OPTIMIZACION EMPRESARIAL

Escuela Profesional de Administración de empresas

1ra evaluación – 2019
A
Nombre ………………………………………………………………………………………………….. Secc. ……………….

A. Complete el sentido de cada uno de los siguientes postulados

1. Un modelo analógico no tiene una apariencia física similar al objeto o situación real que representa.
2. La solución factible es una alternativa de decisión o solución que satisface todas las restricciones.
3. El diagrama de influencia muestra la relación entre decisiones, eventos fortuitos y consecuencias
para un problema de decisión.
4. Perfil de riesgo es una distribución de probabilidad de los resultados posibles asociados con una
alternativa de decisión o estrategia.
5. Un tomador de decisiones que elegiría un resultado garantizado o seguro sobre una lotería con un mejor
resultado esperado pero inseguro es un evasor de riesgos.
B. Resuelva cada uno de los siguiente problemas
1. La Danessa embotella y vende salsa de tomate con su propia etiqueta. Los datos sobre las operaciones de
la Danessa son los siguientes:.
Ingresos: $ 3 000.000
Costos:
Costos fijos: 1 500.000
Costos variables 1 200.000
Ganancia: $ 300 000
Capacidad total de planta: $4 000 000 en ventas
Pomarola, un competidor, desea que la Danesa produzca un millón de botellas para venderlas con la etiqueta
de Pomarola. La Danesa recibiría $0.30 por botella. Estiman que, además de los costos variables, habría un
incremento de $300 000 en los costos fijos si se aceptara la oferta. ¿Qué se recomienda que haga La Danesa?

ΔIT = 0.30 (1 000 000) = 300 000

∆% =300 000/3 000 000 = 0,10
ΔCF=300 000
Análisis Incremental
ΔIT 300 000
ΔCF=0,10(1 200 000)= (120 000)
ΔCF= (300000)
Δ UTILIDAD= -120000
El pago solo compensa los costos fijos

2. Learnig Editores y Co. recibió un manuscrito de seis capítulos para un nuevo libro universitario. El editor de
la división universitaria está familiarizado con el manuscrito y estimó una probabilidad de 0.65 de que el libro
tenga éxito. Si tiene éxito, se obtendrá una utilidad de $750,000. Si la empresa decide publicar el libro y éste
tiene poco éxito, se incurrirá en una pérdida de $250,000.
Antes de tomar la decisión de aceptar o rechazar el manuscrito, el editor considera enviar el manuscrito a
una revisión externa. El proceso de revisión proporciona una evaluación ya sea favorable (F) o desfavorable
(U) del manuscrito. La experiencia pasada en el proceso de revisión sugiere que se apliquen las
probabilidades P(F) = 0.7 y P(U) = 0.3. Sea S1 = el libro tiene éxito y S2 = el libro no tiene éxito. Las
probabilidades iniciales del editor de S1 y S2 se revisarán con base en si la revisión es favorable o poco
favorable. Las probabilidades revisadas son las siguientes:
 P(S1 | F) = 0.75 P(S1 | U) = 0.417
P(S2 | F) = 0.25 P(S2 | U) = 0.583
a. Construya un árbol de decisión suponiendo que la empresa primero determinará si envía el manuscrito
para una revisión externa y luego tomar la decisión de aceptar o rechazar el manuscrito.
b. Analice el árbol de decisión para determinar la estrategia de decisión óptima para la empresa editorial.
c. Si la revisión del manuscrito cuesta $5,000, ¿cuál es su recomendación?
d. ¿Cuál es el valor esperado de la información perfecta? ¿Qué sugiere este VEIP para la empresa?

