BITCOIN ETHEREUM LITECOIN ETORO BITCOIN ETHEREUM LITECOIN

$ 15,407 $ 8,122 $ 22,258 $ 6,412 VARIACION VARIACION VARIACION

$ 15,274 $ 7,971 $ 23,845 $ 4,583 -0.87% -1.86% 7.13%
$ 14,870 $ 8,114 $ 17,862 $ 6,224 -2.64% 1.79% -25.09%
$ 15,152 $ 7,930 $ 22,320 $ 5,970 1.90% -2.27% 24.96%
$ 15,321 $ 7,772 $ 24,416 $ 6,351 1.11% -1.99% 9.39%
$ 15,345 $ 7,850 $ 21,247 $ 5,242 0.16% 1.00% -12.98%
$ 15,213 $ 7,840 $ 26,596 $ 8,515 -0.86% -0.12% 25.18%
$ 15,196 $ 7,962 $ 20,627 $ 5,823 -0.12% 1.56% -22.44%
$ 15,417 $ 8,018 $ 22,671 $ 4,836 1.46% 0.70% 9.91%
$ 15,913 $ 7,920 $ 25,130 $ 4,366 3.22% -1.22% 10.85%
$ 15,660 $ 7,827 $ 20,056 $ 5,015 -1.59% -1.18% -20.19%
$ 15,644 $ 7,985 $ 20,722 $ 6,326 -0.10% 2.03% 3.32%

$ 15,134 $ 7,982 $ 23,360 $ 4,537 -3.26% -0.04% 12.73%

$ 15,077 $ 8,139 $ 21,804 $ 5,799 -0.38% 1.97% -6.66%
$ 15,862 $ 8,126 $ 23,919 $ 5,722 5.21% -0.16% 9.70%
$ 15,634 $ 7,963 $ 19,036 $ 5,556 -1.43% -2.00% -20.42%
$ 15,771 $ 7,894 $ 16,895 $ 8,065 0.88% -0.87% -11.24%
$ 14,864 $ 7,971 $ 18,646 $ 4,622 -5.75% 0.97% 10.36%
$ 16,094 $ 7,979 $ 20,844 $ 7,832 8.27% 0.10% 11.79%
$ 15,459 $ 7,820 $ 21,019 $ 5,217 -3.95% -1.99% 0.84%
$ 14,750 $ 7,986 $ 24,180 $ 6,508 -4.59% 2.12% 15.04%
$ 15,439 $ 8,002 $ 21,066 $ 6,176 4.67% 0.20% -12.88%
$ 15,286 $ 8,192 $ 20,250 $ 6,039 -0.99% 2.38% -3.87%
$ 15,471 $ 8,158 $ 22,920 $ 6,118 1.21% -0.42% 13.18%
$ 15,339 $ 8,073 $ 20,842 $ 5,362 -0.85% -1.04% -9.06%
$ 15,094 $ 7,932 $ 18,294 $ 6,701 -1.60% -1.74% -12.23%
$ 15,237 $ 8,011 $ 24,705 $ 5,894 0.95% 1.00% 35.05%
$ 15,444 $ 7,865 $ 23,647 $ 4,824 1.36% -1.83% -4.28%
$ 15,993 $ 7,870 $ 21,868 $ 6,224 3.56% 0.06% -7.52%
$ 15,278 $ 8,065 $ 19,745 $ 5,684 -4.47% 2.48% -9.71%
$ 15,628 $ 8,070 $ 23,788 $ 5,701 2.29% 0.06% 20.48%
$ 15,420 $ 8,311 $ 20,382 $ 4,963 -1.33% 2.98% -14.32%
$ 14,908 $ 8,084 $ 19,407 $ 7,024 -3.32% -2.73% -4.78%
$ 14,519 $ 7,999 $ 21,569 $ 5,228 -2.61% -1.05% 11.14%
$ 15,201 $ 7,931 $ 25,110 $ 5,273 4.69% -0.85% 16.42%
$ 15,646 $ 7,820 $ 23,074 $ 6,810 2.93% -1.39% -8.11%
$ 14,371 $ 8,161 $ 20,792 $ 4,966 -8.15% 4.35% -9.89%
$ 15,232 $ 7,947 $ 25,624 $ 6,365 6.00% -2.62% 23.24%
$ 15,646 $ 7,979 $ 24,632 $ 4,914 2.72% 0.40% -3.87%
$ 15,161 $ 7,797 $ 18,194 $ 6,694 -3.10% -2.28% -26.13%
$ 16,171 $ 8,041 $ 18,802 $ 5,498 6.67% 3.12% 3.34%
$ 15,652 $ 8,024 $ 20,639 $ 6,542 -3.21% -0.21% 9.77%
$ 15,600 $ 7,924 $ 19,506 $ 5,826 -0.33% -1.24% -5.49%
$ 15,474 $ 7,962 $ 23,078 $ 6,066 -0.81% 0.48% 18.31%
$ 14,790 $ 8,000 $ 21,964 $ 4,736 -4.42% 0.47% -4.83%
$ 15,883 $ 7,892 $ 21,673 $ 6,816 7.39% -1.34% -1.32%
$ 14,839 $ 7,943 $ 22,759 $ 7,357 -6.57% 0.64% 5.01%
$ 15,400 $ 8,064 $ 20,430 $ 6,123 3.78% 1.52% -10.23%
$ 15,315 $ 8,028 $ 24,019 $ 5,385 -0.55% -0.45% 17.57%
$ 14,889 $ 8,013 $ 26,616 $ 5,538 -2.78% -0.18% 10.81%
$ 16,012 $ 7,945 $ 19,293 $ 7,286 7.54% -0.85% -27.51%
$ 15,379 $ 8,146 $ 20,772 $ 4,849 -3.95% 2.53% 7.66%
$ 15,717 $ 7,962 $ 23,483 $ 4,827 2.20% -2.26% 13.05%
$ 15,347 $ 7,908 $ 22,990 $ 7,065 -2.35% -0.68% -2.10%
$ 15,714 $ 8,072 $ 22,460 $ 4,858 2.39% 2.07% -2.31%
$ 15,371 $ 7,953 $ 22,596 $ 4,765 -2.18% -1.47% 0.61%
$ 15,225 $ 7,796 $ 22,659 $ 6,321 -0.95% -1.97% 0.28%
$ 15,331 $ 8,210 $ 22,009 $ 7,458 0.69% 5.31% -2.87%
$ 15,467 $ 7,928 $ 19,191 $ 3,898 0.89% -3.43% -12.80%
$ 14,531 $ 8,031 $ 22,818 $ 5,433 -6.06% 1.30% 18.90%
$ 15,011 $ 8,406 $ 15,623 $ 5,416 3.31% 4.67% -31.53%
$ 15,780 $ 7,994 $ 21,412 $ 5,607 5.12% -4.90% 37.05%
$ 15,150 $ 7,941 $ 19,791 $ 4,017 -4.00% -0.67% -7.57%
$ 15,067 $ 7,989 $ 22,836 $ 7,316 -0.55% 0.61% 15.39%
$ 15,274 $ 7,808 $ 22,661 $ 6,713 1.37% -2.27% -0.76%
$ 15,168 $ 8,048 $ 21,674 $ 5,125 -0.69% 3.08% -4.36%
$ 15,692 $ 8,088 $ 23,043 $ 5,461 3.46% 0.50% 6.32%
$ 15,028 $ 7,925 $ 18,823 $ 5,298 -4.24% -2.01% -18.31%
$ 15,463 $ 7,938 $ 21,660 $ 3,133 2.90% 0.16% 15.08%
$ 15,761 $ 8,032 $ 26,922 $ 5,911 1.93% 1.19% 24.29%
$ 14,163 $ 8,031 $ 24,821 $ 3,902 -10.14% -0.01% -7.80%
$ 15,364 $ 7,928 $ 20,499 $ 7,078 8.48% -1.29% -17.41%
$ 15,001 $ 8,118 $ 22,080 $ 5,756 -2.36% 2.40% 7.71%
$ 15,097 $ 7,825 $ 19,013 $ 6,550 0.64% -3.60% -13.89%
$ 15,282 $ 7,868 $ 18,073 $ 5,283 1.22% 0.54% -4.95%
$ 15,671 $ 7,993 $ 19,727 $ 6,492 2.55% 1.60% 9.15%
$ 15,027 $ 7,962 $ 16,764 $ 6,341 -4.11% -0.39% -15.02%
$ 15,700 $ 7,762 $ 20,064 $ 4,617 4.48% -2.52% 19.68%
$ 14,858 $ 7,943 $ 16,053 $ 5,465 -5.36% 2.34% -19.99%
$ 14,485 $ 7,942 $ 23,153 $ 5,892 -2.51% -0.02% 44.22%
$ 15,446 $ 7,968 $ 17,515 $ 4,472 6.64% 0.33% -24.35%
$ 15,676 $ 7,934 $ 19,964 $ 5,399 1.49% -0.43% 13.99%
$ 14,964 $ 8,057 $ 23,125 $ 4,877 -4.54% 1.55% 15.83%
$ 15,011 $ 7,959 $ 24,058 $ 6,088 0.31% -1.21% 4.03%
$ 15,011 $ 7,864 $ 24,256 $ 6,489 0.00% -1.20% 0.83%
$ 15,038 $ 8,088 $ 22,227 $ 5,508 0.18% 2.84% -8.37%
$ 15,560 $ 7,889 $ 17,491 $ 6,890 3.47% -2.46% -21.30%
$ 15,583 $ 7,976 $ 24,335 $ 6,500 0.15% 1.10% 39.12%
$ 15,557 $ 7,993 $ 24,704 $ 8,089 -0.17% 0.21% 1.52%
$ 14,743 $ 8,013 $ 19,385 $ 5,303 -5.23% 0.25% -21.53%
$ 14,807 $ 8,043 $ 19,198 $ 5,643 0.43% 0.38% -0.97%
$ 15,088 $ 7,831 $ 16,571 $ 5,004 1.90% -2.64% -13.68%
$ 15,727 $ 7,903 $ 20,813 $ 6,528 4.24% 0.92% 25.60%
$ 14,578 $ 8,090 $ 20,173 $ 6,903 -7.31% 2.36% -3.07%
$ 15,748 $ 8,027 $ 24,546 $ 6,703 8.02% -0.79% 21.68%
$ 15,190 $ 7,984 $ 22,731 $ 8,762 -3.54% -0.53% -7.40%
$ 15,323 $ 7,944 $ 21,957 $ 6,694 0.88% -0.50% -3.41%
$ 15,343 $ 7,988 $ 21,900 $ 5,235 0.13% 0.55% -0.26%
$ 15,309 $ 8,064 $ 22,647 $ 5,487 -0.22% 0.95% 3.41%
$ 15,465 $ 8,077 $ 21,738 $ 6,027 1.02% 0.16% -4.01%
 PORTAFOLIO
ETORO BAJO ACTIVO 1
MENOR A MAYOR
VARIACION DIFERENTES Plan 1 25%
ESCENARIOS
-28.52% -$ 26,786,053 -$ 26,786,053 Plan 2 30%
35.79% -$ 37,588,022 -$ 37,588,022 Plan 3 40%
-4.08% $ 36,039,616 $ 36,039,616
6.39% $ 12,948,610 $ 12,948,610
-17.47% -$ 17,538,261 -$ 17,538,261
62.44% $ 35,104,910 $ 35,104,910
-31.61% -$ 30,960,814 -$ 30,960,814 Vo $ 480,000,000
-16.95% $ 16,689,041 $ 16,689,041 Vc -$ 37,588,022
-9.70% $ 18,302,819 $ 18,302,819 VAR $ 517,588,022
14.86% -$ 32,111,759 -$ 32,111,759
26.12% $ 6,604,602 $ 6,604,602

