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MODELO MICROECONÓMICO DE OFERTA Y DEMANDA DE UN BIEN

I. Modelo simple de un bien

 Qdt =α0+α1Pt+e1 (1)

 Qot =β0+β1Pt+e2 (2)

 Qdt=Qot (3)

Donde:

 Qdt cantidad demandada del bien en el periodo t.

 Qot cantidad ofertada del bien en el periodo t.

 α0 componente autónomo de la demanda.

 β0 componente autónomo de la oferta.

 α1 < 0, β1> 0

Este modelo se caracteriza por ser del tipo multiecuacional simultáneo, las ecuaciones

(1) y (2) son de comportamiento y la ecuación (3) es una identidad.

Al utilizar la tercera ecuación de identidad obtenemos:

 Qt =α0+α1Pt+e1

 Qt =β0+β1Pt+e2

Ahora escribiremos el modelo multi-ecuacional en forma algebraica general:

 Qt -α1Pt- α0-e1=0

 Qt -β1Pt- β0-e2=0

Comparando con la forma algebraica general para este caso

Y1ϒ11 + Y2ϒ21+X1β11+ e1=0

Y1ϒ12 + Y2ϒ22+X1β12+ e2=0


Donde:

Y1= Qt ϒ11=1 ϒ21= -α1 β11= - α0 e1= -e1

Y2= Pt ϒ12=1 ϒ22= -β1 β12= - β0 e2= -e2

X1= 1

Forma matricial

1 1
[Qt Pt ] [ ] + [1][− α0 − β0] + [−e1 −e2] = 0
−α1 −β1

Y Γ X β e

Y Γ +X β +e =0 Forma compacta

II. Ahora para poder desarrollar el proceso de identificación agregaremos variables a la

ecuación de oferta y demanda, Tt, Gt respectivamente.

 Qdt =α0+α1Pt+ α2Gt +e1 (1)

 Qot =β0+β1Pt+ β2Tt +e2 (2)

 Qdt=Qot (3)

Donde:

 Qdt cantidad demandada del bien en el periodo t.

 Qot cantidad ofertada del bien en el periodo t.

 α0 componente autónomo de la demanda.

 β0 componente autónomo de la oferta.

 α1 < 0, β1> 0

 α2 >0 , β2>0
Este modelo se caracteriza por ser del tipo multiecuacional simultáneo, las ecuaciones

(1) y (2) son de comportamiento y la ecuación (3) es una identidad.

Forma algebraica

 Qt -α1Pt- α0- α2Gt -e1=0

 Qt -β1Pt- β0- β2Tt –e2=0

Forma matricial

− α0 − β0
1 1
[Qt Pt ] [ ] + [1 Gt Tt ] [− α2 0 ] + [−𝑒1 −e2] = 0
−α1 −β1
0 − β2

Y Γ X β e

Y Γ +X β +e =0 Forma compacta

Identificación

Condición de orden

K-k ≥ m-1

K; número de variables predeterminadas del modelo, incluyendo el intercepto

K; número de variables predeterminadas de la ecuación, incluye el intercepto

m; número de variables endógenas en la ecuación


 Para la primera ecuación K=3, k=2, m=2; por lo tanto K-k=1 y m-1=1

por lo que la ecuación 1 esta exactamente identificada

 Para la segunda ecuación K=3, k=2, m=2; por lo tanto K-k=1 y m-1=1

por lo que la ecuación 2 esta exactamente identificada.

Condición de rango

𝐐𝐭 𝐏𝐭 𝟏 𝐆𝐭 𝐓𝐭 et

1 −α1 − α0 − α2 0 −𝑒1

1 −β1 − β0 0 − β2 −e2

Para la primera ecuación

Obtenemos una matriz de 1x1

A=[−β2], cuyo determinante no es cero y su rango es 1 que es igual al número de

variables endógenas (2) menos uno (1); por lo tanto la primera ecuación esta

exactamente identificada

Para la segunda ecuación

Obtenemos una matriz de 1x1

B=[−α2], cuyo determinante no es cero y su rango es 1 que es igual al numero de

variables endógenas (2) menos uno (1); por lo tanto la primera ecuación esta

exactamente identificada.
MODELO MACROECONÓMICO KEYNESIANO PARA UNA ECONOMÍA

CERRADA Y CON GOBIERNO

Ct = α0 + α1Yt + e1t I

Yt = Ct + It+ Gt II

Supuestos

 Economía pequeña

 Economía cerrada sin comercio exterior

 Economía con gobierno

 El gasto y la inversión son exógenos

Donde:

Ct : es el consumo de la economía

α0 : componente autónomo del consumo que no depende del ingreso

α1 : propensión marginal a consumir 0 ≤α1 ≤1

Yt : ingreso de la economía

It : inversión

Gt : gasto publico

e1t : termino de error o perturbación estocástica

Características del modelo

 Modelo multiecuacional simultaneo

 Ecuación I de comportamiento y la II es una identidad


Variables

 Endógenas Ct, Yt

 Predeterminadas It, Gt, 1.

 Variables aleatorias e1t

Forma algebraica

Ct - α1Yt -α0 - e1t = 0

- Ct +Yt - It - Gt =0

Forma matricial

−α0 0
1 −1
[Ct Yt] [ ] + [1 It Gt] [ 0 −1] + [−e1t 0] = 0
− α1 1
0 −1

Y Γ X β e

Y Γ + X β + e =0 forma compacta

Identificación

𝐂𝐭 𝐘𝐭 1 𝐈𝐭 𝐆𝐭 e

1 − α1 −α0 0 0 −e1t

-1 1 0 -1 -1 0
Condición de orden

K-k ≥m-1

K; número de variables predeterminadas del modelo, incluyendo el intercepto

K; número de variables predeterminadas de la ecuación, incluye el intercepto

m; número de variables endógenas en la ecuación

 Para la primera ecuación K=3, k=1, m=2; por lo tanto K-k=2 y m-1=1

por lo que la ecuación 1 esta sobre identificada

 Para la segunda ecuación no se evalúa dado que es una ecuación tipo identidad y

no la queremos estimar.

Condición de rango

Para la primera ecuación

Obtenemos una matriz de 1x2 dadas las restricciones 0 y 0 en It y Gt

A= [-1 -1 ]

Debemos obtener el determinante de una matriz de (M-1)x(M-1) que sea no nulo, donde

M representa el número de variables exógenas (2), por lo tanto, se debe encontrar una

matriz de 1x1 en la matriz A.

En este sentido tomaremos la matriz [-1], cuyo determinante es no nulo igual a -1 cuyo

rango es 1. Este último es igual a M-1, por lo cual la primera ecuación está identificada

por el criterio de rango.


De la misma manera la ser la segunda ecuación del modelo de tipo identidad, esta no

puede ser identificada ni por criterio de orden ni de rango dado que no se requiere

estimar.