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GUEZGUEZ YAHYA
1 triplet de probabilité:
V Vocabulaire :
? { A1 ,A2 ,...,An } est un système dévénement complet s'ils sont non vides, dijoints et
leur union est E.
? Le dernier ingrédient du triplet est la probabilité P qui est une application de C
dans [ 0,1 ].
P(E ) = 1
S P
P( j∈J Aj ) = j ∈ J .P (Aj )
1
RMQ :
•A ⊂ B =⇒ P(A) 6 P(B)
II - Probabilité conditionnelle:
Déf:
P(A ∩ B)
P(B|A) =
| {z } P(A)
c'ést la probabilité conditionnelle de B par rapport à A.
◦ Formule de Bayes:
P(B|A).P(A)
?P(A|B) =
P(B)
? soit un système complet { Aj avec j ∈ J }
P(A ∩ B) = P(A).P(B)
2
III - Variable aléatoire
Déf:
1/ Une variable aléatoire (V.a) X est une fonction de E dans R.
{w|X(w) 6 x} ∈ E
RMQ :
Fx (+∞) = 1 et Fx (−∞) = 0
si x1 6 x2 =⇒ Fx (x1 ) 6 Fx (x2 )
dFx (x)
fx (x) =
dx
fx (x) est la densité de probabilité
RMQ :
Rx
2. Fx (x) = −∞
fx (u)du
R +∞
3.
−∞
fx (u)du = 1
R x2
4.
x1
fx (u)du = Fx (x2 ) − Fx (x1 ) = P ({w|x1 ≤ X(w) 6 x2 })
3
1 Loi U niforme sur [a,b]:
f (x) F (x)
1
b−a
∀ x ∈ [a, b]
fx (x) =
0 sinon 1
x x
a b a b
f (x)
b=1
2 b=2
fx (x) = √1
b 2π
exp − (x−a)
2b2
∀b > 0 a x
3 Loi B inomiale :
4
4 Loi de P oisson :
∀k ∈ N
λk
p(k) = P (N = k) = e−λ
k!
avec
λ>0
E −→ R −→ R
w −→ X(w) −→ g(X(w)) = y(w)
R +∞
E[X] =
−∞
x ∗ fX (x)dx
E −→ RxR
w −→ (X(w), Y (w))
Propiété:
5
3. dans l'etudes des couples de v.a, on appelle marginales les v.a individuelles.
FX (x)
fonction de répartition marginales
FY (y)
2. Déf:
∂ 2 FXY (x, y)
fXY (x, y) =
∂x∂y
fXY (x, y) est la densité de probabilité du couple (x,y).
Propriété:
R +∞ R +∞
1. fXY (x, y) ≥ 0 et −∞ −∞ fXY (u, v)dudv = 1
Rx Ry
2. FXY (x, y) = −∞ −∞ fXY (u, v)dudv
R +∞ R +∞
−∞
fXY (x, y)dx = fY (y) and
−∞
fXY (x, y)dy = fX (x)
3. Indépendance:
4. Déf:
∀(x, y)
FXY (x, y) = FX (x).FY (y)
fXY (x, y) = fX (x).fY (y)
4. Distribution conditionnelle:
P({Z ≤ z}, M)
P({Z ≤ z}|M) =
P(M)
6
P({Z ≤ z}, M)
FZ|M (z) =
P(M)
FZ|M (z) est la fonction de répartition de Z conditionnelleà l'événementde M
Propriété:
fXY (x,y)
1. fY |X=x (y|x) =
fX (x)