Presupuesto de Producción

Universidad de El Salvador

Escuela de Ingeniería Industrial

Facultad de Ingeniería y Arquitectura

Catedrático:
Ing. Saúl Alfonso Granados

Integrantes:
• Hernández Gil, Claudia Raquel HG08009
• Romero Guillén, Wilson Elías RG07006

GRUPO N° 15

Ciudad Universitaria, 23 de abril de 2013.

 Modelo de pronósticos Box Jenkins. PRP-115 FIA- UES

Contenido
INTRODUCCIÓN ................................................................................................................................... 3
OBJETIVOS ........................................................................................................................................... 4
Objetivo general: ............................................................................................................................. 4
Objetivos específicos:...................................................................................................................... 4
ANTECEDENTES ................................................................................................................................... 5
Componentes de una serie temporal.............................................................................................. 5
Clasificación descriptiva de las series temporales .......................................................................... 6
Modelo autorregresivo ................................................................................................................... 7
Modelo promedio móvil.................................................................................................................. 7
MODELO BOX-JENKINS ........................................................................................................................ 8
Definición ........................................................................................................................................ 8
Ventaja y desventaja del modelo .................................................................................................... 9
CARACTERÍSTICAS DE LAS PREDICCIONES UTILIZADAS CON MODELO BOX JENKINS ....................... 11
Autocorrelaciones Parciales .......................................................................................................... 11
Modelos de promedio móvil ......................................................................................................... 14
Modelos autorregresivos de promedio móvil ............................................................................... 15
METODOLOGÍA DEL MODELO BOX JENKINS ..................................................................................... 17
ETAPA 1: Identificación del modelo .............................................................................................. 17
ETAPA 2: Estimación del modelo y prueba de adecuación. .......................................................... 18
ETAPA 3: Pronóstico con el modelo .............................................................................................. 20
EJEMPLO DE APLICACIÓN DEL MODELO BOX-JENKINS. .................................................................... 21
CONCLUSIONES ................................................................................................................................. 24
BIBLIOGRAFIA .................................................................................................................................... 25

2
INTRODUCCIÓN
En presente informe se centra en el método utilizado para la naturaleza incierta de
la tendencia de una serie de datos en los negocios, el método es llamado
comúnmente modelo Box Jenkins.

El modelo Box Jenkins puede analizar y predecir pronósticos precisos con base en
la descripción de datos o patrones históricos en una serie. Los modelos de promedio
autorregresivo integrado (ARIMA, por sus siglas en inglés) son una clase de
modelos lineales que pueden ser estacionarios y no estacionarios.

Este modelo no involucra variable dependiente en su construcción, en lugar de eso

utiliza información que se encuentra en la serie misma para generar pronósticos
mediante iteraciones.

Se presentan algunas definiciones que giran en torno al tema, la metodología que

se utiliza como es la adaptación a los modelos por medio de gráficas, para luego
ver un ejemplo práctico utilizando el software Minitab 16.0
 Modelo de pronósticos Box Jenkins. PRP-115 FIA- UES

OBJETIVOS

Objetivo general:

- Conocer el método de pronósticos Box Jenkins.

Objetivos específicos:

- Conocer que modelos integran el método Box Jenkins

- Conocer la metodología para desarrollar modelos Box Jenkins
- Conocer las ventajas y desventajas de estos modelos
- Determinar el criterio de selección de un modelo Box Jenkins
- Realizar y analizar un ejemplo de aplicación

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 Modelo de pronósticos Box Jenkins. PRP-115 FIA- UES

ANTECEDENTES
Una serie tiempo es una secuencia de observaciones, medidos en determinados
momentos del tiempo, ordenados cronológicamente y, espaciados entre sí de
manera uniforme, así los datos usualmente son dependientes entre sí. El principal
objetivo de una serie de tiempo 𝑋𝑡 , donde t = 1,2,…,n es su análisis para hacer
pronóstico.

Algunos ejemplos donde se puede utilizar series temporales

Economía y Marketing

 Proyecciones del empleo y desempleo.

 Evolución del índice de precios de la leche.
 Beneficios netos mensuales de cierta entidad bancaria.
 Índices del precio del petróleo.

Demografía

 Número de habitantes por año.

 Tasa de mortalidad infantil por año.

