i ia ri | rhe phPolitica editorial do PROJETO FISHER (© PROFETO FISHER, sme inkintve da Ameciass Bride static, ABE, tom cs ald eas ero bso do Ete ming ora [A concep do print we fdas edie encoun por pom eres or dives pou de bacarelda om Betta a> Bras em wt tence pana din que init “Cnc te is som or araceitca inion, asd wo panes tines de eeprom nya ce om aoes biDeteca pelea 8 ‘as de mtr Ublogcn dena fenastamen pln alan, eran Uaioe de coment das dcpoaewlacvement roves de acts de i pasta, a Sa crete: Ament, Anis de Dados Co epee Aloe Mtn, Aa de rosin, Ale de Seber (Chie do Quads Beatin Beene, Inroca Batti, Pawar (ie xperinestnte ‘Ebors cence que pose pacar pasa svi pain dB tucn gel foc Geert ear ona soe sans do bccn, Nese Sto, orien dee srr pocarado manta um alto vl de mot ‘Palo, lead eapoaso, lingo de menos peel orga © (vee pesca do ge frmal Al dix dv ona un nce cee (Iroc ence bblogare specter nig wire mpl ‘eapacea! ds earner "rab de propor arn poe pabzagio dev er compan de ung arta co image mee © sie Ge Ur, conn, compara com, nee tn peut neo par ss ara pins cao materia ‘trade, ABB Assoc Brann de Buatticn 7 Padro A. Morsitin "inate Pa” Tverd Calin, Boy sia M, ©, Talat (Gs Uaverdade Se Pin AW morons errors BLUCHER 50 sree vontClass, GAAS] = | == “Soro Sy sine, 208 ‘Batogase 1 se Tepe os CaM id. lads a casing ei: Ie ae ede the pare of ne - 4 marie marke by al pone standard of ude rane gs at donot appear fo sang. se reswrenos of ape and tno iy anus sve of es ond sal yon opernt econay of fe fom bah and ode, dh a Stopes Jay Gould (187Wose-rorro nse ANALISE DE SERIES TEMPORAIS BeoroA Mores Chala © Toe ELEMENTOS DE AMOSTRAGEM ANALISE DE SOBREVIVENCIA APLICADA neo Amine oan Soaly Ba Gino Contetido Rotecos de Uliano rclonareade “rnsformaes re eta ate eto 110 Aspects empatacoal 122 Proanae| 633, Samaldade GLU ‘Stvizaio exponen ele (SEH) 444 dao pr tos sols {LE Scavzaio poem nana de Halt Wines (EW) 4s Prt Modelos ARIMA 1" Inodugo 2, Moos nin takin SET Provo Saar gel $22 Molde acerpratice 52 Node de mite ele S24 Modo stories ¢ Se mine mies 525. Funlo de etomnels parcial 59 Modaee a> aaconitee 532 labels 22 Molo ARIMA 23. Pome o modes ARCA Bese i sgregeece ysaseeeeeeens 85, Etinatinspetinare 7 Etimagfo de Modelos ARIMA TH ladon 12 Mod dn moments 73) Mioo deta reins 751 Prcodimeato soliceal 182 Prcedimato peo 12 Fangio de rrcsmtangs ext 1A Extinagin atte 5 rliedo tian : 7 Aoeaies 17 ‘Remade wisSonie 75 Probie '8 Diagnéetico de Modelos ARIMA 1 tad 182, Teter de ego do mello SEL” Tate do abort ed 822, Tae de Box Pence 823, Tae de autecrolgio ccd 824 Tho operon acl 83 dx ssn pra midi odo 54 Apteagten © Previsio Com Modes ARIMA Ba Ladue 8 Preise de BGM mini 2 ermar bia fo preva O31 Pome sac 93 Bruno de previo 6 i m co 2 21204 Ioeregis « mloambints 122 leterveng es de ato 12.3 lenarngi e pero de endar 1254 Inereogio espe 1235 litereogi eeonomi gia 1238 Outs splcarine 124 Baas tte 125 Val poo 128 Mota prs vale acs 1253 Bats do eto de obra tice EEEESERRSS SEES conti 1 Modaloe de Bepago de Eatados 13 edo. 12 Repos om spa de ade 188 O Bite de Kala 124 Baers de misma eon 136 Olerages pers. 137 Probleme 1M Modelos Niotineares Let roca 142 Algerians 143 Mone ARCTE Led Modes GARCH 145 Estes do modelo GARCH. 182 Models TARCH 146 Modes de asada ea 151 ltr 182 Moder om ma prota 1521 Exinadrs de MQ fein conc 1522 Etnadors de NG etn decrabersn 18.23 Prope don tinue 153 Moddo com paroidedes mae 164 Ane de Fora om ard 16 Andie Eapectral 161 latoiugso 162 Pagin denne paca 184 Regen per 364 Baines do epecto 1642 0 Perodorana 1643 Exar munzadon do pesto 1B. Alpes acs 6 als pecs 165 Tats pa periciaes 3681 Flo sxwoluio 1682 Ganko ete eageee 36 0 rr 5 Po 3 s ‘a he1853 Algus pe de ice 165 Apteagio ghana de Ge 167 Probleme A Ravages de Diferoogae ‘A2 Sapo da gma bonotons 133 Comportanetoasatses dang ‘AG Solo rele da oqo omolto [AS Pung de atoowtlgto de um poems AB) Ba lied 22 O we de Diy Flee 3 Bremer co tte DE © Fungio de Astocorrelagio Extends (GA fang de bacon renin 3 Bempke D ‘estes de Normalldads's Line Da Pate de normale DistebuigSee Norma Multvariadae £1" Dir normal maleate 2E2 Distrust! leas compa Tata para Moméria Longs 2 Extn 2/8 {dive Ramisivo conto Prefacio 4 Segunda Edicao ats sng lps eda aster ‘comets em aimee gee ‘Mt pass oo mervera 9 rape dessa slag dos probleme ooratar Sota. Repos 5 problemas nlacoando tt mado as gaa do veo bp wn ie pb/~ pan/ST.b Fearne sh= eo icine crm aca rata prfemnree natn ‘Ques grat cers: ong alos Gu aps enor mise ‘come spe par sei do io, Co pola ua, sve so ‘iro rettnon»agardamen sabes dee ote ar ur pas = dul argio Os wal den aur 0 aque Sate do pelo oa Pato A Morin «Cia MLC. TatPrefacio Esra uma verakomtancines revad de nto too aster “Pr sao de Src Tore (Atal Era LOT, aeevidnente PST), Dada Que ‘km rag 8 PST, os capitulo 1a 18 af0 novos. Now demas, houve ama rerio sean om emia s alo de tpi. Com os trang computaconn que eoreras ce isos» »dpentidde de programae erate ence (Goma o MINITAB SP) ou eqn como 9 SCA, STAMP « EVIEWS), fo Dl Ineo do anion example rn ‘Oration 1 node 8 ota, proces race ors taps ‘a xompor Ge eas de mole terdatane. Captus 3 we mode (Ge decopoo dean ten ss cpt de dni ral elt ‘os roars ps stnar tas componente. O Capt Wate de pom ‘aetoe apn preva (a slamentae oy unre) «Que apreasty So ‘feempebo na ai ein de ul plea ‘Orcapte Sr snr ma pur mporants dr, deta ao. alos ARIMA (ato-reester,inagros «dems ma) de arg eee ‘hnelagn dear aioe nsostacondsintngrecn. © Capi 12 Inedaz acase dos ols da anfla ARGH ("astarpee condo tae. “lasts” dual inpertncsa anir dese tempor ane, (fr apemeta caractertins itn cma ct aga e gra 7 Tnsade (0 Captus 1 erate o chamadoe md de eae do wea, a eagista isis ede oat qu pode we phen ecseretnc o 0 {bo Fite de Kaman, abado = método de eimasio so 9 aiseine EM. Os ‘fake 1 18 tat de sas de Fourier de sith tampa na ete ‘Sette otadaene es es Snan, co ocanogri wero a ‘Bm ts. Flnalmeste, Capo 16 uaa tna bag vs gross de asa long de grande unporaca stun rlgn cones, ann ua ee. Posi rotei della doo wo dee parts Ebors oases ‘uma pe ota da a, si piesa ra aber, como aneesse mari @o stuneno beans de vn dos amateur, ‘promos ue anceps ayes bc aaa ar a9 a Sac eit vpn Se aut « api zs on om tane ao ono POT cme a wns pv de eo © ‘Scousmecte as dog quando a vv Wasi. Comeaio oa se ‘nea certo ds autor, pastime wp, dliadine ap ‘ede de mete pe sn oer be pg ip own eye) Sin Pas man de 206 Peto A Marin 6 Clin MLC Tt Roteiros de Utilizagao [Armaosta come ore dee ae lion ul oo pon qu dev st ordre a dev afpeagien dope de aie ater, cto 9 oes cum, au vel (ada ou eradng) «hema sadinss de le ‘Sndeste renos pr gor pblipav en canes anon robe. Uae asc, presenta minarets por dns desires tos sun hors sana ‘reese, «so, empl de slg ri que pode er tes Disciplina de Séries Temporsis para Economia e Financas {ee & 0 cao em que ot alunos, em gen tim una bua formes bia es stato, Ura nos paren sone poeta ee Conte 162 Capitals 8 10, om adapta, minds deals ce dando fe opts sens «Eman (Ceptle1,com tf en apes dior de srs famaotas(rorce ‘wade cmb) (Oe Captue Ie 15 tables de tee «deve sr recom case Disciplina de Séries Temporais Para Oceanografia, Me teorologia e Areas Afins Neste cwo, aimee aapeagins sro emerias prn 90 9 sini ole ‘amos fra; ado maior steno h apa me dorama ponte Serio iOTERO apts (Cepia 3, gr apres a demo de una fis em sas component etic, Sasa! «begun com fo plo a ese te. ‘Copies ema de pomdine e preva bran sila ek tom dmempenbe = men HL vase propia ponies pau sco es Peovaiton camo 9 Bel MIITAB, Copece 12 +r sors x ania de slg eamport 20 dominio da eile ce “etic enlne gue tam pane tree Sea ie pas Disciplina de Séries Temporais para Engenharia e Medi- ina (Cardioiogia, Neurologia e Radiologia) ‘Net fc om gro interme 6 ale ao demio da ogiénda, Un ‘evan recmenada si Copies 1 2 Cop (Cepia 5 «18. (Conpieneta a as matrlpoer sr fata wna ce aos de Bho ud (0), Prey (181) Sazoay« Sta 30 Cursos de Graduago em Estatistiea eso cn ono too ned brs o sl ce cursos ti em on ote curls apna na daca Stes Tempra Que torma borage. ‘Eh do lo pene A san mie adoquada depends dn epeciboae ‘deus (ao seo qu gan crs no pls dione pectoral ‘Strole docrsioan rn como atte, ous so tno) Una Posie de sng basta gored 6s spun Cope Capinde § 210, spleen mato pects aes opis 1, eo (lpi 15626 rami Cursos de Pé=Graduagéo em Estatistica (in in cecal sie por cm ma vio ral, poder elu (Copa 64 2 2 Lt OTERO Copa 15 «36 uaa etc senso Bi, His «Ree (196), Bock ¢ ‘Davis (1991) ¢ Shusnway © Stoffer (2000). one. Se ase deepal (lo oi a en) nen Ctr, 25 anh ope s Py (1961) « Percival « Walden (1993) onCaro 1 Preliminares 1.1 Consideragies gerais ‘Una sre tanpora ql conn de obras eda oo eo. Sio apo de sre ape (0) rare: eo de pogo ade de Sa Panis: () aes mens do tempera a ade de Cana SP; (5) nrc Bol de Valores de So Pa, (x) prcpagioamosttcs anal ae de Fras (o) ater én de mans sles, (sain de made ao port Sat os cxnpo (0) tenor aca tempore duran engl) xe ‘ode uma sii continua. Mas vas epern daca obi ss “i aerogenes sil temporal nanan em stared eos gi, ‘scm, pars sara) sr secant a nerve ee Gama hor por exampin), svete a oe suntan, Sevan alo (6.7) aganos, oa nase drs cm N pont amie Nf Em oe ‘aeoscomo prs (3) 00), tes que 0 var ds i ma dado rae ‘Cio cums 04 egos) races em beara Se oo ue "i, basemen, dria efoqan ado nani ea epee Em sce objese «consis mdse prt asin, com proper detensaa No [eat efi, tne ¢ ino domiisfonper omen reps {0 mode pramdracr (am tm sto Slt de pare) No ec Sl € coach dot defence endo eopertoe Se nadie ‘ogee ‘Dense on meds parame tne, gor example, ot modeoe ARIA, a aks eteadin cs ales «pro Capitofo Figur Lis Temperate do a, de dado ral, duranbe bes ‘ann dnp 2) temper no tae (ado br por em “ova npr ar Sri tment oH [us mms au curs i hana eid pose fo go Sits Gena er (ope tc) sia ma € do ae onto Je {Che Sp ities piranha Cca ra at ‘Soltine st tps np omnes Braga pr 28) ase Sh tpantun wo ite #21 pus pone np gon ao Seg) sean lpr pus din tre ot er ‘251g tm pe Somer apn ios por 200, Pana tects a aed sina Zee tek ct oa baie Fama, gb cbr dsr tnpar a pre en ae, ate rq ren tw Se Sneed Ee ian stage mo = Genoa por compl, quiao tor da expo pte ca ms jer Spotters. Hast an So cc 500 SScreoth ov Asesinas io fom! epoca, fe Sone ee 1L3_OBJETIVOS DA ANALISE DB SERIES TEMPORAIS 2 “eno fri prketo¢ camo mado o apo, ae 2 i 26) odes et fang de gum onc prtmeto fe, sno pe ou he ‘De modo batt eal ons pa ders se a eo 2, de ode "Lone, por sue 2am wt 9» 1. For sep, eae se 2h) = 10,208), 2001, onde a components dent, reps, slkrs operatic # + ‘reno do um pots do oman «= [mente ghats) Dsemor ot {see & matiarads(¢ = 3)© mndmensona p = 3) Cato cto exeagle, ‘otsdere 2) como sto o aero ids ose x ova Jo Eats {2 Sho Pau, porn Agu, r= 18 p—2,cnm't = (oy tara) 1.3. Objetivos da andlise de séries temporais ei » sce temporal Z(t)... 2a, aber os sate ty ocean star nee (a) ivestigar 0 mecaniann gua de sre wenpral, pr example, aati tn lide lars de cod pose gure tn eae sea oie (0) fer prvi de vals otra da ee a den er cao pap como arsed eda, peodtn on og, ot aang rant jae popula depots ea (©) decor senso comport a i nee ao, ants do rio, ‘elitr da etc de enna sce « mira oe “sted tram « dg ge ie reas (@) procar:peodedads reload ag a nd sapere ‘Sonia snercemente ple wr Se rae sda, Bi toon on at moledoe profes on mee ection lo cont teu ao ooine tanger ou de in, Eaer mosce vem oe sepls © Fateincals (ao eto o mer departs mds dove 9 ect ‘ele eps, sn tlago lo dive apreetr eda aps Insesadas co manip ise stains om ais fica engin, ose Walia ¢ hue ‘vee o cone de atoms darcy, carcterando por una ste de etna (0) uma aie de sla 20) uma anise snaernee 8) igs 2) De pasar tapertnca sow stomar ner sode» wld ¢racionda om sna raves Go un faioal Ena eaten), Un exp pn 6a= Suze, on (6) stinar« pio de aetna of), oahecende a sis de eta (0) for pens dase 7), cm 0 eothcanto de okra ii ‘ated 0s (©) eter comportanento do tame, smalande se ce J teas (2) controler ste de sida 2), de odo riba 0 as piimo ponte (Gm lr dono, stands oneness sre de etre X() Ste conse & neon deo pettus ue rsa tas a Acard (11) «tambo hamid moles de fel de nonfrinci Para eat, a rein Boe, Jenkin el (108) 1.4 Bstacionariedade ‘nda repens ie gents qe fa rept de na ce temporal (a de que ea ¢ tania on sel, ola deste no tp ators ‘So rolr de ua mia conan seta suns for de eli tre ‘Tolar aor prt ar ste gue eiosramse ma price sproena sguns {ina fo ni-enanardn. Aas, rare snaion Saanosan sree ‘empl endzn, wno 0c missles teem ot ton near ‘Sn nc inno pn oaaegate eatin Una). Pode ‘ambi, una oean de asoseockanlae xpi, coo 0 cect Ge ne ‘Una site pode ser etaceniiadurute tm prod mats Ing, como ste (i) du go #1 ape eto apes opera aa rr, (hndo de ne + ox inlnard. A can doe ossoe ARIMA, Jo mesa Sms cage de decever de mane sists ss tone «sre ‘Si ceekeae qu an apreemam sompertamets sro. Este ipo se ‘lo secosacdae 6 nado Romane, te odo se etaconii, utando 1 ESDACIONARIEDADE 5 so mor dem sve, pr cro anpo, dpe mar de fe Hata 2 er de ‘A Fgura 13 thst este forms de oSo-etacionaradade Figur 3: Se noses quss ofl etna. Como » maria doe prolate aie etaisticn de sis tomsorse sie ease stcnedca, at aero anon dae orga ‘totes onan ana verona h ture as ce fi tomar eifarnpe susie dsr risa, tm ar a sn cn ‘Npvimairs tres de 28) & ede por ae) = 219 -z0—», aa spud dens 22(9 = alazio) = A120) ~ 2-0, aa) atz( = 20) -22(¢-1)4 20-9, os De medo gra a mds deg de (0) € angie = ai™244 as Be susp noma sr suits tar sno dua dite para ie ‘= erne tania Votan 4 eat maleate 1A Pig 4 spresenta aie de nen nn do Iowa uo de 64 agate 207 (See (2), amputee un pms diag ages aFue L4 (a adios mens do TDomspe(b) Dien do oes 1.5 Modelos e procedimentos de previsio ‘mosque um mol ¢ una dacs probit do uma se tampa» ‘She wane der co liter te mode eo en ata oust Na ‘so 3 moe qui 80a pipas objeto a anlar ana ae tmpore Um propio dat no & tad cnn protic mito de pros, Eber ear done plas sum andar leemann no te, sara “oe 18 bd tonsa. Sepuco Petey (1079), nie dng chad toa? {x pevio ou lg hao “mit” de peovso ARACA (ou Bo eas). ties cham dtd de prove “anon quan eared ornoce 0 Sam para rial odo ont on” Als dy "oo oe mits” (epee io impmumente iene proclimanioe epetacna ars lle ‘ann ust waar «prvi de mine quads dum vl tre 1 pani combi: Laer de valrrPsade, "Um edo que deve una te nin cond, secant, 2 um oe nets (ou fetal) de pevsso. Sars swoop wna Sapa, “edo del, ara ae cepa ao procera. Ua ein pera, an ‘a Gogiaamen, ore quads mi worn va gunas scadisoue ‘Stirs os fangs pain sam mas apopr ‘Soponharas gut tena obser 6 ta se temporal ato instant t ¢ san peeve abe da eno intr = (Figur 13). Darmoe sue 2h) a prentod 2¢ 8), de origin hrs A 0 0 suis mio do previo © Bize+8)— 200 a gc: Ohara pr reve otk, dado o medio que daze ae tamper ao ntagt be da | geen minis (18), stereos aa ara (8) ‘simloiamns (joe ver), plat pein gee ge se oer er qe sian ten ps ran Sige que Severs ext 0 fo. Alda ote tla eto poe ‘eta Fo tar omen pln powcr omens ‘B amprtace elena qu pei nn cate am fine ape ‘mate do cece infrapcs yarn tuna coment tmada Se ese nce Sermatech (r prossieats de pevisioutedoe na pita vi mo, peed et simple «nies ou mae gunstsatvs¢ connie, No pre cas, pos ou ‘sha anal de doe ¢ molds, aquato ao segues cao eta ane ps er couidrird [Em Erooomin i dois prooimecteprofomicants: semi « de ns ‘emporas. No prio, o aust tna firemen era sonics pra ‘vr um modo, ndhinds tas vrs, ego oo send ‘Ste tao dado gue oto nea "nda artn ors” parm one Set mod sano peparads pars sur sm del ais we baron S00 8 teoca maniacs dee ge rtan snore poi. Ness tabao os restrngienos aos procaine etatinice de ane «| previa de se tempore, min 2 protests que cniieem » mo. {ik eto dima dor dado pein, sem ere una pel ala ‘bjs, Aoey © Gri (102) sagem adotr um elie brid, comato «cs. aio de vires anions & ue of mods somoatie olstam hor sc {don sequiss Gx ovis tie, come wpe da case ARIMA frmcen Sens persia: Y= Bhaeacaryye (18)A cAPirULO 1, PRELIMINERES 1.6 Transformagies 1H, baccarat drs paras arf das rns: aba ‘raga trae ole snnl ato (wena Cepia 3) E orn ex ee ‘eonimios¢Snucas uganda deanna» poe corre wn actee= a ‘role de te ou do sne ten) geo apo pe, Ne a ‘a easformaro learn pode adequa. ‘East, Nl (197) conc que tener 25 maar & nr ta poves, Masai Hon (47) wera un san earns peace a waa da pois ob bat mals noma rane Sewn (ie) atam que peer doe asegarsmas er dade sora ‘stinadara ado» dev, pant, sram lumi mas ia ae co (Se sgue pega de compute, oqo sgn gun, dps qo aos lo ‘Ceara, om is indo as eos douree Sel tneor=a. ‘Am dm, Granger Newbold obra que erwoiasiiae no ata 8 og a revo elongata Woon co Gergen milla (Guando ara am cajate de dao que prs mpc soos ale sto comum forum ajar sna Gs dao «depts aro modelo ‘isan! pao ser» preva. Plow (197) ssl te problema par 0 ‘Sev de mode AIDA» coda quer pri fae revso mando ‘Eeeamme'e modelo sand ao lov de lar suonalenta tae © dpa ‘ln in model nosso "Vann aot gw Path tora una sre eases podence tomar eogan No cv de cn nnn # Seach poers mt bcs pea ‘Se sce rg, lisa eteormngio to war come sopra oe (en sins toon de ome a(S er49 an teez, A=, cbamade tonfomario de Bos-Coe (1964). ‘Ag, aio prinesoe s aren wtinadan & teashrma logan & snp sui ado ds (outa ade pres) propor Pare st ma ia do sp de rng que daqunda, pode ti sam pen gu tn ada tis ide benfunce de berger da ‘Sein orga «noe dae ardennar sample de lam dees sent Byes le lub cof oberg, calelance ze itn, w= tz.) mine LZ RETORNOS 2 so el pa « t,t 9 pr (2) we feo ken 0 batsmen oe a nse ne ‘Perfodo, a0 caso de sécies sucess, seo it = Pigan 14: rion ample mii, dean gis vars parts de 2 on or io par tune transom ber us tupac doe mal simi pine da ora Siti Praca en mnomemer ena, earls cnt econ — “peas els os {Pelle vita como ama mia de asin sa deo end LT Retornos [do bjs wa Saas 4 walao de reed una crs de tice (Gaerne) fats. Os agente dw eas Denotencs por Po pig dem aio 9 nant ¢, saranda de ‘sic Sopomin ptinersoeze, que abo hale fiend pum a0 peedo A ‘rato de props mivecs rast? fda por AP. = AA, Sa agewo cAPHTULO 1. PRELBENARES sate proj ou mor ie mp dns a, eto ema tt, Seadoo ae Bo Re oo Nun aye Ry = A/Pnt~ 1, Camanon y= A/F de mre tat pln Urualmane erence Rm persatage, titanate 0 Pardo (tm i,m msm sno wn) ambi chara fe fa de ern. Depot = log mda» pao aa be), esnae 9 rar com sa entiuamenie on spent tory como beg +8) =p 0) eR ee dno mak nla commit tos ls ees ha ‘mado simplemente te rma Ober oe, ona tomaos ong ds preps eps» pride, [Ns pn petri tnbalhar sm wore, que ples de eral, 4 90 ean pe, ps primase popredods etait mn arate (camo ‘Seceemttine cpa) do jetien dy eat moar rere, _—Dirrsar css de oa pve eulands pra, tas com ce endl ‘ARIA, ARCH, GARCE, modo Se rolitiida etocsica sc Emme Sadat ‘ero wens oor capensis, "Nos tain gun, ars peur, og) do gue ego quo trace simple Bon nina 1 rio en pa lve rocce Polen den Sabin rsraos malipernde.O ators pe de perodo Rib) = any a terme de toric de um prods podem eer TRB = OF RIL RR) Ry Fo A - Fon” Pra’ modo que pena cua) tre spl costae asada = KL Rp = 1.8, FATOS BSTILIZADOS SOBRE RETORNOS a poe weapon por (18) T9S} Mey anda mn expan de Tare ia Por run me, eagle de periadscn ih) on f= oath + Re) = Foto R= Forgot Por explo un mt compleeie troaimente cx de 2: as wasn = etiode gue ngrearsecontnsmene compen mm oe Fas. pot niaentnat ua todo fA exes (113) 6 iterate do pontn do ia eatin, pode ‘Ee atnceie grande sors pre se apart pr rel leone ‘roma, sad ree nue etal ‘Sr bower pagameno detent Dy m9 perado, eo 06 rtoros fea, epee a 7 = bd FR) =o + Dees ec uF HBS ne noni eres log-in uy) cus) 1.8. Fatos estilizados sobre retornos Stns eco fnnceie apresnatos sgunss crac: que so co (0) beni: (0) sonata (6 owas nuts (tien, (@) berlin cone (o) sioner Ascaroctrtin (so bos deseo to Capital. Acarctera (@) ser ata cor eae Captlo 1d Dns in ters a ‘tpl de dir De tn too tata pra, pone dsr sux a ‘onto ou Sanna ase qunedo eapode eam dete aos [panies on pagsace Por example, ina guns Sem ine da Bk do Vere {i550 Pao pote cour anor ats 30 meron do gue naa - es2 capiroco 1. pRenawanes orto nants ape, pr our ds ora cranes cl sre, gun srs pret Retrospect eS (3 naomi, om exo; eveainneate ce toro ttre Sm de en de ara J i tne de ta ube poem pret mice Os nce eto ender ation a eaoce sci pen + 1, eto oom ger io ast-aasnade: 2 0 quads dot retro a aot-oraaconde.apemtano a =ae- Ingo ddan para pls ia nda eta da ena 2 tins de toro apemtam agapamenas devs longo do ea 4 bug (tendon! doe tore apnea ca mais panda Sur una dite sora li das, «dtu, embor prima ‘ein in 6 em gl pct (ej S029) 5: guna sis do toc 6 ere, 9 atid expla ama, ‘Beamplo L1. Na Figure 11(0) aoe assed ado disse do BOVESPA( Ine da Bata de Vales J So Pal, Sle Ay), 0 patiog de 3 de janero (he 105 7 de dentro de 200, sam tl de =" 108 meen, Ne Pipa 11,0) emer aa gal tah tne ete ‘om de voattidades. Perodos de alta volutiidade concidem eom éoeas 588 qais ‘cram eras em dvs pals eno Brac, quo aca 9 mee as. ‘lt bade. Eaten, dante ie on Menem fer aged 1995, ar an At om atu de 197, moraca ma Ria oat de 198, rato Go Reale aneko de 1082 quads da bles Nadas mab de ‘Na Tabel 1 aproenramos enum tts dase, Notanos que acre lt mistrnd aSesormablae dan retrace “Thbea Li: Rat par «nde retros do BOVESPA === —— a isi apa ‘Dern pao | 0865 ‘sane ora Yano oyna basin assis Figur 7 (4 ite do Bowes (b) tomes do Thmsp (e) aitogeama (2) erlco Q><@ 1.9 Objetivo e roteiro Camo diwemas, mobi do tet 6 aprectar opis wld de sine revi ds tamper. Orme de peri poa es im di coterie 2) autor que lo apSonos dwanec sang de um eget ») sloauomssooe expen a intervegia de peal vpecileio, pars sre SpleenA “ capirvzo 1. PRELMAWARES De todos uss, « moda ARIMA men grande deter ug ane demi, dada sn asp dregs tla, alae de pio (eiastomiten) « pacts suprndad nara stage, ‘Coen, camo vm utara ones © inno spree ie ‘eerie cna, 0 4a condcoal rasa com tempo. “Tis are semana de made empetis pate decrees 8 eo da vl [rade ao apo ea eas dee motsice ARCH (‘asborogrsi ondnal eer ofaniy) © aden par lB ‘Us roots 4 oda ogi mre alse de una sre tmporal no onan de itncae que dmtere 9 eaporements dase co un "Sas" ‘leno Steet ening. Na estar, oe sbordagen ¢ doom ‘0 plan do ro & eat 2 ep No Capital? edness dls ses, mci prt maior ‘oumpeensn do est» apromnt on mle a isader pars sre de {Sipe No Can 2 sremeaos 9 mona climin que cite em 09m" torte cmporl a compen de nda ena aati des a ‘lds otaamete om Economia O Capital recs Disp todos ‘isan expen “Oetaolbe ARDMA sio deruiee as Capi 10. No Capt 11 dacs ‘ie oe proces detec lag, un Ho grande tego re No (Copia 12 erature andi tetrveapi mandir ason ARMA bem ‘dru sbre aloes tle. No Capa 13 nodes noid mov Ue era de enn 20 Capo 1, opts sus mode niotnere ep it ala dao, oo aba ARCH isaon ete, ‘Unde mode do lates een Now Capt 15 16 aberdaon, ‘rms toa, sale a cami de aca 1,10 Aspectos computacionais No deserter ilies wees pogramas para tara n6- (a) $PLUS-demotio pla Inset tn, eo 2904, bam como seu mai (b) MINTTAB - dawssivdo por Ma Ie, reo 14 (c) SCA- dum por ScintieComputing Ascites Carp. (@) Evin deeovida por Quctive Mere Software, wero (©) STAMP - deena por Koopman (20) comes poe Tim ers Constant, verso 60 1.1 ALGUMAS sénups TaMPoRass REIS B (€) FTSW 200. desnsivdo pr BD Katrin, In, ea 7 Ain domes programas, erisen outoe qb pode ae ada, cm 0 R SAS P55, STATISTICA ste Aplanlln Exalenbars aos pate ine Pod ta para agunas apes, Smo sli de dado ag de > 11 Algumas séries temporais reais Noss sgho vos apna algunas wre que sro ious pan ae 1 hears trem dommes obra tala Sr ts dap ecb a Celeaos sbi, ete parses, tome plo Qu er een toto.” Caa seta dost tan entnn, a emat e Quando ower ma dou sab a menmo nme (Ct, por eurmps). eee vee ‘elas a aguiv ec na orden em ue eprvon ta doer aba. aden ‘ied Mets A nai, ‘Stes Ay (anperatin)-Tenpertun dine esa, em gastrin, de "ato de 106 a deere de 185m (a) Caos SP «() Utube, SP ‘in da (Mancha) Niza de mac ola de Wala, seri asi “ia oe Sle Ay (Chu) (e) Precip stata om Frtahe, CE; seer ‘ssa de 1402 107, (0 Propo staat em Laas, MG; eerie de janie se 1083 desma de 07 ‘Sie (Ono: Vales meas de concntragiodecoaies Arisa Cala UA, de one de 158s denen de 1970. She As (Baers): Valores mens do conte deem reo ado do pita Samo, de oo de 1958 nteea de 199 ‘Ste Ay (Plo) esd de peta cae de So Palo, da 1 "avin de demande 9, (3) CO- piscine, (0) NO tad de sro: (6) Pei materi parade eeiw CAPITULO 1. pReLnaARES ‘ht dr (Atmonra (a) Tempers (2) (9) Uae alia doa), 99 ‘als inn sade de Sao Palabras ded Ud oi 231 ‘dew d ‘en se (ato) (8) APB - Prado Iara Brato do Bal oberg (ACI. Predags Pca Inti - Prodatn Almere (ba mia {'1pi-10n, secre eal deseo de 185 lb de 00; (@ M-PEL- Produ. lien lad - Ina Gal ina (3 tot-t00), cbertostes mens an de 190 Jub de (W) M-Betda Pou Fe nda - Alena Beda daboradas Sur Indian (nce tin 1001-19), brag ele jai de 185 a uo do 200, ‘ey reo Fina: () DIB - adc ro da Bois de Valores do "ie Pa 05/01/1068 272/200 (0) D-PETRO - Pree dsc dan age da Pac PN, de 0/01/0052 | Haim, (9 BASES Pry dando Bas F883 1 {(@) MoIBV - fadce meneal da Bon Ge Valores de Sto Paulo de Junbo de {Gat ago de 20, (o) PSP atin meat do Sie P 00 ("Standard and Poor's Five Hina"), [Sto dean tamer, de bo de 1D» age de 00: | (0 DCENIG- Pose acon dit er d4 CEMIG, de 05/01/1005 « i 3/0 i (a) D-GLOB0 - Prag isa dr agS da Gsbo Cabo, de 06/11/08 » pain, (8) DTA. Pr dc dan oe da TAM, de 10/01/0850 27/32/2000, ‘Sin Ap (U-CV) Laie de Cato de Vida no si de So Fa; ote. | "etc mesa cde cr de 197 jun de 060 | Ste Ay (Csneune): Vena oreo metopltans de So Pol, see "oie doje de ou de 156, 1.12 Problemas 1, Chagas ase (fron cect ain 08 warn, i ‘simul cn wulcmenona.Espeique 2), bro at PROBEEMAS » (0) fn sos 2 Boks de VSsow de Sto Pat, de janie de 1860 2 aes de 20% (b) mpi de mars no porto de (Gara) dace 30 ne (@) medida da rondo uri ¢ pnd engies de una mules daraie Soars (a) aces de secs Se ee por le por sui de So Pasi (o) mids ass empower load de un Sur uaa (ox {Hoo oosao: rane ce tere de pe reais de um apa ear 2, Con Série 4 (OLICVY (0) Prin ood se; 6 econ? (9) Aste 6 tani? Tm eit (0) Conse ase dienes 42 4 cond? (c) Tame agers og are ana? (@) Inveigae wa sn log 2 taconite on ‘Respond at ques 0) ~ (8) do Problema 4 pats. Ste yb) (D-PETRO). espend a guste (a) () do Problems pare a Srey) (MIB) Conse coger ain daw Ay (c)(DBANESPA} (o) Clee as exaceas: métia vari, neces de snes tes, qars making mnie Car alum programe, ome 9 a= (0) Obata un bioerama doe da» comets sn & fad i (js Congas som mn dense soem, om aa © versaA CCAPETULO 1, PRELIEDARES ©) Qua ingetorno mdi aml (am ano gua 252 aso poo (a) Se vet svete RS 100000 em age do Batesp, 20 meso de je ae oI, qual cs lord ovement ao Saale ees do Memo prs paso ogee dig da Petro, oboe da Ss Tad) a Bee TS BD EE BI OA BT OS BT wT Bs (3) Qual 0 tora snp do dat pra oda 2? edo dint para 9d (0) Qual €o pars do da pre oda 5? «do da para oa 102 aaa e RSG omar (@) Veriione quer) = eto Sel emornr sans eum too 6,26 -0,55 © 26%: (s) Cale os carepondante retrace spas (©) Quad éo gree oo tiesto? (©) Quite retro stage no mete? Disanos gue a val Y tm tbl lop-nrmal ve X = (Pye Astbulho noma. Padese vera qe se X= Mayo) eskboY = 2 Iiesoraat oe #0 0, aly = eemiet >) Sopanka gut ogsetaro#;~ NO 025 (0,012) Btn, 1 +R tom te bale logon: Callas mis ea rca SR Capiruce 2 Modelos para Séries Temporais 2.1 Introdugéo (Or modelo sino para dese se tempor io proven elt ‘2 6 poco enol por hs probable ‘Qulaor gon sles clasario qu aos pre of models de see ‘ori poucnoe conser am simara mio grande de modeoe ests para 1 podamos sore . PUR, ean Ke om Pe a }= P= a= ola t= eth Aaa os repent eta do proc ¢ 0 epg dx eta pode sr temas come 0 confi den rae O ca ss spe # og en ue sinc (Xa, 1} dea, mauamente ndpenener ete 6 ee Pant) (18)2 CAPITULO 2. MODELOS PARA SERIES TEMPORAIS Seg Sta me ta meme rt some il am eines de agents entnmente Uta ty bores) Nate cc. poo yf stat. Se E(E,) = Yar(%q) =, pr oto plese we preottatand={ om Sree cue y= lpn =e p= 0, cn one. etc 28. Dino (#2) mr rin sero mn a Shem emia, fCorleues} OF “18 joo wk acids Ee) = or Vile snopes ine dnd Gan por 0) ‘enum sea siden an ato o-oo dna. Gn slog do ab om de cin, ¢ td prs ‘Pforminos oe ews 24 fino demtosomin) du ado bn ‘eager ae Sun ip c=. Barone bree pare tot Segue [No es un rose parte aati, ererenc 448 (02) Pigs 24: Fae de um ad trae, eampic 22. Pano ato Considers wna stoi kat (6482 Uy EA bie (aye). Deion a a Rratte em) 26. EXEMPLOS DB PROCESSOS ESTOCASTICOS Ey Seponae que E(X) = uy # Vie %) = t,o al, aba depene Go Sp sla eres aoe ‘9 porano a anionic dX; depended 3 Orono (2.20) baad ‘penal on cpa 3 dda goo tempo pa Nene ear 3 ‘elo decom angled cen. 0 procs cts no eae. (bserencsq.K = Xn, ago dad oan de Kr Se Ne dopece ena doe Come c= Xt rtm em tcrmenta aroma ob ‘Pau sate ti grande Sopori on eonemesin «Saas. ina spn ual gue cr pegs dain Sonar igus pt Saal oo Raut hate anti MO, ey ote que distin coin de dado Fy nema, com i vaste ae modelo poco rai, pol pegs veo pote ims 0,P(8y(r)~ Sil] > 2) 0 amiemermente oN para foto yr tals ie ral <3, Definigéo 28, Dis ue S4() 2 8) a0 (4) PiSw(0 > 9} +0, mslomewons mT, quando A esas coaigns 205) 9 forum anon eatin, eno (8u(9)} 2 #0) or oxampi, vince gon VRi4() Zo) Se cosderaraae Se) = WAP edo Syl) 2oAWO 2.7 Tipos de modelos Pode amiear oe mode pack se tpora ex dune dha, senda med pakneton eve («) made peramaiin pan tua oe sea de parm 6 Et (0) motion ndoperemdério que evoke um alers ino departs, No cs Jo modes parame sais 0 dome do wpa. Bee to estes dlr os mas armen Hains tnt oor (ode ‘ges of nde atop «de mitne mia (ARAA), Melo |SMovegttsltegader ee meas sowe (ARDMA), mode de entre (ARPA) modaon etritrtndlr ae Ena, (Or mele niparnte ais wader obo» Ssh de aston (ow ator) ewan tncctranda de Foss, epecte, Do pete de ata ‘Enesco, nannies Se Rout ptaate agama Avattage ewe dese aie domino de etc tw ato des alae pro ‘ema de corns el, pie nani ep os operas so wegen Se 2 = (Zt = 021,42...) he un procema season dren 8 Entel <0 dete o epecro de Z come Wok ES wets wsaee em Sequse te on yfo}oa, r=0.2, 3) be race (2.38) « (234) moar sepced # ing de sacra como par do Fourie bors porate pars construe de mode, epee es gers fc, wane spectral tam itd tal het x de open Fit nn J laren Se xperiness pra snr 9 dest (procs nds. Nar Capt I 1 Gem eta propia ' fngio de utoovarincis deenpeaka um papel importante a ae de elie parson oedumante do idles ARMA © ARMA, cae vee ae Canin $31. ‘Una oa posible aver mn sti temper seer fos Bafta Hho ass) onde J) canada anal ra ‘De scr cm ar pte fata we) # ae pie er iin see tnd deve sas ole de eo, dor ARDEA, mode star ‘mode stotoere ‘Se sumer tu fe) arn 9 una dase paride ng urns etna co fino, prs dot rane on mols sm parm, Pi i (fy taremen que einae 3 ravi Jo ride (om). Nora ee poles ‘tesmiads do ore no-nameey LCAPHTULO 2. MODELOS PARA SEnuES TEMPORAIS 27-1 Modelos de erro ou do regression ‘Ago sina) & uma angio do te completamente Serainda (re ston termini) # # sms soins esi ndepenenc de ‘Sen din, supomon que a7. jam Do-eaelcoeadas tha tid 20 ‘retina conan a 6, lod) =0, vt, Bd): esa nis, alu ito do tempo nBoeca somes « ae Sarma sea)» mote para a quis depen eal eZ, Zn ‘th nator (235), com ea poo. ‘Coto ina ate (238), € un rs basco Scquea tt dl, Obra sb o-oo Ee nde lo 6 clinic ter, sa doe primers stm lands betaine <= ‘tmnt « Esa, No pit co, 0 tree ere determiar 0 piso Ge ‘nto om ddo nesta depo ear eo ra obs ao etna pelo ‘Sim estate oo tr ifotncia pon do lanes stats poraires Do ‘Sh ad ose (295) tsa acm Pen, quand por ee, eet ere measure de una quand QO edo rien 90 (Sepa ies Wi Blaa)=Q 428 Ox BeQte tehN as ce Q 6 senate “lbs dood (2.7), dodo mii onetate,ctes xaphe so: () Modelo de tendéncia near: Bnarprrae N om coma ft) = 2+, on 6 uma ng Homa os pret. (8) Modelo do roprssio. etBertag tote Ne, em com f() = 0+ yma un cidade () cherie, Novae, 1 ma fag nae do parte eset ca, onde 0) 4m Sno ne doe pork ets podem ser sci undo 9 dtd de animes nro, (i) Modelo de curva de crescimento: Bae 2 on eZ = ogee otra, ow, Neste cnn 0) lo 6 no naar doe prkntoe bers oe © 27, TIPOS DE MODELOS a oi tips importa de fang prn fe) (238) a 2) Polio ea 6 gerade sao, da orm 1) =A t+ a, an) demo aie cemnponentessemitiea st nave lt, nae rogrsttaneats so tempo; /() repent a deci uno! datermts Se rm Resta que opocas Z mr ntact ae > 0 2) Panes harmini, a anja ma cma near e on ce com ‘oats conan a fora £1) = Sagcosdt + seat, ea) cae = Be.) te prod Orde de eo la pars a nis de tes ontnics,ce dca esta ds Soon mind de amb ex ice dene: (2.41) repent ‘exedncn (202) ae Butuan lo vain scr. Ou nes, ess) tS. aay) Norns, Fs componete io tendencinnclsinds a Hata cle te ongs pro, qu aia poe ser deocda om o duo pais, agua '§ Cr componente sural on aml fie (244) ead om gu heat 0 Capito 3. 