Éxito
750
Publicar
0.750 000
7 00
Fracaso
Favorable
-250
4 No publicar 0.250
0.7 0
Revision Éxito
2 750
Publicar
0.417
8
Desfavorable Fracaso
-250
5 0.583
0.3
No Publicar
1 0
Éxito

750
Aceptar
0.65
6
Fracaso
No Revisión
-250
3 0.35
Rechazar

b. VME (nodo 7) = 0.75(750) + 0.25(-250) = 500

VME (nodo 8) = 0.417(750) + 0.583(-250) = 167

Decision (nodo 4)  Acceptar VME = 500

Decision (nod5 5)  Acceptar VME = 167

VME(nodo2) = 0.7(500) + 0.3(167) = $400

Nota: Independientemente del resultado de la revisión F o U, la alternativa de decisión recomendada

es aceptar el manuscrito.

VME(nodo 3) = .65(750) + .35(-250) = $400

El valor esperado es $400.000 independientemente del proceso de revisión. La empresa debe aceptar
el manuscrito.

c. La revisión del manuscrito no puede alterar la decisión de aceptar el manuscrito. Hacer la revisión del
manuscrito.

d. Información perfecta.

Si S1, aceptar el manuscrito $750

Si S2, manuscrito de rechazo -$250
 VMEcIP = 0.65 (750) + 0.35 (0) = 487.5

VMEs IP = 400

VMEdIP = 487.5 - 400 = 87.5 o $87,500.

Un mejor procedimiento para evaluar el potencial de mercado para el libro de texto puede merecer la
pena.

3. Una cadena de televisión ha recibido bajos índices de audiencia por sus programas. En la actualidad, la
administración considera dos alternativas para el horario de transmisión de os lunes por la noche de las 8:00
p.m.a las 9:00 p.m.: una comedia con una estrella reconocida o un reality show programa. Las estimaciones
de porcentajes de espectadores dependen del grado de aceptación del programa.Los datos relevantes son
los siguientes.

Porcentaje de espectadores
Aceptación del programa Comedia Reality show
Alta 30% 40%
Moderada 25% 20%
Mala 20% 15%

Las probabilidades asociadas con los niveles de aceptación del programa son las siguientes:

Probabilidad
Aceptación del programa Comedia Reality Show
Alta 0.30 0.30
Moderada 0.60 0.40
Mala 0.10 0.30

a. Usando el enfoque del valor esperado, ¿cuál programa debería elegir la cadena?
b. Para un análisis de utilidad, ¿cuál es la lotería apropiada?
c. Con base en la lotería del inciso b, asuma que el gerente de programación de la cadena ha asignado las
siguientes probabilidades de indiferencia. Con base en el uso de medidas de utilidad, ¿cuál programa
recomendaría? ¿El gerente es un tomador de riesgos o un evasor de riesgos?

Porcentaje de espectadores Probabilidad de indiferencia (p)

30% 0.40
25% 0.30
20% 0.10

a. VME (Comedia) = 0.30(30) + 0.60(25) + 0.10(20) = 26%

VME(Reality Show) = 0.30(40) + 0.40(20) + 0.30(15) = 24.5%
  Comedia

b. Loteria
p = probabilidad de un espectáculo público 40%
(1 - p) = probabilidad de un espectáculo público de 15%
c. UE(Comedia) = 0.30(4.0) + 0.60(3.0) + 0.10(1.0) = 3.1
UE(Reality show) = 0.30(10.0) + 0.40(1.0) + 0.30(0.0) = 3.4
  Reality show
4. La siguiente tabla muestra el juego de dos personas

JUGADOR B
b1 b2 b3
JUGADOR
a1 0 -1 2
A
a2 5 4 -3
a3 2 3 -4

a. Utilice la dominancia para reducir el juego a uno de 2 x 2. ¿Cuáles estrategias son dominadas?
b. Determine la solución de estrategia mixta óptima.
c. ¿Cuál es el valor del juego?

a. Estrategia a3 está dominado por a2 . Entonces la estrategia b1 está dominado por b2 . El juego de 2 x 2 se
convierte en:
Jugador B
b2 b3
a1 -1 2
Jugador a2 4 -3
A
b. Para el jugador A, p = probabilidad de a1 y 1 – p = probabilidad de que a2.
Si b1, VE = -1p + 4(1 – p)
Si b2, EV = 2p – 3(1 – p)

-1p + 4(1 – p) = 2p – 3(1 – p)

-1p + 4 – 4p = 2p – 3 + 3p
10p = 7
p = 0.70

(1 – p) = 1 - 0.70 = 0.30

Para el jugador A, P(a1) = 0.70, P(a2) = 0.30, P(a3) = 0 como a3 fue dominado.

