DESDE UNA VISIÓN ADMINISTRATIVA

GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS

La Gestión Integral de Riesgos en Caja Los Andes es un proceso permanente

que abarca a toda la organización. Participan activamente en esta gestión el
Directorio, los Comités Especializados (Comité Integral de Riesgos, Comité de
Activos y Pasivos, Comité de Auditoría Interna), la Gerencia General, la
Gerencia de Riesgos y las Unidades de Negocio y en general todo el conjunto
de colaboradores de la institución.

Los componentes utilizados en la Gestión Integral de Riesgos, se encuentran

alineados a lo dispuesto por la Res. SBS 037-2008:

Al cierre del 2016 la Gerencia de Riesgos, ha iniciado un proceso de mejora en

todos sus procesos internos, tal es así que se ha actualizado en su totalidad el
Manual de Gestión Integral de Riesgos, el mismo que cuenta con políticas y
procedimientos que tienen por finalidad que todo el personal gestione sus
riesgos a través de la identificación, análisis, medición, tratamiento y
seguimiento.

Es de resaltar que la Gerencia de Riesgos cuenta con un equipo especializado,

que si bien es joven, tiene un nivel de conocimientos muy alto y además está
comprometido con la mejora continua de las herramientas de gestión de
riesgos. En ese sentido es meritorio el comentario de la Clasificadora CLASS &
ASOCIADOS en el Informe correspondiente al mes de junio 2016, en el cual
indica lo siguiente: “Las perspectivas asignadas a la clasificación de riesgo de
la Caja son estables considerando las medidas administrativas implementadas
asociadas a la mejora en la dinámica de las operaciones de la institución, así
como el refuerzo efectuado en las áreas de control, en particular en el Área de
Riesgos,”

1. Gestión del Riesgo de Crédito

Durante el periodo 2016, el compromiso asumido, era el de colocar créditos

con la mejor calidad posible. En ese sentido la participación de la Gerencia de
Riesgos para ayudar a este gran objetivo fue el siguiente:

1. Se descentralizó a personal a cargo del riesgo de crédito, a todas las

zonas en donde la CAJA tiene presencia, a fin que puedan visitar in situ
los negocios de los clientes que solicitan créditos cuyo monto y
condiciones ameritan la opinión de la gerencia de riesgos. Así también el
personal descentralizado evalúa las oficinas según la zona asignada con
la finalidad de evaluar la calidad de los créditos colocados e identificar
créditos vigentes con posibilidad de deterioro.

2. Con el apoyo de la Gerencia de TI se desarrollaron reportes para el

personal de negocios relacionados a la generación de provisiones
crediticias con el fin de que gestionen sus créditos, evitando incrementos
sustanciales.

3. Se modificó el procedimiento de opiniones, en donde la Gerencia de

Riesgos opina en base a la categoría de la oficina, pudiendo evaluar
 créditos a partir de S/10,000 a más de S/45,000, siendo la visita
obligatoria de parte de la Gerencia de Riesgos cuando el crédito es
mayor a S/50,000.

4. Se crearon los Comités de Riesgo de Crédito, en donde el personal del

Departamento de Riesgo de Crédito y el Gerente de Riesgos tratan
temas como créditos mayores a S/80,000 o cambios en la normativa
crediticia propuesta por la Gerencia de Negocios, entre otros aspectos
de importancia.

5. Se desarrollaron 4 talleres internos para todo el personal del

Departamento de Riesgo de Crédito, en donde se trataron los siguientes
temas: generación de provisiones, gestión de créditos refinanciados,
opiniones a créditos pyme, agropecuarios y agrícolas, programación
Excel y consultas SQL. Estos talleres fueron liderados por el Gerente de
Riesgos, quien junto con el personal especializado fueron ponentes.

6. Se simplificaron y sintetizaron los informes que son enviados a Comité

de Riesgos, a fin de orientarlos a un nivel más estratégico, esta actividad
fue de mucho apoyo a disminuir la enorme carga de labores operativas
de la Gerencia de Riesgos y permitió orientar la gestión a un punto de
vista más preventivo.
2. Gestión del Riesgo de Mercado y Liquidez
2.1. Riesgo de Liquidez

