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REPORTING - OPCVM

Performance

14 NOVEMBRE 2019
MFEA OPCVM
MOHAMMEDIA FSJES

EL WALID BOURASS
EVOLUTION de VL

évolution de VL Indice de Reference : 100% TMP


18 000,00
17 500,00 CARACTERISTIQUES GENERALES :
17 000,00
16 500,00 Forme juridique FCP
Classification Monétaire
16 000,00
Orientation de placement:100% en produits de taux
15 500,00
Souscripteurs Concernés : Personnes Physiques
Affectation des résultats : Capitalisation
Calcul de la VL quotidienne
CHIFFRES CLES :

Actif net
Valeur Liquidative
Plus Haut
Plus Bas
Performances annualisées : Indicateurs Techniques :

Sensibilité
1mois 3 mois 6mois 1 an
Duration

0,356% 3,196% 2,107% 4,050%


COMMENTAIRE :

Indicateurs de Risque :
VOLATILITE : 0,1584%
RATIO DE SHARPE : 6,6556
TRACKING ERROR : 0,0122
BÊTA : 0,400%
RATIO DE TREYNOR : 2,6266
RATIO D’INFO : 0,8544%
Ratio de Sharp pour les 3 Le but de R.Sharp est de pouvoir
choix OPCVM constituer le portefeuille possédant le
plus faible taux possible de risque
pour un rendement maximum, alors
33% 32% UPLINE CASH OPCVM ATTIJARI est le plus
ATTIJARI LIQUIDITE préférable pour un investisseur parce
35% SG CASH PLUS qu’il représente une rentabilité
intéressante par rapport au risque

Ratio de treynor Ce Ratio Permet d’évaluer la


rentabilité d’un portefeuille par
rapport au risque engagé, dans notre
UPLINE
cas le plus préférable est l’OPCVM SG-
SG CASH CASH UPLINE CASH Cash-Plus parce qu’il représente une
PLUS 37% rentabilité intéressante par rapport
ATTIJARI ATTIJARI LIQUIDITE
56%
LIQUIDITE au risque
SG CASH PLUS
-7%

Ratio D'information Le Ratio permet de déterminer


l’efficacité de couple
Rendement/risque, à partir de quel
19%
31%
point un portefeuille obtient un
UPLINE CASH rendement par rapport à un
ATTIJARI LIQUIDITE référence, dans notre Cas l’OPCVM le
50% SG CASH PLUS plus préférable est ATTIJARI-
LIQUIDITE parce que il ’a un Valeur
plus élevé que les autres

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