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Ajuda para a MetaTrader 5

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Relatório do teste
É possível visualizar um relatório detalhado do teste na guia "Backtest".
No relatório do teste estão disponíveis os seguintes indicadores:
Qualidade do histórico (History Quality) – esse indicador caracteriza a qualidade dos
dados de preços que serão usados para testar. O indicador é de⌀⌅nido como a correlação
porcentual dos dados momentâneos corretos e incorretos. São considerados dados
incorretos aqueles com spread nulo, com volume 1 ao ter vários valores OHLC, bem como
as omissões no histórico. Dependendo do tamanho, o intervalo do teste divide-se entre 1
e 199 segmentos, para os quais é calculada, separadamente, a qualidade. Esses
segmentos são exibidos por cores no indicador grá⌀⌅co de qualidade do histórico (quanto
mais clara a sombra de verde, melhor a qualidade, intervalos com qualidade inferior a 50%
são exibidos em cor vermelha).
Barras (Bars) – número de barras geradas pelo símbolo, no qual se efetua o teste;
Ticks – número de ticks modelados ao testar;
Símbolos (Symbols) – número de símbolos através dos quais foi solicitada informação
pelo expert durante o teste;
Depósito inicial (Initial Deposit) – depósito inicial para testar;
Retirada (Withdrawal) – soma retirada pelo expert durante o teste. Esse campo não é
exibido, se a operação de retirada não for realizada;
Lucro líquido (Total Net pro᜔t) – resultado ⌀⌅nanceiro de todas as operações. Esse
indicador representa a diferença entre "Lucro bruto" e "Perda bruta";
Lucro bruto (Gross Pro᜔t) – soma de todas as operações de lucro em unidades
monetárias;
Perda bruta (Gross Loss) – soma de todas as operações de perda em unidades
monetárias;
Drawdown absoluto do saldo (Balance Drawdown Absolute) – queda do saldo abaixo
do valor do depósito inicial;
Drawdown máximo do saldo (Balance Drawdown Maximal) – a maior queda de saldo
do máximo local na moeda de depósito e na porcentagem do depósito;
Drawdown relativo do saldo (Balance Drawdown Relative) – a maior queda de saldo
em porcentagem do máximo local e sua correspondente grandeza monetária;
Drawdown absoluto de fundos (Equity Drawdown Absolute) – queda de fundos abaixo
do valor do depósito inicial;
Drawdown máximo de fundos (Equity Drawdown Maximal) – a maior queda de fundos
do máximo local na moeda de depósito e na porcentagem do depósito;
Drawdown relativo de fundos (Equity Drawdown Relative) – a maior queda de fundos
em porcentagem do local máximo e sua correspondente amplitude monetária;
Rentabilidade (Pro᜔t Factor) – relação entre o lucro bruto e a perda bruta. A unidade
indica que a soma dos lucros é igual à soma das perdas;
Fator de recuperação (Recovery Factor) – esse indicador re⌀⌅ete o risco da estratégia e
de cuja soma o expert arrisca para receber lucro. É calculado como a relação entre lucro
recebido e drawdown máximo;
AHPR – operação de média aritmética (alteração em porcentagens). Alteração da
mudança aritmética dos fundos por cada operação. A média aritmética, habitualmente,
superestima a rentabilidade do sistema de negociação em comparação com a média
geométrica. Se a média geométrica implica a multiplicação de resultados de cada
operação, a média aritmética realiza uma simples soma. Entre parênteses é dado um tipo
mais habitual de porcentagens, um valor positivo indica que o sistema de negociação é
lucrativo. Um valor negativo indica perda.
GHPR – média geométrica da operação (alteração em porcentagens). A média geométrica
mostra quantas vezes, em média, o capital é alterado no resultado de cada operação. A
alteração relativa de fundos monetários é frequentemente uma avaliação mais objetiva
que a expectativa matemática. Entre parênteses é exibida a alteração de capital em
porcentagens. Um número negativo indica que, em média, ocorre uma redução de capital
em cada operação.
Retorno esperado (Expected Payoᜬ) – esse indicador, calculado estatisticamente, re⌀⌅ete