Medioambiente

 Evolución horaria de niveles de óxido de azufre y de niveles de óxido de

nitrógeno en una ciudad durante una serie de años.
 Lluvia recogida diariamente en una localidad.
 Temperatura media mensual.
 Medición diaria del contenido en residuos tóxicos en un río.

Componentes de una serie temporal

El análisis clásico de las series temporales se basa en la suposición de que los
valores que toma la variable de observación es la consecuencia de tres
componentes, cuya actuación conjunta da como resultado los valores medidos,
estos componentes son:

a.- Componente tendencia. Se puede definir como un cambio a largo plazo que se
produce en la relación al nivel medio, o el cambio a largo plazo de la media. La
tendencia se identifica con un movimiento suave de la serie a largo plazo.

b.- Componente estacional. Muchas series temporales presentan cierta

periodicidad o dicho de otro modo, variación de cierto período (semestral, mensual,

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 Modelo de pronósticos Box Jenkins. PRP-115 FIA- UES

etc.). Por ejemplo las Ventas al Detalle en Puerto Rico aumentan por los meses de
noviembre y diciembre por las festividades navideñas.

Estos efectos son fáciles de entender y se pueden medir explícitamente o incluso

se pueden eliminar de la serie de datos, a este proceso se le llama
desestacionalización de la serie.

c.- Componente aleatoria. Esta componente no responde a ningún patrón de

comportamiento, sino que es el resultado de factores fortuitos o aleatorios que
inciden de forma aislada en una serie de tiempo.

De estos tres componentes los dos primeros son componentes determinísticos,

mientras que la última es aleatoria. Así se puede denotar la serie de tiempo como:

Xt = Tt + Et + It

Donde Tt es la tendencia, Et es la componente estacional e It es la componente

aleatoria.

Clasificación descriptiva de las series temporales

Las series temporales se pueden clasificar en:

a.- Estacionarias.- Una serie es estacionaria cuando es estable a lo largo del

tiempo, es decir, cuando la media y varianza son constantes en el tiempo. Esto se
refleja gráficamente en que los valores de la serie tienden a oscilar alrededor de una
media constante y la variabilidad con respecto a esa media también permanece
constante en el tiempo.

b.- No estacionarias.- Son series en las cuales la tendencia y/o variabilidad

cambian en el tiempo. Los cambios en la media determinan una tendencia a crecer
o decrecer a largo plazo, por lo que la serie no oscila alrededor de un valor
constante.

Procesos Estocásticos

Desde un punto de vista intuitivo, un proceso estocástico se describe como una

secuencia de datos que evolucionan en el tiempo. Las series temporales se definen
como un caso particular de los procesos estocásticos.

-Proceso estocástico estacionario

Un proceso estocástico se dice que es estacionario si su media y su varianza son

constantes en el tiempo y si el valor de la covarianza entre dos periodos depende

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solamente de la distancia o rezago entre estos dos periodos de tiempo y no del

tiempo en el cual se ha calculado la covarianza.

En resumen si una serie de tiempo es estacionaria, su media, su varianza y su

autocovarianza (en diferentes rezagos) permanecen iguales sin importar el
momento en el cual se midan es decir, son invariantes respecto al tiempo.

-Ruido blanco(“white noise”)

Un ruido blanco es un caso simple de los procesos estocásticos, donde los valores
son independientes e idénticamente distribuidos a lo largo del tiempo con media
cero e igual varianza.

.- Camino aleatorio (“Random Walk”)

Es camino aleatorio o camino al azar en un proceso estocástico, donde la primera

diferencia de este proceso estocástico es un ruido blanco.

-Autocorrelación

En ocasiones en una serie de tiempo acontece, que los valores que toma una
variable en el tiempo no son independientes entre sí, sino que un valor determinado
depende de los valores anteriores.

Modelo autorregresivo
Una forma de resolver el problema de correlación serial consiste en aprovechar la
correlación entre observaciones adyacentes. A este método se le conoce como
modelo autorregresivo. Se retrasa la variable dependiente uno o más periodos y se
utiliza como una variable independiente.