ACTIVO 1
-28.28% $ 14,375,676 $ 14,375,676
Matriz de varianzas y
27.82% -$ 8,152,666 -$ 8,152,666 ACTIVO 2
covarianzas
-1.32% $ 20,057,718 $ 20,057,718 ACTIVO 3
-2.91% -$ 33,038,228 -$ 33,038,228 ACTIVO 4
45.16% -$ 15,976,955 -$ 15,976,955
-42.69% $ 8,954,150 $ 8,954,150
69.46% $ 26,999,180 $ 26,999,180 Datos del Portafolio
-33.39% -$ 5,430,882 -$ 5,430,882 Medio
24.75% $ 18,185,715 $ 18,185,715 Activo 1 0.07%
-5.10% -$ 12,747,550 -$ 12,747,550 Activo 2 0.01%
-2.22% -$ 4,481,692 -$ 4,481,692 Activo 3 1.17%
1.32% $ 20,032,324 $ 20,032,324 Activo 4 3.56%
-12.37% -$ 15,077,229 -$ 15,077,229
24.97% -$ 21,200,006 -$ 21,200,006
-12.03% $ 52,569,672 $ 52,569,672
-18.16% -$ 6,296,793 -$ 6,296,793
29.02% -$ 6,505,985 -$ 6,505,985
-8.67% -$ 16,967,724 -$ 16,967,724
0.30% $ 32,294,991 $ 32,294,991
-12.95% -$ 19,350,095 -$ 19,350,095
41.52% -$ 13,486,894 -$ 13,486,894
-25.57% $ 11,901,941 $ 11,901,941
0.87% $ 28,457,525 $ 28,457,525
29.14% -$ 9,500,895 -$ 9,500,895
-27.07% -$ 19,843,562 -$ 19,843,562
28.16% $ 38,135,174 $ 38,135,174
-22.79% -$ 1,928,070 -$ 1,928,070
36.21% -$ 43,538,314 -$ 43,538,314
-17.86% $ 15,807,442 $ 15,807,442
18.99% $ 10,012,147 $ 10,012,147
-10.94% -$ 9,496,639 -$ 9,496,639
4.12% $ 25,856,370 $ 25,856,370
-21.92% -$ 11,801,086 -$ 11,801,086
43.91% $ 5,675,111 $ 5,675,111
7.93% -$ 57,902 -$ 57,902
-16.77% -$ 8,736,873 -$ 8,736,873
-12.06% $ 24,204,583 $ 24,204,583
2.84% $ 12,057,961 $ 12,057,961
31.57% -$ 31,381,335 -$ 31,381,335
-33.44% $ 8,721,841 $ 8,721,841
-0.47% $ 19,258,101 $ 19,258,101
46.37% -$ 6,495,081 -$ 6,495,081
-31.23% $ 1,534,494 $ 1,534,494
-1.92% -$ 3,156,672 -$ 3,156,672
32.66% -$ 2,628,283 -$ 2,628,283
17.99% $ 1,799,433 $ 1,799,433
-47.74% -$ 20,661,578 -$ 20,661,578
39.40% $ 21,190,143 $ 21,190,143
-0.31% -$ 36,956,099 -$ 36,956,099
3.52% $ 54,793,209 $ 54,793,209
-28.35% -$ 16,340,204 -$ 16,340,204
82.12% $ 22,082,804 $ 22,082,804
-8.25% -$ 1,631,014 -$ 1,631,014
-23.65% -$ 4,151,571 -$ 4,151,571
6.55% $ 13,723,618 $ 13,723,618
-2.98% -$ 33,388,498 -$ 33,388,498
-40.87% $ 25,341,208 $ 25,341,208
88.70% $ 38,440,392 $ 38,440,392
-33.99% -$ 23,417,687 -$ 23,417,687
81.40% -$ 16,137,035 -$ 16,137,035
-18.68% $ 10,568,902 $ 10,568,902
13.78% -$ 22,688,267 -$ 22,688,267
-19.34% -$ 5,136,576 -$ 5,136,576
22.89% $ 17,767,442 $ 17,767,442
-2.33% -$ 26,932,547 -$ 26,932,547
-27.19% $ 31,299,344 $ 31,299,344
18.38% -$ 32,972,127 -$ 32,972,127
7.82% $ 60,654,482 $ 60,654,482
-24.11% -$ 26,787,404 -$ 26,787,404
20.74% $ 21,513,177 $ 21,513,177
-9.67% $ 18,833,559 $ 18,833,559
24.83% $ 5,025,030 $ 5,025,030
6.58% $ 35,119 $ 35,119
-15.12% -$ 9,098,482 -$ 9,098,482
25.10% -$ 28,876,169 -$ 28,876,169
 -5.67% $ 57,576,163 $ 57,576,163
24.45% $ 2,190,402 $ 2,190,402
-34.44% -$ 37,036,436 -$ 37,036,436
6.41% -$ 514,565 -$ 514,565
-11.34% -$ 19,957,297 -$ 19,957,297
30.46% $ 42,827,440 $ 42,827,440
5.75% -$ 10,923,212 -$ 10,923,212
-2.90% $ 40,093,423 $ 40,093,423
30.71% -$ 15,412,317 -$ 15,412,317
-23.60% -$ 4,331,014 -$ 4,331,014
-21.80% $ 315,178 $ 315,178
4.83% $ 5,559,772 $ 5,559,772
9.83% -$ 4,398,923 -$ 4,398,923
ACTIVO 2 ACTIVO 3 ACTIVO 4 A partir de los datos históricos de los precios de las cripto
20% 30% 25% Variaciones diarias de precio
Valor del portafolio en cada escenario
30% 20% 20% Calcule el riesgo paramétrico de cada portafolio
15% 15% 30% Carretazo de toda la situación