2.72 Modelot ARIMA, | Notes de eo oreo nid sas tages va vad hon do Sa [28),prn dca compere deste wea ‘esis onde o soho abo sutrcorlaconuo enc scl Par sco on modehe ARIMA af ei para ce propa que ene vita. is came de rsemaen podem er deoe po te ARDS (0) Pros nears etaconis, pastels de presente na ems atthe timestoe Shan tek 248) . ia CAPETCLO 2. MODELOS PARA SERIES TEMPORAIS a (249) or base, = E(Z. + 68a ume Soils do peri lie . dac= atu tc parce do dele 75) que somites & 1, preet aloregrenede ce > 2 prone demain ie de rex + SLL): 2. promo aotoregnvo # de mine drei eden 7 ARAL (a) Prceon Sees nloeasonéiae harpoon Conte na gene ‘Moke die pocoes waren mand acne ut mearino B {uot do se pod ence suioeerdacioaea © ae ster ac 350 (Stason ot elo lian. Ea ss pode tera et Slade por sco de a are Et (gaits de) de dros (i) Pray de memdria longa. So process etaciontice gue pone uk ‘ran de tocol tom decamento mato len (hperin) cla ~ sli aeard ce arma Season 0 << 05) Vln Capea, es prema o eci e mao aed pls chads mde tn eerie: nto ede mene med des Py deg ARIMA 6) a2 ‘oem er gerald el aca dem ope sce. 2.733 Modelos struturais 2 ante determinate das somponman de aie toca ascend a moss nectapunign lis (2-14) # tant nde do pots deta {ito Ua aon oatrl de cote me polos ¢ pers me arb [ite cane compen, conrad trae on mae de tipo de ete. “Ean motnos estrus sis single € od quando introdince ms deride an quntndeQ do modes de eo (287), oo A= ate 08) Qui = Qe com a ao rans ak-clcionadae Se isso, vars 6, Sepia = "Doles (20) & Asominada miele de ie ll Biss modo pode sr tucante snipe err one pres cm, pe ex, 122, TIPOS DE MODELOS fm soit ean ima (7) com una inelnaio aoe, no nants + Nae mo, mero msl any onde 1 roe anon no crane com vrai 2, foyectameae "made (21) ¢deominido mall de lndénci na lo Podanes, amb adonar so mol (247) una cnponete nena, ete inten on eos como vrumae no Cape 274 Modelos no-tineares is mar stones una eo nporal pode xis comperamenton ico puto aorta de um prema near. Tas mpm ie po ‘imple, madona pets, ssi cond own no ep ks Uae) ere no apo ‘bordaenes, 9 Captle 14 else tpo de mde afar, mo ‘medio do alo ARCH-GARCH eon ose de mola wocaicn Fes ‘toe tabi, ma breve meng outs mon niolnere, como oe Ral ‘ots modehe TAR (heel tore”) Par naar, dvemss ober um algunas rao sna [t) 99 miele (255) nko pode wr sprocnadn pr ma Sng spn Jo tmp soo (24). ‘Pare esmarateainea ete tlio, n, poedasion nour (i sno ts wo etadndn no Cato Por suviznio ou alianestoetendnce um frotineato que tanirms $ te Zo atte em na ae 2G, por exe, it Do ddee tention ea Dose mata wee n+ 1 aera a er do ett pre ais» odin sag ntate Ober ton pes n aren ns ta ce ‘reas ne Bn da se; (8) dsr tle fons wana dae 18 procaine de suresio mals cupiendos. No Cpe 3 aprematamse ps dates rods amo, por exempi, © ome= CCAPFEULO 2. MODELOS PARA SERIES TEMPORAIS 2.8 Distribuigdes de retornos Considers niente, mast de rn = 3-7}, ora at ‘arasas de po igen psd. Eta ste pode rcs par de ‘ene rmiaagio de am prone comet (nyt © 2), nde Z = (0-H) ‘Samo rite uso 2. 0 poo ear pescado ampleamete fe Cnhnoz ‘ora dtp Sinden Font ADA te pce tn ng neat Pm cosa soe [eave 0 sas dno Aiden) Boe ez 08 ura snoienplicaors pode se nrodudas, como conden de cetacesnila sodden erage do procmen. Cms n (rl oso taconite, ao pas que o opr 0 sy donde o teres tie aan, Todi ep de nrmadde de operons al in —=-000-7= 1 45 0 ‘lida Volare a ce sant mae ac Por ons nd, overt ioe om sor rm 9 stants Ge te po, tans que cme ar ibe Fumi fia Pon) SHE ‘aes poten depente de ones rive» parr dae Aisi ‘ecto a om arora etd deme tugs ¢ mao gale hi pce ‘i Reouuar gin Por amp, podamas spar que dstibugo a oman fers tol sac de tmp (inriila wenger). Piet creer (240) emo (emandowe b= 4 = Lv # omits a Apevia Se Face ete ta) Flrtote) Flere) Flraissfat)- (282) No segando mente de (252) toe w debut soedicoas« pode ets iteasioe en ser Goma saa else 2 tempo. Un pee ta ‘foe fran € que ce oreo ako tnpaiments pendent oy 0 {So peeve cans etre pao Meta ny ees ie Ris otea) = Fle. Ergo (uma propia mais cide etatebeee Basamentt ronan &sgices puss war carcteraccr de ners (nia ‘Seoatoca mt) = parte demain tee do pose. Pr exp, > i 28 DISTRIBUICOES De RETORNOS A oc etic me min aa min amoral comme ria, are Tia verde do pron ima ours apc qo eva ft ore «bo do wai ae eseguin i dts. Vane o gure een ol Sb, abemct qe s Xi Noe reas va Ld, com meng rain oF, aio (testa) comong em dstbegso pare =r sm deiso ‘Solr Bete #'m toon See da Erm © Ee Xp sio vas td, SOE, T/A, Be commege = Sebecio pes ma ¥ Gotcanne ‘sso cots sa mits que sarees Sona Soe Shponka gue X agua va. © qu: pare cata eam Otto ae SX the K tht Ky de = guia “ema maa citi" © onde XX. 0 Std @ com ‘outa dewbuiioqie X- Bats, dime que X é ama Yom suse ‘see Aa cnsbaigee sora de Cauchy io exempie Apis tla farina ity a0 paso oe pan 8 sx aes moment ncn Na FRgur 25 temas eprom» oral aro Cans denadase sey= PETE Pigs 26: Distsbigne tie: somalia chi = Cancy(lab teas)o CAPITULO 2 WODELOS Pana SERIES TEMPORAIS ager, ett ¢mcrcaiess om va om nt ose Por (tr nda oe Xft etre eto pode nr apron como Haste Six eras tp ao azranie Onameo 6 cao oot ou : pete do X. Sea = 2 tenon won, ‘Sec exonse a ncon eat” nanan de X eras ma pana sumo io “Snacind tame s0eo2 Tamia aie "Tol oe resco tim ca gre toe do npn oem Sao 9 7 teen ls de dati cave polemic (oom exe dno ‘Sestinmete, oe aio parce aicunca, somo 6 vino). Um pomdiaeats ‘ela crn sr sguna Gabo em cada mals psn como 3 (i Steet nein an btn oe ten ‘fang do derbi (252) depends om ger, de covaives ¥ ede um str de Fmtz, 0, que cree, Spode ree ce dnp Coatinua, podence ote de (240) w fing de versoniiang ew pari dels ‘Bar. Berean spondose que wie condone fore) ‘jn seems mia yy enc etn Om ayo?) 4 es de a ‘ullsor Sore. Hh ntti in © setinadr de micina vevstabangs de @ &obtido masiminandos ea fang oo ogni Sl ‘ax vt, podem coz m ts 80 age do tmp, PF ue polenae gran sum oer = (rts ag) staremoe redo ‘Sbsu a drbo colunta des eros corona waa decompile din Ibra(25%), Oistrme wtrSnan debe conden ity tin Yi). 2.9 Assimetria e curtose ‘Una supio muitas wns uaa quo eran sj nope, Steam dito» aormaie(gatstans)Chads B6 segments cm ‘wince a eum pai Voja Compile al(097) pom sma Sino mae ‘Sora Se ipserns goo ngrecraee sam torino orto ee Seo lop nro © gue pre sere aie De se re~ Sa) et, ce r= ou(-+ Request que +R =m) vat) ass) as | - i 220 PROBLEMAS A ‘undo ours» dbp amoral doe recron mote gus at 6 sorocadasets sme as com cao de coca Vagos daca tere ‘Site an snctn de src caro Sie ome es aimee lr, om mld 4 cho. « sie ok bone ac (52) as cei gs tn aaa oe xen -2(2522) ex wo dikes A= 00 J = 3 de md un « ut x(¥} Scat os teu Dat cs aap {rie mio do qu ema ode nme se nt ‘Gm wom meta Ky Ry do Xs etimandose wo po om operant Pods por qu, thermos una amestes de ak distal seem 17 (oe pati caso Am mom, -K~ m3.241m), (as) ‘as ft pen se ile pars ata ws cnt de ado proven de ‘ana dtp normal Veo Apter D 2.10 Problemas 1 aes equ (24) par prom gu 2) & tacioni eno wt 8) 2 Pye qo pando sla, Gio (2.20), en ard por a) = auncarfrezoa woosos pina snes raxronas | 310 rnostenas « Bagel) =Dh any somone tee | Oey yam ti 2 ne ya, eT OT ieee nian, | gaan’ Seraldu erin of vata) “Vaiss etn pecs a-(ch soot Si tenant acs waa | ‘Sania 4 Conon mo (234), con a tiseedo 236) empin cw Ba Vo bdaw tons, Wom i (e) Bere 22 = f(t texas para 1) © FB Pra 82 Fat Ge (8) cae re) Spot air om gu Vat) < Via)? | MSs (gy = 1-2.) a ac dv, indeed «a Sut 2S Sieh (0 Pre | 1 i Pa==re=-} a el Considers 0 mode (235) com us spies (235) «com f(t) = 0.48 ‘Otenba cs etinadrs de minis qudeedas de oe peta ce dace do Problems 6 Sapoahs {() dads por (2.4), cam = 2 Oemaba A2f0) © A°4(0). De ‘oc ser prn um Gale, aor A‘7@) ta & «inn an dee dm mia guia ‘tea os valores unread 27 dais moPrcblema 4, pro dado do Problema 8. Fun um grin para Ze 2 Un = Let fp odo arn o problema utr, eupondo Vara) = Covi Constr as dads da Stee Ai (AEICV). Cae ma amatelZ, rece ra rot ree gn oi de) = Os eB = 1, obuba Yui -ntrinanadiemitinairmaesemin tamer (0) O proc 2 + ait taint (©) 0 procs 2, + ancnt a5 st + en nani 28 By 167) (57 soap (8 1B. Sea (2) a poco econ om la «anode atocrariona 2, Ui or poem ini por Ye= Ze~ Zi. Obenba aaa es foc atoms (jm rn eB oe 0} € 17 Prove ques (2), # ©} Sor Gano taconite sega orden, ‘atin clever eriaets eta, 1 ie um programa computa ars ala (4) ita sta (© every para k= 1.36, dg ice A (Onl) As (Baerga). Fuga ogres ds is «de {Cones gusto bprewoss de tends stone, ic Comente ‘saurean do gre ders pseu 19, Ue um progstn compete (0 Vine. por exp) © edo oe ‘eros tras cdo BOVESPA (See) pare sel (a) min erie anos, oem de atta cute, mine ‘nisi, one (6) astocoerdages anata2, oj uma saci eves ais ‘dependent oom a mona atria cam EUG} =u Vel) Fo Conte» grooms (Kt =O PRO proce (He) tetas? Gales EC), Vie Con Dado 9 pseaun Xy, deinat a price dena como AX, =X. — Kis senate, AX; = SI), OM = ALA, tes Sepa ae west 7X ane a8 ae commana @ X, # taco Cm Fp de stesso af, Morte gue SY, fms» oles $e gio de eutosatnc Fronds Wy ikey “ captrowo 2. MODEtOS PARA SERIES TENPORAIS | 210. PROBLEWAS fe 3 Com fbn remains N1) gel, a Spa go ml RB.) El prc a(S toe Bef Bisg, tote, Ping 2, «Bae pms tant 0) bom pero 28, Soon X;~ RB.) ea = Kistner 8), 0 fc aad 2, A ing (7) = sen) uma ponte glo waoemarse= acfaue “ 7 as (0) Motes 3 4 uma conte, oo etalon —, (8) Moreau ir ava. orem dtrbaia he 9 tere 2, Qua da sees go anise ao fais de utoorarais de Sindee dr ete Gs rads base cwma{ hot (0) = 0" (9 10) =1 con +0 (= 1 xe Pod wre {te ES, - a Senge 18, More que ew re ac tis senha de race YerVor ws «eM aden, atio Vast) 2 See. Z.= ete, #2 Tome mn cantante ~ RB, (0) Reco a métae» tsoaint do 2, El 6 aan? (©) ean mia en soconcs dt B)Z, Ela etait 25, Seponin ae i ee SeCapirvo 3 Tendéncia e Sazonalidade | 3.1 Introdugao, Considernct a brags {Zit = 1-8} de une ss epors. Vince un mots do daumnpeio sonst th treet Zeca ae na de ‘Spent nieces, i Rant +00, en ese TS prowatam senna « senna, spect guste ‘uma compenmte alot, de at no owls cnsante oS a) fe ‘en iba, eto Blas) = 0, +2 mas poterenen, eee eae ‘sa poo, mando (a) oom procs tanto. Segue fu (2) (etka gel tn sre noses (© eres rcp encore un tod do ipo (22) sr ode eae Se conse tre ne dh ssosside ou stnanent jotain to 20 & Eun ctinatie de Se (0) mits do etinaso de 5; poe baste sada no van (ata a end (0) septa de 8, depended epee de Por io, io poder lar tna dae cmponcte stn ear le 2 Exinodoa 7 «Se subrdo do Z ober ma atc Se compe soamnee i« CAPHTULO 4, TENDENCIAE SAZONALIDADE | 5 TENDENCIAS A 3.2 Tendéncias cde 0 sas m do plséass é bam mence gue 0 aside smrasee Pass ‘Shinar oe parma 5 wolaamin 9 titodo die tinge ease, ou se Taian vance spor que a smponente smal S; sions prema, OSes snd qu coer . oa on IB Bi) = B= B= B= Ba oo cae oo Yenc, com mina of. esa o tinaores de misincs quire wes By By Bye Bas 6 "Hk vcos todos prs eimar7,. Os mai tones consi ex By Bs a ‘eet comodo (er por examplo, Draper « Saath, 1988) aS ard dicate (star ma ao do ope coms um oii, una mone eons | Ta anienndgeea 1, a epee Roe sae de Seogoas” Veja Andenen (97) pre aes (sve 00 Ske) on aloes di orld ua pots, pare tna 8 ‘Beemplo 21, Na Tabs 2 apres pie ds dao dare Ay (Beri) ‘soto aque pon, Shot obomveaie wes acs om 97 978 arendnca Noaaee Ge, (uw) eve vere a ce reds ues ja dase mice | ‘RPO OE rin pln cde rnc gran amc pra pra 7, ‘gad poder oma”) atela 5: Shee Ay = Comum de Enea Hiren 29 mando 4 twain save de pdms ote sie jut pra la aad ore de tend, ti, ‘Un pocadmenoqur amb tad pare linn tena de uma sie 4 aqui te mar renran como dea e aa 1 Noraaiment, pare ‘rer ncn, or ema, pir dros ag = 2. tes ji boone i} 82. Tendéncia polinomial ‘Ui poceiment mate won de & aur uma curva ae lores ob sai ts sa pr eainas Tye er prvtes Tomaso wade “View ten de fungien, co expen «2 opts, sas aoe oo tar 'SSuewr beeen «aje dea pln “O problema main em ue 50 (hen wo muna eis de um ponds 6 ut ebota so pon afasarae ene eal ‘ina ennjuta de mines leer orrapolagSe fre podem 2500 10 0 model (24) renew 9 ‘unin ssa don gud do en Swoon eso que Tabet att tA, eo} iB) = Da &—B _ 1 Geafe curtmos mute rsuzovumise | 4s motes e ‘obtemas as equarées normas - ‘Por sun ves, whthyor = De pers h=22.8, axuase - Sa a ‘hte 32 Valores nae provisos pa Se As, oo ers 7 5a ee ee on im fe he - (Sh) 4 {i969 ter a7 W904, Syn a9 Aaeas, =e, ogo, um einai de 7,6 F098 4.20 Pacman Tabla 33, tenon alr ei revo ar no, ver, ‘Supe ail oe 17H. Ole qu wr prs mags de 17D bane en (tir de revi, ate cao, grande ‘De meds geal vale previo ps 8 eae, das at obevagan ak © taste = tre Zq(hhy ear de povane carependete¢ (8) = Zn — En es Na Figur Si tr gree de Ze de fy dda pla eta de rere Fig SG eZ ina ce) 2 fab poutine) > y pesgiecee hs fees 322 Suavancso J ‘Quadro av «tnd omar repent por pd de aus pen npn mane karo cbs By t= pre Serato report eer o mcrae aig unin 1a de ese po de uae & go a ean tate ¢ si tine eno erin Zy co etn ae SS kserats Zg Zs daft tia2 CcAPHrULO 3. TENDENCIA B S4ZONALIDADE ate vos mos d uae emosapea ts. O gue fener um iro car, aj na opera que aac 3 sic fami 2 BaP ho, fan) ado o odio (23), tearm ard de 7, bts aaT teh onde 17 = FUE a = Fla. Quer que F aj tl gue Ty = The Bt ‘odo que suazaniove sobre Z,obenbuos F2| ~ 27 = Ti ‘Dads ae oberagia Zn Zh. lt F coment wlio da ore Lots code SJ. ge)=1. Observe ae perdec noberane 2 ini ne Sl da ‘se rg" ax ma ett a onc no tase nbn ae fue (3:14) ¢ um zo de mean mapee “0 ca al simples €squl em Que Sy 2am 1), pars eta J do modo gue : am ax aegis Sa a a a oy elaage Lotte tals Do ots + Eom ~ R= Lalas t 05, (36) os : = SS epties (aay) Coan Be) =0 po Ba) 0p nl hese cal - Em » Donna, ey 32. Texpéncus ado gue Ty © T supondoan wanda “su. Asin. 3 sce rg! «3 (Soe stra i pratamente tems mi ora adn Por oe vate Sg ain dado aoe Var) = of stant. Como Vat) = oe Var 2) = Ved, mem Sei) ean aie mvinda tu me vec mens Sd Fata, 9 tie (820 tofur aa ace ren BS en oo won rt ie lag.) = 298 Ell ver Probie Cape, BEFeenenitehs BaDshe dn, IAT Blend) = om Ait tone ena se 2, aso pr 6 21-27) prez deta, 0 Safa a2) we em vines of) 0, a B12) = B12). ‘tans mi doom Bim =vameviaed gee am ‘Ata econ m (do ae of athe) de mado que (3.2) ano menor uate tn oi) vasa de 27 ati do odo apa eo 0 ‘por qo), Data mara abe a iro mle 9 abr dem wen Po (ule mis eualnete sae tis mel de 1 eager rem ‘Sig Anderson (l0T), 36 tte canctoens prince ate proc de uaa (attain etc dara do mind so ta, dad qu 350 & ‘Samad em nam moto pebblstin, (@) io patos ster etinatvs de enact wos naa ¢ = (nin oro der peri ‘Beemplo 2.2. Par arr» prominent, conser or dado dala 3. Creel em (318), ose teen tn vases ee termce ihe 23, pomey capirexo. TENDENcLA & sazoNanmpaDe B= Hasere zy Sbemeos ox an ei et i 35 ou Y= i aS) a a Na Wowie tance aia soa 589 10658 1078 m2 ams. ino 68 so ams 186 3e7 135 14 32, TENDENCHAS s evapo usr, Asim, coda. «mda do gute prin rae, ‘Seaeon ecioana tenders? = (2-4 3)f2— 8 Par cetera ‘Shani de tmp dado conser cada tera ata el cm aa do (fae changin sera Por empl, para ais mites de doe chara, oman HR eae toea tot Misra, eth edo ha dt #3) an [Beemplo 8.3, Pars tear o prone, onsen nmanect dado 3 ‘Din 3. Nowe cn, a pein man mil de dene csergis 6 2) 9 = Affe, Bee a futze Be amsaae + atet zn) tin data por 2. de tv to maT 3 ace cum prana ce hare omen ot hwnd. Be snd aac in ota as podem 2 os ar wn ‘Sono te eps, Nao aren dete nus aga Vee Reda ir padi Modianas Méveie an ws tar mi mine di por (2.14), pena eacla matane rive Assim, ovale suri 2° ek A a tien Zins in ax) Se % mui mo (13), tho 2 wrk una enativa da tents 20 ‘amen deomina meana ve cnn de cede 2+ [Exemplo 8.4, Pie strat «province acl aaa mv ads oe dan da Taba 1 eo 5 A pele edana ne = odin 2, 25,2522) na Or lore de 2. 1 rio na Tabla 33, Podemor carr «pes cnn ober te la ete daw cApfrULo 2. TENDENGLA B SAZONALIDADE Asi “owe silos “oly hed rereioa sate lt eocting”| ‘ne gic sr 8 reviogio tn trav Ge suomi jun eae ‘nos qiaar poder» subon)u de de, coro xpd a sg. ‘Seponha <= suiramon cir ops (2) eae 2; fo abe aia de 2 can de un ee tampon 2, Zy, oe pats foe pot (2) ‘deo some em aon Zt stra A Fgura 34 lates o proses, Cmirum oe avril ara em 2) contend pass oa Sem Lang Be eee abe = DN a7 eae Spt a Figur 52:0 prooineto “owe Defnimos pace pra os pots vos de (2), deta dae, de odo sete tena epee oo nw tein ose deren dg fe afta de Usa on go ps sietca wo det Gof, danas ‘abel, dda poe ng a{G-RPP st (aie conto a opm tay 2 a weea(g os) cule dy & 9 daticin Se a0 sex vao main fred danza aa, vja & Fgura 13. java cto ua tans 9 poston, Zt B06, cade oe D380 ‘Stinodos plo urs ue mina Deeatea ade, _ 32, TENDENCIAS Pig 83: Asoo de pss a2) var suai do 2,4 Bp abhy, fe nh 35) Se svumen wares acepnts (cute) podem liar ux proclineto ‘soba Calton hoe rl 3 ap te rns wo ai acta ve wl reps Dulnos ne pe, basen alts dor uso de modo Go arts cs ‘olface ade aia para equa ¢ owes. Eis Gos pace Tbe (So dco pia ng Beadetcn (er ct, Sade ma melans do lores abstr dor ae: © po sb ac hesine (aoe Fe om os atte) = 9 (Z) Note gues for mito menor do gue im,» pm er ino de un sr inne de etn cco cak da nr net oo Se noo ‘lcs fm nrmain enn =/0« me = 4,38 py pat de Br, animate, susan ana sono oy pono stibuindo a (2) © pa sclatta) Sag eon Ze) fe repent yrs gad 29 Ps Bak ‘ied peene, © proctinets dew arp dae ou mast mows (em aL Poclimantoe bate eslven tra) "Na Figs 3 emo gs ds fans a) eg) dads por (3.28 (3.27) repent "Pars a deals va Cera (870) « Cearbes al (18).| Figura 3.4 (a fno uae (b)funo theien ‘Bxomplo 25. A Figura 5 moses o lores cuatads para dado a Tabla ‘SY ergy Windy rots wen 49 PLUS, oe Figure 3 Uo do omens cr () 2/6 (0) p= 1/8 par See Ay (ei cones 32 TENDENCUS, 2 323 Difreae Considers T; prema por em polis: ei, tomas um aimee scp dire obees a costa. Pot compl, T= oa8, AD = TT, = (+ 8 —f +e D) =A Eh we quo 7 Be da po ms atin {Oe once om (sj, dado o dele (3), romani drape cbtence tz. = 8h + aa, ex ee 7; & da por (3:28) eT wm pin de gra me Temas que, ste PT, = constants, ema d a = + Bit bay R= tances Sequese ue estate tact (por qu) shun probing: ela ‘in ime" no ratio ur ser expirdo Cpiala 6 sso 5.21 ‘Se ominare do isco or tear fae m ectiotnds ers rece con tenn, que ard nbotacndrio Por empl = = BEBE AP tay ag = Rt tht eo ten una enna Soar segunda dena 22 econ ‘Chamando of = %s, podese demons (Ane, 71) a= ves) = of('2) 0 (a3) {geren to, aty a)2 captroxo 3. TENDENCIA B s4zoNaLnADE ue moira gue, tomando- drei, tose org os ee Pub apa, sues an tamandoae ma dre, sminsse ams nla ser ao odor wie (esnuna wna toda experi 00 {oranda forms 2, = ua), Cao es conte rine ‘recent exponencl epiemaments prcedieat mai Seas pa et ag = Ales, aw ls 6» ieraga do ngs dss oi. ‘Sh ie emporl sc oeierapo oem crpertaents epic (a ‘Sioetacoarindade for do tipo bongs, como dane atatoroe), uma 8 ‘hs frogs Sr ult ar ele stbiade ba taco ‘Bxomplo 3.6. sommes 9 Beagle» aleuense ase de dierogt,09 jn AZ = Ze Zn. Oran et ta Tab 33 00 lon ds AZ, wa Pas Si Otros ocaktar "mat enaconir" de AZ, Figure 36; Prine fsa da Sire Ay jn /7 adn 8 Novanes que, mando. ua rng de sti etace na ede wi tando um fio do tipo dro ma so ante, case ce cere an dase 0 meso poe er dit de 7; eam eal, de 42, para an date poste uae 8.24 Testes para tendéncia (Como satintn nts im Gra pas ment de ce epee ‘al 64 contro de seu wo, qor solr crater snp, 200 ‘volta semaldade, arabia, acres apne (at) a2, Tenpéxcus a én dss cis ein, ¢ pas ular ates dehpchecs eatiics pare rarer ae xe il tre. eo pode dfs aaa ‘Se da ctinrio oe Zi () sep guns oe a tne def So seindo can ¢ poate tts femmes no cs) do st te pola, ple te tenor ma tara denon pate omar oe ‘niinc qndradn Zora soi poser nee Se cnn 9 [asians 3 do gn mn hen ne aa pte pelo etn parks, ‘ino: Ems poses tsa hg fy 0, ou te eee canes macaque > out cnt eto oe zeus arplese onion «ao wk dito a “Todara € acl sable sexe srponets de tnd me ses ar quale prodinessnpn en ‘Sextus espns mo 5) na at ali de, fa de lini la ane de untar«promag de Zeta oburagio stein vale pra ceo ue qteras tar rope de letemas de emir, aos Ease cts ‘et trad no fal dete apa. "Esto algun ees pruntis gu oS Sns pra a tea 9 ‘cnc um enjuto de sneragsar Con, set er rl me tains ea ‘penn pe aia star wwe pars 9 ten Seine se temporal = ss nc Bg Sinn pa Seno moro de pars onde Zs Zine ‘Gonrenos star By © P(B< Bye) = P(Q> Zig Wo exit enn, Hy | PQ 2B) #PR> Zon), 4 ete edi 4 st aaa, Un tse utara para tar Ho eto tendo poe cones exe tenn pti, € oto bein = poe fpr >, repectnmente am Hye ci ‘Sein Ty = naar de pres com sal En, param 30, ror de deca &bameda a istrbulelobnoil para ‘85.10 poems ar apr toa ‘Costes o tose alter conn ain, Vahes wand de Ty iota ‘gor tie prvi on =, porate tejatamee Hy me Ty 2 nt toe ‘rondo musta du cio bisa, com prketon ‘Se dado nel de sipctoca (Gi) Tete nad no cotconts de correlasio de Spearman ‘ate ate &em gel mal pao gro tse de CaxSter. Chama do [Roo pte de 2 deste a sarin Se hoe ners empaada,e pos in a ® nS ie, ode 12, apn “nts” dentate tempe- "ejatamia ships da go sexe tennis Ty fo grand on peqino- ‘Adinisio dey abs; ver, por ep, Tae de Core (38) (0 ata pode sr ts tambo nea do cleat dco de Spearman, ‘i 8 Tela 10, de Conor (880), ‘Bxemplo 8.7 Vo cosa tama prac dor doable 3.1 No {Taba 44 tomar ar ceuloe seme pra cara tae ZT © eamacs a= 005 eb ets 43, SABONALIDADE ‘aba 3 Valores da Sine Ae (Boe) «vrs de Ree (1? RRP RE T) se 2 tas Tor 3 T ajo s 3 [ulus uo aja tot [lie st ian ro [ila mo sia eT [R/S eo i fist so [alias 0 i 2 o [Riis nb i a ¢ feline kt i 2 1 feei iss ag | Tse de aéine FA mia m= 184, = m | acta am a | mt coins ° * Fash = 2 op 2 Za (FF (EP) ein sete ne ban St Ton eine Se | Sia peter oma se One | te bse em | gsr = 75 ce uty ra HO i or 136 6320. Com [12S tase 33 Sazonalidade esas; nso bjev sr str uns separa capone sea ou peta Sy sutra aie etna eZ 0 ds (2), 4 Brot ‘Dist mass um proafiment de jrtement smal coast (a) ober timate 5, de 5 (camer i Bhan 8, (aa) iae CAPITULO 3. TENDENCIA B SAZONALIDADE | 33, SAZONALIDADE as Seo mn fr mateo, dorm Nozamee ssn com Ankle Vinca. > ue esta 8 tapas or tos epreomtando a epicure Zana 2 ety 8 ttn com Zny Zn np Ga ste ane 80 ‘aes por areeari Seas altn en “geen gh oe Eo iliple do poco» Un poctimente dearer ssl st Git ‘Sacra sr deta (oe pio no etoin a ane pre. ‘kn pura de goad conctremoe 5 enw" an dade al ¢ © ir al chert, 2 %=RSae ex) 1 ti stones aust ser 8 aan Como jf slestames, mol (338) & mais wae alaquado pars sc conto, que speactam merece speracal.Tonandowe arte, ‘Seems o tela ative (3) par om ogc, ‘ho oe einae 5 tren tm gr comand ue de aftamnto > Soe oer soak ——— SS ee ee eye er aos 70 patna descr pct de stant secu pode TBs Baap sna ea a sat j Tee eo RTE See ee cet | soe en tne acca aes efi to te Bal 2 ree es eee oe emcee marae el > a ee ee ee ey perarinds pla pees doe orient sora” A sta da Tabla 35 6 pa, om ‘Ale do, il dei tnt do pots evita consul ome watt, amas maoae 12 opm sean ne i oe Be BES thee my dap ae a srs ei ee sn, a a % WL 84) Coxdremos «St A ~Tempertun cot Canada. Venos que a sre em x sport eresimatamee pac, taeda enaaage scala» = TP cme Chunaronce de prod, meme gue 9 petite ado age oatactie etc. Aas pore oa eta com (12) ela, una prec ‘Bi ep Entae mass p oaimero de sno Hi dota de tempo qu 80 Importation” 0 qua Shara ose sons ¢ fe cota nae ‘Von, po gue cweniate rece 9 oda (3:1) ma forms By A Ty Shay ton Oe ‘No mode (3.1) tos gut ope ena is ara mb de no pare A (0) ate accra prs o meme aie was sto | ead sprains por ane ont "Soca de moonldnde abo cotase, 9 modelo Sa Assi, «obser 2: conser 8 anzo de 1980 ¢ mlaconada com ot | deal te de 18D, em como om demas de ae de 0, a Rg a Tat Satay. fede a ew{Ee otro enonar€ torpor a igo somal tnd em un modo ARMA a sr sstuaic mo Captle 5, on a um modelo de cpp de econ, Ciao 3 23.1 Sazonalidade determinleticn - mtodo de regressio monk de memo so inos pars see ub spesttam sasenadade deeranttsn on arise er ova peretamente a par Se mame ate ‘Se mod (21), see Sow ws s+ Ean os | de dea es etn ono asa ‘Como eas cupndo sacle nstat,oj sh depends de. Podamos dex [h mezablesemannte wate tet gay em ay td to bdae et, tty, i) sands gue a moti de agra afo de ps mpl, mss de posto m+ 12 (cher que tc +1 pret: Tinpondow sett onl rn BiB ean de canoe um modo de pst completo oe cart 3. = ee hn re oo gp eae mato mn | i i i | | i : Sin Boose ow 33, SAZONALIDADE a ‘ste modo pence una atin wl de ince ganado «ober stomtae de 0,00, prs tua amnetn i aia © moe 2-084 Date, m0) cee Dos "1. «sy Diss A oquaso (3.50) poe er eta aa ora texte a2 me xeeatere [2] Asem xs