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Exos7 C PDF
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Exercices Chapitre 7
2
3. fX,Y (x, y) = f (x, y) = fX (x)fY (y) = e−1
xey 1I[0,1] (x) 1I[0,1] (y) donc les v.a. X et Y
sont indépendantes.
Déterminer k pour que f soit la densité d’un couple (X, Y ), préciser les lois marginales et calculer
cov(X, Y ).
R R1
f (x, y)dy = 2k1I[−1,1] (x) 0 (1 − max(|x|, y))dy par parité de y 7→ 1 − max(|x|, |y|) et
R1 R |x| R1
max(|x|, y)dy = 0 |x|dy + |x| ydy = |x|2 + 12 (1 − x2 ) = 12 (1 + x2 ) pour x ∈ [−1, 1].
0
R R R1
On a donc f (x, y)dy dx = 2k 2 − 0 (1 + x )dx = 2k(1 − 13 ) = 4k
2
3
donc k = 34 .
x et y jouant le même rôle, X et Y ont même loi et fX (x) = 34 (1 − x2 )1I[−1,1] (x) .
RR R R
IE(XY ) = xyf (x, y)dxdy = x yf (x, y)dy dx = 0 par imparité de y 7→ yf (x, y).
De même, IE(X) = 0 par imparité de x 7→ xfX (x). Donc cov(X, Y ) = 0 .
4. (∗∗) Soient X et Y deux v.a.r. indépendantes, de même loi exponentielle E(λ). Déterminer la loi du
couple (U, V ) et étudier l’indépendance des v.a.r. U et V dans les cas suivants:
X
1. U = X + Y et V = Y ;
X
2. U = X + Y et V = X+Y .
R 1
R +∞ 1
fU,V (u, v)du = (v+1)2 1I]0,+∞[ (v) 0
λ2 ue−λu du, soit fV (v) = 1I
(v+1)2 ]0,+∞[
(v) .
fU (u)fV (v) = fU,V (u, v) donc U et V sont indépendantes.
x
2. Soit ϕ : (x, y) 7→ (u, v) = (x + y, x+y ). Alors ϕ−1 : (u, v) 7→ (x, y) = (uv, u(1 − v))
v u
et Jϕ−1 (u, v) = = −u et fU,V (u, v) = fX,Y (uv, u(1 − v))|u|.
1 − v −u
uv > 0 et u(1 − v) > 0 équivaut à v(1 − v) > 0 (i.e. v ∈]0, 1[) et u > 0 donc
fU,V (u, v) = λ2 ue−λu 1I]0,+∞[ (u)1I]0,1[ (v).
R R +∞
fU,V (u, v)du = 1I]0,1[ (v) 0 λ2 ue−λu du, soit fV (v) = 1I]0,1[ (v) : V suit la loi uniforme
sur ]0, 1[. fU (u)fV (v) = fU,V (u, v) donc U et V sont indépendantes.
5. (∗∗) Soient X et Y deux v.a.r. indépendantes de même loi uniforme sur [0, 2].
Déterminer la loi de Z = X − Y , de S = X + Y et de T = XY .
1 1
fZ,Y (u, v) = 1I[−u,2−u]∩[0,2](v) = 1I[−u,2] (v)1I[−2,0[ (u) + 1I[0,2−u] (v)1I[0,2] (u)
4 4
R
et fZ (u) = fU,V (u, v)dv = 14 (2 + u)1I[−2,0[ (u) + (2 − u)1I[0,2] (u) = 14 (2 − |u|)1I[−2,2] (u).
Soit ϕ : (x, y) 7→ (u, v) = (x + y, y). Alors ϕ−1 : (u, v) 7→ (x, y) = (u − v, v), d’où
1 −1
Jϕ−1 (u, v) = = 1 et fS,Y (u, v) = fX,Y (u − v, v) = 14 1I[0,2] (u − v)1I[0,2] (v), et
0 1
Z Z
1 1
fS (u) = 1I[0,2] (u − v)1I[0,2] (v) dv = 1I[u−2,u]∩[0,2](v) dv.
4 4
∅ si u < 0 ou u > 4 soit u ∈/ [0, 4]
Or [u − 2, u] ∩ [0, 2] = [0, u] si 0 ≤ u ≤ 2 soit u ∈ [0, 2] donc
[u − 2, 2] si 0 ≤ u − 2 ≤ 2 soit u ∈ [2, 4]
1 1
fS,Y (u, v) = 1I[−u,2−u]∩[0,2] (v) = 1I[0,u] (v)1I[0,2[ (u) + 1I[u−2,2] (v)1I[2,4] (u)
4 4
R
et fS (u) = fU,V (u, v)dv = 14 u1I[0,2[ (u) + (4 − u)1I[2,4] (u) = 14 (2 − |2 − u|)1I[0,4] (u).
1
fT,Y (u, v) = 1I[ u ,2] (v)1I[0,4] (u)
4 2
R 1 u
et fT (u) = fU,V (u, v)dv = 4
2− 2
1I[0,4] (u). Ainsi, fT (t) = 18 (4 − t)1I[0,4] (t) .
