Académique Documents
Professionnel Documents
Culture Documents
FIMA FIBON
Average -0.03% 0.06% Expected Return
Standard deviation 1.03% 2.33% Actual Return
Risk Corelation 1.78% Alpha
Beta 0.346356 1.468588
W1 W2 u1 u2 s1 s2 p
1.4 ###-0.03% 0.06% 1.03% 2.33% 0.0187
1.3 ###-0.03% 0.06% 1.03% 2.33% 0.0187
1.2 ###-0.03% 0.06% 1.03% 2.33% 0.0187
1.1 ###-0.03% 0.06% 1.03% 2.33% 0.0187
1.0 - -0.03% 0.06% 1.03% 2.33% 0.0187
0.9 0.1 -0.03% 0.06% 1.03% 2.33% 0.0187
0.8 0.2 -0.03% 0.06% 1.03% 2.33% 0.0187
0.7 0.3 -0.03% 0.06% 1.03% 2.33% 0.0187
0.6 0.4 -0.03% 0.06% 1.03% 2.33% 0.0187
0.5 0.5 -0.03% 0.06% 1.03% 2.33% 0.0187
0.4 0.6 -0.03% 0.06% 1.03% 2.33% 0.0187
0.3 0.7 -0.03% 0.06% 1.03% 2.33% 0.0187
0.2 0.8 -0.03% 0.06% 1.03% 2.33% 0.0187
0.1 0.9 -0.03% 0.06% 1.03% 2.33% 0.0187
- 1.0 -0.03% 0.06% 1.03% 2.33% 0.0187
Chart Title
0.08%
0.06%
0.04%
0.02%
0.00%
9.00% 10.00% 11.00% 12.00% 13.00% 14.00% 15.00% 16.00% 17.00% 18.00% 19.00%
-0.02%
-0.04%
-0.06%
-0.08%
-0.02%
-0.04%
-0.06%
-0.08%
Dengan menghasilkan graf yang menghubungkan antara jangkaan pulangan dan sisihan piawai, kita dapat melihat keber
kedua-dua buah syarikat.
Melihat pada graf diatas menunjukkan sesebuah syarikat itu tidak efisyen apabila ia mencapai nilai -0.4 untuk pemberat.
sesebuah syarikat itu membuat ''short selling'', ianya sudah lagi tidak efisyen.
Kesimpulannya, pelabur boleh melabur kepada kedua-dua syarikat tersebut FIMA dan FIBON kerana kedua-dua syarikat
akan tetapi terhad sampai nilai -0.4 kerana ianya sudah lagi tidak efisyen.
Beta return FIMA dan Fibon ialah 0.3463 dan 1.4686 respectively
Hubungan syarikat tersebut dengan KLCI ialah seiringan
Alpha menunjukkan penolakan antara actual return dan expected return.
Untuk syarikat FIMA ialah 7.07% mana kala syarikat FIBON ialah 1.56%
3.11
Risk free investment
treasury bill Bank 3.053
Negara Malaysia 2.917
2.528
Risk free 2.90%
Return Market 0.04%
FIMA Fibon
1.91% -1.30%
8.98% 0.26%
7.07% 1.56%
up op
-0.07% 11.76%
-0.06% 11.04%
-0.05% 10.50%
-0.04% 10.16%
-0.03% 10.05%
-0.02% 10.17%
-0.01% 10.50%
0.00% 11.04%
0.01% 11.76%
0.02% 12.62%
0.02% 13.60%
0.03% 14.67%
0.04% 15.82%
0.05% 17.02%
0.06% 18.28%