ass) hoc tinder wes de inion guna. Tremp 3.8 Na Taba 3.8 apoio de Poa nda {io Bra, que nae exunplo srs conser de anes de 973m Set de 1th. Analmeoo tien desc (Fig 2.7) mlveuse considera 9 onde (4) com ame tein nar, ou Raat]cartrnos meena rewzowzmane | yy sazonaumane ie ‘nbs Si db de Pee a eno contnt tonal para desea srs AS 2, dvd (147) ‘a Tabel 37 toe ar preva par ce mse de ani smal 197 wl 7 a soda (150), com cules steals pres einai, dda em (358) ap) ee se seaieee| ga or) Soe ty a at ao tara ecto tna oa [PS be ain acl atahasenio ary isan ete: Pcs nts Bred Gee Eason Za) 1868+ (02,1069) ~ 10,2 = 1710.08, (lore etic dso charade min mena octets cane 109999980000] sman groc00 00 000 ‘abel 7; Pri pr Sse de jetio od 977 oolseee soon ooelaes boos me ooabel soos i Hrs aoassoloaoe Aber Poat-]000 0.00 0 sa8 8 Feared eeeeerr er fe I pROHORORORCHORO RC ROR nemo 29. Steno url prntan rime eens 15S caout anda geno ands ote «a rtp oa, |S Ruhve 22 rds am molds angus pam gk nme es oo fete? “ a- [A]-[ sy | ag = 9+ Saige, sn a } . | iSelect tanh a ct a= 94 bda te (059 are ea (as) a one cs | are fas)n cAphrULo 3, TENDENCIA E sazonacmane 33.2 Sazonalidade extoctstien ~ método de médias mévels aw 222 vino ome tina To sdelo BoNean, ees as) A isie 2, Theta nde sda. ‘Agr lin de 7, emos a emponane 5 sic guaemos enti. O pret suis aw isads€ stb dda o modelo ($1), stare Ty tans do (G60) comssoras Yownh ‘mito de tins mee wroptado unndoYenos uma sre temporal ex cccpooentssazonal varia cam o tempo, oa, para sties caja sazooabade ‘oii ctepoceno& apc uuaneste mers par pdr aoa oa contanse Podesndeneaatrr (a Pum I) qo ta prowlmetto € tina | sacle dos mons ARIMA somo eclatamc, ember rte pocnmets ‘je mais sprptinds para o ca de mmoaniknde scat, ramon seo {i pars cao em in toe um yo signal castatie No Cents 10 ‘Rita tarde ede ARIA soca, ‘Dad que ean estima por (30), 6 components seas spetae eorasen ss etna nm megan tie, "hp de (2), tonne mt dow evo con, fv ee ao rs 23 (an abv s em snd tg eet Ta 38 ooo ame Sr Fy as € nen eae a n- SPF, (as) fs) © mol poe er eo es AaTsS ten (ass) 33 suzonasspape a sates, porwr ante come 192, vend » ane. ti, (38 mM Fett A ice de aoa poe gemonatar que, pan 9 eden ino, ao € nce ima T arn oer 8," Ou ey & pose ote ae ne ene Py dietaete do io dar mite menme do teagan! em gob maa gl da seas ter tro de rein dependendn wens do pana ins dove erm $0 Bic Vee Dustin (102) Prien 5 ‘ee andl for mpetivo,obemen Y= ZV, como at «et of 24 = 2/8 (200) ‘Eeemplo 3.10. Consens, ramen, a dade refrnes 20 IF (Beep 45) Aimar da tendncn clea wind m mia rel ened * af ‘la equ st prose ees re or ao contin componente acca "Sala 38 morta oe redo Yi = 2, — fe «oe maar P, Sere me ow) mt, 2 GT 2S auetia), + oath At stn forecasted cotta 8 j= 35 32 com 3.27, P Oi ge 2,8) 00, so nn arta, Taba 32 mente red componete sa io Ae Mets2y0ZP* etd seed om Pig 37 -3. i| 1 captruno 4. TENDENCIA B SAZONALIDADE pein 16: Rene = Ze— Fo eas da onic von da see TL Elae = 3 ‘tae PT te decrement sso dn Be os ioc e918 Tere a St a6 Figur ane eae eee | gs | reas | ros | 16.2028 Mar | an sets | tame | 62k fe [ka anda teers ‘ae snot |anosor | sop | Jem |oenot | tensa | ssa | 1540806 te gd | 1esz260 | VATA 62 | 17-2116 sa tee Tiss veer | 1765.22 uote | 188205 eames? | 1690482 Sento Gees | toss | 1661025 oven | 15020 | 1426482 Dovemben | 1.15) 2585 | 15.4515 | aA 4.3, SAZONALIDADE 33. Tertes para sasonalidade determintiea Dao mots (48), exe saccade deterministic 3 6 yoo tose sale 5 Busey so rb, oh ken sutra sre para ie snceal, ‘Souroqoempondo ce ruler branes © acess cao, a up xb do otis near pl wo ita or tne i Pose er pens etary, Vela Diper¢Sath (088), por amp ‘Cao macro prendinne de mine neva cmo um modo rst de ton epee ate (ban nfo mal adogads para santa ‘Seen, sin cman ue temoslgus ta al pa ee! Catena do ssoatonde nse ‘Podune unr au denier, parce « eho-paramfr, «antes de oat gun dla sonvenante emir tence la te pestle etm: Amino tte ser pnd os aoe Y= eo de modelo to. Consider, oi «Tae 0 2 asbestos pr y= ZF ‘ester or paramstrcos _ ‘Una pontidde ¢ sro do Kral Wali, Aga cae cla a Tate 6 supa ma aor de a pope, io tos bil 31, 90) ‘Sonne tranbo my (gut p prs Taba completa 35), o8 So © eo nS emi Yi bt por prt neta tnt cru Rs bono dn poser sos es mee ‘ha : Bye ER fet Alpes Hyde as xtc dessa etd sa a eatin a ke Texan eee any fe aor on ul 20 vr ein Ti, nde Ti tl que Pa Ti > Ti) = 0,9 = ‘Sloe sued do ten, Parn ty aflemteste ann co eS ab Hi,| fn cariroxos rewéven rsazonanipane Yas skzouumane = i et opted od! pn da pa mlm gel Para mi mi eM ne Hecienr resp x | Satpal pepstatin 2 Sensor “Uma ceca apllcag do tee de Kruskal Walls € que uma de mae uporigces seca, exceto 0 trabalho de Durbin (1962), no qual io obits varénciae de 5, eGo ste a as eee inci ge tas i npcncemede odin de ‘So ndepnieate cate a 9 Gon erdetemente 20 cere 20 can Sunn I epee ete tea Jeu tno, para ieee a, © ese herons dis sew entre an meme a0 ‘Guts pana ¢ apa 0 "Tete de Focman pars amotio Nese to, 08 mess So enieradne “tame” noes conser "Blom. Acros «fit Sno de cata len ener de rma dara 8 earvagb Ma no oo he sa coated independent, 2 ‘Solna de sy aos depen dar oberagin de otro os Gualgu ‘ewan do Feds ¢ Bm qe LAT oe de 9 = amet de bon = amare dese, = mere atmenon = 12 © 1 desta amma dee pston da cola, wa awe one, = paso de Yi ent do bac, 1 aid kA dbo de pote ‘spon por un? com 1 gras de Herd, se ry Bock serpends ay ~ (022), depend, So «pte ala HS, == Sy am dss FU 1, "en, pit, qu comin para oe apc sie tse inci a valde do ‘el atv mma do ee. ‘coal € que evens wr cutee ao wiarce tas ate, deri ‘spares ever arn fon apap es joadade dae teas 60 te “ids parno modelo So conten. Na tio, ow do mon de eran (80) crocs venta, gu perce tn oda a tao ton dao i ; i ] ‘Beemplo 8.11 Varo coteders oe toca ain pra a nce de Tempers (in Sbo Pe, oa Tabeln 0, Ne Tube 31) spremeamioe Sele enero pore cto das tacos Ty, Tye ‘Tel 210 Sire de temperate om Sie Pas en de tere die PET TT he) Sane] au | th“ “tal “eal “i ea) “an ofa) a al ‘ta: Cain ripen ce ea la cer Ry) (Cine ie ess ono ec no (8) ‘ude 3.11: eatin ecg 9 cle 75 € 75 ee EEC 2| soo 54 0830 i]bom 2 tnsa0 a{isrso 3 90m $|'sss0 a0 som 5| sao 8 Tao a) Tt 7250 8| sem 1 Tro 8 | zs0 235 3500 wo|iaao a3 30 Bi|tszeo 36 S305 CAPITULO 3. TENDENCIA B SAZONALIDADE ‘Tete Kran: Wale Na 00, bot, yd, SOR =96201.00 © 1 =5891 Conan una taba enetranes aps ~ 187, log etamos ops te de ates de wale ‘Teta de Freda Compara com oseano valor bela par 9 tte amar, tanos 8 ‘pee den atin de mara Aniline de vartncia Sour, -7 = 20586, oo ED WHF) = 3492, ‘inetne nia inporaste dead pegs, Ea ptt ode epertncin e {table de Jorgssen (1954), Cena « Tia (107), Darin « Mary (1079), [Nesore (106i), Stenson ar (079), ‘Dis exon stg ofc a base stu Pie (1578) Pir (08). Vigs tambon Gai (979). Una trata par ont lo [ar una are amporal em paricr para ta J eins» meat Sorettada por Purse (Ls) Oras oe uma spore resi beat ‘Det onal ela em Washington or 1906, aparcam sm Zale (10?) ‘in mace de ajstanetto oan que ft Desai uae a ada Se 0 297060 11 do Bares oo Cara doe BUA (we Shin, Yuga 1967). (reli (87) ton qe © metodo Ci, eubora planta wen retaca T 7 su. prosuecas - ction un mode buen, ont conn md pts. 2 aa ‘SRA Bin 680 uri mids 11-ARDMA detvorio no Safi Canada ge, sid prvevar ada snp do 1, teas aliasing tee gue con, dane oxo (0) eens da sce por alo de peta do ae fue de valores ae ‘ice (Hackfreasing), ten modkoe AUB, soe Smo a ‘ments sognal. Ta extnes imino simptshlade ie engi 2 ‘enn oii ein dsl (8) Algae pare vera a quate do attaneto eon. Para mai deta, wea Dau (88) ¢ Cela (158) inime om 196, lnagado 2 soe programa Bure do Cen ee DUA, detoinad X-12-ARIMA, qo tel tina cpaclade doe progam ‘Sonor anteroroets «corpo vine elbramentn, de () ts posite de wena de made pa fea a beatin cam 2 "Sao de moder de een cm ts ARIA (3) nome cps de samara stsona (i) bes ts de ingen cand a etn do epaiepsn dete. (itt moms hind"; () pobidnde dentate com ons aplati,peebitands o process. ‘Bests dem gneiss de te ‘i Ploy ot a (00) par forge ean see 9 X2-ARINA, 3.4 Problemas 1. Prone que T= p+ eto ot atmos de minice gonad so dade oe (37. Obtenha (38) (89) de (57), 4. Undo © modelo encontesdo no Exel 3.1, ect preva Z(H) park Ned. 9: Basotre ro cuadetoo mia depen 4 Prove anol (820) 5. Punotdaos da Tae, oben um stimsdor ava de tanto ‘pias irl de gute emo 6. Obtana asle °,paro dado Tabla 2, Funnies —LCAPETULO 8. TENDENGLA 8 SAZONALIDADE 1 Conan Sie A (MLICV} (ott aetna de edn, ends 0 tite de tna: (©) tine, vo model (83), suondo 7 = es (6) mina a eis da i ye 7/90 08/80, wad Fit (@) cbt una itv ce, ainda mv des trmar (calc AZ; vridqu se anni. Cima (De) shana determinations eit na ago de aloes undone prt, = (De, j= 0.2) tba Des 3 Seg or Ena, et (D5). ombud «Dy = 3} 8,8 coal, lo teins Eas 8, Supaaha gun 0 mato a da foram 2 = a) +) +a od aft) pe ‘lin te psa? « Mt) cote tntinc, por explo, Admit Seat) © 0. base gue an ln nl com Ttormae « coe rs iniaré 0) wt, 2(3%) 10. Pe a ia 1 Cn a barge npr em i le ep Sentra as (0 Rm pled cere anes png mpl ep EEN (©) Este «teed ce por mal de ma ia me de 12 eam (4) ga um eco da st re de tendici tlitando o 8 mince "Tbs 3.1 Imporagee tas plo Bra (eas de dlrs) ‘Sapa oe a ea) ea) ea ey ‘Sa a se) Sal aE ea et "Le derma tare Prove aie Dy a PRORLEMAS 5 uliae © mio wen” cm 9 = 0,8 «08, par nina a tend ie sie Ay Temperatura Unde do Arta Cae Sto Pas ‘Reta Probloms 12 wanda mda ma da 7 «obras ma 6 dates, pecan). Crue glee do Bate endian sre aml Prod ltr do Bra Si PIB) ‘wluno un mld prope. Fag am go a enn eine Paras dads dala 3.8 weir a otla de tele por mid hn tte parame «un ake purntn Cones as mas ments (62) «sma geal (6), Dei mie reals» geal da orignal 2, Z, eZ, petite, cod eat ge. Prove a Py = Byte gk eat) -eane) a Scam}, Prove qua se 52,5) = 0, ai Spade er ra na frm Smet cb adiay = Soot yeni cde y= Hf Relais 0 9500, Considers o dios Tabla 2.130 model (3.1) (0) etn» tenincn por mod una mila vel cata de gato (0) obtener de tnd fs se ee, (6) enn etnstivs da oetatn soa 5S rma ‘mete ata: (@) bee oso of = ~~ Sein Se ea eh |=1 1 cartrexo.s rexpéver zsazonauinane | 54 pmosvanas A “abe 38 Dado emerson, sey ant 9 = 12 pr Go msn = pan ae oe - {ste sol dane por wer TPS pees bo BS ata bios manta mu anata psn edi ot mis mes | FEso'e Seti 2 por ma de ema mart St eek Ba a8 Became pte opr # kines Ca atr| ais | pane pin oe 19, Conder a Sie A ~ Teper cs Ubarshe 1 {) based em ums inspesio vin dn fc, sia um modo pa Ze; | {0 etme economies em eta 3 dy pete Sine ams p (0) ue esta decane 120, Para ce dado da Taba 3:13, cbtenhaetimativas de, ¢S,stanio © modelo & noms es Saute toe ‘Oban prev par gut ime de 190, (repre mal ie) Vasque» steam deus i tego Cee sade te, <€ wl ce er uma depends ‘Strecns dos component Um tote pre rrseae edelo ao ot ‘Tixleie tooo om pile da mpd soa cota eda ‘Edfan egos 197). Cada ano ds tie € peed por {in pout ante ibn Feu 38) ‘es eu jad «eats pote for paral ao id as, ue inci de que spit ssmnal i depended tend 0 ol ‘Utne Ses oon dete do roto a depend see Tce mls ¢ mip, Alem do gio, pode eek SRE Tule quiron cesar tipster de que bear ae (ps non urn, pe ote slo ata stan # ead 8 ‘Shes de oma do do). (tended é Seda por | 8 Fur 38; Gri da amp acon tnd antl (a) Pars o Buemplo 38, verges 0 moto wiv 0 malestivo. (©) Hos pra sn Tbe 4 12 Constr Siri de Camu de Gain Tel 224 (0) nse me perv s,m in th apo (0) ete ns componsnea qu rem postal 9 model (6) ts «cn dae cpt,CAPITULO 3, TRYDENGLA g sazoNaLmpADE ‘abel 84: Commo tirade gating na Catia (ne de aes) Sey PP © rake iS ie i i a 2, Cone Sti A (0) oie mem dS Ue P50. (3) oon um ee da ke (6) Suge um modelo par asc © tsa) componente) do moda Meat (c) Conaece a ie de rearnn spa do SPO. Bata sro ape ‘eatin (2) Obtena, sande um progr computscol estos ace. ts edo rere sp Cariruo 4 Modelos de Suavizagao Exponencial 4.1 Introdugio A malin os modo de peo tina a Se strap vine conte informa sobre 9 pub de cptaecin Ga sote mange opto do mitodo date prio de culqer rio gor poss at {Si wae cbrvsin «edo are pe par prowl tro se ‘Una grande ae de tad do Groin, ie tena eta abn eas de usages om se de tempo, €s dar msn. Teclar epee de 90 ‘etunem ut oe mire extendas pret katrina, ‘Seda un seem, pode etic o pao acs ‘Como wees ase, rane popalardae rl oe do de vis so ¢ deve bsmpedad, ina compoacoal nrc pose ‘Nasepio 42 ertalanor gus mitado aguas sr aint conta ‘ssa elo 43 or edoyndo par te a apranstar tdi, alts, ‘hbo td apranctanne algae moda ae sani 4.2 Modelos para séries localmente constantes anos conser, neta oo eo de une tanger 2, ‘eat compost de atu vel mar abt to &“ CCApirULo 4. MODELOS De SUAVIZAGiiO EXPONBNCIAL 4241 Médias mvels simples (MMS) A Procadimento A ens de méinvelconse cele» ma atin da oe gio mn ote, 3 6 Beans co Ma Mee BB a Asin, Mima ett dol que ao lv em ota ot oper) ss chcragns nai seg eran Ovo oft do pres wait ‘Saverte om 9 topo ° 'D nme in ne linda por, a ead pero, a oberg ai satign tubal po ma emt, eaelanose ha maa na 1B Prevsto A previo de odo oe lore futrs¢ ada pla tia mia rel ces, wos _ BiB) =, Tho ao umes eck (0 oa nape neem wee sa _previsio, pois cads instante (om a cads nove obserragio) corrige &estimativa prévia 2h) Bestar nei) = #(8825) as BOM) panto? = # (2-44) SS eats) AES aac an 4. MODELOS PARA SERIES LOCALMENTE CONSTANTES s ra) = Vast) = costars Cov 2 Zt) + nee ‘in mandi de tomar a ret suas capt oetiis B(22-0) eet A, FM =n0)-2 FE ee EE sw. [No cm partlar om gue omelets min bent ots, Banton ee de (46) 100) = 2S n= an que mil te que «proviso & um estar avid oe * vatgny =e) o8 main Mc esa 9 come Stora natant eee ree ea Ui) (2on-a5: Aan 4 fan cade z, 40 tle tabado de uma va. Z~ (0,1) tas6 Pon ctcn) ‘As prepa do mie dpenon do ane deobergig toe 28 ‘ia (lor Ge). Un mor grande de fhe com que» preva seman Itunes semanas So parma ym rar pouene Sapien mua as ‘rps dis ce er ser = 1 eatin o ror mas rote da sre 6s came preva de ‘odors aoe ira (te 60 tps de poo mass Spe Gun ee #6 ‘noinade ld agen”,« CAPITULO 4 MOnELOS DE SUAVIZACKO EXPONENCIAL (uy se = Nex » veo er gal 8 tin arin de todo doe ‘i otecrnn, Ec ab ine quando i # altace seta {sttonetade deo peinandn sobre 8 dang de 2). ‘As, ove de r dv ropersnal alert de {im peocrtinet cee ieconr 0 ler de re rere 8 “nebo Pe ie" an yam da ters bd (uctorensng 08s eon Sale de ae ine s= Dame? am) ce ei dea sae © wr inkl ido en (4) ntnce 1D Vantagens ¢ deevantagens do metodo As paca stage (0) soph pti lore quad etm jm mer pum de bers, (permite uma Gesidade grande devo Avra de de acne com 9 Pro da as derasagean (i deve ser uid sree para prev sei entails, co eo a feiss da previnerstida rkto pega ps pete roe fecrsie So tos gue amp dado oberg tan ese pero: (@) erate de armavems plo mene (¢ =) bees 8 (i) Anke en dinar avr de. ‘iu pete, «mito de min mle ao wlan frente, pis Melt de Susan Expocenial Sap, on Yerenar go weg, pom dhe {Sruntagem stores ema nges que otra srs B- Aplicaio Beemplo 42. Vance aps o mito de MOMS ii A CO, 0 peo de Te Jeeso a 90 de aed de Le A igen apna ce alten winds ‘itinsvdn de L4¢ 2) cera, comepondeas au ds ee ea 42. MODELOS PARA SERIES LOCALMENTE CONSTANTES # spactvaent, A Tabla 1 apenas 15 mera tj ese cm a man mre. An revs prs et sna ea oT, Sacnoa woneran cantare Bice Ga : excartuno «moos. x suavmzacio sirowaveus | 42. MoDatas ra snus rocuiere consnans Tas Gina ede matt gonna emore cates: | vale ' em Bsa) | Zl) i BE | ge | cm | sien eat eae ae | SS |S | ee | a “ ores | gosta | $288) | See “Tnbela 43: Proviso atualizada 4 cada nove observucio utilizando MMS a raljeese fae te Fd Po ol : ; “a Wa ] ut ‘qaiza | 6088 | 3.3167 2 Fo) | 8, suds | s.s1oL | 3.4980, 1 17433 | 38851 i 120 90 ate | 34002 | 3.7682 | 3.7087 | Higa fear [ork a _ . | yar puntn Prob umey nin emwpnemacan | tn recessed an | ad | Ta eee eee | over ie 88 | B| ike | $e 2ieablo-aMeae (0% th aw mee Merl az ei eer ee ee eeremnre oat as ere eee Porter poem areces 2eo(l) = 3,900, | Atoll alts tall —aZa+ 5) 2a) = Zaps BF 08 gu sipiica ques SES ¢ uma mia ponder gr pos mle toner ‘eter ai testes olin a ae Garage iodo de OMSwo. CAPfrULO 4 MODELOS DE SUAVIZAGAO EXPONENCIAL B-Prevsto “A pavinn de todos ce vale urs 6 ada pl tio valor expneeinawate svi, 248) = By vh>0. (a0) 2) = 0% +0-o2h+, fan, ue pode or interna como une equio afatnagio oar, uae SEAR sve shen, Alem dao, prov fata de acd cm (7) SUIS poland amare de eervogb pos pe wr ala land “ems cerns ome,» prevstotdarese aero 9 var de 2 ‘are ht, pss Semone qu (617) wr Bs) = 08+ FeO, cas) ese = Z~ 2-1) 60a de poi mys. Ai, & nom evs pe “isto, alionandese un mile doer de pevas, iano Si Treat wth snp ta audanar no nel da st reread pel ero vgs OM rt tno a ti iene ene ° Be¢h)) = 9 L—attiee ws) BQM(Z(b)) = (0) —20' = Aone) EE oman 20 No cas particle que oso er mia bales comsan, anton to w Sect alt= alto quae te Qua) = an | 42. MODELOS PARA SERIES LOCALMENTE CONSTANTES a aja pov soma gato verbs un sce pea cm funds nie de csragies Tabi, ean = wel Zot ati] we [Riot or ee] = Sonoma aectiaal quand t+, . wt) any Nonsest, pono a, ~ N02) pedemee contr umstrla de cnang sect pra Zo, else (651) (62) Tl stan 6 ado pot ee) code £0 cont de (0,1) « 28) & dado por (416). Norman ‘Sea emer el ert et SE Sr i ino rt Te ina) 2; ea pb prem AIA, ‘ide Gragr Newol (1677) Cpa 5 * oon (201-10 = Determinagio da constante 2 una os ai tid cri al wea der imple que em mare sr ado rae usods«, coamgiesenate, quer Seana lst no pre, eee {Spee menor no eau da prev Bm ea, sat mals alta a a re ‘Stun, enone tro cx ioe de tnsane de sunrauo. © ete de pane ‘ou peqono& couplets ano (em Aes spa) bo et do parka + ‘emis NOS ‘Brows (106) fr age coments sot &detarnao acct seoro se alg ctf, ale ome po de alors Sa «cts ( peeviho Um prominent mais objeto mindona 9 mab qo nase “ator revs” das oberg json, coef epee no aods MNS, soil 421 xpress (1), = Vaotagent « dervantagens da SES SES 6 um mid muito idlande devo Beguine stage: (0 He eteninetesr a CAPITULO 4. MODELOS DE SUAVIZAGAO EXPONENCIAL (0) spa ae dents (us) rode edad pride pla vara da constants de srg () nade de acer sorts 2, Zs € a (0) olor de a =2)(r—2)frece poise sete 49 ttn MOS com poristo* (Mentgenary ton, 175) A pri devaige 6 icaldde wm dtemsnaro valor mae spread a conmante de surgi, qn oe ser speradn stays also do ute ‘gio expat adapta se Tag © Leach (jo Merein © Ta, 188), © Mentsrey © Johns, 198), 1B Aplleagio ‘Bcomplo 4.2, Vanes splint 0 mito SES Ase Ay -NO3, no period do 8 de ‘soya de ab de 197 "Usa ope eustcn MINITAR, verano qo war de gue in sles s soma de qudrss de oustamento, dada por (2:12), € 0 = 0,502. {Tae apres de nos ergs da le crepe valre ssovandon A Figwa 02 apna st cig abe n/a Figur 42: Sunregio plo mide SES ape Skis Ae- NO, de Pde anako 3) de bdo 187, 0,502. | pevate pare acs pm das Se aio, cm eign 30 de se (en de por 2a) = 2 61.29, Ret 43. MODELOS PARA SERIES QUE APRESENTAM TENDENCIA 39 ue podem er atlas ela oo ceria, Aas, dso ct (4.17), Bait) = fa wat +0-a)bm = 0.800146 0, 36,20 = wo. Age pen stad a din 3 de mead «nora oes ae or Sore 1A Taba 45 prensa prev aula. Tabla (4 Cnce vole surianid Sétin dy = Op de 1 de oe nero a9 ool de 107, wetando SES co 2 RE RST TT TO amet J | ts [me Re |) me ‘Dona 5) Pr un Se y-NOy wan SE, Faia | Var Ral | Wie A eo | a ase] Tae im | inst | star 1% | ame | isso m | sa | ines nas | oss | toeat 4.3 Modelos para séries que apresentam tendéncia As tess vistas aneroemene ao so adoge prs anal sen tego: leq aprantom tnisac \Cosierenn agra 0c te si tempera io sao, ge & compet lesen da esi isn rae aie om aca comers (9), sto AT tay te del (ena (CAPITULO 4. MODELOS DB SUAVIZACKO EXPONENCIAL 4.3.1 Suavizagdo exponencal de Hott (SEE) A= Procedimento (0 mitodo de SES quate aplono a uma aie que aprsnta tendincaToear poi (on nein) ‘ene rorer gue substan (ou sopra) fmete a alee tale Pate ear ewe er sts, um dew moon Kittin (SEH Ene miedo ¢ simian pres 8 SES. dire € a Soyer evn 0 lv ch tin ons aove mae er PES “Sod endncn a e ‘aloe iv edo tnd da sci, no isan tno tad pot = ABMIMA Cray Odette, — (28) B= CB-Be-Cyfy O 0 a LA2D. nels provi a aiiceandos a Yl bin (Z) tna mip ‘Side pss sumer de ps fete gus dn ree (8). “a etnses [225) = (426) pe sr lla para tao da peso coda uma aoa oharla Zi. Aas, Boos = Alay +(L- ARF, Fin = C12) 40-7 ‘om perio pao vr Zi 2h) = Boys $A Ma (2s) ara gus an equi cia pon ser winadas amas que fae Rpt sebrecn sas lot aa © proctor Genoese Ty= ZZ; © Jon 2 Proves, ep Moen Tol (38), que (425) fee previ ti 2 2; grado por un prow ARIMA‘ 2,3) €- Determinaéo das constants de suave 0 proclins 6 anklgy ao de detrainso da enstate de sara de una SES, ary deeciberon 9 ler de qe orn 8 tn on ee (Knisuon de prevaio (cknreting?) minin, sunhemen 9 vt 0 se 20) talento corr. Pan toes ean, ee Granger © Nerbe2277) © Wie (160), pct inne ona | | 45. MODBLOS PARA SERIES QUE APRESENTAM TENDENCIA 55 1D Vantngens © dosrantagcas As stages so temaaste ido mids asain, A denasages pip delineate os vale mals precede 1B Aplingtn 1), on oe, lane A kas oes ‘2a chp de comparr ax por co tpctie alee el ‘A 10 onesies fae soutien prelimi 9 it do aloes a 39) 8, Conse or ria 24m dl sre de rage Mas Ca cos da ‘So frp na Tain 10. Cale at pois com ogen tm ever {Las aren mend obo de 172, wand (0 mine Se lin ivi cm F=f (0) 0 mécodo do suaviaain exponen com a= 0,9. "Tbs 10: rage mio eal recs) rei pa pda de (his Eta de So Paul (em eee) a Passe: (6) Qual dos doe ado force at mores prev e ado com © (Sic deo quai mai mine? (@) Atzalando we pein eu nov obawago, gun se un con ‘tte? 4 Asotin Tha fee ana Yeas dou determina pron Ruspenda wmpine ut (o) Guakéa proviso premade 175s tne meses, Frome 9 mse? (b) E wilandn save exproesal simple cm 9 = 0,105 07 @ 87 (c) Aumind quo pained sre common a ral 20 rs, gue aloes dete lames eves be preva mina? 45. PROBLENAS a “abel 411: Sn de ede um deterinado produto con Consider sora de Se A () CO: (6) Alte lie mires com r= 6,9. 12 (6) vege gual dela one er ajustaneei sigue 9 read (s) was pay pve ot ios arte ae de dere de 1D rgem en 30/2/1097, acalaand pra ada nov begs ‘rapes qe fee ® wale previo colmade com ade eat sua cheragne Tae 12 mfceo-n 8 veda de io abies, UA ao 0 metodo de Suess Expooencal Biparancn de Hae (0) obi peers para ot mmr de neo «jb de 1078 com oe (©) obtena previs pao meme prod, suninado aca on bee veto, (cel o BQA de previ (@ ton um een de ea ao de previo um pss ets, io 6 ret “Tabet 12 Venda cd Oo Labia i ue] a as ar] oe ire| ea || a ar |ato| |e 17) S| 0 | soo ats || | a2 CAPfrULO 4. MODELOS DE SUAVIZAGAO EXPONENCIAL 1 Caml a sce de eda de riguanien, aba 412, m0 pts oa fem ste tain de 170 « demo de 1978. Ulan ost de [ewer walpcasie com ¢= 12,4 0,2, =0,3¢D-~0,2, roma deste masa (a) ute opens ao (1279) de baer para enero aloe | is tooo qe Je ea 4 (ty ze or ace de 971 872 pra aha o mov ("bakorecstng (0) calode wprvoie, com oie es daoembro de 172, pas a ober ‘ie de 975 4 (a) rine previ, ncaa nom mero orev 1 pe); {e)fgo um qr pare compar ovate el com o valor rerio ‘be 13; Sti de ena delegate jas de 970 ‘some de 079 “a [aN [YT [ [OE Taro] et Tas] Toe] a5 [75] 380] ey we sors i | sa | 28 | 235 70 | 552) sa] 20 ra] 38 |e) su |e | 24 ot | sae] oot ‘saa | 44 | sao [ar [it | to so 0 | | | BEEF 1 Usine m beeen do Problana 7 = aleve ip, cm ado de Hole Wines da sepinte aoe: (a) ello a oer de 1970 pare eto aloe nis (b) tlc ance de 1971 ©1872 pra aur o mol ("bakes (6) cae peel, com xiges om deere de 172, para tao 0 80 eo, (a) compare o ada nao btn ao Problems. d= 02,0=01eD 1 RiskMetres, ae um proidinentedewnrlvd plo Dante IP. Marga puts agin eters pr cle do Va (sr si) de ua cara SERAOE teas, O md adotath age ¢ age dado om (229) «pte Sia aia Conceal of sae o modelo en ood +(1-0¥8 fpare0 << 1) Ova aoa ao tte # depended varia 20 a 4s PROBLEBAS tw Cosas oy rare ie So Teepe, do Beslo 1 w etine ‘sta sre. Esto a vals se dou pce ets pr da inn Steere. afc 0 Prien 5 uibands «we Ay - Unie algo Prem onsen oA Onno prio aa clon wves spec 0 a ea ‘lowdlfa pervs edo we weap a eT saan ese Aa Bei, apdqne 0 método de Hot Waters lili thocom s IE A= 0,80" 06¢D= Os (6) Uitiae oan do 108 par neal overs inci 0 pero de 1986 2108 para er james do mad (0) ras poise pars sete piace me de 700, comer (6) Fa um poo 6s pevisn doe aloe eis (4) laa em (Clad ax proves standsCapiruio 5 Modelos ARIMA S51. Introdugio en ee | atures tepycinea te ite pens sca See oe Note Same cree seme me i sane Ce er creme ree ph aS Sse (a) uma caso ual de moe 6 conser pare x ai (eee (8) bi identi do um mo, am tah ie de atocereles, se ontario iti (6) sme em ft etna, an quem prkmetae do mele Metis ‘0 tina ‘una anle de esos, par ae saerm ts adequate ate (pre, por emp). {eo o moto no ss degen 0 eo eet, otando a ea ‘Sapo. Um poctimente qo mutes wee # tad eta ao a > ‘eo, ma slans moto que eta eo stn merendce, Sopot ‘previo, cette mate toes ait oar, por stp, se ‘nde leaeer a mens ro quan ma de revo ‘A benef do prominent tia tracy. & posal gue vce, ‘eccsaes ieiicn meds Seeing sma sre espa en mnie slentien de ete tm io apwdon meer No Capt # vlan a est. | A tae Aan aa a aus - captruco s. wopetos ana in ger, ox modelos pestle so prcmowioe, pis cont um mero ese fe pratense reat sso bane preci, Spe Foreenente som onda mfodoe de previ. "Una derelagen do teen de Box + Tei 6 que a an tS rer ert alga colette sutontco dem parte de oa ‘Coo demon arin, a vera aca para 0 gu sgn 60 Ir de Box, ein Real (1904) Redan as oases So Nason (13), Aner {ity Je (1579, is 200) «Brode « Dai (202) ‘Una diane pan ale do mitdo € aoe de requ iin de progrtas azquen, Asai, in mera grande dl pnts 99 ‘Gos, Sénconarsos oe poranar S PLUS (200), MINITAS (20), SCA (2), FSM (20) View (201. "Yaron intros agra otagS de operoes que er wa extentrae ‘mente mete eect nin A aria com ta oto ita ‘loans amigo doe nodaon seem tudo ates operas (6) opernor eau par pe, desta px Bedi por BA Zo, B= Do (opera tal pat 0 iar, decd por Fe deni por FE = Das, PPD = Den (©) operate rene, i defi ts, Ad =2.