ACTIVO 1 ACTIVO 2 ACTIVO 3 ACTIVO 4

0.0014 -0.0002 0.0006 0.0022

-0.0002 0.0003 -0.0002 -0.0005
0.0006 -0.0002 0.0245 0.0032
0.0022 -0.0005 0.0032 0.0789

Datos Del Rendimiento Del Portafolio Datos del Portafolio

Rendimiento medio 1.26% Valor inicial $ 480,000,000
Varianza (Rendimiento) 0.80% Valor Medio $ 486,050,400
D.E. (Rendimiento) 8.95% Desvia. Estan $ 42,948,627
Valor de cort $ 386,136,953
VAR $ 93,863,047
cos de los precios de las criptomonedas calcule:
o
escenario
co de cada portafolio
ón
 BITCOIN ETHEREUM LITECOIN ETORO BITCOIN ETHEREUM LITECOIN

$ 15,407 $ 8,122 $ 22,258 $ 6,412 VARIACION VARIACION VARIACION

$ 15,274 $ 7,971 $ 23,845 $ 4,583 -0.87% -1.86% 7.13%
$ 14,870 $ 8,114 $ 17,862 $ 6,224 -2.64% 1.79% -25.09%
$ 15,152 $ 7,930 $ 22,320 $ 5,970 1.90% -2.27% 24.96%
$ 15,321 $ 7,772 $ 24,416 $ 6,351 1.11% -1.99% 9.39%
$ 15,345 $ 7,850 $ 21,247 $ 5,242 0.16% 1.00% -12.98%
$ 15,213 $ 7,840 $ 26,596 $ 8,515 -0.86% -0.12% 25.18%
$ 15,196 $ 7,962 $ 20,627 $ 5,823 -0.12% 1.56% -22.44%
$ 15,417 $ 8,018 $ 22,671 $ 4,836 1.46% 0.70% 9.91%
$ 15,913 $ 7,920 $ 25,130 $ 4,366 3.22% -1.22% 10.85%
$ 15,660 $ 7,827 $ 20,056 $ 5,015 -1.59% -1.18% -20.19%
$ 15,644 $ 7,985 $ 20,722 $ 6,326 -0.10% 2.03% 3.32%
$ 15,134 $ 7,982 $ 23,360 $ 4,537 -3.26% -0.04% 12.73%
$ 15,077 $ 8,139 $ 21,804 $ 5,799 -0.38% 1.97% -6.66%
$ 15,862 $ 8,126 $ 23,919 $ 5,722 5.21% -0.16% 9.70%
$ 15,634 $ 7,963 $ 19,036 $ 5,556 -1.43% -2.00% -20.42%
$ 15,771 $ 7,894 $ 16,895 $ 8,065 0.88% -0.87% -11.24%
$ 14,864 $ 7,971 $ 18,646 $ 4,622 -5.75% 0.97% 10.36%
$ 16,094 $ 7,979 $ 20,844 $ 7,832 8.27% 0.10% 11.79%
$ 15,459 $ 7,820 $ 21,019 $ 5,217 -3.95% -1.99% 0.84%
$ 14,750 $ 7,986 $ 24,180 $ 6,508 -4.59% 2.12% 15.04%
$ 15,439 $ 8,002 $ 21,066 $ 6,176 4.67% 0.20% -12.88%
$ 15,286 $ 8,192 $ 20,250 $ 6,039 -0.99% 2.38% -3.87%
$ 15,471 $ 8,158 $ 22,920 $ 6,118 1.21% -0.42% 13.18%
$ 15,339 $ 8,073 $ 20,842 $ 5,362 -0.85% -1.04% -9.06%
$ 15,094 $ 7,932 $ 18,294 $ 6,701 -1.60% -1.74% -12.23%
$ 15,237 $ 8,011 $ 24,705 $ 5,894 0.95% 1.00% 35.05%
$ 15,444 $ 7,865 $ 23,647 $ 4,824 1.36% -1.83% -4.28%
$ 15,993 $ 7,870 $ 21,868 $ 6,224 3.56% 0.06% -7.52%
$ 15,278 $ 8,065 $ 19,745 $ 5,684 -4.47% 2.48% -9.71%
$ 15,628 $ 8,070 $ 23,788 $ 5,701 2.29% 0.06% 20.48%
$ 15,420 $ 8,311 $ 20,382 $ 4,963 -1.33% 2.98% -14.32%
$ 14,908 $ 8,084 $ 19,407 $ 7,024 -3.32% -2.73% -4.78%
$ 14,519 $ 7,999 $ 21,569 $ 5,228 -2.61% -1.05% 11.14%
$ 15,201 $ 7,931 $ 25,110 $ 5,273 4.69% -0.85% 16.42%
$ 15,646 $ 7,820 $ 23,074 $ 6,810 2.93% -1.39% -8.11%
$ 14,371 $ 8,161 $ 20,792 $ 4,966 -8.15% 4.35% -9.89%
$ 15,232 $ 7,947 $ 25,624 $ 6,365 6.00% -2.62% 23.24%
$ 15,646 $ 7,979 $ 24,632 $ 4,914 2.72% 0.40% -3.87%
$ 15,161 $ 7,797 $ 18,194 $ 6,694 -3.10% -2.28% -26.13%
$ 16,171 $ 8,041 $ 18,802 $ 5,498 6.67% 3.12% 3.34%
$ 15,652 $ 8,024 $ 20,639 $ 6,542 -3.21% -0.21% 9.77%
$ 15,600 $ 7,924 $ 19,506 $ 5,826 -0.33% -1.24% -5.49%
$ 15,474 $ 7,962 $ 23,078 $ 6,066 -0.81% 0.48% 18.31%
$ 14,790 $ 8,000 $ 21,964 $ 4,736 -4.42% 0.47% -4.83%
$ 15,883 $ 7,892 $ 21,673 $ 6,816 7.39% -1.34% -1.32%
$ 14,839 $ 7,943 $ 22,759 $ 7,357 -6.57% 0.64% 5.01%
$ 15,400 $ 8,064 $ 20,430 $ 6,123 3.78% 1.52% -10.23%
$ 15,315 $ 8,028 $ 24,019 $ 5,385 -0.55% -0.45% 17.57%
$ 14,889 $ 8,013 $ 26,616 $ 5,538 -2.78% -0.18% 10.81%
$ 16,012 $ 7,945 $ 19,293 $ 7,286 7.54% -0.85% -27.51%
$ 15,379 $ 8,146 $ 20,772 $ 4,849 -3.95% 2.53% 7.66%
$ 15,717 $ 7,962 $ 23,483 $ 4,827 2.20% -2.26% 13.05%
$ 15,347 $ 7,908 $ 22,990 $ 7,065 -2.35% -0.68% -2.10%
$ 15,714 $ 8,072 $ 22,460 $ 4,858 2.39% 2.07% -2.31%
$ 15,371 $ 7,953 $ 22,596 $ 4,765 -2.18% -1.47% 0.61%
$ 15,225 $ 7,796 $ 22,659 $ 6,321 -0.95% -1.97% 0.28%
$ 15,331 $ 8,210 $ 22,009 $ 7,458 0.69% 5.31% -2.87%
$ 15,467 $ 7,928 $ 19,191 $ 3,898 0.89% -3.43% -12.80%
$ 14,531 $ 8,031 $ 22,818 $ 5,433 -6.06% 1.30% 18.90%
$ 15,011 $ 8,406 $ 15,623 $ 5,416 3.31% 4.67% -31.53%
$ 15,780 $ 7,994 $ 21,412 $ 5,607 5.12% -4.90% 37.05%
$ 15,150 $ 7,941 $ 19,791 $ 4,017 -4.00% -0.67% -7.57%
$ 15,067 $ 7,989 $ 22,836 $ 7,316 -0.55% 0.61% 15.39%
$ 15,274 $ 7,808 $ 22,661 $ 6,713 1.37% -2.27% -0.76%
$ 15,168 $ 8,048 $ 21,674 $ 5,125 -0.69% 3.08% -4.36%
$ 15,692 $ 8,088 $ 23,043 $ 5,461 3.46% 0.50% 6.32%
$ 15,028 $ 7,925 $ 18,823 $ 5,298 -4.24% -2.01% -18.31%
$ 15,463 $ 7,938 $ 21,660 $ 3,133 2.90% 0.16% 15.08%
$ 15,761 $ 8,032 $ 26,922 $ 5,911 1.93% 1.19% 24.29%
$ 14,163 $ 8,031 $ 24,821 $ 3,902 -10.14% -0.01% -7.80%
$ 15,364 $ 7,928 $ 20,499 $ 7,078 8.48% -1.29% -17.41%
$ 15,001 $ 8,118 $ 22,080 $ 5,756 -2.36% 2.40% 7.71%
$ 15,097 $ 7,825 $ 19,013 $ 6,550 0.64% -3.60% -13.89%
$ 15,282 $ 7,868 $ 18,073 $ 5,283 1.22% 0.54% -4.95%
$ 15,671 $ 7,993 $ 19,727 $ 6,492 2.55% 1.60% 9.15%
$ 15,027 $ 7,962 $ 16,764 $ 6,341 -4.11% -0.39% -15.02%
$ 15,700 $ 7,762 $ 20,064 $ 4,617 4.48% -2.52% 19.68%
$ 14,858 $ 7,943 $ 16,053 $ 5,465 -5.36% 2.34% -19.99%
$ 14,485 $ 7,942 $ 23,153 $ 5,892 -2.51% -0.02% 44.22%
$ 15,446 $ 7,968 $ 17,515 $ 4,472 6.64% 0.33% -24.35%
$ 15,676 $ 7,934 $ 19,964 $ 5,399 1.49% -0.43% 13.99%
$ 14,964 $ 8,057 $ 23,125 $ 4,877 -4.54% 1.55% 15.83%
