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U.O.B.

Master 2 d’économie / NPTCI


Année 2016-2017

EXERCICES D’OPTIMISATION

Exercice 1

Trouver les extrema potentiels de fonctions suivantes sous les contraintes indiquées. Dites lorsque
l’on peut garantir qu’il s’agit d’un extremum.
(a) f (x, y) = x2 − y 2 avec x2 + y 2 = 1.
(b) f (x, y, z) = x + 2y avec x + y + z = 1 et y 2 + z 2 = 4.
(c) f (x, y, z) = yz + xy avec xy = 1 et y 2 + z 2 = 1.

Exercice 2
√ √
Résoudre le problème de maximisation de 2 x + 2 y sous les contraintes 2x + y ≤ 3, x + 2y ≤ 3,
x ≥ 0, y ≥ 0.

Exercice 3

Trouver les extrema de la fonction f (x, y, z) = z sous les contraintes x2 +y 2 +z 2 ≤ 1 et x+y+z ≤ 1.

Exercice 4
Résoudre le problème d’optimisation suivant :
 

 Max −3x2 + 2xy − 3y 2 + 22x + 14y
−x + 3y ≤ 1




−3x + 7y ≤ 0


 x−y ≤4
x ≥0




y≥0

Exercice 5

Trouver la fonctiona x de classe C 1 sur [0, 1] telles que x(0) = 0, x(1) = 1 et qui minimise
Z 1
J(x) = (x0 (t))2 + 2x0 (t) + t2 dt.
0

Exercice 6

Ce problème traite de l’exploitation optimale d’une ressource non renouvelable de dynamique


x0 (t) = −u(t). On désigne respectivements par x0 = x(0) et xT = x(T ) le stock à l’instant initial
et le stock à la fin de la période d’étude [0, T ] et par p(u) la valeur d’une unité extraite de la

1
ressource lorsque le niveau de production est égal à u; on suppose que xT = 0. On recherche le
niveau u qui permette de maximiser la quantité :
Z T
J(u) = e−rt u(t) p(u(t)) dt.
0

1) On prend
1 − e−u
p(u) = ;
u
après transformation de J(u) au moyen de la dynamique, montrer que la solution optimale x∗ (t)
vérifie x00∗ (t) = −r.
2) En déduire le niveau optimal de la ressource x∗ (t) ainsi que la production optimale u∗ (t) en
fonction de T , r et x0 . Application numérique : r = 0.1, T = 10, x0 = 5.

Exercice 7

On veut trouver la fonction x∗ qui optimise la fonctionnelle :


Z 3
2
J(x) = x(t)2 (1 − x0 (t)) dt,
2

avec les condtions aux bords : x∗ (2) = 1 et x∗ (3) = 3.
1) En utilisant l’équation d’Euler-Lagrange, montrer que x∗ vérifie léquation différentielle :
2
x(t)x00 (t) + (x0 (t)) = 1.
2) En posant y∗ (t) = x∗ (t)x0∗ (t), calculer y∗0 (t). En déduire l’équation différentielle vérifiée par y∗ .
3) Résoudre cette dernière équation différentielle (on se souviendra que (y(t)2 )0 = 2y(t)y 0 (t)).
4) En déduire x∗ .

Exercice 8

La quantité x(t) est soumise à la dynamique x00 (t) = −kx(t) + u(t), où k > 0 est une constante, et
vérifie x(0) = x0 (0) = 0. On cherche un contrôle u(t) qui maximise l’objectif :
1 T 2
Z
J(u) = x(T ) − u (t) dt.
2 0
1) Ecrire le Hamiltonien associé à ce problème ainsi que l’équation adjointe.
2) Déterminer le contrôle optimal u∗ (t) en utilisant le principe de Pontryagin.
3) Calculer la solution optimale correspondant à ce contrôle (indication : on pourra rechercher une
soltuion particulière sous la forme At + Be−kt ).

Exercice 9

On considère le modèle de consommation-épargne dans lequel x(t) désigne la richesse de dynamique


x0 (t) = rx(t)+e(t), où e(t) est l’épargne, s(t) le salaire et c(t) la consommation (égale à s(t)−e(t)).
On suppose que les ménages cherchent à maximiser leur utilité intertemporelle, donnée par :
Z T
J(x) = U (c(t))e−δt dt.
0

1) On choisit une fontion d’utilité de la forme U (c) = ln(c). Montrer que dans ce cas, la consom-
mation qui maximise J est c(t) = c(0)e(r−δ)t .
2) On choisit un salaire de la forme s(t) = s0 eσt avec r < σ. Calculer la solution x(t) optimale.

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