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2012
Apuntes de Simple
Economía
Economía
Matemática
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Simple Economía
del documento]
UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE HONDURAS Facultad de Ciencias
Económicas Departamento de Economía
UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE HONDURAS
Facultad de Ciencias Económicas
Departamento de Economía
Wilfredo
Wilfredo Alejandro
Alejandro Diaz
Diaz Cruz
Cruz
economiamatematica@gmail.com
economiamatematica@gmail.com
201
UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE HONDURAS
Facultad de Ciencias Económicas
Departamento de Economía
1
Este documento es exclusivo para uso académico, no ha sido sujeto a revisión y en su mayor parte es
una adaptación en español de los textos citados en la bibliografía.
1
Contenido
Introducción ..................................................................................................................................... 4
Parte I: Cálculo y Optimización Estática ........................................................................................... 5
1. Fundamentos de Cálculo ...................................................................................................... 5
Tipos de funciones y derivación ................................................................................................ 5
El número e ............................................................................................................................ 11
Propiedades de las exponenciales ......................................................................................... 13
Propiedades de los logaritmos ............................................................................................... 14
Aplicaciones de exp y log ...................................................................................................... 14
Calculando derivadas: reglas .................................................................................................. 16
2. Algebra Lineal (Matrices). .................................................................................................. 19
Operaciones con matrices. ..................................................................................................... 20
Reglas del algebra de matrices............................................................................................... 21
Determinante de una matriz .................................................................................................. 22
Inversa de una Matriz............................................................................................................. 25
Solución de Sistemas Lineales ................................................................................................ 25
3. Cálculo con múltiples variables .......................................................................................... 27
Interpretación económica de la derivada parcial.................................................................. 27
Gradientes (vectores) ............................................................................................................. 29
Definición de una Matriz ........................................................................................................ 31
4. Optimización ...................................................................................................................... 33
Aplicaciones Económicas ....................................................................................................... 34
Optimización con restricciones de igualdad: La aplicación del lagrangeano ......................... 35
Optimización con restricciones de desigualdad ..................................................................... 37
El significado del multiplicador de lagrange........................................................................... 39
Teoremas de la envolvente .................................................................................................... 39
Funciones Homogéneas y Homotéticas. ................................................................................ 40
Parte II: Análisis de sistemas Dinámicos y Optimización Dinámica ............................................... 45
1. Introducción........................................................................................................................ 45
2
2. Ecuaciones Diferenciales y Ecuaciones en Diferencias ....................................................... 45
3. Ecuaciones Diferenciales .................................................................................................... 46
Orden de la ecuación ............................................................................................................. 47
Comportamiento del sistema dinámico uniecuacional.......................................................... 49
Sistemas dinámicos uniecuacionales Homogéneos y no homogéneos ................................. 50
Solución general de ecuaciones diferenciales no homogéneas............................................. 51
Algunas Particularidades de las ecuaciones diferenciales .................................................... 53
4. Ecuaciones en Diferencias .................................................................................................. 56
Orden de la ecuación ............................................................................................................. 57
Comportamiento del sistema dinámico uniecuacional.......................................................... 58
Sistemas dinámicos uniecuacionales Homogéneos y no homogéneos ................................. 59
Solución general de ecuaciones en diferencias no homogéneas........................................... 60
Algunas Particularidades de las ecuaciones en diferencias .................................................. 62
Solución particular de ecuaciones en diferencias y diferenciales ......................................... 65
5. Oscilaciones ........................................................................................................................ 67
Oscilaciones en ecuaciones diferenciales. ............................................................................. 67
Oscilaciones en ecuaciones en diferencias. ........................................................................... 68
6. Sistemas lineales dinámicos multiecuacionales ................................................................ 70
Análisis de Sistemas Dinámicos diferenciales y en diferencias Multiecuacionales. ............. 71
Cálculo de la matriz de transición. ......................................................................................... 73
7. Optimización Dinámica ...................................................................................................... 78
Calculo de Variaciones ........................................................................................................... 79
La ecuación de Euler............................................................................................................... 79
3
Introducción
Después de haber pasado gran parte de mi vida como estudiante y un menor tiempo
como docente, es normal que la perspectiva que uno puede formarse sobre el proceso
de enseñanza cambie; en la medida que la experiencia adquirida en las trincheras de
ambos francos se combinen, con la esperanza de mejorar el proceso mismo,
enriqueciéndose con las críticas del alumnado, así como las manifestadas por el cuerpo
docente.
Al final del día no creo que exista ningún proceso o sistema educativo perfecto, sin
embargo, la experiencia alumno-docente puede servir para mejorar los resultados en
tiempo y forma, respecto a la transmisión y construcción de conocimiento; tomando
esta idea en cuenta, he intentado aplicarla de la forma más sencilla y simple a la hora de
impartir el curso de economía matemática, aunque como era predecible, en el proceso
de implementación surgen obstáculos.
4
Parte I: Cálculo y Optimización Estática
“En los últimos 40 años la matemática ha emergido como el lenguaje de la economía, hoy en día
los economistas ven a las matemáticas como una herramienta invaluable”.
1. Fundamentos de Cálculo
Esta primera parte del curso consiste en un breve repaso de conceptos elementales de cálculo.
Las funciones pueden en primer lugar clasificarse por el número de variables explicativas
que la conforman, pueden ser univariables o multivariables, por ejemplo:
Una función univariable es una relación del siguiente tipo Y=f(X), donde la
variable “Y” depende únicamente de la variable “X”.
