UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERIA

Facultad de Ingeniería Eléctrica y Electrónica

PROCESOS ESTOCASTICOS – EE05

Examen Final

Apellidos y Nombres : RAMIREZ GOMEZ FELIPE GUSTAVO

Código : 20176549J

Profesor : PAUL CARDENAS LIZANA

CICLO: 2018-2
 Examen Final

1. Vas a Plaza Vea y compraste n artículos y para agilizar el pago tienes a tu disposición 2 cajeros,
donde pones de forma independiente artículos al cajero 1 (con probabilidad p) o al cajero 2 (con
probabilidad 1-p). Sea N 1 y N 2 el número total de elementos seleccionados para el cajero 1 y el
cajero 2, respectivamente. Determinar:
a. el PMF, el valor esperado y la varianza de la variable aleatoria N 1 .
b. la probabilidad de que el primer artículo en pagar termine siendo el único en los cajeros.
c. la probabilidad de que al menos un cajero termine con un total de un artículo.
d. el valor esperado y la varianza de la diferencia N 1 - N 2 .
e. Suponer que n > 2. Dado que los 2 primeros artículos que se pagarán van al cajero 1, encuentre
la expectativa condicional, varianza, y PMF de la variable aleatoria N 1 .

Solución a:

Igual que la practica 3

3. La cadena de Markov está en el estado 3 antes del primer intento. Notar que el gráfico es una
modificación del proceso de nacimiento y muerte.
a. Encuentre la probabilidad de que el proceso esté en el estado 3 después de n intentos.
b. Encuentre el número esperado de intentos incluyendo el intento donde el proceso abandona el
estado 3.
c. Encuentre la probabilidad de que el proceso nunca entre en el estado 1.
d. Encuentre la probabilidad de que el proceso esté en el estado 4 después de 10 intentos.
e. Dado que el proceso está en el estado 4 después de 10 intentos, encuentre la probabilidad de
que el proceso estuviera en el estado 4 después del primer intento.

Solución a: Encuentre la probabilidad de que el proceso esté en el estado 3 después de n

intentos:

La solución es el término (3,3) de la matriz p^n, por lo tanto:

p=
0.4000 0.6000 0 0 0 0
0.6000 0.4000 0 0 0 0
0 0.5000 0.2000 0.3000 0 0
0 0 0 0 1.0000 0
0 0 0 0 0 1.0000
0 0 0 1.0000 0 0
Hacemos un cambio de variable para generalizar, por lo que 1/5=a , entonces:

p01 = [ 0, (5*a)/2, a, (3*a)/2, 0, 0]

p02 = [ (15*a^2)/2, (15*a^2)/2, a^2, (3*a^2)/2, (3*a)/2, 0]

p03 = [ (75*a^3)/2, 40*a^3, a^3, (3*a^3)/2, (3*a^2)/2, (3*a)/2]

p04 = [ 195*a^4, 195*a^4, a^4, (3*a^4)/2 + (3*a)/2, (3*a^3)/2, (3*a^2)/2]

p05 = [ 975*a^5, (1955*a^5)/2, a^5, a*((3*a^4)/2 + (3*a)/2), (3*a^4)/2 + (3*a)/2, (3*a^3)/2]

Si analizamos el término (1,3) que requerimos en cada matriz tenemos:

P0*p(1,3)= a
P0*p^2(1,3)=a^2
P0*p^3(1,3)= a^3
P0*p^4(1,3)= a^4
P0*p^5(1,3)= a^5

Por lo que para p0*p^n(1,3)= a^n= (1/5)^n

Solución b: Encuentre el número esperado de intentos incluyendo el intento donde el
proceso abandona el estado 3.

El numero esperado se calcula de la siguiente manera, teniendo como dato la probabilidad del
estado 3.

Entonces:
oo oo n
1
E   n * [ p0 * p ^ n(1,3)]  E   n * [ ]
n 1 n 1 5

Utilizando Matlab:
syms n
solb = symsum(n*(1/5^n), n, [1; Inf])

Por lo tanto la respuesta es 5/16

Solución c:
c. Encuentre la probabilidad de que el proceso nunca entre en el estado 1.

