EJERCICIOS DE TOMA DE DECISIONES

3.17. Kenneth Brown es el principal propietario de Brown Oil, Inc. Después de dejar su
trabajo académico en la universidad, Ken ha podido aumentar su salario anual por
un factor mayor que 100. En la actualidad, Ken se ve forzado a considerar la
compra de más equipo para Brown Oil debido a la competencia. Sus alternativas
se muestran en la siguiente tabla.

Por ejemplo, si Ken compra un Sub 100 y hay un mercado favorable, obtendrá una
ganancia de $300,000. Por otro lado, si el mercado es desfavorable, Ken sufrirá una
pérdida de $200,000. Pero Ken siempre ha sido un tomador de decisiones muy
optimista.

a. ¿Qué tipo de decisión enfrenta Ken?

Ken se enfrenta a la decisión de que equipo debe adquirir para de esta manera poder
hacer frente a su competencia.
b. ¿Qué criterio de decisión debería utilizar?
El criterio de decisión que utilizara es el criterio optimista.
c. ¿Cuál alternativa es la mejor?

ENFOQUE OPTIMISTA
ALTERNATIVA ESTADO DE LA NATURALEZA
Mercado Favorable Mercado
($) Desfavorable ($)
Sub 100 300.000 -200.000
Oiler J 250.000 -100.000
Texan 75.000 -180.000

Decisión: En un enfoque optimista se elige la alternativa de Sub 100 en un mercado

favorable, porque es el que le genera a Ken la mayor ganancia posible de $300.000.

3.18. Aunque Ken Brown (del problema 3.17.) es el principal propietario de Brown Oil,
su hermano Bob tiene el crédito de haber hecho a la compañía un éxito financiero.
Bob es vicepresidente de finanzas, y atribuye su éxito a su actitud pesimista
acerca del negocio y de la industria del petróleo. Dada la información del problema
1, es probable que Bob llegue a una decisión diferente. ¿Qué criterio de decisión
debería emplear Bob y qué alternativa elegirá?
 ENFOQUE PESIMISTA
ALTERNATIVA ESTADO DE LA NATURALEZA
Mercado Favorable Mercado
($) Desfavorable ($)
Sub 100 300.000 -200.000
Oiler J 250.000 -100.000
Texan 75.000 -18.000

Decisión: En un enfoque pesimista se elige la alternativa de Texan, porque es el que le

permite a Ken maximizar los menores resultados.

RESPUESTA: Bob debe emplear el criterio del enfoque pesimista, además que tomara
la decisión de elegir a Texan en un mercado desfavorable.

3.19. Lubricant es un boletín de noticias energéticas costoso al que muchos gigantes

del petróleo se suscriben, incluyendo a Ken Brown (véase el problema 3.17. por
los detalles). En el último número, el boletín describía la forma en que la demanda
de petróleo y sus derivados sería extremadamente alta. Parece que el consumidor
estadounidense continuará usando productos de petróleo, aun cuando se duplique
su precio. Sin duda uno de los artículos en el Lubricant establece que la
posibilidad de un mercado petrolero favorable es de 70%, en tanto que la
posibilidad de un mercado desfavorable es de solo 30%. A Ken le gustaría usar
estas probabilidades para determinar la mejor decisión.

a. ¿Qué modelo de decisión debería usar?

El modelo de decisión que debe usar Ken es el modelo de Bayes.
b. ¿Cuál es la decisión óptima?

ENFOQUE DE BAYES
ALTERNATIVA ESTADO DE LA NATURALEZA VALOR ESPERADO
Mercado Favorable Mercado (VE)
($) Desfavorable ($)
Sub 100 210.000 -60.000 150.000
Oiler J 175.000 -30.000 145.000
Texan 52.500 -5.400 47.100
PROBABILIDAD 70% 30% 100%

Decisión: En el enfoque de Bayes se elige la alternativa de Sub 100 en un mercado

favorable, porque es la que proporciona el mayor valor esperado.

c. Ken piensa que la cifra de $300,000 para el Sub 100 con un mercado favorable
es demasiado alta. ¿Cuánto tendría que disminuir esta cifra para que Ken
 cambiara la decisión tomada en el inciso b)?

3.20. Mickey Lawson considera invertir un dinero que heredó. La siguiente tabla de
pagos da las ganancias que obtendría durante el siguiente año para cada una de
las tres alternativas de inversión que Mickey está considerando:

a. ¿Qué decisión maximizaría las ganancias esperadas?

