Vous êtes sur la page 1sur 4

II) INTERET DE LA DUALITE

Règles pratiques de passage du primal au dual

Soit (P) un programme linéaire et (D) son dual :


− R1 : le sens de l’optimisation est inversé c -à-d un problème de maximisation dans
(P) devient un problème de minimisation dans (D) et vice versa. Les variables de
décision restent positives ou nulles.

− R2 : le vecteur ligne des coefficients de la fonction économique de (D) est la


transposée du vecteur colonne des constantes seconds membres des contraintes
principales de (P).

− R3 : le vecteur colonne des constantes seconds membres des contraintes


principales de (D) est la transposée du vecteur ligne des coefficients de la fonction
économique de (P).

− R4 : la matrice des contraintes principales de (D) est la transposée de la matrice


des contraintes principales de (P). Dans ces contraintes on inverse le sens des
inégalités du Primal au Dual.

− R5 : les variables de décision et d’écart des deux programmes linéaires doivent


être notées par des lettres différentes afin d’éviter toute confusion.

1) forme standard d’un programme de type minimisation

A toute contrainte du type (i) : a i1 x1 + a i 2 x 2 + L + a in x n ≥ bi , on peut associer la variable


d’écart ei = a i1 x1 + a i 2 x 2 + L + a in x n − bi . Cette variable qui est également positive permet
d’écrire la contrainte sous la forme : (i’) : a i1 x1 + a i 2 x 2 + L + a in x n − ei = bi
Sous cette forme, on obtient la forme standard du programme linéaire.

Exemple : cas de l’entreprise OURAGAN

 x1 ≥ 0; x 2 ≥ 0
3x + 5 x ≥ 150
 1 2

Forme canonique 10 x1 + 6 x 2 ≥ 300


 x + x ≥ 40
 1 2

W (min) = 75000 x1 + 100000 x 2

1
 x1 ≥ 0; x 2 ≥ 0; e1 ≥ 0; e2 ≥ 0; e3 ≥ 0
3x + 5 x − e = 150
 1 2 1

Forme standard 10 x1 + 6 x 2 − e2 = 300


 x + x − e = 40
 1 2 3

W (min) = 75000 x1 + 100000 x 2

N.B : Dans cet exemple, les variables d’écart désignent les quantités de ciment, de fer et de
peinture transportées en plus du besoin minimum.

2) Insuffisance de la méthode du simplexe

On remarque ici que dans la forme standard, les variables d’écart sont précédées du signe (-).
Ce qui fait qu’en posant que les variables d’activité sont nulles, on n’obtient pas une solution
admissible.
En effet, x1 = x2 = 0 ⇒ e1 = −150; e2 = −300; e3 = −40 . Ce qui est en contradiction avec les
contraintes de signe. La méthode du simplexe, telle qu’exposée au chapitre précédent ne peut
donc s’appliquer. Pour résoudre donc le problème, on va donc transformer le programme
linéaire de minimisation en son programme dual qui est une maximisation. Ce programme
dual sera résolu par la méthode du simplexe et grâce aux bijections vues dans les propriétés
générales, on déterminera la solution optimale du programme primal à partir du tableau
optimal du dual.

3) Application : cas de l’entreprise OURAGAN

Résolution par passage au dual :

 x1 ≥ 0; x 2 ≥ 0
3x + 5 x ≥ 150
 1 2

Forme canonique du primal 10 x1 + 6 x 2 ≥ 300


 x + x ≥ 40
 1 2

W (min) = 75000 x1 + 100000 x 2

Soient y1 , y 2 , y 3 les variables d’activités respectives du dual (dans l’ordre des contraintes).

 y1 ≥ 0; y 2 ≥ 0; y 3 ≥ 0
3 y + 10 y + y ≤ 75000

Forme canonique du dual :  1
2 3

5 y1 + 6 y 2 + y 3 ≤ 100000
Z (max) = 150 y1 + 300 y 2 + 40 y 3

En notant par d1 et d 2 les variables d’écart du dual, on obtient :

2
 y1 ≥ 0; y 2 ≥ 0; y 3 ≥ 0; d1 ≥ 0; d 2 ≥ 0
3 y + 10 y + y + d = 75000
 1 2 3 1
La forme standard du dual : 
5
 1 y + 6 y 2 + y 3 + d 2 = 100000
Z (max) = 150 y1 + 300 y 2 + 40 y3

1er tableau du simplexe:

Base y1 y2 y3 d1 d2 SM SM/CP

d1 3 10 1 1 0 75000 7500 min+

d2 5 6 1 0 1 100000 16666,67

∆j 150 300 40 0 0 0

2ème tableau :

Base y1 y2 y3 d1 d2 SM SM/CP

y2 3/10 1 1/10 1/10 0 7500 25000

d2 16/5 0 2/5 -3/5 1 55000 17187,5 min+

∆j 60 0 10 -30 0 -2250000

3ème tableau :

Base y1 y2 y3 d1 d2 SM SM/CP

y2 0 1 1/16 5/32 -3/32 9375/4 37500 min+

y1 1 0 1/8 -3/16 5/16 17187,5 137500

∆j 0 0 5/2 -75/4 -75/4 -3281250


Base y1 y2 y3 d1 d2 SM

y3 0 16 1 5/2 -3/2 37500

y1 1 -2 0 -1/2 1/2 12500

∆j 0 -40 0 -25 -15 -3375000

Tous les taux marginaux sont négatifs ou nuls donc ce tableau est optimal. On en déduit la
solution optimale du primal de la manière suivante :

Variables du primal e1 e2 e3 x1 x2
Variables du dual y1 y2 y3 d1 d2
opp.taux marginaux 0 40 0 25 15

Donc par la bijection, on a :

3
e1 = 0; e2 = 40; e3 = 0; x1 = 25; x 2 = 15
A l’optimum, les deux fonctions économiques ( primal et dual) ont les mêmes valeurs ; donc
Wmin = 3375000

Interprétation de la solution :

L’entreprise OURAGAN doit solliciter 25 camions de KT et 15 camions de TT pour un coût


de transport minimum de 3375000F.
Pour ce programme de transport, 40 bottes de fer seront transportées en surplus. En effet,
(10*25+6*15)-300=40 ( e2 = 40 )
Pour le ciment et la peinture, on transportera juste ce qu’il faut.
En effet, 3*25+5*15=150 ( e1 = 0 ) et 1*25+1*15=40 ( e3 = 0 )