Por lo que el jugador A debe elegir al azar una estrategia con a1 y tener una probabilidad de 0,7 y a2
con una probabilidad de 0.3.

Para el jugador B, dejar q = probabilidad de b2 y 1 – q = probabilidad de b3.

Si a1, VE = -1q + 2(1 – q)

Si a2, VE = 4q – 3(1 – q)

-1q + 2(1 – q) = 4q – 3(1 – q)

-1q + 2 – 2q = 4q – 3 + 3q
10q = 5
q = 0 .50

(1 – q) = 1 - 0.50 = 0.50

Para el jugador B, P(b1 ) = 0 porque b1 fue dominado. P(b2 ) = 0.50, P(b3 ) = 0.50.

c. Valor de juego con el jugador A

-1p + 4(1 – p) = -1(0.70) + 4(1 - 0.70)
= 0.50
 OPTIMIZACION EMPRESARIAL
Escuela Profesional de Administración de empresas
1ra evaluación – 2019

Nombre ………………………………………………………………………………………………….. Secc. ……………….

B
A. Complete el sentido de cada uno de los siguientes postulados.
1. Un Modelo Estocastico es aquel en el que al menos una entrada incontrolable es incierta y sujeta a
variación:
2. El Costo marginal es la tasa de cambio del costo total con respecto al volumen.
3. Los nodos fortuitos nos indican los puntos donde ocurrirá un evento incierto.
4. Una estrategia de decisión implica una secuencia de decisiones y resultados que proporcionan la
solución óptima para un problema de decisión.
5. La función de utilidad para el dinero es una curva que describe la relación entre el valor monetario y la
utilidad
B. Resuelva cada uno de los siguientes problemas
1. Goldberg's es una tienda con un departamento muy productivo de vestidos para dama. Los datos sobre la
línea que maneja actualmente se presentan en seguida. ¿Cuál es el punto de equilibrio del departamento?

Línea de vestidos Precio de venta Costo variable Contribución Porcentaje del

promedio por promedio por marginal promedio total de dólares
vestido vestido por vestido vendidos

Summerfum $ 35 $ 20 $ 15 40
Calilfornia Girl 30 20 10 15
Sassy Miss 35 15 20 30
Classy Lady 45 25 20 15
Costos fijos asociados con la boutique = $ 100 000 100

𝐶𝐹
Cantidad de equilibrio en $ : 𝑄𝑒 $ =
1−𝐶𝑉⁄𝑃

𝐶𝑀𝑔.
% 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑖𝑏𝑢𝑐𝑖ó𝑛 = 𝑥 100
𝑝𝑟𝑒𝑖𝑜 𝑑𝑒 𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎

Summerfum 15/35 (0.40) = 0.171428571428

Calilfornia Girl 10/30 (0.15) = 0.05
Sassy Miss 20/35 (0.30) = 0.171428571428
Classy Lady 20/45 (0.15) = 0.066666666666
TOTAL 0.45953809524

𝐶𝐹 100 000
𝑄𝑒$ = = = $ 𝟐𝟏𝟕 𝟔𝟏𝟔. 𝟓𝟖
% 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑖𝑏. 𝑀𝑎𝑟𝑔, 0.45953809524

