THEORY OF DECISIONS

CODE: 212066

PHASE 4 - SOLVE PROBLEMS BY APPLYING THE ALGORITHMS OF UNIT 2

Presented to:
Ricardo Javier Pineda
Tutor

Delivered by:

José Ramiro Escobar Cumba

Code: 79845394

Group: 212066_7

NATIONAL UNIVERSITY OPEN AND DISTANCE - UNAD

BASIC SCIENCE SCHOOL TECHNOLOGY AND ENGINEERING
APRIL 04, 2019
BOGOTA
 INTRODUCCIÓN

La teoría de las decisiones y la teoría de juegos nos permiten escoger adecuadamente las
opciones que nos representen dudas o para escoger de entre las mismas, la más adecuada o
conveniente, es por ello, que la realización de esta actividad es indispensable para afianzar
los conocimientos sobre estas ramas de la investigación.

En el trabajo realizado se utilizan una serie de estrategias técnicas, que nos permitirán
responder las cuestiones o incertidumbre que se tengan con respecto a lo que conviene. Para
ello se toman en cuenta las descripciones de varias empresas en un contexto como el expuesto
y se les da respuesta a lo que piden, mediante el uso adecuado de la teoría de las decisiones
y también, de la teoría de juegos.
Problema 1. Laplace, Wald o criterios pesimistas, optimistas, de Hurwicz y Savage
(Matriz de beneficio):
Para desarrollar la tarea, es necesario consultar la siguiente referencia:
Joyce, J. (1999). Los fundamentos de la teoría de la decisión causal. Cambridge, Reino
Unido: Cambridge University Press Editorial. Disponible en el entorno de conocimiento del
curso.
En la empresa ABC se presentan varias alternativas para elegir la mejor tecnología de las
cuatro posibles, cuyo rendimiento depende de la adaptación de los trabajadores que
manipularán los equipos que lo conforman. Los beneficios esperados de cada alternativa y el
grado de adaptación de los trabajadores se dan en la tabla, en millones de pesos ($). Para
Hurwicz, por favor asuma un alfa de 0,6.

Evento

Encaja Encaja Encaja

Alternativa No encaja Encaja
aceptable exitosamente muy bien
bien
Tecnología 1 1210 1215 1230 1290 1335

Tecnología 2 1350 1260 1310 1250 1207

Tecnología 3 1205 1280 1320 1350 1410

Tecnología 4 1360 1315 1305 1290 1275

Tecnología 5 1310 1320 1340 1370 1410

SOLUCIÓN
Problema 2. Criterios de Laplace, Wald o pesimista, optimista, Hurwicz y Savage
(Matriz de costos):

Para desarrollar la tarea, es necesario consultar la siguiente referencia:

Joyce, J. (1999). Los fundamentos de la teoría de la decisión causal. Cambridge, Reino

Unido: Cambridge University Press Editorial. Disponible en el entorno de conocimiento del
curso.

Un almacén de productos terminados que arrienda sus servicios a las importaciones desde
los EE. UU. Debe planificar su nivel de suministro para satisfacer la demanda de sus clientes
en el día del amor y la amistad. El número exacto de cajas no se conoce, pero se espera que
caiga en una de cinco categorías: 610, 630, 680, 715 y 730 cajas. Por lo tanto, hay cuatro
niveles de suministro. Se espera que la desviación de la cantidad de tolvas genere costos
adicionales, ya sea debido a un suministro excesivo o porque la demanda no se puede
satisfacer. La siguiente tabla muestra los costos en cientos de dólares (US $). Para Hurwicz,
por favor asuma un alfa de 0,65.

Evento
Alternativ e1(610) e2(630) e3(680) e4(715) e5(730)
a
e1(610) 2244 2393 2684 2833 3212
e2(630) 2201 2404 2548 3038 3142
e3(680) 2131 2403 2569 2928 3220
e4(715) 2182 2401 2530 2881 3116
e5(730) 2235 2366 2595 2905 3279
SOLUCIÓN
Problema 3. Criterios de Laplace, Wald o pesimista, optimista, Hurwicz y Savage
(Matriz de costos):

Para desarrollar la tarea, es necesario consultar la siguiente referencia:

Joyce, J. (1999). Los fundamentos de la teoría de la decisión causal. Cambridge, Reino

Unido: Cambridge University Press Editorial. Disponible en el entorno de conocimiento del
curso.

