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Clase 17
Carlos H. Muravchik
13 de Mayo de 2019
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Habı́amos visto:
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Motivación 3
Usando Parseval y suponiendo condiciones para meter el lı́m
dentro de la integral
Z ∞
E {|XT (f , ξ0 )|2 }
PXX = hRXX (t, t)i = lı́m df
T
−∞ | →∞ T
{z }
densidad espectral de potencia
del proceso
E{|XT (f , ξ)|2 }
SXX (f ) = lı́m
T →∞ T
y cumple
Z ∞
PXX = hRXX (t, t)i = SXX (f )df
−∞
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Ejemplo
E{|XT (f , ζ)|2 }
SXX (f ) = lı́m
T →∞ T
R T /2
donde XT (f , ζ) = −T /2 X (t, ζ)e−j2πft dt.
Definición (SVID): Sea X [t] un proceso estocástico con
potencia media finita, entonces la densidad espectral de
potencia SXX (ej2πs ) es
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Potencia (cont.):
1 T /2
Z
PXX = hRXX (t, t)i = lı́m E{|X (t, ζ)|2 } dt =
T →∞ T −T /2
Z ∞ Z ∞
E{|XT (f , ζ)|2 } E{|XT (f , ζ)|2 }
= lı́m df = lı́m df =
T →∞ −∞ T −∞ T →∞ T
✻S
XX (f )
.. .. df
..
✲... ...✛
.. .. R∞
.. .. = −∞ SXX (f )df
..
SXX (f0 ) .................. ....
✲
f0 f
Similar para el caso discreto.
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Densidad espectral de potencia 3
Propiedades:
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Interdensidad espectral de potencia 2
Propiedades:
Intervalo de 5 minutos
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SL y entradas aleatorias
X(t) Y (t)
h(·) Y (t) = {X ∗ h}(t)
Media estadı́stica
donde
SLIT: H(f ) = F{h(t)}(f ).
SLID: H(ej2πs ) = TFTD{h[n]}(ej2πs ).
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Correlaciones con entrada ESA 1
Calcular RXY , RYX , RYY para SLIT, usando DEP y métodos de
transformada: emplear el T. de W-K.
∨
∗ ∗
RXY (t1 , t2 ) = E {X (t + τ )Y (t)} = {RX ∗ h }(t1 − t2 ) = RXY (τ )
F : SXY (f ) = H ∗ (f )SXX (f )
∨
RYY (t1 , t2 ) = E {Y (t + τ )Y ∗ (t)} = {RX ∗ h ∗ h∗ }(t1 − t2 ) = RY (τ )
F : SYY (f ) = |H(f )|2 SXX (f )
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X(t) Y (t)
h(·) Y (t) = {X ∗ h}(t)
Z
γxy = x(t + τ )y ∗ (t)dt Y (f ) = H(f )X (f )
entonces
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Correlaciones con entrada ESA 2
Calcular RXY , RYX , RYY para SLID, usando DEP y métodos de
transformada: emplear el T. de W-K.
∨
∗ ∗
RXY [n1 , n2 ] = E {X [n + m]Y [n]} = {RX ∗h }[n1 −n2 ] = RXY [m]
T FT D : SXY (ej2πs ) = H ∗ (ej2πs )SXX (ej2πs )
∨
∗ ∗
RYY (t1 , t2 ) = E {Y (t + τ )Y (t)} = {RX ∗h∗h }(t1 −t2 ) = RY (τ )
T F T D : SYY (ej2πs ) = |H(ej2πs )|2 SXX (ej2πs )
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Clase que viene
I Muestreo y Reconstrucción
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