ENFOQUE DE LAPLACE
ALTERNATIVA ESTADO DE LA NATURALEZA VALOR ESPERADO
Buena Economía Mala Economía (VE)

Mercado de Valores 40.000 -10.000 30.000

Bonos 15.000 10.000 25.000
Certificados de 11.500 11.500 23.000
Depósitos
PROBABILIDAD 50% 50% 100%

Decisión: la decisión que permitirá maximizar las ganancias es elegir la alternativa del
Mercado de Valores, porque es la que nos proporciona el mayor valor esperado como
es $30.000

b. ¿Cuál es la cantidad máxima que debería pagar por un pronóstico perfecto de

la economía?

La cantidad máxima que debe pagar por un pronóstico perfecto de la economía es

$30.000

3.21. Desarrolle una tabla de pérdida de oportunidad para el problema de inversión

que enfrenta Mickey Lawson en el problema 3.20. ¿Qué decisión minimiza la
pérdida de oportunidad esperada? ¿Cuál es la POE mínima?

ALTERNATIVA ESTADO DE LA NATURALEZA VALOR ESPERADO

(VE)
Buena Economía Mala Economía
Mercado de Valores 40.000 -10.000 30.000
 Bonos 15.000 10.000 25.000
Certificados de 11.500 11.500 23.000
Depósitos
PROBABILIDAD 50% 50% 100%

¿Qué decisión minimiza la pérdida de oportunidad esperada?

La decisión mínima a tomar es bajo condiciones de certeza (Valor Monetario Esperado)

¿Cuál es la POE mínima?

El POE mínimo es de 23.000

3.22. Allen Young siempre ha estado orgulloso de sus estrategias de inversión

personales y le ha ido muy bien en los años recientes. Invierte principalmente en
el mercado de valores. Sin embargo, durante los últimos meses Allen ha estado
muy preocupado por el mercado de valores como una buena inversión. En
algunos casos, hubiera sido mejor que tuviera su dinero en un banco y no en la
bolsa de valores. Durante el siguiente año, Allen debe decidir si invertir
$10,000 en el mercado de valores o en un certificado de depósito (CD) a una
tasa de interés de 9%. Si el mercado es bueno, Allen cree que puede tener un
rendimiento de 14% sobre su dinero. Con un mercado regular, espera obtener
8% de rendimiento. Si el mercado es malo, lo más probable es que no tenga
rendimiento —en otras palabras, el retorno sería de 0%. Allen estima que la
probabilidad de un mercado bueno es de 0.4, la probabilidad de un mercado
regular es de 0.4, y la probabilidad de un mercado malo es de 0.2, él busca
maximizar su rendimiento promedio a largo plazo.

a. Desarrolle una tabla de decisiones para este problema.

ENFOQUE VALOR MONETARIO ESPERADO

ALTERNATIVA ESTADO DE LA NATURALEZA VALOR

ESPERADO (VE)
Mercado Mercado Mercado
Bueno Regular Malo
Mercado de 560 320 880
Valores 0
Certificados de 360 360 900
Depósitos 180
40% 40% 100%
PROBABILIDAD 20%

b. ¿Cuál es la mejor decisión?

La mejor decisión es la de Certificados de Depósitos así que Young tiene que invertir
 en CD ya que obtendría en promedio un valor esperado mayor de $ 900.

3.23. En el problema 3.22. ayudó a Allen Young a determinar la mejor estrategia de

inversión. Ahora Young está pensando pagar por un boletín de noticias del
mercado de valores. Un amigo de Young le dice que este tipo de boletines suelen
predecir con mucha exactitud si el mercado será bueno, regular o malo.
Entonces, con base en estas predicciones, Allen podría tomar mejores
decisiones de inversión.
ENFOQUE VALOR MONETARIO ESPERADO

ALTERNATIVA ESTADO DE LA VALOR

NATURALEZA ESPERADO (VE)
Mercado Mercado Mercado
Bueno Regular Malo
Mercado de 440 320 760
Valores 0
Certificados de 479,6 348,8 828,4
Depósitos 0
40% 40% 100%
PROBABILIDAD 20%

a. ¿Cuánto es lo más que Allen estaría dispuesto a pagar por un boletín?

Allen está dispuesto a pagar por un boletín es de $828,4

b. Young piensa que un buen mercado le dará un rendimiento de tan solo 11%
en vez de 14%. ¿Cambia esta información la cantidad que Allen estaría
dispuesto a pagar por el boletín? Si su respuesta es afirmativa, determine lo
más que Allen pagaría por el boletín, dada esta nueva información.