i. Polinomios
1) Función constante
2) Función Lineal
3) Función Cuadrática
4) Función Cúbica
5
Función lineal y=a+bx Función cuadrática y=bx 2
300
30
250
25
200
20
150
Y
Y
15
100
10
50
5
0
0
-10 -8 -6 -4 -2 0 2 4 6 8 10
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
X
X
2000
1500
1000
500
Y
-500
-1000
-1500
-10 -8 -6 -4 -2 0 2 4 6 8 10
X
ii. Racionales
Se definen como el ratio entre dos polinomios, por ejemplo:
6
Función racional y=a/x
0.8
0.6
0.4
0.2
Y
-0.2
-0.4
-0.6
-0.8
-1
-10 -8 -6 -4 -2 0 2 4 6 8 10
X
iii. Trigonométricas
Sirven para la resolución de problemas de ángulos o frecuencias. (Usadas para casos
especiales en economía, como ser la modelación de ciclos). Ejemplo
0.5
0
Y
-0.5
-1
-10 -8 -6 -4 -2 0 2 4 6 8 10
X
7
Función exponencial y=bx
8
5
Y
0.7
0.6
0.5
0.4
Y
0.3
0.2
0.1
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
X
%Funciones simbólicas
%% Función lineal
Y= sym(2 +3*X)
8
ezplot(Y,[0 10])%ezplot permite graficar funciones que contienen
términos simbólicos
title('Función lineal y=a+bx') % title permite colocar títulos a los
gráficos
xlabel('X')% xlabel permite describir el eje de las X
ylabel('Y')% ylabel permite describir el eje de las Y
%% Función cuadrática
syms X
Y= sym(3*X^2)
ezplot(Y,[-10 10])
title('Función cuadrática y=bx^2')
xlabel('X')
ylabel('Y')
%% Función cúbica
syms X
Y= sym(3*X^2+2*X^3)
ezplot(Y,[-10 10])
title('Función cúbica y=bx^2+ cx^3')
xlabel('X')
ylabel('Y')
%% Función racional
syms X
Y= sym(1/X)
ezplot(Y,[-10 10])
title('Función racional y=a/x')
xlabel('X')
ylabel('Y')
%% Función trigonométrica
syms X
Y= sym(sin(X))
ezplot(Y,[-10 10])
title('Función trigonometrica y=sen(X)')
9
xlabel('X')
ylabel('Y')
%% función exponencial
syms X
Y1= sym(3^X)
Y2= sym(6^X)
Y3= sym(1.5^X)
ezplot(Y1,[0 5])
hold on
ezplot(Y2,[0 5])
hold on
ezplot(Y3,[0 5])
title('Función exponencial y=b^x')
xlabel('X')
ylabel('Y')
%%
Y= sym(0.5^X)
ezplot(Y,[0 10])
title('Función exponencial y=b^x')
xlabel('X')
ylabel('Y')
10
El número e
Es un número irracional muy utilizado en economía y finanzas, juega un papel
fundamental en el estudio económico, como el número π en geometría. ¿Cómo nace el
número “e”? nace de una simple observación; suponga el crecimiento de un depósito de
dinero en una cuenta de ahorro, la cual brinda un interés determinado, este ejemplo tan
simple puede servir para obtener el número e de manera sencilla.
Supongamos que usted desea realizar una inversión a futuro, depositando un monto de
dinero “A” durante un plazo determinado, ganando intereses capitalizables en sub
periodos determinados.
Entonces el monto que usted esperaría tener en un año, sería igual A + rA = A(1+r).
Digamos que usted tuviese el monto A invertido durante “t” años, entonces al final del
año t usted tendría A(1+r)t de dinero ahorrado.
Ahora suponga que el banco capitaliza los intereses trimestralmente, es decir 4 veces
por año. Esto cambiaría la forma en que se calculan los montos anuales. Digamos en un
año usted ganaría . En “t” años usted ganaría .
( )
11
Probemos distintos periodos de capitalización “n”
1 2.00
2 2.25
4 2.4414
10 2.59374
100 2.704814
1000 2.7169239
10,000 2.7181459
100,000 2.71826854
Escrito formalmente:
Usamos un pequeño truco, hacemos uso de una variable auxiliar “m”, luego suponemos
que r/n =1/m y que n= mr.
12
Esto se interpretaría como un interés que es capitalizado infinitamente durante un año,
generalmente a este tipo de interpretación se le llama “tiempo continuo”,
10 y=10x
8 y=x
5
y
2 y=log(x)
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
x
13
Propiedades de los logaritmos
Resolución de ecuaciones
2
Solucione las aplicaciones.
14
Valor presente
B=Aert
¿Cómo se podría definir una derivada? Se podría conceptualizar como una simple razón
de cambio; para comprender mejor este concepto, analicemos una función lineal:
y1=sym(10^x)
y2=sym(x)
y3=sym(log10(x))
ezplot(y1,[0 ,10])
hold on
ezplot(y3,[0 ,10])
hold on
ezplot(y2,[0, 10])
title('funciones y=10^x | y=x | log(x)')
xlabel('x')
ylabel('y')
15
str1 = {'y=10^x'};
str2= {'y=x '};
str3 = {'y=log(x)'};
text(7,2,str3) %sirve para agregar texto a los gráficos.
text(7,8,str2)
text(2,10,str1)
syms x
y1= sym(1+2*x-2*x^2)
a=diff(y1,x)
solve(diff(y1,x))
ezplot(y1,[0,4])
hold on
str1 = {'máximo=0.5,1.5'};
text(0.5,2,str1)
1)
2)
3)
4) ( )
5)
6)
Ejercicios:
a)
b)
c)
d)
e)
16
f)
g)
http://www.derivadas.es/2009/12/12/ejercicios-de-derivadas-2/
http://www.vitutor.com/fun/4/b_a.html
abs(x)
3.5
2.5
2
y
1.5
0.5
-4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4
x
Continuas: Desde un punto de vista geométrico, una función continua tiene un gráfico
que no tiene quiebres, es decir, se puede dibujar sin separar el lápiz. En todo caso la
característica de continuidad es más general que la de diferenciabilidad, porque toda
función diferenciable es continua, pero no toda función continua es diferenciable.
Retomemos la función de valor absoluto, | | es una función continua por que se
puede dibujar sin ningún tipo de interrupción o corte, pero no es diferenciable.
17
abs(x)
3.5
2.5
1.5
0.5
-4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4
x
Derivación en MATLAB
%% Se utiliza el comando diff
syms x
y=sym(x^2)
d1=diff(y)
pretty(d1) %este comando sirve para mejorar el formato de presentación
18
2. Algebra Lineal (Matrices).
Los sistemas lineales están compuestos por ecuaciones univariables o multivariables.
Hay varios motivos para iniciar con modelos de ecuaciones lineales. Primero porque son
las ecuaciones más elementales, y por lo tanto el álgebra lineal es una de las más
simples ramas de la matemática. Se aplicarán en muchos casos técnicas que se
aprenden en educación secundaria.
