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I) Este documento compara dois métodos de interpolação da estrutura a termo da taxa de juros brasileira: cubic spline e flat-forward. II) Simula operações de hedge usando as curvas geradas por esses métodos e analisa a volatilidade dos resultados financeiros. III) Sugere que o cubic spline aplicado a preços unitários teve melhor desempenho na estimativa da curva de juros brasileira.
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Estimação da curva de juros brasileira trader itau
I) Este documento compara dois métodos de interpolação da estrutura a termo da taxa de juros brasileira: cubic spline e flat-forward. II) Simula operações de hedge usando as curvas geradas p…