Es mejor la alternativa (2) con el 11% por lo que Allen le sale más conveniente
comprar el boletín por lo que la diferencia es de $71.6 por cada boletín comprado.

3.24. Today’s Electronics se especializa en fabricar componentes electrónicos

modernos y también fabrica el equipo para producirlos. Phyllis Wienberg,
responsable de asesorar al presidente de Today’s Electronics en cuanto a la
fabricación del equipo, ha desarrollado la siguiente tabla respecto a una
instalación propuesta:
a. Desarrolle una tabla de pérdida de oportunidad.

ENFOQUE DE ARREPENTIMIENTO

ALTERNATIVA ESTADO DE LA NATURALEZA VALOR

ESPERADO (VE)
Mercado Mercado Mercado
Bueno Regular Malo
Instalación 0 -11.000 -278.000
Grande -278.000
Instalación 250.000 0 250.000
Mediana -68.000
Instalación 350.000 29000 350.000
Pequeña 0
Ninguna 550.000 129.000 550.000
Instalación 32.000

b. ¿Cuál es la decisión de arrepentimiento minimax?

La decisión adecuada es la instalación adecuada con un arrepentimiento máximo de

$250.000.

3.25 Brilliant Color es un modesto proveedor de químicos y equipo que se usa

en algunas tiendas fotográficas para revelar película de 35 mm. Un producto de
Brilliant Color es el BC-6. John Kubick, presidente de Brilliant Color, suele
almacenar 11, 12 o 13 cajas de BC-6 cada semana. Por cada caja que John
vende, recibe una ganancia de $35. Al igual que muchos químicos fotográficos,
el BC-6 tiene una vida de repisa muy corta, de manera que si una caja no se
vende para el fin de la semana, John debe desecharla. Como cada caja cuesta
$56, John pierde $56 por cada caja que no se vende para el fin de semana. Hay
una probabilidad de 0.45 de vender 11 cajas, una probabilidad de 0.35 de vender
12 cajas y una probabilidad de 0.2 de vender 13 cajas.

a. Construya una tabla de decisiones para este problema. Incluya todos los
valores y las probabilidades condicionales en la tabla.

DEMANDA DE CAJAS
SURTIDO DE 11 12 13 VME
CAJAS
11 385 385 385 385
12 329 420 420 379,05
13 273 364 455 341,25
PROBABILIDADES 0,45 0,35 0,2

b. ¿Qué curso de acción recomienda?

VME(11) = 0.45x11x35 + 0.35x11x35 + 0.20x11x35=173.25+134.75+77= $385

VME(12)=0.45x(11x35–56)+ 0.35x12x35+0.20x12x35=48.05+147.0+84= $379.05

VME(12) =0.45x(11x35 –112)+0.35x(12x35-56)+0.20x13x35=122.85+127.40+ 91 =$341.25

c. Si John puede desarrollar el BC-6 con un ingrediente que lo estabilice, de

modo que ya no tenga que desecharse, ¿cómo cambiaría esto su curso de
acción recomendado?

Solución óptima: vender 11 sus pérdidas se reducen a cero y sus utilidades son las
mejores de los tres.

3.26 Farm Grown, Inc., produce cajas de productos alimenticios perecederos. Cada caja
contiene una variedad de vegetales y otros productos agrícolas. Cada caja cuesta
$5 y se vende en $15. Si hay cajas que no se hayan vendido al final del día, se
venden a una compañía grande procesadora de alimentos en $3 por caja. La
probabilidad de que la demanda diaria sea de 100 cajas es de 0.3, de que sea de
200 cajas es de 0.4 y de que sea de 300 cajas es de 0.3. Farm Gown tiene la política
de siempre satisfacer la demanda de los clientes. Si su propia reserva de cajas es
menor que la demanda, compra los vegetales necesarios a un competidor. El costo
estimado de hacer esto es de $16 por caja.
a. Dibuje un árbol de decisiones para este problema.