“Un modelo autorregresivo expresa un pronóstico como una función de valores

previos de esa serie de tiempo.”
Modelo promedio móvil
Se puede especificar como un conjunto de números de puntos de datos y calcular
la media para las observaciones más recientes. Para describir este enfoque, se
emplea el término promedio móvil. Al estar disponible cada nueva observación, se
puede calcular una nueva media eliminando el valor más antiguo e incluyendo el
más reciente. Entonces, se usa este promedio móvil para pronosticar el siguiente
periodo.

Un promedio móvil se obtiene encontrando la media de un conjunto específico de

valores y empleándolo después para pronosticar el siguiente periodo.

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 Modelo de pronósticos Box Jenkins. PRP-115 FIA- UES

MODELO BOX-JENKINS
Los modelos de promedio móvil autorregresivo integrado (ARIMA: Autoregressive
Integrated Moving Average) son una clase especializada de técnicas de filtración que
ignoran por completo a las variables independientes en la formulación de
pronósticos. ARIMA es un dispositivo altamente refinado de ajuste de curvas que
utiliza valores reales y anteriores de Ia variable dependiente, para producir
pronósticos precisos de corto plazo.
Por ejemplo, un modelo ARIMA para las ventas mensuales proyectaría un patrón
histórico de ventas para producir un pronóstico para las ventas del mes siguiente,
esto hace que dependa mucho de los patrones de autorrelación que existe entre los
datos. Otro ejemplo es la predicción de precios del mercado de valores, creados
por analistas corredores de bolsa y que se basan por completo en patrones
anteriores del movimiento de los precios de acciones.

Los modelos ARIMA fueron popularizados en los años 70 por George Box y Gwilym
Jenkins, y sus nombres se utilizan, frecuentemente, como sinónimos de la
metodología ARIMA aplicada a análisis y predicción de series. Esta familia de
modelos ha sido utilizada ampliamente a partir de los 80, debido a los avances de
recursos de cálculo y de optimización.

Los estadísticos Box y Jenkins lograron grandes avances en la metodología para

identificar, ajustar y verificar los modelos ARIMA adecuados. Por esto, los modelos
ARIMA para producir pronósticos suelen ser llamados metodología Box-Jenkins.

La metodología ARIMA es apropiada si las observaciones de una serie histórica son

dependientes estadísticamente o si están relacionadas entre sí.

Definición
El método Box Jenkins de pronóstico es diferente de la mayoría de los métodos.
Esta técnica no asume ningún patrón particular en los datos históricos de la serie a
pronosticar. Utilizan un enfoque iterativo de identificación de un modelo útil a partir
de modelos de tipo general. El modelo elegido se verifica contra los datos históricos
para ver si describe Ia serie con precisión. El modelo se ajusta bien si los residuos
entre el modelo de pronóstico y los puntos de datos históricos son reducidos,
distribuidos de manera aleatoria e independientes. Si el modelo especificado no es
satisfactorio, se repite el proceso utilizando otro modelo diseñado para mejorar el
original. Este proceso se repite hasta encontrar un modelo satisfactorio. La fig. 1
ilustra el enfoque.

Los modelos ARIMA o modelos de promedio móvil autorregresivo integrado son un

tipo general de los modelos de Box-Jenkins para series de tiempo estacionarias.
Una serie histórica estacionaria es aquella cuyo valor promedio no cambia a través
del tiempo. Este grupo incluye a los modelos AR solo con términos autorregresivos,
los modelos MA solo con términos de promedio móvil y los modelos ARIMA que
comprenden tanto términos autorregresivos como de promedio móvil. La

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 Modelo de pronósticos Box Jenkins. PRP-115 FIA- UES

metodología de Box Jenkins permite al analista seleccionar el modelo que mejor se

ajuste a sus datos.

Se puede efectuar la selección del modelo apropiado comparando la distribución de

los coeficientes de autocorrelación de la serie histórica que se está ajustando, con
las distribuciones teóricas para los distintos modelos.

“Las técnicas de Box Jenkins aplican métodos autorregresivos y de promedio

móvil a los problemas de pronóstico de series de tiempo.”