Segundo, Los sistemas lineales tienen otra gran ventaja, es que usualmente ofrecen
soluciones exactas.
Podríamos resolverlo por distintos métodos, pero para este curso nos interesa
resolverlo mediante el uso de matrices.
[ ]
Esta es una matriz de “j” columnas e “i” filas, otra forma de llamarla es matriz i x j.
Las matrices que tienen mismo número de filas que de columnas se llaman matrices
cuadradas3, por ejemplo:
( )
3
Este tipo de matrices son las más usadas en economía.
19
( )
Adición:
[ ] [ ]
[ ]
Ejemplo:
( ) ( ) ( )
La adición de matrices únicamente se puede llevar acabo entre matrices que tienen el
mismo tamaño.
[ ] [ ]
20
Multiplicación matriz por matriz:
Ejemplo:
[ ] [ ] [ ]
Para este caso se multiplica una matriz 1 x m por una matriz m x 1, el resultado será un
escalar (1x1).
Otro ejemplo:
[ ]* + [ ]
Para este caso se multiplica una matriz 3x2 por una 2x2. El resultado es una matriz 3x2
En resumen:
Ley asociativa
Ley conmutativa
Ley distributiva
21
Trasponer una matriz
No es más que cambiar las filas por las columnas de una misma matriz.
( )
( )
Propiedades de la traspuesta:
22
La definición de este proceso inductivo se podría plantear de la siguiente manera:
(( ))
Supongamos una matriz A que es de tamaño nxn, supongamos que al quitar la fila i y la
columna j resulta una matriz A(i,j).
El menor será igual a det(A(ij)), esto significa que el menor es igual al determinante de la
submatriz resultante de quitar la fila i y la columna j
23
El cofactor se define como (-1)i+jdet(A(i,j)), esto significa que el cofactor es igual al
menor multiplicado por -1 elevado a un exponente conformado por la suma de la i fila y
la j columna eliminados.
Cofactor=Cij=(-1)i+jdet(A(i,j))
[ ]
[ ] [ ] [ ]
Como se observa el determinante se obtuvo utilizando la primera fila; por lo tanto los números
1, 3 y 5 son muy importantes para el resultado final; estos números serán multiplicados por los
cofactores obtenidos C(1,1), C(1,2) y C(1,3) respectivamente.
24
Inversa de una Matriz
La inversa de una matriz es una aplicación del determinante. La inversa de una matriz
“A” es igual a inv(A) = A-1. Cuando se multiplica la matriz por su inversa se obtiene la
matriz identidad, es decir A*A-1 = I, donde I es igual a la matriz identidad4.
[ ]
[ ]
Respecto a esta explicación, resulta obvio que la inversa de una matriz existe si y sólo si,
la matriz posee determinante. Es decir, únicamente las matrices no singulares poseen
inversa.
Supongamos:
[ ] [ ]* +
c A b
4
Es una matriz cuya diagonal principal está conformada de unos, el resto de elementos son ceros.
25
Segundo paso, resolver el modelo para las variables x, y, z
%% matrices
%escrito matricialmente
syms x y z
a=[100;37;40]
b=[x,y,z]
b=inv(A)*a
%para verificar
x=262.33
y=-68.605
z=40.698
5
En algebra matricial generalmente se utilizan para notación letras minúsculas para representar vectores
y letras mayúsculas para representar matrices.
26
x-0.6*y-5*z
-0.3*x-0.5*y+2*z
0.25*x-2*y-4*z
Cuando se trabaja con funciones multivariables, se aplican las mismas reglas que se han
planteado bajo el marco de cálculo diferencial, sin embargo existe una pequeña
discrepancia en terminología, y es que cuando se aplican derivadas a funciones
multivariables se le llama derivación parcial.
Producto Marginal
La derivada parcial tiene varias interpretaciones económicas, una de las principales es
“producto marginal”.
27
La derivada parcial
Por lo tanto, .
Esta derivada parcial recibe el nombre de producto marginal del capital (para este caso
en particular).
Supongamos una función Cobb-Douglas Q
Elasticidad
Supongamos ahora una función de demanda de un producto,
Esta demanda depende del precio del mismo bien ( , así como del precio del otro
bien (complementario o sustituto ) y del ingreso de las personas.
Si el precio del bien aumenta (P1) la demanda del bien cambiara por:
En general se esperaría que esta derivada parcial tuviese signo negativo, debido a la ley
de la demanda. Sin embargo esta medida no es óptima para medir la sensibilidad que
tiene este bien respecto a su precio, para ello se utiliza la elasticidad.
28
Dónde:
Gradientes (vectores)
( )
Ejemplo
Supongamos un mundo que posee dos bienes, que tienen las siguientes funciones de
demanda:
( ) ( )
( )
El segundo concepto es la Matriz Hessiana, que se determina como una matriz formada
por las segundas derivadas (parciales).
Veamos un ejemplo, tomemos la siguiente función de producción:
30
Debe notarse que para esta función que posee dos variables (K,L), se obtienen cuatro
segundas derivadas, esto nos puede dar la pauta que para una función de n variables, se
pueden obtener n2 segundas derivadas.
( )
Una observación muy importante es que las segundas derivadas cruzadas, serán
siempre iguales, por ejemplo son iguales en este ejercicio, a esto se le
llama el teorema de Young.
Supongamos que tenemos una matriz A de tamaño n x n, esta matriz posee una sub
matriz A(i,j) de k x k, formada de eliminar, i filas y j columnas. Esta submatriz resultante
se le llama Principal. El determinante de esta sub matriz se le llama menor principal.
( )
31
Luego quitemos la 3ra fila y columna, nos queda una submatriz igual a:
( )
a) Una matriz A, será definida positiva si y sólo si todos sus menores principales son
positivos.
b) Una matriz A, será definida negativa, si y sólo si sus menores principales alternan
signos es decir: |A1|<0 |A2|>0 |A3|<0 etc.
Cada menor principal de k orden deberá tener el mismo signo que (-1)k
c) Si existe una matriz A cuyos menores principales sean distintos a cero, pero que
no siguen las dos reglas antes mencionadas, entonces la matriz es indefinida.
e) Una matriz es definida negativa si todos sus menores principales impares son
iguales o menores a cero, y todos sus menores principales pares son mayores o iguales
a cero.