a média de rentabilidade/perda de uma operação. Você também pode considerar que ele
re⌀⌅ete a rentabilidade/perda presumível da operação seguinte;
Coe᜔ciente Sharpe (Sharpe Ratio) – esse indicador caracteriza a e⌀⌅cácia e estabilidade
da estratégia. Ele exibe a correlação entre a média aritmética do lucro, durante o tempo
de retenção da posição, e o seu desvio padrão. Além disso, aqui se tem em conta valor da
taxa livre de risco, que é o lucro acumulado do montante no depósito bancário;
LR Correlation – coe⌀⌅ciente de correlação de regressão linear. O grá⌀⌅co de equilíbrio é
uma linha quebrada à qual, para maior clareza, pode ser aproximada uma linha reta. Para
encontrar as coordenadas dessa reta é aplicado o método de quadrados mínimos. A reta
obtida é chamada reta de regressão linear e permite avaliar o desvio dos pontos do
grá⌀⌅co de equilíbrio em relação a regressão linear. A correlação entre o grá⌀⌅co de saldo e
a regressão linear permite avaliar o nível de variabilidade do capital. Quanto menores
forem as subidas e quedas bruscas na curva de equilíbrio, o valor desse indicador estará
mais perto de 1. Quanto mais próximo de zero, mais aleatória será a natureza da
negociação.
LR Standard Error – erro padrão do desvio do equilíbrio em relação à regressão linear.
Esse indicador serve para avaliar o desvio do grá⌀⌅co de equilíbrio em relação à regressão
linear em termos monetários. Faz sentido comparar apenas os sistemas com as mesmas
condições iniciais (os valores do capital inicial são iguais). Quanto maior for esse valor,
mais se inclinará o equilíbrio em relação à linha reta.
Nível de margem – nível de margem mínimo, em porcentagem, ⌀⌅xado para o período de
testes;
Z-Score – teste em série (probabilidade de correlação entre negociações). O teste em
série serve para medir o grau de correlação entre negociações e permite que você avalie
quão consecutivos ou aleatórios são os períodos de ganhos ou perdas do histórico de
negociação. A existência de uma dependência permite aplicar os métodos de gestão de
capital e/ou alterar o algoritmo do sistema de negociação para maximizar os lucros e/ou
eliminar a dependência. A ocultação da dependência real e a revelação errônea de uma
dependência inexistente entre negociações são igualmente perigosas. O Z-score exibe o
desvio em relação a uma distribuição normal em sigmas. Um valor superior a 3 indica que
após um ganho se segue uma perda com uma probabilidade de 3 sigmas (99.67 %). Um
valor inferior a -3 indica que após um ganho se segue outro ganho, também com uma
probabilidade de 3 sigmas (99.67 %).
Resultado OnTester – valor que retorna a função OnTester ao expert, no resultado do
teste. Corresponde à escolha do critério do usuário durante a otimização;
Total trades – número total de trades (negociações com as quais foram ⌀⌅xados lucros ou
perdas);
Total de negociações (Total Deals) – número total de negociações;
Operações curtas (% de ganhos) (Short Trades (won %)) – número de negociações com
lucros de vendas e porcentagem de rentabilidade de operações curtas;
Operações longas (% de ganhos) (Long Trades (won %)) – número de negociações com
lucros de vendas e porcentagem de rentabilidade de operações longas;
Trades rentáveis (% de todos) (Pro᜔t Trades (% of total)) – número de negociações
rentáveis e sua renda em total de trades, representada em porcentagem;
Trades desfavoráveis (% de todos) (Loss Trades (% of total)) – número de negociações
desfavoráveis e sua parte em total de trades, representada em porcentagem;
Trade mais rentável (Largest pro᜔t trade) – o maior lucro entre todas as negociações
rentáveis;
Trade mais desfavorável (Largest loss trade) – a maior perda entre todas as
negociações desfavoráveis;
Trade rentável médio (Average pro᜔t trade) – média do lucro por negociação (soma do
lucro dividida pelo número de operações rentáveis);
Trade desfavorável médio (Average loss trade) – média da perda por negociação (soma
das perdas dividida pelo número de operações desfavoráveis);
