UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN MARCOS

FACULTAD DE CIENCIAS MATEMÁTICAS

UNIDAD DE POST GRADO

SYLLABUS
(01 de Abril – 24 de Julio)

I. Descripción del curso

1. Nombre del curso : TEORÍA DE LA PROBABILIDAD
2. Maestría : Estadística Matemática
3. Código : N77011
4. Número de Créditos : 6.0
5. Departamento Académico : Estadística
6. Carácter : Obligatorio
7. Semestre Académico : 2019-1
8. Duración de curso : 17 semanas
9. Horario : Miércoles de 17:00 a 22:00
10. Aula : 303 - A
11. Profesora responsable : Dra. Rosa María Inga Santivañez

II. Sumilla
1. Modelo matemático para un fenómeno aleatorio.
2. Probabilidad condicional. Independencia de eventos.
3. Función de distribución. Descomposición.
4. Variables aleatorias. Distribuciones de probabilidad.
5. Vectores aleatorios. Distribuciones marginales.
6. Independencia de variables aleatorias.
7. Función de variables y vectores aleatorios.
8. Esperanza matemáticas. Momentos. Desigualdades importantes.
9. Distribuciones condicionales.
10. Esperanza condicional. Función generadora de momentos.
11. Ley de los grandes números.
12. Tipos de convergencia.
13. Función característica
14. Teorema Central del Límite.

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III. Programa Calendarizado

1. ESPACIO DE PROBABILIDAD (2 semana)

1.1 Modelo matemático para un fenómeno aleatorio. Sigma álgebra.
Espacio medible.
1.2 Función de probabilidad: Definición axiomática de Kolmogorov.
Propiedades.
1.3 Probabilidad condicional. Independencia de eventos. Teoremas.

2. VARIABLES ALEATORIAS (3 semanas)

2.1 Funciones monótonas. Función de distribución. Descomposición de
una Función de Distribución.
2.2 Definición de variable aleatoria. Función de Distribución de una
variable aleatoria. Propiedades.
2.3 Tipos de variables aleatorias. Distribuciones de probabilidad.
2.4 Vectores aleatorios. Función de distribución de un vector aleatorio.
2.5 Distribuciones marginales. Independencia de variables aleatorias.
2.6 Funciones de variables y vectores aleatorios.

3. ESPERANZA MATEMÁTICA (3 semanas)

3.1 Definición de esperanza matemática.
3.2 Propiedades de la integral de Lebesgue-Stieljes.
3.3 Propiedades de esperanza matemática. Momentos.
3.4 Desigualdad de Liapounov. Desigualdad de Jensen.
3.5 Desigualdad de Tchebychev.
3.6 Función generadora de momentos. Propiedades.
3.7 EXAMEN I (semana 8)

4. DISTRIBUCIÓN Y ESPERANZA CONDICIONAL (2 semanas)

4.1 Función de distribución condicional. Distribuciones condicionales.
4.2 Esperanza condicional.

5. LA LEY DE LOS GRANDES NÚMEROS (2 semanas)

5.1 Tipos de convergencia. Ley débil de los grandes números.
5.2 Sucesión de eventos. Lema de Borel Cantelli
5.3 Ley fuerte de los grandes números.

6. FUNCIÓN CARACTERISTICA Y CONVERGENCIA (2 semanas)

6.1 Función de característica.
6.2 Convergencia en distribución.
2
 6.3 Función característica de un vector aleatorio.
6.4 Teorema de Slustky.

7. TEOREMA CENTRAL DEL LÍMITE (2 semanas)

7.1 Teorema central del límite de Lindeberg.
7.2 Teorema central del límite de Liapounov.
7.3 EXAMEN II (semana 16)

IV. Sistema de Evaluación

1. Se rendirán dos exámenes.

2. El promedio final del curso será el promedio simple de los dos exámenes.

V. Bibliografía

1. Chung, H. L., “A Course in Probability Theory”. Academic Press. Edition,

1974. New York.
2. Fernandez, P.J., “Introducao a Teoría das Probabilidades”. Livros
Tecnicos y Cientificos. Rio de Janeiro. Colecao Elementos de Matemática
IMPA, 1973.
3. Fisz, M., “Probability Theory”. 3° Edition, John Wiley, 1963, U.S.A.
4. James, B., “Probabilidades: un curso em nivel intermediario”. Proyecto
Euclides. Rio de Janeiro. IMPA, 19081.
5. Kolmogorov, A.N., “Fundations of the Theory of Probability”. Chelsea.,
New York. 1950.
6. Roussas, G.A., “A First Course in Mathematical Statistics”. Addison
Wesley. 1972. U.S.A.

Dra. Rosa María Inga Santivañez.