1. Déterminer k.
2. Déterminer cov(X, Y ) et étudier l’indépendance de X et de Y .
3. Déterminer la loi de S = X + Y .
R R1 R1
1. f (x, y) dy = k 1I[−1,1] (x) −1 (x2 + y 2 ) dy = 2k 1I[−1,1] (x) 0 (x2 + y 2 ) dy par parité
R1 2 h i1
y3
de y 7→ x + y et 0 (x + y ) dy = x y + 3 = x2 + 13 donc
2 2 2 2
0
Z Z Z 1 Z 1 3 1
2 1 2 1 x x
f (x, y) dy dx = 2k x + dx = 4k x + dx = 4k +
−1 3 0 3 3 3 0
R R
ce qui donne f (x, y) dy dx = 83 k = 1 d’où k = 3
8
.
donc cov(X, Y ) = 0 .
1
Ainsi, fS (s) = 4
[(s + 1)3 + 1]1I[−2,0[ (s) + [1 − (s − 1)3 ]1I[0,2] (s) , soit
2. Quelles sont les lois des v.a.r. X et Y . Ces v.a.r. sont-elles indépendantes?
fU,V (u, v) = 1I[13,14] (u + v)1I[13,14] (v) = 1I[13−u,14−u] (v)1I[13,14] (v) = 1I[13−u,14−u]∩[13,14] (v).
∅ si 13 − u > 14 ou 14 − u < 13 soit u ∈/ [−1, 1]
Or [13 − u, 14 − u] ∩ [13, 14] = [13 − u, 14] si 13 ≤ 13 − u ≤ 14 soit u ∈ [−1, 0] donc
[13, 14 − u] si 13 ≤ 14 − u ≤ 14 soit u ∈ [0, 1]
fU,V (u, v) = 1I[13−u,14−u]∩[13,14] (v) = 1I[13−u,14] 1I[−1,0[ (u) + 1I[13,14−u] 1I[0,1] (u)
R
et fU (u) = fU,V (u, v)dv = (1 + u)1I[−1,0[ (u) + (1 − u)1I[0,1] (u) = (1 − |u|)1I[−1,1] (u).
Or Z = |U | donc
FZ (z) = P ([|U | ≤ z]) = P ([−z ≤ U ≤ z])1I[0,+∞[ (z) = (FU (z) − FU (−z))1I[0,+∞[ (z) et
fZ (z) = (fU (z)+fU (−z))1I[0,+∞[(z) = 2(1−|z|)1I[−1,1]∩[0,+∞[(z) : fZ (z) = 2(1 − z)1I[0,1] (z) .
R R1 3
IE(Z) = zfZ (z)dz = 0 (2z − 2z 2 )dz = [z 2 − 2 z3 ]10 , soit IE(Z) = 13
9. (∗∗) Soient X et Y deux v.a.r. indépendantes de même loi admettant pour densité f définie par:
f (x) = ke−|x|.
1. Déterminer k.
3. Déterminer la loi de S = X − Y .
R R +∞ R +∞ 1
1. f (x)dx = k −∞
e−|x| dx = 2k 0
e−x dx = 2k = 1 donc k = 2
.
2. Soit T = et ϕ : (x, y) 7→ (x, t) = x, xy . Alors ϕ−1 : (x, t) 7→ (x, y) = (x, tx),
Y
X
1 t
d’où Jϕ−1 (x, tx) = = x et fX,T (x, t) = fX,Y (x, tx)|x| = 14 |x|e−|x|−|t||x|. On a donc :
0 x
Z Z
1 +∞
fT (t) = fX,T (x, t)dx = |x|e−|x|−|t||x|dx
4 −∞
Z Z +∞
1 +∞ −(1+|t|)x 1 1
= xe dx = 2
ue−u du
2 0 u=(1+|t|)x 2 (1 + |t|) 0
Γ(2) 1
= 2
=
2(1 + |t|) 2(1 + |t|)2
1
Ainsi, fT (t) = .
2(1 + |t|)2
R t 1
|t|fT (t) dt est divergente car, au voisinage de +∞, (1+t2 )
∼ t
donc Q n’admet ni
espérance ni variance.
x −∞ 0 z +∞
|x| −x 0 x x
|x − z| z−x z−x 0 x−z
|x| + |x − z| z − 2x z 2x − z
1
On a alors fX,Z (x, z) = e−z+2x 1I]−∞,0[ (x) + e−z 1I[0,z[ (x) + e−2x+z 1I[z,+∞[(x) et
4
Z 2x 0 −2x +∞ !
1 e e
fZ (z) = fX,Z (x, z) dx = e−z + ze−z + ez −
4 2 −∞ 2 z
1 1 −z e−2z 1
= e + ze−z + ez = (z + 1)e−z
4 2 2 4
Pour z ≤ 0 :
x −∞ z 0 +∞
|x| −x −x 0 x
|x − z| z−x 0 x−z x−z
|x| + |x − z| z − 2x −z 2x − z
1
On a alors fX,Z (x, z) = e−z+2x 1I]−∞,z[(x) + ez 1I[z,0[ (x) + e−2x+z 1I[0,+∞[(x) et
4
Z 2x z −2x +∞ !
1 e e
fZ (z) = fX,Z (x, z) dx = e−z − zez + ez −
4 2 −∞ 2 0
1 −z e2z 1 1
= e − zez + ez = (1 − z)ez
4 2 2 4
Finalement,
1
fZ (z) = (1 + |z|)e−|z|
4
donc Z Z π/2
3 −z 2
fZ (z) = fZ,Θ (z, θ)dθ = 2z e 1I]0,+∞[(z) sin 2θ dθ
0
R π/2 π/2 2
avec 0
sin 2θ dθ = − 12 cos 2θ 0 = 2 × 1
2
= 1. D’où fZ (z) = 2z 3 e−z 1I]0,+∞[(z) .