-24= 01-82 Sexuewe aut Anime n0ree sm, 84, By n= ate 5.2, MODELOS LINBARES ESTACIONARIOS mr 5.2 Modelos lineares estaciondrios 524 Proceso linear goral (0 mode gun srk ete mate cpa so cane prtculrs de um roiled iro tear ate modo ep uno i tora sa rn ee ‘um lc twa (on sna area eran a beac, Figs 31 os Pee % Fgura 51: Flr a,c ented ay a 2; engin de taeinin 8). traca t= wt Bn oo 4a) eres 2) tgmina nis aera sun park elersinand 0 eda ie dado por (53) 4m proce ner (art). Lembremce que Bia) = 0, M6 Vario) = ods Ye, Flow) = 0 #6 so Se sabia de pre {o> 1 rit 0 fina «soars «co ‘Sectrel eomima) # 2 fata Nee nm 8m to proce. Cas Swern, %¢ ssoaconsris «io tam pledo wedi, snow ce ‘pnt de rer a il si Beis) tance aoe ‘co Ea) 0, para td tam ae 1 oo ashe Dy 8 emeras, CAPITULO s. MoDELOs fla we ue a ey oo 6d po 0) un aE ws camo (in Prom 1). pra, pr j=, ctor» ai wn na weizy aE cat rn at (54 (5) esta gm Ty 0 “eam Foe on ta ons Ss ho som | Aion os nde Poise tn rma nto sma ond de cy Sis Bortmbaatn tae Sides toy 60 — : (Ee)e eo — | Berl pde nr emda pra ober a pnt yen fag det pee # CondigSes de ertacionarindade# iveriiikdnde ‘aroosdustrar com do xempls dle de emacar a cndigion 2. MODEL.OS LINBARES ESrACIONARIOS 10 eemplo S.. Cand promama (51) onde 9 = 9,5 =128.0 tye Le Bet tegen So-Ee-y ip EB) = Do mn a (4 6 (65), dn gus ae Sef 4 norte Yah $21 unripe ve Suponha ot sxeapoque = = soto (20) Anatent #9 ao comers o prom seh no-cd, Camo Bada ten Ba 2- Bama om. Disemon que Zum atts anti; alo oie “ma de dng lain Que “xtear” ap saeuma (Figur 6) dda 9 pedo oto ito sate: prose no, pints deen & re as 318) = eB nB Dew - Sway ape ota, emex qn icon 8] <1, aaj,» procs bats operdoe (8) emerge pas [2 <1, ts & Seto de este ocean. Bromplo 5.2, Consens, gia un pail de (3, 4 = toes aa) cain, os = 0, Wy = 0, $> 1, Come Ey =1~0, vce ae (52) dae tm pocao ctlonn par quale lot Se F. Vas ge deve ot @ pare {baa ene Zt de lr pee Ss Bos os Be 6D) a = 2B)ac > a= (1 0892, = (2498S,a canfrozos, MopEiOs ann | Compara oe (5:1) 0" | | eye ieen cote aoa enya s2 ns a os pear we cst |< ete dmc A ee et Sgn eu uno pcan etl 9 dae 225} oop 3, S1® baths Phas Proposs si caciondsio e a sre (8) comer a ici 5.1 Uo roc inet Bre sr etl 8) ove pare (21S 1 Pac a enous dt ato, wea, Senin Ra(00). TGREDE i « (6), psesedomonstrr gue a ng decade ese, cope, bm posene Haar stacoario # dada Po 40)= Bie, ns ass ay) Meta the enemas ‘ox © pln ner ger pends em €*, Pare sans detates wer Bo, Sein «He (104) «Peete (180) 5.2.2. Modelos auto-regrssivos Seem (58) 1) ~0,] > 7 chtenoe ws model autoreve de ordem pao esses ARID) Beatie tbibeat oot teleg Hoe ow eens cepa de pre 4, deseo com «aaah aul Se deinen 9 operadar storage tion de cdo p 9B) = 2 fB—baB (sis tin pote crv snton ws mpl 63.0 cao an simples 0 oie tse oes? = “ Bem ben toe at) te mma que 2 dpe apenas Ge Zs «do io no ists ‘Gama r(B) =H) 8 proms # wert 42 MODELOS LINEARES EeTACIONARIOS a Setatinindoa mma, 13, (7), oben Bmat bart Partin Hany ann B= Via 498 + 8 +e, ae, xo, ae 90) = Sep =(69 0a! «Se suo com Propasigio 51 0 proces srk aon se (0) conve ‘eI <1 Segvea qo devemon ter |< 1. Come ara dh uso 8) Th'pp = 04 B= 6, mts conn 6 equvahre a dar que are oe (2) ~0 . Bn 08a ten ce ac (0). "Dba $1: Sirsa, mode ARG) 25 Fatt Tat 1 wase [Oar | a Baer | 31 S0F [aT 2 ast] 12 “o5e0| 22 isos) s2 200] «2 3 750] 13 “tan 23 “iasr]3 706] osu 4 ou] 1¢ ome] 26 Lane] se a7 ]ae ome 5 “gust 15 “ozm2| 25 ame] 3s in| “uase 8 amt] i o4st| a6 4s63]35 su0]us 26 7 amie) ir “ieu]2r Gew]sr tala 20 8 ara) aug] as dant/ss iam |4s “oor 9 ama) 0358/2 dau|s0 ame] “tm 10 76 |20 “tow |50_ sa |w0_o42 [a “awe Yeamay gos se peicpaecractertias de am pros pinta pelo mo al Intendra CAPITULO s. MODELOS ARMA } 42. MODELOS LINEARES FSTACIONARIOS a ge tambien pve wr rita 40,=0, 2 SS an 41a) =f] 6.), eto pode anonsr qo oslo ead (6.20) & no ca de rs it, A= MO Ah + 6 a6 <1, de seg pte oe Figs 8.2: Geico de iad, modelo AR(L): 2a 0,822 * (0) m6; fr elo te AG dea pretreat para eo (amore ae ‘speonncl como (8) = (8) = 1~ 638 —s-— Sybian rte soko» |) um par de raise compieae cnjaadae conta cm um temo dos arnt pe angen 4 eta Be 2 f ‘Aden(2ef} +0) ate amorecs). ra ao do nase csi AB)= 0-5 | Gace» fn de aoe dem proce ateren & conse ee trade polis pene woh anor 8) =(0- 8) CoB) G8) Apter : Mare 70 ma expend de B12) ote Seroeaies ines | Va) = Nel) = n= int BoB) Ds (628 | came 75) = 1, obtener sep scssmer pict ore ct Ml nigememmeg emmys aes | ‘Sra uso. Ean soo de tarionaide. oui 2) Fargo de atoxaacio wie) == fan Mskipousdose amo os meni (614) por 2 tomansdoe seperate 2,,p9m (0) ebteoe ones Pom bth baie Bids) = eB Daten) + BlBcabied + P= Gant ott oa FopBldegd) + Bove) pi (1), 2 ee tl ay loam ci Pm bites Hamat tbe om . soeyato tortie 320 ive po y= VariZ obs ” mast than 528 20a ‘cApfrvLO s_MoDELOs annua Podmaoe sia 0 covdletn 0 do modelo AR?) wand (5:25), | betta yp sts etinatns de (2.8) Slprne de Dorie Leonson Ne rad, o algorino fs soda por Le ‘iin (190), pn deter doe pa eu io Heat « fA peta ‘ecstert! por vitae store, er Dui (190), por exemple Algoritmo de Durbn- Levinson Sejo oe -tin onbente cuando afta um modelo AR) Seam a onion suse 09+ ena dn mst, prs um oho (ior Het nigerian eae doe sees pss () iii o pratima cm 9 = «cleans aS, afro] (525) (@) mo wtp een ee fp-Eerrn|an om | - Be b-prs. ste om Yea etna do ico» (i) cours coca oo stain, completa 0 protien cag ape, we, ox Burg (1967, 1979) nda un slg seman, mas gue taal tame coo dan oor de ars covaiaria amortaa,Vea Ue © ‘atop (172) poe uma compara do Se mgostocsO aporisn de Bug € {Sputate es cmc om oe ama etinndars spectra de masa ea ‘Ba Un roe da aplagi d lgrsno do Levison ex ore poral 6 (hae Moe (1088 6) Fano eae espe ‘ins (618 «lean gue (8) = 9-H) tems ue o epee room ARS) oa 32. MODBLOS LINEARES FSTACIONARIOS a ‘Beep 5.5, Volumes ao moinlo AR), do poe (6.17). 34 vin eae 1 < Pel de cals de wocoanrtae De (520) ee Pim enn 170, ue en co 320 ane 6p Acta do pom ¢dada or $23) ox) ean) “Rana aR RTT TEAST Supe qu § = 0,8,et50 y= (0.8), 4 2 Oa fine de torr dca ‘apeomninetn, com valor tine patie = ¢= 0.89, = (089-5 2, {thio de aos doa sxpentcntat, ater vrs Stee a 89). Ss dene pra cts No Bumplo 6 vis ue ae pends com $= 0,5; Tabla 52 0 Fgura 55 spreeatom ae ena ep ece verdadero mites pars j=l 1s fa aot fora clade plas rma (218) (211). "Tbe 62% Pac tii amenras para 9 moda AR), $= 0,8 a elost_oen_ose ost aan o3e 049 os our oot ‘reo, mal ea, co wor tic sient seca ws ou tia en taco sha Wy ae > ‘eer a fant hen str eo cinerea ene tat mda p, seta ode dvoamanst ‘etre pare tn rd spon, Sto reece Ca & Tate qu pin prem mackie prone pen do coun Ac plea eee Znwmeids-wtoCAPITULO 6. woDELos aRmiea Fig 53: Fee de um possso AR). | Figur 55: Fu nota parc modelo AR), = 0.8 52, MODELOS LIVEARES RSTACIONARIOS 1 ait ves omoisnpoeseraprsentda de mcr diets, Eade ue costae que mid Por empn considers osc ANU Ba daterhy, Wied (ea5) ‘et, toma «wpe de aos cad, Bla.) = 512.) + Bla) 4, Como opreeme & ataconssn, £12) pvt, Ble: = lee n= a= Be = ato, sermendost a forma snp = orto Bn oven tear gate (536), 8 =, Ba ger um proceso ARID) pe Baas oleae Fle) Fen Fem bilen tot Nolen en remple 5.8. Comideremay, agi, 9 ia AR(2) Ba bbartedate, (639) pode wer east ma fom (5), =o, cn 8) B= 8 (x) eso, yodew densa (eo. Probana 7) ut Zeca (ace 5) = eer fe do ound) jtmen, frac teoen aay ia pot erecta ma Figen 6ne capfruto s. mopetos anmia | 52 Figur 56: Rep de taconarilae pars um modelo AR). ‘and (528), tomar gue oe a wake amon. as eet es dads por MODELOS LINEARES ESTACIONARIOS oe igre 57 Fae pra modelo ARQ): (a) f= 0.5 42 O) r= Hoo 0.88 Figur 58: Expect de um prota AR: (3) Washoe = oe. si = 09, 523 Modelos de médias meveis CConsiereo pcan linea (1) ¢ supoabs av oan mas tise odes ue dentures por MA‘) (6 "wove tera?) De tga en dante waren sotto perdi t aren 120 oo Baw tae bee ee Serene nates coy | OO = 2 ere ae = 4 B= WB} a de a dnd oe 6) I> oa "hugh ane spac wasn (630), 6 da po syes-nn-np tan se 10) = (0):| topes de mie mdi eaten aemplo 87. 0 explo ma sing 0 MA), Borate (646 ‘As guns 57055 dca a © go enshinde spectral de (6) pase fy togure Ogee =10é= 088 nape A= 0-08),a CAPfTULO 5. MODELOS ARDA = #8, Como viB) 23 6 Saito,» proms 6 seapte a8 PB, fa Pen 2 <1, on, mt uaa or go os ses (3) (pie Emmplo8.) (8) son comege pas BL. Ito ¢ og ea fn do wits eomplo 8.8 A Tabla $3 ea Fgnr 50 stam ot daar oo ren de ame ‘Sis deh obo uaa ear com mode MALT) Zam 0.8008, onde 0, M0) "Vlouos ao mdel eds MA) «inven sus pina crater “hb 65: Stina dele MAQ): Z =~ 88e4 Tat Be aan pir Bava] st —Oza0| a1 2300 2 tos | 2 Oral st tae 3 tase] ass | si 0730 a oa | ni] 5¢ O60 5 200/15, 02 | 35 8 6 oan] 0 dus | 36-88 1 ae] ir am jar asta $s [is | 3 ose 3 toa | 19 aoe! 1003 mo_aust | 230 a Oe Pa Figur 89: Gre da sens, medals MA(): Ze = 060,800 1 Eason «Inte Dato que (8) = 1~ 9. ~ + — 0, no bres sobre pate pass process trio “asso an cpu complement Sar w Qf io para us mode Rip) to eao Ge tacoma, poet vera: sera conn de te ‘ae par ih dlo MA(g) ¢ que sealer dn oqo carcestica AD) ‘jam oe do cal i. Nets cod tn vce MA) ete ‘apm AR de ode natn 15) Fang de sutra De (548) tence que a fav & = Peta 2 [aS os -Zee|} = Flor) EMBs) BAB a) +E Vaasa. inate ‘nls = Blam {3 370 a, tua Vale) oh = (0h ee onnas CCAPETULO s._MODELOS ana ‘termes dey) temo oe 8 he de 2 ek Sows y= 29 Loenlt- a) bh emusin Sn) sen cama . aa pee seer no (SAREE hn er veno, si, Ic d m proce MAL) ial a eo pars at aes qn so cmon do que aren nam rosso AR. 0) Fane danse pec ‘inn (3) lenbrand qm sete can, 9) = (8), te a0 er trode un poco MA) 6 10) Bite te one oeedE 5D ‘xomple 8. Pern un proce MA) dado por (68), jsabemon que conde fetomthldade <8. Avridoda | ed cate cote 60 oe ee op a {0)= B04+e moss), 1s ds0 2. MODELOS LINBARES ESTACIONARIOS 1 0 sto prt om Figura 8.22 ‘Figs 5.10: Face pace (f= 1) pao mole MAG), 80.8 ‘Na abc 3 aso dado de MA), cm @ — 40,8 ‘Neate 4 tena valores vee dep oe meetin, Veena tat > ‘etree gue py =O} > 1 “Tea 54 Pct eatin de a med MAC), = 0,8 I e000 9 482-020 018 001 017016 09-039 018-00, ‘Beempl 810, Coneremos agra ose MA), Pema thaes bap roca cent sur etc par quit Yor de «By mine o> eve some a ane (8) = 18,88 ~ Denar re i co (tis attendooe A thet ome Lewes, 30) ‘eo ulus coin de etcoarna pase AR).we CAPATULO 5. MODELOS ARIA y= Ores, peters) a Bog. = eo Sp 4 pss —ane—mamr—thewa], reas aor eel, pra = 05, = ~0,9, eo s0)= st rse0r+oeen2y, 14S on io premade Fg 6. 7 ma = ) pan oreo MA(2) coe “oa igus 811: Fe epee (od Reose 5.24 Modelos autoropressivee © de médias mévels Op sda gran a tata opal a unas cas oo con, ee fata pera 9 st do guna val oo insane € cons font de valor dew noma ve. ues eas cae {ca ote oer x ole ano reemios re moo p= (grain dn pov Gajase sear o wpe do froomo e oe ema ‘ovepeaster ou de sina moa io ticdes para tal Sin Por eo 62. MODELOS LINEARES BSTACTONARIOS i Indo, eres wn procaan poe um mo de ie ms pur par ao sr Data on lv. Pars tar wis encontradas aspen, quercetin wel oe us ie to grnde depart, sass demo siege ‘alien 3 sla sun Surg, sti, tndelee ARMEA(R 9), da forma & Steleg toes lety (582) 2 6B) (8) ao or operators sorepreivon¢ la mvs ape ves, nodusdo stteroreate,posane satowe(852) mu ra Capt ABZ = e8)a, (30) ‘remplo 8.1. Un model eta do fo ARMA. 25)=1-98 e9(8) =1~69. cum (950) ees 8 Baths tata 3 tet we, sbetitunde se angsncanects Ze, Zea om (88 ge 2 thn 2; seco forma de tm proven ne (osm abate de ode =) ootep =a . A= vB, ane EBB — 0), 72 I do ue 9 poss Gna e"! San oni els cl ‘Do mano mo, omodla ARNA(.1) pode sr eo fore HE =a ae pcan = B89), j B 2, de mo que © proce € ieee En Son, onl <1 (rj 9 Problema) Sequese que oi de tatomrilace pram prstan ARMA) ¢3 ‘nm gpa tan poco AR() es codiguo de avetcade 6 atan ot ‘nes peo MAC), ‘tas ooclesgonatioam-ae pra am proceso ARMALp.) gular, pol de (658) pedemoe scree, por mci 2,=01B)e = 0108-4 mB, BIE = ABBE =o ‘remplo 5.12, A Tabla 55 ea Figur 512 dunzam o fo geo deme ‘ed 0 cbnraces eae de edo com 9 mah AROLACL) Ba Oi ta O,So.1 Ven 9 ao araPa CcAPHrULO s. MODELOS annua 4:4, MODELOS LINBARES ESTACIONARIOS rn wv" Vv Figur $12: Gro sre imulada, modelo ARMA): % if ‘Tbs 6: Si sila, mode ARMA(LA) Z=0.8Z.14¢~ D6. 2) sacra rile i ‘gu exon ain, pec cnc qe 0 proce #staondo ws Salem nia ro ie too wo protnan ered 1) Funded atocareaco Matipcando ambos or ments de (852) por 2-j © tomundo aperint, aba) BU ordaavt Hybiop tte ae Ips zie, 0 Su q a Tas conto Tos Ta | 4 On| ps etal aaa |e ame 3 tise | “ae [nee aoe ara 4 ouer|ie tom |e tan|o as | ae aa Som |is ouer|as isis] se Ss | 8 cs & ogmn| ie 30628 ogoi| a8 camo | ae tom $ Oteelir arm |ar taso|sr ize [a7 Lame boone |i5 we |a om |2 oss 130 > Oain[ age|a taw|s ts |@ oor to Sae0| 2 “130 |s0_ Yom [eo oae7| oo Lam yr bats tong tail Dba 8) ct ml) bs emi cud eae Ze po tal) = F123) (636) me 2 dap og ec nt =f em swt {Z0 528: sn se not (8 fx asta teenat ban 198 (sa Ane abd (50 Rabe thnat ttn Ie tH) > qu ded que as stools de “lags 12.9 rho afta dit se pl prkntes iiss pr) ae opr ‘ote dee terete odode vei Qe sq

poe Pmece pln Dr vBrp to seo ete par. Ve Ba ean atl (00), 0 ang ea pect atlzande (6.8) esbtitindo Y(8) poe 8)(B), een ge a) uemplo 6.13. Retsmenes 0 mole ARMA(L! de ($4, com = dy 66 =. empe s. (0. de (658), co 6 = 4 00 = nm fem —Frnal0)= orm oa isd (858), Awl 0) = Bled) = Bled or 2e ~~ Boe)) = Bet) =o ‘abi, eaten lO) Brat me tele, (68)ms CCAPHPULO s. MODELOS ARIMA Blob) = Bla s2e ors — Al = eaBlesd) + Flea) ete) oxsle) —zte 8 asevend (6.8) « (6) eben pa Geez al) pe BNO ge) somes 10-66-09 ror non 4 De (5) obtms, para j>1 (665) et rhe rng eon phon Nimans otc oe mecca es A peretenpie toe Satna ae mean (1+ — 2 coed) 10) Beep ae cee w = de 8). Pr = (8p =0,80 ee 2,000,500) $0)= Fea 1, Feo0)" A Tutt 5 preeta a in thn eatinda 9a Figur 5.18 a auoeorm lags neat #2 ng eae ep ‘Tabe 8 Be nro tind para um mode ARMACLD, so0ee 03. SSS oe oe OR Te OW OSGI one 25 017 013 008 OK GS oon Figs S13 Fac tain «eps para um modelo ARMA), 6 = 0,8; eons O ses eed iportasts, quando eoieraracy «sem dd po oe ADU indpendeine ‘Tere Se Xc~ ARMAlpyg) €¥; ~ ARMALG te), X 2% dip, B= Ne Ya edo Ze ARMA, onde pS pp, 4 aan be emontrasio: xe 6x(B)X; = (Ble « $y( B= Oy (Blan, onde dx, dy 0s poli eB orden py, Pa, # pan, et ee ‘han ate SO GAL BIADN EE = ex or OPE ORLETIFBTE = Px( By Bes Bini Blag xlBlev (B03; = BB (Bde + A BDAnL Ba, mem MGR) Non) sano ato de gue a oma de do proce de i xen indepen tain um procs de maa mis det igual ou ora eas ‘ior (a © robes i), tenet gor & fam Poca ARDIALD ont depamegsmmiy tama) ‘cde doe deigaado us eget aia deve 0 fo dea oe oles (8) « (8) podem conte reso eit, glans gas ake ‘b operon moses sr ape as vane Faamplo 6.24 Ses (40K =e (-8.5)0 0% ay Bahek fete (t= BNL AAB)% = (LHe +, Porat, 2~ ARAL,190 capETULO s soDELOs ARENA 4:2. MODELOS LINBARES ESTACIONARIOS o empl 8. Spa pe uh hc on ei We (-iew OseEIee Lop mete) Te . Ss) ] eal (50) SET te panes Ol Le (1-440), = 4B = 4h penta eure eas pa = 1s fede 84f-t= ttle aor Vae(Qi) = 20+ ¢)a* la . tn a ace ean a.a)=8, #90, nil eon ei bas eet 2 ~ ANG) i ee Tan sma nth a= eal 25 Fangio de eto pr re en roe er a rence ANG), MAL) ADEN te seca fe oom cain ape Aa (9 an procn AR(p teh ie Sec deacon com exponencin o/s ‘Sees, ta em eter, (oa proome A) en rtm ei ca pret om et sare (um proceso ARBEA( gen nit en xno, qa dea dead ‘out expomnchn fea ade nora ps0 “ag” 4 P. ‘ats atecrasce so tls promis deta; do malo xf ude startin cleanest tins da a, qe ace repro Gtsmente verdes tein e compara tu comport (ota datos, pr cla, teres sclera (a ta) ol (tne, eprint) que secre © procano ecko 1 ‘Dox Henkes « Rane (190) propiem = atlaagla de um out inset paca citar ene proline de seats: fing de aire prc ‘ti. "Vance dente por dy 0 -imo corte de um modelo AR), etal mote agua dion cooks. Saberon oe abies Fe beok ppm tape at sam psa Fa, al se Py 6 mati de stores © Py £2 mare P, com atin cols ‘hacia pio er desing ‘Auntie dy enema sone fing dey chamada fun de near el ara oder dence (ra Box, Jenks © Reine 1004) gpa cf procs stan ence (i um proce AR) tm Sep gue #0, pare Ep Gus =, para k> (i um proce MAG) tam cp que campos de mans slr de un wooo AR: «Senoniadn por exponeeca oon sides anos, (8) wo procs ARMA(p) tem ep que se cpr como fp du eo Seek neti iar a fap de um procso AR, MA ou ARMA. Ura mae tia cesta tinny, raceme, ode atorepetoe de Ole 9 = 1123, por minimor quae «mata simatic tio cnet Se ctorSs carina, woosies maa] 53 wonsios uxanesssracroios es ‘bap et eo pw A AO AIA pp man na en tr nai le i Taps a {ot asec ena dc fn their ge Sa ioe ncn “ut ‘a siseanne mii trol enprs pten sz lino dain sins Capa ee ee Ii pena Zen tn tn pinnate pon ANIA moe nS MB ) Soe she 4 fa {68), 2.2 24% ee geo ARDAN e834, = Wome team tno cams am > 0 noee ate {4g Cae a) sn = Se bends moun sr acon. Isto ein gue pdence Inc ms tendacn pom determiistics de grou dtd batonlo ‘rmcctr una cman AB) = H+ H8}0, Contato, wm > 4, podanos ober um modes aise, taadoae 4 rns, vob premogn de uma ena Geert sini mate ce (> @) emandowe rm dite, obsrenas x Foca eases ns 3 "il (eno Problems 0), Pare deal, a Pon (97), ‘10 £0, ober oa) 0H) ~ eo (9) oe = W.~ BOW), amos 8) = 5), ‘No que seus, quando 0, sptCCAPETULO s._MODELOS ARIMA ©) B= 082-0622 ta (8) Fe Oz oh 3a +0800 S2u)-O782.ata +40; Sars +082 +0, Verio aa um doe mods Probl 1 (@)estacono;—() ier Cale a pines tt satoraricas © atacrslage parla par revs os use de Yale Wai pra o made () «ed Protea Prove as ean (6) (4). Prove ut conde nachna par um proc AR) so dada por 39, ‘Prove quem adele ARLUA(1,), ado poe (66), pode sr eo na orm 2, = SB) onde co pce 9 = (= BO, 2 1 pear eo os Seah nar ook rene ibeaseajeh ro i dl MAD, en or [| <2, do gue dear que a fcp¢ deanna por exponen ‘Steud ede onal dy, cof al Se py bee PO MAD). 9.90 Considers 25 = Zins + dia +0,+ 8 Cele BZ) «ee 0 modo Seeeme (620) tech ace 2 pec de moda AR(2) com tena x pret tp 9 ca um oe oda do Probie ie omen ea (9) a Fi 12 Pre ptm modo AR) $y =0,5> 2 By Gla mo dense” (mcimarne emetic em \* procasso ARBIA(2,1}? Qual subconjunto desta regio corresponde 40 caso Fa gu nan nt FP nis bre (6,5) ernest dan pce SABA) gus mri dopo ecb cere Toke (0) (49) = (07-04 ©) ea = (oan 9 = 08-355, ea =cosos) (9 (ae) = 04607 OG =0708. °C ame plo pn gear nnn (ot See Ni). 0 ea we ° Vata (60, un tri pc fy in tare se baa Spon oe cnn eaten ies SES Gnomon ey 2. Uae un ogra de compa ce ae aoronga te ‘soe pr cma peasy Mandar © A epee 28 Come oi + es = (2) cbt ums conto de tacos pare 2 (0) eocamte ama repent de 2m rma 2 ~ 9) (e) oben aed 2 38. Suponba Zi, = 8 Blow, Zn = (Ben, cade (8) «6(8) so potntmice Jdoriens 9 speciniaot, yo so Flos bens epee Bate que = Zs itm prom de nie eno 62. = AB) Ext 6, oes bao ge) =o Ven) =wm cApirvLo s._MopELOs aR niehoohirhe (shut none ea 10482 dn osearecaet eee ee iain naan ea senha yet = th Aa bal beanie eas renner = 21 Cousins © mse Z, = oy + 07-2, Gere S00 valores de. Zi, pando Grn N(G1, Page pio fo oote 2. Verae que sina ‘toe mele st aja ss onan. Vesa que 2 odgpendentn de 2. sewts de un pen. 22 Pano proce AR) 2 = bee + Be meee eG tach, 1-0, cum primo AR sete a cere ‘ak onia oe (2) ota spate aca scores nO Ai, py =018265¢= 0878 isola oqagSr de Yule Wale paru ada uma a poms orden do Ends ARI #3) tenn oe ores dos eresondetny teri "Vara) on coda ca Qual + oem sore do ‘slg plan pre prosen qu ter Pu= OTe ~Dilpea, #20 BZ) arate osm ARMA, que so vars de pg? Qu ot aloe ‘ie sprite do pocuan? Cal anos storage pre 25 (0) Seno sda (1 $B — G08 —---— Gy BPZe = atl que 1 H1— Feo. mndal onaconan? Bea. 1. Sapo goo proto eta (Zsa edo por um milo AR da | 155, PROBLEWAS 7 1 (8) Dao o mala (2058 BPA = = 8 =~ BBM tl Gwe l~o or 20 ele tenance? Expque (©) O mote (10,78 — 0.982") ~0,98)2 = (140,98 ~9,5255)1 + 1-7Bh mandi Etre? (@) Dano med (Len 2 0.4512; = (1-0, 8B gn oo vale 4 ogo ora ole wahoo! (c) Dade a modes 16.2 3.300872; = 6784(1-0,68B)a, ener Ba. © 2=( +0380 () (-059)02,=05 (6) (40.30)42, = 1-465} () 824 =1-0,38+9,884)e, 2 Prov.) laa 19, Eacrevs 9 adele ARIMA( 1) a8 frm de hogs slain, 5, Coie» dio (6.8), Prove gu, se m> & (0) tomandose d raga oben am mote nio-eaconkr, om ns tends pioasl de wou = d= hy (8) tomancse meine cberenon unpre etconi, bare a 2. Prove que se = (LB) ent Z = WW £2. Prov qa, fr tide domed, 57m 38. Conte 9 modelo Z = oZin, t,« anges valores serdar de ‘polo y= 0,8 oben cw lore de By no dow ce e058 Wenz eet ad 03 9S OS, a Page 0 wen deca no.= carfrino s wopsvos anus 2 Mn pe aa nop el 2 = a na = +, Mat Touma Sad test ede pose anda Sosa 25 Soa pds o mon 19) de at Rete Som tame ie aU Matta noc TRE ga oe liopee 2. Sepa quo proto (;) mje compost de une conpooenin, = Fs seers cre cee tes ope a 2 Salat ee €) (wir mala =P md aati ‘independentes com (aj) = 0 Vas(ox) = 93; cu (yp ws npn ne) = ie) = (uy fa) (ed erent { Moe quo proce W; = ¥.— Yo tem te gal» de um proceso MA) {Sait er See ee parks 9 eo er de ston rom pr (i) poms eos ome = K+ Zyl fermen ee Co rete ae (Ragen fibers echeaeteta)a e oman | Sa ee tact Aah OBE setae ewe sec cyto) eam obo ARIA.) Deri me oe os a pr a | Taman toed i acc sp mam pn YK | 8. Veeiqu sx deo outs a estado eon imei. Ca | Thee jp louse, pianos ansrnsp lantern ae (9 @-tae sass -9=0- 130 (b) (1-28 + BZ = (1+ L1Blay F Sete accor j 45 PROBLEMAS uw (@ 0-0.288~ 0.37582, =(+1,18)06 (6) (1 06482)2, = (10,78 = 0.68% 29, Pasa um ml ARMA(p¢) (8) come seg (8) 4a.r0,se4 0,584.) ~2u 4028402984, (6) Repressor BBN = 8, ‘conrad pq ¢ Vlora dee p+ paket do modo, (b) sna of = Lenser a fn de auc para ee poss (0) enone a #6 40, Dado uso ARSEA(22) (0-63-6102, = (1-08 Be B20 (9) Expr ys © by em termes dos prkmetce do aod. Dé rma resi pars V2 (0) errs Zia 0 Sma de hot linn, Deterine Flaca at tao (owen Wait) = tons tem tet) eum (a]-[2 3]l¢]-2 11 Sau Yd rom ge we le Xe = 18k 05K-2+, Y= Ost $e -Otery, repoctvamaat, Al im, « «a di ror brass independent (9) Que modelo mague opoman 2, = X, +1? Bowdon pacts de cn fuged portmere f,«% (0) 2, um poem east?Me cavirun 5 MODELOS AR |. Conidreo rooms ¥ = 1,5¥-1-0,628¥ a4, cm Vale) = £6) =0 Blewd Ot 9e 4 (a) Deere 0 procs & tacos, (©) Enscotre ns expat para fe), iano eugene (aaa oh 2S (c) Base algun compotament prin 2a fg de aurea? Dh cm em mel RAG) eae on in thse patel =O = neta n= Cariruto 6 Identificagao de Modelos ARIMA 6.1 Introdugio (Como mensonanas na rouse do Capt, 0 ste doco tartvo > mt de Bow eins nut,» msmaran a wees dae (Se epee chase ra de tole ARDUA ‘Ness capiu eta, com agua, da fe sai cen do nétodo ‘gmt ecto do paras ode ARDA sjarads sneer atc ‘Sa ft pipet co ane a aatcarelgier iter ars ‘Stina, que wperamosreprstom squalene a pa qos ‘etree que fr 6 etna por 2B sett on cates én tot dh, 0 MBN Dh $204 Na, oa) seo T =} D, Ha mba sme Lentrnee 8-24. Cano vet et ecko vane a ca meee om penser oy oa sn eo “ag Uan cee sa ss ‘Siac erp pron asd ona Eada et wen) = SS Bt pnumes tenes 26 (63)1, CAPITULO 6 sDeNTIFICACAO DE MODELOS ARIMA Pars proce cx que at antocorage so aula pars > 4, oe oe sero lad ito de (6) atalamso para > eo opine, ced se wecda ffporsa) oe ys Comm daonkacemos at astocrage py sabtuas poy chtandose = stint pe (6), verxb poate]. ove Pare N eufcinsante grande © mb » hpi cue tie de €aroinadacete Gora, com mei ua sr evr adap (44 (Pall, 188, pag.) Amn, odes constr um tra cena spore pre as elooelias nthe 6s onde 60 vlr da ett # de Sedo 1 ase Se era, tg Plone tot) = Ne pen mar ty =2, de modo qu poles oxide cama vendo aieatiaeat est a0 6, PROCEDIMENTO DE IDENTIFICAGO pa Na tabla ambi ek indienne a ta ot devs pares amet de cas si bem como dtacadoe cm artiri() on lees com rs So ‘ro ie dis devin pce Ne Figur 6.1 tos oe gris de ry, $y pare cia um don mado, Ox Imari de mange tS ead obs pon bulb aaah 3S en Para sup ina gu, ope ut 0 pronn & ARP), Wards) ap a 26s) = ‘A dino, para grade ob hips que 0 rooato & ARP, by te lanibiin specimen nema, com mein er arin (63), do mots (ge comideravenos satiate est de os son a) Wul> Fp doe (29) xem 0.1. Na Td 6 tot tins da stag de ‘ents Grn pc, hem ste oe cis ta, pk Sie dunia dw Saapie ba Sees, ae, ARG) Magy) RMAC) Bn .82 ba Fem eeO,80e Ba Oe HO.2 ‘CAPITULO 6 spenTiercacdo DE MODELOS Ann (a) meen existe oes de uma tts an se xg oo Dibjtno de stb ia vase Tal tetego pode st realada Cilmadeo ae de gata, con temonado an 01 8, (0) tomas ings ain ota on a) anaes gant acess frm ober ns paca, de modo qo pocman SZ ja oe EE SSSa aan) Omar edited cul pro. oe tho tee ect tno and ae sere (merece pr oo Nts eto lla den ase pa ‘refer «tanta Geeta 0 plindin ate, pode we (i grouie ida. Apwecstamen cm mav poeta, o tte de Diy abe (1079, 106), 0 Api B (6 entero procmen ARMA(y0 eukass, strove da ane das auton ‘ine © malware pine titan cr snepetanecos dere | ‘Soar os couporatettn dae recta quadbds vias Estes or tact pur oo AR, MA # ARMA, foam abodes 20 Capi um ds proprioadne ert models coors na Tabla 62 62, PROOBDIMENTO DB IDENTIFICACEO 19 ‘Tbe 62+ Compaamsat date oe de proce ARB) —s a rrr a ante on 20 ecm” expend ae Tam ich Ato entre rapt ornate TSE Leas seatmantacn we RT man ARIAT | dl air) 4 = Sa) 4 ny Fry) 4 waren Ea tie teil te SelB at Ald | Same eer az ua | oa gar oar [ase ny cas f StoPamta de 1/0 oe Sul am ce gee eae . 4) ou 02 O12 | O91 O17 016 | 028 023 0.08 _Exgo de admisibiidade | S/QE Se a) Ou Guy ae ou eae | cnanadren penta vom wane S$] oe ar] ce cau ese Auten rere tee oni TSE eles ca sale ae ; +4 34m ay Sor Os ous | tas os9 Sue | us oat on a Al + Aol + om tai Sor Soro ‘oar | ooo oak tm nue tian coos ny Tate “ae ti |e ome 1B | tie os 13a a oe Tia(t- 048) 0 eae de (8) Siren ear fr do cao untitiydevats tr (Gi <1 Sauces de (618) Dada s orn spl da fa ea icp de mde ARMA, ots ge oo ents iea arn setifen tat doe 0 gina omen, nso ejaear agae modeled baa rd pr ep (1) (12) (21 iin ‘his our perms 9 ome aqua. Um pocdine ale ‘ito fara Sng de stooge etn, ao Andee Cx a 3 > seco sar, essere ‘feo par ao par eres nodes 3 "Por otro ln. upon gue ama rasta, etna pina dem, ot get ne> Open, Caoe Of (i) ~= nse aie = All) gba dace sn a de ra poate (© maior protena, nse eto do proses ¢ evar un xe de de sons: Lod (1085) ine cmentirne Haase itrsnains154 ‘cApfrvLo 6 IDENTIEICACKO DE MODELOS ARIMA 1. Ua ein ence de sega ea a um abe sano dh tice ‘loo ewe 1 dase rnc, bse cabo f= 0.8 12, Quando se ore dreagady» siaia da setae f Tac pee onc iin nome do fraps smear mea arc. | ‘Kein, o newiioranein dawn ¢ bastante Sel pare ler 0 aie Aoropen de q Na pete, d=0,1.00 2c ulate mapecear prinene 1500 20 aut | ceca de a rag 4 "Coote eto B(W.) = fo compara W com eu cv ae settnno, A Tobels 63 forgot arias Se W pars agus vl sla Teoiear que se d= 0, =Z, ‘ete 63 Vesa aproiadae pare, onde We = AZ, newed aRG]_[_MAGD attend [ates at=ry) | ani) percieaclicrse —ti=ali=al SANA 0s popes ido pr nao do wodeos ARIMA fram: PLUS, MINTAE, S08 ¢ Vie ae i fl stan pate fer or tse de rae Ct, As alae de oe roranas constant gerald (o) ero dn en 6 as erage nas, (8) ein evr da cede meena (c) awocoeages ¢ tort parca tind, (@) econ das ior @ anes paca, com ox epee feral de onion 6.3 Exemplos de identificagio Bxemplo 6.2. Ssponia ago cue tes ct seit dade oS ae Oa US Oa Oa 00.985 Osi 01 09 032 913 017 am oot 3, EXEMPLOS DE IDENTIEICACAO. a ge sr i fa 40; (7) nga psa de um cen 2 Gp ete tm promo ARG “ rum prouan AR), uaado «Tabla 63, tener gee cen _ 6st We) = Sn =a) (0) = 101 coma Z~ 0.527, «win pd comida ig amo 60 ‘tno gio 8 en = Bin eaitay a~ N02) xa) empl 6:3. Vance agar stor um ot mais tek painzaes pan 8 12 Aip- ICV, no pero de ju de ST jun de 97, aang N= igus 62: Grin re ICV (a) ampli md (0) deo pao» ma atta, nada caleaneea lee de, xen (18), oberon aoe ‘meant ae alte foto poe = 0,6, ye Tabla 64 inns terest Se tna spr ts nie mri as ns tina dase normal Asin, nose nlo eso ue vascornao Qe ‘talline «vara a tee impo ere or dad ae Smee, Dine ‘oe to, planes pla rnaoemans Ge eraban snl Dagan lane, sabdhaen som» torn Fea WO¥), t= ty con A Figur 5 apron ave og ¢ «ee tara“Tbe 6: Vas da natin dy dan pr (8) area “isp uae] 5} om | yz © | oma td oa) a to | oe Figura 69: rhonda se IOV nV. ee ne ee meee oe a seme te eee aie as epee ears ae iets eto errraaien 158 ‘captruco 6 ienTirrcacio DE MODELOS ARMA (42, EXEMPLOS DE iDewraricagio ‘Tbda 65: Auocorelagies « satoormigie parc ads das ssa} BGCV), (BY AC), () 2B} MICV, 7 wr @ tag | act pct | at pct | act pt TY Gar] OT] OAs Oba ose 2 {ope on1|o3s| oz | oa2| 02 3 |og2| -o02| 028 | aan | too | bas 4 [030 | “001 | 036 ons | o20 | a2 6 |oas| oon |o21 | oe |e | 024 6 |osc| -onz oar] ous | 00s | ona 1 {031 | ‘901 }020|| o11 | 000 | 033 [o7s| ‘002 | 0.28 | as | 008 | doe 8 | o76| “001 |o2s| om |-o02 | oor 0 [073 |“o02 | 022 | o9¢ ‘oa | 06 11 | 0 | 002 | at | 008 | nao | oar 12 | 06s ‘902 [028 | oe 00s | o1e 13 | 05 | 000 | 030 08 | ao | 08 14 | 082 | o@0 |o26 | oat | oot | ant 15 | 090-001 [023 | 090) 030 ate cove. 18 {0st | Oot) 9 | o2| p14 |no6 | 036 ‘ome eas 4s [09 oat 16 35 | 030 ‘na our A Figura 65 apromta pm ¢s segue dees do (ICV), beasts por BcLeo (185) smnconudae no poco de et co ‘ou apbendoo tre da rasta Diy Pale (Apa 8). (Obervand a fhe nostra de (I~ B)%, veeanae qu ry = ~0,52 = sen de ese ane wn rrp de ~0,5, Caan a io (eeu deo tc qr Vr (1 ~ BY) ~ 00014» Var 8%) (eoie nda um eres de ais docu ence as ‘ata com una dtenga. Aut, desea cta MeLaod (183), couthonsn = Pate plzago do tne de Diskey Fubra p=, a eG > sonal ts (ICV) ee tm Sn valor alta, $1 = O97 donne ‘nor dey ree de wero (ee Tabla 83). De ac com (8) afc Jandel ana emste 000278 ) = 0,018, tplanio sat, = 6,781s LCAPATULO & IDENTIFICAGAO DE MODELOS ARIMA 3. EXEMPLOS DE IDENTIFICACAO —e BETTE, aetna [ual Step lee Ea i a es = ee Hib tered betia Lt ed ' 1 omnes ie \ whl h i [tt 1 tthe) RN o igus 64: Astaconslage (4) G—BjblIeY) = (t— Bta i ihn A Tabea 10.2 de Par (1006, pag: 62) fence cs vars ees da ae takin fy anand por 1480, 897 1, 900, so ne de gia D0, 0080, respecte Figura 65: Gre da ne (L~)(1CV) «(1 BC, ‘Bxemplo 64. Conse Se Ay Unde, de Ide ano 42 de dere A er com N= 386 cara ‘ska dda om gaps de cboersia concave (tn seman com ‘staan pare ada grupo dnt atta ou dr pac), {iu rentals apa oa Fig 88. Ne Tal 9, apc 0 ‘aed tain da por (18) elstndn x aortas A ‘Site da Fig sage ampine tab, o devo pr at Pron a miedo oe oa nando to mecca etna pts caine a arsocn. Or rata Tuba feta Qa 9 mas Se FRc pare A= 1 sdcado quo an eta nit pee ‘natn ego tna dation” A, abe Oea Soe 2 (nuade «Figure 64 podenee aor gue some dn, #0, Fis a = 049 dou) = | Syn OtSt Aaa, im modsn genie pars (ICV) € um ADA) ‘BE ven ous coast deve, ov oo rionada wo modes cera Wao « tn) _ goooutt +, wa) = San) Ts 0)CcapfruLo 6 mewrtcagdo Ds MODELOS ARIMA, abla 6 Figur 66: Geos da a Usa (0) ampli wt ‘an pra > to ‘hele 66: Valores da eaten d, dade por (8) a Tara] Ts] oar ‘o5| ose] yc ; o [ue | itz as ou a 4 1b | 409 4 $3, EXENPLOS DE DENTIACAGIO. Awovorsiorn#automrage pals tne ds ie (Gy Uidace. 