Para la administración del riesgo de liquidez Caja los Andes, estableció un

sistema de gestión a través de modelos regulatorios establecidos por la SBS e
interno tal como modelo de Escenario de Estrés Específico, así también se
desarrollaron procedimientos, manuales y políticas para un mejor control de los
riesgos identificados que al cierre de diciembre 2016 son 6, los cuales todos se
encuentran con un nivel de exposición bajo. A diciembre 2016, los niveles de
ratio de liquidez en MN y ME cerraron el promedio del mes en 32.59% y
54.62% respectivamente, manteniéndose muy por encima de los limites
internos (MN: 12% y ME: 24%), el alto nivel del ratio de liquidez en moneda
nacional se debe al mayor crecimiento en captaciones de depósito.
En cuanto al ratio de cobertura de liquidez al cierre del año se posiciono en
132.47% en moneda nacional y 336.54% en moneda extranjera, este indicador
garantiza que la institución cuenta con un fondo adecuado de activos líquidos
de alta calidad, los cuales puedan convertirse fácilmente en efectivo a fin de
cubrir necesidades en un escenario de tensiones considerables en un plazo de
30 días, finalmente en cuanto al calce de operaciones no se presenta
descalces negativos a nivel de brechas acumuladas a corto y largo plazo, sin
embargo se cuenta con un plan de contingencia en el cual se establecen
estrategias y líneas de crédito pre aprobadas para escenarios de iliquidez.

2.2. Riesgo de Mercado

La Gerencia de riesgos, realiza el seguimiento periódico de las posiciones

expuestas a riesgos de tasa de interés y tipo de cambio a través de la gestión y
control de límites, aplicación del modelo interno de Var de Tipo de Cambio,
ejecución del modelo regulatorio de brechas de tasa de interés, así también
cabe resalta que para el periodo 2016 se elaboró el manual de administración
de Riesgo de mercado, documento que contempla el perfil de riesgo de
inversiones.

En cuanto al riesgo cambiario, caja los Andes tiene una exposición al riesgo
cambiario reducida, cerrando al cierre de diciembre 2016 en posición global de
sobrecompra, con un valor de 0.47% del patrimonio efectivo, indicador dentro
de los limites regulatorios e internos establecido.

Finalmente, la exposición al riesgo de tasa de interés es reducida, se debe al

adecuado calce de plazos en activos y pasivos sensibles a tasa de interés
(créditos y depósitos). El GER (ganancia en riesgo) registro un indicador de
1.23% del patrimonio efectivo, mientras que VPR (valor patrimonial en riesgo)
se situó en 1.77% del patrimonio efectivo, ambos indicadores cumplen
holgadamente los limites regulatorios.

3. Gestión del Riesgo Operacional

En el periodo 2016, se ha procedido a revisar y mejorar la normativa

relacionada al riesgo operacional, permitiendo sintetizar las políticas y
procedimientos para su gestión, así también se han desarrollado nuevos
procedimientos que permiten complementar las políticas existentes y se
subsanaron todas las observaciones de la SBS relacionadas a la gestión del
riesgo operacional.

Un cambio importante que se desarrolló es la mejora en los informes de riesgo

operacional, el cual está orientado hacia los procesos más importantes, en
donde se han identificado importantes riesgos que generan valor al negocio
como fallas en el sistema o en procesos relacionados a la colocación de
créditos. Así también se han desarrollado check list y procedimientos para el
personal descentralizado de riesgo de crédito para que estos puedan aplicar la
gestión del riesgo operacional en las oficinas que son visitadas, ya que una
mala evaluación del crédito tiene generalmente un factor operacional, es decir
por un proceso mal elaborado, por fallas en el sistema o por errores u
omisiones de los asesores.

Respecto al riesgo de Mercado, caja los andes al cierre de diciembre 2016

registro una exposición al riesgo Bajo

NUESTRAS OFICINAS
GESTIÓN DE TALENTO HUMANO

Rotación y permanencia del personal

Consideramos que nuestros colaboradores son el principal pilar de nuestro

crecimiento. En el año 2016 CAJA LOS ANDES logró una rotación acumulada
de 44.07% en comparación con el año 2015 el cual fue de 59.73%, estas
mejoras se debieron a un mayor enfoque en nuestros colaboradores por medio
de un mejor desarrollo de la línea de carrera, capacitaciones, re
categorizaciones y selección de nuestro personal.

Permanencia de personal contratado en el último año

Las salidas del personal contratado en el último año disminuyo de 48% en el

2015 a 23% en el 2016, demostrando una mejora en el índice de eficiencia
Permanencia de personal en periodo de prueba

Podemos ver que la permanencia en el periodo de prueba en el 2016 mejoro

disminuyendo de 35% a 20.8% en el presente año. Lo cual significa mejores
niveles de selección, perfiles adecuados, mejor inducción entre otros.

Selección de personal

Durante el 2016 en cada uno de los meses tuvimos en promedio 23 procesos

de selección, los cuales fueron atenidos en 11 días promedio; siendo nuestro
nivel de reposición de colaboradores mejor que la media del mercado que se
encuentra en 17 días de reposición.