Máximo de ganhos consecutivos ($) (Maximum consecutive wins ($)) – a mais longa
série de negociações rentáveis e a soma dos seus ganhos;
Máximo de perdas consecutivas ($) (Maximum consecutive losses ($)) – a mais longa
série de negociações desfavoráveis e a soma das suas perdas;
Máximo de lucros consecutivos (número de ganhos) (Maximal consecutive pro᜔t
(count)) – máximo de lucros por série de negociações rentáveis e o número
correspondente de operações rentáveis;
Máximo de perdas consecutivas (número de perdas) (Maximal consecutive loss
(count)) – máximo de perdas por série de negociações desfavoráveis e o número
correspondente de operações desfavoráveis;
Média de ganhos consecutivos (Average consecutive wins) – média de negociações
rentáveis em séries rentáveis consecutivas;
Média de perdas consecutivas (Average consecutive losses) – média de negociações
desfavoráveis em séries desfavoráveis consecutivas.
Correlation (Pro᜔ts, MFE) – relação entre os resultados das posições e o MFE (Maximum
Favorable Excursion – tamanho máximo do lucro potencial observado durante a retenção
da posição). Cada posição no período entre a abertura e o fechamento atingiu o máximo
de lucro e de perda. O MFE mostra o lucro em um movimento favorável da direção do
preço. A cada posição fechada corresponde um resultado dessa posição e dois
indicadores – MFE e MAE (Maximum Adverse Excursion – perda máxima potencial
observada durante a retenção da posição). Assim, podemos traçar cada posição numa
área, onde o eixo X é o MFE e o eixo Y é o resultado da posição. Quanto mais próximo o
resultado da posição estiver do valor MFE, melhor foi usado o movimento do preço em
uma direção favorável. A linha reta no grá⌀⌅co mostra a aproximação da função
Pro⌀⌅t=A*MFE+B. O indicador Correlation(Pro⌀⌅ts,MFE) permite avaliar a relação entre os
lucros/perdas obtidos e o MFE. Quanto mais próximo de 1 for esse valor, melhor serão
posicionados na reta de aproximação. Quanto mais próximo de zero, menos importante
será a relação. Acima de tudo, o MFE caracteriza a capacidade de perceber um lucro
potencial.
Correlation (Pro᜔ts, MAE) – relação entre os resultados das posições e o MAE (Maximum
Adverse Excursion). Cada posição no período entre a abertura e o fechamento atingiu o
máximo de lucro e de perda. O MAE mostra a perda em um movimento desfavorável da
direção do preço. A cada posição fechada corresponde um resultado dessa posição e dois
indicadores – MFE e MAE. Assim, podemos traçar cada posição numa área, onde o eixo X é
o MAE e o eixo Y é o resultado da posição. Quanto mais próximo o resultado da posição
estiver do valor MAE, melhor foi efetuada a proteção frente ao movimento do preço em
uma direção desfavorável. A linha reta no grá⌀⌅co mostra a aproximação da função
Pro⌀⌅t=A*MAE+B. O indicador Correlation (Pro⌀⌅ts,MAE) permite avaliar a relação entre os
lucros/perdas obtidos e o MAE. Quanto mais próximo de 1 for esse valor, melhor serão
posicionados na reta de aproximação. Quanto mais próximo de zero, menos importante
será a relação. O MAE é caracterizado pelo drawdown obtido durante a vida da posição,
bem como pelo uso do Stop Loss de proteção.
Correlation (MFE, MAE) – relação entre o MFE e o MAE. Mostra a correlação entre duas
séries de características. Valor ideal 1 – tomamos o lucro máximo e protegemos, ao
máximo, a posição ao longo da sua vida. Um valor próximo de zero indica que não há
praticamente nenhuma relação.
Tempo mínimo de retenção da posição – esse indicador mostra o período mínimo
decorrido entre a abertura e o fechamento da posição durante o teste. O fechamento
total da posição é considerado sua liqüidação; o fechamento parcial e a mudança de
posições não são tidos em conta.
Tempo máximo de retenção da posição – esse indicador mostra o período máximo
decorrido entre a abertura e o fechamento total da posição durante o teste.
Tempo médio de retenção da posição – esse indicador mostra o tempo médio
decorrido entre a abertura e o fechamento total da posição durante o teste.