$ 15,011 $ 7,959 $ 24,058 $ 6,088 0.31% -1.21% 4.03%
$ 15,011 $ 7,864 $ 24,256 $ 6,489 0.00% -1.20% 0.83%
$ 15,038 $ 8,088 $ 22,227 $ 5,508 0.18% 2.84% -8.37%
$ 15,560 $ 7,889 $ 17,491 $ 6,890 3.47% -2.46% -21.30%
$ 15,583 $ 7,976 $ 24,335 $ 6,500 0.15% 1.10% 39.12%
$ 15,557 $ 7,993 $ 24,704 $ 8,089 -0.17% 0.21% 1.52%
$ 14,743 $ 8,013 $ 19,385 $ 5,303 -5.23% 0.25% -21.53%
$ 14,807 $ 8,043 $ 19,198 $ 5,643 0.43% 0.38% -0.97%
$ 15,088 $ 7,831 $ 16,571 $ 5,004 1.90% -2.64% -13.68%
$ 15,727 $ 7,903 $ 20,813 $ 6,528 4.24% 0.92% 25.60%
$ 14,578 $ 8,090 $ 20,173 $ 6,903 -7.31% 2.36% -3.07%
$ 15,748 $ 8,027 $ 24,546 $ 6,703 8.02% -0.79% 21.68%
$ 15,190 $ 7,984 $ 22,731 $ 8,762 -3.54% -0.53% -7.40%
$ 15,323 $ 7,944 $ 21,957 $ 6,694 0.88% -0.50% -3.41%
$ 15,343 $ 7,988 $ 21,900 $ 5,235 0.13% 0.55% -0.26%
$ 15,309 $ 8,064 $ 22,647 $ 5,487 -0.22% 0.95% 3.41%
$ 15,465 $ 8,077 $ 21,738 $ 6,027 1.02% 0.16% -4.01%
 ETORO menor a
Portafolio bajo ACTIVO 1
diferentes mayor
VARIACION escenarios Plan 1 25%
-28.52% -$ 24,464,299 -$ 32,830,736 Plan 2 30%
35.79% -$ 25,317,096 -$ 27,835,719 Plan 3 40%
-4.08% $ 23,422,476 -$ 26,580,386
6.39% $ 7,752,544 -$ 25,317,096 Vo $ 480,000,000
-17.47% -$ 10,787,447 -$ 24,543,116 Vc -$ 27,835,719
62.44% $ 22,753,187 -$ 24,464,299 VAR $ 507,835,719
-31.61% -$ 19,465,173 -$ 23,542,797
-16.95% $ 12,616,658 -$ 23,367,918
-9.70% $ 13,282,013 -$ 22,111,307
14.86% -$ 23,367,918 -$ 20,896,501
26.12% $ 5,959,092 -$ 19,465,173 Matriz de varianzas y covarianzas ACTIVO 1
-28.28% $ 7,462,339 -$ 18,996,902 ACTIVO 2
27.82% -$ 4,102,792 -$ 18,787,362 ACTIVO 3
-1.32% $ 16,573,904 -$ 17,596,710 ACTIVO 4
-2.91% -$ 24,543,116 -$ 16,771,091
45.16% -$ 10,787,124 -$ 16,550,776
-42.69% $ 3,067,666 -$ 15,950,428 Datos del Portafolio
69.46% $ 23,376,622 -$ 14,963,005 Medio
-33.39% -$ 7,738,031 -$ 14,199,402 Activo 1 0.07%
24.75% $ 10,884,889 -$ 13,987,085 Activo 2 0.01%
-5.10% -$ 5,346,184 -$ 13,346,858 Activo 3 1.17%
-2.22% -$ 1,720,269 -$ 13,296,473 Activo 4 3.56%
1.32% $ 13,793,072 -$ 12,968,101
-12.37% -$ 11,432,358 -$ 12,189,595
24.97% -$ 16,550,776 -$ 11,432,358
-12.03% $ 36,454,509 -$ 11,367,345
A partir de unos datos encontrados
-18.16% -$ 4,793,603 -$ 10,787,447 de variaciones de precios, y el valor
29.02% -$ 2,009,548 -$ 10,787,124 de $480.000.000, un valor med
$33.189.973 ; se aplica la metologia
-8.67% -$ 12,189,595 -$ 10,318,388 identificar que el plan con menor p
0.30% $ 23,045,539 -$ 10,066,486 ya que, al aplicar la metodologia n
-12.95% -$ 11,367,345 -$ 7,738,031 cien veces se generarà una perdida
99
41.52% -$ 13,296,473 -$ 7,533,942
-25.57% $ 5,423,310 -$ 6,379,531
0.87% $ 21,295,442 -$ 6,362,853
29.14% -$ 5,574,547 -$ 5,574,547
-27.07% -$ 14,963,005 -$ 5,346,184
28.16% $ 27,161,338 -$ 4,793,603
-22.79% $ 775,360 -$ 4,678,160
36.21% -$ 32,830,736 -$ 4,102,792
-17.86% $ 17,303,623 -$ 3,933,207
 18.99% $ 4,449,327 -$ 3,733,211
-10.94% -$ 7,533,942 -$ 3,672,070
4.12% $ 17,099,890 -$ 2,725,236
-21.92% -$ 10,318,388 -$ 2,209,216
43.91% $ 7,440,566 -$ 2,188,427
7.93% -$ 3,733,211 -$ 2,149,015
-16.77% -$ 2,188,427 -$ 2,023,029
-12.06% $ 15,426,315 -$ 2,009,548
2.84% $ 6,113,035 -$ 1,720,269
31.57% -$ 16,771,091 -$ 938,482
-33.44% $ 5,310,943 -$ 749,345
-0.47% $ 12,434,420 $ 235,881
46.37% -$ 6,379,531 $ 736,665
-31.23% $ 4,209,197 $ 775,360
-1.92% -$ 4,678,160 $ 1,523,724
32.66% -$ 3,933,207 $ 2,583,472
17.99% $ 5,890,988 $ 3,067,666
-47.74% -$ 15,950,428 $ 4,209,197
39.40% $ 11,288,619 $ 4,324,544
-0.31% -$ 18,787,362 $ 4,449,327
3.52% $ 35,885,949 $ 5,310,943
-28.35% -$ 13,987,085 $ 5,423,310
82.12% $ 14,857,806 $ 5,890,988
-8.25% -$ 2,023,029 $ 5,959,092
-23.65% -$ 749,345 $ 6,113,035
6.55% $ 11,760,706 $ 7,440,566
-2.98% -$ 26,580,386 $ 7,450,359
-40.87% $ 18,876,803 $ 7,462,339
88.70% $ 27,815,064 $ 7,752,544
-33.99% -$ 22,111,307 $ 10,884,889
81.40% -$ 6,362,853 $ 10,888,032
-18.68% $ 7,450,359 $ 11,288,619
13.78% -$ 17,596,710 $ 11,760,706
-19.34% -$ 2,209,216 $ 12,434,420
22.89% $ 14,752,766 $ 12,616,658
-2.33% -$ 20,896,501 $ 13,282,013
-27.19% $ 21,716,130 $ 13,793,072
18.38% -$ 23,542,797 $ 14,752,766
7.82% $ 38,816,516 $ 14,857,806
-24.11% -$ 13,346,858 $ 14,951,660
20.74% $ 14,951,660 $ 15,426,315
-9.67% $ 10,888,032 $ 16,573,904
24.83% $ 2,583,472 $ 17,099,890
6.58% -$ 938,482 $ 17,303,623
-15.12% -$ 3,672,070 $ 18,876,803
 25.10% -$ 18,996,902 $ 21,295,442
-5.67% $ 39,360,789 $ 21,716,130
24.45% $ 1,523,724 $ 22,753,187
-34.44% -$ 27,835,719 $ 23,045,539
6.41% $ 235,881 $ 23,376,622
-11.34% -$ 14,199,402 $ 23,422,476
30.46% $ 31,998,680 $ 27,161,338
5.75% -$ 10,066,486 $ 27,815,064
-2.90% $ 31,236,008 $ 31,236,008
30.71% -$ 12,968,101 $ 31,998,680
-23.60% -$ 2,725,236 $ 35,885,949
-21.80% $ 736,665 $ 36,454,509
4.83% $ 4,324,544 $ 38,816,516
9.83% -$ 2,149,015 $ 39,360,789
 A partir de los datos históricos de los precios de la
Variaciones diarias de precio
ACTIVO 2 ACTIVO 3 ACTIVO 4 Valor del portafolio en cada escenario
20% 30% 25% Calcule el riesgo paramétrico de cada portafolio
Carretazo de toda la situación
30% 20% 20%
15% 15% 30%

