“AÑO DE LA CONSOLIDACION DEL MAR DE GRAU”

ECUACIONES EN DIFERENCIA DE PRIMER Y

SEGUNDO ORDEN APLICADA A LA MICROECONOMIA
Y MACROECONOMIA

ECONOMÍA MATEMÁTICA

ECON. FELIX WONG CERVERA

: N°07

 DIOSES PIEDRA JHON

 TORRES ABAD ROSA

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 INDICE

1. ECUACIONES EN DIFERENCIAS ......................................................

1.1 Ecuaciones en Diferencias ............................................................
1.1.1 Ecuaciones en Diferencias lineales de primer orden con
Coeficientes constantes. ................................................................
1.1.2 Ecuaciones en diferencias y razones comunes no
constantes
2. ECUACIONES EN DIFERENCIAS LINELAES DE ORDEN
SUPERIOR ...............................................................................................
2.1 Ecuaciones en diferencias lineales .............................................
2.1.1 Soluciones generales de Ecuaciones en Diferencias lineales
homogéneas de segundo orden con coeficientes constantes ....
2.1.2 Soluciones particulares de ecuaciones en diferencias
lineales de segundo orden con coeficientes constantes
2.1.3 Ecuaciones en diferencias lineales de tercer orden o
superior
3. Ejercicos resueltos de alpha chang……………………………………
4. Conclusiones ......................................................................................
Bibliografía: .............................................................................................

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 INTRODUCCIÓN

Las ecuaciones en diferencias y diferenciales ordinarias son herramientas

versátiles de análisis. Son una excelente representación de un gran
número de situaciones dinámicas y su teoría asociada es suficientemente
rica para suministrar elementos para su comprensión.

Múltiples problemas de significativa importancia en diversos campos del

saber humano, requieren para su estudio de la elaboración de un modelo
matemático que los represente. Estos modelos están constituidos
principalmente por Ecuaciones Diferenciales y Ecuaciones en Diferencias.
Esto se evidencia por el hecho que dentro de las matemáticas aplicadas,
las Ecuaciones Diferenciales juegan un papel muy importante en las
disciplinas científicas. En sus inicios aparece en problemas mecánicos y
geométricos, posteriormente su campo de aplicación se va extendiendo a
todas las ramas de la física y en los últimos años es común encontrarlas
aplicadas a disciplinas tan diversas como la biología, la economía, la
ingeniería, la sociología y la fisiología, entre otras.

De más reciente aparición son las Ecuaciones en Diferencias, las cuales

han adquirido una importancia relevante con el creciente estudio y
simulación de sistemas discretos en las diferentes disciplinas que modelan
y estudian sistemas discretos como la ingeniería y la economía, dado que
este tipo de modelamiento es más ajustado a la realidad.

Por otra parte es una área importante en otras carreras como Ingenierías y
Economía, lo cual nos permite ver que tiene un extenso campo teórico
como practico, elemental en el perfeccionamiento de dichas carreras, con
lo cual podemos observar que es de gran interés el estudio de las
Ecuaciones en Diferencias, ya que seria de gran apoyo a estas el poder
encontrar artículos básicamente enfocados a las Ecuaciones en
Diferencias.
.

3|Página
 1. ECUACIONES EN DIFERENCIAS

Definición 1.1: Sean A1 (n), A2 (n) y B(n) funciones conocidas que nunca
se hacen cero en cierto dominio de la variable n. entonces

A1 (n)U (n +1) + A2 (n)U (n) = B(n) , se llama ecuación en

diferencias de primer orden lineal de U (n) .

Definición 1.2: Una solución de una Ecuación en Diferencias es una

función que satisface la ecuación, ó es una función que satisface una
ecuación dada para cualquier valor de la variable perteneciente a un
dominio en el que esta definida la función.

Se hace notar que dada una ecuación en diferencias, una solución definida
en esta forma no necesariamente es única. El hecho que una solución
contenga una constante arbitraria significa que hay una cantidad infinita de
soluciones. Aunque este hecho parece extraño, en un problema práctico
hay algunas condiciones adicionales que deben satisfacerse junto con las
Ecuaciones en Diferencias y así resulta que mediante dichas condiciones,
se selecciona una sola solución de entre una infinitada de ellas.

Definición 1.3: Si una solución de la Ecuación en Diferencias dada

(condiciones de unicidad) contiene constantes arbitrarias y satisface
condiciones iniciales ajustando apropiadamente dichas constantes, se
llama solución general de la Ecuación en Diferencias. Si se asignan valores
particulares a las constantes arbitrarias de una solución general, la
solución obtenida se llama solución particular.

Por lo cual en las Ecuaciones en Diferencias debemos tener en cuenta

problemas de existencia y unicidad de las soluciones bajo las condiciones
iniciales dadas, en un problema práctico de progresiones geométricas,
basta con obtener una solución que satisfaga una condición inicial dada.

Por el contrario cuando aun método que empiece con el valor inicial e
introduzca valores conocidos en la ecuación en forma repetida para
encontrar la solución sucesivamente, se le llama método de iteración -

4|Página
1.1.1 Ecuaciones en Diferencias lineales de primer orden con
coeficientes constantes.

Ecuaciones tales que estén definidas en cierto dominio de una variable y

que relacionen una función incógnita de la variable n con la función de la
variable n +1, que difiere en 1 de la primera.

Por ejemplo U (n) yU (n +1), se llaman Ecuaciones en Diferencias de

primer orden. En general una ecuación que relacione una función incógnita
U (n) con U (n +1),U (n + 2),....U (n + N ) se llama Ecuación en Diferencia o
Ecuación en Diferencias finita de orden N. A menos que se diga
específicamente otra cosa, se supondrá que n y U (n) varían en el conjunto
de los números enteros y el de los reales, respectivamente.

Ejemplo:

Si tenemos la ecuación en diferencias defina Como sigue:

U (n) −U (n −1) = aU (n −1).
y remplazando n −1 por n en la ecuación entonces tenemos,
U (n +1) −U (n) = aU (n), n = 0,1,2,...

Entonces tenemos una ecuación en diferencias con una constante.

Definición 1.4: Si en particular en la ecuación en diferencias lineal de

primer orden A1 (n)U (n +1) + A2 (n)U (n) = B(n) , la función B(n) es
idénticamente cero, y A1(n) = 1, A2 (n) = a funciones conocidas que nunca
se hacen cero en cierto dominio de la variable n. Entonces U (n +1) − aU
(n) = 0 se llama ecuación en diferencias homogénea con coeficientes
constantes.

Teorema 1.1: Sucesión geométrica.

Sea a una constante distinta de cero, la ecuación en diferencias

U (n +1) − aU (n) = 0, n = 0,1,2,... (1)

Tiene Como solución la familia U (n) = Ca n (2). Para cualquier valor de

parámetro C.

5|Página
Demostración:

Se sustituye n por n +1 en la ecuación (2) y se tiene

U (n +1) = Ca (n+1) (3).

las ecuaciones (2) y (3) implican que
U (n +1) −U (n) = Ca(n +1) −Can
= (a −1)Can remplazando de(2)
= (a −1)U (n)

Por lo tanto la ecuación (2) es una solución de la ecuación (1). Si se hace n

= 0 en la ecuación (2), U (0) = C.

Eligiendo C adecuadamente, se satisface la condición inicial. Obviamente

la ecuación (2) cumple la condición de unicidad. Por consiguiente la
ecuación
(2) Es una solución general de la de la ecuación (1).