Soit ϕ : (x, y) 7→ (r, θ), bijection de IR2 \ {(0, 0)} sur ]0, +∞[×[0, 2π[, ϕ−1 : (r, θ) 7→
cos θ sin θ
(x, y) = (r cos θ, r sin θ). Jϕ−1 (r, θ) = = r.
−r sin θ r cos θ
fR,Θ (z, θ) = fX,Y (ϕ−1 (r, θ)|Jϕ−1 (r, θ)|1I]0,+∞[(r)1I[0,2π[ (θ) = kr1I]0,1[ (r)1I[0,2π[ (θ).
R R
On en déduit fR (r) = fR,Θ (r, θ) dθ = 2πkr1I]0,1[ (r) puis fR (r) dr = 1 = kπ, soit
1
k= π
.
X et Y ont même loi car x et y jouent le même rôle dans fX,Y où
1
1I √ 2 √ 2 (y)1I]−1,1[ (x).
fX,Y (x, y) =
π ]− 1−x , 1−x [
R √
On a alors fX (x) = fX,Y (x, y) dy = π2 1 − x2 1I]−1,1[ (x).
Pour la loi de Q, il y a un problème car cotan n’est une bijection que de ]0, π[ sur IR
(ou de ]kπ, (k + 1)π[ sur IR). Il faut donc décomposer l’intervalle ]0, 2π[ en 2 pour avoir
0 1
une bijection. On a alors, vu que cotan0 = −(1 + cotan 2 ), fQ (t) = π(1+t 2) :
1
f (x, y) = 1I[1,+∞[ (x) 1I[1,+∞[ (y)
x2 y 2
Soient U = XY et V = X/Y .
1. Déterminer les lois de U et de V .
2. Les v.a.r. U et V sont-elles indépendantes?
Z +∞ +∞ !
1 1 1
fV (v) = fU,V (u, v) du = − 1I]0,1] (v) + − 1I[1,+∞[ (v)
2v u 1 u v
v
1 1
soit fV (v) = 1I]0,1] (v) + 2 1I[1,+∞[(v) .
2 2v
2. fU,V (u, v) 6= fU (u)fV (v) donc U et V ne sont pas indépendantes .
1 ln x
donc k = 2
et fX (x) = 1I[1,+∞[ (x) .
x2
(x, y) ∈ D équivaut à x ≥ 1, x ≥ y −1 et x ≥ y, avec y > 0, soit x ≥ y −1 si y ∈]0, 1] et
x ≥ y si y > 1. On a donc
Z +∞ +∞ !
1 1 1
fY (y) = f (x, y) dx = − 1I]0,1] (y) + − 1I[1,+∞[(y)
2y x 1 x y
y
1 1
soit fY (y) = 1I]0,1] (y) + 2 1I[1,+∞[(y) .
2 2y
f (x,y) ln x
On a fYX=x (y) = fX (x)
pour x tel que fX (x) 6= 0. Or, pour x > 1, fX (x) = x2
et
1
f (x, y) = 1
1I −1 (y)
2x2 y [x ,x]
donc fYX=x (y) = 1I[x−1 ,x] (y) pour x ∈]1, +∞[ .
2y ln x
fXY =y (x) = f (x,y)
fY (y)
pour y tel que fY (y) 6= 0.
1 1
• Pour y ∈]0, 1], fY (y) = 2
et f (x, y) = 1I −1
2x2 y [y ,+∞[
(x) donc
1
fXY =y (x) = 1I[y−1 ,+∞[ (x) si y ∈]0, 1]
x2 y
1 1
• Pour y ∈]1, +∞[, fY (y) = 2y 2
et f (x, y) = 1I
2x2 y [y,+∞[
(x) donc
y
fXY =y (x) = 1I[y,+∞[ (x) si y ∈]1, +∞[
x2
14. (∗ ∗ ∗) Soient X et Y deux v.a.r. indépendantes de même loi admettant pour densité f définie par:
1
f (x) = cos x 1I[− π , π ] (x).
2 2 2
Déterminer la loi de S = X + Y .
1
cos x cos y 1I[− π , π ] (x) 1I[− π , π ] (y).
f (x, y) =
4 2 2 2 2
Soit ϕ : (x, y) 7→ (s, y) = (x + y, y). Alors ϕ−1 : (s, y) 7→ (x, y) = (s − y, y), d’où
1 −1
Jϕ−1 (u, v) = = 1 et
0 1
1
fS,Y (s, y) = fX,Y (s − y, y) = cos(s − y) cos y 1I[− π , π ] (s − y) 1I[− π , π ] (y)
4 2 2 2 2
avec 1I[− π , π ] (s − y) = 1 si et seulement si − π2 ≤ s − y ≤ π2 , soit y ∈ s − π2 , s + π2 et
2 2
h π πi h π π i ∅ si s < −π ou si s > π
π π
− , ∩ s− ,s+ = − ,s+ si − π ≤ s ≤ 0
2 2 2 2 2 π π2
s − 2, 2 si 0 ≤ s ≤ π
8 2 2
1 1
= (π + s) cos s + [sin(s + π) − sin(−π − s)] 1I[−π,0[ (s)
8 2
1 1
+ (π − s) cos s + [sin(π − s) − sin(s − π)] 1I[0,π] (s)
8 2
1 1
= [(π + s) cos s + sin(s + π)] 1I[−π,0[ (s) + [(π − s) cos s + sin(π − s)] 1I[0,π] (s)
8 8
1
d’où finalement fS (s) = [(π − |s|) cos s + sin |s|] 1I[−π,π](s) .
