UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERÍA

Facultad de Ingeniería Económica, Estadística y Ciencias Sociales

Escuela Profesional de Ingeniería Estadística
Introducción al Análisis Actuarial - B - 2019-II
LABORATORIO 3

El laboratorio 3 está formado por los temas de seguros de vida y rentas vitalicias. A cada grupo
(máximo 3 personas) se le asigna diferentes valores de los parámetros. La entrega es de
preferencia en Word o Latex. No se acepta únicamente Excel. Aquel grupo que deseé mejorar
su trabajo puede realizar una exposición de alguna de las preguntas en la fecha de entrega (se
evalúa a aquellos alumnos que exponen o respondan a las preguntas del profesor). Los libros a
usar son: Actuarial Mathematics by Newton Bowers; Actuarial Mathematics for Life Contingent
Risks by David C. M. Dickson; Life Insurance Mathematics by H. Gerber, Matemática de los
Seguros de Vida by J. A. Gil.

1. Seguros de Vida.
1.1. (5 pts.) Usando las tablas de mortalidad de H/M calcule y explique el significado de
cada uno de las primas (si es posible dé algún ejemplo y grafique): 𝑛𝐸𝑥 , 𝐴 1 , 𝑛/𝐴𝑥 ,
𝑥:𝑛
̅⌉
(𝑚)
𝑛/𝑟 𝐴𝑥 , 𝑛/𝑟 𝐴𝑥 , (𝐼𝐴) 1 , (𝐷𝐴) 1 , 𝐴𝑥:𝑛̅⌉ , 𝐴𝑥1 :𝑥2 :𝑛̅⌉ y 𝐴 2 , para distintos valores
𝑥:𝑛
̅⌉ 𝑥:𝑛
̅⌉ ̅⌉
𝑥1 :𝑥2 :𝑥3 :𝑥4 :𝑛

de 𝑥 e 𝑖. Compare si con las fórmulas recursivas se obtienen los mismos resultados.

1.2. (4 pts.) La prima única pura de un seguro de vida entera con suma asegurada 𝑐(𝑡), 𝑡 ≥
0, y pagada en el momento de fallecimiento es:
∞
𝐸(𝑍) = ∫ 𝑐(𝑡)𝜐 𝑡 𝑔𝑥 (𝑡)𝑑𝑡
0
Sabiendo que 𝑇𝑥 = 𝐾𝑥 + 𝑆𝑥 demuestre que 𝐸(𝑍) puede ser representada como
∞

𝐸(𝑍) = ∑ 𝑐𝑘+1 𝜐 𝑘+1 𝑘/𝑞𝑥

𝑘=0
tal que
𝑐𝑘+1 = 𝐸[𝑐(𝑘 + 𝑆𝑥 )(1 + 𝑖)1−𝑆𝑥 |𝐾𝑥 = 𝑘]
Además, con 𝑐(𝑡) = 𝑒 𝜏𝑡 y para cada supuesto: (1) distribución uniforme y (2) fuerza
de mortalidad constante, calcule 𝐸(𝑍) variando 𝜏 y 𝛿. Compare entre los dos
supuestos. Use las tablas de mortalidad de H/M. Ayuda: vea el libro de Gerber.

