UESC - Universidade Estadual de Santa Cruz

Departamento de Ciências Econômicas - DCEC

DANIEL PINHO E SOUSA

YASMIM MOREIRA FARIAS

ANÁLISE DE CORRELAÇÃO ENTRE PIB REAL E DESEMPREGO:

VERIFICANDO A APLICAÇÃO DA LEI DE OKUN NA ATUALIDADE

ILHÉUS - BA
2018
 DANIEL PINHO E SOUSA
YASMIM MOREIRA FARIAS

ANÁLISE DE CORRELAÇÃO ENTRE PIB REAL E DESEMPREGO:

VERIFICANDO A APLICAÇÃO DA LEI DE OKUN NA ATUALIDADE

Trabalho apresentado à Universidade

Estadual de Santa Cruz como requisito
para obtenção da nota parcial da
disciplina Econometria I no Curso de
Ciências Econômicas à professora
Elenildes dos Santos Pereira.

ILHÉUS - BA
2018
SUMÁRIO

INTRODUÇÃO.....................................................................................................1

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA...........................................................................2

METODOLOGIA..................................................................................................3

DESENVOLVIMENTO.........................................................................................4

Coeficiente De Correlação De Pearson...........................................................5

Coeficiente de Determinação......................................................................7

Análise de Regressão Linear......................................................................8

CONCLUSÃO....................................................................................................10

REFERÊNCIAS.................................................................................................11
INTRODUÇÃO

Na maioria dos estudos é de comum interesse conhecer o relacionamento

entre as variáveis envolvidas. A medida que mostra esse grau de relacionamento
é chamada de coeficiente de correlação, que também é conhecida como medida
de associação de interdependência entre as variáveis.

Buscamos através deste trabalho medir o grau de correlação bem como

estimar uma equação linear condicional que explique satisfatoriamente a relação
entre as variáveis PIB real e taxa de desemprego.
FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

Estre trabalho se embasa na teoria da Lei de Okun, a qual propõe uma

relação inversa entre desemprego e produto interno bruto. Essa teoria foi
desenvolvida pelo economista Arthur Okun em 1962, através de observação de
uma regularidade (do mundo real) empírica que não se baseia em nenhum
raciocínio econômico forte, contudo tendo sobrevivido ao longo do tempo.
METODOLOGIA

A metodologia utilizada é a científica estatística, documental e histórica.

Fazendo uso de levantamento de dados do Instituto Brasileiro de Geografia
Estatística (IBGE) e do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA)
referentes aos valores do PIB e taxa de desemprego no intervalo entre os anos
de 1998 a 2014.
DESENVOLVIMENTO

A chamada “Lei de Okun” observou que havia uma relação, com grande
regularidade, entre a variação no nível de emprego e o PIB nacional. Afim de verificar a
sua efetividade na contemporaneidade coletamos dados referentes aos valores do PIB
corrigidos pelo índice IPCA com ano base em 1998, e taxa de desemprego no site do
IPEA. Os dados obtidos estão apresentados na tabela apresentada a seguir:

PIB em valores Taxa de

PIB REAL TAXA DE
ANO Correntes IPCA DEFLATOR Crescimento
(Ano base 1998) DESEMPREGO
(em 1.000.000) do PIB Real

2014 R$ 5.778.953,00 0,0641 3,861446 R$ 1.496.577,53 49% 0,075

2013 R$ 5.331.619,00 0,0591 3,560241 R$ 1.497.544,42 49% 0,071
2012 R$ 4.814.760,00 0,0583 3,512048 R$ 1.370.926,52 37% 0,067
2011 R$ 4.376.382,00 0,065 3,915663 R$ 1.117.660,63 12% 0,073
2010 R$ 3.885.847,00 0,059 3,554217 R$ 1.093.306,11 9%
2009 R$ 3.333.039,35 0,0431 2,596386 R$ 1.283.722,81 28% 0,091
2008 R$ 3.109.803,10 0,059 3,554217 R$ 874.961,55 -13% 0,078
2007 R$ 2.720.262,93 0,0445 2,680723 R$ 1.014.749,77 1% 0,089
2006 R$ 2.409.449,94 0,0314 1,891566 R$ 1.273.785,64 27% 0,092
2005 R$ 2.170.584,50 0,0569 3,427711 R$ 633.246,09 -37% 0,102
2004 R$ 1.957.751,21 0,076 4,578313 R$ 427.614,08 -57% 0,097
2003 R$ 1.717.950,40 0,093 5,60241 R$ 306.644,91 -69% 0,105
2002 R$ 1.488.787,26 0,1253 7,548193 R$ 197.237,58 -80% 0,099
2001 R$ 1.315.755,47 0,0767 4,620482 R$ 284.765,85 -72% 0,101
2000 R$ 1.199.092,07 0,0597 3,596386 R$ 333.415,89 -67%
1999 R$ 1.087.710,46 0,0894 5,385542 R$ 201.968,61 -80% 0,104
1998 R$ 1.002.351,02 0,0166 1 R$ 1.002.351,02 0% 0,097