ACTIVO 1 ACTIVO 2 ACTIVO 3 ACTIVO 4

0.0014 -0.0002 0.0006 0.0022
-0.0002 0.0003 -0.0002 -0.0005
0.0006 -0.0002 0.0245 0.0032
0.0022 -0.0005 0.0032 0.0789

Datos Del Rendimiento Del Portafolio Datos del Portafolio

Rendimiento medio 0.97% Valor inicial
Varianza (Rendimiento) 0.48% Valor Medio
D.E. (Rendimiento) 6.91% Desvia. Estandar
Valor de corte
VAR

artir de unos datos encontrados para el portafolio que se conforma por una estructura
variaciones de precios, y el valor del portafolio por cada escenario. Con un valor inicial
de $480.000.000, un valor medio de $484.656.000 y una desviacon estandar de
.189.973 ; se aplica la metologia VAR y se realiza su respectivo calculo, y se ha logrado
ntificar que el plan con menor perdida dentro del portafolio analizado es el nùmero 2,
que, al aplicar la metodologia nombrada anteriormente se identifico que una de cada
n veces se generarà una perdida (un VAR) de $72.555.424, siendo correspondiente al
99% del valor general.
de los datos históricos de los precios de las criptomonedas calcule:
es diarias de precio
portafolio en cada escenario
l riesgo paramétrico de cada portafolio
o de toda la situación