Teorema 1.2: Sucesión aritmética.

Sea U (n +1) −U (n) = b, n = 0, 1, 2... (4)

tiene como solución la familia
U (n) = C + bn, (5)
Demostración:

A partir de
U (1) =U (0) + b,
U (2) =U (1) + b =U (0) + 2b,...

se sustituye n por n +1 en la ecuación (5) y se tiene

U (n +1) = c + b(n +1).
(6)
las ecuaciones (5) y (6) implican que
U (n +1) −U (n) = C + b(n +1) − (C + bn) = b.

Por lo tanto la ecuación (5) es una solución de la ecuación (4).

Si se hace n = 0 en la ecuación (5), U (0) = C. eligiendo C adecuadamente,

se satisface la condición inicial. Obviamente la ecuación (4) cumple la
condición de unicidad.

Por consiguiente la ecuación (5) es una solución general de la de la

ecuación (4).

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1.1.2 Ecuaciones en diferencias y razones comunes no constantes

Teorema 1.4:
Sea U (n +1) − A(n)U (n) = 0 n = 0,1,2,... (8)
para los A(n) tales que no se hace 0 para ningún valor de n.

Demostración: Si se busca la solución sucesivamente por el método de

iteración, partiendo de U(0), se tiene

U (1) =U (0) A(0),

U (2) =U (1) A(1) =U (0) A(0) A(1),

U (3) =U (2) A(2) =U (0) A(0) A(1) A(2),....

Normalmente se adopta el símbolo ∏ para representar un producto de

términos sucesivos de una sucesión {A(n)}, y se define
i
∏A(k) = A(m) A(m +1)...A(i −1) A(i) ,
k =m
para m ≤ i .

Entonces
0
U (1) =U (0)∏A(k),
k =0
1
U (2) =U (0)∏A(k),
k =0
2
U (3) =U (0)∏A(k),
k =0

A partir de estas expresiones se infiere una solución general de la ecuación

(8),
n−1
U (n) = C∏A(k), C =U (0), n =1,2,....
k =0

Esta se generaliza en

n−1
U (n) = C∏A(k), C =U (α), n = α +1,α + 2,...
k =α

para una sucesión que empiece desde n = α .

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 2. ECUACIONES EN DIFERENCIAS LINELAES DE ORDEN
SUPERIOR

2.1 Ecuaciones en diferencias lineales

Definición 2.1: La ecuación A0 (n) U (n + N) + A1 (n)U (n + N −1) +..., AN −1

(n)U (n +1) + AN (n)U (n) = R(n) se llama ecuación lineal en diferencias de

una función incógnita U (n) .

Definición 2.2: Si tanto A0 (n) como AN (n) son funciones que nunca se
hacen cero, se dice que la ecuación es de N-ésimo orden o una ecuación de
orden N. R(n) se llama término no homogéneo, y si es la constante es 0, la
ecuación se llama homogénea. Si todas las funciones A0 (n), A1 (n),..., AN −1

(n), AN (n) = R(n) son constantes, entonces se dice que la ecuación es de

coeficientes constantes.

Ejemplo: U (n + 2) − 2U (n +1) +U (n) = 0 .

Esta se vuelve a escribir como ∆U (n) = u(n) ,

y se puede encontrar una solución efectuando sumatoria repetidamente.
Puesto que ∆2U (n) = ∆{∆U (n)}, si se hace
∆U (n) = u(n) ,
la ecuación en diferencias se convierte en
∆u(n) = 0 ,
esto es, la ecuación se separa en dos ecuaciones, ∆u(n) = 0 implica que
u(n) = C1 . Si se remplaza u(n) con C1 en la primera ecuación
( ∆U (n) = u(n) ) se tiene ∆U (n) = C1.
Por lo tanto U (n) = ∆−1C = C n + C

La ecuación anterior es solución general de la ecuación ∆U (n) = u(n)

(verificar).

Considérese ahora la ecuación en diferencias dada remplazando R(n) con

una función S(n) en el segundo miembro de (1),
A0 (n)U N (n + N ) + A1 (n)U (n + N −1) +... + AN (n)U (n) = S(n). (2)
supóngase que U1 (n) y U 2 (n) son soluciones de las ecuaciones (1) y (2),
respectivamente. Sea
U (n) = C1U1 (n) + C2U 2 (n), C1 y C2 son constantes.

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Entonces
A0 (n)U (n + N ) + A1 (n)U (n + N −1) +... + AN (n)U (n)

= A0 (n){C1U1 (n + N ) + C2U 2 (n + N )}

+ A1 (n){C1U1 ( n + N −1) + C2U 2 (n + N −1)}

+ ....+ AN (n){C1U1 (n) + C2U 2 (n)}

= C1{A0 (n)U1 (n + N ) + A1 (n)U1 (n + N −1) +... + AN (n)U1 (n)}

+...

+ C2 {A0 (n)U 2 (n + N ) + A1 (n)U 2 (n + N −1) +... + An (n)U 2 (N )}

Las expresiones que siguen entre llaves a C1 y C2 son las ecuaciones (1) y
(2) Igualadas a R(n) y S(n) , respectivamente. Por consiguiente U (n) es
una solución de la ecuación en diferencias

A0 (n)U N (n + N ) + A1 (n)U (n + N −1) +... + AN (n)U (n) = C1 R(n) + C2

S(n) (3).

Definición 2.3: Si U1 (n) es una solución general, contiene N constantes

arbitrarias y puede satisfacer una condición inicial dada. Si U 2 (n) es una
solución particular, U (n) contiene también N constantes arbitrarias y puede
satisfacer una condición inicial, ya que U (n) es la suma de U1 (n) y una
función totalmente determinada. Por lo tanto, U (n) es una solución general
de la ecuación (3). Si U 2 (n) es también una solución general, con mayor
razón U (n) lo es.

(i) Si U1 (n) y U 2 (n) son, respectivamente, soluciones de las

ecuaciones en diferencias lineales (1) y (2) cuyos
coeficientes son iguales, entonces U (n) = C1U1 (n) + C2U 2

(n) es una solución de la ecuación lineal en diferencias (3)

cuyos coeficientes son iguales a los de las ecuaciones
anteriores y cuyo termino no homogéneo es {C1 R(n) + C2
S(n)}, donde
R(n) y S(n) son los términos no homogéneos de las

9|Página
 ecuaciones (1) y (2), respectivamente.
En el caso especial de que alguna de las funciones U1 (n) y
U 2 (n) sea una solución general, entonces U (n) también es
solución general de la ecuación (3).

Si se eligen S(n) = 0 y C1 = C2 =1 , esta proposición implica lo

siguiente:

(ii) Una solución general de la ecuación lineal en diferencias

(1), es la suma de una solución particular de la propia
ecuación y una solución general de la ecuación lineal en
diferencias homogénea obtenida haciendo igual a 0 el
segundo miembro de (1).

Por lo tanto, el problema de resolver la ecuación (1) se ha separado

en dos problemas. Se llamara solución homogénea de la ecuación
(1), a una solución general de la ecuación en diferencias lineal
homogénea obtenida haciendo el segundo miembro de (1) igual a
cero.
Cuando se resuelve una ecuación en diferencias lineal homogénea,
es importante la siguiente proposición, la cual es consecuencia de
(i) en el caso en que R(n) = S(n) = 0 .

ecuación en diferencias lineal homogénea, entonces

U (n) = C1U1 (n) + C2U 2 (n) es también solución de la misma

(iii) Si dos funciones U1 (n) y U 2 (n) son soluciones de una

Ecuación, para cualquier par de constantes C1 y C2 .
Aplicando repetidamente esta proposición, se puede generalizar de
tal forma que se cumple para el caso en que el número de
soluciones es más de dos.

