Procesos Estocásticos I, Tarea 4

Fecha de entrega: 15 de Noviembre 2019

1. Sean τ1 y τ2 dos tiempos de paro respecto a la misma filtración. Demuestra que τ1 ∧ τ2 , τ1 ∨ τ2 y τ1 + τ2

son tiempos de paro.

2. Sea ξ1 , ξ2 , · · · variables aleatorias independientes

Pn con media 0 y varianza σi . Sea Sn = S0 + ξ1 + · · · ξn
donde S0 es una constante y defina νn = i=1 σi . Demuestra que

Xn = Sn2 − νn

es una martingala respecto a su filtración natural.

3. Sea Xt un proceso de Poisson de parámetro λ > 0. Demuestre que Yt = (Xt − λt)2 − λt es martingala.

4. Sean ξ1 , ξ2 , · · · variables aleatorias independientes e identicamente distribuidas. Sea θ ∈ R tal que

ψ(θ) := E(exp(θξ1 )) < ∞. Define Sn = S0 + ξ1 + · · · ξn donde S0 es una constante. Demuestra que
Mn = exp(θSn )/ψ(θ)n es una martingala.

5. Sean ξ1 , ξ2 , · · · variables aleatorias independientes con

Pr(ξi = 1) = p y Pr(ξi = −1) = 1 − p

Define Sn = S0 + ξ1 + · · · ξn donde S0 es una constante y g(x) = ((1 − p)/p)x .

a) Demuestra que Mn = g(Sn ) es una martingala.

b) Si definimos Vy = mı́n{n ≥ 0 : Sn = y} para y ∈ Z y S0 = x, demuestra que para a < b ∈ Z,

(q/p)x − (q/p)a
Px (Vb < Va ) =
(q/p)b − (q/p)a

6. Sea ξi v.a. independientes con P(Xi = 2) = P(Xi = 0) = 1/2. Sea Xn = ni=1 ξi . Demuestra que Xn
Q
es martingala. Sea T = mı́n{n : Xn = 0}. Podemos ocupar algun teorema de paro para martingalas?
Si si, que se concluye. Si no, por que no?

7. Sea Zn un proceso de ramificación con función de descendencia pk = P(tener k hijos). Si µ es la media

de número de hijos que tiene cada individuo. Demuestra que Zn /µn es una martingala. Utilizando este
resultado y teoria de martingalas prueba que

a) Si µ < 1 entonces p(extinción) = 1.

b) Si µ = 1 y P(tener 1 hijo) < 1 entonces p(extinción) = 1.

8. Supongamos que tenemos una urna de Polya. Empezamos al tiempo cero con una bola roja y una bola
blanca dentro de la urna. A cada tiempo n, elegimos una bola al azar dentro de la urna y la regresamos
a la urna junto con otra bola del mismo color. Sea Xn el número de bolas blancas en la n realización.
Xn
Demuestra que Mn = n+2 es una martingala. Y explica porque tiene limite.

9. Sea Bt un movimiento browniano demuestra que los siguientes procesos tambien son movimientos
brownianos:

a) Wt = −Bt , t ≥ 0
b) Wt = 1c Bc2 t , t ≥ 0.

1
 c) Wt = Bt+s − Bs , t ≥ 0 para alguna s ≥ 0 fija.

10. Sea {Bt , t ≥ 0} un movimiento browniano. Demuestra que

a) E((Bt − Bs )2 ) = |t − s|.
b) E(Bs Bt ) = s ∧ t.

11. Sea Bt un movimiento browniano. Demuestra que los procesos {Bt , t ≥ 0} y {Bt2 − t} son martingalas
respecto a la filtración natural del movimiento browniano.

12. Sean a, b > 0. Definamos el tiempo de paro Ta,b = mı́n{t ≥ 0 : Bt ∈ {−a, b}}. Suponiendo que se
cumple el teorema de paro opcional para martingalas continuas. Calcula P(BTa,b = b).