2. Rentas Vitalicias.
2.1. (3 pts.) El valor presente del seguro “Family Income Benefit” es dado por:
𝜐 𝑇𝑥 𝑎̅𝑛−𝑇𝑥 | 𝑇𝑥 < 𝑛
𝑌={
0 𝑇𝑥 ≥ 𝑛
Describir el seguro, obtener la distribución de 𝑌 y su respectiva media y varianza.
2.2. (5 pts.) Explique el significado (si es posible dé ejemplos) de cada una de las rentas y
calcule usando las tablas de mortalidad de H/M para varios valores de 𝑥 e 𝑖:
a. 𝑎̈ 𝑥:𝑛|
 (𝑚)
b. 𝑎̈ 𝑥:𝑛| usando el supuesto de la distribución uniforme y la fórmula de Woolhouse
para dos términos.
c. 𝑎𝑥:𝑛| usando el supuesto de la distribución uniforme.
(𝑚)
d. 𝑎𝑥:𝑛| usando el supuesto de la distribución uniforme y la fórmula de Woolhouse
para dos términos.
(𝑚)
e. 𝑛/𝑟 𝑎̈ 𝑥 usando el supuesto de la distribución uniforme.
f. 𝑎̅𝑥+𝑢 usando el supuesto de la distribución uniforme.
(𝑚)
g. (𝐼𝑎̈ )𝑥:𝑛|
(𝑚)
h. (𝐷𝑎̈ )𝑥:𝑛|

¿Se pueden calcular recursivamente? Para el caso continuo verifique si la ley de

Makeham ajustada se aproxima a los resultados anteriores.
2.3. (3 pts.) Una cartera de fondo de pensiones paga anualidades anticipadas para vida
entera. Los pagos anuales ascienden a 9000 soles. Asumiendo independencia entre los
pensionistas calcule la media, varianza, percentil 95 (mediante simulación y
aproximación normal) y la distribución del valor presente del total de las anualidades.
Edad 65 70 75 80
Numero de Pensionistas M1 M2 M3 M4

Realice un análisis para la media con distintos valores de 𝑖 = 0, 2.5%, 5%, 7.5%, 10%.

Hombre Mujer
Grupo Apellidos y Nombres
n m r x1 x2 x3 x4 M1 M2 M3 M4
BARROZO-RAZO-KAREN SOFIA
A CRUZ-RAMIREZ-ALDAIR STEFANO 10 12 20 30 35 40 45 25 30 40 35
RODRIGUEZ-GONZALES-LESLY SHIRLEY
VILLALOBOS-PUELLES-GERSON MARTIN
B HUAMAN-ARIZA-ELVIS XAVIER 12 12 18 35 40 45 50 30 35 45 40
CHULLUNCUY-REYNOSO-CLINTON MICHAEL
LAZARO-CUEVAS-RONALD ANTHONY
C MONTES-BARZOLA-WALTER NOE 14 12 16 40 50 35 30 35 40 50 45
VARGAS-GASPAR-HENRY CRISTIAN
HERNANDEZ-TAPIA-DANIEL
D CAHUANA-TORRES-CARLOS AMADOR 16 12 14 55 60 40 30 40 45 55 50
CASIO-VENTURA-KANDY FLOR
MURGA-SOTO-GENER ROYEL
E CENTENO-DREYFFUS-OSKAR UGO 18 12 12 40 50 45 55 45 50 60 55
ASTORGA-AGÜERO-GARY MIKEL
SANTILLAN-ZEVALLOS-GERSON RAFAEL
F DESPOSORIO-CHAVEZ-SALVADOR GABRIEL 20 12 10 55 30 45 40 50 55 65 60
GIRON-RENE-OMAR ANDONY

G 22 12 12 25 30 40 45 55 60 70 65

H 24 12 14 35 40 45 50 60 65 75 70

I 26 12 16 50 45 30 35 65 70 80 75

Alumnos sin Grupo

ARLEON-SINCHE-OSCAR EDUARDO
CCORIMANYA-CONCHATUPA-JOSE CARLOS
CRISOSTOMO-CASASOLA-ANGIE MILAGROS
ESPINOZA-HURTADO-OSWALDO GABRIEL ERNESTO
JIMENEZ-CONTRERAS-DENIS JOSE
MEZA-BARZENA-DANIEL GABRIEL
NINA-CABALLERO-JHOHAN CRISTIAN
PAUCAR-FUENTES-MARIBEL EUSEBIA
VEGA-CUEVA-ROSSEL RUDY
VILCA-QUISPE-SUSSY