32
f) Si no se cumplen las dos reglas mencionadas con anterioridad, la matriz es
indefinida.
4. Optimización
Desde que la optimización juega una rol importante en la teoría económica, esta sección
tratará sobre las técnicas y los criterios más utilizados en optimización estática.
La condición de segundo orden para un punto crítico x* de una función f, indica que un
máximo es definido como tal cuando la segunda derivada f´´(x*) es negativa o igual a
cero, se define como un mínimo cuando la segunda derivada es positiva o igual a cero. El
criterio de la segunda derivada es a veces poco efectivo cuando el resultado es cero o
cuando existen máximos o mínimos locales; lo más adecuado es realizar un análisis de la
concavidad de toda la función.
¿Qué sucede con funciones de múltiples variables?, para este caso se utiliza la matriz
Hessiana; si esta matriz es definida o semidefinida negativa, entonces los puntos críticos
son máximos; si la matriz Hessiana es definida o semidefinida positiva, los puntos
críticos son mínimos. ¿Qué sucede si encontramos puntos de silla (saddlepath).?
33
Estas condiciones de segundo orden son suficientes y necesarias, siendo
complementarias para las condiciones de concavidad, que permiten encontrar máximos
o mínimos globales.
Aplicaciones Económicas
Maximización de ganancias
Uno de los ejemplos más simples se refiere al estudio del proceso de maximización de
ganancias de una firma. Suponga que esta firma use n inputs o factores para producir
un producto particular. Digamos que Y=G(x) es la función de producción, “P” es el
precio de venta del producto, entonces la función de ingresos de la firma es R(x)=PG(x).
Si C(x) representa el costo total para producir el bien, entonces la función de ganancia
sería igual a:
Ahora lo que deseamos maximizar es esta función, haremos uso de las condiciones de
primer y segundo orden.
Existen otras aplicaciones igual de importantes que utilizan los mismos principios, como
ser los monopolios discriminadores o la aplicación de mínimos cuadrados en
econometría.
34
Optimización con restricciones de igualdad: La aplicación del lagrangeano
Donde las X’ indican los bienes que consume un individuo, las P’ indican los precios de
los bienes que consume el individuo y la variable indica el presupuesto o ingreso del
individuo.
Note que en las restricciones aparece el signo ≤, esto puede indicar una restricción con
desigualdad o con igualdad. Para iniciar con el proceso de solución de problemas de
optimización trabajaremos con restricciones con igualdad es decir:
Una forma muy común para solucionar este problema de optimización es la aplicación
de la función Lagrangeano, que es una simple reorganización del problema para una
solución más directa y sencilla.
35
El Lagrangeano se puede escribir de la siguiente forma:
Como se observa se han unido las dos funciones, la función objetivo y la restricción, a
través del uso de una variable auxiliar, “μ”, llamado también el multiplicador
lagrangeano. Se llama así porque multiplica a la restricción.
syms x y Px Py mu
6
Ejercicio resuelto de Tarea número 1, segundo semestre 2011, elaborada por Ela Díaz.
36
%Datos Iniciales
I=45000
Px=100
Py=300
a=solve(Lx,Lambda)
b=solve(Ly,Lambda)
c=a-b
%Despejando para x:
y1=solve(c,y)
E=45000-100*x-300*y1
x=solve(E,x)
%Resolviendo para y:
y=0.1666*x
Para encontrar el máximo o el mínimo de una función bajo este tipo de restricciones, se
construía el Lagrangeano, sin embargo la mayoría de las restricciones en los problemas
de optimización que se presentan en economía tienen restricciones definidas como
desigualdades como ser:
37
Desafortunadamente el método para encontrar un máximo o un mínimo en problemas
con restricciones de desigualdades es un poco más complicado. Las condiciones de
primer orden implican igualdades y desigualdades lo que conlleva a investigar un
número de casos.
Donde :
Una forma muy útil de abordar estos problemas es aplicar la metodología Karush-Kuhn-
Tucker (KKT), que es plantear todas las posibilidades y realizar un proceso de prueba y
error, satisfaciendo con las restricciones.
Para este ejemplo de las variables X, Y y λ, Por metodología KKT, se tendrían los
siguientes casos:
38
X Y λ
+ + +
+ + 0
+ 0 +
+ 0 0
0 + +
0 + 0
0 0 +
0 0 0
* el s i gno + i ndi ca va l ores ma yores a cero
Se presentan las 8 distintas combinaciones que se pueden dar para este ejemplo.
Teoremas de la envolvente
Los teoremas de la envolvente son casos especiales que describen como el valor óptimo
de una función objetivo en un problema de optimización cambia cuando varía algún
parámetro de la función objetivo o de la restricción.
Los teoremas más generales tratan sobre problemas de optimización con restricciones
en donde existen parámetros en la función objetivo así como en las restricciones.
39
( )
√ √
Los estudiantes deberían estar familiarizados con las funciones homogéneas desde los
cursos elementales de álgebra. Por ejemplo un monomio y = aXk, es una función
homogénea de grado k. Otro polinomio como Y=X3 + 3X2 no es homogéneo.
Una función con múltiples variables, digamos z=Y3W4F5, es homogénea de grado 3 + 4+5
= 12. El grado de Homogeneidad en este caso será igual a la suma de los exponentes de
las variables. La suma de monomios de un mismo orden k es una función homogénea de
grado k, la suma de monomios de diferentes orden no es una función homogénea.
3XY + 4X2-6X4Y-2
3(tX)(tY) + 4(tX)2-6(tX)4(tY)-2
Despejando para t, obtenemos t2, el exponente de esta variable auxiliar indica el grado
de homogeneidad del polinomio.
40
Ejemplo:
Dado que se mantiene una función homogénea y que tiene propiedades ordinales y
cardinales la función es también homotética.
a) Publicidad y ganancias: Una compañía vende por $5 cada artículo que produce y
gasta A dólares por semana en publicidad, el número de artículos que vende por
semana está dado por:
X=2000(1-e-kA)
En donde k=0.001. Determine el valor de A que maximiza la ganancia.
