UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA

SEDE MEDELLÍN

FACULTAD DE CIENCIAS HUMANAS Y ECONÓMICAS

DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA

FORMATO OFICIAL DE ASIGNATURAS

ABRIL DE 2019

CÓDIGO: 3007193
NOMBRE: ECONOMÍA MATEMÁTICA
CRÉDITOS: 3

ACUERDOS Y/O RESOLUCIONES DE CREACIÓN Y MODIFICACIÓN

INSTANCIA ACADÉMICA TIPO NÚMERO ESPECIFICACIÓN DÍA MES AÑO

INTENSIDAD HORARIA DE LA MODALIDAD PEDAGÓGICA

ASIGNATURA Horas/Semana TOTAL
Horas/
TEÓRICO TRABAJO TRABAJO Semestre
TEÓRICA PRÁCTICA
PRÁCTICA PRESENCIAL INDEPENDIENTE
64 4 8 192

NIVEL: PREGRADO
HABILITABLE VALIDABLE
SI SI

NIVEL: POSGRADO
VALIDABLE
ESPECIALIZACIÓN
MAESTRÍA
DOCTORADO

PROGRAMA CURRICULAR EN EL QUE SE OFRECE

CÓDIGO NOMBRE TIPOLOGÍA* SEMESTRE PRERREQUISITO CORREQUISITO
3024 ECONOMIA B V 3002190
3002144
3002478

_____________________________
*
Pregrado: B (Básico), C (Asignatura de Línea de Profundización), O (Contexto), L (Electiva) y T (Electiva Propia del Plan).
 DESCRIPCIÓN Y OBJETIVOS DE LA ASIGNATURA

OBJETIVO GENERAL:

Profundizar en la teoría y aplicaciones del Cálculo y del Álgebra lineal en la teoría económica en los
campos: del análisis estático comparativo, la optimización generalizada y los sistemas dinámicos.

OBJETIVOS ESPECIFICOS:

Al terminar el curso el estudiante deberá estar en capacidad de:

1. Plantear problemas económicos bajo la forma de modelos matemáticos, identificar las variables
endógenas y exógenas de los modelos y realizar ejercicios de análisis estático comparativo tanto
cualitativo como cuantitativo.
2. Identificar las formas cuadráticas y verificar su comportamiento mediante expresiones analíticas y
matriciales.
3. Generalizar los conceptos de primera y segundas derivadas a espacios vectoriales de dimensión mayor
de 1 y saberlos aplicarlos en los procesos de optimización generalizada tanto libre como con restricciones
de igualdad.
4. Saber analizar el efecto producido por la consideración explícita del tiempo sobre las variables
económicas de un modelo económico tanto en tiempo continuo como discreto.
5. Plantear y resolver problemas de Programación Lineal y No Lineal e interpretar económicamente los
resultados obtenidos.

CONTENIDO DE LA ASIGNATURA

CAPÍTULOS

CAPITULO UNO: ANÁLISIS ESTÁTICO COMPARATIVO

I. DERIVACION IMPLICITA Y ESTATICO COMPARATIVA

1. Clases 1 . Modelos Económicos.

Elementos de un modelo. Magnitudes. Relaciones entre magnitudes. Funciones.
2. Clases 2 y 3. Estática comparativa.
Concepto de equlibrio. Forma estructural y forma reducida de un modelo. Modelos lineales. El modelo
de Leontief.
3. Clase 4 y 5. Derivación ímplicita.
Funciones ímplicitas y derivadas ímplicitas. El teorema de la función ímplicita. Extensión al caso de
ecuaciones simultáneas. Estática comparativa de modelos económicos sencillos
4. Clase 6. Modelos no lineales.
Modelos Macro y Microeconómicos: Modelo de ingreso nacional (IS-LM), Ampliación del modelo:
Economía abierta. Estática comparativa.

CAPÍTULO DOS: PROBLEMAS DE OPTIMIZACIÓN

II. OPTIMIZACION LIBRE EN EL CASO DE MAS DE UNA VARIABLE DE ELECCIÓN

1. Clase 7 y 8. Formas cuadráticas.

Introducción. Formas cuadráticas. Criterios de clasificación de formas cuadráticas. Propiedades de las
formas cuadráticas.
Clase 9. Primer examen parcial
 2. Clase 10 y 11. Conjuntos Convexos.
Definición de conjunto convexo. Interpretación e ilustraciones. Propiedades de los conjuntos convexos.
3. Clases 12 y 13. Funciones cóncavas y convexas.
Definición e interpretación de funciones cóncavas y convexas. Propiedades básicas. Principales criterios
de clasificación.
4. Clase 14 . Versión diferencial de condición de optimización y Valores extremos de una función de dos
variables.
Condición de primer y segundo orden, Condiciones diferenciales contra condiciones de derivadas,
derivadas parciales de segundo orden, diferencial total de segundo orden, condición de segundo orden
Diferencial total de segundo orden como una forma cuadrática.
5. Clase 15 . Funciones objetivo con más de dos variables. Condiciones de primer orden para el extremo,
condición de segundo orden, caso de n variables.
6. Clase 16. Aplicaciones Económicas y Aspectos estáticos comparativos de la optimización
Problema de una empresa multiproducto, discriminación de precio, decisión de una empresa relacionada
con los insumos, Soluciones de forma reducida, modelo de función general
Clase 17. Segundo examen parcial