2. Hale's TV Productions está considerando producir un programa piloto para una serie de comedia con la
esperanza de venderla a una cadena televisiva importante. La cadena puede decidir rechazar la serie, pero
también puede decidir comprar los derechos por uno o dos años. En este momento. Hale puede producir el
piloto y esperar la decisión de la cadena o transferir los derechos para el piloto y la serie a un competidor por
$100 000. Las alternativas de decisión y ganancias (en miles de dólares) de Hale son como sigue:

Estado de la naturaleza
Alternativa de decisión Rechazar, S1 año 1, S2 años 2, S3
Producir piloto, d1 -100 50 150
Vender al competidor, d2 100 100 100
Las probabilidades para los estados de la naturaleza son P(S1 ) =020, P(S2 ) = 0.30 y P(S3 ) =0.50. Por una
tarifa de consultoría de $5000, una agencia revisara los planes para la serie de comedia e indicara las
probabilidades generales de una reacción favorable de la cadena ante la serie. Suponga que la revisión de la
agencia dará como resultado una revisión favorable (F) o desfavorable (U) y que las siguientes probabilidades
son relevantes.

P(F) = 0.69 P(S1| F) = 0.09 P(S1 | U) = 0.45

P(U)=0.31 P(S2 | F) = 0.26 P(S2 | U) = 0.39
P(S3 | F) = 0.65 P(S3 | U) = 0.16

a. Construya un árbol de decisión para este problema.

b. ¿Cuál es la decisión recomendada si no se usa la opinión de la agencia? ¿Cuál es el valor esperado?
c. ¿Cuál es el valor esperado de información perfecta?
d. ¿Cuál es la estrategia de decisión óptima de Hale asumiendo que se usa la información de la agencia?
e. ¿Cuál es el valor esperado de la información de la agencia?
f. ¿La información de la agencia vale los honorarios de $5000? ¿Cuál es el máximo que Hale debería estar
dispuesto a pagar por la información?
g. ¿Cuál es la decisión recomendada?
a.
s1
-100
d1 s2
6 50
s3
150
Favorable
3
s1
d2 100
s2
7 100
s3
100
Agency
2
s1
-100
d1 s2
8 50
s3
150
Unfavorable
4
s1
d2 100
s2
9 100
s3
1 100

s1
-100
d1 s2
10 50
s3
150
No Agency
5
s1
d2 100
s2
11 100
s3
100
 b. Usando el nodo 5,
VME (nodo 10) = 0.20(-100) + 0.30(50) + 0.50(150) = 70
VME (nodo 11) = 100
Decision vender al competidor = $100
c. VMEcIP = 0.20(100) + 0.30(100) + 0.50(150) = $125
VMEdIP = $125 - $100 = $25
d. VME (nodo 6) = 0.09 (-100) + 0.26 (50) + 0.65 (150) = 101.5
VME (nodo 7) = 100
VME (nodo 8) = 0.45 (-100) + 0.39 (50) + 0.16 (150) = -1.5
VME (nodo 9) = 100
VME (nodo 3) = Max (101.5, 100) = 101.5 Producir
VME (nodo 4) = Max (-1.5, 100) = 100 vender
VME (nodo 2) = 0.69(101.5) + 0.31(100) = 101.04
Si es favorable Producir
No es favorable vender EV = $101.04
e. VMEsIM = $101.04 - 100 = $1.04 o $1,040.
f. No, lo máximo que Hale debe pagar es $1,040.
g. Ninguna agencia; vender al piloto.
3. Un producto nuevo tiene las siguientes proyecciones de ganancias y probabilidades asociadas.

Ganancia Probabilidad
$150000 0.10
$100000 0.25
$ 50000 0.20
$0 0.15
-$ 50000 0.20
-$100000 0.10

a. Use el enfoque del valor esperado para decidir si comercializa el producto nuevo.
b. Debido a los altos montos involucrados, en especial la posibilidad de una pérdida de $100 000, el
vicepresidente de marketing ha expresado cierta inquietud respecto al uso del método de valor esperado.
En consecuencia, si se lleva a cabo un análisis de utilidad, ¿cuál es la lotería apropiada?
c. Suponga que se asignan las siguientes probabilidades de indiferencia. ¿Las utilidades reflejan el
comportamiento de un tomador de riesgos o de un evasor de riesgos?