* +
U=50X2/3 Y1/3
41
El individuo posee un ingreso de $45,000. El precio de X es $100 c/u y el precio de Y
es igual a $300 c/u. Mediante el método de multiplicador de Lagrange resuelva.
Debe ser muy estricto en el planteamiento del problema, incluyendo las condiciones
de primer orden.
√
}
h) Demuestre que si la función que desea maximizar es lineal digamos U=X + Y, usted
escogerá consumir todo su ingreso respecto a un solo bien. Suponga que la
restricción presupuestaria es 50=3X+5Y, Obtenga la cantidad del bien que maximiza
la utilidad.
k) Modelo IS-LM: Suponga un modelo simple, con una economía cerrada, donde la IS
está definida por Y = C+ I +G, donde “Y” define al Producto. C= bY , donde “b” es la
propensión marginal a consumir. I= F – ar , donde “F” es una inversión “fija” que se
realiza anualmente, y “a” es la eficiencia del capital. La inversión es inversa respecto
a la tasa de interés “r”. G = Go , esto significa que el gasto gubernamental es una
variable exógena (decisión de política económica) Suponga que el gobierno cobra
impuestos “T”, por lo tanto realice los cambios necesarios para incluirlos en el
modelo.
42
Escriba la función IS.
l) Rubidio fue a una fiesta donde bebió 90 ml de whisky, el cual tiene 45% de alcohol,
por lo que Rubidio tomo 32.4 gramos de alcohol. Rubidio pesa 80 kgs., por lo que su
nivel de alcohol en la sangre es de 0.40 mg/ml. Él sabe que al parar de tomar el nivel
de alcohol decrece en (0.18)t, donde t es el tiempo en horas. ¿Cuánto tiempo deberá
esperar Rubidio antes de que pueda conducir legalmente su automóvil? (suponga
que el nivel legal para conducir es una razón de 0.08 mg/ml)
m) Suponga el modelo de consumo de Irving Fisher (Macroeconomía I), que plantea que
un individuo se enfrenta a consumir hoy y a consumir mañana. Por lo tanto su
consumo de hoy es igual a C1 y su consumo de mañana es igual a C2. Su ingreso de
hoy es igual a Y1 y su ingreso de mañana es Y2. Usted sabe que su ahorro hoy es
igual a S= Y1 –C1. Usted también sabe que su consumo de mañana es igual a C2 =
(1+r)S + Y2, donde r es una tasa de interés que se le brinda por su ahorro.
43
restricción presupuestaria). Encuentre la condición de optimalidad. Dibuje la
restricción presupuestaria y la curva de indiferencia
o) Existe una empresa que produce unidad Q de producto. Este producto es elaborado
de la siguiente forma Q=AKαLβ. La empresa enfrenta un precio w por utilizar el
factor de producción L, y un precio r por el factor de producción K. w=60 r=20 ,
α=3/7 β=5/7. El precio del producto es 20.
Demuestre que para esta función los factores tienen rendimientos marginales
decrecientes (Condiciones de INADA).
¿Qué grado de Homogeneidad presenta esta función?.
Obtenga el producto marginal del Capital y el producto marginal del Trabajo.
Plantee la matriz Hessiana y determine la definición de la misma.
44
Parte II: Análisis de sistemas Dinámicos y Optimización Dinámica
1. Introducción
La simplificación de la realidad a través de modelos matemáticos brinda la misma enseñanza a
un economista, como un juguete a un niño. Si bien es cierto un modelo jamás podrá capturar la
complejidad de la realidad, es cierto también que nos ayudará a establecer generalidades,
también nos permite desarrollar nuestra intuición sobre posibles comportamientos de
diferentes variables. Un niño con un auto de juguete no comprenderá la complejidad que
implica un auto real, pero por lo menos sabrá caracterizar un auto, sabrá que tiene ruedas,
puertas, ventanas, asientos….. También puede intuir su funcionamiento, y como una velocidad
rápida o lenta puede afectar al auto de juguete, por ejemplo podría deducir que un auto que se
conduce a una velocidad alta puede recibir mayor daño al chocar, que si este se desplaza a una
velocidad menor.
La pregunta que surge es ¿Por qué estudiar sistemas dinámicos?; La palabra dinámica,
determina movimiento o cambio, por lo tanto los sistemas dinámicos, podrán definirse como
conjuntos de variables que van cambiando a través del tiempo.
Es irreal pensar que un mercado, por ejemplo, tendrá un único equilibrio en una ventana de
tiempo, debido a que múltiples factores pueden afectar este equilibrio en distintos momentos,
lo que genera una senda de puntos de equilibrio, esto en contraste al análisis estático que
realizamos en la primera parte del curso.
Para estudiar sistemas dinámicos es relevante iniciar con el análisis de ecuaciones univariables
diferenciales y en diferencia, ya que a través de estas podemos entender el comportamiento de
una determinada variable(s) en un intervalo de tiempo determinado.
Las ecuaciones diferenciales, son aquellas que muestran los cambios infinitesimales de una
variable, es decir pueden mostrar las variaciones en el infinito de una variable en un lapso
tiempo, debido a esta interpretación también se les llama ecuaciones en tiempo continuo (ver
la determinación y aplicación del número e)
45
Por ejemplo:
X’(t) = aX(t) +b
Las ecuaciones en diferencias, son aquellas que muestran los cambios de una variable en
períodos de tiempo representados por números enteros, por ello es que estas ecuaciones son
asociadas al tiempo discreto.
Por ejemplo:
X(k+1)=aX(k) +b
Ambos tipos de ecuaciones son equivalentes, sin embargo poseen características únicas que
permiten que los resultados que otorguen sean muy distintos entre ellas.
3. Ecuaciones Diferenciales
Este planteamiento muestra que una ecuación diferencial permite cuantificar el cambio
infinitesimal de una variable en un intervalo de tiempo; en este caso la variable X
cambia debido a una tasa de crecimiento a que determina su comportamiento.
Indica la derivada respecto al tiempo de la variable X, lo que implica que existe dinámica
en el tiempo.
46
El valor del parámetro a es fundamental para determinar el comportamiento de la
variable X.
X(2)=aX(1)=a(aX(0))
X(3)=aX(2)=a(a(aX(0))
……….