10 | P á g i n a
2.1.1 Soluciones generales de Ecuaciones en Diferencias lineales
homogéneas de segundo orden con coeficientes constantes

Definición 2.4: La siguiente se llama Ecuación en diferencias lineal

homogénea de segundo orden con coeficientes constantes.
U (n + 2) + aU (n +1) + bU (n) = 0, b≠0 (4)

Supóngase la ecuación (4) posee una solución de la forma

U (n) = en , e ≠ 0 . (5)
Sustituyendo (5) en (4), se tiene
en+2 + aen+1 + ben = 0 .

Dividiendo ambos lados de la ecuación por en , se tiene la ecuación

e2 + ae + b = 0 , (6)
que e debe satisfacer.
De forma inversa, si e satisface (6), la ecuación (5) es ciertamente una
solución de (4).

Definición 2.5: La ecuación (6) se llama ecuación característica de la

ecuación (4) y las raíces de (5) se llaman raíces características.
La ecuación (6) es cuadrática y, en general, tiene e1 y e2 . Como es bien
conocido, estas raíces están dadas por la siguiente formula

e = 1 (−a + a2 − 4b), e =1 (−a − a2 − 4b)

1 2
2 2
Empleando estas raíces 1 y e2 , se puede resolver el problema. Sean C1 y
C2 constantes arbitrarias.
Hágase
U (n) = C en + C en , si e ≠e (7)
1 1 2 2 1 2
n
U (n) = (C + C n)e , si e =e 3 (8)
1 2 1 1 2

Entonces U (n) es una solución general de la ecuación (4). Se demostrara

este resultado. Puesto que las raíces pueden ser números complejos,
U (n) puede tener forma
compleja.

11 | P á g i n a
Demostración: basta probar que

1. U (n) es solución de (4)

2. Se puede imponer arbitrariamente una condición inicial.

Hemos visto ya que e1n y e2n son soluciones de (4), así que para demostrar
1 solamente nos falta demostrar que en el caso e1 = e2 , ne1n es solución
de (4). Si U (n) = ne1n , entonces U (n + 2) = (n + 2)e1n+2 = ne1n+2 + 2e1n+2 ,

U (n +1) = ne1n+1 e1n+1

Por lo tanto,
U (n + 2) + aU (n +1) + bU (n) = ne1n (e12 + ae1 + b) + e1n+1 (2ae1 +1).

Por lo tanto ne1n es una solución de la ecuación (4). De esta manera, se

sabe ahora que e1n y e2n en la ecuación (7) y e1n y ne1n en la ecuación (8),
son soluciones de (4). De acuerdo con (iii), que establece la característica
de una ecuación en diferencias lineal homogénea, queda probado 1. Ahora
se prueba 2. Si se sustituye n por 0 y 1 en la ecuación (7), resulta

U (0) = C1 + C2 , U (1) = C1e1 + C2 e2 .

Si se hace U (0) = α y U (1) = β , entonces
α = C1 + C 2 , β = C 1e 1 + C 2 e 2 .
Puesto que e1 − ≠ 0 , resolviendo estas ecuaciones, se
e2 tiene
β − e 2α
αe
C = , C = 1−β.
1 2
e1 − e2 e1 − e2
Por lo tanto, dados α y β arbitrariamente, si se determinan C1 y C2 de las
ecuaciones anteriores, se cumple que
U (0) = C1 + C2 = α, U (1) = C1e1 + C2 e2 = β ,

12 | P á g i n a
Esto es, se satisface ciertamente la condición inicial. De esta manera, se
ha demostrado que la ecuación (7) satisface 2. En el caso en el que la raíz
es múltiple, se puede seguir el mismo procedimiento (Verificar).

2.1.2 Soluciones particulares de ecuaciones en diferencias lineales de

segundo orden con coeficientes constantes

Definición 2.6: Una solución general de la ecuación no homogénea

U (n + 2) + aU (n +1) + b(n) = R(n), b ≠ 0 , (9)

Es, Como se establece en (ii) la suma de una solución general de la

correspondiente ecuación homogénea (una solución homogénea) y una
solución particular de la ecuación (9). La ecuación característica y las
raíces características de (4) son también llamadas así con respecto a la
ecuación

Para encontrar una solución particular de (9), el método de los coeficientes

indeterminados también es muy apropiado y útil. Por lo que se refiere a la
forma supuesta de una solución particular, también es valida una regla
semejante a la que se cumple para as ecuaciones de primer orden. Sean
e1 y e2 las raíces características de la ecuación (9) y PN (n) y QN (n)
polinomio en n de grado N. en este caso, si R(n) = α n
PN (n) , se puede
encontrar una solución particular U * (n) de (9) haciendo

* n
U (n) = α QN (n), si α ≠ e1 y α ≠ e2 ,

U * (n) = α n nQ (n), si α=e ≠e o α= e ≠ e,

N 1 2 2 1
* n 2
U (n) = α n Q (n), si α=e =e .
N 1 2

Si las constantes α son números complejos, la clasificación anterior incluye

el caso en que R(n) es el producto de un polinomio en n por una suma de

13 | P á g i n a
funciones trigonometriítas. Si
R(n) = (β senϕn +γ cosϕn)r n PN (n) , se puede hacer
U * (n) = (k1 senϕn + k2 cosϕn)r nQN (n)

Y así sucesivamente, según la clasificación dada anteriormente. Pero

incluso si R(n) es de la forma anterior, a veces es conveniente considerarla
como la parte real de una función de valor complejo y usar el teorema de
De Moivre.

2.1.3 Ecuaciones en diferencias lineales de tercer orden o superior

Definición 2.7: Los métodos de solución ya mencionados también se

pueden aplicar a ecuaciones en diferencias lineales de orden tres o mayor.
Puesto que la ecuación característica de Este caso es una ecuación
algebraica de grado N, el numero de raíces es N.
Según sea e una raíz simple p una de multiplicidad k, defínase una función
mediante Cen ó
(C + C n + Cn2 +... + C nk −1 )en , (10)
12 3 k
Cada una de las cuales corresponde a un término de la ecuación (7) y (8),
respectivamente. Si se hace la suma de dichas funciones, se tiene una
función que contiene N constantes arbitrarias. Aunque se omite la
demostración, se puede probar que esa función es una solución general de
la ecuación homogénea, Como la Del caso de segundo orden.

Si una raíz compleja es de multiplicidad k, su conjugada compleja también

es raíz de multiplicidad k. Por lo tanto, en Este caso, basta remplazar los
Coeficientes C1en de ni−1 en la ecuación (10) con la expresión de la formula

U (n) = Cr n cos(θn) + C' r n sen(θn) .