ALTERNATIVAS ESTADOS DE LA NATURALEZA

DEMANDA DEMANDA DEMANDA
BAJA MEDIA ALTA
CAJAS 100 100 900 800
CAJAS200 800 2.000 1.900
CAJAS 300 600 1.800 3.000

ENFOQUE OPTIMISTA (MAXI-MAX)

ALTERNATIVAS ESTADOS DE LA NATURALEZA

DEMANDA DEMANDA DEMANDA
BAJA MEDIA ALTA
CAJAS 100 100 900 800
CAJAS200 800 2.000 1.900
CAJAS 300 600 1.800 3.000

ENFOQUE PESIMISTA

ALTERNATIVAS ESTADOS DE LA NATURALEZA

 DEMANDA DEMANDA DEMANDA
BAJA MEDIA ALTA
CAJAS 100 100 900 800
CAJAS200 800 2.000 1.900
CAJAS 300 600 1.800 3.000

ENFOQUE DE ARREPENTIMIENTO (MINI-MAX)

ALTERNATIVAS ESTADOS DE LA NATURALEZA

DEMANDA DEMANDA DEMANDA
BAJA MEDIA ALTA
CAJAS 100 700 900 1.100
CAJAS200 0 -200 0
CAJAS 300 200 0 -1.100
TOTAL 900 700 0

ENFOQUE DE LAPLACE

ALTERNATIVAS ESTADOS DE LA NATURALEZA VALOR

ESPERADO
DEMANDA DEMANDA DEMANDA (VE)
BAJA MEDIA ALTA
CAJAS 100 30 360 240 630
CAJAS200 240 800 570 1.610
CAJAS 300 180 720 900 1.800
PROBABILIDAD 0,3 0,4 0,3 1

b. ¿Qué recomendaría?

Producir 300 cajas, que sería su mejor opción.

3.27 Aun cuando las estaciones de gasolina independientes enfrentan tiempos difíciles,
Susan Solomon ha estado pensado emprender su propia estación de servicio. El
problema de Susan es decidir qué tan grande debería ser.

Los rendimientos anuales dependerán del tamaño de su instalación y de varios

factores de comercialización relacionados con la industria del petróleo y la
demanda de gasolina. Después de un análisis cuidadoso, Susan desarrolló la
siguiente tabla:
Por ejemplo, si Susan construye una estación pequeña y el mercado es bueno, obtendrá
una ganancia de $50,000.

a. Desarrolle una tabla de decisiones para esta situación.

ALTERNATIVA ESTADO DE LA NATURALEZA

MERCADO MERCADO MERCADO
BUENO ($) REGULAR ($) MALO ($)
Estación Pequeña 50.000 20.000 -10.000
Estación Mediana 80.000 30000 -20.000
Estación Grande 10.0000 30.000 -40.000
Estación Muy 30.0000 25.000 -160.000
grande

b. ¿Cuál es la decisión maximax?

ALTERNATIVA ESTADO DE LA NATURALEZA

MERCADO MERCADO MERCADO
BUENO ($) REGULAR ($) MALO ($)
Estación Pequeña 50.000 20.000 -10.000
Estación Mediana 80.000 30000 -20.000
Estación Grande 10.0000 30.000 -40.000
Estación Muy 30.0000 25.000 -160.000
grande

DECISIÓN: En un enfoque optimista se elige la alternativa de la estación muy grande,

porque es la que genera mayor utilidad de las mayores posibles $300.000.

c. ¿Cuál es la decisión maximin?

ALTERNATIVA ESTADO DE LA NATURALEZA

MERCADO MERCADO MERCADO
BUENO ($) REGULAR ($) MALO ($)
Estación Pequeña 50.000 20.000 -10.000
Estación Mediana 80.000 30000 -20.000
Estación Grande 10.0000 30.000 -40.000
Estación Muy grande 30.0000 25.000 -160.000

DECISIÓN: En un escenario pesimista se elige la alternativa de estación pequeña,

porque maximiza los menores resultados $-10.000.

d. ¿Cuál es la decisión de probabilidades iguales?

 ALTERNATIVA ESTADO DE LA NATURALEZA
MERCADO MERCADO MERCADO VALOR
BUENO ($) REGULAR ($) MALO ($) ESPERADO
(VE)
Estación Pequeña 16.665 6.666 -3.333 19.998
Estación Mediana 26.664 9.999 -6.666 29.997
Estación Grande 33.330 9.999 -13.332 29.997
Estación Muy grande 99.990 8.332,5 -53.328 54.994,5
PROBABILIDAD 0,3333 0,3333 0,3333 1

DECISIÓN: En el enfoque de Laplace se elige la alternativa de la estación muy grande

porque proporciona el mayor valor esperado $54.994,6

e. ¿Cuál es la decisión con el criterio de realismo? Use un valor de α de

0.8.