El proceso matemático para encontrar una solución general dependerá de identificar las
siguientes características de una ecuación diferencial:
El orden de la ecuación
Ecuación homogénea
Ecuación no homogénea
Orden de la ecuación
Las ecuaciones diferenciales (así como las ecuaciones en diferencias), pueden
clasificarse por el orden al que pertenecen, una clasificación muy similar a la de los
polinomios, por ejemplo:
¿Por qué es importante conocer el orden de una ecuación? Para encontrar la solución
general de una ecuación diferencial se debe construir un polinomio característico, con el
objetivo de encontrar las raíces (eigen valores) que determinan el comportamiento de la
47
ecuación diferencial, para ello es fundamental conocer el orden de una ecuación
diferencial.
Ejemplo 1;
ejemplo 2;
X’(t) -αX(t)=0
λ - α =0 polinomio característico
por lo tanto λ = α
48
El planteamiento de la respuesta general es el siguiente:
En relación a los dos ejemplos anteriores, se puede deducir que el orden de la ecuación
determinará el orden del polinomio característico, por lo tanto también determinará el
número de raíces características (eigen valores) que tendrá la ecuación diferencial a
resolverse.
Divergencia
Convergencia
Estabilidad marginal
Estas trayectorias estarán determinadas por el valor de las raíces características (eigen
valores). A continuación se presentan cada una de las trayectorias clasificada por los
valores de λ que se obtengan:
Valor de λ Trayectoria
λ<0 Convergencia
λ>0 Divergencia
λ=0 Marginalmente Estable
Para λ<0
49
Para λ>0
Para λ=0
X’’(t) = αX’(t) + βX(t), en este caso la ecuación diferencial de segundo orden depende
únicamente de sí misma. Cuando encontramos este tipo de especificación la llamamos
sistema dinámico o ecuación diferencial homogénea.
La segunda forma para plantear una ecuación diferencial es cuando esta depende de
una variable y de algún elemento exógeno, que puede ser una constante en el caso más
simple o ser una función que dependa del tiempo en los casos más complejos.
X’’(t) = αX’(t) + βX(t) + b, en este caso la ecuación diferencial de segundo orden depende
además de la variable X, también de un término b, que es independiente de X, por lo
tanto es no homogénea.
b= una constante (no depende del tiempo), por ejemplo: X’’(t) = αX’(t) + βX(t) + 2
b(t)= puede ser una tendencia temporal y una tasa exponencial, por ejemplo:
50
Solución general de ecuaciones diferenciales no homogéneas
A continuación se presenta una tabla7 con las soluciones de la parte no homogénea de
una ecuación diferencial.
Ejemplo 1
Solución General
Polinomio característico
Solución
7
Tabla obtenida del libro de Introducción al análisis de sistemas de dinámicos de Edwards G. 2da edición
Ediciones Universidad Católica de Chile.
51
Agrupamos los términos que son similares
Simplificamos
Los términos en paréntesis deben ser cero por lo tanto solo se debe despejar para A0, A1
y A2
Resultados
Solución General
Ejemplo 2
Solución General
52
X(t) = Solución parte homogénea + Solución parte no homogénea
Polinomio característico
Solución
Despejamos para A0
Solución General
53
raíces características de una ecuación diferencial deben ser únicas, por lo tanto al
enfrentar un caso en que las ecuaciones características sean iguales es necesario realizar
una transformación.
Ejemplo 1
Por deducción sabemos que esta ecuación tendrá dos raíces características
λ2 +4λ +4=0
λ1=λ2=2
Respuesta general
Esta respuesta debe ser transformada para cumplir con el teorema de existencialidad y
unicidad, en términos sencillos, que cada raíz sea única.
Existencia de equilibrio
54
La Existencia de equilibrio dependerá de dos condiciones:
1. La ecuación debe presentar una trayectoria convergente, eso significa que todos
las raíces características deben ser menores a cero (λ<0)
Ejemplo 1
Xe = 0.8
Ejemplo 2
En el caso de que un sistema dinámico diverja, la tasa a la que crecerá será igual a la raíz
característica positiva mayor que se obtenga del análisis.
Demostración
55
La suposición de esperar que el sistema dinámico creciera a la raíz característica mayor
queda corroborada.
4. Ecuaciones en Diferencias
Este planteamiento muestra que una ecuación en diferencias es una relación que
incluye una variable que se afectada por una o más tasas de crecimiento (a,b…z), a
través de un período de tiempo. Siempre y cuando el período este determinado por
números enteros, por ello es que este tipo de ecuación es relacionado con las tasas de
crecimiento en tiempo discreto.
X(k+1)=aX(k)
X(2)=aX(1)=a(aX(0))
X(3)=aX(2)=a(a(aX(0))
……….
El proceso matemático para encontrar una solución general dependerá, al igual que en
el caso de ecuaciones diferenciales, de identificar las siguientes características:
56
El orden de la ecuación
Ecuación homogénea
Ecuación no homogénea
Orden de la ecuación
Las ecuaciones en diferencias también pueden clasificarse por el orden al que
pertenecen, muy similares a los polinomios y a las ecuaciones diferenciales, como se
muestra a continuación:
Ejemplo
57
El planteamiento de la respuesta general es el siguiente:
Divergencia
Convergencia
Estabilidad marginal
Estas trayectorias estarán determinadas por el valor de las raíces características (eigen
valores). A continuación se presentan cada una de las trayectorias clasificada por los
valores de λ que se obtengan:
Valor de λ Trayectoria
|λ|< 1 Convergencia
|λ|>1 Divergencia
λ=1 Marginalmente Estable
Supongamos que resolveremos una ecuación en diferencias de primer orden, que nos
entrega la siguiente solución general:
Para |λ|< 1
Para |λ|>1
58
Para λ=1
La segunda forma para plantear una ecuación en diferencias es cuando esta depende de
una variable y de algún elemento exógeno, que puede ser una constante en el caso más
simple o ser una función que dependa del tiempo en los casos más complejos.
b= una constante (no depende del tiempo), por ejemplo: X(k+2) = αX(k+1) + βX(k)+ 2
b(k)= puede ser una tendencia temporal y una tasa, por ejemplo:
59
Solución general de ecuaciones en diferencias no homogéneas
A continuación se presenta una tabla8 con las soluciones de la parte no homogénea de
una ecuación en diferencias.
