Método de descomposición básico: series con tendencia

determinista
30

25

20
C

15
o

10

0
1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008

Temperatura media en Madrid (Retiro), datos mensuales, 01/1997-12/2007. Fuente: INE.

Series Temporales. Diplomatura en Estadı́stica 09/10 Tema 1
Método de descomposición básico:
1. Estimación y extracción de la tendencia.

Serie original y ajuste de la tendencia por una constante

30

20

10

0
1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008

Residuos del ajuste de la tendencia

20

10

−10

−20
1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008
Temperatura media en Madrid (Retiro), datos mensuales, 01/1997-12/2007.
Series Temporales. Diplomatura en Estadı́stica 09/10 Fuente: INE. Tema 1
Método de descomposición básico:
2. Estimación de la componente estacional ŝj = z̄j − z̄, j = 1, . . . , ℓ.

Serie sin tendencia

20

10

−10

−20
1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008

Estimación de la componente estacional

20

10

−10
1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008
Temperatura media en Madrid (Retiro), datos mensuales, 01/1997-12/2007.
Series Temporales. Diplomatura en Estadı́stica 09/10 Fuente: INE. Tema 1
Método de descomposición básico:
3. Ajuste de la serie por m̂t + ŝt .
Serie original y ajuste de la tendencia y la componente estacional
30

25

20

15

10

0
1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008
Temperatura media en Madrid (Retiro), datos mensuales, 01/1997-12/2007.
Series Temporales. Diplomatura en Estadı́stica 09/10 Fuente: INE. Tema 1
Método de descomposición por medias móviles: series con
tendencia que evoluciona a lo largo del tiempo
10000

9500

9000

8500

8000
Accidentes

7500

7000

6500

6000

5500

5000
1990 1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008

Accidentes de circulación con vı́ctimas en España, 01/1990-12/2007. Fuente: INE.

Series Temporales. Diplomatura en Estadı́stica 09/10 Tema 1
Método de descomposición por medias móviles:
1. Estimación y extracción de la tendencia por media móvil.

Serie original y estimación de la tendencia por media móvil

10000

8000

6000

4000
1990 1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008

Residuos del ajuste de la tendencia

2000

1000

−1000

−2000
1990 1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008

Accidentes de circulación con vı́ctimas en España, 01/1990-12/2007. Fuente: INE.

Series Temporales. Diplomatura en Estadı́stica 09/10 Tema 1
Método de descomposición por medias móviles:
2. Estimación de la componente estacional ŝj = z̄j − z̄, j = 1, . . . , ℓ.

Serie sin tendencia

2000

1000

−1000

−2000
1990 1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008

Estimación de la componente estacional

2000

1000

−1000
1990 1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008

Accidentes de circulación con vı́ctimas en España, 01/1990-12/2007. Fuente: INE.

Series Temporales. Diplomatura en Estadı́stica 09/10 Tema 1
Método de descomposición por medias móviles:
3. Ajuste de la serie por m̂t + ŝt .
Serie original y ajuste de la tendencia y la componente estacional
10000

9500

9000

8500

8000

7500

7000

6500

6000

5500

5000
1990 1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008

Accidentes de circulación con vı́ctimas en España, 01/1990-12/2007. Fuente: INE.

Series Temporales. Diplomatura en Estadı́stica 09/10 Tema 1
Modelización de ciclos múltiples. Periodograma
6
x 10
11

10

8
Personas

2
2000 2002 2004 2006 2008

Ocupación hotelera mensual en España, 01/1999-07/2009. Fuente: INE.

Series Temporales. Diplomatura en Estadı́stica 09/10 Tema 1

Suponiendo 1 única componente periódica:
1. Estimación y extracción de la tendencia por media móvil.
6 Serie original y estimación de la tendencia por media móvil
x 10
15

10

0
1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

6 Residuos del ajuste de la tendencia

x 10
4

−2

−4
1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Ocupación hotelera mensual en España, 01/1999-07/2009. Fuente: INE.