Para cálculo do PIB Real foi utilizado como base o ano de 1998
Fonte: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) e Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada
(IPEA)
 Coeficiente De Correlação De Pearson

Afim de verificar o quanto a variável PIB (considerada neste estudo como

a variável explicativa) afeta a variável taxa de desemprego, é feita uma
representação gráfica em um plano cartesiano chamada de diagrama de
dispersão conforme a figura a seguir:

DIAGRAMA DE DISPERSÃO (1998 ~2014)

PIB REAL BRASILEIRO X TAXA DE DESEMPREGO
0.120

0.100

0.080

0.060

0.040

0.020

0.000
R$ 0.00

R$ 200,000.00

R$ 400,000.00

R$ 600,000.00

R$ 800,000.00

R$ 1,000,000.00

R$ 1,200,000.00

R$ 1,400,000.00

R$ 1,600,000.00
Podemos verificar através dos pontos do diagrama de dispersão que existe
uma correlação negativa e de certa forma forte acaba por dar força a teoria da
lei de Okun, ou seja, quanto maior o valor do PIB Real brasileiro no período entre
1998 a 2014 menor é a taxa de desemprego.

Para que haja maior fundamentação, busca-se estabelecer o grau dessa

correlação através do cálculo do coeficiente de correlação “r”. O mesmo é obtido
pela seguinte fórmula:

Onde:
 Para aplicação da fórmula do coeficiente de correlação de Pearson calcular
os respectivos somatórios das variáveis envolvidas, onde, X em nosso presente
estudo se trata dos valores do PIB (variável explicativa) e Y os valores da taxa
de desemprego (variável explicada).

n X Y X*Y X² Y²
1 R$ 1.496.577,53 0,075 112243,31 2239744309231,18 0,0056
2 R$ 1.497.544,42 0,071 106325,65 2242639298893,89 0,0050
3 R$ 1.370.926,52 0,067 91852,08 1879439517783,82 0,0045
4 R$ 1.117.660,63 0,073 81589,23 1249165292449,39 0,0053
5 R$ 1.283.722,81 0,091 116818,78 1647944258811,68 0,0083
6 R$ 874.961,55 0,078 68247,00 765557714275,00 0,0061
7 R$ 1.014.749,77 0,089 90312,73 1029717089923,00 0,0079
8 R$ 1.273.785,64 0,092 117188,28 1622529849205,99 0,0085
9 R$ 633.246,09 0,102 64591,10 401000614484,51 0,0104
10 R$ 427.614,08 0,097 41478,57 182853802035,17 0,0094
11 R$ 306.644,91 0,105 32197,72 94031100503,45 0,0110
12 R$ 197.237,58 0,099 19526,52 38902661898,98 0,0098
13 R$ 284.765,85 0,101 28761,35 81091589853,38 0,0102
14 R$ 201.968,61 0,104 21004,74 40791318686,57 0,0108
15 R$ 1.002.351,02 0,097 97228,05 1004707565718,30 0,0094
Σ R$12983757,01 1,341 1089365,09 14520115983754,30 0,1223

Sendo assim o cálculo se dará da seguinte forma:

O coeficiente de correlação de Pearson obtido para as variáveis do nosso

estudo foi de = -0,802082261 a qual deve-se ser interpretado de acordo com
o modelo a seguir:

Então concluímos que, como o coeficiente de correlação r = -0,802082261,

há uma correlação negativa e forte entre as variáveis PIB real brasileiro e taxa
de desemprego para o período abordado neste estudo.
 Coeficiente de determinação

O coeficiente de determinação, também chamado de R², é uma medida de

ajustamento de um modelo estatístico linear generalizado, como a regressão
linear, em relação aos valores observados. O R² varia entre 0 e 1, indicando, em
percentagem, o quanto o modelo consegue explicar os valores observados.

