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Estimador MQ sistemas multivariáveis para modelo ARX

Seja um sistema hipotético com 3 entradas (r=3) e 2 saídas (p=2) a ser obtido o estimador de Mínimos
Quadrados (parâmetros θ) para o modelo ARX. De forma simplória será considerada uma amostra de cinco
dados (N=5), com a ordem dos parâmetros de saída ny=2 e a ordem dos parâmetros de entrada nu=3:

𝑦(𝑘) = 𝐴1 𝑦(𝑘 − 1) … + 𝐴𝑛𝑦 𝑦(𝑘 − 𝑛𝑦 ) + 𝐵1 𝑢(𝑘 − 1) … + 𝐵𝑛𝑢 𝑢(𝑘 − 𝑛𝑢 ) + 𝑒(𝑘) (1)

Sendo 𝐴𝑖 ∈ 𝑅 𝑝𝑋𝑝 , 𝐵𝑖 ∈ 𝑅 𝑝𝑋𝑟 .

A obtenção do Estimador θ de MQ pode ser realizada através da equação:


1 −1 1
𝜃 = [𝑁 ∑𝑁 𝑇
𝑘=1 ᴪ(𝑘 − 1). ᴪ (𝑘 − 1)] . [𝑁 ∑𝑁 𝑇
𝑘=1 ᴪ(𝑘 − 1). 𝑦 (𝑘)] (2)

Sendo:
𝑇
ᴪ(𝑘 − 1) = [𝑦 𝑇 (𝑘 − 1) … 𝑦 𝑇 (𝑘 − 𝑛𝑦 ) 𝑢𝑇 (𝑘 − 1) … 𝑢𝑇 (𝑘 − 𝑛𝑢 )] (3)
𝑇
𝜃 = [𝐴1 𝐴2 … 𝐴𝑛𝑦 𝐵1 𝐵2 … 𝐵𝑛𝑢 ] (4)

Na aplicação do Estimador MQ no sistema hipotético, o polinômio ARX deste sistema apresentado de


forma matricial será:

𝑢1 (𝑘 − 1)
𝑦1 (𝑘) 𝑎111 𝑎112 𝑦1 (𝑘 − 1) 𝑎211 𝑎212 𝑦1 (𝑘 − 2) 𝑏111 𝑏112 𝑏113
[ ] = [𝑎 𝑎122 ] . [𝑦2 (𝑘 − 1)] + [𝑎221 𝑎222 ] . [𝑦2 (𝑘 − 2)] + [𝑏121 ] . [𝑢2 (𝑘 − 1)] +
𝑦2 (𝑘) 121 𝑏122 𝑏123
𝑢3 (𝑘 − 1)
𝑢1 (𝑘 − 2) 𝑢1 (𝑘 − 3)
𝑏 𝑏212 𝑏213 𝑏 𝑏312 𝑏313
[ 211 ] . [𝑢2 (𝑘 − 2)] + [ 311 ] . [𝑢2 (𝑘 − 3)] (5)
𝑏221 𝑏222 𝑏223 𝑏321 𝑏322 𝑏323
𝑢3 (𝑘 − 2) 𝑢3 (𝑘 − 3)

𝑎111 𝑎112 𝑎211 𝑎212 𝑏111 𝑏112 𝑏113 𝑏211 𝑏212 𝑏213 𝑏311 𝑏312 𝑏313 𝑇
𝜃 = [𝑎 𝑎122 𝑎221 𝑎222 ] (6)
121 𝑏121 𝑏122 𝑏121 𝑏221 𝑏222 𝑏223 𝑏321 𝑏322 𝑏323
𝑎111 𝑎112 𝑎211 𝑎212 𝑏111 𝑏112 𝑏113 𝑏 𝑏212 𝑏213
𝐴1 = [𝑎 𝑎122 ]; 𝐴2 = [𝑎221 𝑎222 ] ; 𝐵1 = [𝑏121 ] ; 𝐵2 = [ 211 ];
121 𝑏122 𝑏123 𝑏221 𝑏222 𝑏223
𝑏311 𝑏312 𝑏313
𝐵3 = [ ]
𝑏321 𝑏322 𝑏323
A equação (3) aplicada no modelo hipotético, para K variando no intervalo de N=[1 5], resulta em:

K=1 ∴

ᴪ(0) = [𝑦1 (0) 𝑦2 (0) 𝑦1 (−1) 𝑦2 (−1) 𝑢1 (0) 𝑢2 (0) 𝑢3 (0) 𝑢1 (−1) 𝑢2 (−1) 𝑢3 (−1) 𝑢1 (−2) 𝑢2 (−2) 𝑢3 (−2)]𝑇
K=2 ∴

