EJERCICIO 10

Estadísticas de la regresión
Coeficiente de
correlación múltiple 0,95574173
Coeficiente de
determinación R^2 0,91344226
R^2 ajustado 0,88458968
Error típico 0,0548836
Observaciones 5

ANÁLISIS DE VARIANZA
Grados de Suma de Promedio de Valor crítico de
libertad cuadrados los cuadrados F F
Regresión 1 0,09536337 0,09536337 31,6589461 0,01110251
Residuos 3 0,00903663 0,00301221
Total 4 0,1044

Superior Inferior
Coeficientes Error típico Estadístico t Probabilidad Inferior 95% 95% 95,0%
Intercepción -0,04773256 0,03225311 -1,47993669 0,23545535 -0,15037634 0,05491123 -0,15037634
Rend.de.mercado(RM) 2,35465116 0,41848351 5,62662831 0,01110251 1,02284986 3,68645246 1,02284986
 a) VARIANZA DE LOS RENDIMIENTO
0,02088 CORRELACIÓN
GRAFICA: MERCADO VALOR
VARIANZA 0,00344 0,02088
LINEA CARACTERISTICA DESVIACION 0,058651513 0,14449913
0.35 COVARIANZA 0,0081
y = 2,3547x - 0,0477
0.3 R² = 0,9134 CORRELACION 0,955741734
0.25
0.2
0.15 Hay una correlación positiva muy fuerte, es decir
0.1
si existe una relación entre el rendimiento de
0.05
0
mercado y el rendimiento de valor.
-0.06 -0.04 -0.02
-0.05 0 0.02 0.04 0.06 0.08 0.1 0.12 0.14
-0.1
-0.15
-0.2

𝑹𝟐 de la línea característica
𝑅 2 =0,9134 El 91,34% de la variabilidad de rendimiento de
mercado es explicado por la variabilidad del rendimiento de valor.