REGLAS PARA ESTANDARIZAR UN PROBLEMA

 La función objetivo pasa con signos contrarios y se iguala a cero.

 Cuando la restricción es <= se agrega una variable de holgura
positiva. (Xi *).
 Cuando la restricción es >= se agrega una variable de holgura
negativa. (-Xi *) y una variable artificial positiva. (Xi).
 Cuando la restricción es = se agrega una variable artificial positiva.
(Xi).

Teoría del Método SIMPLEX

1. Una variable es no básica (VNB) cuando no forma parte de la solución actual;

es decir no está en la columna dos de la tabla.

2. Una variable es básica (VB) cuando forma parte de la solución actual; es

decir, está en la columna dos de la tabla

3. Para resolver un problema por el método simplex, debe existir una solución
inicial factible. Esto se identifica cuando hay una variable de decisión o de
holgura cuyo vector es unitario, por cada restricción del problema. Además el
LD es cero o positivo.

4. Todas las restricciones deben ser <=. Además no debe haber negativos en el
LD.

Formulario 1
 PROCEDIMIENTO.

1. Estandarizar el problema.

2. Pasar el problema estandarizado a la tabla del método simplex.

3. En el caso de MINIMIZACIÓN, la tabla es OPTIMA si todos los números

del renglón cero (excepto el LD) son menores o iguales a cero.
En el caso de MAXIMIZACIÓN, la tabla es OPTIMA si todos números del
renglón cero (excepto el LD) son mayores o iguales a cero.

4. Cuando la tabla NO ES ÓPTIMA, se selecciona una VNB para que entre a

la base, bajo la siguiente regla.
En el caso de MINIMIZACIÓN, se selecciona aquella que tenga el número
del renglón cero (excepto el LD) más positivo.
En el caso de MAXIMIZACIÓN, se selecciona aquella que tenga el número
del renglón cero (excepto el LD) más negativo.

5. Para identificar la VB que debe salir (de la base), se efectúan los dos
pasos siguientes:
Se calculan las razones que resultan de dividir el lado derecho (LD) de la
tabla (última columna a la derecha) entre el vector de la VNB elegida en el
paso anterior, sin considerar la ecuación del renglón cero descartando
aquellos renglones en que el elemento de dicho vector es menor o igual a
cero. En caso que esto último se cumpla para todas las ecuaciones se
detiene el algoritmo y se concluye que el problema tiene solución ilimitada.
Se selecciona la variable básica correspondiente al renglón con la razón
mínima, para reemplazarla por la VNB que va a entrar.

Formulario 2
 Los vectores de las VB deben ser unitarios. En caso contrario deben
realizarse operaciones de renglón para formar tales vectores unitarios. Estos
cálculos deben efectuarse cada vez que entra y sale una variable de la base.

REGLAS DEL MÉTODO DE PENALIZACIÓN (DE LA M)

1. La función objetivo original se modifica sumándole todas las variables artificiales

que haya sido necesario utilizar, de la siguiente forma:
a) En el caso de MINIMIZACIÓN se agrega cada VA con un coeficiente “M”
positivo (M es una constante muy grande).
b) En el caso de MAXIMIZACIÓN se agrega cada VA con un coeficiente “M”
negativo.

2. Después de igualar a cero la FO modificada, deberán efectuarse las operaciones

de renglón necesarias para formar los vectores unitarios de las VA con lo cual se
tendrá el renglón cero “0” adecuado para continuar con el método simplex.

3. Al continuar con el método simplex, (ver “Reglas del método simplex) se pueden
presentar tres casos:
1) Existe al menos una VA con valor positivo en la base, con lo cual se
detiene el algoritmo y se concluye que el problema es NO FACTIBLE.

2) Si Todas las VA están fuera de la base entonces se tiene una solución

ÓPTIMA.

3) Se tiene una solución ILIMITADA.

Las VA que hayan salido de la base, no deben volver a considerarse como

candidatas a entrar a la base nuevamente.

Formulario 3
 REGLAS DEL MÉTODO DE LAS DOS FASES

FASE I

1. La función objetivo en todos los casos es de minimización sin depender del tipo
de función objetivo del problema original. El LD de la FO debe ser la suma de
todas las variables artificiales que haya sido necesario utilizar.