Datos del Portafolio

$ 480,000,000
$ 484,656,000
$ 33,189,973
$ 407,444,576
$ 72,555,424
 BITCOIN ETHEREUM LITECOIN ETORO BITCOIN ETHEREUM LITECOIN
$ 15,407 $ 8,122 $ 22,258 $ 6,412 VARIACION VARIACION VARIACION
$ 15,274 $ 7,971 $ 23,845 $ 4,583 -0.87% -1.86% 7.13%
$ 14,870 $ 8,114 $ 17,862 $ 6,224 -2.64% 1.79% -25.09%
$ 15,152 $ 7,930 $ 22,320 $ 5,970 1.90% -2.27% 24.96%
$ 15,321 $ 7,772 $ 24,416 $ 6,351 1.11% -1.99% 9.39%
$ 15,345 $ 7,850 $ 21,247 $ 5,242 0.16% 1.00% -12.98%
$ 15,213 $ 7,840 $ 26,596 $ 8,515 -0.86% -0.12% 25.18%
$ 15,196 $ 7,962 $ 20,627 $ 5,823 -0.12% 1.56% -22.44%
$ 15,417 $ 8,018 $ 22,671 $ 4,836 1.46% 0.70% 9.91%
$ 15,913 $ 7,920 $ 25,130 $ 4,366 3.22% -1.22% 10.85%
$ 15,660 $ 7,827 $ 20,056 $ 5,015 -1.59% -1.18% -20.19%
$ 15,644 $ 7,985 $ 20,722 $ 6,326 -0.10% 2.03% 3.32%
$ 15,134 $ 7,982 $ 23,360 $ 4,537 -3.26% -0.04% 12.73%
$ 15,077 $ 8,139 $ 21,804 $ 5,799 -0.38% 1.97% -6.66%
$ 15,862 $ 8,126 $ 23,919 $ 5,722 5.21% -0.16% 9.70%
$ 15,634 $ 7,963 $ 19,036 $ 5,556 -1.43% -2.00% -20.42%
$ 15,771 $ 7,894 $ 16,895 $ 8,065 0.88% -0.87% -11.24%
$ 14,864 $ 7,971 $ 18,646 $ 4,622 -5.75% 0.97% 10.36%
$ 16,094 $ 7,979 $ 20,844 $ 7,832 8.27% 0.10% 11.79%
$ 15,459 $ 7,820 $ 21,019 $ 5,217 -3.95% -1.99% 0.84%
$ 14,750 $ 7,986 $ 24,180 $ 6,508 -4.59% 2.12% 15.04%
$ 15,439 $ 8,002 $ 21,066 $ 6,176 4.67% 0.20% -12.88%
$ 15,286 $ 8,192 $ 20,250 $ 6,039 -0.99% 2.38% -3.87%
$ 15,471 $ 8,158 $ 22,920 $ 6,118 1.21% -0.42% 13.18%
$ 15,339 $ 8,073 $ 20,842 $ 5,362 -0.85% -1.04% -9.06%
$ 15,094 $ 7,932 $ 18,294 $ 6,701 -1.60% -1.74% -12.23%
$ 15,237 $ 8,011 $ 24,705 $ 5,894 0.95% 1.00% 35.05%
$ 15,444 $ 7,865 $ 23,647 $ 4,824 1.36% -1.83% -4.28%
$ 15,993 $ 7,870 $ 21,868 $ 6,224 3.56% 0.06% -7.52%
$ 15,278 $ 8,065 $ 19,745 $ 5,684 -4.47% 2.48% -9.71%
$ 15,628 $ 8,070 $ 23,788 $ 5,701 2.29% 0.06% 20.48%
$ 15,420 $ 8,311 $ 20,382 $ 4,963 -1.33% 2.98% -14.32%
$ 14,908 $ 8,084 $ 19,407 $ 7,024 -3.32% -2.73% -4.78%
$ 14,519 $ 7,999 $ 21,569 $ 5,228 -2.61% -1.05% 11.14%
$ 15,201 $ 7,931 $ 25,110 $ 5,273 4.69% -0.85% 16.42%
$ 15,646 $ 7,820 $ 23,074 $ 6,810 2.93% -1.39% -8.11%
$ 14,371 $ 8,161 $ 20,792 $ 4,966 -8.15% 4.35% -9.89%
$ 15,232 $ 7,947 $ 25,624 $ 6,365 6.00% -2.62% 23.24%
$ 15,646 $ 7,979 $ 24,632 $ 4,914 2.72% 0.40% -3.87%
$ 15,161 $ 7,797 $ 18,194 $ 6,694 -3.10% -2.28% -26.13%
$ 16,171 $ 8,041 $ 18,802 $ 5,498 6.67% 3.12% 3.34%
$ 15,652 $ 8,024 $ 20,639 $ 6,542 -3.21% -0.21% 9.77%
$ 15,600 $ 7,924 $ 19,506 $ 5,826 -0.33% -1.24% -5.49%
$ 15,474 $ 7,962 $ 23,078 $ 6,066 -0.81% 0.48% 18.31%
$ 14,790 $ 8,000 $ 21,964 $ 4,736 -4.42% 0.47% -4.83%
$ 15,883 $ 7,892 $ 21,673 $ 6,816 7.39% -1.34% -1.32%
$ 14,839 $ 7,943 $ 22,759 $ 7,357 -6.57% 0.64% 5.01%
$ 15,400 $ 8,064 $ 20,430 $ 6,123 3.78% 1.52% -10.23%
$ 15,315 $ 8,028 $ 24,019 $ 5,385 -0.55% -0.45% 17.57%
$ 14,889 $ 8,013 $ 26,616 $ 5,538 -2.78% -0.18% 10.81%
$ 16,012 $ 7,945 $ 19,293 $ 7,286 7.54% -0.85% -27.51%
$ 15,379 $ 8,146 $ 20,772 $ 4,849 -3.95% 2.53% 7.66%
$ 15,717 $ 7,962 $ 23,483 $ 4,827 2.20% -2.26% 13.05%
$ 15,347 $ 7,908 $ 22,990 $ 7,065 -2.35% -0.68% -2.10%
$ 15,714 $ 8,072 $ 22,460 $ 4,858 2.39% 2.07% -2.31%
$ 15,371 $ 7,953 $ 22,596 $ 4,765 -2.18% -1.47% 0.61%
$ 15,225 $ 7,796 $ 22,659 $ 6,321 -0.95% -1.97% 0.28%
$ 15,331 $ 8,210 $ 22,009 $ 7,458 0.69% 5.31% -2.87%
$ 15,467 $ 7,928 $ 19,191 $ 3,898 0.89% -3.43% -12.80%
$ 14,531 $ 8,031 $ 22,818 $ 5,433 -6.06% 1.30% 18.90%
$ 15,011 $ 8,406 $ 15,623 $ 5,416 3.31% 4.67% -31.53%
$ 15,780 $ 7,994 $ 21,412 $ 5,607 5.12% -4.90% 37.05%
$ 15,150 $ 7,941 $ 19,791 $ 4,017 -4.00% -0.67% -7.57%
$ 15,067 $ 7,989 $ 22,836 $ 7,316 -0.55% 0.61% 15.39%
$ 15,274 $ 7,808 $ 22,661 $ 6,713 1.37% -2.27% -0.76%
$ 15,168 $ 8,048 $ 21,674 $ 5,125 -0.69% 3.08% -4.36%
$ 15,692 $ 8,088 $ 23,043 $ 5,461 3.46% 0.50% 6.32%
$ 15,028 $ 7,925 $ 18,823 $ 5,298 -4.24% -2.01% -18.31%
$ 15,463 $ 7,938 $ 21,660 $ 3,133 2.90% 0.16% 15.08%
$ 15,761 $ 8,032 $ 26,922 $ 5,911 1.93% 1.19% 24.29%
$ 14,163 $ 8,031 $ 24,821 $ 3,902 -10.14% -0.01% -7.80%
$ 15,364 $ 7,928 $ 20,499 $ 7,078 8.48% -1.29% -17.41%
$ 15,001 $ 8,118 $ 22,080 $ 5,756 -2.36% 2.40% 7.71%
$ 15,097 $ 7,825 $ 19,013 $ 6,550 0.64% -3.60% -13.89%
$ 15,282 $ 7,868 $ 18,073 $ 5,283 1.22% 0.54% -4.95%
$ 15,671 $ 7,993 $ 19,727 $ 6,492 2.55% 1.60% 9.15%
$ 15,027 $ 7,962 $ 16,764 $ 6,341 -4.11% -0.39% -15.02%
$ 15,700 $ 7,762 $ 20,064 $ 4,617 4.48% -2.52% 19.68%
$ 14,858 $ 7,943 $ 16,053 $ 5,465 -5.36% 2.34% -19.99%
$ 14,485 $ 7,942 $ 23,153 $ 5,892 -2.51% -0.02% 44.22%
$ 15,446 $ 7,968 $ 17,515 $ 4,472 6.64% 0.33% -24.35%
$ 15,676 $ 7,934 $ 19,964 $ 5,399 1.49% -0.43% 13.99%
$ 14,964 $ 8,057 $ 23,125 $ 4,877 -4.54% 1.55% 15.83%