Pero en muchos casos, a diferencia Del caso de segundo orden, resulta

muy laborioso resolver las ecuaciones características.
Para encontrar una solución particular, si el término no homogéneo de la
ecuación es α n Pm (n) y si α coincide con una raíz e de multiplicidad k, se
puede hacer

14 | P á g i n a
 U * (n) = α n nk Qm (n) .
2.2 Sistemas lineales de ecuaciones en diferencias

Definición 2.8: Las ecuaciones en diferencias tratadas hasta ahora

consisten en una sola ecuación en una función incógnita. UN conjunto de N
ecuaciones en diferencias de N funciones incógnitas se llama sistema de
ecuaciones en diferencias simultáneas. Para resolver el sistema se trata de
eliminar (N −1) funciones de las n ecuaciones para formar una ecuación en
Diferencias en una sola función.

Ejemplo:
U (n +1) −V (n) = 0,
(1)
V (n +1) − 4U (n) = 0.
La primera ecuación se escribe como U (n + 2) −V (n +1) = 0 .
De esta y la segunda ecuación, se tieneU (n + 2) − 4U (n) = 0 .
Si luego se remplaza, por ejemplo, la segunda ecuación Del sistema con la
ecuación en diferencias de U (n) anterior, se obtiene el Sistema
U (n +1) −V (n) = 0,
(2)
U (n + 2) − 4U (n) = 0.

Siguiendo el mismo procedimiento, de Este nuevo sistema se obtiene la

segunda ecuación Del sistema original. Por lo tanto, se puede elegir
cualquiera de los dos sistemas.La segunda ecuación del nuevo sistema es
la ecuación en diferencias lineal de segundo orden cuyas raíces
características son ± 2 . Por consiguiente, una
solución general de la ecuación es U (n) = C 2n + C (−2)n .
1 2

En seguida se obtiene
V (n) =U (n +1) = C 2n+1 + C (−2)n+1
1 2
de la primera ecuación. Dados los valores iniciales U (0) y V (0) , se tiene U
(0) = C1 + C2 , y V (0) = 2C1 − 2C2 . De estas ecuaciones, se determinan C1
y C2 . Además, dado que U (1) se determina por V (0) , la condición de
unicidad para U (n) se cumple. Por consiguiente V (n) resulta determinar de
manera única de la primera ecuación del sistema. De esta manera dicha
15 | P á g i n a
pareja de funcione es una solución general del sistema.
3. EJERCICIOS PROPUESTOS DE ALPHA CHANG

ECUACIONES EN DIFERENCIAS DE PRIMER ORDEN

Resuelva las siguientes ecuaciones en diferencias por integración:

a) 𝑌𝑡+1 = 𝑌𝑡 + 1 (𝑌0 = 10)

b) 𝑌𝑡+1 = 𝛼𝑌𝑡 (𝑌0 = 𝛽)
c) 𝑌𝑡+1 =∝ 𝑌𝑡 − 𝛽 (𝑌𝑡 = 𝑌0 𝑐𝑢𝑎𝑛𝑑𝑜 𝑡 = 0)

Desarrollo:

(𝒂)𝒀𝒕+𝟏 = 𝒀𝒕 + 𝟏 (𝒀𝟎 = 𝟏𝟎)

𝑌1 = 𝑌0 + 1

𝑌2 = 𝑌1 + 1 → 𝑌2 = 𝑌0 + 2

𝑌3 = 𝑌2 + 1 → 𝑌3 = 𝑌0 + 3

Así sucesivamente por lo que podemos decir que la solución

cuando 𝑌0 = 10 sera:

𝑌𝑡 = 𝑌0 + 𝑡 → 𝑌𝑡 = 10 + 𝑡

(𝒃)𝒀𝒕+𝟏 = 𝜶𝒀𝒕 (𝒀𝟎 = 𝜷)

𝑌1 = 𝛼𝑌0

𝑌2 = 𝛼𝑌1 → 𝑌2 = 𝛼 2 𝑌0

𝑌3 = 𝛼𝑌2 → 𝑌3 = 𝛼 3 𝑌0

Así sucesivamente por lo que podemos decir que la solución cuando

𝒀𝟎 = 𝜷será:

𝑌𝑡 = 𝛼 𝑡 𝑌0 →𝑌𝑡 = 𝛼 𝑡 𝛽

(𝒄)𝒀𝒕+𝟏 =∝ 𝒀𝒕 − 𝜷 (𝒀𝒕 = 𝒀𝟎 𝒄𝒖𝒂𝒏𝒅𝒐 𝒕 = 𝟎)

𝑌1 = 𝛼𝑌0 − 𝛽

𝑌2 = 𝛼𝑌1 − 𝛽 → 𝑌2 = 𝛼 2 𝑌0 − 𝛼𝛽 − 𝛽

𝑌3 = 𝛼𝑌2 − 𝛽 →𝑌3 = 𝛼 3 𝑌0 − 𝛼 2 𝛽 − 𝛼𝛽 − 𝛽

Así sucesivamente por lo que podemos decir que la solución cuando

𝒀𝒕 = 𝒀𝟎 𝒄𝒖𝒂𝒏𝒅𝒐 𝒕 = 𝟎 será:

𝑌𝑡 = 𝛼 𝑡 𝑌0 − 𝛽(𝛼 𝑡−1 + 𝛼 𝑡−2 + ⋯ + 𝛼 + 1)

16 | P á g i n a
 RESOLUCIÓN EJERCICIO 17.3.2

¿Cuál es la naturaleza de la trayectoria de tiempo obtenida de

cada una de las ecuaciones en diferencias en el ejercicio 17.2-4?

En la solución de 17.2-4 obtenemos que las respuestas son:

a) 𝑦𝑡 = 3(−3)𝑡 + 1
1
b) 𝑦𝑡 = (2)𝑡 + 6
c) 𝑦𝑡 = −(0.2)𝑡 + 5
De las cuales la naturaleza de la trayectoria de tiempo dependerá
del valor tomado en “b” ya que para cada región, la expresión 𝑏 𝑡 genera un
tipo diferente de trayectoria según la tabla 17.1:

(a) Tenemos en esta ecuación que b= -3, b<0 (oscilatorio) y

|𝑏| > 1 es divergente, perteneciente a la región VII donde la
trayectoria de tiempo alterna va a desviarse cada vez más al eje
horizontal.

(b) En esta parte el valor de b = 1/2 (región III) la trayectoria

será oscilatoria de 7 hacia 𝑦𝑝 = 6.

(c) El valor de b=0.2 encontrándose nuevamente en la región III

tenemos que su trayectoria será convergente (|𝑏| < 1) con una ruta
no oscilatoria pero esta vez se va desde 1 hasta 𝑦𝑝 = 5.

RESOLUCIÓN EJERCICIO 17.4.2

Dibuje un diagrama similar, a los de la figura 17.2. Para mostrar que para
el caso de 𝛿 = 𝛽, el precio oscila uniformemente sin amortiguamiento ni
explosión.

En la figura 17.2 nos muestra el grafico con una trayectoria rectangular

mostrándonos el caso de 𝛿 > 𝛽 cuando la oferta es mas empinada que la
demanda y el caso en que 𝛿 < 𝛽 cuando la oferta es menos empilada que
la demanda, sin embargo en ambos casos la intersección de la demanda y
oferta nos conducirá al P
precio de equilibrio
intertemporal.

17 | P á g i n a
Para el caso de 𝛿 = 𝛽 el modelo de la tela araña también nos muestra una
clara visión de la trayectoria rectangular ya que en este caso la evolución
del precio se mantiene alrededor del precio de equilibrio por la igualdad de
pendientes de las curvas de oferta y demanda como se ve en la figura:

RESOLUCIÓN EJERCICIO 17.6.2

Use la mitad de la curva con forma de U invertida como línea de base que
alcance la línea de 45° en dos puntos L (izquierdo) y R (derecho).