8
15. (∗∗) Soit f la fonction définie par :
1
f (x, y) = 1I]−1,0[ (x) 1I]0,1[ (y) + 1ID (x, y)
2
où D = {(x, y) ∈ IR2 ; x ≥ 0, y ≥ 0 et x + y < 1}.
1. Vérifier que f est la densité d’un couple (X, Y ) ; déterminer les lois marginales de X et de Y ainsi
que la densité de la loi conditionnelle de Y sachant (X = x) pour tout x tel que fX (x) 6= 0.
2. Les v.a.r. X et Y sont-elles indépendantes? Calculer cov(X, Y ).
3. Soient U = X + Y et V = X − Y . Déterminer la densité du couple (U, V ).
1 1
f (x, y) = 1I]−1,0[ (x) 1I]0,1[ (y)+1I]0,1[ (x) 1I]0,1−x[ (y) = 1I]−1,0[ (x) 1I]0,1[ (y)+1I]0,1[ (y) 1I]0,1−y[ (x)
2 2
Z
1
f (x, y) dy =1I]−1,0[ (x) + (1 − x) 1I]0,1[ (x)
2
Z Z 1
1 (1 − x)2
f (x, y) dy dx = + − =1
2 2 0
1
donc f est bien la densité d’un couple (X, Y ) et fX (x) = 2
1I]−1,0[ (x) + (1 − x) 1I]0,1[ (x) .
R 1 3
fY (y) = f (x, y) dx = 2
1I]0,1[ (y) + (1 − y) 1I]0,1[ (y), soit fY (y) = 2
− y 1I]0,1[ .
Z Z Z
Z 1 Z 1 Z 1−x
1 0
IE(XY ) = x yf (x, y) dy dx = x y dy dx + x y dy
2 −1 0 0 0
0 Z 1 2 1−x Z
1 x2 y 1 1 1
= + x dx = − + (x − 2x2 + x3 ) dx
4 2 −1 0 2 8 2 0
0
1 1 1 2 1 1 1 1
= − + − + =− + =−
8 2 2 3 4 8 24 12
1 5
7
cov(X, Y ) = IE(XY ) − IE(X)IE(Y ) = − 12 1− 12
, soit cov(X, Y ) = − .
144
u+v u−v
3. Soit ϕ : (x, y) 7→ (u, v) = (x + y, x − y). Alors ϕ−1 : (u, v) 7→ (x, y) = 2
, 2 ,
1/2 1/2
d’où Jϕ−1 (u, v) = = −1/2 et
1/2 −1/2
u+v u−v 1 u+v u−v
fU,V (u, v) = fX,Y , |Jϕ−1 (u, v)| = fX,Y , .
2 2 2 2 2
u+v u−v
1 u+v
Or, fX,Y 2
, 2 = 2
si −1 << 0 et 0 <u−v
2 2
< 1, soit −2 < u + v < 0 et
∅ si v > 0 ou v < −2
0 < u−v < 2, c’est-à-dire u ∈]−v −2, −v[∩]v, v+2[= ]v, −v[ si v ∈] − 1, 0[
] − v − 2, v + 2[ si v ∈] − 2, −1[
et fX,Y u+v
2
, u−v
2
= 1 si 0 < u+v 2
< 1 et 0 < u−v 2
< 1, soit 0 < u + v < 2 et
∅ si v > 1 ou v < −1
0 < u − v < 2, c’est-à-dire u ∈] − v, 2 − v[∩]v, v + 2[= ]v, 2 − v[ si v ∈]0, 1[
] − v, v + 2[ si v ∈] − 1, 0[
On a alors :
1
4 1I]−v−2,v+2[ (u) si v ∈] − 2, −1[
1
fU,V (u, v) = 1I]v,−v[ (u) + 12 1I]−v,v+2[ (u) si v ∈] − 1, 0[ .
41
1I
2 ]v,2−v[
(u) si u ∈]0, 1[
16. (∗) Soit a ∈]0, 1[ et (X, Y ) un couple de v.a.r. de densité f définie par:
1. Vérifier que f est une densité de probabilité et déterminer les lois marginales de X et de Y ;
calculer IE(X) et IE(Y ).
2. Déterminer la loi conditionnelle de X sachant (Y = y).
R R +∞
f (x, y)dy = e−(1+a)x 1IIR∗ (x) 0 e−y ((1−a+ax)+a(1+ax)y)dy et Γ(1) = Γ(2) = 1,
R +∞ R +∞ +
R
d’où 0 e−y dy = 0 ye−y dy = 1 et f (x, y)dy = e−(1+a)x (1 + a(1 + a)x)1IIR∗ (x). On a
R R +
Z Z +∞
−y (1 + a − a2 )y + a(1 + 2a)y 2
IE(Y ) = yfY (y)dy = e dy
0 (1 + a)2
(1 + a − a2 ) + 2a(1 + 2a)
=
(1 + a)2
1 + 3a + 3a2
ce qui donne IE(Y ) = .
(1 + a)2
R
De même, fX (x) = e−(1+a)x (1 + a(1 + a)x)1IIR∗ (x) et IE(X) = xfX (x)dx, ce qui
+
R +∞ 1 + 2a
donne IE(X) = 0
e−(1+a)x (x + a(1 + a)x2 )dx : IE(X) = .
(1 + a)2
Pour y > 0, on a fXY =y (x) = f (x,y)
fY (y)
, soit
(1 + ax)(1 + ay) − a
fXY =y (x) = (1 + a)2 e−(1+a)x 1IIR∗ (x) .