5 (t~ BUnidad 0) (BC fag| set | ie ize e ieee a 3B a3 Ss 5 B) 90) 0 | ha Abate elas 13 | 0.03 | 0.05 oa | 0.08 ERA ae HRA RA ER a) a) aa ARSE ARE ARARABARS (A Tate 67 Fg 7 apenas valor at comepondeio ee sexsi pass feos sororago atone pclae 2 ‘iene iro de odem Le ‘Oompa Se 2 2 often, spsecemei, x anon | atawngn sateen, so 0 ober de ora aco i “Kapcoys do tate de Dic-fabe (Apindee B) ft com p= 1 (eee pee compres fp de 2), frszendo 9 moto ] anaes etate | com d=, 486, 262) 0,08» commento, #, = 10,10 O va ri ‘ite orci polo progaina Eve aoe de 18, 8 0,481 incado a8 ‘Spee dea air ean nome de Sh Fig 68 apr ie rl 2, Pabst moaloadesaterormeni ¢ de asda eo comportameno fangs dn etosrelao eastonrlaa patil se, wn ea palit cnt de Unie am procmme ABI) com uma tnt, ot & obs x9 igus 7 axtocornlaces parcial etinadas ds ees Unido, [1 3)Uasiede «(1 8)*Uasiae‘CAPArULO 6 DENTIFICAGAO DE MODELOS ARIA Figur 68: Gro da ee Unido. ‘Bxemple 6.5. Vlas, a és CO, de Ide Jans 9 24 de dente | (he 107, com 3 = 358 ser. | Figura 69: Gis da sre CO: a) amped mt, (2) dp ample sf 183, EXENPLOS DE DENTIRICACAO. Tabla 6.: Vr da entaisd,dd por (18) a Thar “Ly BIE} aye “o8| oe | cae © | om | “(a os | oom | (api ta| om | “2 A Pur 610 opens oil etalon; pds tae 010 (00) sam uma vad ie uae | | | remnant Aas | ; rey ii Fig 810: Grif da res 00 (C0), As fnger de anor ¢ alco parcial amoral de. bet io ew mesa te ar corm «muita de aia nice de omar ds, fence 2 ‘ete da nr ulta aando 9 = 9, pos tm epi claas CAPITULO 4 DENTIFICAGAO DE MODELOS ARN g4 FORMAS ALTEANATTVAS DB IDENTIFICAGIO. us rin ducers deca deo, como podenc obras 28 Figen Asin, modo pin pr kta de Cnamtragla 6 00 1m pres oe ARG), cope Ba bterb bade teaens bite, en 13(00}. ran Teele 60: Autcorages © aatocomralacen pala dase (a) 60), (0) = B}intCO}, ( —2)*ICO}, es sec Tout | act | pact | ot pact ‘Bat 00] ae aus) as ae lag 2/26 16) ase | n35| aae| 28 3 |o30| air] | 28) aca | 090 5 30) opt| or || 016 | a0 “ous | 40s | ot ‘ois | air] a 00/15 ‘1s 00) 000 | 2 ‘ou |-a00 | 036 06 | 00s | 0 23 | 003 | ae bi | Boe | oat ‘our | oan | 014 ‘28 | o9t | “009 “ons | oar oa oon | 008 | -p1¢ as ont a ss | 0s 06 | 000 bar| oot 19 | 008 ‘ops FO) at | 000 bas | bas as | bor uo | oor as | 001 a | bos oi | ons an | ns 0.0 | “ons ons | a0, ns ae > 2 |one gw 6: Aucoin «corte pt eta On i oas ‘Soh win) 5) 3| (0 tude jt, daar on (2.27), ) 13) oar ABA greet HAE t AZ ato A & = qasm(,065, 6.4 Formas alternativas de identificagio B= o.oo 023 metas, Casey ste a de tig nase eter bs controri de mlkoe ARIMA, atau errs, Vises fous, a 00822, ‘Selon mesa stm joe seen tele rie nmomess mA fo O HO =—2 ‘sire propertas do Seteogso tem so arent a Beate. Nets ee as pon ersncen fy aol Se 1%, £3407, 0 gue aw] oS ace fer una trv raha cls, an pest eal Os ltrs foi ") Season poco cnr es separ pe de ones de 4 caews ‘CAPfTULO & DsNTIFICAGAO DE MODELOS. 6 FORMAS ALTERNATIVAS DE mENTUTCAGKO Gla Métodos baeados enn uma fangSo penalizadora ‘A pris de 170 fra pepo visosprcedimenon pars Wesaso de modes ARMA. A Ii eter a ordene Fe ie sie asia ree ox] Pare compara de ion moc, om NY do, di nn tera de (G18) polo sano, Levon Stn ype Heston {hee sropadanente eng cence act) Ninsdvngee1+2) (20) Pie cog sitce ara deterinag res Ogu at, tiple Srintspcees hr Ep ove a On pu a Gait (Gam0c hen sicE Engen ke Lenhapie ee per oxuemplo, K = L = In N, = fee Peden ocr 9 AIC pete ra 4 us einatv da sinh sl obeaafitandou {. usumeges dane C18) ¢ ef do anasb d e satel pets lc Ce get re i ei ‘iy sino (618) opine neato erdems Ft SS eporano ‘antl spor qu rte nada smite hand eect, Haz ot in spr np 8 ‘seis nade ¢ sao porate undo wane ct uno penal a eae pnp emo ARMA, AlC(E = ma meh oy st els dee ie minis thi expe oo ma go8 Shas on ‘Dept dow valde K itis doe em qu se jut, epi nine eC Ye On oats) pn ‘Teorema 6. Cini wm mas ARMA.) da nee ere (58). $6] "Pe ean dem ARP, oct ALC reuse a ined ot are es nam crn (08), one UN) “ pd nis A AIO) = Ind Hh, SH, Gx) ‘Sits (197) demons que rl MAICE kre eta ecnsen: ud vader orden do pose AR Hannan (1980) gestation one bo Sota par prose AREA) Ensen vires par moa compertas do AIC, no wate de ini a ebsbade de ona ances aor do qa dase Hari «Tea (1985) prop ma cao pre AIC da por Puovn-s pa Sino lb ane anne, an eat Ct (0,567) hts pete ng misery valnamerner sc) =a ED, 4 1) Ctr Inorg de Ate ‘tad uo, smn i es und We ceive tas Selena psf ‘sh ean casa a ls pe AICtH) = ina +0 (2) [De (17) renin uma dscunio sactando que saat,» prox Sbilnde desea a ced core. ade mito AlCa(s, ase random Alt dio, aan 1980) mara qu 9 cen AIO) om ('=0(0) formes consent ara seit a) > alaus captrono.s mawrircscko pe Monexos annus | 54 FORMAS ALTERNATIVAS DE IDeWTIEICACKO 169 Citi de Informagio Bayeslano ogee, rdseek eK, ala Podest dexcatr que 9 FPE ¢ um entinador stein oo va ate (177), Rae (178) «Sar (107) see niin 0 Cie du afeagio Hupenon, do pee Be cai oka peter ecw ro Anton ee lp ou -mite sob os ces que 3, 6a xia de mime veresnibanga ds viola rsd do tied ARB‘, 4 Haun (086,182) moron qu ac deta cones, a eta p gee man 6 exp (4) one ot - Foucher (00) comsdee smpertaomto do BIC quando a inte 5 cr (1 prs og odes do clo AIBA 60 lo espera. le mona co SS ajar sce on ARMA) =O, 1,2 wand ma cimnng, cdo oor de" gue minimize o BIC ¢ un etimar Exenete ‘haste y= asi.) Peas deal, tC (182), (6) Grier de Hannan 2 Quinn, anon + Quin (97H) mage minniza 2 qatéade elena qin 80 remem. ( damais ritron, arta» sur, supem qo 8 sre temper! st cada porn ponaes aster. 1D) Critério FPR (Final Predictor Error) Sob suelo de qu si epemtads por um modo ARG), Ale (ane) sere mer tine (v+2§)o@ (12) ot ote docs for comes, FPE(A) = 28 de conamase pan eo quadeco moda ravi u pe de Zr moose sabi que quatdo ula gas o aut de ma ose AR, ojo (linens MICE anntscanmna oqafmlete a posdinsndeuis © Fee, poe FPE(H) = AICI) +0148, (an Asim. o a2 Se mina FPE tombe frac etna lees da (era orcs do prose AR ‘News cao de medeloe Ao alps de DurbnLevnsn pode ruin, jimanents we» FPE ov AIC eran optima compara! as es (Nomsest, pra cotorar 0 probina du oseiinls, 0 FPE modeaso 6 a pr ron = (tot) oon (Choi (182, Thorn 34,95) mse qs aor uae grande eto «probable da vedo orem er onan ov apeauna arcane GE Pan aco (21), a pedal de minor ams nde tarde gue ‘els dc exponencnate como amet de 1) Cltéro CAT ( Criterion Autoregraive Transfer Functor) ~ ite proces amin & coher como méto de Papen, qu ua us rocetinets oa una sb iiente dos alee, Asmume ur overdatazs Stee dum AR), fered como uma apenas San tina pre Fro ARI) are clcloat us fg de atlas San deve nie ovale de & ats en cox) =} on ¥ em gr 962 varinc residual para o mol utd de orden J “Tg (070) pope tia ange mods omen ROHRm CAPETULo 6, IDENITFICAGAO DE MODELOS ARIA. em gue 33 = j=, ‘ck (Fi i) an Paac (7)apesntan ius ep «ial do CAT. "Tag 1079) fie egunas experince como CAT © 9 AIC que frseeas oy | eto ela peiglzente ania jroo € un AR. ar oi dea, ve Cot (19) | remplo 66. Vanos sentir um modsio ARMA para ie de ror | ‘ine da Pty Seow Ay (0). Aa fe fp amet da fare ota ie | (Sins scarelaionad een modcio sutmrprenivo ¢ apeopiadn ‘Novatels G10 tence ovate do ALG, BIC to go dn recs, | tare cain tie eimadn, Venn gr nda p= 9 deve ser clay nda | ‘Snir Sos ed "Tels 630 Vale de AIG, BIC ogres pars © exam 66. inde onior oda Wake [AI at artic “ARG) | Soom game aes ‘sR.2) | ouss mast ARG) | sone a ‘any | sooo sa ang) | asi9e 0518 nis) | a1 o0s6 ane) | “aan cosa Anis) | Sore 4220 ‘Am@) | mes ~ ‘Bu. ° An(i) | “3s00T6 mes 6.4.2 Outros métodos ‘stem itor md ilies par deemioar a odes de um modo ARMA). Ch (10) sree una ders completa dene poetinete ‘Veto omer enon algts do as wiz (@ Procedimenta de Anderton para AR) Ander (199) deena un peacdmento de desi mila gue onsite tn tats steal Guten oon ode stable ae ‘Teioieos eng do mnclstica m= cE. Os tte bo brads at CEESESTES Stade Para dear ver Asdeon (197, ep. 8) Mets ea ro 4 FORMAS ALTERNATIVAS DB IDENTIFICACKO m (b) Procedimento de Gray, Kelly « Melntire (Gray, Koby acts (174) areata un prominent de encagho enon ARBIA,atravs de nse de maton spopase,ealelan fie do satocarlgSen Una roa te computa ue eda cs mats (Gms "Re Saope)éapeemada so tio aca Ver ln Weedon Gry (178) para uns aplagi ie de mache lar (0) Procedimento de Nerlows, Grother « Carvalho Naciove; Geta ¢Carvio (179) eae un procatinea aiternvo prs ecilar modo ARIMA » parr dar astern somes. ‘Tete smart ‘etre Ai A de pci ins te cogil 2 Sa ae (@) Puncio do autocorrelago inverea A re de stones inves (ff nzoduata pe Cela (1072) como stint & aisha Urine eaten vein sl pate ‘aay ¢ Tian (184) gee 0am da fang de ators etude (he) ara ute wodloe ARDIA, dada irae dai da anc. Ace ‘Serra pars um model ARMA pol otha stave orgs SEA. Volo {Rptnde © pe deal © ese, ‘Bremplo 68, Considers ain Ay - Manas com N= 16 tog, Vas ‘uta aoe dar tn modelo ARG). Fueade p= 2,210 cleat © ‘Ste PPE(p) para coda co, oben que s cde 0 isinion¢§ Porm, surance bse um mode ARO), ‘Geemplo 6.7. Ar (1982) compar ot ertoa FPE com AIG © CAT para vom sildy m AR(Q) ute AR). As Table 611 «5.12 mantra Sede tina par da mad “bea 61: Vids de FPE, AIC» CAT pra um sols ARO) Sima, woe Prym captrovo 6 msirirtc4cAo DE MODELOS ARIA | ‘Thea 612: Vers de AIC, FPE'® CAT pa um mode AR(S) sil. WREST CAT wo] S § ‘vem oct do AR, pana AIC ion em aos 0 cass ode corto use Gus, ARQ) o ALG oo lorem brs rene, O a ‘Sik, ada, eto PPE pare detericar «ode de eden AR), AR) (SARIS) prvamete ean, om N= 5 «N= 30 potoe Sima da ‘ef on wes, ram seer or emia dae Tabls 1,614 618 "Tbe 61: Vrs de FPB pram modelo AR() snl. Wes FT wo] FPE |S =O (16: Varese FPE par oo AR(2) silo. et is a re [mo = ss “hbela 625: Vales de FPE pra um modelo ARS) silo, a fests] teers gue oct FPE tnde a aches orden do ros (pen sete oes AR(Z), AR(G), com 9 = 3) 6.5 Estimativas preliminares Neste sei de dear tani ober einativspoinnares dt acne do todo Mette 4 ase senda come snore nln. pro © Foconesta insti de tina dean vrtiabangs do parker Era stint pana so oka tava dn suerte alt casei =, 4g. ESTICATIVAS PRELIUTCARES 13 (0) Pass proves AR), shen aad Yule Wal (5.28) subst po ‘Un tina do of & ota de eB an bo substan por eo 6; por uns etinatis 3, 9p essa (2) Para procaaos MA), samc (49), fee gan em ¢ se ebetiids® uf Parry ry Ua tina de ebb oti mmm oles +8, setuid y por #8, ors eimai. (9) Pare ce process ARMA(y 9), cheno timate ince pars rested ‘oe ae Pym tit thie Seat lontte betinndos » parr. Dep, pans das rage (6.5) ete a ace sil sy Go de eBb yea Bosse ‘Na Table? tro tints npr pacers dle iis ‘Wlndos pres. Va tabi 9 Problena © (3) Sere #0, caer 9 mena rma AB), = 0+ 8B) onde na = ragStng: Prasto, uma entiation dats ‘ao, om jo aba or U4 planetimatias ‘Bxemplo 2. (cing) Para o modo Henieade (12) tence gue we sss lado partes Ben =0.8, of = dr) = 057m — (0.807) — 2,083, Nese mano ot daar ren & sre gad 0 Expl eto 6 = gear ok M11, ‘Example 6.8. (commie) Paro made ecu pars (1), equate (f3e Seno on Wh =~ 3 se ade AB co At We 4) =.ar16(1— 0,40) ~0, 0108, a(t — dyn) ~ 0.0014 — (0,697) = 0.0002, seme ‘CAPErULO 6 IDENTIFICAGAO DE MODELOS ARIA ‘Bexmplo 4 (cin) Fan te Cait sui 0 mol pe ne AR) ce By aso (3) fh = n=058 (op Taw, & = Joby ~eaer 0.59 =180, a = oft for) = 7052 0,5) = 6,198 samp 63 ction Parsee = “Dt geo model pensar IDIA(0), aoe (= n= btn sen f= butte b= dint rin, 6 2 0k B= alld dn— bn ca nd oT 6, 080 = bn +028, O28 = 0.00 + 35+ 0.0%, 09 = 820.0868 at =. — 066 SO Lmtd: - 6-6) 8 elena os oa, tc y= 0,474, G1 = 0,718, y= -0,271, by = 0.16880 = 0,080 6.6 Problemas 1. Prove que 9) =< tye vue) =f [SE ae] ‘em particular, Var(rs) = fet -#)- 4. Pon Vr) un Pa cme a [3] = toamel 4: Pro gu, arn ecto AR), SE) = BE 4. Mere cm oot ti rns para pret de omen AR), MAID BLD), AUS» ARBAGL) 6 PROBLEMAS ra 5 Supoabs qe um programa demic fraon segundo d{i_2 3 4 5 6 $, [09 08 ‘006 025 G20 o12 N= 1, 7 = 0.08, $f = 2,4. Imig a modelo pa 2 obec ‘= tama preliars do pret 6 Comsdr 0 dain (1—08)2, = (1 0B). Manic ae (9) 2= (+ 98}0~ 0B), a pene, (8) 2. = (1+ (6-28) 5 #08 fo poses, 1 Sa conti um mal ARMA oan (1-8 — he = (07h odo steando mo ANG) eh pa 8 Sipe gu fr de me com = 10 ober ja dada por shi RIOT ss 6 7 4 5 w DoDI DAE OTA Sts um todo ARDIA que sa apopino obte einai pee ‘suet pars os parietal 5. Supa que 100 cheraces de uma a perl frags a eles git = 2 = Or = Or = hh Uwe eae = ars detrmint moe equate sta por ‘oko AR(}) ou por um mode AR). Pare smu o wedeae htc ‘ess par sparta lin arta ea 10, A table spine free ce priate mre da fn ntl fe ce ‘ral de ie ide D cterags tsnar ete so Goce) 0 Resa Unio, prod compres sae 180-190 tae es et ee we 2 Oa Wes oor aire Tara aa Sifts se oecan aa guanom Gh au aa ae Ga (6) Mega um model pein pre wae enka etinats pee Unsoarr pars pares (0) Dado gue 2 = 2,56 y= 0,068, obtenha eis pre «of > malo AB)2. = 8) 8B a.a capfrex 6. mEVTIFIGAGAO DE MODELOS ARIA 11, Para um mola ARMA(23) dgcreta como cbareimatr genius are prt ys 9 aman equa Ge Yai War © ‘lores Aneto inept Obtretinalins aoc QUE 6 = 30; i ery = 024 10,6930 (e) Bee pox gue pd jstar bs um mode ARC (0) Otte etna «yo modelo AR) tian w asin: 2 Ye Water stan também eatin do tro conte da Varo) (c) Wernge outloud stan condgies de tacoma (3) Una dy « dy ene send or rerdnisoevolrs de 6 «do po ‘noe ARID), Seema wale de 9p 0p Dees abe, 0 ‘Senoraeate gral dane de romeo 1, Atala ani, apt fe # fcp amu da ate Y= (1 Bytgee 1, SH. Epa med ARDIA angus pare nd ticuts sca do arses, Eepigae aca do ods, SE oa sme Ga oa OD OTs UT TTA i oate om-0pct Sods 00m 0f48-0s8-o0ss 0001 om Pini apar rom aaa RT TTT TTT Efe aoe pn 01 a4 0x80 9 de ono. 1. Un programa de idetiogo omenso suns do ran, 2 rt ase) n= 20T 10Var) = 829108, re Astocerrates Be OTT oss 41 034 O20 013 a0 032 02 Dat Og8 O24 O32 Gis Gas 03e O08 oor B1p 040 -hue OT 930 +0T 030 031-042 po 044 ian 028 2 Wy 004 036 038 026-015 010 407 om one ‘big oe 020 900-010 “Ops 038 O08 os SU ‘ape O10 our “p10 012 20s 09 499 is Om) O95 033 oe 6. PROBLEWAS socom pric Ze O77 49 094 087-020 008 068 005 096 or 019 031 W 035 010 039 020-031-030 092 020 + $num ou me don compte com ets dog | Obra einatvspelminare dn pares dem doe models suis. 1. Henig a slo ARIMA pars oct detrei do Bans, See Ar) 16, Kec, prs i (8) DIBV.Captruto 7 Estimagao de Modelos ARIMA TA Introdugio ‘Taos detcdn um modelo pov pra ae tmgra, 0 paso se fine etinar sos prsmtrn fin dons mk nto {nen avo destino ain Je mince gina tm ats limi: ennntzaae a ede stag stn da oes alts ae beta ocodineaio. Aruaness, ce pig cnpatacona boars Cet | lbenno hated arcetade d so btrsnatvaspstates Coser un modelo ARIA) eloquence stan = (40,2), oe B= (bp) B= (Be) A seandod > 0 | sma upon ny 0. Cun cmc nc nn al pre ‘retina teas pg 2 parimtem Sn 9 = (0,8). Pars estima um dos mtniceenprgndo eo Se misma vec | ou du 0 3 cbrsiee ZZ cmdernnon wg do voroaaars lz 2) encarsca como fags de€. Ox edo de mane ese tanga (ENV) de € serio valor gun ain foe fog, | Path dermis oe EMV tralian coms mpl qe @ pce normal i parsed foe ~ (Oe). Notas eon, ce EMV seo | setonadamente wtimadoe otto ate (ED). Wr ends W~ Ad, Comoe adele ARMA\p } eusate swe poten cee | Ce a eT) | | 7.2 Método dos momentos stinados mals sinples de so aquest ma einai ea ‘nae denna tides cto ano meade doe memento0 CcapfauLo 7 BSMMMAcKo DE MODELOS ARIA ‘Ta mito cone om sat aa equi que racism af ancora {ge sucomartncie) w parsmet to oda momeboe tiie (mia nae steal) ple corrpendestes moet mata le ‘cousin (Oe etisdores ido ro idee na ao das Yn, como atin seem entree ea eet mn A. Meco Ai) seas (5.24) abtemoe doane = WO daa ~ Btn it~ fat), Sue ea aie fp = (rarest «By $9 mate oma pls heats (rs ‘ue th, socom easra some ema de Yle Wale. Verne ‘nto 7.6, ave mr einer & amcaicaatesquvase ema de ay Meco MA) 0s etinare, tlisandso mito dee moments deb obs de (5.0), Hone sale Bader coals, ne BB+ Ese oa 13, MibTODO DE MAXIMA VEROSSIVILILANCA eae ae Bn- 0-401" vecpices 6. Mado ARIA Os estimates de 0 wean © modo doe momsatn, so oboe ex is ar (0 obtomos 0 wtimador de 9 red w guagio (i oben oetinder de @ eavend «equi (58) usando a antocon ‘Nina sonra es etinadores ce iene fm sar No exe pars ema 21, judul TF en Bade Pale (098) ponder que mito de tao nko deem en 0 evan anal pds Sa a macatedade (8) Oso pon eter ‘sm dl, psi de) ou pn daa verde (83) = 9 6 pl tenes una a an pees de ry 7.4 Método de méxima verossimilhanca Par cleat 0 oy strode de (71) aeons ster valores eps ce aro Hea unto de alee cps mnie por ou Se (his prostinento: um, endional em qo oslo fie dre 0 ‘stale por valores que supremo cnn a lores ini so ema ina sm poco denna “aslo wating" 1.8. Procedimento condicional 4S Seba eorex se a dea apa Ke va) = 20 von {Senet} c2 capfruto r. ssrmdacio De MODELOS ana Par accra pa (7.1), spon ue slo dos p aoe “vlc oy ge denture por Wyo af, eprtnen 1 ng de verano ata on dos; eta de rape (7) de spite fr gn Wa) =onrsmarseef tlhng tha thea} ee ner eee ee Stn WW") = SOW, Ww" 2) i dmeotar 8 cniconas © W = (Wi, 3) (eyo ag Poder exec (15) (78) 4i@) = notes 9 son = Seeaw.w Semuese Gv mae (€ oqalete 2 minimis S,()eatinadees My ss etimaras de 29 en de (6) ete oe 80) ‘Acc das valores W" ew" pose ser feta eae mand (0 ven prcedinnto & cola o mento datas ares bv ene ‘ous El) =o mmo ome Gm or maton do W" a2 BO) 20, ‘theta adele dW" po (Geran side (8) =0 ei ina doen uni, prima ‘Scere pose io ae dogs sm procdsnento mas carl 6b (7.3) Sarcal pg, opy e000 caer atria dey gi 20 ‘spec ease 13, METoDO DE MCKIMA VEROSSIMILALANCA 19 Podese tier gu, sno M trate alors no mods, it po- codtntse wo atten, a prs tie sane aroma dada ex) ‘Bot estssen Veja Boe Jae Rtn! (108) "Yor ns ita, em dar um emp pars eta ome preennio feaoeen xemplo 7.1, Conaideremoe um pos ARIMA‘, 1) Ag = (1-08), ox) “sepon ub 8 = 0,8 Btio,potanes cee eee aay Styonba que unc dado (pti) da Tabla. Como 25H 40,80, inamas epcicando a = 0 Zy = 180. Een 3+ (08)x0 Was 0.89, = 4+ (081-3) 2 6 Sepsese que # 5Q antic (7.11) Son 5.0.8) = (0.09 =0) = 50,26 Chlesandoae $0) prs cv aloe de @ 2 nero (1,1), 6 gue -1-< (<1, obtemos in go pra 80), Vata falar nso mais t=we captrono gstmuacho pe soperos annua | 792 Procedimenta nio-condielonal Pade st demouseo(ela Bae, Jenkins eins 10, Cap 7 uv ogsine fg de reruns edison € dado por te)2-nians- 39) a9 i9)=s160+ S inwit 9 (sso tl rondo (on, W) = lad ras) Sequese gu of EMO, aioe minimise (7.15), so boas spexinasie pace EBV. Par cael 2 $Q (715) param dao 9 even alr a ge condsnas (716) stand de (71). ara incr opromo sno ‘Sar precedimenschamas“backircsting” [revo para pasado) art cae 1 1,2 ose, endo (povends) Yale ste do Soponia um modelo ARIMA sl eo BM, = Be ean nti, podess demos, unio a figlo gedora de atecvaos, a ‘secure potter, #sgulaeat xpeds ela moda (2.1) AP. = (Fn cas) oule F 60 operadr tana parao ftom alo teen com 8 is ‘aaa que a (C18)¢ china forma Salwar” d Frooma @ fe Inpreentaro eacoatie lawl be qual 7; # press some em termes de ‘lon fare de We ‘esa nero aor tom a moana lado potabiliiccom W,.. My 00 Wyo tm Wy Ways a tj fe rv anton gu ne Inte uate pram a oe "amor ta proediento cm esl. ‘Beomplo 72. Const o mmo med do Example 7. mamma erase == 0Fhe, ras) mode gue, por (7.18), tenon que alae Wal +S 2) Wi) + Me oa a = A rg (22) va ee a pei “par ta (730) ik eae ce al teanan om contac puis ft 0 =m, =1, (a) errors ei m6 posto “pars ie se 0 So sp en independents dW, (i) salen ao seo sl, poie um modelo MAG), 28 ‘So indepodenns de W uh em geal, fo on (2a sao a lor ober pons as ta) Na Tabata 12th fas dof pra ‘Tea 72: Cael env de fa # = 0,8 1 33 1 18 “ba 186 iad 1D ta ana i@aa to ut ' 4 ‘Teno qe lol =a +0 Vanes © pros cols (=O sve ae (al=2+ (000 De me mde xaos sles} Dept, treme ol= I +(0.8), fonde = + (0,888) Depa, 4] =0, j= 8 ‘abs lat (720) para ber [a Aa, lo = (ol +0-1)= i) +0~ 3. fad = I+ OMC-a0 54 we= STRAGAO DE MODELOS arg 5. MTODO DE MAXIMA VEROSSIMILTANCA SS SEBACAO DE Moe as Them, Balne ** ‘Saves que « 89 aio-condcoaal¢ um lo ARIMA, 11), de modo que ano die pombe ago, que aoe 58 eh ‘Capea the be R100 Maes mie ‘an co © manor valor de S.(¢,8) 0 = Seto par (8) a oe 5.8 Fiat = 05 5, ca Selec S0~ & stain wy inom antHi0 “Bad ag ee ots 5940 Gb om ang . ESRD pe ee SGetinenarics oc, . sea a ers tee om sere i meee {Raltae te 220 sone nah a ere ee Ol i oS te ee Tat 7a ine apg Megas Tor an lae eer 2.1612 tepctinnente 8 eto tated a Pere “O48 cane EMO e @ "a arn 9 de (01,1, pra ado at Tabla 7127 ceeeeceege™ | coven an modelo ARMA). nem | igus 7.2: Cars co a mena 50, pa 92 20150 dorae | 03 sate am a5 fo de vorossimithanga exat 738 Fangio de vrossimit | ees opr ee de as | este (18) (714) fence = eee Sapa hdmamannagorowbau (0), nota ode ey ” ‘implica fi desma gor8 capfroxo 7 esTimacho DE MODELOS ARIMA (oar, dots Hal (979, jung «Bae (197) # Box, Jenkins Rtn (1980), | "Teno ao eavelimea da fale de veratinanga eat para ‘um pocnms At) Contre toe estaccdrn W; gia pes ole Wem eaten W8l< ran) equ he = W,~ neo. N(2) ingens otanae wero (722) ema an) wa Loe one ep ue i ~ (0001 A): De (7.2) (7.9) tos ae = Eeosam We = ghar ta ttm em gue (405-84) ~ MOT) 0 Dm ing (= PE oho “Sande ai) ego dedi conta (2.00 (ae = [82] fe oof Ewer] Fen te) = cummin, © lginn Ge fod vom in de tit B® 5) .g'= nae Ei) Binet Stn) = (aL) + SH =n) =~ WP. 8) Pa oes oe de “ofsina vdabng cata” divas # apie 15} co tapnvy bee amarante b= Reiman ju edd E+ loa 0d) tia 13, MEroDo De wubxnwa VEROSSIMILHL a 4 = A) =0, om “| Andee (171) 9 Haze (1980) meatram aot pk 4 coco, dy 66 ale (acodee da uaa tea? hag? tg bon 8 cade mbt {0-90 -atnre Dion dot sonnet Ed] Swan, ogre ed Soule aie (882) mot qm par deconbeco, Gy dae (rm pli ord 8 ‘Brockvel « Divs (1901) «Box Jenks # Rint (108) expen «vrs _sthangaita de ia promo ARALA(@) ain Cave, eterna Acevrran de poiso om pao, Wy oom t= ELM, /Wy dae ‘Shales no ‘acre ‘A ersiianga normal tar de brager W = (Wi Wy, bord sas nore dad por 8m) Meme] Wis] a8) Wot = Fees mas Was fone ae Ebay iam Eas Was = ee Ohh Os conleats iy « a aoe quate min 7, a oboe wads © Seo de nog (Browns Davi p18 3)10 _capinvzo 7 psrmucho De MopetOs ARNO] 74, VARLANCIAS Dos ESTIWADORES ww 74 Estimacio nao-linear “| 7.5. Varidneias dos estimadores ‘views gu etinsores de mis vermin podem wer Apo pores dimen quo qoe minis ; = Slo serra Paras er maida da prac di tinadores encore, devenas ett sere oer rine So (0) en le iSpae mean “um dnb sities somal de sto) 42min, om 4o4 eogue e= (Wy) 60 mtr due (+g) ves i023 ~ Cv) Sr es ea ee pt te lal want om proche leg | SR Ep Fans penne bane a= (8) l= 1+ 0) Parcs 0a) = ice Ml ~ 0, aqua con pare» <0, « BEL | Poon tabi rome aso HAV de Fs Mica te re che esas if, fe nao 2 soon Fa ak mv = 88) = PAR 1) rom aa Suess eens secesech tt errant tee ronmental he 2 aa ees! Si0) E soon = Stee. ‘ead expan Tyla de oe tor du vr ni am fatetanl-Sinemadnu ta1- Qa meal ftintagefilleg shape SSS ne CAD tn nme (eh we TRESS eae tenes los)= Xin) + om eng eo veto chin Se orden 04.9. - ‘Svar oe (y= my) min 91) I] ode nti aero iss dren wean 9 tegen (70). 0 redo ds mismo att ‘The camden oni cept afore A coven {crs visido seclusion us einai Ge Ye WA. ‘ics mais eae, er BJs eRe (10. aaa) | vat Yoh = anvia(ta) | van@) =» BSAC eae1 capfrvzo 1. esrmacho DE MODELOS ARIA 7.6 Aplicagdes ar tigi eatin wrifesi) do moda ete, sro ind oe poses SPLUS MINTS, SA's Ew Et peopamas Trae ee (hcl aceite (3) ret (o) vais a tc (© devs ples d iad (a) eaten nel deriv :P) pra estar AF (o) mire de ola dar eats dos pret: (0) aoc autovormdage aris dx rx, (a) vos da station @ Boe Plc) «el dst, para taster ‘lad don rece Bxemplo 7.2, 4 etinapo don panei da ee saan do Beep 63, (0) Meda ARG az, Sq) =o, (0) Mei s40) eat ec (© Mtaa anaeacia) ois a ost, 30) = ‘Excmplo TA. Retornce ti Ag ICV, prs ag esetaso mn Prva (64) ARDMA(L 10) cam, prs esi in ICV. ‘propa MINITAB nos ae mines tia do mina verti ‘aaa icon pu osil8. 33) 038. 316) Lanes P=, 8, P=0.00, 0. P= 0,000. xemplo 7.5. Vinee simi ssbrando © MINITAB, os pants do moda Preinnar lucao no Eanes de Uma AR(I) com 8 (ogast (0) Otc 1 RESULTADOS ADICIONAS i $eassem, P= 0,000, assans, Poon, ‘Beample 7.8. Vatenss 30 Bxompo 6, am que ectiScanceliisaeste 9 Ia ea pana Hal Cm Om oa 0633, P= 0.00, ‘Beamplo 7.7. Par ede retrace dion da Petzbrd, do Baempl 88, a ‘Side AR(} ft ug pacts AIC BIG 0 pega Eve faces Steps wt F = ocomn, 6, =| B= Dosti, (6) ern que pars eta ke ek cn tar a elo da fila ARC, sara lor eco Yarn (conden) sSoconrats pts ‘0 procsneato de tina de mela pitta, utes 3 ca und (asst aaron dae mano, Pan cognac se etn a als Se Ste are mc, 1.7 Resultados adicionais Apneeatremos nasa seo alguns propeoade do tian sestatade 1 Nocas dm mole AR), etimadors de Ye Waba, ao or (2) os etinaors de mca veronlang ert ina tn VaG— 0) 2 voetts"n, en gue Fp £2 mati de coms ffs Ali di, aot ‘No cs prticar om qo frome &AR(2), temas que VAG) Bm 4), ‘oe y= Sp. Vl Bracewel «Dae (101) pre data,a capiruco 7 ssrmacio DE MODELOS AREA 2, Shama ¢ Se (198) mostra gu (4) Par um proc ARII), Bun ~2) O)Soetmner son = Ai) guest wean AR, Co aa i Bia =4 B~ 2 Boca sae, one Qte- + 263%) % Koved =O Santa a £ aes (5) stan opt pomen AR) # ARC) cm ue a= PEE sae) a(doebhornm §Ghdie) teen ont ahr ag expected 6.28 ‘elds ttm obo por Pan © het (18). 4 Stamae Sta (108) prov ge pars povauon ARK) © AR), BlGua-8F 5, Men ol, (98) nostra que par poseso AR) com mia deo sei, fr f.2— aa! +060, E(ha 0) =- 2 +00", rn dum rc AR) com i pS i, Fithg ed) =P stn, ga, Bite ~ et) =- 22D ¢o0-4y parsed mia cnc ‘1, RESULTADOS ADICIONAIS 1, 6 Tas (84) Code « Klin (1964) merengue (© pau cecomcits 22h want » rig ety {ETA ma AN, fn), modelo AR). (0) par w= Zs o(e-t), modelo AR, Bew-a=) & (2, Sm 7. Pao can prea an gut 0 pot 6 MAC) tenes oe eit (0) Broke « Dov (1901) mata ie NG cue of) = (U4 +t 40840802, ‘niet, tne tambien que Hy €Saecite guy compere cm etoe emacs, dace ede tina vt. iso (6) Mots ta (1987) amr ge Bua) T(E 1 ah a at oP e+) au 22s ote") Bigg od) ae. 20 9 4h ce 2) etn. (Gi) Tana (1984) ¢ Cardo ia (1984) meta i Bur oo} hy) = 2a tn6 capiruco 1 EsmMAGO DE MODELOS ARDM Manso (290) moseam que OPS 4 a aneP tor Fg dec incoming #64 = 0, Pano prom ARDMA(L 1) ence Tanaka (1984) ¢ Cord Kn (1881) moras ue (0) Moos tl (2001) masa 9 2-2 Mee Bihan = = SBP em gue M4) dum polinbio em $8 1.8 Problemas 2 Obtea at formas pre tenes de naan para paratrsde proce ARID) dem BIAII) wana o nude da en 7. 5. Conn ot rials de onan com concer de conan gu 2 O85 par oa parkntce$0 do rap 4, Supon qu pars un del ARMA, 1), cm N = 182 obtanos. 2 ss, Otenks urloe de conan prs 9 © #0 Ccctcniede onaage 098. 5. Canidae o proceso MA): W; = (t= BB) «suponba que ws aise ‘loin de sears ones ads pos yu) Queen etna 9 2 (a) Morr ans ("oma ago emia (2 6) ahi & (3) paste gd det deo, corpo else de (a), lo (6) moto que omedel ert poses seroma em y= [toes se Vr) = Vora) 18 PROBLENAS us 6, No problams stair, mos ae We 0 +8 Wee 28H 1. mses odes valores de Z doe na Tabla 7.1. Clee smn de ie rae incase pars 9 proceso ARDMA(I 1) ~4aym 2 pond BIW) =00 9 =0,5,8= 0,7. See el una a rn Wen a, Do 1-4}, 6 Sein Zi. 2 um amos dum proceso etaconsio ARI: 2= s+ (3) Deng oetiadr de MQ condom jd 6 uma expen ents ( Mo gu ie ana r= (rr EE, 1) @ 8) ptn ‘expres ne forma Bhp yy Ey Vina - (9 Utne ee ro) mone 29) =00vaiur) = 2 9 Ean os pases do model seta & se dentin wo Prbiens 1518 (tomo dr do Banepa). 1D. Aju o molelo pena iad prea ke Ay() (Probie 6.16). 1, Keane um modo praia pre a Se Ar Tmprntar etn ses 1, Manno problans, ara Série Ay Py,Capiruvo 8 Diagnéstico de Modelos ARIMA 84 Introdugio ‘Apis etimar 0 mol tence que vers se ror, io, gn edad, View ab ae gulqu fois een see {modo alernaia ctu wade wean, ‘ima nea gue pode linda, ruption que modes nee Sonao{omtento male parts) é nceainin #0 peptone, Eats ‘den cm parma es ¢eaminns ts sn sigue «man ‘kato dininssgoativanese «rar rea. Ene nt € i ano ‘shesor a pio uw dg po mer cored wld 45 mote ‘ecg ps sr eta anal oun, Sone usmle ABN. = (8), w= 082, See rnd fr verdad, eto et Neos eddie” oy = (8) 5), 52 Testes de adequacia do modelo ‘oa no apreemtaremts alguns ase do diagno de unto aatado 9 ‘Sern Hate ses sobs, um ural ahead et she 82:1 Teste de autocorrelagio residual Fina 8 © quate, an0 ___eapirvto «_ pseéstico pe MopELos. se capa te winters Some ei Sete wipes dw 2 portant, Severe mr opened 2.SSetiocanadar Selndearmn poh wttocolgies Sos ae ne Gevctunue er fy 0. Em pal, deeramoe er apesinlanece, sempre so a spa seo moda afaras> + aro. As atneareag so leads por : nn Bigg tet ea) Cent, o devo pe ef pode ser consiervelneate meno got 1 epuincs pre psn rede, smo monrou Dus (07), Be poe ‘ie prs um ARID, Vr] = 9g pode ser bem ear qu Bax, Jen Rael (194) pram ge parm modelo AR(L, em vert = eo coinnt = Hyon, asi nt i Bi i ae EPA V pe ‘edo, 0 witaa dof, & aproimadameste Ine 0 loci ‘De aislguee modo, x comperaao de Feo ot limites =2//% fe wma inde gel de pote qtr de epetanest de ro eto my, ct ‘conagio de qr ans lbs qn, prm pena alors oh ses its testa w guia de qualquer dcp 8.22 Teste de Box-Pieroe Bx Ph (170) apr te pare at etc do re cin at ape de in deta gubrcopeticne bo compere ‘io bebo pols fear ve omc vie oo mo alts Ua vata da yo ml tr sop a a asianinrad ey a terésrosmadaate un dsbuiso com K.