$ 15,011 $ 7,959 $ 24,058 $ 6,088 0.31% -1.21% 4.03%
$ 15,011 $ 7,864 $ 24,256 $ 6,489 0.00% -1.20% 0.83%
$ 15,038 $ 8,088 $ 22,227 $ 5,508 0.18% 2.84% -8.37%
$ 15,560 $ 7,889 $ 17,491 $ 6,890 3.47% -2.46% -21.30%
$ 15,583 $ 7,976 $ 24,335 $ 6,500 0.15% 1.10% 39.12%
$ 15,557 $ 7,993 $ 24,704 $ 8,089 -0.17% 0.21% 1.52%
$ 14,743 $ 8,013 $ 19,385 $ 5,303 -5.23% 0.25% -21.53%
$ 14,807 $ 8,043 $ 19,198 $ 5,643 0.43% 0.38% -0.97%
$ 15,088 $ 7,831 $ 16,571 $ 5,004 1.90% -2.64% -13.68%
$ 15,727 $ 7,903 $ 20,813 $ 6,528 4.24% 0.92% 25.60%
$ 14,578 $ 8,090 $ 20,173 $ 6,903 -7.31% 2.36% -3.07%
$ 15,748 $ 8,027 $ 24,546 $ 6,703 8.02% -0.79% 21.68%
$ 15,190 $ 7,984 $ 22,731 $ 8,762 -3.54% -0.53% -7.40%
$ 15,323 $ 7,944 $ 21,957 $ 6,694 0.88% -0.50% -3.41%
$ 15,343 $ 7,988 $ 21,900 $ 5,235 0.13% 0.55% -0.26%
$ 15,309 $ 8,064 $ 22,647 $ 5,487 -0.22% 0.95% 3.41%
$ 15,465 $ 8,077 $ 21,738 $ 6,027 1.02% 0.16% -4.01%
 ETORO Portafolio bajo menor a
diferentes
VARIACION mayor Plan 1
escenarios
-28.52% -$ 38,943,385 -$ 38,943,385 Plan 2
35.79% -$ 21,854,494 -$ 26,408,892 Plan 3
-4.08% $ 19,980,563 -$ 25,362,903
6.39% $ 7,466,475 -$ 25,095,712
-17.47% -$ 8,316,492 -$ 23,000,956
62.44% $ 16,387,852 -$ 22,770,165
-31.61% -$ 15,259,636 -$ 21,854,494 Vo
-16.95% $ 10,434,515 -$ 19,637,903 Vc
-9.70% $ 13,103,218 -$ 18,985,914 VAR
14.86% -$ 18,434,451 -$ 18,890,875
26.12% $ 3,654,579 -$ 18,434,451
-28.28% $ 2,871,976 -$ 15,259,636 Matriz de varianzas y covarianzas
27.82% -$ 4,102,851 -$ 14,537,977
-1.32% $ 16,861,593 -$ 13,792,497
-2.91% -$ 18,890,875 -$ 13,605,299
45.16% -$ 7,041,520 -$ 13,127,030
-42.69% -$ 2,880,858 -$ 12,992,469 Datos del Portafolio
69.46% $ 24,446,840 -$ 12,507,766
-33.39% -$ 8,402,701 -$ 11,774,986 Activo 1
24.75% $ 3,548,879 -$ 11,620,992 Activo 2
-5.10% -$ 161,315 -$ 11,365,079 Activo 3
-2.22% -$ 2,979,362 -$ 10,716,898 Activo 4
1.32% $ 11,517,845 -$ 10,450,705
-12.37% -$ 8,917,006 -$ 9,976,209
24.97% -$ 13,127,030 -$ 8,917,006
-12.03% $ 27,774,139 -$ 8,551,712
-18.16% -$ 1,796,563 -$ 8,402,701
29.02% $ 1,457,141 -$ 8,316,492
-8.67% -$ 13,792,497 -$ 8,107,481
0.30% $ 19,186,601 -$ 7,041,520
-12.95% -$ 10,716,898 -$ 6,516,469
41.52% -$ 11,774,986 -$ 5,939,441
-25.57% $ 2,255,295 -$ 5,480,784
0.87% $ 20,220,979 -$ 4,814,443
29.14% -$ 1,220,210 -$ 4,555,856
-27.07% -$ 19,637,903 -$ 4,102,851
28.16% $ 26,353,091 -$ 3,623,692
-22.79% $ 2,718,124 -$ 3,036,643
36.21% -$ 26,408,892 -$ 2,979,362
-17.86% $ 17,452,709 -$ 2,880,858
18.99% $ 713,058 -$ 2,252,565
-10.94% -$ 5,480,784 -$ 1,796,563
 4.12% $ 11,972,364 -$ 1,220,210
-21.92% -$ 11,620,992 -$ 1,129,185
43.91% $ 12,274,010 -$ 824,527
7.93% -$ 8,551,712 -$ 813,834
-16.77% $ 983,908 -$ 272,600
-12.06% $ 11,268,087 -$ 250,151
2.84% $ 2,316,711 -$ 161,315
31.57% -$ 5,939,441 $ 403,050
-33.44% -$ 250,151 $ 452,331
-0.47% $ 11,985,501 $ 462,436
46.37% -$ 6,516,469 $ 713,058
-31.23% $ 4,420,600 $ 925,942
-1.92% -$ 4,814,443 $ 983,908
32.66% -$ 3,036,643 $ 1,457,141
17.99% $ 3,086,168 $ 2,255,295
-47.74% -$ 9,976,209 $ 2,316,711
39.40% $ 2,913,372 $ 2,636,638
-0.31% -$ 12,992,469 $ 2,717,048
3.52% $ 32,979,940 $ 2,718,124
-28.35% -$ 13,605,299 $ 2,740,480
82.12% $ 10,466,513 $ 2,816,310
-8.25% $ 452,331 $ 2,871,976
-23.65% -$ 2,252,565 $ 2,913,372
6.55% $ 11,546,678 $ 3,086,168
-2.98% -$ 22,770,165 $ 3,548,879
-40.87% $ 16,532,686 $ 3,654,579
88.70% $ 22,054,772 $ 3,795,127
-33.99% -$ 25,095,712 $ 4,420,600
81.40% $ 2,816,310 $ 7,466,475
-18.68% $ 2,740,480 $ 10,434,515
13.78% -$ 11,365,079 $ 10,466,513
-19.34% -$ 824,527 $ 11,268,087
22.89% $ 12,631,042 $ 11,517,845
-2.33% -$ 18,985,914 $ 11,546,678
-27.19% $ 20,955,910 $ 11,972,364
18.38% -$ 23,000,956 $ 11,985,501
7.82% $ 27,008,102 $ 12,274,010
-24.11% -$ 4,555,856 $ 12,615,093
20.74% $ 12,615,093 $ 12,631,042
-9.67% $ 3,795,127 $ 13,103,218
24.83% $ 2,636,638 $ 16,387,852
6.58% -$ 272,600 $ 16,532,686
-15.12% -$ 3,623,692 $ 16,861,593
25.10% -$ 10,450,705 $ 17,452,709
-5.67% $ 29,249,945 $ 19,186,601
 24.45% $ 925,942 $ 19,980,563
-34.44% -$ 25,362,903 $ 20,220,979
6.41% $ 403,050 $ 20,955,910
-11.34% -$ 8,107,481 $ 22,054,772
30.46% $ 27,225,822 $ 24,446,840
5.75% -$ 14,537,977 $ 26,353,091
-2.90% $ 30,450,859 $ 27,008,102
30.71% -$ 12,507,766 $ 27,225,822
-23.60% -$ 1,129,185 $ 27,774,139
-21.80% $ 462,436 $ 29,249,945
4.83% $ 2,717,048 $ 30,450,859
9.83% -$ 813,834 $ 32,979,940
 ACTIVO 1 ACTIVO 2 ACTIVO 3 ACTIVO 4 A partir de los datos históricos de los p
25% 20% 30% 25% Variaciones diarias de precio
Valor del portafolio en cada escenario
30% 30% 20% 20% Calcule el riesgo paramétrico de cada p
40% 15% 15% 30% Carretazo de toda la situación

