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Desviación estándar
La desviación estándar (σ) mide cuánto se separan los datos.
Varianza
la varianza (que es el cuadrado de la desviación estándar: σ2) se define así:
Elevar cada diferencia al cuadrado hace que todos los números sean positivos (para evitar que
los números negativos reduzcan la varianza)
Y también hacen que las diferencias grandes se destaquen. Por ejemplo 1002=10,000 es
mucho más grande que 502=2,500.
Pero elevarlas al cuadrado hace que la respuesta sea muy grande, así que lo deshacemos (con
la raíz cuadrada) y así la desviación estándar es mucho más útil.
Ejemplo
Tú y tus amigos habéis medido las alturas de vuestros perros (en milímetros):
Las alturas (de los hombros) son: 600mm, 470mm, 170mm, 430mm y 300mm.
Respuesta:
Para calcular la varianza, toma cada diferencia, elévala al cuadrado, y haz la media:
y lo bueno de la desviación estándar es que es útil: ahora veremos qué alturas están a distancia menos
de la desviación estándar (147mm) de la media:
Así que usando la desviación estándar tenemos una manera "estándar" de saber qué es normal, o
extra grande o extra pequeño.
Los Rottweilers son perros grandes. Y los Dachsunds son un poco menudos... ¡pero que no se
enteren!
Elevar cada diferencia al cuadrado hace que todos los números sean positivos (para evitar que los
números negativos reduzcan la varianza)
Y también hacen que las diferencias grandes se destaquen. Por ejemplo 1002=10,000 es mucho más
grande que 502=2,500.
Pero elevarlas al cuadrado hace que la respuesta sea muy grande, así que lo deshacemos (con la raíz
cuadrada) y así la desviación estándar es mucho más útil.
Ejemplo
Aquí se muestra cómo calcular la desviación estándar de un conjunto de datos. Los datos representan
la edad de los miembros de un grupo de niños. { 4, 1, 11, 13, 2, 7 }
Sustituyendo N por 6
Este es el promedio.
Sustituyendo N - 1 por 5; ( 6 - 1 )
Sin embargo no se preocupe, es probable que si ha escuchado la palabra volatilidad, volatilidad del
mercado, volatilidad del precio, ya esta familiarizado con el tema, ya que volatilidad lo podemos
connotar como movimiento, y significa lo mismo que desviación estándar sino que esta última
palabra es usada en estricto sentido matemático
Los operadores del mercado están interesados en la dirección del precio de un activo y en la
velocidad de los movimientos del subyacente para determinar que tan riesgoso o vólatil puede llegar
a ser un activo. Los mercados cuyos precios se mueven lentamente son mercados de baja
volatilidad, los mercados cuyos precios se mueven a alta velocidad son mercados de alta volatilidad.
Existen varias maneras de estimar la volatilidad, y el mundo ideal sería aquel donde se pueda
determinar la volatilidad de todo el conjunto de datos existentes, sin embargo teniendo en cuenta que
se cuentan con recursos (información, costos, etc) limitados, la desviación estándar se pude tomar
sobre un determinado conjunto de datos que se ajusten a nuestros requerimientos, mediante la
siguiente fórmula:
Donde
n= numero datos
Ya dijimos que los operadores y los inversores estarían muy interesados en saber cual puede ser la
dirección del precio, y también poder determinar un rango de precios en el cual el activo pueda
moverse. Veamos entonces un ejemplo de cómo calcular la desviación y su interpretación:
Si definimos la desviación como una medida de la variación de los precios, esta medida se basará
en los cambios porcentuales que sufren los mismos. Sin embargo existen dos formas de calcular
estos cambios porcentuales:
http://www.disfrutalasmatematicas.com/datos/desviacion-estandar-calculadora.html