Monitoreo de adecuación al puesto del personal nuevo

El programa de Monitoreo de Adecuación del colaborador es una iniciativa que

se lanzó en el 2016 y nos permitió mejorar los niveles de rotación y prácticas
de recursos humanos como se ve en las gráficas a la pregunta de ¿Cómo te
fue en tu primer mes de trabajo? se obtuvo que el 58% de colaboradores se
sienten bien y 19% que se sienten muy bien. De la misma manera un 65%
considera que le gusta su nuevo puesto de trabajo y cubrió sus expectativas y
aun 30% indica me encanta

Concursos internos y externos

El desarrollo de un colaborador de CAJA LOS ANDES va de la mano de un

plan de línea de carrera, como institución fomentamos los procesos de
selección internos, los ascensos y re categorizaciones. En el año 2016 nuestra
meta fue cubrir el 30% de procesos con personal interno, de los cuales se logró
llegar al 32% superando la meta. Y también se recategorizaron 135
colaboradores que es el 27% de nuestro total de colaboradores.

GESTIÓN DE TECNOLOGÍA E INFORMACIÓN

El 2016 ha representado el año de cambio y mejora en tecnologías de

información con miras a garantizar una plataforma tecnológica robusta y
escalable que permita el crecimiento del negocio y generando valor, conforme
a los lineamientos de plan estratégico y el plan de tecnologías de información.

Un hito importante lo marca, la implementación de un Nuevo Core Financiero,

con mejoras importantes, niveles de automatización en procesos, mejora en
controles, mayor efectividad, rapidez y adaptabilidad según la lógica del
negocio, lo cual contribuye a los objetivos institucionales y nos acerca más a la
visión de ser el banco rural líder del Perú. Este proyecto fue un desarrollo
conjunto de las áreas del negocio y tecnologías de información que duró un
año, culminado el primer trimestre del 2016 y desplegado con éxito en tiempo
record según lo programado, con el cual se viene operando en forma estable.
El Nuevo Core Financiero da pie al crecimiento e implementación de nuevos
servicios como perfilarnos en banca electrónica lo que nos permitirá ofrecer
nuevos y mejores servicios a nuestros clientes.

A la par del Core Financiero otro hito importante a resaltar es la

implementación de un Nuevo Data Center, el cual otorga una infraestructura
robusta que da soporte a los procesos tecnológicos, dimensionamiento con
escalabilidad, y capacidad para la implementación de nuevos servicios,
almacenamiento, y procesamiento. Así mismo los niveles en seguridad de
información se han fortalecido con la nueva adquisición mejora en la seguridad
perimetral, continuidad del negocio, alta disponibilidad, robustez y velocidad de
procesamiento de datos.

En infraestructura se tiene una red de 32 agencias principales, donde se han

realizado mejoras en conectividad y contingencias en comunicaciones que
garantizan la continuidad del negocio, se viene dando soporte alrededor de 500
usuarios internos atendiendo y dando soluciones tecnológicas a través de
desarrollo de software, soporte técnico y gestión tecnológica con el
afianzamiento de una mesa de ayuda, aplicando las buenas prácticas en
servicios de TI y desarrollo.

A nivel de procesos, se resalta la alineación de los procesos al nuevo sistema

Core, la implementación de una Plataforma de Normativas mejorando de
difusión de la normativa interna, la elaboración del 100% de reglamentos y
procedimientos del proceso de administración de operaciones, la Política de
Gobierno Corporativo en coordinación con el Directorio, lo que permite
fortalecer las buenas prácticas de buen gobierno corporativo y tener un mayor
cumplimiento a lo recomendado por la Superintendencia de Mercado de
Valores.

En el ámbito de gestión de TI, se ha logrado mejoras sustanciales en los

procesos de TI, gestión de riesgos tecnológicos, seguridad de información y
cumplimiento normativo, tanto de gestión de sistemas, servicios y desarrollo.

GESTIÓN DE AUDITORÍA

Caja Los Andes cuenta con una Gerencia de Auditoría Interna que tiene como
línea de reporte directo al Comité de Auditoría. Está integrada por 8 auditores,
el 62.5% es miembro del Instituto de Auditores Internos Global.

La Gerencia de Auditoría Interna a fin de cumplir con su misión de generar

valor para la entidad, realizó las siguientes actividades durante el año 2016:

 Redefinió la estructura organizacional y los perfiles técnicos de los

auditores del equipo, con la finalidad de alinearlos a las nuevas
exigencias regulatorias y de la entidad.

 Brindó soporte más frecuente a los auditados, a fin de que puedan

levantar sus observaciones en los plazos definidos.

 Las capacitaciones estuvieron orientadas a reforzar las competencias

requeridas por los equipos de auditoría de procesos y de auditoría de
agencias.

 Contrató a especialistas en Auditoría de TI para reforzar este tipo de

evaluaciones continuas dentro de la entidad.

 Elaboró el Plan de Trabajo del año 2017, tomando como referencia la

información histórica de riesgos y se cumplió con su oportuna entrega al
ente regulador