Series Temporales. Diplomatura en Estadı́stica 09/10 Tema 1
Suponiendo 1 única componente periódica:
2. Estimación de la componente estacional ŝj = z̄j − z̄, j = 1, . . . , ℓ.
6 Serie sin tendencia
x 10
4

−2

−4
1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

6 Estimación de la componente estacional

x 10
4

−2

−4
1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Ocupación hotelera mensual en España, 01/1999-07/2009. Fuente: INE.

Series Temporales. Diplomatura en Estadı́stica 09/10 Tema 1
Suponiendo 1 única componente periódica:
3. Ajuste de la serie por m̂t + ŝt .
6
x 10Serie original y ajuste de la tendencia y la componente estacional
11

10

1
1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Ocupación hotelera mensual en España, 01/1999-07/2009. Fuente: INE.

Series Temporales. Diplomatura en Estadı́stica 09/10 Tema 1
Suponiendo 1 única comp. periódica: regresión armónica
1. Estimación de la st como una función sinusoidal ℓ = 12.
6
x 10 Serie sin tendencia y estimación de 1 comp. estacional regresión
4

−2

−4
1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

6 Residuos del ajuste de la componente estacional

x 10
2

−1

−2
1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Ocupación hotelera mensual en España, 01/1999-07/2009. Fuente: INE.

Series Temporales. Diplomatura en Estadı́stica 09/10 Tema 1
Suponiendo 1 única comp. periódica: regresión armónica
2. Ajuste de la serie por m̂t + ŝt .
6
x 10Serie original y ajuste de la tendencia y la componente estacional
11

10

1
1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Ocupación hotelera mensual en España, 01/1999-07/2009. Fuente: INE.

Series Temporales. Diplomatura en Estadı́stica 09/10 Tema 1
Periodograma
15 Periodograma
x 10
4.5

3.5

2.5

1.5

0.5

0
−80 −60 −40 −20 0 20 40 60 80

Ocupación hotelera mensual en España, 01/1999-07/2009. Fuente: INE.

Series Temporales. Diplomatura en Estadı́stica 09/10 Tema 1

Periodograma en escala logarı́tmica
Parece que hay más de una componente estacional.

Periodograma en escala logarítmica

16
10

15
10

14
10

13
10

12
10

11
10

10
10
−60 −40 −20 0 20 40 60

Ocupación hotelera mensual en España, 01/1999-07/2009. Fuente: INE.

Series Temporales. Diplomatura en Estadı́stica 09/10 Tema 1

Periodograma en escala logarı́tmica. Zoom.
Detectamos picos en k = 11 y k = 21. Corresponden a las frecuencias
ω11 = 2π 11 21 11 21
n y ω21 = 2π n , es decir, a periodos de n y n . Como
n = 127, 127/11 = 11.54 ≈ 12 y 127/21 = 6.05 ≈ 6.
Periodograma en escala logarítmica
16
10

15
10

14
10

13
10

12
10

11
10

10
10
0 5 10 15 20 25 30 35

Ocupación hotelera mensual en España, 01/1999-07/2009. Fuente: INE.

Series Temporales. Diplomatura en Estadı́stica 09/10 Tema 1

Considerando 2 componente periódicas:
1. Estimación de la st como suma de dos funciones sinusoidoles ℓ = 12, 6.

6
x 10 Serie sin tendencia y estimación de 2 comp. estacionales regresión
4

−2

−4
1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

6 Residuos del ajuste de las componentes estacionales

x 10
2

−1
1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Ocupación hotelera mensual en España, 01/1999-07/2009. Fuente: INE.

Series Temporales. Diplomatura en Estadı́stica 09/10 Tema 1

Considerando 2 componente periódicas:
2. Ajuste de la serie por m̂t + ŝt .
6
x Serie
10 original y ajuste de la tendencia y las componentes estacionales
11

10

1
1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Ocupación hotelera mensual en España, 01/1999-07/2009. Fuente: INE.

Series Temporales. Diplomatura en Estadı́stica 09/10 Tema 1