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Généralités sur les

variables aléatoires

Contrôle de gestion
Généralités sur les variables aléatoires 2

Table des matières

Définition d'une variable aléatoire 3


Définition d'une variable aléatoire.....................................................4
Généralités..........................................................................................................4

Les variables aléatoires discrètes 5


Les variables aléatoires discrètes.....................................................6
Généralités..........................................................................................................6

Fonction de répartition.........................................................................................8

Variables aléatoires discrètes indépendantes......................................................9

Espérance mathématique d'une variable aléatoire discrète...............................11

Variance d'une variable aléatoire discrète..........................................................12

Les variables aléatoires continues 16


Les variables aléatoires continues..................................................17
Principe.............................................................................................................. 17

Loi ou densité d'une variable aléatoire continue.................................................17


Généralités sur les variables aléatoires 3

Définition d'une variable aléatoire


Généralités sur les variables aléatoires 4

Définition d'une variable aléatoire

Généralités

Principe

Une variable aléatoire "X" est une application permettant d'associer un nombre réel à toute
éventualité.
Ω (Lire oméga) désigne un univers sur lequel une probabilité "p" a été définie
=> On note X(Ω), l'ensemble de toutes les valeurs que peut prendre X.
La variable aléatoire "X" est dite :
- Discrète lorsque l'ensemble des valeurs qu'elle peut prendre est dénombrable ;
- Continue lorsqu'elle peut prendre toutes les valeurs d'un intervalle de R.

Exemples

Exemple 1
On lance deux dés (non pipés et à 6 faces !). A chaque lancé, on associe la somme (S)
des résultats obtenus. Donc, S est une variable aléatoire qui peut prendre toutes les
valeurs de S(Ω).
Ces valeurs peuvent être : 2, 3, 4,.... 11, 12.
Dans cet exemple, S est bien une variable aléatoire discrète (l'ensemble des valeurs
que peut prendre S est dénombrable => Il n'y a pas une infinité de possibilités).
Exemple 2
On lance plusieurs fois de suite deux dés jusqu'à ce qu'on obtienne un double six.

Exemple 3
Après ensachage, on pèse des paquets de farine. A chaque paquet, on associe son poids
Y.
On a constaté qu'Y (le poids d'un paquet de farine) variait entre 950 g et 1 100 g.
=> Y est une variable aléatoire continue.
En effet, elle peut prendre toutes les valeurs de l'intervalle => Y(Ω) = [950; 1 100]
Généralités sur les variables aléatoires 5

Les variables aléatoires discrètes


Généralités sur les variables aléatoires 6

Les variables aléatoires discrètes

Généralités

Définition
• L'application qui, à chaque valeur possible "x", d'une variable aléatoire "X", associe
la probabilité p(X = x), est appelée loi de probabilité ou fonction de distribution de la
variable aléatoire X.

Exemples

1er exemple
Une entreprise de locations de voitures, située dans un aéroport, possède trois limousines
à louer à la journée (On ne peut donc pas louer une limousine plus d'une fois par jour).
Généralités sur les variables aléatoires 7

Conséquence : La loi de probabilité d'une variable aléatoire X, prenant un nombre fini de


valeurs, peut être donnée (représentée) par un tableau.
2ème exemple
Sur une ligne de bus, 20 % des voyageurs n'ont pas payé le ticket. Chaque matin, un
contrôleur vérifie les billets jusqu'à ce qu'il tombe sur un fraudeur.

Conséquence : Quand X peut prendre énormément de valeurs, on peut donner la loi de


probabilité par une formule.
Remarque : Le nombre de billets, qu'un contrôleur peut vérifier, n'est pas infini. Il s'agit
donc bien d'une loi discrète et pas continue !

Propriétés
Généralités sur les variables aléatoires 8

Fonction de répartition

Définition

Propriétés

1ère propriété

2ème propriété

Exemple

Réponse
• Loi de probabilité de X
Généralités sur les variables aléatoires 9

• Fonction de répartition

Variables aléatoires discrètes indépendantes

Définition
Généralités sur les variables aléatoires 10

Exemple

Un assureur automobile fait une étude sur ses clients skieurs.

Question : Dresser le tableau donnant les probabilités des évènements (X = x et Y = y)


que l'on aurait si X et Y étaient indépendants.
Réponse
Généralités sur les variables aléatoires 11

Espérance mathématique d'une variable


aléatoire discrète

Définition

Propriétés de E(X)

Posons en préambule les éléments suivants :


=> X et Y sont des variables aléatoires, définies sur Ω;
=> α et β des nombres réels constants (< 0 ou > 0).
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Variance d'une variable aléatoire discrète

Définition

Écart type d'une variable aléatoire


Généralités sur les variables aléatoires 13

Propriétés des variances


Généralités sur les variables aléatoires 14

Exemple

Réponses
• 1ère question - Espérance, variance, et écart type de la variable aléatoire X.
Conséquence, nous allons construire un tableau nous permettant d'appliquer ces formules
Généralités sur les variables aléatoires 15

• 2ème question - Calculez l'espérance, la variance et l'écart type du bénéfice.


Sachant que le bénéfice = 450 X – 375, cela revient à calculer : E(450 X – 375) et V(450 X
– 375)
Nous allons donc utiliser les spécificités de l'espérance et de la variance d'une variable
aléatoire discrète.
Généralités sur les variables aléatoires 16

Les variables aléatoires continues


Généralités sur les variables aléatoires 17

Les variables aléatoires continues

Principe

Exemple

Reprenons l'exemple des paquets de farine dont le poids en farine est une variable
aléatoire "Y" prenant ses valeurs dans l'intervalle [950; 1 100].
• Lorsque l'on prend un paquet au hasard, la probabilité d'obtenir un poids de farine
rigoureusement égal à 978,2 g par exemple, est nulle.
• En effet, c'est un paquet parmi une infinité, et 1/infini= 0,0000000.... donc 0 !
• => L'événement Y = 978,2 est dit "quasi impossible".
• Plus généralement : si X est une variable aléatoire continue => p(X = x) = 0 (Et ce,
quel que soit x).
Conséquence : On ne peut donc pas définir la loi de probabilité d'une telle variable
comme dans le cas discret car il y a une infinité de possibilités. Il faut définir une fonction
dite "densité f(x)".

Fonction de répartition des variables aléatoires continues

Loi ou densité d'une variable aléatoire continue


Généralités sur les variables aléatoires 18

Définition

Si X est une variable aléatoire continue de fonction de répartition F dérivable, la loi de


probabilité de X est définie par la dérivée de F, que nous nommerons "f".
=> "f" est appelée densité de probabilité de X : f(x) = F'(x)

Propriétés
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