ALTERNATIVA ESTADO DE LA NATURALEZA

MERCADO MERCADO MERCADO VALOR
BUENO ($) REGULAR ($) MALO ($) ESPERADO
(VE)
Estación Pequeña 40.000 40.000 -2.000 38.000
Estación Mediana 64.000 64.000 -4.000 60.000
Estación Grande 80.000 80.000 -8.000 72.000
Estación Muy 240.000 240.000 -32.000 20.8000
grande
PROBABILIDAD: α de 0,80

DECISIÓN: Se elige la alternativa de la estación muy grande en el enfoque de

Hurwicz porque es aquella que proporciona el mayor valor esperado $208.000

f. Desarrolle una tabla de pérdida de oportunidad.

ALTERNATIVA ESTADO DE LA NATURALEZA

MERCADO MERCADO MERCADO
BUENO ($) REGULAR ($) MALO ($)
Estación Pequeña 25.0000 10.000 0
Estación Mediana 220.000 0 10.000
Estación Grande 200.000 0 30.000
Estación Muy grande 0 5.000 150.000

g. ¿Cuál es la decisión del arrepentimiento minimax?

ALTERNATIVA ESTADO DE LA NATURALEZA

 MERCADO MERCADO MERCADO ARREPENTIMIENTO
BUENO ($) REGULAR ($) MALO ($)
Estación Pequeña 25.0000 10.000 0 250.000
Estación Mediana 220.000 0 10.000 220.000
Estación Grande 200.000 0 30.000 200.000
Estación Muy 0 5.000 150.000 150.000
grande

DECISIÓN: Utilizando el enfoque de arrepentimiento elige la estación muy grande

porque es aquella que me permite minimizar el arrepentimiento máximo $150.000

3.28 Aun cuando las estaciones de gasolina independientes enfrentan tiempos

difíciles, Susan Solomon ha estado pensado emprender su propia estación
de servicio. El problema de Susan es decidir qué tan grande debería ser.

Los rendimientos anuales dependerán del tamaño de su instalación y de varios

factores de comercialización relacionados con la industria del petróleo y la
demanda de gasolina. Después de un análisis cuidadoso, Susan desarrolló la
siguiente tabla:

Por ejemplo, si Susan construye una estación pequeña y el mercado es bueno, obtendrá
una ganancia de $50,000.
a. Desarrolle una tabla de decisiones para esta situación.
c. ¿Cuál es la decisión maximax?
d. ¿Cuál es la decisión maximin?
e. ¿Cuál es la decisión de probabilidades iguales?
f. ¿Cuál es la decisión con el criterio de realismo? Use un valor de α de
0.8.
g. Desarrolle una tabla de pérdida de oportunidad.
h. ¿Cuál es la decisión del arrepentimiento minimax?

a)

ALTERNATIVAS BUENO REGULAR MALO

PEQUEÑPA 50000 20000 -10000
MEDIANA 80000 30000 -20000
GRANDE 100000 30000 -40000
MG 300000 25000 -160000
b) MAXIMAX= $ 300000
En un mercado bueno se debería realizar una estación de tamaño muy grande
c) MAXIMIN= $ 300000
En un mercado regular se podría elegir entre construir una estación Mediana y una Grande con
la misma utilidad.
3.29 Beverly Mill ha decidido rentar un automóvil híbrido para ahorrar gastos
de gasolina y contribuir con el cuidado del ambiente. El auto seleccionado
está disponible solamente con un distribuidor en el área, aunque este tiene
varias opciones de arrendamiento para ajustarse a una gama de patrones
de manejo. Todos los contratos de renta son por 3 años y no requieren pago
inicial (enganche). La primera opción tiene un costo mensual de $330, una
autorización de 36,000 millas (un promedio de 12,000 millas por año) y un
costo de $0.35 por milla adicional a las 36,000. La siguiente tabla resume
las tres opciones de renta:

Beverly estima que durante los 3 años del contrato, hay 40% de posibilidades de que
maneje un promedio de 12,000 millas anuales, 30% de posibilidades de que sea un
promedio de 15,000 millas anuales y 30% de posibilidades de que llegue a 18,000 millas
anuales. Al evaluar estas opciones de arrendamiento, a Beverly le gustaría mantener
sus costos tan bajos como sea posible.
a. Desarrolle una tabla de pagos (costos) para esta situación.
b. ¿Qué decisión tomaría Beverly si fuera optimista?
c. ¿Qué decisión tomaría si fuera pesimista?
d. ¿Qué decisión tomaría si quisiera minimizar su costo (valor monetario)
esperado?
e. Calcule el valor esperado de la información perfecta para este problema.

