Estadística para Administradores

Respuestas Práctica 1. Estimadores Puntuales

1)
a) 𝐸(𝑥̅ ) = 𝜇
𝜎2
b) 𝑉(𝑥̅ ) =
𝑛
𝜎
c) 𝐷(𝑥̅ ) =
√𝑛
d) 𝐸(𝑠 2 ) = 𝜎2
2𝜎4
e) 𝑉(𝑠 2 ) =
𝑛−1

2𝜎4
f) 𝐷(𝑠 2 ) = √𝑛−1

2)
a) 𝐸(𝑝̂ ) = 𝜋
𝜋(1−𝜋)
b) 𝑉(𝑝̂ ) =
𝑛

𝜋(1−𝜋)
c) 𝐷(𝑝̂ ) = √ 𝑛

3) 𝐸(𝜆̂1 ) = 𝜆 , 𝜆̂1 𝑒𝑠 𝑢𝑛 𝑒𝑠𝑡𝑖𝑚𝑎𝑑𝑜𝑟 𝑖𝑛𝑠𝑒𝑠𝑔𝑎𝑑𝑜 𝑑𝑒 𝜆

𝐸(𝜆̂2 ) = 𝜆 , 𝜆̂2 𝑒𝑠 𝑢𝑛 𝑒𝑠𝑡𝑖𝑚𝑎𝑑𝑜𝑟 𝑖𝑛𝑠𝑒𝑠𝑔𝑎𝑑𝑜 𝑑𝑒 𝜆
Como ambos estimadores son insesgados se determina cuál es más eficiente.
1
𝑉(𝜆̂1 ) = 𝜆
4
3
𝑉(𝜆̂2 ) = 𝜆
10
𝜆̂1 𝑒𝑠 𝑚á𝑠 𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑞𝑢𝑒 𝜆̂2 , ya que su varianza es menor 𝑉(𝜆̂1 ) < 𝑉(𝜆̂2 )

4) 𝐸(𝜎̂12 ) = 𝜎 2 , 𝜎̂12 es un estimador insesgado de 𝜎 2

𝐸(𝜎̂22 ) = 𝜎 2 , 𝜎̂22 es un estimador insesgado de 𝜎 2
Como ambos estimadores son insesgados se determina cuál es más eficiente.
1 4
𝑉(𝜎̂12 ) = 𝜎
15
2 4
𝑉(𝜎̂22 ) = 𝜎
29
𝜎̂12 es más eficiente que 𝜎̂22 , ya que su varianza es menor 𝑉(𝜎̂12 )< 𝑉(𝜎̂22 )

5) Los tres estimadores son insesgados. Se prefiere el primer estimador porque tiene menor varianza.

1 21 169
𝑉(𝜇̂ 1 ) = < 𝑉(𝜇̂ 2 ) = < 𝑉(𝜇̂ 3 ) =
2 32 144
6) Resolución de ejercicio modelo:
𝑦1 + 𝑦2 1 1
𝐸(𝜇̂ 1 ) = 𝐸 ( ) = [𝐸(𝑦1 ) + 𝐸(𝑦2 )] = [𝜇 + 𝜇] = 𝜇
2 2 2

1
Estadística para Administradores
𝑛−1
𝑦1 𝑦𝑖 𝑦𝑛 𝐸(𝑦1 ) 𝐸(∑𝑛−1
𝑖=2 𝑦𝑖 ) 𝐸(𝑦𝑛 ) 𝜇 ∑𝑛−2
𝑖=2 𝐸(𝑦𝑖 ) 𝜇
𝐸(𝜇̂ 2 ) = 𝐸 ( +∑ + )= + + = + +
4 2(𝑛 − 2) 4 4 2(𝑛 − 2) 4 4 2(𝑛 − 2) 4
𝑖=2
𝜇 (𝑛 − 2)𝜇 𝜇
= + + =𝜇
4 2(𝑛 − 2) 4
𝑛 𝑛
𝑦𝑖 1 𝑛𝜇
𝐸(𝜇̂ 3 ) = 𝐸 (∑ ) = ∑ 𝐸(𝑦𝑖 ) = =𝜇
𝑛 𝑛 𝑛
𝑖=1 𝑖=1
Los tres estimadores son insesgados.
Analizamos la eficiencia.
𝑦1 + 𝑦2 1 1 𝜎2
𝑉(𝜇̂ 1 ) = 𝑉 ( ) = [𝑉(𝑦1 ) + 𝑉(𝑦2 )] = [𝜎 2 + 𝜎 2 ] =
2 4 4 2
𝑛−1
𝑦1 𝑦𝑖 𝑦𝑛 𝑉(𝑦1 ) 𝑉(∑𝑛−1 𝑦
𝑖=2 𝑖 ) 𝑉(𝑦𝑛 ) 𝜎 2 ∑ 𝑛−2
𝑖=2 𝑉(𝑦𝑖 ) 𝜎2
𝑉(𝜇̂ 2 ) = 𝑉 ( + ∑ + )= + + = + +
4 2(𝑛 − 2) 4 16 4(𝑛 − 2)2 16 16 4(𝑛 − 2)2 16
𝑖=2
𝜎 2 (𝑛 − 2)𝜎 2 𝜎 2 𝑛𝜎 2
+= + =
16 4(𝑛 − 2)2 16 8(𝑛 − 2)
𝑛 𝑛
𝑦𝑖 1 𝑛𝜎 2 𝜎 2
𝑉(𝜇̂ 3 ) = 𝑉 (∑ ) = 2 ∑ 𝑉(𝑦𝑖 ) = 2 =
𝑛 𝑛 𝑛 𝑛
𝑖=1 𝑖=1

