ERGODICIDAD DE UN PROCESO ESTOCÁSTICO

En muchas ocasiones, sólo disponemos de una realización del proceso (es decir,
disponemos de una función temporal), en este caso, para conocer el proceso calculamos
sus promedios temporales

 Sea X(t) un proceso estacionario débil, definimos la media temporal o valor

medio en el tiempo como:

 La autocorrelación temporal se define como:

Ambas son VA ya que toman valores distintos para cada realización del proceso.

Diremos que un proceso es ergódico si sus promedios estadísticos coinciden con los
temporales � sólo necesitamos una realización del proceso para conocer los promedios
estadísticos.

Ergodicidad en media : Dado que la media temporal uT no depende del tiempo, para

que un proceso sea ergódico en media, es necesario que la media del proceso u X sea
constante, esto se cumple si el proceso es estacionario.

Ejemplo: Sea A una VA N(0,1), definimos el proceso X(t)=A. ¿Es ergódico en media?

u x = E [ A] = 0

1 T
uT =
2T �A�t = A �0
-T
Por lo que no es ergódico en media

Ergodicidad en autocorrelación : Sea RX (t ) = E [ X (t ) X (t + t ) ] . Si construimos el

proceso Zt (t ) = X (t ) X (t + t ) , entonces E [ Zt (t ) ] = RX (t ) , por lo tanto X (t ) es ergódico

en autocorrelación si Zt (t ) es ergódico en media.

Ejemplo: Se considera el proceso X(t)=acos(wt)+bcos(wt), donde a y b son dos VA
independientes uniformemente distribuidas en [-1,1], estudie la ergodicidad en media y
autocorrelación.

En Media:

u X = E [ a ] cos( wt ) + E [ b ] senwt = 0 + 0 = 0 Es ergódico en media

1 T sin( wT )
uT = � ( a cos( wt ) + b sin wt ) �
t= � limuT = 0
2 -T wT T ��

1
RX ( t ) = E [ X (t ) X (t + t ) ] = cos ( wt )
3

1 T

2T �X ( t ) X ( t + t ) �t
-T
sin ( a �b ) = cos ( a ) sin ( b ) �sin ( a ) cos ( b )

En Autocorrelación:

u X = E [ a ] cos( wt ) + E [ b ] senwt = 0 + 0 = 0

1 T sin( wT )
uT = � ( a cos(wt ) + b sin wt ) �t = � limuT = 0
2 - T wT T ��

1
RX ( t ) = E [ X (t ) X (t + t ) ] = cos ( wt )
3

1 1
�X ( t ) X ( t + t ) �t = 2 ( a + b 2 ) cos ( wt )
T
2
lim No es ergódico en
T �� 2T -T

autocorrelación