a)
CONTRATO CM MI CMA
1 330 36000 0,35
2 380 45000 0,25
3 430 54000 0,15

b) OPTIMISTA
En el punto optimista se elegiría la opción donde hay un corte mensual de $ 330
De 3600 millas y 0.33 m adicionales
 c) PESIMISTA
Por lo tanto en el enfoque pesimista el costo mensual es de $ 430 con 54000
millas incluidas
d)
MUY MUY MUY ∑(B,R,M)
BUENO REGULAR MALO
PEQUEÑO 16666,67 6666,67 -3333,33 200000,01
MEDIANO 26666,67 10000 -6666,67 30000
GRANDE 33333,33 10000 - 30000
13333,33
TOTAL 100000 83333,33 - 550000
Se 53333,33
selecciona la opción de construir una estación muy grande por lo que genera
una utilidad de $ 55000

e) Enfoque de arrepentimiento
MUY MUY MUY ∑(B,R,M)
BUENO REGULAR MALO
PEQUEÑO 2500000 10000 0 250000
MEDIANO 220000 0 10000 220000
GRANDE 200000 0 30000 20000
TOTAL 0 5000 150000 150000

Nuestra decisión de arrepentimiento mínimo es de 150000 de perdida al

no elegir el mercado grande

3.30. Con referencia a la decisión de renta que enfrenta Beverly Mills en el problema
3.29, desarrolle la tabla de pérdida de oportunidad para esa situación. ¿Cuál opción
elegiría según el criterio de arrepentimiento minimax? ¿Qué alternativa daría como
resultado la menor pérdida de oportunidad esperada?

MILLAS 12 MIL 15 MIL 18 MIL POE

MANEJADAS MILLAS MILLAS MILLAS
POR AÑO
12 MIL MILLAS -14 400 -29 867 -45 335 -28320.6
15 MIL MILLAS -7200 -9000 -24 471 -12921.3
18 MIL MILLAS 0 0 0 0
PROBABILIDAD 0.4 0.3 0.3

RESPUESTA. Elegiría el contrato que permite recorrer 18 millas por año, pues esta da
como resultado la menor perdida de oportunidad esperada.

3.31. El juego de ruleta es popular en muchos casinos en todo el mundo. En Las Vegas,
una ruleta ordinaria tiene los números 1 a 36 en las muescas. La mitad de estas son
rojas y la otra mitad son negras. En Estados Unidos, la ruleta suele tener también los
números 0 (cero) y 00 (doble cero), y estos dos números se encuentran en muescas
verdes. Entonces, hay 38 muescas en una rueda. El crupier impulsa la rueda y lanza
una pequeña pelota en dirección opuesta al giro de la rueda. Cuando la rueda pierde
velocidad, la pelota cae en una de las muescas y ese es el número y el color que ganan.
Una de las apuestas disponibles es simplemente rojo o negro, para la cual las
posibilidades son 1 a 1. Si el jugador apuesta ya sea rojo o negro, y ocurre que acierta
al color ganador, el jugador obtiene la cantidad de su apuesta. Por ejemplo, si el jugador
apuesta $5 al rojo y gana, le pagan $5 y todavía tiene su apuesta original. Por otro lado,
si el color ganador es negro o verde cuando el jugador apuesta al rojo, pierde toda su
apuesta.

a) ¿Cuál es la probabilidad de que un jugador que apuesta rojo gane?

P= 38/38 = 0.473684

La probabilidad de que un jugador que apuesta rojo gane es 0.47

b) Si un jugador apuesta $10 a rojo cada vez que se gira la ruleta, ¿cuál es el valor
monetario (ganancia) esperado(a)?

VME= 10 X 0.47 = 4.7

El valor monetario esperado de girar la ruleta es $4.7

c) En Europa se acostumbra a que no haya 00 en la rueda, tan solo 0. Con este tipo de
juego, ¿cuál es la probabilidad de que un jugador que apuesta rojo gane? Si un jugador
apuesta $10 al rojo todas las veces en este juego (sin 00), ¿cuál es el valor monetario
esperado?

P= 18/37 = 0.49

La probabilidad de que un jugador que apuesta rojo gane es 0.49

VME= 10 X 0.49 = 4.9

El valor monetario esperado de girar la ruleta es $4.9

d) Como la utilidad esperada (ganancia) en un juego de ruleta es negativa, ¿por qué

seguiría jugando una persona racional?

Lo hacen porque el valor monetario no siempre es un indicador valido del valor general
del resultado de la decisión. El valor general de un resultado especifico se llama utilidad,
y las personas racionales toman decisiones que maximizan la utilidad esperada. Aunque
algunas veces el valor monetario es un buen indicador de la utilidad, otras no lo son.