Ejemplo 1
Solución General
Polinomio característico
Solución
8
Tabla obtenida del libro de Introducción al análisis de sistemas de dinámicos de Edwards G. 2da edición
Ediciones Universidad Católica de Chile.
60
Agrupamos los términos que son similares
Simplificamos
Los términos en paréntesis deben ser cero por lo tanto solo se debe despejar para A 0, A1
y A2
Resultados
Solución General
Ejemplo 2
Solución General
61
Solución parte homogénea
Polinomio característico
Solución
Despejamos para A0
Solución General
62
Ejemplo 1
Por deducción sabemos que esta ecuación tendrá dos raíces características
λ2 +4λ + 4=0
λ1=λ2=2
Respuesta general
Esta respuesta debe ser transformada para cumplir con el teorema de existencialidad y
unicidad.
La transformación será incluir una tendencia Kn, donde n indica el exponente al que
deberá ser elevada la tendencia para que las raíces características sean únicas (distintas
entre si); en relación al caso anterior la solución general final sería:
Existencia de equilibrio
63
1. La ecuación debe presentar una trayectoria convergente, eso significa que todos
las raíces características deben ser menores a uno (|λ|<1) en valor absoluto.
Ejemplo 1
Xe = 5.3
Ejemplo 2
En el caso de que un sistema dinámico diverja, la tasa a la que crecerá será igual a la raíz
característica mayor en valor absoluto que se obtenga del análisis.
Demostración
64
La suposición de esperar que el sistema dinámico creciera a la raíz característica mayor
queda corroborada.
Por ejemplo
λ=-0.5
Esta ecuación presentará una trayectoria que alterna y que al mismo tiempo converge
como se muestra en el gráfico.
Insertar gráfico
Ejemplo
65
Es importante mencionar que el orden de la ecuación determinará cuantas condiciones
iniciales se necesitan para encontrar una respuesta particular. En este caso, por ser una
ecuación en diferencias de primer orden no homogénea, solo se necesita una condición
inicial, para el caso de una ecuación de segundo orden, se necesitaran dos condiciones
iniciales y así sucesivamente.
X=zeros(10,1)
X(1,1)=5
a=1.5
for k=1:10
end
K=1:max(size(X))
plot(K,X)
hold on
plot (K(1,6),X(6,1),'r*')
P=[1 -3 -6]
VP=roots(P)
66
5. Oscilaciones
Al solucionar ecuaciones diferenciales y en diferencia, de orden mayor o igual a dos,
podemos encontrarnos con soluciones que presentan raíces características que
contienen números imaginarios.
Las oscilaciones se caracterizan por ser movimientos sinuosos que presentan una
amplitud y un ciclo de variación. Estas oscilaciones pueden mostrar comportamientos
divergentes convergentes o marginalmente estables.
Polinomio característico
Raíces características
Como se puede observar, las raíces contienen una parte real y una parte imaginaria
√
67
√ √
[ ]
√ √
[ ( ) ( )]
Esta sería la respuesta general para la ecuación diferencial que se planteó al inicio.
Polinomio característico
Raíces características
9
Se utiliza una expansión de Taylor para demostrar el uso de senos y cosenos, ver
demostración en el libro Introducción al análisis de sistemas de dinámicos de Edwards
G. 2da edición Ediciones Universidad Católica de Chile.
68
Como se puede observar, las raíces contienen una parte real y una parte imaginaria
√
√ √
Sin embargo, al igual que en el caso de ecuaciones diferenciales, esta repuesta presenta
el inconveniente de incluir números imaginarios.
[ ]
Donde r √
r=4
θ=0.7227
[ ]
69
Oscilaciones en Matlab
%% sistemas dinámicos
X=zeros(10,1)
Una matriz A, llamada matriz del sistema, que contiene las variables (Xi)
conocidas como variables de estado.
En ecuaciones diferenciales
En ecuaciones en diferencias
70
En ecuaciones en diferenciales
[ ] [ ][ ] [ ]
X’ A X w
En ecuaciones en diferencias
[ ] [ ][ ] [ ]
X(k+1) A X(k) w
Más importante que encontrar una solución general o particular para los sistemas
dinámicos, es mucho más importante caracterizarlos, es decir determinar su trayectoria
y si poseen equilibrio o no.
Donde D, es una matriz diagonal formada por las raíces características del sistema:
71
[ ]
[ ]
D es nuevamente la matriz diagonal formada por las raíces características del sistema:
[ ]
[ ]
72
Al igual que en los sistemas uniecuacionales, el comportamiento divergente o
convergente dependerá de los valores de las raíces características. Para los sistemas
diferenciales, si todos las raíces características son menores a cero el sistema converge.
Si existe por lo menos una raíz característica que sea igual o mayor a cero el sistema
diverge.
Para los sistemas en diferencias, si todas las raíces características son menores a uno en
valor absoluto, el sistema converge. Si por lo menos existe una raíz característica que
sea mayor o igual a uno en valor absoluto, el sistema diverge.
* +
* + * + * +
El segundo paso es obtener la matriz modal. Para construir la matriz modal debemos
encontrar los vectores propios:
73
El número de vectores propios es igual al número del número de raíces características,
cada raíz característica tiene asociado un vector característico.
(* + [ ]) ( ) (* + * +) ( ) (* +) ( )
[ ]
* + * +
(* + [ ]) ( ) (* + * +) ( ) (* +) ( )
[ ]
* + [ ] * +
* +
74
Recordando que la matriz de transición será igual a:
X=zeros(10,1)
a) Maximice xyz
S.a. x+y+z <
x,y,z>0
a) Plantee las condiciones de primer orden y de holgura complementaria
b) Defina con el método de KKT (Karush-Kunh-Tucker) el número de casos (elabore
la caja de casos).
c) Maximice únicamente para el caso que usted considera que es correcto.
b) En un aula de una escuela primaria, hay tres niños, Floridalma, Ciriaco y Benito. Cada uno de
los tres tiene 50 lempiras, con este dinero deben comprar lápiz y papel, el precio del lápiz es
L. 5.00 y él del papel es L. 0.50.
Intuitivamente establezca como serían las funciones de utilidad para cada uno de los
niños.