En tiempo estacionario sabemos que:

[ x1, x2, x3, x4, x5, x6]*p=[ x1, x2, x3, x4, x5, x6] …..ecuacion (1)

x1+x2+x3,+x4+x5+x6=1 ….ecuacion (2)

p=
0.4000 0.6000 0 0 0 0
0.6000 0.4000 0 0 0 0
0 0.5000 0.2000 0.3000 0 0
0 0 0 0 1.0000 0
0 0 0 0 0 1.0000
0 0 0 1.0000 0 0

x = [ x1, x2, x3, x4, x5, x6]

x*p =

[ (2*x1)/5 + (3*x2)/5, (3*x1)/5 + (2*x2)/5 + x3/2, x3/5, (3*x3)/10 + x6, x4, x5]

Por lo tanto:
(2*x1)/5 + (3*x2)/5 =x1
(3*x1)/5 + (2*x2)/5 + x3/2=x2
x3/5=x3
(3*x3)/10 + x6=x4
x4=x5
x5=x6

De estas primeras ecuaciones resulta que:

X3=0 , x1=x2=x4=x5=x6 reemplazamos en la ecuación (2) entonces:
x1+x1++x1+x1+x1=1 entonces x1=1/5

por lo tanto x3=0 , y x1=x2=x4=x5=x6=1/5

Nos piden la probabilidad que el proceso nunca entre a 1 entonces:

Es el complemento de x1, la respuesta seria 1-x1=1-1/5=4/5

Solución d:
La solución es el termino (1,4) de p0*p^10 , entonces calculando:

p0*p^10 = 0.3125 0.3125 0.0000 0.3024 0.0121 0.0605

Por lo tanto la probabilidad es 0.3024

Solucion e:
e. Dado que el proceso está en el estado 4 después de 10 intentos, encuentre la probabilidad de
que el proceso estuviera en el estado 4 después del primer intento.

Calculamos la probabilidad de la siguiente manera, al ser el primer intento entonces:

P0*p= 0 0.5000 0.2000 0.3000 0 0

Por lo tanto la probabilidad es 0.2

4. Considere la siguiente cadena de Markov con 6 estados. Si el proceso está en el estado 0 justo
antes del primer intento, determinar la probabilidad de que:
a. El proceso ingresa al estado 2 por primera vez como resultado del n intento.
b. El proceso nunca entra al estado 4.
c. El proceso ingresa al estado 2 y luego sale en el siguiente intento.
d. El proceso ingresa al estado 1 por primera vez en el tercer intento.
e. El proceso está en estado 3 inmediatamente después del n intento.

Solución a: El proceso ingresa al estado 2 por primera vez como resultado del n intento.
Solución b. El proceso nunca entra al estado 4.

Solución c El proceso ingresa al estado 2 y luego sale en el siguiente intento.

Sabemos que:

p= [0 1/3 0 1/3 0 1/3;

0 1 0 0 0 0;
0 1/2 1/2 0 0 0;
0 0 1/4 1/4 1/2 0;
0 0 0 0 1/2 1/2;
0 0 0 0 0 1]
p0= [1 0 0 0 0 0]

Por lo tanto p0*p= [0 0.3333 0 0.3333 0 0.3333]

La probabilidad que ingrese al estado 2 es: 0.333

Luego calculamos p0*p^2= [0 0.3333 0.0833 0.0833 0.1667 0.3333]
La probabilidad que no esté en el estado 2 en el siguiente intento es: 1-0.0833=0.9167

La respuesta es: 0.3333*0.9167=0.3055

Solución d. El proceso ingresa al estado 1 por primera vez en el tercer intento.

Tenemos lo siguiente:
p0*p = [0 0.3333 0 0.3333 0 0.3333], entonces: p1= 0.3333
p0*p^2= [0 0.3333 0.0833 0.0833 0.1667 0.3333], entonces: p2=0.3333
p0*p^3= [0 0.3750 0.0625 0.0208 0.1250 0.4167], entonces: p3=0.3750

Probabilidad es: p3*(1-p2)*(1-p1)= 0.1667

Solución e. El proceso está en estado 3 inmediatamente después del n intento.