18 | P á g i n a
(a) ¿Es este un caso de equilibrios múltiples?

Si ya que los puntos L (izquierdo) y R (derecho) muestran equilibrios en la

curva de U invertida con los puntos de intersección de la línea de base que
en este caso representa una ecuación en diferencias específica, por lo que
se puede decir que estamos ante un caso de equilibrio múltiple.

(b) Si el valor inicial 𝒀𝟎 está situado a la izquierda de L ¿Qué tipo de

trayectoria de tiempo va a obtenerse?

Si el valor 𝑌0 estuviera situado a la izquierda la trayectoria de tiempo seria

no oscilatoria con un movimiento descendente explosivo.

(c)¿Qué pasa si el valor inicial está situado entre L y R?

Si el valor inicial 𝑌0 se encuentra entre los dos puntos L y R se puede decir

que la trayectoria seria amortiguado con un movimiento ascendente
constante hacia R

(d)¿Qué pasa si el valor inicial está situado a la derecha de R?

En este caso también sería un movimiento amortiguado pero ya no sería

ascendente constante hacia R sino sería un movimiento descendente
constante hacia el punto R

EJERCICIO 17.2.

4. Para cada una de las siguientes ecuaciones en diferencias, use el

procedimiento ilustrado en la obtención de (17.8’) y (17.9’) para
encontrar yc , yp y la solución definida:

a) Y t+1 + 3yt =4 (y0 = 4)

Solución

Para encontrar Yc , probar la solución yt = Abt de la ecuación

homogénea yt+1+3yt = 0. El resultado es Abt+1 + 3Abt =0 es decir b=-
3 Por lo tanto:

Yc = Abt = A(-3)t

Para encontrar yp= 1 la solución yt = k en la ecuación completa .

Estableciendo que K + 3K =4 es decir k=1 Por lo tanto yp=1

La solución general es Yt = A(-3)t + 1. Sí t= 0 en esta solución, a

continuación, da Y0= A +1 . La condición inicial luego da A= 3 . La
solución definitiva es Yt = 3(-3)t + 1

b) 2Y t+1 - yt =6 (y0 = 7)

19 | P á g i n a
 Solución

Después de la normalización de la ecuación para yt+1 – (1/2) yt = 3 ,

podemos encontrar yc = Abt = A(1/2)t, y yp = k = 6 , esto,, yt =A (1/2) t + 6,
utilizando la condición inicial, se obtiene A=1 . La solución definitiva es yt
=A (1/2) t + 6

c) Y t+1 + 0.2yt + 4 (y0 = 4)

Solución

Después de volver a escribir la ecuación como Y t+1 + 0.2yt + 4 , podemos

encontrar Yc = A (0.2)t, y yp=5 . Así Yt= A (0.2)t + 5 .utilizando la condición
inicial, se obtiene Yt= - (0.2)t + 5 .

EJERCICIO 17.4.

4. Para el modelo (17.10), sean la condición Qdt = Qst y la función de

demanda que permanecen como son, pero cambie la función de
oferta a 𝑸𝒔𝒕 = −𝒚 + 𝜹𝑷°𝒕 donde 𝑷°𝒕 denota al precio esperado para
el periodo t . Aun mas, suponga que los vendedores tienen el tipo
“adaptativo” de expectativa de precio:

𝑷°𝒕 = 𝑷°𝒕−𝟏 + 𝒏(𝑷𝒕−𝟏 − 𝑷°𝒕−𝟏 ) (0< n ≤1) donde n (letra griega eta) es
un coeficiente de ajuste de expectativa.

a) De una interpretación económica a la ecuación anterior. ¿En

qué aspectos es similar y diferente de la ecuación de
expectativas adaptativas (16.34)?

Solución

La interpretación es que si el precio real 𝑃𝑡−1 es mayor (no llega a)

el precio era de esperar𝑃°𝑡−1 , se revisará al alza (a la baja) por una
fracción de la discrepancia 𝑃𝑡−1 - 𝑃°𝑡−1 para formar el precio
esperado del próximo período, 𝑃°𝑡 .El proceso de ajuste es
esencialmente el mismo que en (16.34), excepto que, aquí, el
tiempo es discreto, y la variable es el precio en lugar de la tasa de
inflación.

b) ¿Qué ocurre si n adapta su valor máximo? ¿Podemos

considerar el modelo de la telaraña como un caso especial
del presente modelo?

20 | P á g i n a
 Solución

Si n = 1, entonces 𝑃°𝑡 = 𝑃𝑡−1 - y el modelo se reduce a modelo de

telaraña (17,10) así el presente modelo incluye el modelo telaraña
como un caso especial.

c) Muestre que el nuevo modelo puede representarse

mediante la ecuación e diferencias de primer orden:
𝒏𝜹 𝒏(𝜶+𝜸)
𝑷𝒕+𝟏 − (𝟏 − 𝒏 − 𝜷
) pt = 𝜷

Solución

𝑄𝑠𝑡+ 𝛾 𝑄𝑠𝑡−1+ 𝛾
la función de oferta da 𝑃°𝑡 = 𝛿
, lo que implica que 𝑃°𝑡−1 = 𝛿
,
, pero desde entonces Qst = Qdt = α- βPt, y de manera similar, Qs,t - 1
= α- βPt-1 ,tenemos:
𝛼+ 𝛾− 𝛽Pt 𝛼+ 𝛾− 𝛽Pt−1
𝑃°𝑡 = 𝛿
Y 𝑃°𝑡−1 = 𝛿

Sustituyendo estos en la ecuación de expectativas adaptativas, y

simplificación de desplazamiento el subíndice tiempo por un
periodo, obtenemos la ecuación:
𝑛𝛿 𝑛(𝛼+𝛾)
𝑃𝑡+1 − (1 − 𝑛 − 𝛽
) Pt = 𝛽

𝑛𝛿 𝑛(𝛼+𝛾)
Que está en la forma de (17.6) con 𝛼 = −(1 − 𝑛 − 𝛽
) ≠ -1, y c = 𝛽

d) Encuentre la trayectoria de tiempo del precio ¿es esta

trayectoria necesariamente oscilatoria? ¿puede ser
oscilatoria? ¿bajo que circunstancias?

Solución

Ya que 𝛼 ≠ -1 podemos aplicar la fórmula (17.8) para obtener

𝛼+𝛾 𝑛𝛿 𝑡 𝛼+𝛾 𝑛𝛿 𝑡
𝑃𝑡 = (𝑃° − 𝛽+𝛿 ) (1 − 𝑛 − 𝛽
) + 𝛽+𝛿 = (𝑃° − 𝑃) (1 − 𝑛 − 𝛽
) +P

Este camino el tiempo no es necesariamente oscilatoria, pero va a

𝑛𝛿 𝛽
ser (1 − 𝑛 − 𝛽
) si es negativo, es decir, si 𝛽+𝛿<n

21 | P á g i n a
EJERCICIO 17.5.

4. Suponga que en el modelo (17.13) la oferta en cada periodo es una

cantidad fija, digamos, 𝑸𝒔𝒕 = 𝒌, en vez de una función de precios.
Analice el comportamiento de los precios respecto al tiempo. ¿Qué
restricción debe imponerse sobre k para hacer que la solución
tenga un significado económico?