(1 + a − a2 ) + a(1 + 2a)y +
17. (∗∗) Soient X et Y deux v.a.r. indépendantes de même loi uniforme sur [−1, 1].
1. Déterminer la loi de Z = X − Y .
2. Déterminer la loi de T = min(X, Y 3 )
Soit ϕ : (x, y) 7→ (u, v) = (x − y, y). Alors ϕ−1 : (u, v) 7→ (x, y) = (u + v, v), d’où
1 1
Jϕ−1 (u, v) = = 1 et fZ,Y (u, v) = fX,Y (u + v, v) = 14 1I[0,2] (u + v)1I[0,2] (v), et
0 1
Z Z
1 1
fZ (u) = 1I[−1,1] (u + v)1I[−1,1] (v) dv = 1I[−1−u,1−u]∩[−1,1](v) dv.
4 4
∅ si − 1 − u > 1 ou 1 − u < −1 soit u ∈ / [−2, 2]
Or [−1 − u, 1 − u] ∩ [−1, 1] = [−1 − u, 1] si − 1 ≤ −1 − u ≤ 1 soit u ∈ [−2, 0]
[−1, 1 − u] si − 1 ≤ 1 − u ≤ 1 soit u ∈ [0, 2]
donc
1 1
fZ,Y (u, v) = 1I[−1−u,1−u]∩[−1,1] (v) = 1I[−1−u,1] (v)1I[−2,0[ (u) + 1I[−1,1−u] (v)1I[0,2] (u)
4 4
R
et fZ (u) = fU,V (u, v)dv = 14 (2 + u)1I[−2,0[ (u) + (2 − u)1I[0,2] (u) = 14 (2 − |u|)1I[−2,2] (u).
2. P ([T > t]) = P ([min(X, Y 3 ) > t]) = P ([X > t]∩[Y 3 > t]) = P ([X > t]∩[Y > t1/3 ])
car t 7→ t1/3 est une bijection strictement croissante de IR sur IR/
On a alors P ([T > t]) = P ([X > t])P ([Y > t1/3 ]) car X et Y 3 sont indépendantes.
On a alors
FT (t) = 1 − P ([T > t]) = 1 − (1 − FX (t)) 1 − FY (t1/3 )
= FX (t) + FY (t1/3 ) − FX (t)FY (t1/3 )
puis, en dérivant,
1 1
fT (t) = fX (t) + t−2/3 fY (t1/3 ) − fX (t)FY (t1/3 ) − t−2/3 fY (t1/3 )FX (t)
3 3
Rt
Or fX (t) = fY (t) = 12 1I[−1,1] (t) et FX (t) = −∞ fX (u) du = 12 (t + 1)1I[−1,1[ (t) + 1I[1,+∞[(t).
On a donc
1 1
fT (t) = 1I[−1,1] (t) + t−2/3 1I[−1,1] (t1/3 )
2 6
1 1 1/3 1/3 1/3
− 1I[−1,1] (t) (t + 1)1I[−1,1[ (t ) + 1I[1,+∞[ (t )
2 2
1 −2/3 1/3 1
− t 1I[−1,1] (t ) (t + 1)1I[−1,1[ (t) + 1I[1,+∞[ (t)
6 2
Or t1/3 ∈ [−1, 1] équivaut à t ∈ [−1, 1] et donc 1I[−1,1] (t1/3 ) = 1I[−1,1] (t), ce qui permet
de simplifier l’écriture de fT (t). On a donc
1 1 −2/3 1 1/3 1 1/3 −2/3
fT (t) = 1I[−1,1] (t) + t − (t + 1) − (t + t )
2 6 4 12
1 1 1/3 1 −2/3
soit fT (t) = − t + t 1I[−1,1] (t) .
4 3 12
18. (∗∗) Soit α > 0 et soient X et Y deux v.a.r. indépendantes de même loi uniforme sur [0, α[. On pose
U = min(X, Y ), V = max(X, Y ), Z = V − U et T = U/V .
Déterminer les lois de Z et de T .
X
On commence par chercher
la loi de W = X − Y et la loi de Q = Y
. On aura alors
1
Z = |W | et T = min Q, Q .
Soit ϕ : (x, y) 7→ (u, v) = (x − y, y). Alors ϕ−1 : (u, v) 7→ (x, y) = (u + v, v), d’où
1 1
Jϕ−1 (u, v) = = 1 et fW,Y (u, v) = fX,Y (u + v, v) = α12 1I[0,α] (u + v)1I[0,α] (v), et
0 1
Z Z
1 1
fW (u) = 2
1I[0,α] (u + v)1I[0,α] (v) dv = 1I[−u,α−u]∩[0,α](v) dv.
α α2
∅ si − u > α ou α − u < 0 soit u ∈ / [−α, α]
Or [−u, α − u] ∩ [0, α] = [−u, α] si 0 ≤ −u ≤ α soit u ∈ [−α, 0] donc
[0, α − u] si 0 ≤ α − u ≤ α soit u ∈ [0, α]
1 1
fW,Y (u, v) = 1I[−u,α−u]∩[0,α] (v) = 1I[−u,α] (v)1I[−α,0[ (u) + 1I [0,α−u] (v)1I[0,α] (u)
α2 α2
R
et fW (u) = fW,Y (u, v)dv = α12 (α + u)1I[−α,0[ (u) + (α − u)1I[0,α] (u) = α12 (α−|u|)1I[−α,α] (u).
et fZ (z) = FZ0 (z) = (fT (z) + fT (−z))1I]0,+∞[ (z) = 2fT (z)1I]0,+∞[(z) car fT est paire et
2
finalement, fZ (z) = 2 (α − z)1I[−α,α] (z) .