Un almacén de productos terminados que arrienda sus servicios a las importaciones desde
los EE. UU. Debe planificar su nivel de suministro para satisfacer la demanda de sus clientes
en el día del amor y la amistad. El número exacto de cajas no se conoce, pero se espera que
caiga en una de cinco categorías: 580, 720, 750, 790 y 830 cajas. Por lo tanto, hay cuatro
niveles de suministro. Se espera que la desviación de la cantidad de tolvas genere costos
adicionales, ya sea debido a un suministro excesivo o porque la demanda no se puede
satisfacer. La siguiente tabla muestra los costos en cientos de dólares (US $). Para Hurwicz,
por favor asuma un alfa de 0,55.

Event
e1(580) e2(720) e3(750) e4(790) e5(830)
Alternative
e1(580) 1144 982 1019 1032 1069
e2(720) 1175 1019 857 1019 1057
e3(750) 1069 1138 1044 1094 1182
e4(790) 1019 932 1200 1032 932
e5(830) 1007 1032 894 1188 1200
SOLUCIÓN
Problema 4. Método de la teoría de juegos:

Para desarrollar la tarea, es necesario consultar la siguiente referencia:

Prisner, E. (2014). Teoría de juego. Washington, Distrito de Columbia, Estados Unidos:

Editorial de la Asociación Matemática de América. Disponible en el entorno de conocimiento
del curso.

Las soluciones gráficas solo son aplicables a juegos en los que al menos uno de los jugadores
tiene solo dos estrategias. Considera el siguiente juego 2 x n:
 Player 2
Strategy
A B C
I 31 43 38
Player 1
II 37 35 29
SOLUCIÓN
En este caso podemos establecer una correspondencia entre las estrategias del jugador 1 y el
intervalo (0,1), esto es, que por cada estrategia del J1, tenemos que la esperanza de pago del
J2 está dada por la ecuación de la recta:

𝐸𝑗 ((𝑥, 1 − 𝑥), 𝐵𝑗 ) = 𝑔1𝑗 𝑥 + 𝑔2𝑗 (1 − 𝑥) = (𝑔1𝑗 − 𝑔2𝑗 )𝑥 + 𝑔2𝑗

Dado lo anterior, la solución de este juego tendrá la forma:

𝑋 ∗ = (𝑥1∗ , 𝑥2∗ ) = (𝑥, 1 − 𝑥)
Y se cumple que:
2

∑ 𝑥𝑖 = 1
( )
𝑖=1
0 ≤ 𝑥𝑖 ≤ 1
Por tanto, los valores esperados de pago estarán dados por:
𝐸1 : 𝑥(31) + (1 − 𝑥)37 = 31𝑥 − 37𝑥 + 37 = −6𝑥 + 37
𝐸2 : 𝑥(43) + (1 − 𝑥)35 = 43𝑥 − 35𝑥 + 35 = 8𝑥 + 35
𝐸3 : 𝑥(38) + (1 − 𝑥)29 = 38𝑥 − 29𝑥 + 29 = 9𝑥 + 29
Así, obtenemos tres rectas de la forma 𝑦 = 𝑚𝑥 + 𝑏:
𝑦1 = −6𝑥 + 37
𝑦2 = 8𝑥 + 35
𝑦3 = 9𝑥 + 29
Sabemos que la solución debe cumplir:
2

∑ 𝑥𝑖 = 1
( )
𝑖=1
0 ≤ 𝑥𝑖 ≤ 1
De tal forma que sustituyendo en las rectas para x=0 obtendremos:
𝑦1 = −6(0) + 37 = 37
𝑦2 = 8(0) + 35 = 35
𝑦3 = 9(0) + 29 = 29
Y sustituyendo en las rectas los valores para x=1:
𝑦1 = −6(1) + 37 = 31
𝑦2 = 8(1) + 35 = 43
𝑦3 = 9(1) + 29 = 38
Tabulando los valores obtenidos, tenemos:

𝑦1 𝑦2 𝑦3
𝑥=1 31 43 38
𝑥=0 37 35 29

Graficando lo anterior en el intervalo (0,1) obtenemos:

Por el teorema minimax, se sabe que siendo:

𝑋 ∗ = (𝑥1∗ , 𝑥2∗ , … , 𝑥𝑚 𝑌 = (𝑦1∗ , 𝑦2∗ , … , 𝑦𝑛∗ )

∗ ); ∗

Estrategias óptimas para cada jugador (J1, J2), El valor del juego es tal que:

𝐸(𝑖, 𝑦 ∗ ) ≤ 𝑉 ≤ 𝐸(𝑥 ∗ , 𝑗)

Para i = 1,2,…,m renglones y j=1,2,…,n columnas.

Por lo tanto, en juegos 2 x n, el valor del juego es tal que: 𝑉 ≤ 𝐸(𝑥 ∗ , 𝑗), por tanto, se debe
seleccionar la mayor de las cuotas mínimas.
Dado lo anterior, en la gráfica de las rectas y1, y2, y3, del ejercicio, se define una región R,
tal que R sea cerrada, acotada, no vacía y convexa:

En este caso, el valor del juego es el máximo valor que alcanza “y”, en alguno de los vértices
de la región R. Como podemos observar en la gráfica, este vértice corresponde al denotado
con la letra “a”, que es la intersección entre las rectas “y1” y “y3”, por tanto, podemos
eliminar la recta “y2”, que genera el vértice “b”, cuyo valor en “y” no es máximo dentro de
la región R:
Resolviendo para el primer jugador se tiene:
𝑦1 ∩ 𝑦3 → 𝑦1 = 𝑦3
Sustituyendo:
 𝑦1 = 𝑦3
−6𝑥 + 37 = 9𝑥 + 29
37 − 29 = 9𝑥 + 6𝑥
8 = 15𝑥
8
𝑥=
15
Sustituyendo el valor de “x” en cualquier obtendremos el valor del juego VO:
8 169
𝑉0 = 9 ( ) + 29 = = 33,8
15 5
Resumiendo, la solución para J1:
8
𝑥=
15
El valor del juego es:
𝑉0 = 33,8
La estrategia óptima es:
8 7
𝑋 ∗ = (𝑥, 1 − 𝑥) = ( , )
15 15
Resolviendo para el segundo jugador, tenemos que, al eliminar la recta y2, se ha eliminado
la segunda columna de la matriz original, convirtiéndose en una matriz 2 x 2, quedando:
31 38
𝑀1 = ( )
37 29
De donde se tiene que:
29 − 38 9 9
𝑞= =− =
31 − 38 − 37 + 29 −15 15
9 6
1−𝑞 =1− =
15 15
(31)(29) − (37)(38) 507
𝑉0 = =− = 33,8
31 − 38 − 37 + 29 −15
En resumen, la solución es:
 8 7
𝑋 ∗ = (𝑥, 1 − 𝑥) = ( , )
15 15
9 6
𝑌 ∗ = 𝑦1∗ , 𝑦2∗ , 𝑦3∗ = (0, , )
15 15
𝑉0 = 33,8

Problema 5. Método de la teoría de juegos:

Para desarrollar la tarea, es necesario consultar la siguiente referencia:

Prisner, E. (2014). Teoría de juego. Washington, Distrito de Columbia, Estados Unidos:

Editorial de la Asociación Matemática de América. Disponible en el entorno de conocimiento
del curso.

Las soluciones gráficas solo son aplicables a juegos en los que al menos uno de los jugadores
tiene solo dos estrategias. Considera el siguiente juego m x 2:

Player 2
Strategy
A B
I 31 43
Player 1 II 37 35
II 35 33

SOLUCIÓN
En este caso podemos establecer una correspondencia entre las estrategias del jugador 2 y el
intervalo (0,1), esto es, que por cada estrategia del J2, tenemos que la esperanza de pago del
J1 está dada por la ecuación de la recta:

𝐸𝑖 ((𝑥, 1 − 𝑥), 𝐵𝑖 ) = 𝑔𝑖1 𝑥 + 𝑔𝑖2 (1 − 𝑥) = (𝑔𝑖1 − 𝑔𝑖2 )𝑥 + 𝑔𝑖2

Dado lo anterior, la solución de este juego tendrá la forma:
𝑋 ∗ = (𝑥1∗ , 𝑥2∗ ) = (𝑥, 1 − 𝑥)
Y se cumple que:
 2