Se durante o teste/otimização no expert forem executadas operações de retirada de

fundos da conta (Withdrawal), o cálculo do drawndown ocorre tendo-as em conta.
Os indicadores de drawndown, calculados antes da retirada de fundos, são lembrados
pelo programa. No momento da retirada de fundos, o seu embolso se iniciará
novamente a partir do valor do saldo e fundos atuais. Se os valores de drawndown
obtidos superarem os armazenados anteriormente, eles, por sua vez, serão lembrados
pelo programa. Assim, no último relatório de teste irão ser re⌀⌅etidos os valores máximos
dos levantamentos.

Diagramas
 Diagramas
No relatório de teste estão disponíveis os seguintes diagramas:

Entradas por horas

Esse diagrama exibe a distribuição das operações de entrada no mercado (abertura,

aumento e reversão de posições) por horas em dias. As cores das barras do diagrama
denotam as sessões de comércio mundial: Asiática (amarela), Europeia (verde),
Estadunidense (vermelha).

Entradas por dias da semana

Esse diagrama exibe a distribuição das operações de entrada no mercado (abertura,

aumento e reversão de posições) por dias da semana.

Entradas por meses

Esse diagrama exibe a distribuição das operações de entrada no mercado (abertura,

aumento e reversão de posições) por meses.

Lucros e perdas por horas

Esse diagrama exibe a distribuição das operações de saída do mercado (abertura, aumento
e reversão de posições) por horas em dias. As cores das barras do diagrama denotam as
operações de lucro (azul) e de perda (vermelha).

Lucros e perdas por dias da semana

Esse diagrama exibe a distribuição das operações de saída do mercado (abertura, aumento
e reversão de posições) por dias da semana. As cores das barras do diagrama denotam as
operações de lucro (azul) e de perda (vermelha).

Lucros e perdas por meses

Esse diagrama exibe a distribuição das operações de saída do mercado (abertura, aumento
e reversão de posições) por meses. As cores das barras do diagrama denotam as operações
de lucro (azul) e de perda (vermelha).

Distribuição de lucros e MFE

No diagrama as posições na área MFE (Maximum Favorable Excursion – tamanho máximo
do lucro potencial observado durante a retenção da posição) – Lucro, estão representadas
por uma distribuição de pontos. O valor de ambos os eixos estão na moeda do depósito.
Assim, para cada posição, vemos não apenas o valor de lucro adquirido, incluindo as swaps
ao longo do eixo Y, mas também o lucro máximo possível no tempo de vida da posição. Isso
permite avaliar quão bem protegido está o lucro de papel (ainda sem ser ganho).

Embora a própria distribuição de pontos ao longo do grá⌀⌅co já dê uma imagem

razoavelmente boa do sistema de negociação, para uma avaliação mais objetiva é exibida
uma regressão linear, que é uma aproximação do método de quadrados mínimos.
Idealmente a reta deve estar em um ângulo de 45 graus.

Distribuição dos lucros e MAE

No diagrama as posições na área MAE (Maximum Adverse Excursion – perda máxima

potencial observada durante a retenção da posição) – Lucro, estão representadas por uma
distribuição de pontos. O valor de ambos os eixos estão na moeda do depósito. Assim, para
cada posição, vemos não apenas o valor de lucro adquirido, incluindo as swaps ao longo do
eixo Y, mas também o drawdown máximo no tempo de vida da posição. Isso permite avaliar
a posição segundo o objeto de permanência demorada dos drawdowns.

Embora a própria distribuição de pontos ao longo do grá⌀⌅co já dê uma imagem

razoavelmente boa do sistema de negociação, para uma avaliação mais objetiva é exibida
uma regressão linear, que é uma aproximação do método de quadrados mínimos. Quanto
 menos posições com grandes valores negativos X (MAE) houver, melhor. Isso também
permite que você tome uma decisão baseada na análise grá⌀⌅ca da perda máxima tolerável,
após a qual a probabilidade de receber lucro é muito pequena (se a análise for sobre uma
moeda e em pontos).

Distribuição de lucro e tempo de retenção da posição

Nesse diagrama as posições, na área Lucro – Tempo, estão representadas por uma
distribuição de pontos. O diagrama exibe a dependência do tempo de vida da posição e do
lucro recebido da posição fechada. Os valores no eixo de tempo podem ser ajustados em
segundos, minutos ou horas, dependendo da escala necessária. O lucro é exibido na moeda
do depósito. O tempo de vida da posição é calculado desde o momento da sua abertura até
ao fechamento total. O fechamento total da posição é considerado sua liqüidação; o
fechamento parcial e a mudança de posições não são tidos em conta.

Visualização de teste →

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