α
X x
Soit maintenant, Q = Y et soit ϕ : (x, y) 7→ (s, y) = y , y . Alors ϕ−1 : (s, y) 7→
y 0
(x, y) = (sy, y), d’où Jϕ−1 (s, y) = = y et
s 1
1 y
fQ,Y (s, y) = fX,Y (sy, y) = |y|1I[0,α] (sy)1I[0,α] (y) = 1I[0,α] (sy)1I[0,α] (y)
α2 α2
avec 1I[0,α] (sy)1I[0,α] (y) = 1 si et seulement si sy > 0, sy
< α, y > 0 et y < α,
α si s ≤ 1
c’est-à-dire s > 0, y > 0 et y < min α, αs avec min α, αs = α , d’où
s
si s ≥ 1
y
fQ,Y (s, y) = 1I]0,α[ (y)1I]0,1[ (s) + 1I α (y)1I
]0, s [ [1,+∞[ (s)
α2
R
puis fQ (s) = fQ,Y (s, y) dy = 12 1I]0,1[ (s) + 1
1I
2s2 ]1,+∞[
(s). On a alors
1 1 1
P ([T > t]) = P ([min(Q, ) > t]) = P ([Q > t] ∩ [ > t]) = P ([Q > t] ∩ [Q < ])
Q Q t
On a donc P ([T > t]) = FQ 1t − FQ (t) 1I[0,1[ (t) + 1I]−∞,0[ (t) = 1 − FT (t), puis
1 1
fT (t) = FQ0 (t) = fQ (t) + 2 fQ 1I]0,1[ (t).
t t
1 1
t2 1 1
1 1
Or, si t ∈]0, 1[, fQ (t) = 2
et fQ t
= 2
doncfT (t) = fQ (t) + f
t2 Q t
= 2
+ 2
= 1.
Ainsi, fT (t) = 1I]0,1[ (t) : T suit la loi uniforme sur ]0, 1[ .
19. (∗∗) Soient X et Y deux v.a.r. indépendantes, de lois exponentielles respectivement E(λ) et E(µ).
Déterminer les lois de U = min(X, Y ) et V = max(X, Y ).
P ([U > u]) = P ([min(X, Y ) > u]) = P ([X > u] ∩ [Y > u]) = P ([X > u])P ([Y > u])
car X et Y sont indépendantes, soit P ([U > u]) = e−(λ+µ)u pour u > 0. Or P ([U > u]) =
1 − FU (u) donc, en dérivant, on obtient fU (u) = (λ + µ)e−(λ+µ)u pour u > 0 et 0 sinon.
Ainsi, U = min(X, Y ) suit la loi exponentielle E(λ + µ) .
De même,
P ([V ≤ v]) = P ([max(X, Y ) ≤ v]) = P ([X ≤ v] ∩ [Y ≤ v]) = P ([X ≤ v])P ([Y ≤ v]),
soit FV (v) = (1 − e−λv )(1 − e−µv ) pour v > 0 et 0 sinon.
En dérivant, on obtient alors
fV (v) = λe−λv (1 − e−µv ) + µe−µv (1 − e−λv ) 1I]0,+∞[(v).
20. (∗∗) Soit θ > 0 et soient X et Y deux v.a.r. indépendantes, de même loi de densité f définie par:
3x2
f (x) = 1I[0,θ]
θ3
On pose S = X + Y et T = max(X, Y )
1. Déterminer IE(S) et V (S).
2. Déterminer la loi de T .
R R
1. xf (x)dx = 34 θ et x2 f (x)dx = 35 θ2 donc IE(X) = 34 θ et var(X) = 35 θ2 − 16
9 2
θ =
3 2 3
80
θ . On a donc IE(X + Y ) = IE(X) + IE(Y ) = 2
θ et, comme X et Y sont indépendantes,
3 2
var(X + Y ) = var(X) + var(Y ) = 40 θ .
6t5
fT (t) = 1I (t)
θ6 [0,θ]
.
21. (∗∗) Soient X et Y deux v.a.r. indépendantes de même loi exponentielle E(λ). On pose Z =
min(X, Y ) et S = X + Y .
1. Déterminer la loi, l’espérance et la variance de Z.
2. Déterminer la loi de S.
fX,Y (x, y) = λ2 e−λ(x+y) 1I]0,+∞[ (x)1I]0,+∞[ (y).
1. FZ (z) = P ([Z ≤ z]) = 1 − P ([min(X, Y ) > t]) = 1 − P ([X > t])P ([Y > t]) car X
et Y sont indépendantes et FZ (z) = 1 − (1 − FX (t))2 car elles ont même loi.
On a donc fZ (z) = 2(1 − FX (t))fX (t) = 2λe−2λt 1I]0,+∞[ (t) : Z suit la loi E(2λ) .
R Rs
2. fS (s) = fX (u)fY (s − u)du = 0
λ2 e−λs du 1I]0,+∞[(s) = λ2 se−λs 1I]0,+∞[ (s) :
Soient X et Y les abscisses des points où l’on casse la baguette. X et Y sont in-
dépendantes, de loi uniforme sur [0, l]. On pourra former un triangle dans des conditions
à déterminer.