III. OPTIMIZACION CON RESTRICCIONES DE IGUALDAD

1. Clase 18. Efectos de una restricción y como encontrar los valores estacionarios.
El método de los multiplicadores de Lagrange, El enfoque de la diferencial total, una interpretación de
los multiplicadores de Lagrange, caso de n variables y de restricciones múltiples.
2. Clase 19 y 20. Condiciones de segundo orden Diferencial total de segundo orden, condiciones de
segundo orden, el hessiano orlado: formas cuadráticas restringidas., el caso de n variables, el caso de las
restricciones múltiples.
3. Clases 21 y 22. Funciones cuasicóncavas y cuasiconvexas.
Definición e interpretación de funciones cuasicóncavas y cuasiconvexas. Propiedades básicas.
Principles criterios de clasificación.
4. Clase 23 y 24. Funciones homogéneas y Combinación de insumo de costo mínimo
Homogeneidad lineal, función de Cobb-Douglas, extensiones de los resultados, condición de primer y
segundo orden. Funciones homotéticas. La función de producción CES, la función de Cobb-Douglas
como un caso especial de la función CES.
Clase 25. Tercer examen parcial

V. TEMAS ADICIONALES DE OPTIMIZACION

1. Clase 26. (Sección 13.1) La programación no lineal y las condiciones de Kuhn-Tucker

Paso 1: Efecto de las restricciones de no negatividad, Paso 2: Efecto de las restricciones de desigualdad,
Interpretación de las condiciones de Kuhn-Tucker, el caso de n variables, m restricciones
2. Clase 27. (Sección 13.2) Calificación de la restricción
Irregularidad en los puntos de frontera, calificación de una restricción, restricciones lineales
3. Clase 28. (Sección 13.3) Aplicaciones económicas
Racionamiento en tiempo de guerra, fijación de precios a mercados no planeados originalmente
4. Clase 29. (Sección 13.4) Los teoremas de suficiencia en la programación no lineal
El teorema de suficiencia de Kuhn-Tucker: la programación cóncava, el teorema de suficiencia de
Arrow-Enthoven: la programación cuasicóncava, Una prueba de calificación de restricción
5. Clase 30. (Sección 13.5) Funciones de valor máximo y el teorema de la envolvente
El teorema de la envolvente para la optimización sin restricciones, la función de ganancia, la condición
de reciprocidad, el teorema de la envolvente para la optimización restringida, interpretación del
multiplicador de Lagrange
6. Clase 31. (Sección 13.6) La dualidad y el teorema de la envolvente
El problema primal, el problema dual, dualidad, la identidad de Roy, el lema de Shephard
Clase 32. Cuarto examen parcial
METODOLOGÍA Y EVALUACIÓN

1. METODOLOGÍA.

Exposición magistral por parte del profesor. Se hará énfasis en la discusión y análisis de las aplicaciones
económicas.

2. EVALUACIÓN.

Durante el semestre se harán cuatro exámenes parciales escritos, cada uno con un valor del 25%,
distribuidos así: El primer examen se efectuará en la semana cuarta sobre derivación implícita, análisis
estático comparativo y formas cuadráticas; el segundo examen se hará en la octava semana sobre
Optimización libre; el tercer examen se realizará en la décima segunda semana sobre optimización con
restricciones de igualdad y el cuarto examen se efectuará en la décima sexta semana sobre temas
adicionales de optimización .

BIBLIOGRAFÍA

TEXTO GUIA: Chiang, Alpha C., Wainwright, Kevin. Métodos Fundamentales de Economía
Matemática. McGraw-Hill. Cuarta Edición. 2006. México D.F.

TEXTOS ADICIONALES DE CONSULTA

Sydsaeter, Knut, Hammond, Peter J., Carvajal, Andrés. Matemáticas para el análisis económico.
Segunda edición, Pearson, Madrid 2012.

Allen, R.G. Mathematical Economics. Macmillan, 1956.

Escobar Uribe, Diego. Economía Matemática. Grupo Editorial Iberoamericana, segunda edición
2005.

Gandolfo, Giancarlo. Economics Dynamics. Sprinter. Alemania 1997.

Goldberg, Samuel. Introducción a las ecuaciones en diferencias finitas. Marcombo S.A. Barcelona,
1965.

Lomeli Ortega, Héctor, Rumbos Pellicer, Irma Beatriz. Métodos Dinámicos en Economía. Thomson
2003.

Restrepo de P, Patricia, Franco Arbeáez, Rosa, Muñoz Sierra, Luz Elena. Algebra Lineal con
aplicaciones. Universidad Nacional de Colombia. Sede Medellín. Tercera edición. 2000.

Zill, Dennos G. Ecuaciones diferenciales con aplicaciones. Grupo Editorial Iberoamérica. Segunda
edición. 1986.

OBSERVACIONES

Fecha de revisión: Abril de 2019