Statistiques descriptives

Coefficients d’aplatissements, d’asymétries et de normalités

D’après les p values (> 5%) les variables normales sont GPPPC, LGPPC et GGFC

Matrice des corrélations entre les variables

Test de Hausman

D’après la p value (<5%) de la statistique de Hausman distribuée suivant un Chi2 à 10 ddl,

l’hypothèse selon laquelle le modèle est à effets aléatoire est rejetée, ce modèle est un
modèle à effets fixes.
Test d’hétéroscédasticité
D’après la p value (<5%) de la statistique Breusch-Pagan LM test of Independence distribuée
selon une Chi2 à 28 ddl, il y a présence d’hétéroscédasticité dans le modèle.
Test autocorrelation de Wooldridge
D’après la p value (<5%) de la statistique de Woodbridge distribuée selon une Fisher (1,7), il
y a présence d’autocorrélation dans le modèle.
Test de normalité des résidus
D’après la p value (<5%) de la statistique de normalité Shapiro-Wilk, les résidus ne présente
pas un caractère de normalité.
Test de spécification de Ramsey
D’après les p values (> 5%) du test de Ramsey Reset, le modèle est bien spécifié.
Test d’Arellano et Bond
Les variables significatives lGDPPPG, CTG, OCI, PMP, INF, GGFC, FBC ( et leur signe à confirmer
avec la théorie économique).
D’après les p values (> 5%) du test de Sargan, que les instruments sont valides
D’après la p value (<5%) des statistitiques d’arellano et bond pour ar(1) et ar(2) en différences
premières, il ya une sérielle corrélation d’ordre 1 et d’ordre .
Remarques :
- Il est préférable de spécifier le modèle en différences premières, et d’ajouter autant
de variables muettes que d’années.
- Dans un système GMM, il faut quel le nombre d’individu (N) soit supérieur à (T) le
temps ce qui n’est pas le cas en l’occurrence.