Figura 1. Diagrama de flujo del método Box-Jenkins

Ventaja y desventaja del modelo

La principal ventaja de esta metodología es que proporciona predicciones óptimas
en el plazo inmediato y en el corto plazo. Esto se debe a que la metodología Box-
Jenkins nos permite elegir entre un amplio rango de distintos modelos según
represente mejor el comportamiento de los datos. El sentido de predicciones
óptimas significa que ningún modelo univariante puede ofrecer mejores
predicciones que un modelo ARIMA. Esto no se cumple si ampliamos el modelo
ARIMA con regresión múltiple o utilizamos metodología multivariante.

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 Modelo de pronósticos Box Jenkins. PRP-115 FIA- UES

La principal desventaja de estos modelos es que la determinación del modelo que

mejor se adecua a la serie de datos no es trivial y, por tanto, se requiere que la
persona que realice predicciones tenga amplios conocimientos sobre esta
metodología. Esto ha inhibido el uso de esta metodología para realizar predicciones en
el mundo de la empresa, ya que el aumento de precisión de las mismas no
compensaba el coste de implantación. No obstante, es posible manejar algoritmos
automáticos, que permiten que la persona que utilice estas técnicas no tenga que
tener conocimientos extensos sobre esta materia. Así se lograrán mejores modelos
y, por tanto, mejores predicciones, sin necesidad de ese aumento del coste de
implantación.

Otras desventajas

El enfoque de Box Jenkins al análisis de series de tiempo es una muy poderosa

herramienta para proporcionar pronósticos de corto plazo más precisos. Combina
las fuerzas de los métodos autorregresivo y de promedio móvil sin hacer
suposiciones acerca del número de términos en la ecuación de pronóstico o sobre
las intercorrelaciones de sus coeficientes. Además, se proporciona una prueba
estadística para determinar lo adecuado del modelo ajustado, así como un medio
para construir intervalos de confianza sobre los pronósticos.

Sin embargo, el enfoque de Box Jenkins tiene sus desventajas. Algunas de ellas
son las siguientes.

1. Se requiere una cantidad de datos relativamente grande. Debe reconocerse

si los datos son estacionales, como en los datos con estacionalidad anual,
entonces las observaciones mensuales para un año constituyen por lo
general 1 punto de datos y no 12. Makridakis y colegas estiman que 72
puntos de datos es el mínimo requerimiento para un uso confiable del método
de Box Jenkins, asumiendo un patrón estacional de 12 meses de duración.
En muchos casos de este tipo, simplemente no hay disponibles datos
históricos suficientes para utilizar el método de Box Jenkins, y se deberá
utilizar algún otro método de series de tiempo.

En general, se considera aplicable el método de Box Jenkins cuando los datos

ocurren en un periodo relativamente corto. Algunas de las aplicaciones apropiadas
para este método serian el análisis de precios de acciones sobre una base diaria o
semanal de datos, y los datos de un proceso químico o de manufactura en el que
se pudieran tomar muestras a menudo.

2. No hay formas fáciles de actualizar los parámetros del modelo al haber

disponibles nuevos datos, como las hay en los modelos directos de

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atenuación. El modelo debe reajustarse periódicamente o, peor aún, debe

desarrollarse un modelo nuevo.

3. La construcción de un modelo satisfactorio requiere de una gran inversión

del tiempo del analista y en otros recursos. Los costos del desarrollo del
modelo, el tiempo de ejecución en la computadora y los requerimientos de
almacenamiento son sustancialmente mayores para los modelos de Box
Jenkins que para las técnicas más tradicionales como la atenuación.

CARACTERÍSTICAS DE LAS PREDICCIONES UTILIZADAS CON MODELO

BOX JENKINS
- Modelos AR(p): la predicción tiende a m (media del proceso) a medida que
aumenta el horizonte temporal de la predicción.

- Modelos MA(q): dada la memoria limitada que caracteriza a estos procesos, la

predicción es igual a m (media del proceso) cuando el horizonte temporal de la
predicción es mayor que el orden del proceso (q).

- Modelos ARMA(p,q): a partir de "q" períodos futuros la predicción tiende a m

(media del proceso) a medida que aumenta el horizonte temporal de la predicción.

- Modelos ARI(p,d) e IMA(d,q): la predicción ya no tiende a m sino que será una

línea recta que parte deY(1) ˆ 88 con pendiente igual a la media del proceso wT
(serie resultante de las transformaciones necesarias para hacerla estacionaria).