$ 480,000,000
-$ 26,408,892
$ 506,408,892

ACTIVO 1 ACTIVO 2 ACTIVO 3 ACTIVO 4

ACTIVO 1 0.0014 -0.0002 0.0006 0.0022
ACTIVO 2 -0.0002 0.0003 -0.0002 -0.0005
ACTIVO 3 0.0006 -0.0002 0.0245 0.0032
ACTIVO 4 0.0022 -0.0005 0.0032 0.0789

el Portafolio Datos Del Rendimiento Del Portafolio Datos del Portafolio

Medio Rendimiento medio 1.27% Valor inicial
0.07% Varianza (Rendimiento) 0.87% Valor Medio
0.01% D.E. (Rendimiento) 9.33% Desvia. Estandar
1.17% Valor de corte
3.56% VAR
 los datos históricos de los precios de las criptomonedas calcule:
s diarias de precio
ortafolio en cada escenario
iesgo paramétrico de cada portafolio
de toda la situación

atos del Portafolio

$ 480,000,000
$ 486,110,400
$ 44,802,754
$ 381,883,608
$ 98,116,392
1. Defina que es la Gerencia Basada en Valor
2. Explique los factores que facilitaron el proceso de
implementación de la GBV 1. La gerencia basada en valor
3. ¿Como se promueve la generación de valor al interior de las al sector ejecutivo guiar
empresas? empresariales con la finalid
4. Defina inductor de valor

2. De acuerdo a la lectura
incremento entre la inversiòn
su financiaciòn y poder gen

* APERTURA ECONOMICA
complicaciones, esto se eval
generen una mayor produc
PRIVATIZACIONES: Este factor
al momento que se genere un
PARA EVALUAR EL DESEM

3. El valor se crea dentro de l

de valor va dirigido hacia las

4: El inductor de valor posee

 La gerencia basada en valor son aquellos procesos que permiten
al sector ejecutivo guiar estrategicamente las decisiones
empresariales con la finalidad de generar un valor agregado.

2. De acuerdo a la lectura, son cuatro los factores que guiaron a las empresas a crear un valor en sus procesos. Estos son: EL FLUJO DE C
cremento entre la inversiòn de las grandes empresas y los mercados accionarios, este factor permite a las empresas en cuanto a su crecimi
su financiaciòn y poder generar el objetivo establecido en cuanto a sus ideas de generar valor dentro del mercado. Se enfoca en el estudi
empresas puedan suplir la deuda que adquieran dentro de sus implementaciones de negocio.
* APERTURA ECONOMICA: esto sucede por la presiòn que se genera sobre las misma organizaciones para que generen o reestructuren
complicaciones, esto se evalua a partir de la competencia y sus valores agregados que presenten frente al mismo. Con l a finalidad de que
generen una mayor productividad.
RIVATIZACIONES: Este factor presenta identificar los diferentes procesos de reestructutracion que las empresas tienen de sus acciones con
l momento que se genere una privatizacion general de las empresas en el sector.
PARA EVALUAR EL DESEMPEÑO: Centra la evaluaciòn en indicadores los cuales se utilizan para algunos analisis los cuales miden si hubo
aquellas estrategias que ha causado cambios dentro de los objetivos de las empresas.

3. El valor se crea dentro de las empresas mediante tres formas: del direcionamiento estrategico, dirigido hacia la estrategia y sus procesos
de valor va dirigido hacia las empresas y su analisis interno financiero y por ultimo, y por medio del proceso de gestiòn humano dirigido a lo
procesos para crear valor dentro de la comapañia.

4: El inductor de valor posee relacion con la accion de causa y efecto frente a las decisiones tomadas para crear valor dentro de la compañ
valor agregado en el mercado
sos. Estos son: EL FLUJO DE CAPITALES, este ha permitido un
presas en cuanto a su crecimiento acceder a recusos para mejorar
cado. Se enfoca en el estudio de las empresas, evaluar que las
mentaciones de negocio.
que generen o reestructuren sus ideas de valor, y no presenten
mo. Con l a finalidad de que las organizaciones sean eficientes y
*
as tienen de sus acciones con el fin de no presentar ningùn riesgo
* MEDIDAS
isis los cuales miden si hubo agregaciòn de valor y determinar
vos de las empresas.

a la estrategia y sus procesos. De la gestiòn finaciera, su creacion

gestiòn humano dirigido a los metodos y entrenamientos en los
ia.

ear valor dentro de la compañía, en cuanto a su rentabilida y su