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Contrainte

(mathématiques)

Cet article concerne les contraintes en


optimisation. Pour les contraintes en
mécanique du solide, voir Mécanique des
milieux continus. Pour la satisfaction de
contraintes, voir Problème de
satisfaction de contraintes. Pour la page
d'homonymie, voir Contrainte.

En mathématiques, une contrainte est


une condition que doit satisfaire la
solution d'un problème d'optimisation.
On distingue deux types de contraintes :
les contraintes d'égalité et les
contraintes en inégalité. L'ensemble des
solutions satisfaisant toutes les
contraintes est appelé l'ensemble
admissible.

Exemple
On considère un problème d'optimisation
classique :

avec

et
et désigne le vecteur (x1, x2).

Dans cet exemple, la première ligne


montre la fonction à minimiser (appelée
fonction objectif ou fonction-coût) mais
aussi l'ensemble où la solution doit être
recherché, ici C. Cet ensemble est défini
par une contrainte en inégalité sur la
première composante et une contrainte
d'égalité sur la seconde.

Sans ces contraintes, la solution serait le


couple , où atteint son
minimum. Or, ce couple n'est pas dans
l'espace des contraintes. Ici, la solution
du problème d'optimisation sous
contraintes donné est , qui
est le point où atteint la plus petite
valeur possible tout en satisfaisant les
deux contraintes.

Terminologie
Si une contrainte en inégalité est
satisfaite en égalité au point optimal,
la contrainte est dite saturée, dans le
sens où le point peut ne pas être
modifié selon la direction donnée par
cette contrainte, même si le faire
donnerait une meilleure valeur de la
fonction coût.
Si une contrainte en inégalité est
satisfaite en inégalité stricte, la
contrainte est dite non saturée, dans le
sens où le point pourrait être modifié
selon la direction donnée par cette
contrainte, bien qu'alors l'optimalité ne
serait plus garantie. Si la contrainte est
non saturée, le problème
d'optimisation aurait la même solution
en l'absence de cette contrainte.
Si une contrainte n'est pas satisfaite en
un point, celui-ci est dit non admissible.

Voir aussi
Articles connexes

Conditions de Karush-Kuhn-Tucker
Multiplicateurs de Lagrange
Programmation linéaire
Programmation non linéaire

Liens externes

(en) Nonlinear programming FAQ


(en) Mathematical Programming
Glossary

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