MIAAAAAAAAAAAAAA

3.34. Un grupo de profesionales médicos está considerando construir una clínica

privada. Si la demanda médica es alta (es decir, si el mercado es favorable para la
clínica), los médicos pueden recibir una ganancia neta de $100,000. Si el mercado no
es favorable, podrían perder $40,000. Desde luego, no tienen que seguir adelante, en
cuyo caso no hay costo. En ausencia de datos de mercado, lo mejor que pueden adivinar
los médicos es que hay una posibilidad de 50-50 de que la clínica tenga éxito. Construya
un árbol de decisiones que ayude a analizar este problema. ¿Qué deberían hacer los
profesionales médicos?

10,000

A= 30000
-40,000

A
B= 00 0
AA

ALTERNATIVA ESTADO DE LA NATURALEZA

Mercado Favorable Mercado
($) Desfavorable ($)
Construir una 100.000 -40.000
clinica
No hacer nada 0 0

VME( construir)= 0.5* 100,000 + 0.5*-40,000= 50000-20000

VME( no hacer nada)= 0

El VE más grande es 30 000 de construir una clínica. Así deberían procede

hacer el proyecto y construir la clínica.

3.35. Un investigador de mercados se acercó a los doctores del problema 3-34 y les
ofrece realizar un estudio de mercado con un costo de $5,000. Los investigadores de
mercado aseguran que su experiencia les permite usar el teorema de Bayes para hacer
las siguientes afirmaciones de probabilidad:

a) Desarrolle un nuevo árbol de decisiones para los profesionales médicos, que refleje
las opciones que se abren ahora con el estudio de mercado.

b) Use el VME para recomendar una estrategia.

VME (Nodo B) = 0.5*100.00+0.5*-40.000 = 50000 – 20000 = 30000

VME (Nodo D) = 0.82*95,000+0.18*-45,000 = 77,900 – 8,100 = 69,800

VME (Nodo F) = 0.11 * 95,000 + 0.89*-45,000 = 10,450 = 29,600

El VME de no construir una planta, sin hacer un estudio de mercado es de -$0.

El VME de no construir una planta, con un estudio de mercado es de $-5,000

VME (Nodo A) = 0.55 * 69,800 + 0.45*-5,000 = 38,390 – 2,250 = 36,140

En cada nodo se elige:

Nodo B: Elegir construir la clínica ya que el VME= 30000

Nodo D: Elegir construir la clínica ya que el VME= 69800

Nodo G: Elegir no construir la clínica ya que el VME= -5000

Nodo A: Elegir realizar el estudio ya que el VME= 36140, este es el más alto

c) ¿Cuál es el valor esperado de la información muestral? ¿Cuánto estarían los médicos

dispuestos a pagar por un estudio de mercado?

VEIM= (36140+5000) – 30000= 41.140 – 30000 = 11.140

Esto significa que se podría pagar 11.140 por un estudio de mercado y aun asi ganar.
Como cuesta tan solo 5000, sin duda vale la pena el estudio.

d) Calcule la eficiencia de la información muestral.

Eficiencia de la información muestral = 11.140/20000 * 100% = 55.7%

Así el estudio de mercado tiene una eficiencia de tan solo 55.7% como información
perfecta.

FIOOOOOOOOOOOO

3.44. Hay dos estados de naturaleza para una situación particular; una economía buena
y una economía mala. Se puede realizar un estudio económico para obtener más
información acerca de cuál de ellos ocurrirá durante el año próximo. El estudio
pronosticaría una economía buena o una mala. En la actualidad hay 60% de
posibilidades de que la economía sea buena y 40% de que sea mala. En el pasado,
siempre que la economía era buena, el estudio económico predijo que sería buena 80%
de las veces. (El otro 20% de las veces su predicción fue errónea.) En el pasado, cuando
la economía era mala, el estudio económico predijo que sería mala 90% de las veces.
(El otro 10% de las veces su predicción estuvo equivocada.)

a) Use el teorema de Bayes para encontrar lo siguiente:

P (economía buena / predicción de economía buena)

0.8 𝑥 0.6
= 0.8 𝑥 0.6+0.9 𝑥 0.4 = 0.57

P (economía mala / predicción de economía buena)

0.9 𝑥 0.4
= 0.43
0.9 𝑥 0.4 + 0.8 𝑥 0.6
P (economía buena / predicción de economía mala)

0.2 𝑥 0.6
= 0.75
0.2 𝑥 0.6 + 0.1 𝑥 0.4

P (economía mala / predicción de economía mala)

0.1 𝑥 0.4
= 0.25
0.1 𝑥 0.4 + 0.2 𝑥 0.6

b) Suponga que la probabilidad inicial (previa) de una economía buena es de 70% (en
vez de 60%) y que la probabilidad de una economía mala es de 30% (en vez de 40%).
Encuentre las probabilidades posteriores en el inciso a) usando estos valores nuevos.