Finalmente calculamos la eficiencia relativa del tercer estimador respecto de los otros dos
𝜎2
𝑉(𝜇̂ 1 ) 𝜎2 𝑛 𝑛
= 22 = =
𝑉(𝜇̂ 3 ) 𝜎 2 𝜎2 2
𝑛
𝑛𝜎 2
𝑉(𝜇̂ 2 ) 8(𝑛 − 2) 𝑛𝜎 2 𝑛 𝑛2
= 2 = 2
=
𝑉(𝜇̂ 3 ) 𝜎 8(𝑛 − 2) 𝜎 8(𝑛 − 2)
𝑛
𝜇̂ 3 es un estimador eficiente de 𝜇, respecto de 𝜇̂ 1 , si n>2. Dado que tomar una muestra de tamaño 1 o 2 es
estadísticamente poco significativo, se puede decir que siempre es eficiente; entendiéndolo desde un
punto de vista estadístico y menos matemático.
𝜇̂ 3 es un estimador eficiente de 𝜇, respecto de 𝜇̂ 2 , si n>4.
7) Ambos estimadores son insesgados y la eficiencia relativa es la siguiente:

𝑉(𝜆̂2 ) 2
=
𝑉(𝜆̂1 ) 𝑛

8) Ambos estimadores son insesgados, el segundo estimador es más eficiente y también es el único
consistente para estimar 𝜇.

𝑛𝜎 2
𝑉(𝜇̂ 1 ) =
4(𝑛 − 1)
𝜎2
𝑉(𝜇̂ 2 ) =
𝑛

9) Ambos estimadores son insesgados y consistentes.

2
𝑉(𝜎̂12 ) = 𝜎 4
𝑛
2)
2
𝑉(𝜎̂2 = 𝜎4
𝑛−1

2
Estadística para Administradores

10) El primer estimador de la varianza muestral es asintóticamente insesgado, eficiente en sentido absoluto
(Crámer-Rao) y consistente. El segundo estimador es la cuasivarianza muestral, es insesgado, no eficiente
en sentido absoluto y consistente. (Ver propiedades asintóticas de los estimadores en bibliografía de
referencia)

1
11) 𝑎 = ; 𝑏 = 19. 𝜆̂1 es más eficiente que 𝜆̂2 porque su varianza es menor.
14
13
𝑉(𝜆̂1 ) = 𝜆
49
127
𝑉(𝜆̂1 ) = 𝜆
361
1 1
12) 𝑎 = ; 𝑏 = . 𝜆̂1 es más eficiente que 𝜆̂2 porque su varianza es menor.
6 10
𝑉(𝜆̂1 ) = 0,27𝜆

𝑉(𝜆̂1 ) = 0,3𝜆
13) 𝐸(𝜆̂) = 𝜆
𝜆
𝑉(𝜆̂) =
𝑛
14) 𝐸(𝑈) = 𝜎 2
15) Los tres estimadores son insesgados.
El estimador 𝜇̂ 3 es más eficiente pues su varianza es menor.
𝑉(𝜇̂ 1 ) = 0,39𝜎 2
𝑉(𝜇̂ 2 )=1,89𝜎 2
𝑉(𝜇̂ 3 ) = 0,25𝜎 2
16) Los dos estimadores son insesgados.
𝜆
𝑉(𝜆̂1 ) =
𝑛
5𝜆
𝑉(𝜆̂2 ) =
8
La efectividad depende del tamaño de la muestra. Si n=1 es más eficiente el estimador 2.
Si n>1 es más eficiente el estimador 1.
49
17) 𝑉(𝜇̂ 1 ) =
5
𝑉(𝜇̂ 2 ) = 1519

Como ambos estimadores son insesgados, se prefiere el estimador 𝜇̂ 1 porque tiene menor varianza.