EXAMEN PARCIAL DE

EC 345 ESTADÍSTICA PARA ECONOMISTAS

I. PARTE:

Dado cinco observaciones U-2, U-1, U-2, U0, U2, U1 en puntos de tiempo
igualmente espaciados t = -2, -1, 0, 1, 2 indicar como se ajusta una parábola a
las observaciones por mínimos cuadrados ordinarios y demostrar que el valor
dado por la parábola en el tiempo t=0 es:

1
( 3U  2  12U 1  17U 0  12U 1  3U 2 )
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II. PARTE

a) Suponga la siguiente información:

Año Cantidad de Dinero Renta Nacional

Y X 2i
2010 2.0 5.0
2011 2.5 5.1
2012 3.1 6.2
2013 3.8 7.0
2014 4.1 7.5
2015 5.8 8.3
2016 6.8 9.0
2017 7.1 9.5
2018 7.8 9.8
2019 9.8 9.9

Considere un modelo apropiado de tres variables (incluido el tiempo) y

determine la tasa de crecimiento promedio anual de la cantidad de dinero y la
renta nacional de los periodos: 2010-2014 y 2015-2018. Nota: escriba la
regresión utilizada.

b) Ahora, con base a los datos anteriores y a los siguientes modelos:

1
1) Y  1   2 X 2i  i
i

2) Yi  1   2 X 2i   i
3) LnYi  1   2 (1 / X 2i )  i

Escriba sus ecuaciones normales, calcule la varianza de la regresión y la

Cov ( ˆ1 , ˆ 2 )