ᴪ(1) = [𝑦1 (1) 𝑦2 (1) 𝑦1 (0) 𝑦2 (0) 𝑢1 (1) 𝑢2 (1) 𝑢3 (1) 𝑢1 (0) 𝑢2 (0) 𝑢3 (0) 𝑢1 (−1) 𝑢2 (−1) 𝑢3 (−1)]𝑇
K=3 ∴

ᴪ(2) = [𝑦1 (2) 𝑦2 (2) 𝑦1 (1) 𝑦2 (1) 𝑢1 (2) 𝑢2 (2) 𝑢3 (2) 𝑢1 (1) 𝑢2 (1) 𝑢3 (1) 𝑢1 (0) 𝑢2 (0) 𝑢3 (0)]𝑇
K=4 ∴

ᴪ(3) = [𝑦1 (3) 𝑦2 (3) 𝑦1 (2) 𝑦2 (2) 𝑢1 (3) 𝑢2 (3) 𝑢3 (3) 𝑢1 (2) 𝑢2 (2) 𝑢3 (2) 𝑢1 (1) 𝑢2 (1) 𝑢3 (1)]𝑇
K=5 ∴

ᴪ(4) = [𝑦1 (4) 𝑦2 (4) 𝑦1 (3) 𝑦2 (3) 𝑢1 (4) 𝑢2 (4) 𝑢3 (4) 𝑢1 (3) 𝑢2 (3) 𝑢3 (3) 𝑢1 (2) 𝑢2 (2) 𝑢3 (2)]𝑇
Para cada valor de k, a partir das expressões de ᴪ(0)... ᴪ(4), o termo do primeiro somatório da equação (2)
resulta em:

[ᴪ(0). ᴪ𝑇 (0)] =
(𝑦1 (0))2 𝑦1 (0). 𝑦2 (0) 𝑦1 (−1). 𝑦1 (0) 𝑦1 (0). 𝑦2 (−1) 𝑦1 (0). 𝑢1 (0) …
𝑦1 (0). 𝑦2 (0) (𝑦2 (0))2 𝑦1 (−1). 𝑦2 (0) 𝑦2 (−1). 𝑦2 (0) 𝑦2 (0). 𝑢1 (0) …
𝑦1 (−1). 𝑦1 (0) 𝑦1 (−1). 𝑦2 (0) (𝑦1 (−1))2 𝑦1 (−1). 𝑦2 (−1) 𝑦1 (−1). 𝑢1 (0) …
𝑦1 (0). 𝑦2 (−1) 𝑦2 (−1). 𝑦2 (0) 𝑦1 (−1). 𝑦2 (−1) (𝑦2 (−1))2 𝑦2 (−1). 𝑢1 (0) … (7)
𝑦1 (0). 𝑢1 (0) 𝑦2 (0). 𝑢1 (0) 𝑦1 (−1). 𝑢1 (0) 𝑦2 (−1). 𝑢1 (0) (𝑢1 (0))2 …
… … … … … …
[ ]13𝑋13

E assim por diante, para os demais termos do somatório: ᴪ(1). ᴪ𝑇 (1), ᴪ(2). ᴪ𝑇 (2), ᴪ(3). ᴪ𝑇 (3), ᴪ(4). ᴪ𝑇 (4).

A primeira parcela da equação (2) que contém a matriz inversa do somatório dos termos ᴪ(𝑘 − 1). ᴪ𝑇 (𝑘 − 1),
dividida por N=5, será, portanto, uma matriz 13X13 (𝑝. 𝑛𝑦 + 𝑟. 𝑛𝑢 ). Essa matriz será multiplicada por uma
matriz 13X2 resultante da segunda parcela da equação (2), que realiza o somatório dos termos
ᴪ(𝑘 − 1). 𝑦 𝑇 (𝑘), que resulta em:
𝑦1 (0). 𝑦1 (1) 𝑦1 (0). 𝑦2 (1)
𝑦2 (0). 𝑦1 (1) 𝑦2 (0). 𝑦2 (1)
𝑦1 (−1). 𝑦1 (1) 𝑦1 (−1). 𝑦2 (1)
[ᴪ(0). 𝑦 𝑇 (1)] = 𝑦 (−1). 𝑦 (1) 𝑦 (−1). 𝑦 (1) (8)
2 1 2 2
𝑢1 (0). 𝑦1 (1) 𝑢1 (0). 𝑦2 (1)
𝑢 (0).
[ 2 …1 𝑦 (1) 𝑢 2 (0). 𝑦2 (1) ]
… 13𝑋2

A multiplicação da primeira e da segunda parcela da equação (2) é a multiplicação de uma matriz (13X13) por
uma matriz (13X2), resultando com isso em uma matriz (13X2) que é a matriz θ do Estimador de MQ, coerente
com a matriz de definição de θ mostrada em (6).

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