Probabilidad
Ganancia de indiferencia (p)
$100000 0.95
$ 50000 0.70
0 0.50
-$50000 0.25

d. Use la utilidad esperada para recomendar una decisión.

e. ¿El tomador de decisiones se sentiría cómodo con la decisión final recomendada por el análisis?
a. VME = 0.10(150,000) + 0.25(100,000) + 0.20(50,000) + 0.15(0) + 0.20(-50,000)
+ 0.10(-100,000) = $30,000
Comercializar el nuevo producto.
b. Loteria
p = probabilidad de $150,000
(1 - p) = probabilidad de -$100,000
c. Evasor de riesgo.
 d. UE (Comercializar) = 0.10 (10.0) + 0.25 (9.5) + 0.20 (7.0) + 0.15 (5.0) + 0.20 (2.5) + 0.10 (0.0) =
6.025
UE (No comercializar) = UE ($0) = 5.0
Comercializar el nuevo producto.
e. Si – Tanto VE como UE recomiendan comercializar el nuevo producto.
4. Dos empresas compiten por su participación en el mercado de las bebidas refrescantes. Cada una trabajó
con una agencia de publicidad con el fi n de desarrollar estrategias de publicidad alterna para el año próximo.
Una variedad de anuncios por televisión, promociones de productos, vitrinas en tiendas, etc., proporciona
cuatro estrategias diferentes para cada empresa. La tabla siguiente resume el cambio proyectado en la
participación de mercado para la empresa A una vez que las dos empresas seleccionen su estrategia de
publicidad para el año próximo. ¿Cuál es la solución óptima a este juego para cada uno de los jugadores?
¿Cuál es el valor del juego?

EMPRESA B
b1 b2 b3 b4
a1 3 0 2 4
EMPRESA A
a2 2 -2 1 0
a3 4 2 5 6
a4 -2 6 -1 0

Empresa B
b1 b2 b3 b4 Minimo
a1 3 0 2 4 0
Empresa a2 2 -2 1 0 -2
A a3 4 2 5 6 2

a4 -2 6 -1 0 -2
Maximo 4 6 5 6

El máximo de los mínimos de fila es 2 y el mínimo de los máximos de columna es 4. El juego no tiene
una estrategia pura.
Las siguientes observaciones de dominio pueden utilizarse para reducir el juego a un juego de 2 x 2.
a3 domina a1 y a2 eliminar las estrategias a2 y a1
b1 domina b3 y b4 eliminar las estrategias b3 y b4
El problema reducido de la teoría de juegos es el siguiente:

Empresa B
b1 b2
a3 4 2
Empresa A a4 -2 6
Para la empresa A, hacer p = probabilidad de a3 y (1 – p) = probabilidad de a4
Si b1, VE = 4p - 2(1 – p)
Si b2, VE = 2p + 6(1 – p)

4p - 2(1 – p) = 2p + 6(1 – p)
4p - 2 + 2p = 2p + 6 – 6p
10p = 8
p = 0.80

(1 – p) = 1 - 0.80 = 0.20

Empresa A: P(a3) = 0.80, P(a4) = 0.20

Parqa la empresa B, hacer q = probabilidad de b1 y (1 – q) = probabilidad de b2
Si a3, VE = 4q + 2(1 – q)
Si a4, VE = -2q + 6(1 – q)

4q + 2(1 – q) = -2q + 6(1 – q)

4q + 2 – 2q = -2q + 6 – 6q
10q = 4
q = 0.40

(1 – q) = 1 – 0.40 = 0.60

Empresa B: P(b1) = 0.40, P(b2) = 0.60

Valor del juego

4p - 2(1 – p) = 4(.80) - 2(0.20)
= 2.8