No caso das variáveis estudadas neste trabalho já encontramos o

coeficiente de correlação que é = -0,802082261. Elevando esse valor ao
quadrado obtemos o valor do coeficiente de determinação R² = 0,643335954.

Isso quer dizer que 64,33% da variação da taxa de desemprego (variável

dependente) é explicada pela variação do PIB real (variável regressora).
 Análise de Regressão Linear

Com o objetivo de explicitar a estrutura da relação entre as variáveis

estudadas neste trabalho, utilizaremos o modelo de análise de regressão linear
estabelecendo assim um modelo matemático. Através desse modelo poderemos
entender como o comportamento da variável PIB real muda o comportamento da
variável taxa de desemprego.

Utilizaremos o método dos Mínimos Quadrados Ordinários (MQO) para

estabelecer a equação da reta de regressão dada pela função a seguir:

Onde e são parâmetros conhecidos como intercepto e coeficiente

angular respectivamente. Para estimar o valor de e faremos uso das
seguintes fórmulas:

Para aplicação dessas fórmulas devemos complementar a tabela anterior:

 Aplicando a fórmula:

Logo a equação da regressão será:

Encontrando-se o par ordenado para cada valor de X na tabela (variável

explicativa), encontramos os respectivos pares ordenados construindo assim o
gráfico que representa a equação de regressão:

X Y
1496577,53 0,0757 GRÁFICO DE REGRESSÃO
1497544,42 0,0757 PIB REAL X TAXA DE DESEMPREGO
1370926,52 0,0784
0.1200
1117660,63 0,0839
0.1000
1283722,81 0,0803
874961,55 0,0892 0.0800
1014749,77 0,0862
0.0600
1273785,64 0,0805
633246,09 0,0945 0.0400

427614,08 0,0989 0.0200

306644,91 0,1016
0.0000
197237,58 0,1039
0.00

200000.00

400000.00

600000.00

800000.00

1000000.00

1200000.00

1400000.00

1600000.00

284765,85 0,1020
201968,61 0,1038
1002351,02 0,0864

Através dos dados obtidos pode-se inferir que a cada aumento de

R$1000.000,00 no PIB real ocorrerá uma queda de 2,17% na taxa de
desemprego.
 CONCLUSÃO

Através de coleta de dados retirados do IPEAdata e IBGE, e com aplicação

de técnicas estatísticas de análise de correlação e regressão podemos confirmar
a veracidade da teoria da “Lei de Okun”.

O coeficiente de correlação Rxy = -0,802082261 demonstra uma correlação

negativa e forte, ou seja, quanto maior for o PIB real, menor será a taxa de
desemprego.

Fato também confirmado pelo coeficiente de determinação o qual

demonstra que 64,33% da taxa de desemprego é explicada por variações do
PIB. Sabe-se que outras variáveis externas também podem afetar, contudo esse
percentual é alto o suficiente para confirmar a teoria.

Observando-se graficamente a reta de regressão, pode-se observar a

tendência decrescente da taxa de desemprego perante o crescimento do PIB.
Pode-se inferir que a cada R$1.000.000,00 de aumento ocorre
aproximadamente a redução de 2,17% na taxa de desemprego.

De acordo com os aspectos acima apresentados pode-se afirmar que

existe realmente uma relação inversa entre taxa de desemprego e produto
interno bruto.
REFERÊNCIAS

BACEN – Banco Central do Brasil. Calculadora do Cidadão, 2016.

Disponível em: <https://www.bcb.gov.br/?CALCULADORA>
Acesso em: 17/01/2018

INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA - IBGE.Sistema

Nacional de Ìndice de Preços ao Consumidor, 2018.
Disponível em:
<https://ww2.ibge.gov.br/home/estatistica/indicadores/precos/inpc_ipca/defaults
eriesHist.shtm>
Acesso em: 17/01/2018

IPEA – Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada. Taxa de desemprego,

2018. Disponível em: http://www.ipeadata.gov.br/ExibeSerie.aspx?
serid=486696880 Acesso em: 08/11/2017

GUJARATI, D. N.; PORTER, D. C. Econometria básica. 5. ed. Porto Alegre:

AMGH, 2011. 924 p.