Función de densidad de probabilidad

En la teoría de la probabilidad, la función de densidad

de probabilidad, función de densidad, o,
simplemente, densidad de una variable aleatoria
continua describe la probabilidad relativa según la cual
dicha variable aleatoria tomará determinado valor.
La probabilidad de que la variable aleatoria caiga en
una región específica del espacio de posibilidades
estará dada por la integral de la densidad de esta
variable entre uno y otro límite de dicha región.
La función de densidad de probabilidad (FDP o PDF en
inglés) es positiva a lo largo de todo su dominio y su
integral sobre todo el espacio es de valor unitario.

Índice
Definición
Descripción Intuitiva-Práctica
Funciones de Distribución de
Probabilidad
Diagrama de Caja y función de densidad de probabilidad de
Propiedades una distribución normal N(0, σ2).
Enlaces externos
Véase también

Definición
Una función de densidad de probabilidad caracteriza el comportamiento
probable de una población en tanto especifica la posibilidad relativa de que
una variable aleatoria continua X tome un valor cercano a x.

Una variable aleatoria X tiene densidad f, siendo f una función no-negativa

integrable de Lebesgue, si:
Función de densidad de probabilidad para
la distribución normal.

Por lo tanto, si F es la función de distribución acumulativa de X, entonces:

y (si f es continua en x)
Intuitivamente, puede considerarse f(x) dx como la probabilidad de X de caer en el intervalo infinitesimal [x, x + dx].

Se define como el cociente entre la probabilidad de X de tomar un valor en el intervalo [x, x + dx] y dx, siendo dx un infinitésimo.
La mayoría de las funciones de densidad de probabilidad requieren uno o más parámetros para especificarlas totalmente.
Recíprocamente respecto de la definición ya desarrollada, pueden hacerse las siguientes consideraciones.
La probabilidad de que una variable aleatoria continua X quede ubicada entre los valores a y b está dada por el desenvolvimiento
en el intervalo de la FDP; de los valores comprendidos en el rango entre a y b.

La FDP es la derivada (cuando existe) de la función de distribución:

Así, si F es la función de distribución acumulativa de X, entonces:

y (si f es continua en x)

Descripción Intuitiva-Práctica
En situaciones prácticas, la FDP utilizada se elige entre un número relativamente pequeño de FDP comunes, y la labor estadística
principal consiste en estimar sus parámetros.
Por lo tanto, a los efectos del registro, es necesario saber qué FDP se ha utilizado e indicarlo en la documentación de evaluación
de la incertidumbre.

La definición formal de la función de densidad requiere de conceptos de la teoría de la medida.

Si una variable aleatoria X sigue una función de probabilidad X*P su densidad con respecto a una medida de referencia μ es la
derivada de Radon–Nikodym

Una variable aleatoria continua X con valores en un espacio de medida (habitualmente Rn con conjuntos Borel como
subconjuntos mesurables), tiene como distribución de probabilidad, la medida X∗P en : la densidad de X con respecto a
la medida de referencia μ sobre es la derivada de Radon–Nikodym.
Siendo f/; toda función medible con la siguiente propiedad:

para todo conjunto medible .

Es decir, ƒ es una función con la propiedad de que...

...para cada conjunto medible A.

Funciones de Distribución de Probabilidad

A diferencia de la probabilidad, una fdp puede tomar valores mayores que uno. Por ejemplo, la distribución uniforme continua en
el intervalo [0, ½] tiene una densidad de probabilidad f(x) = 2 para 0 ≤ x ≤ ½ y f(x) = 0 fuera de tal intervalo.

Hay que advertir que la función de densidad no es propiamente única: dos funciones distintas pueden representar la misma
distribución de probabilidad si sólo difieren en un conjunto de medida nulo.

Además, puede haber distribuciones de probabilidad que carezcan de función de densidad.

Esto ocurre cuando, sin ser discretas, no le asignan probabilidad positiva a algunos puntos individuales presentan conjuntos de
medida nula.
Esto sucede con la distribución de Cantor cuando se toma la de Lebesgue como medida de referencia.

Cuando, como ocurre normalmente en las aplicaciones, X es una variable aleatoria real y μ es la medida de Lebesgue, la función
de densidad es una función tal que

De modo que si F es la función de distribución de X, entonces

Intuitivamente, se puede pensar que ƒ(x) dx es la probabilidad de que X asuma valores en el intervalo infinitesimal [x, x + dx].

Propiedades
De las propiedades de la función de densidad se siguen las siguientes propiedades de la fdp (a veces visto como pdf del inglés):

para toda .
El área total encerrada bajo la curva es igual a 1:
 La probabilidad de que tome un valor en el intervalo es el área bajo la curva de la función de densidad
en ese intervalo o lo que es lo mismo, la integral definida en dicho intervalo. La gráfica f(x) se conoce a veces
como curva de densidad.

Algunas FDP están declaradas en rangos de a , como la de la distribución normal.

Enlaces externos
[1] (http://cajael.com/mestadisticos/T3VAleatorias/node2.php) Simulación de la obtención de la probabilidad en
un intervalo a partir de la función de densidad de una variable continua con R (lenguaje de programación)

Véase también
Polinomio de Bernstein
Frecuencia estadística

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