Escoja un niño para maximizar su utilidad, tiene que plantear el problema y
encontrar la cantidad de lápices y papel que maximizan su utilidad. Trabaje con
restricciones de desigualdad.
75
c) Encuentre la ecuación original que tiene como respuesta lo siguiente:
d) Usted es recién graduado de economía, y por haber terminado con excelencia académica
logra obtener una buena oportunidad de trabajo. Usted como buen economista, ha
planificado un plan para comprarse un automóvil. Debido a que usted recuerda sus clases de
teoría microeconómica y macroeconómica, recuerda que el ahorro es muy importante y que
a medida usted tenga más ingreso, tendrá que ahorrar más.
Usted decidió ahorrar en una cuenta bancaria que le brinda un interés de 8% anual
capitalizable mensualmente. El contrato de trabajo con que inicio, establece un sueldo
inicial de L. 20 mil al mes, y que ira creciendo 5% cada año. Usted ha decidido ahorrar un
30% de su sueldo de forma mensual. Su ahorro inicial es de L. 2 mil lempiras. Plantee la
ecuación en diferencias que le permita calcular su ahorro y encuentre su ahorro en 5 años.
e) Un amigo suyo le dice que tiene los primeros 4 números de un total de 6, de una
combinación de una caja de seguridad que contiene US$ 4 millones, sabe que la
combinación es 1, 5, 13, 41 …. Sin embargo no sabe cuáles son los otros 2 dígitos. Usted
decide ayudarlo por un 10% de lo que él logre sacar de la bóveda. ¿cuáles son los dos
números que le faltan?, usted considero que sería más fácil utilizar una ecuación en
diferencias.
f) Demuestre que la solución de la ecuación diferencial X”(t)=0, es X(t) =At +B, donde A y B
son constantes.
Suponga en primer lugar que un cuerpo (agua) se enfría en diez minutos, desde una
temperatura de 80 grados a una de 29.43 grados en un medio ambiente de 0 grados.
76
Determine la función de temperatura del agua en función del tiempo ¿Cuánto será la
temperatura del agua en X(8), es decir en 8 minutos.
i) Suponga que hay una ecuación diferencial homogénea que genera oscilaciones con ciclos de
8, y estos ciclos no divergen ni convergen, podrían definirse como marginalmente estables.
j) Usted tiene el siguiente modelo de oferta y demanda de dos bienes, el bien 1 y el bien dos,
donde Qd es la cantidad demanda y Qs es la cantidad ofrecida:
Determine para que valores de “a” se dan los casos en que oscile y diverja, oscile y converja,
no oscile y diverja y no oscile y converja.
77
Cuál sería el punto de equilibrio de esta ecuación, ¿se logra este equilibrio?
Encuentre la ecuación original de este sistema.
Nota: Si no puede obtener números, puede dejar expresado el resultado con variables.
2,3,11,28,70,171……
7. Optimización Dinámica
Las técnicas más utilizadas en optimización dinámica son: cálculo de variaciones, control
óptimo y la programación dinámica.
78
Calculo de Variaciones
John Bernoulli fue uno de los pioneros en la aplicación y desarrollo de la técnica del
cálculo de variación que datan desde los años 1600. La aplicación económica de esta
técnica se da mucho tiempo después, a principios del siglo XX.
[ ] ∫ ( )
La ecuación de Euler
Para solucionar este problema, primero se plantearán las condiciones de primer orden,
para ello se desarrollará la ecuación de Euler. La ecuación de Euler se basa en el mismo
principio que se utilizaba en la optimización estática, en la cual se debía encontrar una
punto crítico X*, a través de la utilización de la primera derivada igualada a cero.
79
O expresado también como:
Con esta segunda expresión es fácil de observar que obtenemos una ecuación
diferencial de segundo orden, no homogénea, la cual puede ser resuelta si conocemos
dos condiciones, en este caso la inicial X(0) = X0 y X(T) =XT .
Ejemplo
[ ] ∫
80
El resultado es una ecuación diferencial de segundo orden, no homogénea. La forma
más sencilla de encontrar la solución general es integrar esta función respecto al
tiempo.
Primer paso
∫ ∫
∫ ∫
81
Caso especial 1: si la función objetivo f, está planteada como f(t,X’)
Caso especial 2: si la función objetivo f, está planteada como f(X’), en este caso
debemos recordar que la ecuación de Euler se puede plantear también como:
Entonces, al resolver:
Por lo tanto existen dos posibilidades: 1. Que X’’ sea igual a cero, 2. Que sea igual a
cero.
82
Caso especial 3: si la función objetivo f, está planteada como f(X), en este caso el
problema no puede solucionarse debido a que:
Esto es igual a:
Condición de transversalidad
Pueden existir casos en los cuales no existen valores iniciales ni finales para determinar
la senda óptima de una variable; para abordar ese tipo de casos es importante utilizar
una condición de transversalidad.
[ ]
83
Donde y , indican variaciones en la variable de estado en el tiempo y variaciones
del tiempo.
Para este caso se debe determinar la senda óptima y valor terminal de Xt. Por ejemplo:
[ ] ∫
[ ]
84
En este caso especial trabajamos con una constante arbitraria
[ ]
Para este caso se debe determinar valor final del tiempo T. Por ejemplo:
[ ] ∫
85
[ ]
[ ]
[ ]
[ ]
[ ]
86
[ ]
Se evalúa * + en T, y se obtiene:
Por lo que T=1 (T pudo ser 1 o -1, pero no tiene sentido trabajar con tiempo negativo)
Control Óptimo
87
Bibliografía:
Matemáticas para Economistas: T. Dowling, Serie Shaumn,
Introducción al Algebra Lineal; Howard Antón, EditLimusa.
Matemáticas para economistas Simon-Blume, primera edición 1994
Métodos Fundamentales de Economía Matemática: AlphaChiang, Editorial
McGraw – Hill, Edición No. 4.
Introducción al análisis de sistemas de dinámicos de Edwards G. 2da edición
Ediciones Universidad Católica de Chile.
Optimización dinámica y teoría económica, apuntes de estudio, Bonifaz. F. y
Lama C. Universidad del Pacífico, Centro de Investigación.
88