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Integrantes
Jens Anthony Cabrera Meza
Jean Franco Ore León
Carlos Francisco Campodónico Jiménez
Docente:
José Francisco Pinto Castro
Con este documento se pretende ilustrar de un modo aplicado cómo debe realizarse
el análisis de un modelo uniecuacional a partir de los contenidos aprendidos en la
asignatura Economía y Finanzas (obviándose el análisis de cumplimiento de
hipótesis básicas sobre las perturbaciones aleatorias).
Para ello, se ha descrito un modelo real de la una empresa de construcción “San
Martin” sobre la que se hará el análisis correspondiente.
La empresa San Martin Contratistas Generales S.A. (San Martín) es una empresa
peruana con más de 27 años de experiencia en el país, cuenta con dos unidades de
negocios:
(a) Unidad de minería
La empresa San Martin quiere estimar cuál podría ser su crecimiento para los
siguientes años, para lo cuál cuenta con información sobre los ingresos brutos
trimestrales, el PBI del sector construcción y el PBI nacional para un total de 36
observaciones.
Después de haber realizado un profuso estudio sobre las características del mercado
y a partir de nuestra propia experiencia, decidimos especificar un modelo
econométrico del siguiente tipo:
Entre las variables de nuestro modelo, existen varias relaciones con estos conceptos:
Para ello, la salida de la regresión nos muestra (en la columna marcada como
“Probabilista”) la “probabilidad de rechazar la hipótesis nula del contraste cuando esta es
cierta”. Estadísticamente, es común dar por bueno un resultado cuando puedo
rechazar la hipótesis nula con un 95% de confianza o más.
En el modelo expuesto, los valores de “Prob.” Para la “T-Statistic” solo la variable
pbic su probabilidad es inferior a 5%. Es decir, para este caso puedo decir que la
probabilidad de equivocarme cuando rechazo la hipótesis nula (el verdadero
parámetro es 0.001) es de menos de 5%.
En el caso de nuestro ejemplo, podemos decir que somos capaces de recoger más de
un 80% de la variación de las ventas a partir de la especificación suministrada,
quedando el resto del porcentaje en elementos que no podemos explicar con este
modelo.
i) Análisis gráfico
El análisis se desarrolla marcando los máximos y mínimos locales en las series de la endógena
estimada y real, para marcar posteriormente los puntos de error tipo I o II que se detectan. En
el gráfico de ajuste superior, se han marcado estos puntos con flechas negras y azules.
Ingreso
Ingreso Estimado REAL ESTIMADO Error
Bruto
294 259.5 Máximo Máximo
261 253.4
197 236.2
167 143.8 Mínimo Mínimo
238 267.2
305 280.4 Máximo Máximo
227 269.1
213 181.6 Mínimo Mínimo
301 282.5 Máximo Error tipo I
295 290.3 Máximo Error tipo II
210 259.9
141 161.2 Mínimo Mínimo
345 300.6 Máximo Máximo
305 294.3
259 277.9 Mínimo Mínimo
El total de cambios de tendencia que se producen en la serie real es de 8 y en la estimada de 8. Se
pueden construir las siguientes ratios:
% Errores tipo II (suma errores tipo II entre suma total cambios en la real): 1/8=12,5 %.
% Errores tipo I (suma errores tipo I entre suma total cambios en la estimada): 1/8= 12.5%.