Autocorrelaciones Parciales
Al principio, el analista pudiera no darse cuenta del orden apropiado del proceso
autorregresivo para ajustarlo a una serie histórica. A este mismo tipo de problema
se enfrentó al decidir el número de variables independientes a incluir en un modelo
de regresión múltiple.
Las autocorrelaciones parciales se emplean para ayudar a identificar el grado de
relación entre los valores reales de una variable y valores anteriores de Ia misma,
mientras que se mantienen constantes los efectos de las otras variables (periodos
retrasados).
Modelo autorregresivo
Un modelo autorregresivo toma Ia forma:

En donde:
𝑌𝑡 = variable dependiente

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𝑌𝑡−1 , 𝑌𝑡−2 , 𝑌𝑡−𝑝 = variables independientes que son variables dependientes

desfasadas un número específico de periodos
ø0 , ø1 , ø2 , ø𝑝 = coeficientes de regresión
∈𝑡 = término de residuo que representa sucesos aleatorios no explicados por el
modelo
En esta ecuación los coeficientes de regresión se encuentran por medio de un
método de mínimos cuadrados no lineal.
Por lo regular el método de mínimos cuadrados no lineal utiliza una técnica de
solución iterativa para calcular los parámetros en vez de usar un cálculo directo. Se
emplean estimaciones preliminares como puntos iniciales; luego estas estimaciones
se mejoran sistemáticamente hasta encontrar valores óptimos. Además, la varianza
para la ecuación se calcula de una forma distinta que toma en cuenta el hecho de
que las variables independientes están relacionadas entre sí. Por último, la ecuación
pudiera o no contener un término constante. No se emplea el término constante
cuando los valores de la variable dependiente (las Y) se expresan como
derivaciones de su media (Y' = Y = Ῡ).
La fig. 2 muestra las ecuaciones de un modelo AR de orden 1, modelo AR(1) y de
un modelo AR de orden 2, modelo AR(2). Se pueden agregar términos para
representar un modelo AR(p), en donde p es el número de observaciones anteriores
a incluir en el pronóstico del siguiente periodo. Las figs. 2(a) (b) ilustran el
comportamiento de las funciones teóricas de autocorrelación y autocorrelación
parcial para un modelo AR(1). Nótese qué tan diferente se comportan las funciones
de autocorrelación y de autocorrelación parcial. Los coeficientes de autocorrelación
descienden a cero en forma gradual, mientras que los coeficientes de
autocorrelación parcial caen a cero después del primer periodo de retraso. Las figs.
2(c) y (d) muestran un modelo AR(2). De nuevo, los coeficientes de autocorrelación
descienden a cero, mientras que los coeficientes de autocorrelación parcial caen a
cero, después del segundo periodo de retraso. En general, este tipo de patrón se
mantendrá para cualquier modelo AR(p). Sin embargo, debe recordarse que las
funciones de autocorrelación de la muestra diferirán de estas funciones teóricas
debido a la variación de Ia muestra.

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 Modelo de pronósticos Box Jenkins. PRP-115 FIA- UES

Figura 2. Coeficientes de autocorrelación y de autocorrelación parcial de los modelos

AR(1) y AR(2).

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Modelos de promedio móvil

Un modelo de promedio móvil toma la forma:

En donde:
𝑌𝑡 = variable dependiente
𝑤0 , 𝑤1 , 𝑤2 , 𝑤𝑞 = peso específico
∈𝑡 = residuo o error
∈𝑡−1 , ∈𝑡−2, ∈𝑡−𝑞 = valores previos de residuos

