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U.O.B.

Master 2 d’économie / NPTCI


Année 2013-2014

EXAMEN D’OPTIMISATION

Durée : 3H00 - Cours autorisé

Exercice 1

Dans cet exercice, on veut déterminer x∗ qui optimise la fonctionnelle :


Z 1
J(x) = (x0 (t))2 + x(t)2 dt,
0

avec x∗ (0) = 1, x0 (1) = 0.


1.1 - En utilisant l’équation d’Euler-Lagrange, déterminer l’équation différentielle vérifiée par x∗ .
1.2 - En déduire x∗ .

Exercice 2

Un individu dispose d’un revenu r(t), 0 ≤ t ≤ T , qu’il peut dépenser ou placer à la banque avec un
taux d’intérêt τ . Il veut réaliser un programme de dépense u(t) sur [0, T ] de manière à maximiser
la quantité
Z T
ln(u(t)) e−at dt.
0

L’évolution de son avoir x(t) est alors donnée par

x0 (t) = r(t) + τ x(t) − u(t),

et de plus on impose x(T ) > 0. Quel est le programme optimal ?

Exercice 3

L’évolution d’une population de poissons x(t) est modélisée par

x0 (t) = 0.08 x(t)(1 − 10−6 x(t)) − u(t), x(0) = x0 ,

où u(t) représente le nombre de poissons pêchés. Déterminer une politique optimale de pêche, de
à maximiser la quantité
Z T
ln(u(t)) e−0.03t dt
0

et avoir au temps final x(T ) > 0.