~p= 9 gras de bra. A ‘Sei natn Sota sb sme ge = i) 2 ged ‘tones aconas em Box Pato 970 saber 432 TESTES DE ADEQUAGLO DO MODELO (0) 8, = Ole), 2 (oy onde oe abe mona Ge Wi ) Kin) = O(n), +e. [A Rptam der ann pa ot ce ead pra vals sas de (Qi). Engel basa sn a 10 5 primar. Par tn ade de ‘Shsice de Boe Pace ve Duo Ry (108), TRecetements tem tio caso un de Q(K), no side gue at ne sda de lao «oS de depend O tas tae om (25) se mae ‘ovina eda paar ml os etetar acetic, Um eee Fo ars (dds ARCH (lao Copal 1). As, an Jo tars ow moles ‘hls a ama varia condclnal (roid) da sre. Voa (149) (410) cs um a bem Simpl. Teen qu Var Xp-1 ==) = tana, cotade Govt Xin Tes) = 0. pra tot Deo tte flare dinar a tne ijn Tuan (198) pre mal detalie, ocx covets om span es 429 Teste da autocorrlagio cruzada A vera da stole ed iormagia ke ome ero de ie ive a ee incon no model. Por eran sf > 3/8 tn ttn oes (ert ser nh 0 od, "im oto tere gue pode aus ae prcainent de Scion &agele a hari dn ss Pn ear rs De ats, 200 motel or sua, eto o © Ze srk a-erlconada, sacs Igo Govan Zia} = lt) =O FL. lo mage even 8 Diss nceeriagb aaa) Balzie=2) ea (eae 2 Se arn un dito ty, ay tom vase “and, sto sug gue @ odo & ‘euloindo Em partici 09 mol teats & um A) um owe ess storepeto no lag fp doe se india no moda Como to sinheomes ‘atte y,coderanen ce eso tad buses Por Eugen" ede demas eat cm tbo Ba) = 0, vel = Coreen)m2. CcAptrULo & DIGNOSTICO DE MODELOS [As lage (48) ¢ (62) mowran gue) & sgifeatraneate frente serosa > 2) Mae (68) (83) oo Aas Gn sues eh? ‘oman “na Watt (19) mse qu ifn 6am ike epi pre Vr) qunndo 2) AD). Foran, o eto de alse a seate quando [>| Giga ntl cto pra patna. tere ge pre pein oe ‘bln scr pars tne dae orn ‘Asi. posse let rete parm contra un mds ARMA: (0 commando com um AR|y) de bm ode, pode scar aoe tare (0) and soc penetra saint pd nar aro > ‘ia ive ec fos, (i) stare dane mii incr mum nis ner de etic, {erp de valores pate pa | on via ‘Exemple 8.1, Vasu aprenntar a een sala por Hout (1980). Cm Alderete de maachas scares de Wer con = 24 ober (75-103). ‘A aatoonragb «stocaregia pcs ug um tedlo ARG), que ete ‘ade rel 2m NOE AO, MFen hoy, AAV (84 (ered no mode (6.1) oracerm oe cola 9 cael ie sco om (83) (87), pets ae since at prec saPigua 8. ‘ig 81; Fung de autor tina de «nso de orasio (rizada tina de © Zn ode (1 easton fy mguem que mee de min ms dds 2,10 11 poe banter ive no modal (81). © nove moda tian Bn I9 NIM O8TIa +044 0-9 +229 + Oa (818) 1 TESTES DE ADBQUACKO DO MODELO ona Por out ado at Sse qv um mols acre decrem ore ser nla, ean 88412825 0582401824 ae es conan feta do modelo (819, da a Figar 82, sgeem pet termo ater deere 18 deve a soem (819), beans 18411924 0,532, a, Bam08 (10) efor sn ves, apemta careless, Cane (8:13) (619) spent varios utopias, © del (813) dee frida Nasa exp = 0,32 (mod 818) fe = 0,198 (ado 12) 6 [R= 0.1, de modo qe bar Sistine 3 PT Figur 82: Fungo de asocoras etinda Se ye gio deere ‘od etimada deo © ode (819) 824 Teste do ps Seponba que f=, aja oberg de im oo ein timer do episod poss 6 Em) S| 0 f< shane pring ima wn dopo 3 en etn naa nope niga Sm 2a TEESE dena pedte nr do’ Um ps mS ff a ‘a proticte de pros Paa a abe 3 Cop 16 Pednae pS, ado danse s(t Meet, 29) sors afr io branes su ep oan gi) 2 eran yore odograma acumulado sn as) aint 08133™ a) casino 4 oucnésrco be NooEz0s annul sconce } 1 fu tse nun [{ntone- (itn Sots x= [noun [an 24 in ge 9; bo gt ee (hark in cig sa Fe Lf) & wm etiade eu), mm oie umn ima de Pf ¢ PDEA , . ou ~ Beat, a etimatra de Ff /o OU) 6 prod aeumala oor). (a nn Figure 83: Expert ¢wpecr aula do ru bran Para um odo Branco, fin de CU) tata pla odo usp pb ponte (00) «(052) (Fgus #2), i] ‘ wt Figure £4: Yao de Cf) par a banc. 0 move ofr aqua, baverk devo stented ret. Poems ‘mar nat op Keim Scan prs ar so aioe edo Comptia some 0 que pera me oer ra. 8 US0 DOS RESIDUOS PARA MODIFTCAR 0 MODELO 2 Pode ober nie de conkang ao rlor da tt tin, crags na ian Raf data aoe ros de Ky psn slgus mes deo ae ‘Tobela 81 Staite de Bon dees Rett (1986) ‘hb 1: Goins pra o edo de lien de conSnog pre 9 ‘ese do poder wounde Ta [oor oe 00 LS La ‘gat a= [8 0 rifn dC) ern anh parses mime proper slr gue Lt de nt ron we lence 8.3 Uso dos residuos para modificar 0 modelo Swponba que rsdoe domed tad (B)9%2, = 15% nm) sos serine. Und o mite de etieasio da wo aster, pene enroer x ras sen do ilo a Anata = Ka, Sst (618) em (8.17) ta um novo tna eB) BCE) OA* O72, = HB}KB)o, 19) ‘ee eins a lati, que deem jd so aoe. elo de ent Seo tiered mr oto ur a ea ti (assy 84 Aplicagses xemplo 82. Vamos ago tnar #0 mde ARIMA) com propos parnase ICV) adeno ‘0 Quniro 8.1 apa en vleres dos parmera entinadose a expectce ‘ales da eatin aldo ve deste (pore). Tene, tan oe ‘ses das atic mvdieode de Dox Pace A Pagure 85 opera ae ep dn rss com oe comespondentes tered Stas Aan oe ‘abe dos nis dest, osermce gue od cepts io ene ‘ete ifeenen de to. Os valoda tories tenon paras ‘ode ema brace comportaments de iso beats sora, Ov. ld estatitca QU), pra = 2, shen 6 in inn do ben sits {8 moda ARIAL) cm6 Ccaptruxo 8, DIGGNOSTICO DE MODELOS ARIA Ain, made stad i (LCV) dada pe (20,5108) B)ia{ICV) = 0.0108 + 4 (2m orn 82 = 0.00008, sega 4, APLICAGOES oo ‘Beemplo 3. Vance veritas 9 mode AR(1) cm (ego 625) epost pers sate Ay Uniden {0 mode a eyes. Vans, exe, mois tela unds fevimazoautorgrv de adem 2, 6 oer (ho -fBZ= 8 +0, 2) 0 Qusito apes um renumo do aut do mvs (8.21), Apes do stl deri df we igual a DOES, dcstsnce master 0 parce ¢ a ae ta wr due ele cept deta storages (cman ati de ag 2 ‘onkarnepodenos nor aa Figura 7. Asole doen figure mss ace, ‘alr ko ef nn uo rendu do modelo ARG) tie plea ln Indu 0 past fe to modo (821), to car nde ARI, so par (6B faB*— faBAZ, = Be 0, ox Par Face rn i [ARIA nodel for uniaade = oss ovous sf 9.008 correlation matrix of the aatimted paraneters undo 82 Mode AR (1) jut ee do UaeCAPITULO 8 DIAGNOSTICO DE MODELOS ARIMA. 44. APLICACOES cy ARIA nodal Sor undade Fins] Hatinates of parameters etteecreec | ‘Quao 83 Sod AR/2) jad sca de Una, “gh ane do mode icomplt (1.2) 6 ata sn Yate wes SEA. 0 Quadro 34 prema una da ona do )istacenta de mcies (22, ‘om un nel de igucca de 06, tenas du lod oe pakaeten so ga | cai Asaando a Figen 88 mot gue at agi de sulomalain «te ‘cron pal der reser do tna (820) nh adieu nen usa ‘otiorarate de rl basco aoe rice. A aes do etisten QUE) de ‘Boxe Ljug paca vse lore de Krone oe nuts eee as Kim gai, race = 887 a Rew, gam Heme M18 Ssspra os valores de Q{) com valores eros da dio x! com ‘e-3 gs deiberdade,povemoe cons geo dele (.-os7ss + 0.158 -0,808")2, “ews 88 Tee ep do eit do elo AR) saad bee de Unidata susie ean i | a, | Kop gry dee 4.405, 6 um modo dogo par jaar a ite A - Uizo captreno a nuucNésrco ne wopesos anaiall 34 APLICACDES a af 2D ae ie tomo geen | oak ge 3 Quo 84% Moo ALL) stad se Una Figur £7; Fac tcp oe ao do modelo AR(2) aja & le Unidad, Bromplo 6:4 Vanes anaes o model ARIS) cm 6 (quasio 837) poporto pera sate n{CO}. (© Quuio 85 opemta 0 sjaramento fata plo MINTAG; odie star 8 sigs de todo o price. taco, oe wakes dn meatitce GUS) intiam a Toflclo depts dos seuce ser uo bran, pars aloes de 1, dS. Obmerrando anne de ston saat parcial (enaas,Fgin 8.9, podnon oar gue us 2 ue ee sooner, Sh teralode 06% de cndang, tal comport jogs exten Plsineto de mia md dca 2 (no moden. Amin genase ‘© tudo popete um terme lado de mar nave, te nee © els (1B a8? — f= 06+ Bo ean)a ‘caPfTe¥o 4 DIAGNGSTICO De MODELOS ARIA | Figure 63: Fac cp do sd do soda ARS) seta ate Unidad a4 APLICACOES 2 (Guadto 85: Modo AR() aja 8 ii en(C0). © cuao 86 ape sa da ltd doe rnd do oustament do sie (824, tsi © pooue SCA, Podemoe tat Gu sna iv te ‘leica de 8%, todo os paz so ction. Anim feng Yoce = 2.28 ince = OTL Asin, compara cs ras da statisti Qo van rend tao cum K=4 gras de Bbrdae,onlltos Quo moe (10,7028 +0,28865 ~0,17528")2,=0, 5080+ (14 0,162}, (825) om = 0,000, um moda adequdo pr jus « nC). ‘Bxomplo 8.5. Vino anlar» med AR) laa aldo 4 wie de ‘soroe da Fezbri (Suemplo 17). Uma ota a vaca ral 32 = IWoot: No Quads 87 emer fa» fcpststrnie deo cde etn ur eon attended aan er roe. Alt sa mtscen fers = 10 i inden oso rad,ai = ut ges y Figure 80; Fu fey do esac do modelo AR) usta 6s de Inf). 215a capiruto s, plucNdsrIco DE wonszos anes ea HET Figure 810 Fc ie din rsd do modelo ARMAS 21) ost sin, as 85 PROBLENAS ar Problemas| Sopania que 0 moddlo popsto ya ua se fm MACY); quem ‘lear un moo mals labora jaro para ien peajtans ‘Se modes MA) o um modo ARMA) sundae Gal modal supessiads usted” Wate] anatvas — Vatiaaas = dey pert | oe madre waa) [amo opnntes | OT waa) | & aoa | oomeoe aos | oma — |osse anwagiay| g=-0s« | nasa S2o% | oan loss Srpomba que 0 odo ajstado pra 2; taba so 2 = 11-055), mato oasis leo. Seo moo potaroraete en ado prs fm AOL) cam 9 =9.8, qa 9 ada ge deve ‘nade pan 2.) Suponha gue os ele tides, autando-e 0 model AZ, = (1~-0,68)6 2 fm oe cen 8 = 127 cern racers egies asocrrae Esper AGL Daim aor|aoTpomr|-walo el aorlaoao (0) Veronese ares acral (0) Uso tate de Bar Pe pars vaca 6 9 wed ¢ eden, (c) Orraitane moran qa moda dea rend? Em oar. ‘io, qual mode dear consid? Suponha ge 100 beers de ume af anporal Freja ae spines stations cp = 20, Fy 01, 9 = OT, ry = 05. Ub w ts (YuleWalie pre detcainar ovo ania noqencene strap at ‘odes ATLA) ou por un modsn AR(Z). Para ambos ow modeoesbtens Stontvs paso pret, nds» vrai al (0 a pe a soma er poe tons + ‘bres, quod wilanas 9 sjisanest de wn modelo ARMA Site srs oeras CcAPfrULO & DIAGNESTICO DE MODELOS ARIA (8) No jutamento dem mode ARMA 1) am cnn de dan ‘cuerlaia db propa de MQ nfoacr fo walto ets nt Tunes dos cede em ergs remnant Bat At ‘Stine da er Sl ra 19, bo =-0.46! ae 2 Suga una exeaio pa compatament ass ns etinasSo do ‘dala Como viet por tte oda pina, nn de Oar pelea? (©) No sustamest de un malo A022) a we consega coreatncin to pograms de einai de MQ, A ina ergo aon ene = fated 052 ost poe exper oprobema? 6 Sapoaba que ros do mdi (1% = (14068 etn 8 ‘un ochre, mera a cout anova 8 Varig oof md ajar soe Problems 7.) « 7:0 so adequad (Cao sn, proponba dels ateraatives eet. PROBLEMAS ea (© mol aja am confit ddd. 6 KOE, ay a M0) ‘edn stad Caden? Tig, Searapnta reat, mgs Siesta), rans ead ce So 2 fre Us OE Ura OTA ONTO argu wos models ajuda nn pibiais 7.11 27.2 lo aeguee (Cao gun aS ea, propo uit oda arta. lca um rie temporal el de sonra, Propet un ede, {apa aun eimog edgesCaPiruto 9 Previsio Com Modelos ARIMA. 9.1 Introdugio Naw Capita 6, 708 vot aaa de constropo do um pare edo ARIMA 9), eno o elo tray do dentro, stimaan «ogee ‘armas agra somo tat 0 tol sentient «min yrs aes peve, (Como jabatns stance termandocom pe at alt Zs h 2 apn se eon obras Zn Zn Zy ae ntate gue & Sarale age Elpmeace We Reueit [A previo de orn orn hs dena por 28) Disasetode et apis Stirs gue = (1 BQ Vein ‘esl os priate do maces comb, ‘eeprom ARIMA) or sss sen ne se Captio Som fh olga de (0 fra eet de dierent Jus = edn t at on ©) om 6 hoa en i tain Enna Bonen on | x | snp nm oy i (8 6 msi . aan Erste ea | cde pret 85)” cartrouos_mevsio cow wonetns 44 T 9.2 Previséo de EQM minimo 1 remivel poe ave Z(t) seu fang achat ao ae Become, pe (0), ua 0 38 etn ASAE 2 Soha gue 2h on i Sno Us. dea ator perio nor 20) = Vine Viet + Via + on queen deri 0 oe ie mnioom 9 BQN de rei, Fa dado Blea BW = [Epes - Exon] snd (12) € (2) Notando gus pemai vmn pe Frit na forma Fe tevsacs gun o eve de ravine dado por eB) = Zion ~ 28) = te vest eevee Ss Ms cry Ee =Ge stent sbaet eis veal 68 evo sad qu ncn, Sues (8.8 nid Siege tees beta ‘yer a aut ae (2QN) mins 6 Sa por 200 eee ee on seo previ (0.5) por ed) mann treuacr to tM syns: (OM ‘ranbin, Zien 24) +28) BED oo anc decor por (Boel = Ble |e Zend ew. ato, ema a Sots oales 2, PORMAS BASICAS DB PREVISIO we (0) 200) = Zeal santa (29; on a a proviso de BOM mimo epee ‘evil de Zi, dodo charac pane a se (2) (03), toe qs eh)} =O «wai de eo de perio & Via) = ev a+ +h det ow) ex) gus i quo eo de prs wn psa n-crlacinan, (@) ne ema, oer de perio pars ores maa qb um sr cm ‘elses, o aso ectceeato co oe ede previo pn 9 ems Serine de directa rg) ow bras 3) 9.3 Formas basicas de previsio 03:1 Formas béskeae Pole ede revi 2) der mdi nds i deme dena ARIMA, daa a ho 91 (a) Pree uazande seq de siteensae ‘Toso perngscodocl em (01), obheone BAR) = eilancl +t plead hiatal" = Bldg lal, (219) ReaD L Ail, dove ar osu fas ia] = 200), b> 0, ial Zw #0, feaizae ESt ow (erclmaun #50 Oars: () oem qatar de mas mil deaparoum pars b> (i) pars nee 28) poceamar de (41), 242), ersianese| ce ocalaq me captroxo s, pRevisko cos movELos. AREA (i) ext uma ein nro gud leamae ee proitinent, pol, 8 frie, wh cookmtmoe tan nmere dain de re pea Porno, ma ‘xin, «toma prov @ BZ 2-2), que ¢ alee da preva ‘ie BlZeve | Ze Ze) Ents, a dae fre atone ‘le smethaas pn um vale rode de Bsn opine © oda ‘neds rls nls para calla ov rade (0) (in) ae pov pars ARIp so etn ume ver qs foe ser demonstra fe pra tn, Boy |Z Ze} = BZ |Z Zea (6) eagle orvamecte, ‘Exemplo 0.1. Sapte qo melo consul para uma ai tempor 2.4 2p ft a ARDMA1 0, 1 (1 6B sy — BL) 2e= 1-H “5 2 (mB oes Bldg =~ BBO = \ Bish = (alia ~~ oa)2ea-s (bodes \ talent + 48 ~ Poe BQ) = (4 6) (Oe Oe fa) 2— Pal Aan BQ) = (0 8) ~ (6, zea — NZ ~ fale 2(9) = (+a) (6-820) 2) = (1400128) ~(F~ PBR) ~(6r— OE) = BiG) = (+ 6)BdA=2)~ Gr ~ DBA=21~ (Ga A} 2UH-9) Mohih— 8) 825, (0) Pree tina 3 frm de agus sans De (22) ems BUM) = Sloeaalteracal +t aloes] i Sad b= aah os T 25, FORMAS BAstCAS DB PREVISIO | Beemplo 9.2 0 mc (1), com cnt, 6+ 88)a, | est ecto ma forma (9.15), s8 gue nh a iia, de dn ae : 2a 20) Bata, ® par b> 2, Ou anja a paris de A = 2, a previa crnide on & sl st No ao de WAG) a ibs cam sam tea a (@) Previn amanda De (99) obtemoe | A BA) = Lomas) + las © rndalo Xa) ade se eto a ene yom r= S852, nota ae fet Pa Sens que a previo do Zin, eta a aaa dd po 248) = 024-1) PA -2)— 20)-F wa2 CAPITULO 9. PREVISKO CoM MODELOS ARIA Z| 32 Bquacto de prvisso | ‘De senda com 93:0) «oqo depen cones cae ute | de can gu fen str bud eae : 26)=Seddh—1), hoe « a . AO) = BFIEVEI) 0, A> E] Rew: Bod ps re ARIMA, com com y{B) oprado wb : ‘Slants leo Api A ti i pts h> 74 a fg ¢| Neca emg 6 = 0 (mi sl) ena ‘2 cnr wa irr deploy epoca» wos acre ae ‘Snes fee mata detratede panna Odo opener gf) = = Behe, a2 ‘aspen, some =| ample 05, ARDING 1) 2m 6 240) = PH) PHO) 4 dg, BOOP 0 Bintan coin 8) 8p a gdh do ca ni: | doa facvtain Banas Sm yp ge i tn 2, | ug, Bia oo oe i Pi densi ad re e520) i tpl Ba) = te spo alae at cena vamp 9.4. ARDA( 13) a 20) = HOD, 2, 1) 1-2) = 65+04~ Ba, « 240) ~ 2b 2 om Zagat Bets tank 240) = + 2,~ban 2iQ) = 4 Bia) + By cement 240) = 240) +00 tie 23 oon “ Balt) = Ba + hie. zn os) e (037) vemos au neo depois 6 a eta com ina yw ‘seca adopts, Ail). Ver gure é ter a expat (220) 6 ania sere (018) ‘obmervar que da stars ogg Se lenge (-BA0m) <0, A>La cariruco ». pesvisio com MopELOs anna, “| 94 ATUALIZACAO DAS PREvIsOps asin, ios eed do Apia A ema ue sug ger aa por Bad, 240) ede om made cf 6 um cneficiente tivo determinado por 21). Portanto, <{? = cote of" © cf! sin conficlantes adaptatives, detarminados por Z(2) ¢ 24(2) atr as ae a its 6 as 1 atmo tt, oman ; “ stan aoe spate ome 1) = denote ded Figwn 92 242) = (1+ 924) -4q =e PP ee fight ot ope i 4 Atuattagio das provsne ee eee re . yh) = 2&(h—1)- 2fh— 3}, A> (a) t+ Ls Basal) = Yroses + tne iae + Paes + (924) eed SBcenemmrasee we eee [eee an : ers pacerieeas I 1048 any |, Aitlits peo de Zane, tao nase, pode se saad quad Baad +ePa, Boo (21) °| soda, Zn, oben One mo roe € pede Zee mn oe i aionadoae 8 ibe) em apo dare depois yet Bo cde «ef so coniion satan (rn gm) dtrinia Be 20, por fis) 2) . eemplo 9 Sh 2: um rece ARLD, Dae ma pve ini nar com fee ee tn doe atts te, Sr canferumos a xen (17 ¢(0.21), vemos qu asso desert | 6 he ys a nate 8) ¢ bo mina AEUBA(O2 2) nom By poe er vata como un gaan do fo ‘arate 2 pei domo ARIMA(D) 1) ebm Isto pose a fang Ge pre db cou obeayvnn inc tem un octmeenguleapetv em ee J constant, come #040 ‘endo AIBA, 11) com ‘pov date alo, Sa no ae oie), exemple 97. ARIMIA( 1.0) 2.0) = 924-0, 89, (amare 20) = #20) = 04%, n> A fang de evi ett (0 4m10- 21240) ~0, Be om Pathe 0) = 6dc0 2.00)le 7 om CAPITULO 9. pREvISho Com MODELOS ARIA ebb 28-41) do 2h) ema 80) Baath) = A Best) ome 2, ~ 2-(t) =a en gat 240) = Beslh-r) + hoe [NAG,0) com 8 (oa ona (820), (¢-9,s198)(1~ B)in sv =0,01086 + o¢ ' neste a i a Vian = L,S119¥¢5-1 ~0,5119¥i gna + 9.01086 + O14 z . ‘Fil = 1, SUK a] — 0,51391% 4a] + 0, 02006 + face ‘ seqwsn un td sg ai i Fay =nsuvhie-t)-asnk-asomm, ALF a Th 93 en pon apr arg = 14 bo de tora) pa B= Tyr st pve pro eats mses de 197 & be pte 6 meses de #80); ae lores opus a geal da maa de den ‘absa fit: Prrkies prs agri de A ICV. com igen ETE Guat de), © moto ARIMA(, 10) cen a iia eg | {5 INTERVALOS DE CONPIANCA pal [No momesto qu oer mio Yep aula proviso |urms ompltcos seers. aK), seo ala oa Fu) = 6608 5,658 = ooo. Buy 9 oustari, ais 029), Peseta pace, 7 sabes oe devon at tp) =0(8, (amt eB = tel ver gut obtanoe 19, ‘Ya=1,S818%~ 05119, lag va = 1,79, {f= 940,59) Jogo y= 6081, = 9194 0.5104, og 8 = 1,987, eal, Spo Yavin, 522 (Oe alees tases de to aa pein nha dated 91. asd (25) tema Fold) = Fu) + ron = 6,789 +5910 0.0108 = 4,708, Fase) = Fu) + Saou = 67988 +2759 0,009 = 67588, Ene vars atalino ccapam digonalababo da dignal pina da sma 12.10 Ga Taben 81 8.5 Intervalos de confianca ‘stems coo ear vardca do aro de previa, ue & dada po (0.1) auspices wn tars eens pats Zc, ane ‘ow tna supa sional pars or roo ala de operon Ear) =, lon) = of para todo £8 Blas) =0, #5, een sper gu os ~ N10, oie‘ t CAPETULO 8, PREVISAO COM MODELOS ARDA Sepsoae aie dane ot vars pamages 9 promis a 5, ZZ stg oral Se Ziq et N (2B) V ton pa BoB : 0 ae om fo © confine de cennga 7,polemos enmnri um wer ty tl te ‘poe . Ov mn com bobs 7, BH) — eV Zan 5 BAH) + oO ‘ V(t).o loro fo cones substi por ua tina 2 ba so etg do etiago soda, Dest odo obeon ~N(o) omy dene. p-Es]" srastoiren [to om ‘Ecempl 9.10, Podeoo eterna onto de cof prs Ys mo Ese 1, parm end alr de 8 and (0.23). yf oa, onde a = 000000 . 4a) = 0087+ 4, 779)).0,c00HE =o ponsHe Pare 7 = 85%, tc y= 1,98, arta (829) Boe Ha) L9H ANY? < Ya 5 HAO) +1 9017 sj otra de conne psa Ya (6615; 67 : ‘De sci mac podem sr obi talon de coaangn par Za Zt ec Ober qu avis cm ogo as apltaes detes eraia SScards mati un now tcc da gna carcino 0 seo tere dus revi: pu h pce leh antes 9.6 Transformagaes previsoes No Coptlo 1 dicta 9 papel da tanto, «Sm de oak ak ice etalon daca ina Saw ure d anes (Bn-Co) ee eer e ae srgan sn Ye = oe) ma transforma (tanto unalone Zee) 21) de Ze Ua de etal ie de foe 6 TRANSFORMACORS B PREVISOES a teaomagio ¢ gue V; pode er Gama «aut cto previo dine (20 ‘le deans quran) € uma Anglo Gardeners "Bn Feweomia¢ comm trmar sie com tna smi, Ge mod que sao ts ain te tdi mot bane tos tenpo, atom irene peo eucate © cn asorang t ‘ot dever Yet O ural pra sir ces, oa ease ‘bloated st erin, ee oe alo hap lr mice. Para qs ace ‘Semaio pains se propos, «min 2 Sens pales (outa ca (ernie) deer er propercralscolbae Fgura 1 ome, ‘0 problema ques apeonta ode ober revises prs Zt, dado ate san elo prs He tae pene ato Yan = a2 ow ‘Uns manera “ngtasa® de prov onder a equa (9.20) aktls pois por bes ua Hub) = a2. es) Depots teatamor ober 2h) tm fango del) apart de (990); em part case sie ever, te B= WKH, Por expo 52 Y=b4, um) to = 6, uma pen par Zo a 2) = 0 03) Cnt, podeen demonstzat (ea Grange © Newt 178), 9 a Yes Gaui revs tins nome ce € foiebnay, ol cade Yh) = Vs) snd) or de peri Yan ~F().Vemo, eto, ‘go ponainento (038) endure rerun Von, oo cme 9s (fale mlco de previo suena Se Y= eZ; segur am modelo ARDIA, apn sabemot aie cess sol de Yn, dno o pa, {H(i h)e wn inne Ge cena a Ye, om Clete Geena 5%, ark amy 21.96% 00 38)captrno.s, prevsio cou wonevos sam yr apuicagéss 29 acu sess que um ital de cnBnge park Zan om ee de cans 25 er (giorno, fermion), (034 amc) natn bY) om of aba pra qo 9.7 Aplicagdes . Nos so mano pear a rvs ors guna da res ajutada 2 se ee capa 8 gun 83: Valores obras ¢prvse ns tana) para ace Aur ICV, om ogem ax = 11 mada uta a ICU), ‘Ecemplo 0:1. Vamon ala ax previ pr sre As «ICV. no pred af Ju de 1879 juno de 198, com rgen em Julho de 1979 (¢ = 11), tant) © rodeo (820) aust Ae (ICV) | A Mt mt met ee wiht anasto nt 29 se ma) ‘erro de proviso, V(h),encoekramnae a5 Tobela 9. . | onde a) = ¥;~fini(t). A Tabela 3.3 aprennts as previses smaliadse da sie : Sepsis a A lnezaawees mene mi Mant tmmrneeniactiogemenin [Roe apg een ee ARDMA(L 0) eo asta wo (TCV), ‘eee prvi da ee xg [Pest TT BO) [Peal Zan Ta | taba 93: Por ted pa ais (SCV) (Fe) « TY] tasat | e0e2e w200) err 1 40¥ (2,(1) wllaundo 0 model ARIMA(L,2,0) coma 2| danas | sos ‘00 | aeae | ZO Ge) wenn 0 mod ARIMA 16) om a] mee | Sean po | stra i 4] siuae | Soc fanpo | Tar | =e z 5) tans | Son go | a0 ee a 3) Se | ee | ee Ts] Sam [bar tape | sat | sear Loon | 3a | Mey ame | goaa| oa i ca Lima | ior . sy ear ° esi | Lb | zoo | 288 aa a » sass {aera | ana fr) ay u 1.08.08 po | nae ae fee 2 Lams Umm | san pans | wae ras A st oom Tala 9.2 apt 0 vat do ee de previ ee io | Ursa Laan xen ' Ue | ines 2 8) = Zana = 200. | Lomtst | Uas imo26 capex 8. pxeviso CoM MODELOS ARDGA sa pevsn tals pars see ena Ag ~ IC, et arsed on Pig 8 Fig 04: Valo tarde preva (nha tesa) atau pare Sse AypiCV, com ogee f= I ‘Beemple 9.12. Vance acl a preven sre Ay - Uniden pry ‘iat ae desebro d 107, com eriqam em 2 de eo (¢~ 358), iol aol 6255 eS ((-osmi + 0.1088? 9, 18165")2, om = 4318 Zigh = OSTBZ5 4 1038259 FO 1MEZnaas +409 28017 Ale) = osrsdyh— 1) orons2a—2) + 0,284 4— 1) 6 woaug d previ cam oie ores {io Tata tne ar pers asa parc orig ¢ = 358 (2412/7, ara 7 qo eespende te previs para ns T dae 1007, Ue [pando (03) calcinan, abemy on ined de one ented (2a Zee(-)y e007 = 085 par Zt = Ey ‘Ds parla eels don narod oan frm eter spaneda sano (AB a8 cua eB te sz APICAGOES = = A=asns f= Steam Vm babes Heaven MSIE, Asi, = OM, Wy = 00174, = 0,025 6 Hy = 0 “ibe 84 Proviso para aster - Unidad, com gem om = 388, par do modelo AR(S) com (ado 8.23). Feat) AI | Beal] Se aD T) toe -[ssue | Sea6 PRR “Or 2) sua |i] oom |rras) sm | sao | 260] 0040 | ea | i238 ‘| 436 | e293] toogo | ra35| “38 5| suas | sis] mo | ser) 26 6| sous | si23| som | mat) oa surs|_ooas | mse) Sat Awetano ports Wi mepastvonvlrerobaraden ta Fens Ni i bad Taba 8.4 tenon o ero quire mai Je reve (EQMP ye) to vie em = 358, dade va [Pima 4 wma mdi ul para comparaso entre ot dele, quando ode Aes lo adotar age go ons nes previ, Fgura Valores chro preva (Sinha tana) pa in Ay ~ "Undo, com oigen ems 2/12/%, par So mote ARS) cmea captruno 2 PREVIsiO COM MODELS ARIA i rvs um po, sand da ov cheval, it) = 18 : sei ledsta tad Sec pei premtago gin Figan 88 A Tab, e SSSI cin crac coun con er de veo. ‘Tinea 98: Vales trode previo ih tensa) ain i arava y= Usiady, tua © mode AR() com Sy do por (630) TR ay aye Tey BU] BS PTO | Ooae [ST] TAT cass | 940 | Tas aoa | 0265 | on Sot | T838, © te | 15a | 400 g bose | raat | “671 b fo |e] 314 § ie 1 gare 96: Previn sue pra te Ay - Unidad, part do mova “ARILS) com 9.8 Problemas 1, Obtata fang de previo (2(0), = 12, yar os eats ode, ‘land a We oma do elo ARI (9) 08% = (1-098 +0,58%)q: ) (Lap +oss2, ( @-0e}az,=(-0.58)a, 2 Obes 2) em tron de 2) pra um made INA(0, 1,1), prosuewas Prov que Cerra, est) = {So aEh Cotten = {Sere Dtalve, BENEA Prove ave Cone(hveih p)=-—_—ELas_ fee's] ene ip AG, pride po st naga Pon (0) 40) = Bath) 430 © Aimaag sm hom d Catron % (3) Obenks (8), A= 12,200. (©) Caete¥(8), = 3,33, (6) Sepanta eda call (8) 8=1,2.8,100. (@) Obtena eral de condanga pre Zs 4 Swpeaba gu, so Probl 6 eweseZy = 0,4 (6) Cael 28), A= 1,2, sano (0.28. (0) Cael preva (9) diane ‘slit 0 melo (825) auto wo (CO). Odden pervs Zi), pase f= Beek = 2h cnT) Odile omar Yan, Yapn ye aie 1s peers ua pao & Eat Emp ela pees ps ginal (CO), wliteandn (034). Fon ambi. matinee «he, land us aleragse Zan, Zao, Ze ito X tl quelogX 5 Y fr uma dso lignan, TH V(t) = e°7(e" 1). Boon ata dso, Prove que Y= log 6 ¥ § Goo, a 2a) = orb Vath) = eH 82. CAPITULO 9. PREVISKO COM MODELOS ARDA 10, Coniee pei caklaas wma fr ner o md ARE MA, 2 = ety nde ter & pesto h pases § fete pede, aa we spree cae 2h) = Ey Eile) onde BR~i) = Zags DEEZ fe priate gue Zi) = Sey Zea. Mose ga previes 2), ‘a rors gc de hy ude ann oer express coma coun omnes di beret Zin 3 ay cae conten sho dermis por encanta din ame am (Sapetio: dee, nelaneats, ore pre =2 eet general] 11, Considers opens de encontrar persona tina (emo grt to minim) do um pour nace ain nr, {2 bated (Grit nimeo Eto de sheragng, j-Zens Ba feo, qe ‘Giotto ocean ra de previo 2h) ate dirt ton 8 fromm er qundetico méimisinn. (©) Monae ae 2 [zen 2007] a tQennt LD eer = pe tarli tata onde re] PL tye] fae] (Ba inn 0 EQM = me a ech ‘totes Paya 78, com si 98 PROBLEMAS 12. AS spans cbmrgies resent alors Zp, Zin Zin ew, ‘ie espana ait pla odo Bota 240.9 166, 172172165, 164, 165, 7,267, 185, 1 (9) lel epee Zh) = 12.20 (atop = a = 0) (b) sabe gue d# = 11, ake Vic), b= 2 lntrlo de conan prac aloes Zi (© devine o nace 9 mando a ove beer Zin ‘ale preverauaaiceZi(hhese (NY 0 vor dos ren de previ, motes ao (0) Sea (aise! 2 mor do onions cago se Winn noe wanton pf, PB, ae gee Dong we wd (B) Mostoque& mats de emsiona de 6 dat yor Ey Eied). (©) Paro modso do potane tar, (1~ 92, =~, 10-149, 9 Vato) = Ul, elie sora ete toe Ge prove ei lah a) 1. Considers o modelo (1 — 1,48 +0,78(L~ B)2; = wen 28 = 58900 15 Sins cco deren Z = SZ = 6 2 = y= FD (a) Cale at pov pars Zs, ia # Za com cree = 80 (0) Bacon ot inter desatange, com 9 = ‘note ae previ ena a). (6) Spon ow obsess Zr = 0, Ease a pave slau pate Za ¢ Za pre Za, Ze 2 15, As endae mene de um crept so rpc pelo dela Be=Stet0,8o5-Dtlore, oad20 CAPHTULO 3. PREVISKO COM MODELS ARIA (0) Obtain 20, €= 128,20 (b) Cae Vs) ¢= 12,100. a (0) Dadon 2) = 325, 24 = 478 Ze = 228 0 2 = 178 exe 246, | {@)idiaeco as previ alulaas em c), oben intervals de contiangy = m= 088 3] i Canin ean AEH ental 0) cnn prn ih 4=123+ ma tara fl coast ’ 0) enema 0 re 2: np tf 3 17, Uillaand 0 ado sjstado para sce de storace die da Pete (Geemplo 7), cua as proves fi), pra = 18 8h ~ 12,3. Cae 6 peises pre ust rgal de preg data, wed (23 15, Manas quater do pebias astre pars a sii de retrace dos do Banepa (ea. Probie 7.9) ~ 19, Pag eis: 1? pase & Gein, tea ce cds sandon noe Prati Caviruto 10 Modelos Sazonais 10.1 Introdugio No Capo 3 etudanan com algun dah 0 pebloa da sso ot teclininde ina nine du ponte neva ernie Se Bowel do, no api tinue a compeaete noel deter snd te acer sgl en (0) ag de bata ade, indcando qu mds sind comand podendow aut tris det tee ARDIA, poe nee (@) ae ssa to 6 kip de pedo. aig que ec Consdeeos, po pica de expo, das eters mene ¢ seats de prio += 12. Tac, racic a pe de sae 10.2 Sazonalidade deterministica uso (2) exe um comportamanto smal trainin cn prod 1, ‘ode aue pode er 6 . 1B = 162), (03)2 CCAPfrULO 10. MODELOS sAz0NAIS nde rao bron © Yom sno dada por xo Soret se coe om ind mh "Anh, asa tn te ened determin, eplcands «ike. ml (1B) Nexeesto (10.1, obemee coeur donc. e202 HON, de ace con (102), ec 24 =0-BM, os) Selmi (108) em (105), cence ay B}A, = BNA By atm (3) Bey (209) sods == BY, 30.2 Ientifeasio A Metco de modo forma (108) 6s am dis pe 2, Otveace animate prdminasf 8 3, de way © § = bb (0 por dou ie eee de Zhe ei = 2, Cabanon oi Rena Seca raminaso a fags de ttocnrapo e antacrrelao prc pata en ‘ear um modo ARMA.) bers No 10.2.2 Etimagio A enti de sine vein pris ‘ecutdoe ne atin don pareetre de wm modelo ARMA 2_SAZONALIDADE DeTERNINiSTICA be 1023 Previséo As povsns de lors fiswos Ze, dado 2), 20) 2 so obsess a Bo Zetd Elona Meals Yoene bast EMI pera 2a) = on RB), (on) onde mss BiH) so een sirndo ce mode (104) ¢ (103), sepett ‘mena rite, see motos ao tn pare conten, eae tle ‘ino fy no Inge d pain 6 tide strrs de (004), ubteido cos (rete por sen ima Se mimes quadra atode No a2 he ‘Bxomplo 10.1 Montego, eis ¢veriasio de um moto para ssi reer (objetivo do explo # ost um mole da or Famke 0) asso 1: Ajustame not, 0 med wentSfaetit candice on ‘A Tab 101 mune or oft edi de, oo ecors agon arrrnprg sgt serosa © (tn Ti 0. 