Esta ecuación es similar a Ia ecuación del modelo autorregresivo excepto que la

variable dependiente 𝑌𝑡 depende de los valores previos de los residuos, en vez de
Ia misma variable. Los modelo de promedio móvil (MA) proporcionan pronósticos
de 𝑌𝑡 con base en una combinación lineal de errores anteriores, mientras que los
modelos autorregresivos (AR) expresan 𝑌𝑡 como una función lineal de cierto número
de valores anteriores reales de 𝑌𝑡 . Es una costumbre presentar los pesos
específicos con coeficientes negativos, aun cuando los pesos pueden ser positivos
o negativos. La suma de 𝑤1 + 𝑤2 + . . . + 𝑤𝑞 no necesita ser igual a 1, y los valores
de 𝑤1 no se "mueven" con las nuevas observaciones. Nótese que el nivel promedio
µ de una serie MA(q) es igual a un término constante, 𝑤0 , en el modelo, ya que
E(∈𝑡 ) = 0 para todos los valores de t. El nombre promedio móvil pudiera parecer
inadecuado ya que de hecho el modelo es similar a la atenuación exponencial.
La fig. 3 muestra las ecuaciones de un modelo MA de orden 1, MA(1) y de un modelo
MA(2). Se pueden incorporar términos para representar un modelo MA(q), en donde
q es el número de términos de error anteriores a incluir en el pronóstico dcl siguiente
periodo. Las figs. 3(a) y (b) ilustran también el comportamiento de los coeficientes
de autocorrelación teóricos del modelo MA(1). Nótese que afortunado es que las
funciones de autocorrelación y de autocorrelación parcial se comporten muy
diferente en los modelos AR y MA. Los coeficientes de autocorrelación del modelo
MA(1) caen a cero después del primer periodo de retraso, mientras que los
coeficientes de autocorrelación parcial descienden a cero en forma gradual.
Además, los coeficientes de autocorrelación del modelo MA(2) caerán a cero
después del segundo periodo de retraso, mientras que los parciales descenderán
gradualmente a cero. [Véase figs. 3(c) y (d)]. Una vez más, se debe mencionar que
las funciones de autocorrelación de Ia muestra diferirán de estas funciones teóricas
debido a Ia variación de Ia muestra.

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Figura 3. Coeficientes de autocorrelación y de autocorrelación parcial de los modelos

MA(1) y MA(2).

Modelos autorregresivos de promedio móvil

Además de los modelos AR y MA, ambos se pueden combinar en un tercer tipo de
modelo general denominado ARIMA. Las ecuaciones del modelo autorregresivo y
del promedio móvil se combinan para formar:

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Los modelos ARIMA (p, q) utilizan combinaciones de errores anteriores y valores

anteriores y ofrecen un potencial para ajustar modelos que no pudieron ajustarse
en forma adecuada mediante los modelos AR y MA por sí solos.
La fig. 4 muestra la ecuación de un modelo ARIMA(1, 1) y el comportamiento teórico
de los coeficientes de autocorrelación y de autocorrelación parcial.
Box-Jenkins no hace suposiciones acerca del número de términos o de los pesos
específicos a asignar a los términos. El analista selecciona el modelo apropiado,
incluyendo el número de términos; después el programa calcula los coeficientes,
utilizando un método no lineal de mínimos cuadrados. Se pueden hacer pronósticos
de periodos futuros y se pueden construir intervalos de confianza para estas
estimaciones.

Figura 4. Coeficientes de autocorrelación y de autocorrelación parcial de un

modelo mixto ARIMA(1,1).

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METODOLOGÍA DEL MODELO BOX JENKINS

Como se muestra en la fig. 1, el enfoque de Box Jenkins comprende tres etapas
separadas. Estas son: identificación del modelo, estimación y prueba del modelo y
aplicación del modelo.

ETAPA 1: Identificación del modelo

1. El primer paso en la identificación del modelo consiste en determinar Si la

serie es estacionaria, es decir, si el valor de la media varía a través del
tiempo.

Si la serie no es estacionaria, en general se puede convertir a una serie estacionaria

mediante el método de diferenciación. El analista especifica el grado de
diferenciación y el algoritmo de Box Jenkins convierte los datos en una serie
estacionaria y realiza los cálculos subsecuentes utilizando los datos convertidos.

2. Una vez obtenida una serie estacionaria, el analista debe identificar la forma
del modelo a utilizar. Este paso se logra mediante la comparación de los
coeficientes de autocorrelación y de autocorrelación parcial de los datos a
ajustar con las correspondientes distribuciones de los diversos modelos
ARIMA. Para ayudar en la selección de un modelo apropiado, en las figs. 2,

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3 y 4, se muestran las distribuciones teóricas para los modelos ARIMA más

comunes.

Cada modelo tiene un conjunto único de autocorrelaciones y de autocorrelaciones

parciales, y el analista debe ser capaz de poder ubicar los coeficientes
correspondientes a los datos, a una de las distribuciones teóricas.