Solución

La ecuación de diferencia se convertirá : 𝑃𝑡+1 (1 − 𝛼𝛽)𝑃𝑡 = 𝛼(𝑎 − 𝑘), con

solución:

𝑎−𝑘 𝑎−𝑘
𝑃𝑡 = (𝑃0 − )(1 − 𝛼𝛽)𝑡 +
𝛽 𝛽

El termino 𝑏𝑡 = (1 − 𝛼𝛽)𝑡 es determinante en la configuración de la

trayectoria de tiempo:

Región 𝑏 𝛼
III 0<𝑏<1 1
0<𝛼<
3
IV 𝑏=0 1
𝛼=
3
V −1 < 𝑏 < 0 1 2
<𝛼<
3 3
VI 𝑏 = −1 2
𝛼=
3
VII 𝑏 < −1 2
𝛼>
3

Para un 𝑃̅ positivo, debemos tener: 𝑘 < 𝑎, es decir, la curva de oferta

horizontal debe estar por debajo de la intersección vertical de la curva de
demanda

EJERCICIOS RESUELTOS ECUACIONES EN DIFERENCIAS DE

ORDEN SUPERIOR

EJERCICIOS 18.1

 1.- Escriba la ecuación característica para cada una de las

siguientes ecuaciones en diferencias, y encuentre las raíces
características
1
𝑦𝑡+2 − 𝑦𝑡+1 + 𝑦𝑡 = 2
2
Solución
La ecuación característica será:

22 | P á g i n a
 1
𝑚2 − 𝑚 + =0
2
Al desarrollar la ecuación obtenemos las raíces características

1
𝑚2 − 𝑚 + =0
2
1
𝑎 = 1, 𝑏 = 1, 𝑐 =
2
1
∆= 1 − 4(1) ( ) = −1 < 0
2
Su discriminante es menor que cero por lo que tendrá raíces
características complejas. Usando la ecuación cuadrática se
obtendrán las raíces

1
−(1) ± √(1)2 − 4(1) (2) −1 ± 𝑖
𝑚1,2 = =
2 2
Las raíces serán:

1 𝑖 1 𝑖
𝑚1 = − + ; 𝑚2 = − −
2 2 2 2

 𝑦𝑡+2 − 4𝑦𝑡+1 + 4𝑦𝑡 = 7

Solución
La ecuación característica será:

𝑚2 − 4𝑚 + 4 = 0
Al desarrollar la ecuación obtenemos las raíces características

𝑚2 − 4𝑚 + 4 = 0
𝑎 = 1, 𝑏 = −4, 𝑐 = 4
∆= 16 − 4(1)(4) = 0
Su discriminante es igual a cero por lo que tendrá 2 raíces reales e
iguales. Usando la ecuación cuadrática se obtendrán las raíces

−(−4) ± √(−4)2 − 4(1)(4) 4 ± 0

𝑚1,2 = =
2 2
Las raíces serán:𝑚1 = 𝑚2 = 2

1 1
 𝑦𝑡+2 + 𝑦𝑡+1 − 𝑦𝑡 = 5
2 2

Solución
La ecuación característica será:

1 1
𝑚2 + 𝑚 − = 0
2 2
Al desarrollar la ecuación obtenemos las raíces características

23 | P á g i n a
 1 1
𝑚2 + 𝑚 − = 0
2 2
1 1
𝑎 = 1, 𝑏 = , 𝑐 = −
2 2
1 1 9
∆= − 4(1) (− ) = > 0
4 2 4
Su discriminante es mayor que cero por lo que tendrá raíces
características reales distintas. Usando la ecuación cuadrática se
obtendrán las raíces

1 1 1
−(2) ± √4 − 4(1) (− 2) 1 3
𝑚1,2 = =− ±
1 2 2
Las raíces serán:

𝑚1 = 1 ; 𝑚1 = −2

 𝑦𝑡+2 − 2𝑦𝑡+1 + 3𝑦𝑡 = 4

Solución
La ecuación característica será:

𝑚2 − 2𝑚 + 3 = 0
Al desarrollar la ecuación obtenemos las raíces características
𝑚2 − 2𝑚 + 3 = 0
𝑎 = 1, 𝑏 = −2, 𝑐 = 3
∆= 4 − 4(1)(3) = −8 < 0
Su discriminante es mayor que cero por lo que tendrá raíces
características complejas. Usando la ecuación cuadrática se
obtendrán las raíces

−(−2) ± √4 − 4(1)(3) 2 ± 2√2𝑖

𝑚1,2 = =
2 2
Las raíces serán:
𝑚1 = 1 + √2𝑖 ; 𝑚1 = 1 − √2𝑖

EJERCICIOS 18.2

1. Consulte la figura 18.2 y encuentre los subcasos a los que pertenecen

los conjuntos de valores de 𝛼 y 𝛾 ; y describa en forma cualitativa la
trayectoria de tiempo de interacción

 𝛼 = 3.5 ;𝛾 = 0.8

Solución.
El par (3.5, 0.8) está en la sección 1D; que es la sección inestable y
sin ciclos. Además 𝛼𝛾 > 1, por lo que la trayectoria de tiempo de

24 | P á g i n a
 interacción será no oscilatoria y no fluctuante. Es un caso
divergente.

 𝛼 = 2 ;𝛾 = 0.7

Solución.
El par (2, 0.7) está en la sección 3D; que es la sección con
fluctuación explosiva escalonada. Además 𝛼𝛾 ≥ 1 , por lo que la
trayectoria de tiempo de interacción será con fluctuación
escalonada. Es un caso divergente.

 𝛼 = 0.2 ;𝛾 = 0.9

Solución.
El par (0.2, 0.9) está en la sección 1C; que es la sección estable y
sin ciclos. Además 𝛼𝛾 < 1, por lo que la trayectoria de tiempo de
interacción será no oscilatoria y no fluctuante. Es un caso
convergente.

 𝛼 = 1.5 ;𝛾 = 0.6

Solución.
El par (1.5, 0.6) está en la sección 3D; que es la sección con
fluctuación explosiva escalonada. Además 𝛼𝛾 ≥ 1 , por lo que la
trayectoria de tiempo de interacción será con fluctuación
escalonada. Es un caso divergente.

EJERCICIOS 18.3

 Realizar los pasos intermedios que llevan de 18.23 a 18.24

La ecuación 18.3 es:

(1 + 𝛽𝑘)𝑝𝑡+1 − [1 − 𝑗(1 − 𝑔)]𝑝𝑡 + 𝑗𝛽𝑈𝑡 = 𝛽𝑘𝑚 + 𝑗(𝛼 − 𝑇)

Despejando 𝑈𝑡 se obtiene:

𝛽𝑘𝑚 + 𝑗(𝛼 − 𝑇) − (1 + 𝛽𝑘)𝑝𝑡+1 + [1 − 𝑗(1 − 𝑔)]𝑝𝑡

𝑈𝑡 = … … … … (1)
𝑗𝛽

Análogamente para 𝑈𝑡 se tiene:

𝛽𝑘𝑚 + 𝑗(𝛼 − 𝑇) − (1 + 𝛽𝑘)𝑝𝑡+2 + [1 − 𝑗(1 − 𝑔)]𝑝𝑡+1

𝑈𝑡+1 = … … … … (2)
𝑗𝛽

Podemos hallar una expresión parecida a (18.20) y poder usar dicha

expresión restemos (1) a (2), es decir:

25 | P á g i n a
𝑈𝑡+1 − 𝑈𝑡
𝛽𝑘𝑚 + 𝑗(𝛼 − 𝑇) − (1 + 𝛽𝑘)𝑝𝑡+2 + [1 − 𝑗(1 − 𝑔)]𝑝𝑡+1 − 𝛽𝑘𝑚 + 𝑗(𝛼 − 𝑇) − (1 + 𝛽𝑘)𝑝𝑡+1 − [1 − 𝑗(1 −
=
𝑗𝛽

De donde:

𝑈𝑡+1 − 𝑈𝑡
−(1 + 𝛽𝑘)𝑝𝑡+2 + [1 − 𝑗(1 − 𝑔) + (1 + 𝛽𝑘)]𝑝𝑡+1 − [1 − 𝑗(1 − 𝑔)]𝑝𝑡
=
𝑗𝛽

(1 + 𝛽𝑘) [1 − 𝑗(1 − 𝑔) + 1 + 𝛽𝑘]

𝑈𝑡+1 − 𝑈𝑡 = − 𝑝𝑡+2 + 𝑝𝑡+1
𝑗𝛽 𝑗𝛽
[1 − 𝑗(1 − 𝑔)]
− 𝑝𝑡 … … (3)
𝑗𝛽

Pero también por la expresión (18.20) se tiene:

𝑈𝑡+1 − 𝑈𝑡 = −𝑘(𝑚 − 𝑝𝑡+1 ) … … … (4)

Igualando (3) con (4)

(1 + 𝛽𝑘) [1 − 𝑗(1 − 𝑔) + 1 + 𝛽𝑘] [1 − 𝑗(1 − 𝑔)]

𝑝𝑡+2 − 𝑝𝑡+1 + 𝑝𝑡
𝑗𝛽 𝑗𝛽 𝑗𝛽
= 𝑘𝑚 − 𝑘𝑝𝑡+1

Desarrollando las operaciones básicas de una ecuación se tendrá

(1 + 𝛽𝑘) [1 − 𝑗(1 − 𝑔) + 1 + 𝛽𝑘] [1 − 𝑗(1 − 𝑔)]

𝑝𝑡+2 − 𝑝𝑡+1 + 𝑘𝑝𝑡+1 + 𝑝𝑡
𝑗𝛽 𝑗𝛽 𝑗𝛽
= 𝑘𝑚

(1 + 𝛽𝑘) [1 − 𝑗(1 − 𝑔) + 1 + 𝛽𝑘] − 𝑘𝑗𝛽 [1 − 𝑗(1 − 𝑔)]

𝑝𝑡+2 − 𝑝𝑡+1 + 𝑝𝑡 = 𝑘𝑚
𝑗𝛽 𝑗𝛽 𝑗𝛽

(1 + 𝛽𝑘) 1 − 𝑗 + 𝑗𝑔 + 1 + 𝛽𝑘 − 𝛽𝑘𝑗 [1 − 𝑗(1 − 𝑔)]

𝑝𝑡+2 − 𝑝𝑡+1 + 𝑝𝑡 = 𝑘𝑚
𝑗𝛽 𝑗𝛽 𝑗𝛽

(1 + 𝛽𝑘) 1 − 𝑗 + 𝑗𝑔 + 1 + 𝛽𝑘 − 𝛽𝑘𝑗 [1 − 𝑗(1 − 𝑔)]

𝑝𝑡+2 − 𝑝𝑡+1 + 𝑝𝑡 = 𝑘𝑚
𝑗𝛽 𝑗𝛽 𝑗𝛽

(1 + 𝛽𝑘) 1 + 𝑗𝑔 + 1 − 𝑗 + 𝛽𝑘(1 − 𝑗) [1 − 𝑗(1 − 𝑔)]

𝑝𝑡+2 − 𝑝𝑡+1 + 𝑝𝑡 = 𝑘𝑚
𝑗𝛽 𝑗𝛽 𝑗𝛽

(1 + 𝛽𝑘) 1 + 𝑗𝑔 + (1 − 𝑗)(1 + 𝛽𝑘) [1 − 𝑗(1 − 𝑔)]

𝑝𝑡+2 − 𝑝𝑡+1 + 𝑝𝑡 = 𝑘𝑚
𝑗𝛽 𝑗𝛽 𝑗𝛽

Pasando a multiplicar el denominador a la otra expresión se tiene

(1 + 𝛽𝑘)𝑝𝑡+2 − [1 + 𝑗𝑔 + (1 − 𝑗)(1 + 𝛽𝑘)]𝑝𝑡+1 + [1 − 𝑗(1 − 𝑔)]𝑝𝑡 = 𝑗𝛽𝑘𝑚

Dividiendo todo entre (1 + 𝛽𝑘) se tiene

26 | P á g i n a
 1 + 𝑗𝑔 + (1 − 𝑗)(1 + 𝛽𝑘) 1 − 𝑗(1 − 𝑔) 𝑗𝛽𝑘𝑚
𝑝𝑡+2 − 𝑝𝑡+1 + 𝑝𝑡 =
(1 + 𝛽𝑘) (1 + 𝛽𝑘) (1 + 𝛽𝑘)

Que sería nuestra ecuación (18.24)

EJERCICIOS 18.4

1. Aplique la definición del símbolo de “diferencias”∆, para encontrar:

 ∆𝑡
Solución:
Usando la definición de ∆ se tiene
∆𝑡 = (𝑡 + 1) − 𝑡 = 𝑡 + 1 − 𝑡 = 1
Haciendo una analogía con definición de diferenciación:
𝜕
(𝑡) = 1
𝜕𝑡
Donde vemos que hay una analogía

 ∆2 𝑡

Solución:
Usando la definición de ∆ se tiene
∆2 𝑡 = ∆(∆𝑡) = ∆(1) = 0
Haciendo una analogía con definición de diferenciación:
𝜕2
(𝑡) = 0
𝜕2𝑡
Donde vemos que hay una analogía

 ∆𝑡 3

Solución:
Usando la definición de ∆ se tiene

∆𝑡 3 = (𝑡 + 1)3 − 𝑡 3 = 𝑡 3 + 3𝑡 2 + 3𝑡 + 1 − 𝑡 3
∆𝑡 3 = (𝑡 + 1)3 − 𝑡 3 = 3𝑡 2 + 3𝑡 + 1
Haciendo una analogía con definición de diferenciación:

𝜕2 3
(𝑡 ) = 3𝑡 2
𝜕2𝑡

Donde vemos que solo se obtiene el primer término de la expresión

en diferencias por lo que no habrá analogía esta vez.