P(economía buena) = 70%

P(economía mala) = 30%

Estado de Naturaleza
Resultado del estudio Economía buena Economía mala
Predicción buena 0.8 0.9
Predicción errónea 0.2 0.1

P (economía buena / predicción de economía buena)

0.8 𝑥 0.7
= 0.67
0.8 𝑥 0.7 + 0.9 𝑥 0.3

P (economía mala / predicción de economía buena)

0.9 𝑥 0.3
= 0.325
0.9 𝑥 0.3 + 0.8 𝑥 0.7

P (economía buena / predicción de economía mala)

0.2 𝑥 0.7
= 0.82
0.2 𝑥 0.7 + 0.1 𝑥 0.3

P (economía mala / predicción de economía mala)

0.1 𝑥 0.3
= 0.18
0.1 𝑥 0.3 + 0.2 𝑥 0.7

3.49. Coren Chemical, Inc., desarrolla químicos industriales que usan otros fabricantes
para producir químicos fotográficos, preservativos y lubricantes. Uno de sus productos,
K-1000, se usa por varias compañías para hacer un químico necesario en el
procesamiento de revelado de película. Para producir el K-1000 de manera eficiente,
Coren emplea el enfoque por lotes, donde cierto número de galones se produce a la
vez. Así se reducen los costos de preparación y permite a Coren Chemical producir K-
1000 a un precio competitivo. Desafortunadamente, K-1000 tiene una vida corta en los
estantes: cerca de un mes.
 Coren Chemical produce K-1000 en lotes de 500 galones, 1,000 galones, 1,500 galones
y 2,000 galones. Con los datos históricos, David Coren pudo determinar que la
probabilidad de vender 500 galones de K-1000 es de 0.2. Las probabilidades de vender
1,000, 1,500 y 2,000 galones son respectivamente 0.3, 0.4 y 0.1. La pregunta que debe
contestar David es cuántos galones de K-1000 producir en la siguiente corrida del lote.
K-1000 se vende en $20 por galón. El costo de fabricación es de $12 por galón, en tanto
que los costos de manejo y almacenaje se estiman en $1 por galón. En el pasado, David
ha asignado costos de publicidad al K-1000 en $3 por galón. Si K-1000 no se vende
después de producir el lote, los químicos pierden gran parte de sus propiedades
importantes para el revelado. Sin embargo, se puede vender a un valor de recuperación
de $13 por galón. Más aún, David garantiza a sus clientes que siempre habrá un abasto
adecuado de K-1000. Si los productos se agotan, David garantiza que comprará un
producto similar a un competidor en $25 por galón. David vende todos los químicos a
$20 por galón, de manera que sus faltantes significan que David pierde los $5 al comprar
un químico más costoso.

a) Desarrolle un árbol de decisiones para este problema.

-15500 500 Gal(0,2) 2000

1000 Gal(0,3) -10500
VME 1500 Gal(0,4) -23000
2
15500 2000 Gal(0,1) -35500

500 Gal(0,2) 500

-1200
1000 Gal(0,3) 4000
Mejor VME
3 1500 Gal(0,4) -8500
1 1200 2000 Gal(0,1) -21000
VME=2400

500 Gal(0,2)
2300 -1000
1000 Gal(0,3) 2500
VME 1500 Gal(0,4) 6000
2300 4 2000 Gal(0,1) -6500

500 Gal(0,2) 2500

2400
1000 Gal(0,3) 1000
VME 5 1500 Gal(0,4) 4500
2400 2000 Gal(0,1) 8000
 b) ¿Cuál es la mejor solución?

La solución optima es de producir 2000 galones de K-1000

c) Determine el valor esperado de la información perfecta.

Estados de Naturaleza
Alternativa 500 galones 1000 galones 1500 galones 2000 galones
500 galones 2000 -10500 -23000 -35500
1000 galones 500 4000 -8500 -21000
1500 galones -1000 2500 6000 -6500
2000 galones -2500 1000 4500 8000
Probabilidad 2.5 0.3 0.4 0.1

VME máximo= 2400

VECIP = 4800

VEIP= 2400