2. Después DE igualar a cero la FO de la fase I deberán efectuarse las operaciones

de renglón necesarias para formar los vectores unitarios de las VA con lo cual se
tendrá el renglón cero “0” adecuado.

3. Continuar con el método simplex.

4. Al continuar con el método simplex y obtener una solución óptima (ver Reglas del
método simplex) se pueden presentar tres casos:
a) Todas las VA están fuera de la base. En éste caso, se continua con la
Fase II.
b) Existe al menos una VA en la base con valor positivo. En ésta situación se
detiene el algoritmo y se concluye que el problema es NO FACTIBLE.
c) Hay al menos una VA en la base con valor de cero. En éste caso deben
realizarse operaciones de renglón (pivoteo) para eliminar las Variables
Artificiales Básicas (VAB) cuyo elemento pivote es distinto de cero. Las
variables que se escogen para entrar en su lugar, son variables legítimas
no básicas (VLN). Aquellas VAB cuyo elemento pivte es cero, se eliminan
de la base sin pivotear. Después de eliminar todas las VAB, se continua
con la Fase II. (VLN: son var. originales y var. de holgura)

Formulario 4
 FASE II

1. Se inicia con la tabla final de la fase I sustituyendo el renglón cero por la ecuación
que resulta al igualar a cero la FO del problema original.

2. Se efectúan operaciones de renglón en caso de que algún vector unitario se haya

afectado al hacer el paso anterior. Para continuar, deberán existir vectores
unitarios para cada variable básica.

3. Se continúa con el método simplex hasta obtener una solución óptima o una
ilimitada.

Formulario 5
 MÉTODO DUAL SIMPLEX
(Caso de Minimización)

1. Encuentre una base B tal que todos los números del renglón cero (sin tomar
en cuenta el LD) sean <= 0.

2. Si Ib B 1Ib  0 , el proceso termina. En este caso existen dos posibles

conclusiones:
a) Si x*n+1 > 0 (es decir, es VB), la solución presente es óptima.
b) Si x*n+1 = 0 (es decir, es VNB), el problema primo es NO ACOTADO y el
problema DUAL es NO FACTIBLE.

En caso contrario, seleccione el renglón pivote r tal que corresponda al

mínimo bi, es decir br  mínimo bi 

3. Si Yrj  0 para toda j, el proceso termina; es NO FACTIBLE.

En caso contrario, seleccione la columna pivote k mediante la siguiente prueba
de la razón mínima:

zk  c k 
z j c j 

 mínimo  : y rj  0
y rk 
 y rj 

j  VNB

4. Pivotéese en yrk y regrese al paso 2.

Formulario 6
 MÉTODO DUAL SIMPLEX
(Caso de Maximización)

1. Empiece con una tabla donde todos los números del renglón cero (sin tomar en
cuenta el LD) sean >=0.

2. Si xbj >=0 para toda i=1,...,m, la tabla actual es óptima. Si no, seleccione como
vector de salida de a base, aquél cuyo correspondiente xbj sea el más negativo.

3. El vector ak de entrada será aquél que satisfaga la siguiente regla:

zj - cj  z j  cj  
 Max   yij 0 (el menos negativo)
yik   yij  

4. La columna ak se convierte en el vector unitario ei con el pivote yik igual a uno.

Los cambios se llevan a cabo con operaciones matriciales elementales. Regrese
al paso 2 y repita hasta que las condiciones de optimalidad se cumplan.

Si durante la aplicación del paso 3, todos los elementos yik >=0 el problema original
no tiene solución.

Formulario 7
 TEORÍA DE LA DUALIDAD

1. Tablas para obtener el dual de cualquier problema lineal

Minimización Maximización
Variable >= 0 Restricción <=
Variable <= 0 Restricción >=
Variable no restringida Restricción =
Restricción >= Variable >= 0
Restricción <= Variable <= 0
Restricción = Variable no restringida

2. Interpretación económica del Dual

z *
Como Z*= cB<b-1Ib= wIb y derivando z* con respecto a b: = w* , donde
b
w*i es la rapidez de cambio del valor objetivo óptimo con un incremento
unitario en el i-ésimo valor del lado derecho (bi).

Reglas para la validez de la interpretación de los precios sombra.

 Estos precios son aplicables sólo cuando se toman uno a la vez.

 Existen límites sobre el alcance de los valores del lado derecho para el que los
precios sombra son válidos.

Formulario 8