Programación por Metas

Universidad Nacional de Colombia El método obtiene la solución factible más cercana al punto meta.
Sede Medellí
Medellín Punto ideal: Vector de todos los óptimos independientes de los
objetivos - No puede ser superado
Punto Meta: Vector de todos los niveles deseados por el decisor
Módulo 5 para los objetivos- Puede ser superado

Z1
Métodos de Análisis Multiobjetivo Ideal
para problemas continuos Meta
Z*

Programación por Metas

Z2
Profesora: Patricia Jaramillo A. 5-1 5-2

Como el punto meta puede ser excedido, la solución se obtiene

mediante: di- di+
q
Min D (x ) = ∑ Z i , meta − Z i (x )
100 Zi(x) Zi(x) 1600
i
=1 200
Sujeto a las Restricciones originales Objetivo i

El posible valor de Zi(x) puede cumplir, o exceder o

Esta función puede linealizarse introduciendo para cada estar por debajo de la meta:
objetivo i dos variables que miden las desviaciones de Zi(x)
con respecto a la meta Zi,Meta Si la excede di+>0 y di-=0
di+ : desviación positiva (exceso) Si está por debajo de ella di+=0 y di->0
di- :desviación negativa (déficit) Si la cumple di+=0 y di-=0

5-3 5-4

Las nuevas variables pueden definirse así:

Reemplazando en la formulación del método:

d i+ =
1
2
[
Z i , Meta − Z i ( x ) − ( Z i , Meta − Z i ( x )) ] Minimizar
⎧q + − ⎫
⎨∑ (d i + d i )⎬
d i− =
1
2
[
Z i , Meta − Z i ( x ) + ( Z i , Meta − Z i ( x )) ] ⎩ i =1 ⎭

Entonces: Sujeto a:
d i
+
+ d i
−
= Z i , Meta − Z i (x )
Zi(x) - di+ + di- = Zi,Meta ∀ i = 1, 2,..., q

d i
−
− d i
+
= Z i , Meta − Z i (x ) Restricciones originales

5-5 5-6

1
 Otra opción
Si se desea maximizar el objetivo i:
Introduciendo ponderadores wi y normalizadores Zi’:
di-: Variable que se desea minimizar = no deseada

⎧ w i (d + d ) ⎫
q + − Si se desea minimizar el objetivo i:
Minimizar
⎨∑ ⎬
i i
di+: Variable que se desea minimizar = no deseada
⎩ i =1 Zi ' ⎭

La función objetivo puede reemplazarse por:

Sujeto a:
⎧ q w i ( v ariable no deseada) ⎫
Zi(x) - di++ di- = Zi,Meta ∀ i = 1, 2,..., q
Minimizar ⎨∑ ⎬
⎩ i =1 Zi' ⎭
Restricciones originales Sujeto a: Zi(x) - di++ di- = Zi,Meta ∀ i = 1, 2,..., q
Restricciones originales
OJO: En las restricciones se elimina la variable diferente a la no
5-7 deseada 5-8

Ejemplo Formulación del problema:

Un inversionista tiene 80000 dólares para Si: x1= Número de acciones de U.S.Petrolium
invertir. Como estrategia inicial desea que x2= Número de acciones de Propiedades Halcón
la cartera de inversiones se limite a 2
Objetivos:
acciones. El no está dispuesto a recibir
Maximizar rendimiento económico 3 x1 + 5 x2
menos de 2000 dólares de rendimiento.
Minimizar Índice de Riesgo =Maximizar -0.50 x1 - 0.25 x2
Rendimiento
Índice de
Precio por anual Restricciones
Acción riesgo por
acción estimado por
acción
acción 25 x1 + 50 x2≤ 80000
U.S.Petrolium $25 $3 0.50 3 x1 + 5 x2≥ 2000
Propiedades x1, x2 ≥ 0
$50 $5 0.25
Halcón
5-9 5-10

En el espacio de las Variables En el espacio de los Objetivos

0 3
2000 Zona factible Zona factible
-200 0 2000 4000 6000 8000 10000 12000
1800
1 4 1
1600 -400
Z2= Indice de Riesgo
x2 acciones PH

1400 -600
1200
1000 Capital -800
800 -1000
600
3 -1200
400
Rendim iento
200 Zona factible -1400 Zona factible
4 2
0 2
-1600
0 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500
-1800
x1 acciones USO
Z1. Rendimientos

5-11 5-12

2
 Solución Solución:

El decisor sabe que:

Matriz de pagos
Z1max = $9600
Z 1 Z 2 Z2max = $100
X (ópt) 1 9600 -1600

X (ópt)2 2000 -100 Supóngase que para él, la meta es:

Obtener un rendimiento económico de $7000
Obtener un índice de riesgo de 200

5-13 5-14

d1-

0 IDEAL $2000 Z1(x) $7000 $9600

-200 0 2000 4000 6000 8000 10000 12000

-400
META
Objetivo 1
Z2. indice de Riesgo

-600
-800
-1000 d2+
-1200
-1400
-1600
100 200 Z2(x) 1600
-1800
Z1. Rendimientos
Objetivo 2

5-15 5-16

0 IDEAL
-200 0 2000 4000 6000 8000 10000 12000
Z2. Numero de acciones PH

META

Supóngase que: w1 = w2 = 0.5, el problema puede plantearse:

-400 Solución
-600
-800
Porque se desea
maximizar variable no Porque se desea minimizar -1000
variable no deseada d2+ -1200
deseada d1-
-1400

⎧ d1
−
d2
+
⎫ -1600

⎨ 0 .5 + 0 .5 ⎬
-1800

Min −
Z1. Numero de acciones USO

⎩ (9600 2000 ) (1600 - 100) ⎭

−
Sujeto a: 3x + 5x
+ d 1 = 7000 Método Z1 Z2 Z’1 Z’2
1 2
+ (m3) ($106) (%) (%)
0.5x + 0 . 25 x − d 2 = 200
1 2 PC q=1 8000 400 78.95 80.00
25 x1 + 50 x2 ≤ 80000
PC q=2 8000 400 78.95 80.00
3 x1 + 5 x2 ≥ 2000 PC q= ∞ 8016 412 79.17 79.17
x1, x2 ,≥ 0 PM 7000 350 65.79 83.33
di- 0 0
Cuya solución es: x1: 0 acc. U.S.P, x2: 1400 acc. PH di+ 0 150
Z1:$7000, Z2: 350 5-17 5-18

3
 Ventajas del método

•Es de amplio reconocimiento de usuarios e

investigadores

•La función objetivo es lineal respecto a los

objetivos

•Es más realista al intentar acercarse más a una

meta del decisor que a un ideal obtenido
matemáticamente
5-19