2, at, 4 ie cctcienen ee-signicativamente dferestes de tro, com in ia de % ‘iat, pono seo deve pio on hans ts ao ‘tears do us ops abe 10. non reins a Tone he Seno Las 0th 2 ose 019 Pasco 2 Agate ude ARUBA par rane =i6 Ccapiruzo 1__goDELOs SAZONAIS ‘As fc fp do 8) so apres 8 Tabs 102. Se snes 010 | (2) H,95/Val = [-0 a, 140, baramon quer et a do it ‘al, dado gue resus bo alo um procexo de eda tsnea Da mama ‘Bunam ples ohevar qe samen ene de ‘hiss 101: Read da Ani de Resto de Minne Quadrdce Madde (08), spend bare A = Ons Ta einen tae aT Bata 6 Cone sores Oo aS cong | Zoom 0102 ins seoig | “isam naa “agn cond | “Oss 010s 255 seg | Osa one fond | ost 010s ae feet | “tome tose “935 coed | “turm ios “19 sea | ou 002 cords | now 02d soont | “goa "oor 08 Taba 102: Paco fcp dot rss (9%) do mol (108), stad 4 sie Ae Ons. i % 1 airs Pisa 2 aust us| oa 3 oso oo |5 oom 4 oom -nass| 16 O08 5 fam err|i7 ame 8 ‘9007 oon |1s 0x26 “oss bose [19 018 63 “oe | 20 ast spin oi|21 “ooss bs ois | 22 Does i oo cow | 25 oo 12 ovr as Devo wo camporameato da fey (soment yy 0) teatamae aja, cans (Quuto 101: Ajustameno do um modo AR) aos sue () do modo (GB) spend bate A= Onin Analiando 0 Quadro 101, ptanes que fs ¢ sigieatiamonte dete de so, Pace vrcat soo melo € aden, eemee una anon de reson ‘A ‘hbca 109 mtn or uincorlges en qu cm folas Ge do nerve (0.190 0,160) "Ash, pds coche que dos do mndela AR() sa um proces do tuto branan «que um model para Net (1-0,15578)%,= a, » we R= (0.588), omy _e (108), (2010) (101 amas queoe ‘capfrvzo 1s__mopevos sazonars =| COtsermsgr Os sects do moinlo (10.2) podcast resinados cnr 4 SiS Sasa snes pr reve chro do os ee de, Pde ene san eas ee Peer eevee) “itor ga acs b> 6,08 penis Rgl8) ot de modo ae pelos spas detrital. . 1A Fgwn U0 spent Cocragin ,7re = 2-380 ws prvi Zaalt) poe hs 1. Obra gor prev spent th pao tc uo "Dbl 104 Por pan wi Onio cm xp {an eid onda (1032) 0k Kit) jt) Fgir WL: Prev i trae) pra a i A= Oro, om gem 18, webando 9 modelo (102). 103_SAZONALIDADE ESrOCASTICA 20 10.3 Sazonalidade estocistica ode a apropria conser em (10) ome roc ection He tendo 0-2 (ana ee ¥ un proceun econ ‘plo, ogra» sperader(1~ B4) Koga (101), aban = 8)2.— (1 BO BN, de sd co (1013), OB AKON, 029 (BM = W180 SHB = In Ble ome a so ren tances independents. Podins dons ques express (1018) éeuimbate (0-88 oH ABET, = (038! 6G ay, (1015 2(8)082, = 22"ay on) (3) = 1— 0,3" ~~ 9B? 6 opraderantnrgraiv aroa de Sr Pan See it 2:n= 01-8) per do (SB = (1-8), D indicando o nimero de “diferencas ssaonais”, cu pr evento ans ata etd co Z ro pare ter er age alone 4 tne (1018) # demote rods sonal pr. = 898% 40 opeadr de min mvs nal Soponha, agora. gut © precass oom (1016) sate wn. edlo ARICA bes lB = KB), (oanPa ‘captruto 10_MopEvos sazoxas | cave (B) = (2 B}4(B) eum peace deo bres. Ede demonstrat (in 2 ata 0 aadeo alma B20 5y'2,=01B)O(8%)—,, (1048) ude (8) = 1B Bt 8B) = 1B BF (08 dene pote fram desde (10.18. ‘mode (108) €deotiad ARIMA sazonal maiptcatvo (SARIMA) de eden (yd) = (B.D, Qh "Ea mate a eagles dea “sori” modelos ona da frm (0014 (1018). os conan gar teres 0 pu ‘De tee sndo que poses oda en eZ, cba is «mis, yor aetna (a0) deans moder una cis ao sano aa see 2; ata down mode ARDS smalaabe, BST, 020) coretponieas 8 (1019). Do mesme modo, podence comer um milo de ‘niin mie stoi, come 2mm Bae Couderwmos Tabla 35 do Capo 3. Pela ue dames ain, « a 4 sladona za ceerasSoZ, coments» un deters mine for esl, com regs carepondets jot stro, aos det ‘lo ARIMA sao de fon (9) 58.2, = 015%)a, (oo ce 61028, toe ede anoge 8 (102), que lanai oe mes edema 960%)a82., = 08a, (ana) + amin por ate, ob vate o pisos) ©) erin os mab ‘nem (102. "Uo iireca om modo ARIMA ual que ay a ia ‘ranean, por exemple Ay ~ Lvs einem ee de 18) im dsr larona cm jane strove, etm Yanda as. SAzoNALIDADE EsTOCASTICA a eee sora de 1079p t,o aa aco. Bare Geneve ete lio ino, pare or yo ods ARIMA ul Bata, 12), (0029 nde gpa a uo base. Sabet (1023) en (1022), ctewee ABAD )ataR2. = 9)e(D a, (0029 61038, COP (0 nt ee ae em ep Bt Win aan (0025) mp etedontn, "Bxemplo 10.2. Um mule de mde mile pro, SHAQ), 6d forms Bema oe nc sr ioe stent oe ag 12,24, ‘Corespondenes Senso 0) pn yf tomas - HLF 0180 Fay Tree seh Por espe, 0 modelo SMA(L), Bea 19 39, (0028; Ansa ek antcoreago lau, semen 30 “ag? 12, 08 i, Semple 105. Ua ae sev sp SARP) a bens + ediae ta ‘A fe om eae nag mips de 12 O modelo SAB) A= thie22 capfruLo 10. sopELos sas os. SAZONALIDADE ESTOCASTICA fT eo fed por mae mae (0029 pay = $20 Oteraos tabi ue» oie SAR()¢etaciontow |0| <1 #0 io smal d transi ea amoranmds Do remzo todo, 0 modelo SMA) & {sre =) <1 ‘Exemiplo 104 Um men SARDMA(, 1,1) (0.1 tam fora (0 xB}, = 0-88) 8B, ~~ BY), = (1-68 8B + 905) ice modelo &fegiemamentn lino en apcagies © &chamado “tite mn el Bo, Jens Rent 198). Cleleds a fags de ator tence yo) = EP a BR RO = 06, aw) = A 20) = 9) xu) = 200), 309 = F-8-#9), 703) = 26), a) = 0, $518, he tm ae ein 24 3, 1B es 1) = 7 a upon ma a i 1) #8) 60 mode amie Wen (98-18 -0% Oo = Haye rete, = an) a) = 303) = ey ra) ‘Beemplo 10.8. 0 programa X-12-ARIMA deste escol do Buc do (Caso don Estas ido ae jo prelate de fats sea ae ‘tlund ma peti, stadande por anes gorau ‘Oprocodmento cote bacamen a aa Bears in mei) iottcce A compose deals len pode wr tao forma Seat =n0)%, 038) cade M = 5,840 0 de seord com otro ta pata ere tenia ‘leva (197s) «Chesed Tho (1078) eataras oer ole A MA qos Sane comptes com (1028) «entrar das mole gues de (G89), =018)6, ad (8) 6 operaor do mie mind dem 24 «mB, dentieacio,estimagio © verifieacio ‘io bi pico, enue dieu oa! na alae, tins via de odehe amonae Arena 6 qo etn Gordie 9 ae toe respelo» A du (gor simpidads tance suse 9 exes mec ‘oe pra «= 1} ide produ etaconaitaCieabcme vale pera D goa mass dan vn, ses arr no sss 62 Depa, speconas a be « fp amas hse adequate le regu ag? 123, parce moe peg oo fag, 3, 6 Park obtar bre de Pe socboasdosy, dee odoin lo tae Es epi, tins tales do pares ieee wean n- ‘mors demic resins, dae nen no gue ion rc 1032 nar, pra vera oro mado pop degudotinaso os ats 4 stor residual, Bae Phos «pera sewage uns Polese edeula » revi para um modelo sonal mipicativo ds modo aug 0 do mods ARIMA) dos tn sla a se ‘Beamplo 108. Soporha que o modelo asad ea (1 BKL- 8), = (1am OB ov ud ARIMA, 1)» (4.2). Fase = Zoos Zanea~Zignis oe ne Baise Haoo CCAPHTULO 10. MoDELOS sAZONAIe BF 493, SAZONALIDADE BSTOCASTICA ass Peraso, pov deEOM maine, ft onan & cx ease do Quao 102, ras qu fen signe deen, pon | * : Sprtcado do modeo, A alse weldul Fgura 14) rau odio B50) = eal + Baal Oa {Sa plinémiatorepeto uo soda, pol du fe @ Pgs in ionrste cove contin a rar 6 ges (2:8 (seis Geo, ands ae gil ates ‘Soho tumor “lo c2fetee soa ones CBs asd }C-BZ=(1-e:8Ma. (1030) oe Azalisado 0 Quo 103, podance veriear qo todos option ose sion A Figuts 105 iain a tom altace do dea an eee ‘emplaced compa com se im prs do ta 20) = 800)+ 28 ou daca, ost, Bes Olde Balt + 80-9 Zenalt sea H A(8) = B(0) + 829i) ~ HOF) +00 O24 ~~ OOM Poleeverier gue a nso de prvi & acto da equ de Are s12}0¢5%)01~ BA BPL IR) =o. ta tein cb indande (mn were Cpt 16) wa cpa ili fm 'A acs compre pi abn coe 'Sotprtaea onl dose nea tonne de ell on dlreng mumal doe Ly nee ogo oo de a eR Fre 103 aprons fa frp daa (1— B12, cm ot rope laterals de cnkann A tii J orebgana rea hat, » pre ScStndts rts "og" S516 Ne dino, ar dma store So cguicmies sian in etperanene lat bie om ‘Strenetstel io rogers, mo mol liniar, um SARDIA(G0,0 ¥ (Ginn om aa cma gue 102: Série Ay Lars, perodograma fg de star « "‘sstocorelarao paral (PLUS). ‘Asi, wm moo pops pre Sse Ay «Lave & dad por ato, 19 ~ 0,19 032488") — BZ, = (1-0, 0T7BM ay, (1081) ma = (78,47. ‘As por pra pepo em Lara dro an de 197, ch igen ms Steet de 1986 = 72), eto ne Tabla 115.0 BQUP ce orig 72 € cas for 22.30. As restos sulin cas sma chro esa Tabla 106. ‘Arpt ren dene ailerons Pguas 0.8007 vapestaent ona, 2 B.B)a won (© nine 102 apres » etn don parce wtlieand o MINITAB. ho Bert np dos rldun do tendo (1030) ertio ta Pica 104 Anata1 © Pa ‘CAPITULO 10, MODELOS SAzONAIS sos = tl “ i || Talgreg ebetetlenn” Gtpia en quadto 102: Alnstament de im elo SARIMA(, 0,0) (01,1 co 8 ‘abe hy Laas (MINTAB). ‘Exemple 108, Vass sla ages a ce As IP, ope camped {itv ieto de 88 abe de 00 Oburvaman Figura 10.3, qn ote pre {Ent coum stotal de perada 12 mane. Tal oberg compos Pb ‘snc de um pics eeu, na Soqtnca chs, do permdograma A ‘estnce da compat asa pls a secnzidae Se apa on ace (Son degen sumal de orden 2.c0m 9 vo do liming a ae mez i a. SAZONALIDADE BsTOCASTICA ado 108: Auten do modo (10.0) Aas As - Lae (SA) ‘Tel 05: Previa para ii Ay arian 9 ‘all (1031), som aga ea 1B Id EER A Ero pase Fs “ae rs Tete as [meat eo Isom ge [its janet ‘Sem Bs fois Ghia on} feiss oom : ‘fasiss ~ Seon [esses sas wile “ees ilies mae Tsao | soe ftom ir| see 000 aa) Gh Sm Bo) ele in SB) 7oems sain) ‘Ba | nae ition 33) soa incanca Si] mos Tatas 2x00qi peppers ei pean ae Hey tae ey i MB OBS Sa Bice as aes 2 a c = ¢ = Pigs 105: Fa fp do so do sl (108) (CA).2 c c ». captruto 1. oosios zona Bf m3. sazoNatmpae ssTOcsTICA Pa Soult] Tigre 106 Série Ay Lares, cheng dean 9 #7 «pein (aa ‘toeed} para aot de 17 lund ood (1031), cam aig oe Sea 96 hed. UJ A W or 107 Si A Lara as de Ta he Trceea) stunk pce sade 17, wllandoo mods (103). [Sa Fgura 198 tno» peut cn da ase, o peredogens © a fuged snncrloe © accra Pati Cm mo eampoasterr, 8 ‘se fet oaponni sacal extents mah ‘Figura 108 ew Tee 107 spent fe fap da in (1 BZ (0-21 }2,« (1 BG B)2, Una anne damn nies gee do odes Figur 108 Scie Au 1, prodogrna fugit de atocralago« stoner pail (9 SARA .0,1) «(0 1,1) om Bo 6, TASHA +0 RENOIR = (099) (9) SARDAA(0.1.1)« (01,)a, S04 C= B0-BA=G-45)1-8.B%—, (039) 0 aro stimu, vereadae e compara om rig no astra «a {acted peer lore arcs da i, Tada tvk 9cbjv compar? eves sparse a kins ckervape da se /200 l/00) > Sauls qa tooo ajtamente sr fits cm 10 ohare a8 oe 3), ‘anoint, ges ans dos dls mole popatcn, (0) Motel tiie (20.32) (0 Qusizo 104 » Figura 1010 sprsetan outa do sna (1082) ‘a fags de atocreo #attacomsoes paral dee rater, Vaiss, ‘tila 0 Quatro 104, que tos o prkmettn so guieate, eurats, 3 ‘nl da Figar 1010 oe marten gw 9 ho 6d sn er at ‘etaoanlan metals sistant esis dems ora tw Sdn dug sero 0 mbna amano 2a a8 pu) = 40. 1B B\1-6.5% (2038)& Pa CCAPHTULO 10. MODELOS S4Z0NA Pgs 100 Fae tcp ds stn (0 B)%, (1~ BZ -BIUA= BM “tba. Poe Sap tie) (2B) 2 (0) (HB) HBILBNZ t Wa [ae Tee | SEBEE 2 eee: 2 SSRERSSERR BEES pairs 2888: 3 BES zi =a = SEERESSEE Sab E: 28! [peESeee gee eee 5 ebesee: Be et a8. SAZONALIDADE ssTOCASTICA 2 = Wm oe sftameato «Se «fcprauleaprsntaoe uo Quaito 103 ¢ vn iil epee, Aaland © Quadro 106, contatumce go todoe (erietecn 0 scan; dis,w ak das Tar fap suas no ‘Seam obi gure de cmportanest de ae bran “Kin, um pinseo mods edn blo Ap TP dao por (= 3%) ~o,zsna" ~o,2m95")2, 2m (1+, 608 4, 218157)3-0, 606184), (0035) ant (Quatro 105: Ajstamento do mado (1054) Ahoy TP (SCA) A pwn de um tro conta 20 moda indice a extol de uma ten init termini sre al, epee "alan ws Figue108 igaleste angie meted ter "A pei, com rune = 180 (8), prac ass eo» uo te 00 nent ot Tae 108 psi vegeta ein PUx c oa LCAPiTULO 10. MODELOS SAz0N, 1042, A Taba 109 ea Figura 1025 apes prvi suas 3 ‘Sovslergi. Ole qo, ima ini ders tala, penta omy ‘Tin mii de pov, ue wk ander ma compara Soe Gl doe Sropinoe paras =e2e APL 3 tonne 35) : 0 at 104 -sigas 01 rot satan et (13 weer Bie arpa elo nea ec SSE EE i ae fia Orc waa Seeing Siaata eunce awe seida toe : Gast esta mas =0-AB)A-eB%)a, COE © stam omm(103em comeoenprtns des calc i serociser ts Qautett Pena ssh scpcntencas 6 coupe ses icg ncn qm outs (a0) far or or, new btncn Al roan tn (8,1 ste Stag Ann one une ens (62! oom erat) BE, = BI. ~ O28 ae (1057 com samen fap esl aeeetade 20 Qua 10 «Figur 0.5 sepatianent “Tabi 08 Prva pare are Ae IPI nado mo ‘30p (1085), oom ergo am 2 = 180 ¢ TERA) re paito—Fins ia [rma same loom tsa | oem 61981 105,800 135 | poae gis. 93. SAZONALIDADE ssTocAsTICA ss ‘ibaa 109: Previa atlas pease Ay TP, wt Tendo o mode (1058) EER] AG) iro pao i igre 1012 Sie AIL, bergen de 90 ul. 200 «pois (bo ‘jap st lide tina ome (058), igre 1018 Silo Ag IP, obra. 90a uh. 200 «preven ula (aha cj) par cr mee de aio uo de 00, tina 0 “nod (1058).Ccapfruto 10. movevos sazox4 18. SAZONALIDADE EsTOCASTIOA Fiqws 1010: Fo fp do eso do made (1032) (SCA) igus 10.1 Fa Sp do edo snd (10.4) (SA). 2me CAPITULO 10. MODELOS sAz0N, 13. SAZOWALIDADE ssracisTICA a Std op aloe emacs do prkatce em (1057), temoe 3 wa seindo adele sand b i A= TT dado pot (toasts ossre +o,20us"\0—aa-—8%) == 0.on8) 1a 039) em = (507 fe = a ay oe oe ee 5 ae pee (ado 106: Ajustamsts do modal (10.3) ie Ay TP (SCA) x © a é Figur 1014 Fre hep don rsdce do modal (10:85) (SCA) rsca,oma fit nat~ CAPITULO 10. soDELOS SAZONA F 3. SAZONALIDADe ESToGASTICA Pigs 10.16: Fa tcp ds rue do sod (10.7) (CA).m Ccapfruo 10_ MODELOS sAz0%s 103, SAZONALIDADE BsTOCSAICA 3 + ‘Ajustamento “Frevisio. ‘Quadro 104% Ajustamento do modelo (1037) Asie Ay -IPE (SCA). > 5 1 at ol Sone aeeet ern dy |) feeatnquate de persona Tabla 10.2 Ee F] (Orso BAM « EQMP(! foram oboe das Tabs 108,108, 10.0 «| E © ana Op toes AIC BIO, das expen (621) « (62), eapctraenie ot ~ "Tbe 1010, Previn pra ile Ap IP ean 9 mode 1038), s wo Pise ew Smeets Woke hdr gua 10.17 Sts Ay-IPLsberase ej. 90 a. 200 prois(ina : ‘etelaa) pra ce mes de ana wo do 30, waluande © moda (1038, TEAL Ei Bio patio ton ogee 7. “Tbe 1011; Previn atlas pre aie Ay TP, endo 0 n- on laa). EEDA) Beas a “zt fs wi i | ase 33108 a 12 janes 5 sio8 108.00 1 | lure 35108 LoL geno ia [miss slo asa Fgura 1018 Séie Ay TP, trae a, 90 ul. 200 «pee Ue | cco Seine Lae ‘Sanday (la sean) ar nme dana «uo e200, i | toner S106 1sL300 “cimndoo adel (1038). ceguetyence“ sa captruo 10__MODELOS 8470NAIs ‘Assmado at iformazics do Tabs 1012 poder condi qu 0 moda (oath ete nner se ata baie Ae Pe abn 0 gu f= mele 200 Sa tse a a Jub de 1000 analy amas» oem do ers Euro de 188, Eaeetano, mode (1038) comports mele (andor piss susan 10.4 Problemas 1. Comair o mda SARIMA(, 1,2) (01.3 audi = OBL AB- HBF (o) errs 6 modelo fra de node ARMA (0) Qual orem do ode ARMA reas? (6) Ottnta «fe do dela, 2. Para modelo SARDMA(, 1.1) (0.1 (@) ecrmes oistanans, {behead vein, 2 te 2. Usa um progam de computador aproprin, tab a axtocorasen pare fe Ze ad Med, etd Zac deconsune de sncina (i Tata 58 (0) gun vod pole cera ane ators 2? (8) A mers pret pre SZ {e) Qual ds sre vo cmt etc? (@) Uutzanto um poses de ential, mais ob mals modele atin pars teh a sess pins para 8 BO (c) Ottentnoctinatvs Sie peo part 0) mode) ands (Git prera be agin vshqu se () ods) ab) adore a) (6) Obteaha pers pare 1874 wand of) moll) ein. 4 Conia are Ay = Cara do Apdo A (o) Uetsnado um programe de Mexican, sugien um oo ai odeon Gondor prs’ yt setae prelimi pa © 7 04. PROBLENAS ms (0) Ottacka a etinatvs tai prac parts df) mele ita ti rs dol) modes arate Spee Hoeamn de im vt) moses) ab) se (6) Obata prove prs 186 isda oe modelo etimados Mos tn do ag tind Poona 0 60-<7 <1. A expe (113) pie qu fang de antcorsso gezecznmect kaa ‘ih room de meni fingh © wi roo easier em ge de soca dase pela eames) pars te CH, jan, ua) wale C> 020<4<05, redosemplee,picpalmeas em Cinatnlagi «Hiklogin (dota de 0) ‘slam «presse de tet ngs (ML) endo de es ener ¢o [cas Esa oes aprnstm peat ts totes mata {cepacia nat ease cbs sare po a ong ter a ‘erp Estas antrodanis penestam comport dao por (12) Ontse ‘staat dene dea ow edn petal én ae ‘git oo qn oul s der que ua fsgie de mica ‘Secntamene sive Formiments, ripen qo Xt satcorees Demos gue X; po ‘memsia ge wa So aus) iota, 10 ute de ML ota por Hut (198,195), Mando « Walle (098) eMeLande tpl (197), em cousin co prin aa de ragC 5 RAR so_carruvo u_pnoonssos cow sews tovon | Moto ML tb ao de tree na ann de ed mit, cn 20 feta da oparess tnd cess om Hepertuas gobals eve ao ey ‘Sn, en Sete (190), por maa, ‘ectmenente [Senda de 8), or scsomstaraotram que ein coe roms df dasrewen de od lo dns enpdleseHaonster, a (mo tc de fro # de nfo. Enadoe mates ne mectage de eltdade (i uivsGaaneere modi que tas poss to de ands ullade Une ‘oleate el oie proce de MIL ex sence «ir por Bal (1900), ‘A Figun IL nwa ncoecn od nesde progr cg de Boge (1025) ern tools anew otando ose ew einen. ! i ea th engl Figur 1.1: (a Siti fei depos do inde Bang (2) anata. ‘Una oi caaceitic de ris com mem ngs & gue a atiocorssbt {ask orga team no saccade, an pst ano elena pode pan "wpe diesad Precrano ropa a crue du tt de mtr oog, cit arora disine cis model important. nme gue» ess (inssade epee € prporcnal a 1-7 t'< rc pee Pecan & oe ‘reat dango Ge sutocorlago € p (1.2), Pro fot toda 3 MoaLO AREnU ‘lo grumiano czas por Mandl «Van Nes (168). Nan ade Granger ‘Jone (80) ¢ Hosking (108) itoduaram » mode ARIMA fact (os |AREDIA), qu ua semratsais do melo ANDI. shan emt imorperndo Ma prcmmoe GARCH, cone ns prc: ses FIGARCH (action intgratd gerald atoreranve socal he ‘Erneta’, iodide or alle at (800) Tune proceso ML aeocodn «toe de veld clo aie por Hare (a8) «Bea ota (199) Exes season ater auto ete be, No ‘piace F eprom um ate pre emis ing, bandana eas RS (bide Hs (180, 112 Modelo ARFIMA Pen gut er I Maer dl ovat = E (Seon (en a) Lage vie-20"s Das ge (2) ron aera ori mad deme ne o8 AREDMA(y oad (ho) eens 8 HNL ~ 2, = 60) as cote (a) rd tras « (5) ¢H2) so pun eB de eg peti "Ano da wb dea ans eco, ade ode a ose cect emprtamto emia ng or tao pr demas ‘Shane operas mac et, eget ct Sbaperinecs 908 cen pment Ean eer slo 9 ‘tht eer a iran de omen de or tha ii eo ferimue + pious betwee eae drt nae A) Enacinarnae «veriade orkog (981) demonstra gue o poco AREAL. ¢), dao por (118) & (0 stain od < fe tana ne de 6) =O etre fra doco (4 twee € > todas at res de (8) = O eter fra do clo oeFORA tA - yor) 2. (CAPIZULO 1 PROCESSOS COM MEMORIA LONGA 12 MoDeto ARF st 1) Funes de utc desde pect odng (19) tani mera ge w Zi dao pr (115) for toon seve ee (3) fof dense pal de Zi eo As has do deiade epoca, autora, aoc par ¢ 8 variknc sb drape ot $0) = {EiRa™, ocrzn etme A Pig 11.2) apes 8 = 10 oberg de um nolo ARFINA(, 4,0) comd = 0,05. A Tab I (a) et Figur 113 (0) apmomn on tlre ot epee gis dar stoma atacoralae para tri ‘Gaaado d > ~} oprocanod inert ete prensa na ora (52s ==, sno Miadigtistad gate, emplo 11.2, Consieros, goo prods ARFICA(, 40), ado por | rr) (080) xt as (athedyy_ pp ue bmn sonme | Gee, os mpl 14 Oc mada 6 ride as di iw _ | fs sana, ARPINA(0, 4,0), dado por pal 3 -By2.n0 ao | »- Cuan <2 6 pcm mili tn regi meme =| 2a oon bp tne | npr, ano eo Medltote | aoe as) a ae me +h) 61) (41/0, plea ere nn Or aw | Tyee Tu | By -45)=0, 6m ree tui til << eam Pk) = (b= d=), podeat tain eset (0) cr pr 9 ds repesntagee 2, = 9B), © (0) % = so dado por Nk=d) eo re wo Seep ans poate, Uae payyy a e oe, 2° Game iF BONA aa CAPITULO 1. PROGESSOS COM MEMORIA LONOR =| 12. MODBLO ARTA a (6) ano dea epee & (©) expen par a fa bastante compen mae pri tee ae a pew cll t P=) = 0 ayn | BED ore ag aaese aay ane, (ot st 11= GI see (o) sexes pa fe hastans sompndn a, particle a renee Pir 1120) = 10 srg do en pce AREA pee . dijamdnoweoras Antniti ite tam in fo eee (= orator onto sop ome . : cyuceaees . © Bata mga pom AREA(S) poles ma oe : aonb n= g canranens fn gi teu mpi qa en wt c | SRE CG oem dente ao pds tt fs 8 Sean prt fn de cre. 3 capris 26) Pars mabe ee lng GO © Cn eye 80) a Soca sample 1: Fine Fig 12 (esa N= 10 oberg de B_Atne 1 arta Y= ioe dum ponte AREA.) FONDA A Som 0 1 Oed eA ae 2 ‘gain O45. A Tea 11 ear 28 (0) aprontan cere; FO (2) sora Eeerh suomi beep 113, Pm ARPA) ale a & (1% = (1-98), El OA ay peer vito coms ua mame de prim oda de do basso Frese Z, seston eaverel <1 e [dl <4. Alm dm, tno (9 sep yo, oa mtepein de ie Lid Mey AP yn | -# fb oa renactvanete, mq F() 44 gto hiprarontcn dda 20 Bem Figs 12: Sees AREA. 9) gas do cord coms (0) Ja) = B+ #20. fas ())% ~ (0-9) ed 4 ateta mo dares dos exemple goto de sem nga pe er osm Bcemplo 115. Retomenes sae Ay- Unidad, Wdethcadn no seplo 6 (Us st sno eliniarque poe are cts ponte Seen fe emia longa seu paca AREA 20) dade por = cartrno 1. wocessos com anon tones | 42 ewrmrexcto oe — on 118 Kentifcagao :: : 1 By Z = 0, aun) omen sa com D< d < 05, _ Tl ‘Exemplo 11.6. Voltemce ao Exempla 6.5, em que idenifcamos umn tacdlo pol t m cihrttetrr] | sith con pre ie ei) Um mos pcan 5 ec | Shit emeenle tats acne trees an oss 3 a a ope 2 a lTITNTerren 11.4 Estimagio de modelos ARFIMA. 2. wifes bone te ceco| esa mines tad doe itodn de tines dopants mde wo 2 ‘anit elnino Opens 2 también pode ser eetimado por métodos semi-paramétrioas no dominia do tampe. Bent nectar aenin uminidentate | ie tas Retained RED pnd: | Etna de maine eros Sona tome tt ete : fs des Se = (2.20) ot pn wee nto) pene a 8 ae Te aay eyes te Ae 3/82 3k] ee 38] Sh a2] ae ak Hatori namo geet hn 9 $2 Ue $B) ig) ie a te) |g ORS ae Sh 3b (48 aa) a8 tu) Gs ig ee ae ae AB) 28 48) ay 38 ce Me) ee ae) ee Ae we ae AE eae 38) th ae cay Se 48) be eae ae) ae G2 UG) Me 38/8 eae 8 ~ oe ee alse ieee : GB AG GR 3a) Gg )ay ie Sen) Ba, Ai Bits BEIGE Bee GB13h ih 2 a _jSSRAM? a captet0 11. PROGESSOS COM MEMORIA LONGAR 14 ESTRIAGKO DE MODELOS AREA ay yg: $0 abr do cots 3142 Método de rogrssio utiliando 0 perledograma in) = inSain) +0 Snr. ABM 9). Tal quan ft sccta par qe se amelie © ama Ses rere enone ocucete de inlagie¢ dato pee b= et Dee ‘an implica pro de oma daa tts&hntads ops, By fled (ain) Come angi deste pesado pocman Ze que un ARENAS Rieiay LA) =I, 1238) =“ oy = erst 1 Bie 6 us deste eps do rome tear, ean ged um ARMA(yg). Mukipiando amber o lado de (1.18) pe fu) «ae gfinge deedode pectin do proome 2:6 5, 64 wm are todas ao} Saud guns oem fatto de Furie, wy = 2/m en mroremnoseeneeeen(AQ). Gils asa (5) «Face 80) ea 52 Se Hm A) Pa) (9 ee an (110 Fos Shenoy = r/min) ase oad, (i) aso, © gue (3) 40 peindopama de Z (eo Coit 18), ease fy 2, cup sia) = 410 ~ te (om? (3)) oA on mati wen 09-1) 9943 (22) su (200 ee a +0(480) m2). aun 28/069 fn Ee eee fn af Gane a) ti (2) tn) te depvodo quan conser apenas as inci pina re Asin ident rescree (119) camo mele Se ogo Hao ety) Wn e a 6, Feber (um aL ee hal cog % = nay, ‘Example 117, Vagos tin® or pacers do nde (11) ata testes Ar Utne «A Concmtragio de CO, stilnnde o SPLUS Obes, (0) Usage: d=, 488, vei) = 0,280, ICO}: d= 0,26, Viet) = 0,287 = be cniSRag /iume - vor, 2 CCABIEULO 11 PROCESSOS COM MEMORIA LONGA ‘A rela ons (1120) gee uso de um etinar de mimosa dean parm a, EQUK- MOH) Ek RF Cewee ¢Prter ata (198) desta qae 2y(4— = ino (Capea) ua m= sn) = 2°, 0.¢a <1 come comtane gealay, Ertan d poe mel de (i 21) pene, og, eta tina park. mci do proce ve de capontne de eugene, Ur = (0 BY, Pa ‘in alanme 9 seit pow () Cale tantra dread Rose de gil 2, deo Soee™, ay (@) Caele auf) <0 -eAyerds(ad b= Demonstre-ae (rea Brockwell ¢ Deis 103) que dy(X) é,sprosimadamente, ‘enact de Fou da seen = (Gt) Cael tras ives de Roser even — Byn0 2, a sm ave 0 ua tative dase ed smpoomts de longa mei, a (ie) ein af eae de par ems on primate pg (0) atin on parmetes 8y fB @8 conten, sands tatade dr in in metoads sas astro A vstagin da tego de pociimeso& go pe etna de shee orale oy Asi 0 pens alata erate de eto ‘Mogae sos procumse ARAL.) aimee star mid de mca ‘rrusebaoga fra tir tdi os purists do modelo AREDAA(D 9). ‘Exemplo 1.6 Vanos aut un mod desis long arn A Und, ‘lund o miedo de Gets «Forer Hata © Ques 1. apron tot ‘mao dev parimcron de emt long; ovat tio ft dg = 0,488, Nec y i ' 114. BSTIMACKO DE MODELOS ARFIMA 2 os mei 0 dl AREA (040) 6 _ aw (5) a de a tata es oe ine (aun. 2 Fasm 1. opemots «ate Ke de componsce de lnga media () ‘em ct ret fas de ators « autocterlsse patel Rec d = odes peresberqur Hem lt ‘vss autores pcs exe f do ata Se Saree ‘aero de conten que inetdo um modo ARFCA(G.,2) ate OBE mB —Z)= (0-8 H.8A caus) ‘Qu 1. ean do paso do parka de ngs ec ‘toe Unidde leads o mio perstogaae me (-n.raByit— 582, 51,26) = (0,048 —0,2108%)m,. (2128) faethe) = 118,56.CAPITULO 1. PROCESSOS COM MEMORIA LONGA 4. ESTMMAGAO DB MODELOS ARFIUA 2 © ua 1.9 apnea aetna do paris de neh mia ue oc mito de eres ovr oid dug = 4126, Vane esta aso ‘pues do prkoetod (ae deriv gil 9087) pig snr do ¢ apna un estima inal, Arado eo (1- BJ" vate CO) sgl pla my obec readout a Fete 18 ‘ie as gt de sutaeeelolo¢atacecran pal ein ie {irae apart vals de «da fra do itera de nay dean ‘ suictaia de «un Por ota lado, &htgto deacoconlogo st ‘ttn present, on or dar hp, vl te poss far Easter (Gafange. Asn, ictos ns ARFTMA(2 dO}, ao (= BH B82) a 126 A ssinago do modelo (11.24) 6 feta wiiaando 0 S-PLUS. 0 Quadse 114 Fin 114 Sire de uniadeed componiae do lanes mei, cp tela eon do afstarato. Pos ale qe toe on paktn dnt tad ‘so sicatamen dete ew, Daa mane, ola lege neil part i n(C0) dao por | (= BPM 0,01 0.2088 |Z, — 1.207) ay, (8) ee ee oP com rere) = 8,07 Shas ume - Grado 12 Akane do edo AREA.) Asie de Unite. | Quo 213 imag inl do pane eu mtd re {CO} “lasods 9 masndo do pechdog. ‘Exemplo 11.9, Ajotaremae, agra um model de acai so ‘wot de meme ngs & ie As —C 3 ISBAB /iUme - ms canto. mocssos cow seuss voea 9] 4. ranmsio De woDetos anemia (uaio 114 Ausamenia do mde ARFIMA, 0) & li n(CO), { tonto Lehi| Figu 14 Sse (CO) le a engonent de nga meade fc ap see dled a 2 ALS Previsio de modelos ARFIMA Conte 0 proomo AREA) tacos eer, 8) 82. =0)a, 0.524205. (126 Podanas eae 9 roe a forma de chou tiie, aa Svs un a ora nea = Yeaee, cua) oe 5 See sae wma-a* Le oar t(aya- ay sot, a evs a a oom in ‘gis [1127 o (1128) ear epeens (015) (218). Avril do ro Se Fee, tani 6d por (D3), ‘Un otra oma deste (1-28) 6 da ua de dies ol =MBIes 9) 4B)D(B) « DXB) = 1 6B dB 6am em ave (8) = 418) BY -ni-o 4" 1em = Ba CL) #F() 6 fog gs, dda yor (E “at, 250, te) =f 2, 2o0, inate), 220 Uutizando (11.2) «ws expe (19) «(018), podenc ae eerie pars sei de emia bags 2 ‘Nove ew (5) 6am pando de orem nals. Naprisicn, quo tana uns secon lin se it ee ee poneinwe LCAPIIULO I PROCESSOS COM MEMORIA LONGA'=} 15. PREVISAO DE MODELOS ARFIMA = Pac dette, ver Brew ¢ Davi (16) | tiie 112 Contin do potiniml 8) (trans ex L = 0), do modes ‘demi nga, ex (11.2) ata Sas do Unase ‘eemplo 1110. Vani cle a prevsepar sired, 20 paride |ei5a31 dedennbr de 107, com erga em de eset (¢~ 39, ond ea Gi] DasTInOON -OETSAGE OUOTOITTET GOULET WaoLeuaTEE Par lence a peer de Z, rams (1-28) ma forma (1.28) (6 coviseioss cooweeas oomazsere oomais4st noezzsa35 [nj oooines04 comneesse7 canensass7 oomnsiskss2 OoTHOIS [e} coursasse aooorzas6 ngosrsetx7 aommedzrerD ocast2cct =| tl comssssio ocmssesors vomssesse ommais2627 aomeAsHE [26 connsrro7 aovossonss oaoousors2 ooomoNETs cconklsas [| aconssiars acoossses0¢ nsonrs0s9T oomiaeoHS? a onacer9 [86 cnsscases onossrasi9 oscoszsst07 oommsdHes aono:2408 [} acnonion7 aovoxersa osorareTo oowzsess o.one75808 [us| .oezrse0 _oapeegon12 osomase2 o0ssI98 vane et) = (-qatama~ apm (-oaingja-as—aa—-) TB com soni dy dado pela exrnto (1.0) ‘staan ovale Z~S0 prs tena 0 pln). Oe eine eam palin wtto ma Tatels 112 ‘Asin, o mil tao pars ftps § un modelo ARMAYS02). Ox slots das provi, cm gum om 24/12/57, Zl) 8 = 12-7, et 80, ‘hben 113. Asarincs dos os depres, spas para» consti di Introd conan, fora lela om o esto do SPLUS etn sana ‘stun da Taal 1, ‘Compara os BQMPa, qo spac as Tablas 940123, podenan cm. hl eo elo de mera eng expen (123) fron proves ane ‘ (gr modal ARI) (egret (23), “Atepesstato ges a previa o model de ogs emda (1.2) ean ‘hb 15: Pevnn para a ace Ay Ud, com gu om! ~ 388 ‘nao o model de mendes long, dado aa expen (1.35). DER Ee A NLA 1 mar fous] ora fea) aaa 2) 4g [ais erao |ra5| 295 ein 3) ore |auar| ras Jon] oe ears [mas] ors snes ros ro9t mom Figure 1.6 Press (ihe eens) par ae 4; - Unidad, com a (omen 4/13/F tpetdo ndelo ARFINAGh de) das pla ‘Sesto (1123).span /iome - vor acumen moss connaina zosoa TY ux enasas 11.6 Problemas 1, Mowe qe tm toto ARFDMA (00) com ~0,3 0 ¢ a0 0 Tn ier corer a nase T +, a0 cao 0) 24 pari Cae) Gp intnte Tb pars x dena cos. igre 122: Rear da fn de racer a3 EXEMeLOs DE wreRveNeIO as 12.8 Exemplos de intervengio Nesta so sprmareno a abn do princi aban ue wera dena dane de servena. Nin tomo tan tho ee ne ‘mente asa stngSer ose hte lens ms eee ‘Alla ds ne demarvengi poe mnlstar bs mis oa ea: clin is pois, cena, ocsoga, tra, paler se eae ‘As ris propose de al ip de nie parce esi ft Sen de citi ota, com Camel (105) » Capel «Say (1968), gina ‘Sogo de uae eapermontr comers tempera Ei xtra treads ‘alto inpecto de uma items sam prs sail O tere rene 1 into por Gla (197), asada wo wo de Ba e Tio (155) ise expos ital sobre tering # daa por Clas & al (197). 