EJERCICO 18.4.6. Pruebe la convergencia de las soluciones de las

siguientes ecuaciones en diferencias por el teorema de Schur

27 | P á g i n a
 1 1
(a) 𝑦𝑡+2 + 2 𝑦𝑡+1 − 2 𝑦𝑡 = 3

𝑛 = 2, 𝑎0 = 1, 𝑎1 = 1⁄2 , 𝑎2 = − 1⁄2

1 0 −1/2 1/2
1 −1/2 3 1/2 1 0 −1/2
△1 = | | = > 0 △2 = | |=0
−1/2 1 4 −1/2 0 1 1/2
1/2 −1/2 0 1

- La trayectoria temporal es convergente

1
(b) 𝑦𝑡+2 − 9 𝑦𝑡 = 1

𝑎0 = 1, 𝑎1 = 0, 𝑎2 = −1/9

1 0 −1/9 0
1 −1/9 80 0 1 0 −1/9 6400
△1 = | |= ; △2 = | |=
−1/9 1 81 −1/9 0 1 0 6561
0 −1/9 0 1

- La trayectoria es convergente

4. Resuelva las siguientes ecuaciones en diferencias:

𝟕
a) 𝒚𝒕+𝟐 + 𝟑𝒚𝒕+𝟏 − 𝟒 𝒚𝒕 = 𝟗; (𝒚𝟎 = 𝟔; 𝒚𝟏 = 𝟑)

Solución

Donde: 𝑎1 = 3, 𝑎2 = −7/4, 𝑐 = 9
5
Dado que: 𝑎1 + 𝑎2 = 4 ≠ −1

La integral particular será:

𝑐 9
𝑦𝑝 = = =4
1 + 𝑎1 + 𝑎2 1 + 3 − 7
4

Como 𝑎1 2 > 4𝑎2 → 𝑐𝑎𝑠𝑜 𝐼1

1
Chiang, Alpha C. y Wainwright, Kevin: “Métodos fundamentales de economía
matemática”, cuarta edición, cap 18, pág 570.
28 | P á g i n a
 Las raíces características serán:

−𝑎1 ± √𝑎1 2 − 4𝑎2

𝑏1 , 𝑏2 =
2

(−3 ± √(9 + 7))

𝑏1 , 𝑏2 =
2
1 7
𝑏1 , 𝑏2 = , −
2 2

La función complementaria será:

1 𝑡 7 𝑡
𝑦𝑐 = 𝐴1 ( ) + 𝐴2 (− )
2 2

Y la solución es:
1 𝑡 7 𝑡
𝑦𝑡 = 𝑦𝑝 + 𝑦𝑐 = 𝐴1 ( ) + 𝐴2 (− ) + 4
2 2

Donde por condición inicial:

𝑦0 = 6; 𝑦1 = 3, tenemos:

∗ 6 = 𝐴1 + 𝐴2 + 4

𝐴1 = 2 − 𝐴2 … . . (∗)

𝐴1 7𝐴2
∗3= − +4
2 2

𝐴1 − 7𝐴2 = −2 … . . 𝑦 𝑟𝑒𝑒𝑚𝑝𝑙𝑎𝑧𝑎𝑚𝑜𝑠 (∗)𝑒𝑛 𝑒𝑠𝑡𝑎 𝑒𝑐𝑢𝑎𝑐𝑖ó𝑛

3 1
Y obtenemos: 𝐴1 = 2 𝑦 𝐴2 = 2

Por lo tanto nuestra solución definida por condición inicial será:

3 1 𝑡 1 7 𝑡
𝑦𝑡 = ( ) ( ) + ( ) (− ) + 4
2 2 2 2

b) 𝒚𝒕+𝟐 − 𝟐𝒚𝒕+𝟏 + 𝟐𝒚𝒕 = 𝟏; (𝒚𝟎 = 𝟑; 𝒚𝟏 = 𝟒)

Solución

Donde: 𝑎1 = −2, 𝑎2 = 2, c = 1

Dado que: 𝑎1 + 𝑎2 ≠ −1

29 | P á g i n a
 La integral particular será:

𝑐 1
𝑦𝑝 = = =1
1 + 𝑎1 + 𝑎2 1 − 2 + 2

Como 𝑎1 2 < 4𝑎2 → 𝑐𝑎𝑠𝑜 𝐼𝐼𝐼

Las raíces características serán:

(2 ± √4 − 8)
𝑏1 , 𝑏2 = =1 ± 𝑖
2

−𝑎1 √4𝑎2 − 𝑎1 2
ℎ = =𝑣= =1
2 2

𝑅 = √ℎ2 + 𝑣 2 = √2

ℎ 1 𝑣 1
cos 𝜃 = = 𝑦 sin 𝜃 = =
𝑅 √2 𝑅 √2
𝜋
Por tanto: 𝜃 =
4

Por tanto la solución complementaria será:

𝜋 𝜋
𝑦𝑐 = (√2)𝑡(𝐴5 𝑐𝑜𝑠 𝑡 + 𝐴6 𝑠𝑖𝑛 𝑡)
4 4

La solución es:
𝜋 𝜋
𝑦𝑡 = (√2)𝑡(𝐴5 𝑐𝑜𝑠 𝑡 + 𝐴6 𝑠𝑖𝑛 𝑡) + 1
4 4

Donde por condición inicial: 𝑦0 = 3; 𝑦1 = 4, tenemos:

A5 = 2 y 𝐴6 = 1

Por tanto la solución definida por condición inicial será:

𝜋 𝜋
𝑦𝑡 = (√2)𝑡(2 𝑐𝑜𝑠 𝑡 + 𝑠𝑖𝑛 𝑡) + 1
4 4

c) 𝒚𝒕+𝟐 − 𝒚𝒕+𝟏 + 𝟏𝟒𝒚𝒕 = 𝟐; (𝒚𝟎 = 𝟒; 𝒚𝟏 = 𝟕)

Solución

𝑎1 = −1, 𝑎2 = 1/4, 𝑐 = 2

𝑐 2
𝑦𝑝 = = =8
1 + 𝑎1 + 𝑎2 1 − 1 + (1/4)

Como 𝑎1 2 = 4𝑎2 → 𝑐𝑎𝑠𝑜 𝐼𝐼

30 | P á g i n a
 1 ± √(1 − 1) 1
𝑏 = 𝑏1 , 𝑏1 = =
2 2
Por tanto la solución complementaria será:
1 1
𝑦𝑐 = 𝐴3 ( ) 𝑡 + 𝐴4 𝑡( )𝑡
2 2
Y la solución es:

1 1
𝑦𝑡 = 𝐴3 (2) 𝑡 + 𝐴4 𝑡(2)𝑡 + 8,

De donde, por condición inicial obtenemos: 𝐴3 = −4 𝑦 𝐴4 =

2.

Y la solución definida por condición inicial es:

1 1
𝑦𝑡 = −4 ( ) 𝑡 + 2𝑡( )𝑡 + 8
2 2

31 | P á g i n a
 4. Conclusiones

El estudio de las ecuaciones en diferencias contribuye a que el estudiante

aborde con menos dificultad los sistemas discretos. Además estos
sistemas tienen la ventaja de ser modelos mas ajustados a la realidad.
Aunque a nivel Matemático no se le ha dado gran importancia a el estudio
de los sistemas discretos en otras profesiones como Ingeniería y Economía
entre otras se hace necesario su estudio.

Los sistemas continuos son una alternativa para la solución de los

problemas prácticos que no tienen respuesta en sistemas discretos, la
investigación que se puede hacer directamente en ecuaciones en
diferencias por ejemplo puede permitir encontrar nuevas soluciones
comúnmente representadas en modelos continuos.

32 | P á g i n a
 Bibliografía:

- Alpha chiang metodos fundamentales de economia matematica

- Mahía, Ramón Formulación y solución de ecuaciones lineales en

diferencias con coeficientes constantes en el contexto del análisis
Junio 1998.
http://www.uam.es/otroscentros/klein/doctras/doctra9804.pdf.

- Neuman, Carlos Enrique. Ecuaciones en Diferencias Septiembre

14, 2000 http://www.intec.ceride.gov.ar/CN/EcDife5.pdf

33 | P á g i n a