Aun cuando en general no será posible hacer coincidir exactamente los datos con
las distribuciones teóricas, se pueden efectuar pruebas durante la etapa 2 para
determinar si el modelo es adecuado. Entonces, si el modelo no es satisfactorio, se
puede intentar un modelo alternativo. Después de un poco de práctica, el analista
se hará más apto en la identificación de un modelo adecuado.

En términos generales, el analista debe identificar las autocorrelaciones que caen

exponencialmente a cero. Si las autocorrelaciones descienden exponencialmente a
cero, el proceso indicado es el AR; si son las autocorrelaciones parciales las que
descienden a cero, entonces el proceso indicado es el MA; y, si tanto los
coeficientes de autocorrelación como los coeficientes de autocorrelación parcial
descienden a cero, el indicado es un proceso mixto ARIMA. El analista puede
determinar ci orden de los procesos AR y b MA contando el número de coeficientes
de autocorrelación y de autocorrelación parcial que son diferentes de cero en forma
significativa.

ETAPA 2: Estimación del modelo y prueba de adecuación.

1. Una vez seleccionado un modelo tentativo, se deben estimar los parámetros

para ese.

Por ejemplo, suponga que se eligió un modelo ARIMA (1, 1). La fórmula matemática
y la formula de pronóstico del modelo respectivamente son:

Para utilizar la ecuación de pronóstico, el analista debe calcular los valores para ø1
y w1. Estos cálculos se realizan mediante el programa de cómputo Box Jenkins,
utilizando como criterio de selección de valores óptimos el error medio cuadrado.
Suponga que los valores calculados de Ø y w1 fueron .25 y .5. Ahora, el modelo
tentativo es:

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2. Antes de usar el modelo para pronosticar, el analista debe verificar si es

adecuado.

Este paso se realiza revisando los términos de error, ∈𝑡 = 𝑌𝑡 − Ŷ𝑡 para asegurarse

de que son aleatorios. Esta verificación puede hacerse revisando que las
autocorrelaciones de los términos de error para estar seguros de que no son
diferentes de cero en forma significativa.

Si algunos retrasos de orden menor o estacionales son diferentes de cero de

manera significativa, entonces el modelo resulta inadecuado. El analista debe
regresar a la etapa 1, paso 2, seleccionar un modelo alternativo y después continuar
el análisis.

También se puede revisar lo adecuado del modelo haciendo una prueba de ji

cuadrada (𝜒 2 ), conocida como Ia estadística Ǫ de Box Pierce, sobre las
autocorrelaciones de los residuos. La estadística de prueba es:

La cual está distribuida aproximadamente como una distribución de ji cuadrada con

k – p - q grados de libertad. En esta ecuación:

N = longitud de la serie histórica

k = primeras k autocorrelaciones que se verifican

m = número máximo de retrasos verificados

𝑟𝑘 = función de autocorrelación de la muestra del k-ésimo término de residuo

d = grado de diferenciación para obtener una serie estacionaria

Si el valor calculado de Ǫ es mayor que la 𝜒 2 para k - p - q grados de libertad,
entonces se debe considerar que el modelo es inadecuado. El analista debe
regresar a la etapa 1, paso 2, seleccionar otro modelo y continuar el análisis hasta
encontrar un modelo satisfactorio.
Ninguna de estas dos pruebas de adecuación debe considerarse como la última
palabra, aunque en general deben utilizarse juntas, además de un juicio
considerable por parte del analista. Por ejemplo si se pueden explicar algunas
desviaciones mayores por circunstancias no usuales, se pueden ignorar estas
desviaciones si el resto del modelo es adecuado.

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 Modelo de pronósticos Box Jenkins. PRP-115 FIA- UES

Es posible que se puedan juzgar dos o más modelos como aproximadamente

iguales, aunque ninguno de ellos se ajuste exactamente a los datos. En este caso,
debe prevalecer el principio de parsimonia (principio de simplicidad) y elegir el
modelo más sencillo.