Pour cela, on pose a = min(X, Y ), b = max(X, Y ) − min(X, Y ) = |X − Y |, c =
l − max(X, Y ). On doit alors avoir a ≤ b + c = l − a, b ≤ a + c = l − b et c ≤ a + b = l − c,
soit a ≤ 2l , b ≤ 2l et c ≤ 2l , soit min(X, Y ) ≤ 2l , |X − Y | ≤ 2l et max(X, Y ) ≥ 2l .
Aire de D
p = P ([(X, Y ) ∈ D]) = .
l2
On décompose D en deux, suivant que x ≤ y ou bien x > y. D = D 0 ∪ D 00 avec
l l l
D 0 = {(x, y) ; 0 ≤ x ≤ y ≤ l, y − x ≤ , y ≥ , x ≤ }
2 2 2
l l l
et D 00 = {(x, y) ; 0 ≤ y ≤ x ≤ l, x − y ≤ , x ≥ , l ≤ }.
2 2 2
En échangeant les rôles de x et y, on a Aire de D 0 = Aire de D 00
l l
D 0 = {(x, y) ; 0 ≤ x ≤ ≤ y ≤ l, y ≤ x + }
2 2
l l l
= {(x, y) ; 0 ≤ x ≤ , ≤ y ≤ x + }
2 2 2
l
R l R x+ 2l Rl 2
car x + 2
≤ l. Donc Aire de D 0 = 02 l dy dx = 02 x dx = 12 2l .
2
l2 1
Ainsi, Aire de D = 4
et la probabilité de former un triangle est p = 4
.
23. (∗∗) Soient X et Y deux v.a.r. indépendantes de même loi exponentielle E(λ). On pose U = X − Y ,
V = min(X, Y ) et Z = |X − Y |.
Déterminer les lois de U , V et Z ; examiner l’indépendance éventuelle de U et V ainsi que de Z et V .
D = {(x, y) ; x ≤ v et y ≥ x − u}.
Z v Z +∞ Z v Z v
2 −λx −λy −λx −λ(x−u) λu
F (u, v) = λ e e dy = λ e e dx = e λe−2λx dx
0 x−u
v 0 0
1 1 1 1
= eλu − e−2λx = eλu 1 − e−2λv = eλu − eλu−2λv
2 0 2 2 2
∂2F
et, comme fU,V = ∂u∂vU,V
, fU,V (u, v) = λ2 eλu−2λv .
• Si u > 0, pour y > v, min(x, y) = x et x ≤ v, et pour y ≤ v, min(x, y) ≤ v et x ≤ y + u
Z v Z y+u Z +∞ Z v
−λy −λx −λy −λx
F (u, v) = λe λe dx dy + λe λe dx dy
0 0 v 0
Z v
= λe−λy 1 − e−λ(y+u) dy + e−λv 1 − e−λv
0
Rv R
−λu v
et 0 λe−λy 1 − e−λ(y+u) dy = (1−e−λv )−e 0
λe−2λy dy = (1−e−λv )− 12 e−λu (1−e−2λv )
d’où F (u, v) = (1 − e−2λv ) 1 − 12 e−λu et fU,V (u, v) = λ2 e−λu−2λv .
R
Finalement fU,V (u, v) = λ2 e−λ|u|−2λv 1IIR∗ (v) , puis fU (u) = fU,V (u, v)dv = λ2 e−λ|u| et
+
R 2 −2λv
R
fV (v) = fU,V (u, v)du = λ e 1IIR∗ (v) e−λ|u| du = 2λe−2λv 1IIR∗ (v) (parité de u 7→
+ +
e−λ|u| ).
Donc V suit la loi exponentielle E(2λ), fU (u) = λ2 e−λ|u| et fU,V (u, v) = fU (u)fV (v), donc
U et V sont indépendantes, et il en est de même de Z = |U | et de V .
D’autre part, FZ (z) = P (|U | ≤ z) = P (−z ≤ U ≤ z)1IIR+ (z) = (FU (z) − FU (−z)) 1IIR+ (z)
et fZ (z) = (fU (z) + fU (−z)) 1IIR+ (z) = 2 λ2 e−λ|z| 1IIR+ (z) = λe−λz 1IIR+ (z) :
24. (∗∗) Soient X et Y deux v.a.r. indépendantes de même loi Gamma G(2, λ).
1. Calculer les moments IE(X n ) et préciser var(X).
2. Calculer IE(e−αX ) pour α > 0.
3. Déterminer la loi de T = min(X, Y ).
.
R +∞ λ2
R +∞ Γ(n+2) (n+1)!
1. IE(X n ) = λ2 0
xn e−λx x dx = λn+2 0
un+1 e−u du = λn
= λn
.
u=λx
2 2 6 2
En particulier, IE(X) = λ
et IE(X ) = λ2
donc var(X) = λ2
.
R +∞ R +∞ λ2
R +∞
2. IE e−αX = 0 e−αx λ2 xe−λx dx = 0 e−(λ+α)x λ2 x dx = 2 e−u u du
u=(λ+α)x (λ+α) 0
R +∞ λ2
et comme 0
e−u u du = Γ(2) = 1, IE e−αX = .
(λ + α)2
3. P ([T > t]) = P ([X > t] ∩ [Y > t]) = P ([X > t])P ([Y > t]) car X et Y sont
indépendantes.