∑ 𝑥𝑗 = 1
( )
𝑗=1
0 ≤ 𝑥𝑗 ≤ 1

Por tanto, los valores esperados de pago estarán dados por:

𝐸1 : 𝑥(31) + (1 − 𝑥)43 = 31𝑥 − 43𝑥 + 43 = −12𝑥 + 43
𝐸2 : 𝑥(37) + (1 − 𝑥)35 = 37𝑥 − 35𝑥 + 35 = 2𝑥 + 35
𝐸3 : 𝑥(35) + (1 − 𝑥)33 = 35𝑥 − 33𝑥 + 33 = 2𝑥 + 33
Así, obtenemos tres rectas de la forma 𝑦 = 𝑚𝑥 + 𝑏:
𝑦1 = −12𝑥 + 43
𝑦2 = 2𝑥 + 35
𝑦3 = 2𝑥 + 33
Sabemos que la solución debe cumplir:
2

∑ 𝑥𝑗 = 1
( )
𝑗=1
0 ≤ 𝑥𝑗 ≤ 1

De tal forma que sustituyendo en las rectas para x=0 obtendremos:

𝑦1 = −12(0) + 43 = 43
𝑦2 = 2(0) + 35 = 35
𝑦3 = 2(0) + 33 = 33
Y sustituyendo en las rectas los valores para x=1:
𝑦1 = −12(1) + 43 = 31
𝑦2 = 2(1) + 35 = 37
𝑦3 = 2(1) + 33 = 35
Tabulando los valores obtenidos, tenemos:

𝑦1 𝑦2 𝑦3
𝑥=1 31 37 35
𝑥=0 43 35 33

Graficando lo anterior en el intervalo (0,1) obtenemos:

El valor del juego será el mínimo en la frontera de máxima ganancia de J1

Como podemos observar en la gráfica, este vértice corresponde al denotado con la letra “b”,
que es la intersección entre las rectas “y1” y “y2”.
Resolviendo para el primer jugador se tiene:
𝑦1 ∩ 𝑦2 → 𝑦1 = 𝑦2
Sustituyendo:
𝑦1 = 𝑦2
−12𝑥 + 43 = 2𝑥 + 35
43 − 35 = 2𝑥 + 12𝑥
 8 = 14𝑥
4
𝑥=
7
Sustituyendo el valor de “x” en cualquier obtendremos el valor del juego VO:
8 253
𝑉0 = 2 ( ) + 35 = = 36,14
14 7
Resumiendo, la solución para J1:
4
𝑥=
7
El valor del juego es:
𝑉0 = 36,14
La estrategia óptima es:
4 3
𝑋 ∗ = (𝑥, 1 − 𝑥) = ( , )
7 7
Resolviendo para el segundo jugador, tenemos que, al eliminar la recta y3, se ha eliminado
la tercera fila de la matriz original, convirtiéndose en una matriz 2 x 2, quedando:
31 43
𝑀1 = ( )
37 35
De donde se tiene que:
35 − 43 8 4
𝑞= =− =
31 − 43 − 37 + 35 −14 7
4 3
1−𝑞 =1− =
7 7
(31)(35) − (37)(43) 506
𝑉0 = =− = 36,14
31 − 43 − 37 + 35 −14
En resumen, la solución es:
4 3
𝑋 ∗ = (𝑥, 1 − 𝑥) = ( , )
7 7
𝑉0 = 36,14
 CONCLUSIÓN
Con el anterior trabajo se pudo poner en práctica los conocimientos relacionados con la teoría
de las decisiones, así como, de la teoría de juegos y la resolución gráfica de estos problemas.
La teoría de las decisiones es indispensable para abrirnos camino en el entendimiento y en el
saber dentro de un entorno, sabiendo cuál será la mejor opción a la hora de decidir sobre un
suceso importante den nuestra vida financiera o empresarial.
 REFERENCIAS
Sanderson, C. (2006). Analytical Models for Decision Making. New York, USA: McGraw-
Hill Education Editorial.