En el portafolio de inversión tenemos la posibilidad de analizar comportamientos

de empresas en diferentes sectores comerciales, esto hace que la volatilidad sea agradable

para cualquier inversionista.

Cuando miramos el promedio de rentabilidad mensual individual de cada una de

las compañías, se observa que MSFT es la empresa con el mayor porcentaje de

rentabilidad (1,603%), esto quiere decir que posiblemente sean las acciones que causen

mayor valor de adquisición en este portafolio o cartera de inversión.

Las acciones que presentan mayor rentabilidad deberán ser las que representen un

mayor riesgo de esta forma se aprecia que el nivel de riesgo versus volatilidad mas alto es

para MSFT (6,535%), pues si asumo mayor riesgo es de esperar mayor rentabilidad y la

razón según algunos expertos como…. Es qué a mayor riesgo asumido, mayor

rentabilidad.

El mejor activo financiero al relacionar la rentabilidad mensual, con el riesgo

mensual y la beta, si hablamos de MSFT si el riesgo aumenta en un por ciento, la

rentabilidad de MSFT debería aumentar en un (24,524%), por cada peso que aumente la

rentabilidad el costo asociado al riesgo va a aumentar (32,95%).

Analizando el sharper con la marginalidad mensual, por cada 1% que aumente el

capital rentable de DIS el nivel de riesgo aumenta en un (4833,290%), mientras que en

MSFT esa misma porción porcentual de riesgo del 1% de rentabilidad, esta asumiendo un

riesgo de (407,764%).

Lo que me indican los resultados de la matriz de varianza y covarianza

(conjunto) es que, las acciones de MSFT tienen el mayor riesgo asumido (0,427%),

mientras que la menos riesgosa es la de WMT (0,215%). El nivel de riesgo individual de

cada una de las acciones evaluadas en la matriz denota un comportamiento de alto riesgo

para MSFT (6,535%), y al mirar las acciones de WMT individualmente son las menos

riesgosas (4,635).

Analizando el riesgo de la cartera en mas de 2 activos observando los resultados

de la matriz de Markowit; lo ideal es que el riesgo conjunto de esta cartera de inversión se

ubique por debajo del riesgo del indicador que tomo como referencia en este caso

(^GSPC) esta en (2,936%) y lo que muestra la relación de los cuatro activos que hay en el

portafolio de inversión es un riesgo conjunto de (3,521%).

Lo atractivo de este portafolio será que la rentabilidad mensual sea superior a la

del índice o indicador de referencia en este caso, que sea mayor a la de (^GSPC), que es

de (0,633%), y en el conjunto del análisis de datos de la matriz Markowitz se observa una

rentabilidad de cartera del (1,160%) esto es algo favorable para el inversionista, pues

denota que podrá percibir rendimientos favorables comparados con el índice del mercado.