Ainsi, 1 − FT (t) = (1 − F (t))2 et fT (t) = 2f (t)(1 − F (t)) avec F (t) = 0 si t ≤ 0 et si
t > 0,
Z t Z +∞
2 −λu
−λu
t
FT (t) = λ ue du = −λe u 0 + λe−u u du
0 0
−λt
−λu t
= −λte + −e 0
= 1 − e − λte−λt
−λt
donc 1 − FT (t) = (1 + λt)e−λt si t > 0 et fT (t) = 2λ2 t(1 + λt)e−2λt 1I]0,+∞[ (t) .
25. (∗∗) On prend un point M au hasard sur le cercle C de centre O et de rayon 1. Soient X et Y les
coordonnées de M .
Calculer cov(X, Y ) et montrer que X et Y ne sont pas indépendantes.
Z 2π Z 2π Z 2π
2 1
2 2 2 1 sin2 2θ 1 1 − cos 4θ 1
IE(X Y ) = cos θ sin θ dθ = dθ = dθ = .
2π 0 2π 0 4 2π 0 8 8
1 1
Ainsi, cov(X 2 , Y 2 ) = 8
− 4
= − 18 6= 0, donc X et Y ne sont pas indépendantes .
et pb = 1 − pa .
1. fA,B (x, y) = λe−λx 1I]0,+∞[ (x) × λe−λy 1I]0,+∞[ (y) car A et B sont indépendantes. On
a donc
Z +∞ Z x2 ! Z +∞ 2
−λx −λy
pa = λe λe dy dx = λe−λx 1 − e−λx dx
0 0 0
Z +∞ Z +∞ Z +∞
λ 1 2
−λx −λ(x2 +x)
= λe dx − λe dx = 1 − e 4 λe−λ(x+ 2 ) dx
0 0 0
2 √
On pose alors λ(x+ 12 )2 = u2 où x = − 12 + √u2λ et u = 2λ(x+ 12 ). On a alors dx = √12λ du et
Z +∞ Z +∞ √ √ !!
1 2 λ u2 2π 2λ
λe−λ(x+ 2 ) dx = √ √ e− 2 du = λ √ 1−Φ où Φ est la fonction
0 2λ 22λ 2λ 2
de répartition de la loi Normale N (0, 1). On en déduit que :
r r !! r r !!
λ π λ λ π λ
pa = 1 − e 4 1−Φ , pb = e 4 1−Φ , et pc = 0.
λ 2 λ 2
R 1 R x2 R1
2. fA,B (x, y) = 1I]0,1[ (x)1I]0,1[ (y) et pa = 0 0
dy dx = 0
x2 dx = 13 . On a donc
1 2
dans ce cas pa = , pb = et pc = 0 .
3 3
27. (∗) Soit X une v.a.r. de loi normale N (0, 1) et Y une v.a.r. telle que P ([X = 1]) = P ([X = −1]) = 12 .
On suppose que X et Y sont indépendantes et on pose Z = XY .
1. Déterminer la loi de Z.
Ainsi, cov(X, Z) = 0 .
28. (∗∗) On considère une cible circulaire de centre O et de rayon R. Le point d’impact d’une flèche est
représenté par ses coordonnées X et Y que l’on suppose indépendantes de même loi normale N (0, (2R)2 ).
1. Quelle est la probabilité que la flèche atteigne la cible?
2. Combien de flèches sont nécessaires pour que la probabilité que l’une d’entre elles au moins atteigne
la cible soit supérieure à 0,9?
2. Si X est le nombre de flèches dans la cible après n lancers, X suit la loi bino-
miale B(n, p). Or on cherche n pour lequel P ([X ≥ 1]) = 1 − P ([X = 0]) ≥ 0, 9,
n
c’est-à-dire P ([X = 0]) ≤ 0, 1. Or P ([X = 0]) = (1 − p)n = e− 8 ≤ 0, 1 équivaut à
− n8 ≤ ln 10−1 = − ln 10, d’où n ≥ 8 ln 10, soit n ≥ 19 .
29. (∗∗) Soient X1 et X2 deux v.a.r. indépendantes de lois normales respectives N (m1 , σ12 ) et N (m2 , σ22 ).
Déterminer la loi de X1 + X2 .
Cet exercice est traité dans le cours, à la fin du chapitre 7 (pages 57-58).
Z Z +∞
1 2 2
f (x, y) dy = λ exp − ((y − x) + x ) dy
−∞ 2
Z +∞
− 21 x2 1 2
= λe exp − (y − x) dy
−∞ 2
1 2 √
= λe− 2 x × 2π
1
On en déduit que λ = 2π
et que X suit la loi normale N (0, 1) .
Z Z +∞
1
fY (y) = f (x, y) dx = √ exp −(x2 − xy + 2y 2 ) dx
2π −∞
Z +∞
1 y 2 1 2
= exp − x − − y ) dx
2π −∞ 2 4
Z +∞
1 − y2 y 2
= e 4 exp − x − dx
2π −∞ 2
R +∞ h 2 i √
et −∞ exp − x − y2 dx = 2π × √12 en utilisant la densité de la loi N y2 , 12 et donc
y2
fY (y) = √ 1√ e− 4 : Y suit la loi N (0, 2) .
2π 2
Or fYX=x (y) = ffX(x,y) = √1 exp − 1 (y + x)2 d’après les calculs du 1. C’est la densité de la
(x) 2π 2 R
loi Normale N (x, 1). On en déduit que yfYX=x (y) dy = x et en reportant dans IE(XY ),
R
IE(XY ) = x2 fX (x) dx = 1, car X suit la loi Normale N (0, 1). Donc cov(X, Y ) = 1 .