Pontificia Universidad Católica de Chile

Escuela de Ingenierı́a
Departamento de Ingenierı́a Industrial Y De Sistemas
ICS2123 - Modelos Estocásticos
Segundo Semetre, 2018

Tarea 1 - Problema 6
Profesor: Ignacio Solis
Alumos: Allan Guiloff y Felipe Mediavilla
11 de Septiembre, 2018

Problema
Suponga que N (t) es un Proceso de Poisson a tasa λ. Obtenga la densidad de probabilidades de:
N (t2 ) − N (t1 )/N (t) = n, en que: 0 ≤ t1 ≤ t2 ≤ t .

Solución

Lo que se desea calcular es:

P (N (t2 ) − N (t1 ) = k,N (t) = n)
P (N (t2 ) − N (t1 ) = k/N (t) = n) =
P (N (t) = n)
Pero en este caso hay intervalos de tiempo que solapan, por lo tanto se le asignará un valor a los eventos
N (t1 ) = i, N (t2 ) − N (t1 ) = k (tal como se encuentra en la expresión anterior), por lo que los eventos que
ocurren entre [t2 ,t] deben ser los restantes, o sea, n − (k + i). Gráficamente se puede ver en la siguiente
lı́nea de tiempo.

i k n − (k + i)

0 t1 t2 t

Una vez hecha esta distinción, la probabilidad expresada anteriormente se puede reescribir de la siguiente
manera.
n−k
P
P (N (t1 ) = i,N (t2 ) − N (t1 ) = k,N (t) − N (t2 ) = n − (k + i))
i=0
P (N (t2 ) − N (t1 ) = k/N (t) = n) =
P (N (t) = n)
El ı́ndice superior de la sumatoria se debe a que el último intervalo que contiene n − (k + i) eventos deber
ser no negativo, o sea que n − (k + i) ≥ 0 =⇒ i ≤ n − k.
Como ahora los intervalos son independientes, se pueden multiplicar.
!
P e−λt1 (λt1 )i e−λ(t2 −t1 ) (λ(t2 − t1 ))k e−λ(t−t2 ) (λ(t − t2 ))n−k−i
n−k
· ·
i=0 i! k! (n − k − i)!
e−λt (λt)n
n!
Simplificando y reordenando términos se obtiene que
n−k
X 
n!
P (N (t2 ) − N (t1 ) = k/N (t) = n) = · (−λ)n−i (t)−(k+i) (t1 )k+i (t2 )n−i
(n − k − i)! · k! · i!
i=0