ETAPA 3: Pronóstico con el modelo

1. Una vez que se encontró un modelo adecuado, se pueden realizar
pronósticos para uno o varios periodos a futuro.
También se pueden formular intervalos de confianza sobre estas estimaciones. En
general, entre más a futuro se pronostica, mayor será el intervalo de confianza.
Estos pronósticos e intervalos de confianza se calculan mediante el programa de
Box Jenkins a solicitud del analista.
2. Al haber más datos disponibles, se puede utilizar el mismo modelo para
revisar los pronósticos, seleccionando otro periodo de origen.
3. Si la serie parece cambiar a través del tiempo, pudiera ser necesario
recalcular los parámetros, o incluso desarrollar un modelo nuevo por
completo
Si se aprecian pequeñas diferencias en los errores de pronóstico, pudieran indicar
que es necesario recalcular los parámetros, y el analista deberá regresar a la etapa
2, paso 1. Cuando se aprecian grandes diferencias en la dimensión de los errores
de pronóstico, pudieran indicar que se requiere un modelo completamente nuevo, y
el analista deberá regresar a la etapa 1, paso 2, o inclusive a la etapa 1, paso 1 y
repetir el proceso de ajustar un nuevo modelo a la serie histórica.
La siguiente notación se utiliza con frecuencia en las técnicas de Box-Jenkins. Se
identifica un modelo como ARIMA (p, d, q), en donde p es el orden del término
autorregresivo, d es el nivel de diferenciación y q es el orden del término del
promedio móvil. En la práctica, cuando no hay diferenciación, el modelo apropiado
es ARIMA (p,q).

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EJEMPLO DE APLICACIÓN DEL MODELO BOX-JENKINS.

Un analista de Atron Corp. Tuvo una serie de tiempo de las lecturas de un proceso
que necesitaba ser pronosticado. Los datos se muestran a continuación:
Lecturas para el proceso Atron Corp. (léase por columnas)
60 99 75 79.5 61.5 88.5 72 90
81 25.5 78 64.5 81 51 66 78
72 93 66 99 76.5 85.5 73.5 87
78 75 97.5 72 84 58.5 66 99
61.5 57 60 78 57 90 73.5 72
78 88.5 97.5 63 84 60 103.5
57 76.5 61.5 66 73.5 78 60
84 82.5 96 84 78 66 81
72 72 79.5 66 49.5 97.5 87
67.8 76.5 72 87 78 64.5 73.5

120 Lecturas para el proceso Atron Corp.

100

80

60

40

20

0
1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35 37 39 41 43 45 47 49 51 53 55 57 59 61 63 65 67 69 71 73 75

Aparentemente al ver la gráfica de los datos recopilados, se observa que las lecturas
varían en torno a un nivel fijo de alrededor de 80. Se concluye que la serie de tiempo
es estacionaria y autocorrelacional.
Utilizaremos el software de aplicación Minitab 16.0 para la resolución del ejercicios.
El interfaz del programa se muestra a continuación:

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 Modelo de pronósticos Box Jenkins. PRP-115 FIA- UES

Interfaz de Minitab 16.0

Se procede a analizar los gráficos de autocorrelación y autocorrelación parcial.

Se observa como la autocorrelación del periodo 2 es significativa de 5% y es de

signo opuesto a partir de la primera autocorrelación. Las demás autocorrelaciones
son pequeñas y correctas dentro de sus límites de error individual. De igual forma
la primera autocorrelación parcial es significativa -0.53 pero ninguna de las demás
autocorrelaciones parciales es significativa.

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 Modelo de pronósticos Box Jenkins. PRP-115 FIA- UES

Resultados en Minitab para los modelos AR (1) para las lecturas de Atron

Resultados en Minitab para los modelos MA (2) para las lecturas de Atron:

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 Modelo de pronósticos Box Jenkins. PRP-115 FIA- UES

CONCLUSIONES

 La metodología Box Jenkins posee una gran precisión a la hora de

determinar pronósticos, debido a que no estima variables de forma subjetiva.

 No es buena práctica incluir parámetros AR y MA para cubrir todas las

posibilidades, tratar de empezar siempre por modelos sencillos para luego ir
hacia los más complejos (con más variables)

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 Modelo de pronósticos Box Jenkins. PRP-115 FIA- UES

BIBLIOGRAFIA

 “PRONOSTICO EN LOS NEGOCIOS”. John Hanke, 8va Ed. Editorial

Pearson Education, México 2006

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