125.1 IntervensSo 6 meio ambiente ‘io, Box Hamming (178) mara ane de Intrvego pics war o acto de ras medidas se paulo am Lo Ange, no pred Se io 165 acer de PT edie sbi om 100 da Caen Stat Bway, que pari rnin bends te 0 tel de or, be, mea ined de tela ue etacn» pop saa” ter nagann wedi em Low Angle Hare I « 1970 space, taco, les tga a eminio depletes pos noes vcs prota ‘Un model df (123) aa, cm ot) = an kan SI, my ap {O 08166, = 5h em (OSS a eed at, tO) = Er Mem (de, oo mn dee 0s dads cram mates (orks) do poor pease (haearbonto, ‘won de arbono, iui de ae) «depot serunrn (, {Eto desrogin) om cveaon eas. Or stores contami esas enced ni oc Se Lae hogs. “Einado 0 moda, ctavese Sy ~ “1,0, sglstio,ienedo ue st ‘maida dot edo el de ai de 100 pp pas prc sy, tan sia, na aut wo vero e028 pty ip = ~20T, eom devo pao 006, Iadeado gut ong Oso & snare ‘lane de.ML = (SB: me, CAPITULO 12_ANALISE DE INTERVENCIO ‘Um ours apo «das do plug em New Jey i ts pr Lader eal nis), Ver tanta Boce Tan (97) «Raa a (98) 132.2 Intervensio eles de transito Bastacharyy «Lavon (47) anaara 9 ft da nso de gags seize «ws de Gato de epwanga st tori, 20 tao de Quran (Sam {il coe 0 simes de moras por mata rodovles, As itaog ot ‘Seam nt ane, tbe 0 eh U-OL-109 tora cbgetéin total (i ise assert rece covers () n OL-OLIOT, a alas de cit (Eaton rans considera gare Man em ambos came, 0 dn | ‘nar or uti) en 01-9119, de lt fl cman cgi, rele tives go inetalads peviamente nee vectie. Malis foeam impestas | gam aio cumpem »eOs dado cmt de obervages tesa sobre ‘onto adore roorice om Quensiand de 01-1050 OLI9T. "Yous gue a iateveogSo oui afo do ip peraan, havnt vie po lade om jen, sum dado taste do temp TO moda uattadoajtads ss B= + FB) FB BN, dais moto de rear ran scaideraoe Para prs, we) = OS, a) este mil, oo #6 oo fram conden eatticnmecte diet de ae, Gemodo gun nda mel fa aja, cmt} ong Xi mo ame ‘se p= 6 (om doo po 1 8) Se mado que Segientmecte (Glee domo, Cone ue» ner sengon oem red © nro (ead aie (uss mods fram cnsterar pb lors nin una vara xb. | es ilo cnmmo de una por micle oo mtd ‘Ontraapleaiee rte Senso be tig de Comba ¢ Ros (1068), Gis (asi) Ro ea GT 128.8 Intervengio 6 provsio de vendas Anke de eas do mediament face po Lia B Pham fanatic | po toe stores notadamatecom 9 beta determina ras dn ce ‘Bia deg son pogagada, Rena deer aba fr tar poe Pee a (io) Foy (1) Vr eambem Bhtacary (182) Paa (07D | ‘ino ani dentro par aval o ita da eopgaada tas wenas, Ob aL 123, EXEMPLOS DE IVTERVENCLO. a dos cmp 78 otraser de anio de 1954 Junho de 190, pre ‘ide wes «propaganda Diverse modo fam considera por Pack, send qv sdelo dene ‘agi salad fa re (123), com (2 rte, (Nene aes ‘sto por cera ds eleva de pegs ms em mar de 986 «ats ‘owen do mano ato. Dan poy rasa de tengo sate at ann ‘Sstimatias de wp eg ao remetecolaconaiae Obtevese xg = 2,80 ‘rerfeoase que 0 mod tata a om ees nervesin 2 melo 124 Intervengio ¢ epidemiologa Satin (1976) anti aed ins mola indo aici de ‘Sia Paul «tam por oben veers ind do poder aed fais Sobre ta sre Verena ge sla misino ral apess atocenc ‘Sderiel etre 182 «i957, etabeandwe ep 195A par de 1082 fe sna "oiled sare parte de 864 pol Searle lara ea ‘in edo da orn (128) com (8) = oy © ne fh SR {tino lero num alot dey 005, snc, sean un aumento ‘tun de 9% av etc de tala de prc 1902 12.3.5 Intorvongio e economia agricola Poo e Moretti (191) apc» ane de ntrenso pars ero impact emcee clinton dar de pain ara sre ate Se pogo ¢ produtndae de te 90 Beta de 0 Paulo teste de rca © pgs (cal to Ba. "Vise fore bara produ prodtviade de hte end de («pes dewstnulctesfgaram patra incites een 8 or do ‘area: () bons pee da carve lara pais de cre att oofe - HOF spa i = capfroto 12. aNALIse DE pvrERVENGKO perce slo a niu do nme de produto aumento da pode ‘Seta o ota pr de 10a/i0 es pera Sia ng de pegs ‘Sent so pod. ‘ mol deren par produtiviade cro eft rh sc ea ntreno fein ape ini do ano ares 297/197 (= csccvsiee memos, de 12/78 4 1/7), O lor Sp = 61500 4 gear, ila sume odie Veja teas cada nde cate ‘Solent nde para a ema oe) 125.6 Outros aplicagiex dere (1978) eta dads de pogo atmos om New Jers veteari o sto dove noi rgaland seaside CO, xt de tone 197, Tle a 107) sadam 0 ft de constr da repr de Asso 20 ‘glo tee «vaste don Slo, Apical aatog fram as por Hie et a (ibr7 6 Dias Mpa (1979), "Seer Franc (10s) eda 9 et do depo compalei, atti om ‘uo Jo 975, we orien el de page datas rss xe © Bra» Bupa, do 70 3/7. ‘Co (Le) atonal cased ete sis de cone, end jure, prs anton stl de nen para dea be, aera {ne don dvr place sont nates bo Bras a prt de 28 de feo de 188 (Pino Croat) 12.4 Bstimagao e teste ater bocaren de ton inrenn © Ne peters. Seb bers fem independency Ey = MG) 8 Katee ~ Aine (to polefance tar wtp Hg '8 = onde 8 = ann, isn asain cece sy tae onde «sno kas smote das an suas oS 6a etinatva de I acai am atid Sent, sb He ‘xt, movers Je uc steer so slnente cron as podem tron temsnnds mais es composts SE Leen opocodena mugs ao pole saraplndo 24. psroagio x reste a ape farms, et, para tro ton do tran € isa es sia dental steicements pa sian 0 parks do my de PT go ‘neu varies iar, escrevenso crentor qe season are. A Sk lo etait dou prtneto orrpodents stat var nea 9 ‘Seto on nerve scat, Bax Tia (197) rage o seit proses alters pars hte sy (a) TmtiScamos manos un modesto para pare de ater Sereno. (0) Usama ee model par ner pov do oes pte ner sts previ so compara sm = Vloe eas par saa ht da teeta, (6 Calelaace fase apepein Soe eon eis a pontine pve moana 0 mio pot Pare um model ARIMA muro ma form de ce hie onside a ein as) onde oj = eit) = 25 ~ Bell), § = 1m ao ok eon da prvi 8 ue Sm ¢ mf comprineato do period piatreago Q tem uma Garb |Geuatrado, com m gas de Lbeiad, sm for grande SeQ orale ain 3 ‘otal se roves contestants itt wales (Como of ao coahcidn, usamos 02 oto no ajustanets do modal ent ‘cao tind no Ne x), oboe a Last Sho mimeo tld absense fr latvamecte penne, te oclinets tio ¢adsque, Vr tants Bhatachrye © Andersen IT) ‘Un proses aratvo sends or Oo al (575) & acorns 6 rodeo IVA no modal ws aa edo sec pectic ans Ver Pino (180) pars dtl, afe oe BAB » carro 2 sodas peeve 12.5 Valores atipicos (Os te ea i temporal podem, mar wees ser fades Por tar ‘excperior tas mo wang de poles ov ess contin, ond inspe ‘de i ocala de mid, eon de gas a Acoma ‘retain des tips de ove» cagao d bres epitias qe cen ‘Sener com eat as ns eraser so enominodes tlre ats “utr” Apres do lors apn a too comport daa cy sons tinoio doe prt Jo mea SARIN comeghntoneae, ‘i eapaiagin core do mods «na evar Ge ores sre i ‘Quando otstane T de oetece de um vb apo &conbecko adm waar anise de terror daca aa ee ane, pratt =| ‘lo de al oeortaca. tatoo nc de una and, areca ou {lr apes disnete coabacdn o gine ncn 0 Seca Gs pocodmena para Sts oe tava, nono mel ou ela, | pacer ‘A dec de valor pice mare apori nods por Pa (572) ue spent des ces tits pata vars poo adie cotati, ‘Grae sor Pee (IDET), Hota « Neve (192), Hot (1009), Chen 1s (109) e Pea ta (201 ‘tet da pears dears tps ma previa de ies teporl ft ns ‘do por llr (108) «Lada (1900, 12.5.1 Modelos para valores atipieas Pass um dado poses ndosstsonco homage, sa Z: sss observa 1¢¥;« seo lee de obeeragies atipcaa. Amines que {Yi} segue um modelo | ‘MRA pal (nema oo ABN, = B06 an cia cm tales ne Capitulo 10. ‘Ua cherie ops et (AO, de “ative aut") n0 nate 7, pode ‘tla por % 687, rus? | = BB a, cas) es | 125. VALORES arfP1oos au {Una obra ace de mop” (10, de novation ater), no tase 1, pole mada pe 4B) wa" - wana 29) 1s 228) (128), pdemos nota ue uns seas ale av ita sei el da T-atn erapi enquato qd nrg alta a aos {Zp Drey. ds aaron do soe, da por A) A). ‘De wa fama geal, sme se temporal de cer Ears cde fe tae po pater epretada plo ode Domne? on, a ee ee ee en ‘wm valor "i atrsho aetasante t= Tr (8) = 38h Pass mals etal, er Fx (1272). 125.2 Batimacio do ofeto de observagiesatipicar Sepa ti ena uma ees ti ao 7 Consideemos x(8) = 0-14 B) = 1 TEs w dears e = #8), v3 Com ei oto pon rence da (18) © (128) oat sexu ora 4 = eX) +0, : 40, a= a 4a 510, aan) nua) "Obert soe nn nent? = {0 ands mld mins and cg LDP nen re (Pe mse os)captive 12_axAuise DE niTERvENCKO fo PU SL eae PT g oer 21g Soe ptaors do tpacou de una ctr abc aad nomad "spetommena De(0215} (1214) ane gar MiB de nomi, Vatoan) = Beg tome (5 ‘Tete de tens poe ter vlog ye vest ain dopo ad on de novagy onan me em ta Hoss =0, (128) «129, Hs 4 0, om (128) on 129), (29 iin aa de ni . Seles ein iy mins hr ai ar Esa) = pen By 325.8 Detecto de observagées atipicas Na pdt, ointate 7 de ocala de une cero SRETRIRIED de olla Geechee Chang «To ti) fs oe ‘Sood un ea Sea sates ee 2a ‘me coma iil de 0 dd por 32 = Be, oa) = 1 pate uma comrasioacn aia « (8) ‘heres aipn dino, at 428, VALORES artpicos 22 (0) Caer Sys Jay tt NV alias 0 modelo ima ¢ a ores (02), (36 27) eg clei Ses rpmgs( oie 7 bo anon gut oor omisin, $e r= fa] > Conde C6 ume ‘ourane pot p-etermainacn ruminal cate, iso tuna oberg ape dopa avo ana Toma ina dace org Os dads io ts, cigs porn ds epremio Ba %- oar ‘ian a enosfo (2.1), peda clear ever ease Bebe Da rH”. (29 Ser = Dat > 0 omit tn strain de non tec ime in to pry ae oe Seni 4 we aber Mead ote ir a (21, mane. (220) Fim slau iv timnor de deta or 3, iain ‘ear ops ete (218) G0), epee dodo Sheena aes cae. (8) Racer Bg «Say = tn tion sno « 32. apt psn) qu nasi wp jn en Oe ceo tons tn (8) praannecero i) Suna que ohn soe pinnate target 0 Sieh ty Tavita ep cease Dovmos eta stalantmste prt da hero ates cisco prt dns do enp ei moda om BB ea ae a= Sanat‘ 8 2 2 & 2 a < a a au CAPITULO 12. ANALISE DE IVTERVENGIO F126 APLICAGOES aus A anmet et (2 ion ne puts 22) epninato pnd e ri e Srna aaa ogame ecans Saae es p eon [2-Zere] {et ielicando o guste modelo afta para alr sone 20 OL 0 al gl sag 2 MPa, (205 cementing Bem AR 4 EI sal tal tl + MB, 235 Rept oc de (6), a gu oda cries wt ean sina was apes ean anne 8.B)0~ 0,88) 6" =o a8! + ag = a,c ae ee “heam eB 0a WAGs AS) =U BIG : Boys aur dala say ay + HB, nay (© mods (12.28) tina, revelndo alga parker ao Scant fo Fontan Hoh G2) | qjeagy Ome al Se Gu 3, eer coms, 48) « HB) obo eco a. ‘Para mates er Tay (1988), Wt (190) Box, ein Rac (186), 12.6 Aplicagées "oro lia a anode intereno tse eval aos ot wi AQcIDL A= Bebe Ae Coun (2) Sie Reh fom ‘ens fo nai a wo 1031, Eola 108. Vin don mln aera os pare ae umn SARIMA(T, 1)» (0, a da psn ern (10.38), (1-+0,25625 0 are 0, an64B)(1— (1 — 8) 2, = (1-0,5403)(1 165848"), (undo 121: Astana do modo de interven (1221) ste “Aland oda sii aprestato ae Fgura 10, stan pe ihe (SC, I | 0239 one is fea) sane trons ee me B= 8) Cuneo 122 ete de cere pe te Ay IPL tends 0 T= = BA BT eee i 23) SCA) (0 Guadro 121 apr ajutanenta domed (1224), Eaboes 0 paicetco tj ao sient, deci ast oo tea, Dasa fray weenfone - vse 4 SHAG SL Fr ae CAPHTULO 12_ANALISE DB INTERVENCAO 26_aPticas at sod nsido, Tass 10.0 10.1, podemae cna Qo, ii de freee 5 Sum wer “ua wae (maja ml, odo (12.25) nab ree elon pera el aa “Td 2: Prove parece Ay PL sian oe u bnoge 0} fey “tues aes ty ag a ooeem ems = DE = oa poof 2 tea lew Soe 2 Bak Ed memo} Slime lies hae Teeth a " Bao mm b> Sing tsee Sed eeu u mu omm oi Sums Sie Sa woeauss 54881 105.3800 = Some ERB OMEN YI tosairs Sais nro) wm wT fin eet 3.8 isso Sue eto0 fen mF 23 ie wn ene toe ase ms oS ot sme Be _tst_[razssss 5.9964 11,1000 Quadio 129: Ajutamecto do model (1226) Alley TPE (SCA). 779_gam, =oeeTe™ . (04.30 sarang TEBE BE 0.5 OTR OTT a7, surf + 12,3900 + 12,28201{ + —o.ssiay(t 060255", a TBAT BAYT FIFO TOSe FOSTER ae (2a ‘Compara te mon com 0 iarido, dado pla exes (103), tence ma rfuno de 26% an vrs Psa (mune (£226) alae nang de tndinia ex agp de 1064s (hsm lor asco de nog em be de 1000 quests rm par dee ‘Sect. O mdi ee tami, aks atest om utes de 188, aoe oe 10 wags de 188. “A eis obs sina 0 wl (12.28) so great mae Toes aai'e 122, Comparsedo oe BQH de previo ora us oso aad © ‘Tela 22 Proves tata par a As, Tendo modo (228). “ipa 2 paz 1s kag afte ean i tus ra a i 294 _47s 191,000 (0) Se yb, [A Faqs 123 epee aso ds, ji 185 auto de 20, [UT olevani 0 ptloiogama ane de ator ser. ‘aso parc, Aan da fc faden a prog de tnd se ean | ct ann da cpa a pena dena comapecete pin de pede 1 1 Figs 124 areata a fe pda bi (0 2) (1 B20 (2 B03). A nie do unpre dames fap naa seme de ‘aon ifeoge single una diteog snot para tray ase casi.BAB / UM = vor {s! curio ssiseoemremmcio Fx ues 7 | _Anleando maine o cco de liao, tina ¢ verso, e- ‘eons slo uid SARIMACIG, 1,1) (0, ldo por (= a0 B}0 + 0.2090 cam 33 =, 60 ‘© siete do modelo (1227 «a he «fey den ress sho apenas so (ude 124 ea Fra 126, rapes | —Asalnando om tas cudado 0 pe da ae (Flgwe 123), scans una | smut de ptamar ao al de aga de 108 en tte (Zi Zan Fun). (10.6881 —0,72999" 6, 237) Hira i] Seton ees SIMO Mt daa =) ee satya amy Pen he Bi pe nate = SF ee — == (Quadro 124: Ajustaneeto do mod (12.27) sc As - Bei (SC) Assn, o nov modelo gue ar aja €or aang AL ABIL BB ia oes aaa wey eM lado aprotao 0 Qua 13. Bae oa én dno rm Bei par neo esr spice © Quo 1 nao ‘Sleds dase rect nena om als % 0 A a sa sal Be, a snBte8 a8! amt onde 9B" = (1-8) ri ~ 7250; $8) = (= B= B= naar, a= wen ounFr zo ‘CAPHrULO 12. ANALISB DB DYTERVENCKO "| 128. APLICACOES Ey i (Quato 12.5: Alama malo (122) Ate My TP (SCA) i 5 2 3 re aca nee é | eck oars 3 | 3-28. Hg. a See in se ees <| qd 126; Ponto par eto ts ama (1225) (CA) a | Adu 0 mois (12.30), vereance qu cx parka # a4 so 2 sigan. Mesitando sees porsmeeor resto ote toc ers | (Gandr37), = mars 5194648 ~ 1.08548") ge) | % = mass + pr amg So | 2.2501 +2, 26, conf cam | | (i=oaouit 0.6508) ‘Tain Beye oar com #8 = (0851) = 0,108, | apr © model (1251) am 9 medlouniacado (12.27), tse tan ees 25 Fc epg ron tm (22 au atte | tn eS sn a “ke Bata (SC). ‘Ua ands ma daalda o mes (12) rola uma dag peranes= el en agin e 188 (p= 242) alata vrs atic Soo on nae de 298 = 1), marge de 1005 (0 = 12) «mano de 200 (153),me CCAPHTULO 12. ANALISE DE INTERVENGIO =| 26 APLICAGOES 2» i ab de 190, cc a pring do um var atin de now que ats «| oo da srt rama, o peop ws fais de tocar « fompertets dase de is wa date ‘stcotrdoio pasa “se ‘ i i i SSRERUNEE §) =| (uate 127: Ajntameno do modelo (130) Aske Ay- Bei (CA). 3 E] > @ stents contams: ‘igi 126: See nlcasuns), pido e inge d atcurg © | Ou ented tes conas ta nose atin | seer Z| saat ce ha dt tao cn oncom t | Oden eto he rea pra ea dnc > BE LS | tain tums ag ee Stan ae le & = OSE" Pegs Semnae wp fas i i su aden tne pede de 22 mmo comet 6 ‘cme de me Arne vol ale igs cp 6 encom [A Fugura 12.7 apse afc e ep de vse tasraaginy rego abe cone de ular awe tasfrmada (2 BJQ~ B!)¥ mo tant do ‘Us eno aed par conn) $9 ARIMALO.1,1) « (0,12, com ‘gusts spread no Qua 128 «fee Sxp raat oa Fig 128, ‘Asim, omedaasnriado pas ce ¥ € dao por C= BIC BV = (1 -0,2238)(L- 0.90058", 2.3 08) ‘illo 0 dl (122) 20 promo leave pa aac de cbcragen sin, tears etn de cin coer sian, er Qua 12.2, ge Plano Crna 28/0/86, creams 8 = 2 Plano Br 15/05/87, coxrpendente a t= 2 ‘Phan Verio 18/01/88, comespondene a= Plan Calle 18/0/40, comespondente 2 = 15; Pleo Cobr I~ 81/01/01, corsepondens at = 86 Pleo Ral 30/08/04, erepondete at = 18, ‘Yaron, cnet, afta um mado para a aie depot liar 0 eos sess dso 15 para werent stern Vrs ain ou se, aloe ae [io tin wa bem explicate pel ilo ‘Una ale cera tia dningo cs varabldade com o eno, sugeinio | iserparaas tere (12-2) gem o segue model lilac de un tenfraass loprence pars etal varie Det pm ‘rma, sr oie transforma Ye nfenss). A Furs 12.6 apes — — ak “- very (Bae fieme en CApHULO 12_ANALISE DB INTERVENGAg =| 26 APLICAGOES 0 , HBL, , tay te a + EN omg omer mame Hs PCT Om emt = 1B) LB ing = m1 + an + agB™ + 4B, com as Sa] =e sora ato —aeO ce meat MS) = ABN iam SR Po: bm tas Sis n ThB snes B® om a rome yam y= oh 28), b= eofiOy Bl B)on = 1 FB +B +B com 0 sigs x03, 4 = u9hOs AB) = CBB), (Quadro 128 Ajustammto do mola (122) 8 fre Au» Consumo (SCA) 20600) 09 Tm -ay 234) oo eee aaa eee , pn mie 2 Peenecae| —— ———— (uaceo 129: Dee otis ao modelo (122) par se ‘it~ Coanims (SC Figure 127 Fae acy dase (1— 2), (1 BEY eB) BK, Quodto 1210 Aja do adel (128) aw As = Conan (SA).fon vor} {SBABS 128 aPLICACOES sr Aptiands noma o proc Hea, at cm 9 ede (12.4) en toe i ne oer apes peta o Gao 121, Que No Seororda expen (14), le wed fal dad pr Ye = asf 4 C010 +0.308282) 9 i = erg 4 808-0 IAD (43018 -0,198.55} 9 = ee nos (29 (2298-00012) joy, (0.194 0.20008", emt aa eee (HATH IBLE, (408 -0,0008%), ==) aay oes 9 = (0187 vr Qui 1212. (uni 12.1: Date de outer 20 mode (1234) para e ‘ht Gone (S08). REM oedhTvnT GF (dro 1212: Afutaan do sade (1295) & ie ‘Au Comme SO)a __caprono 12_ANALISE DB IVTERVENGIO | 25 APLICACOES = ‘Un seman da pss de valores epoas on sie In ons) & ado ‘Tbe 2 A ane seb rv | (x) loko stastnes do Plano Ctr saretand uma ding ncn, | | (v) tet sie tem placa do Plan el cartcdo am sy (6) Blo ape doit mee de iplasiago do lane Varo, eatin um ay ‘ats permaneie wens (a) Beto ape dos mes de mpl do Plano Crizado, errand tank A Figs 129 opesnt se nfcontuno) como ajstammts do sel. | sano (122), jntameste com dros uvechon da srl cetalnade om in 5] tei en rrr cat ‘Tele 125; Preenga de lows spine i (cos). | 5 Vir | iemiowe | Tipo | Dam | toon si | sot wer es 1] eat (=) ] al [ital | Pow Gr 2 | myer (¢=30) | now rermnese | loan 2 | sgmnt(¢= 1a | nmarn| emt | 2 oma | oon Ra 4 | mamta e=s0) | atte | tation |” seo | eve) | at| pete) 2 6 | tae ¢=29 | ems pent) ae eo 1 | sentra ven ‘Bs permission qu hare ene no ee usb enn te i ade ess igre 120 Sse cca) (na com pequenn quadrats do ‘ent de etl "aod (122) «valor tps lata ces).sa carfroxo.. aviuise ve nrsavexcio “| 12t_ pRoexswas sa 127 Problemas 4. Rl Pons ind wi Ae - Ua ie ao pla ; reno (12) tf ohm (tn te Pare eee 1. Cae psi Sng ern net eter 151 dene = Se rao ho oom en Te ces a Suess ton oasis (eae 5. Gite A Baga 0 teats (9) At le SARDMA nga ial (Cts oats nm) eigen cena ds () 220? a05, ‘Spicer ane, 7 “ (0 Maio mei st mt pate), o oe o etiam tlm ae i = he ome q 6: Ral Poem Sind eA Catan 2 6 oR 3 orl 1 Rego Prolene tian wie F- Onn. 7 () ao inde cada ua ne. (i) Data ni ar dos tern 4. Gia ste Ay ICV (oy Ue ont ARIA) com (re (820) nents ane — [RUCV) com N= 114 stnerngin (td us de LTD), para vere (chica de acini (0) Cho exit trons rept site um nove mo om 8 te ‘Shia dows lore spice cpa oajstaento dew mv oo (ltr domodel sstrr. Qual fs regio ma varia eal? (6 Pac pois ps bering de aio do 170 ajuk de 1880. As rots fs com se idl tp hoe So gl Ynnadas com raed (20), vr Tala 92 2. Conder ie A = Lavras par sll justo um modelo SARIIMA {aso Lt), ao 1 ullando 32 ober, de antode 13 Seto de 197 (@) Usiln ue rodeo par wert & itis de observes aii oclsna oa eexpiqae a sgiao de sus ocr (0) Ajo sve oil, incrporasdo eis obseraes tien, Com ‘pues ajutaeate dene noo tol oe do ater. Hoare edo earashtcaeloa? (o) Uidando oda aus oem attr, fg pein pea 0 a0 (Ge 18, com genom tea 6 100. Compare sas preva 1 elt ondeo modo waiver, ver Tabels 108, BARS / Kone Bagi ‘stCasiruto 18 Modelos de Espago de Estados 18.1 Introdugéo Vin clas Ystate gal de models desis als de emacs dee ‘ndos (MEF) os models nears dns (MLD), for hide or Kalo (0860) « Kat ¢ Bury (161) Tai deo tei xem wos ara molt dan prownienies da Boon Harn Sire 37, Haney Phar, 198, Harvey Tod, 1084 Keageey« Gury 184, Shaay eSedor 2062) da ro més Joes, 198} ode dnc dos Sanwa, 165) ates esr eas ~ [Net ctu staremc teres ea’ tacos ail i ‘ns, qo olen ser pose aise era do mpage aden ee sca pare. tid dees mod é Hare (188) us eon bans se [MED gue odo ser dato ag. Va Wnt Haren (99) ps tc BAR / SMT 18.2 Representacio em espaco de estados ‘Todo solo ner de ses teporas¢dineasonl ex repeats en song de eee, que ras 9 wt de cherie {2 1 0 at ae (Ge tots de un poco de Maske (X),» dane, Seccaae tr de ‘adie Aan 0 mailed epags de eds (MEE) ou ade bos eden (ALD, em ms fn ie & sniper dans ean, Beaten, asa) Me Okabe, », (asa) ‘A 64 ats do etemo, de orc (gx 3 1% bo mtorr dobro de cede (0%), ao src, oa min ‘roe mates de conto fe ee(gpansy fon we ‘CAPITULO 12. MODELOS DE ESPAGO DE ESTADOS Ge bars de oni, de ede (9) © 1 € um wtr de roe corliseadee,cepemtande a pertarbao do ‘nm crn (pI) com mi eto oma de cova ‘Acquaio (131) & deci eso do ober enguanto au (13.2) cqogan do eae od ee. No MED supsese cue (0) etn iii Xt mia mates doors Ba (@) os vetoes de ro cw bo bo earetconads etre noc (dm coro tad li in Xo) 0, to eta BX) = De Blak) =, £= be N Diasmce gue © milo despa de eta 6 gion quando owen Se ‘ld fr orate dati, No modo uracadn¢= 16 connogentement, Ay um wa mm coxa tot 28 "he matron Act Gy si etacstien; asim we uve aio 30 tp, coxa srh pre erninndn, Quand se maton from cnsanes 10 Ue © isons acid urama-no tempo ou homoytnn po tengo. Us avo epi {Ene up de mos ume tani Al dm, howe ee ‘fers meno mats, te polio mr etnies iad © sata de ‘Siena verona "x aoe do (121) + (122) inka gon o vetr do staos nko € ditarneste teat ogee una vero eat dle, nen uh ri ‘model bin (12.1) - (182) pre wr modes ncaa ema fon eon clan, we Shoay Ste (200), Exomplo 15.1 Modelo ARQ) "Vn repens um eae deta do cio Aandithdate, toh. os) as 123. OFILTRO DE KALMAN. Ein aba a repens (103) (184), tos of = 0 Beemplo 18:2. Moss MA(1) ‘ins repeats sepa de lade dodo Fona-on dada por oS ane[3] as) Revare, (is6) 1: vl eves indepen 14 wear de cote debacle. Bats =e aan) Bane ass) [Atos oe model, (13.7) « (138), so MLDs partidos em gut Xs = By AvnYide= lemme m= 63, bo ca dns, 0% = 0 po ean ein. 18.8 0 filtro de Kalman Oto de Kamas, um arn de tinsel recurs, epee ma ‘ioe contin ta tora oderan de cnrle» rua apenas Consatada rar Ge sas munere apne. No se de ped tae [rusianoo flrs de Kazan fans enna de nines quatre tar (redo wand oon de omen Zy = (Za d)i| 5 3 / (SBA SL a captrino 1 sanetos pe spo DE essAnos | js4_sSmMADONES De MAMA VEROSSDLEANCA sr Dac ier mi ea oo smite , Xin 8%) ass fos PELE can At, omnis Kanan ern etait do wt de wan : ‘ty de inc nie "1, oe ri le Phay = BUR ~ XE) —X4)] ono | Suttneies 2 uno ecrtremcs inpaouete PY ex (5.10) ‘Quando ware spe de normale pro rs tes Ss oe (Ber (1B) 6182), temo ge Flay = BO X51 HRN, oun) cama a mais covracine doe se tba, hi de nasil ‘odio 1 to de Katman focus at epape de lragem (= 1) «an epapes de redo (3, O nome ra devose So nde eo am combine et eee eo de Kelman Pn medio (11) ~ (183 cm cone ine XY = FB =, ems xP = ext ~sia) A = opsie+a, ry AE = PL mga), (319 FE = alee cs Ky EMA, (519 ‘Geom gont de Kala, ‘A revs pa > To clelda tsa (1212) - (1.1) com vale sails No ‘A desta das oq doze ¢ dada em Harvey (189) « Shuzmay © Ser (2000). Seavandor de Kanan Para modo (182) = (122) com coc inna XY PY, cada w- odo (1812) (1818), tes para? = 0 Ay = AEE atx 2%, Pe = AED taal PDs, san ca fy deste toa 18.4 Estimadores de méxima verossimilhanga Objet 6 estima pats 6 = pm, 3n 8.9} ae epee 2s decepaye de tan (131) (92) Sab supra gro wad nl ta ‘ig gaia, 96, Xp ~ am Hy) eg lds wy © ‘io virile nia crelcoonas« conjstanecte moran, pods cla ‘elds poe a (2m Ble) = 812) B12) =0 say OB = Vane) = artes ak) Valk +9 AXE) = var A x40) = Perarees (29 Considered gu, por defi, sino tae sat com bai corms, omcr gue eg vena ¢ nz) = (sm su: ¢ ums fnpo hola x 8. Ua pore wll ulna o igor de ‘Nevto-Rapioo scesiament, at ue logeraambangs ja acini (Os psa pra sae presents de nian sy ada po 1, Sana abr nial pars parce, ect po 2, 2 Uilicaro Sze de Kanan ot lae inns 90, gam ober o conus de BPs e tt} 4 Hxestar ms tras do let de Nowon-Ragon lide ot alae inno pas 2 obtndo um nove cnjato de timate, ee oeigBaus iene ert we LCAPiTULO 18, MODELOS DE BSPAGO DE EST4D08 | 4 Acad iter = 1.2) pte opm nda 6 parce a ov cout de ovis ¢ ag tepctine marin de covaitacs, (2,2, Cpe). Hepete eatin 9 pus pare sbter ama nom etinnn {54t, Bar quanto ev ateatvan ou a pees een, oe i, ganda 90") 000] on (AC) LO) for eet ‘or Uh quae pogenn © pcan, ate poset 6 sw por Jas 1560), Gupta ebra (1974), Andy “kot 180) ‘hth watson 6 tinder de mci vrasmibanga & da peo revlinda nace ‘Teorema 15-1 Sob ends yea, oo By 0 esmador de mdse ves Ranga de, oto marimsando a expat (888) Bl, yo N=», VM (Bn ~ 0) 2 i010)" 329 em gue (0) £0 mate de ormapso assis dd or 110) = fn, 8*2I-# 26/2/0007) ‘deseo do cen a Cie (18) oom Hata # Dir an) ‘ ‘Uma solugSo alternativa, apresentads por Skumway ¢ Stoffer (1082), ¢ uillanr sn poli ars tio apn EX ert Drage ea Gm, Panna eo, Sey Stall (30, 18.5 Modelos estruturais ‘A stcis dos made certs & cone as charges de un it ‘exper cm ado una cana lear de um fe (permaceat on ale) ‘ma cmponese segue Ea ail pd rpreatr eda fas on be ‘i, li de pods, "hg deat de na mtodla de modseetretrai, so conto ‘a metodo do Bx ¢ Jena ence tafe bao de corgramas de ‘eu amen dio igi. A tena ogo ut compote do UBoiu wld mo concent dae (nro tina 0095, por mo) (Sica ipso reno pote ror ma peel mana mn lng ‘ode weiner do mod aneconado, pods fe tei aidan do mes {ipo go inane unten ARMA O tote de Lung Bor, por exenpl, De slo ers dol com in nero oe erase bere {Sul aero de toads senda mans 0 sinets de papas ‘SEmmednAlsn die, podees scott aoe Scr dee reid, aloe Ot 124_MODELOS BSTRUTURAIS ey composts visas qu emit wun weir ovine de ‘orponete eeponson so cuperamcte ast rg, “ptestzansa sprint teu em ss tepoats (@) Modelo de nivel eat 0 mode erat mals single #4 adeno quando ov de mda como tano de ands com um pms stn, Zo phen bat 2a = pet N, (3a ex gut = 10.92), = (,e2) independent © orlacneadaneie ‘Orme (12.25) (525) pots aer cls na depp de at ot ASI, Kimi, Gah weno Una cacti important de modelo & que 0 etude do aie 6 do por a ds mre das ober pasa nm uma constant on eho que fanio da tao sia f= o8/of Pare al deta er ath (ConA peri estat, ova fngo pres uma rea hoon. () Modelo de tendéncia tac ase wade srt plas equa = mete onan Me peat Bestm 28) Am Bate 032) em ue cs ~ NUGAD), 9 ~ NOD © ~ Nef) com nee G muted ko ‘Srrconace © curacao cm i a sells Inc loa. ‘Odes (1327) ~ (13.28) pode mr slead wa psc de epee stan com: 4 nal g]en. (al = (3 i) ]-(2] cas) can) A nteridde com aig «4 man com 0 apo date de gta a. eile ven = efit. A ho pate san en fos el ¢ aga ‘Sa al da te ‘to 321) (13) orem ue pcan act ga om oe tng mci ae Pcs oeil 3| 2 & 2 2 © Py @ aw. LCAPfTULO 18. MODELOS DB BSPAGO DE ESTADOS 124. MoDELos serRuTURAIS 1 ett prea nse atc ne ff en ts omen Sousa ameieceas : a sets. = a 2 4 Tenncia determin set caso of = of = 0. eam ater ratte emis ore ee Se) Sh ][Ss}eLs] om ‘ican componente oo wtr deer pater, sof betimada sem sede br, podemce tetas lina 9 agus ia tbs © wre (6) Modelo com tondéncta local « componente naan (modelo isis) Podece indi, quando seen, ma camponente tsa! 8 te mr ‘rls O model bs ¢ acto au fn Doms ste, aay que 6 ozponecte steal es fa ia echt, om te dopo (0825) -(a220)e~ N00] abscormncecnds como email tn. ara qe 3} sa veresdeo, tas vas tame que pia Ls tsar ein oe dns gl Tose vir masa de mode a componente ssa. Dag en dane csromosspundn gue + #9 pero den cmponete (0) Repesentasi de cmpoceata onal co vars day: 4 Seno 339 ‘cx (1838) no di que a compontno save etc, inno ump snoal que deere tampa. Ee pad orn teats ‘quand 23 ~ On open Cain coment oan ran ste nperal cn {tml pears de obi ous, foro inane pars modelit ‘molanas ae pio ona. Aree om arp de tai do (12.32) (0859, send Baboro0%en, Sst (1336 a) fou le xe | wat +fe] ass Se 104 ° ee bie ° ‘ate por coast, pra fran Sy ‘acne par [f= fe componezej = faced & Sie Sit e00ds 4p “Gah REDt om det do mol (896) (0357, com (39 say i ode (1338) « (1337) € gue ele permite uns wlan as lena do pro sana Se ot (2530) eminarmon 0 or deen (of ~ 0), compontte soos tarts ‘eemintion (@) Modelo com cto (model ico mi a 6 do por BamtGte, te hoN asa ‘Un co detersinitico pode ser expen por uma mati, it Cimacee tt Beak, OLN, fm que O< A <7 a fal, medida em radian, coronene oid hc (22) (08 +95) ample da ond eta) fn(sBa8 (ic mae = vor | we cartrzo 1 Noostos oe ssrago oe sszanos SY xs yootas ssrvrimas ss ‘Um ciclo estocéstico # modetado por ©] 20, 6 dat poe (13.2). a )aef th AYE ]e[]. ona, | Anemmeeememnseate ie a meemre 006 | | Oy a)" cum 09 roi ar eon td an eo ante oy ‘Sisco ps iyo a oie oss unt oa pox ole: nde) =o" de 7 = 4 34) eet hap os (0 expectro tem um pica em torno de A., denotando um comportamanto pacado- ead Let cates Bap Sic pe i cee Pe Ste ces ono gn opt Gramsci veined ee tind erties Sheds |, Basso mcac (6 (i) comes peat ata (is em drt Shani id pon pa ed enone | emp lt sane pun pci! STAMP 0 ote ponies ariatychaoe (ican | tanner ean ‘td ats ar wt ea dt sen npr te + . some 15.4 Youur en lot “tin 0,0, 20> 0 taeKt a peten, madmen spain 6} ~ N(0,1) 08 cs ~ fe (Ueto do Stan om» ras deed), ‘Oe cot dv sine ota cna, depenteado oti de ‘Pel prope dei, sore paces de X; so spun por att vale aoa CAPHEULO IM MODELOS NAO-LINEARES | Pare nti algunas propia doe modele ARCH, conser 9 in spear ony emer 0 taodelo Vie cus) saixhs (ug, M oo > 0,5 20 ‘Clik 6 ml, a variaca¢» suoconrtacs nena da 0 21) = BLECHIFD) = 0 (6) Ves) = BAF) = BLEU aN) = Blas + ou) = a9 EOP Seo promo [fr etaciendrs de munis adem, eno, pars 1 ‘BUAE) = BLE) = Ves), do ae de aay Came Ys) >, doarnos 0-5 <1 (i) Cow Xa X = BUN AB SE Ret Fia tl = BME Kalo no ERB VPP} Bron Dears, wi =0, 2 an Indeado que ums soins de ses alas no cormascaa (Gao tase) cum main we vara daa pla ere (4.1), Sahemos que o toms ape groans canas long de modo gue 2 ste dtr do gar Paracel aro, sponta que Xyagn 0 moses (048)~ (C410) é nema clear 9 memset Go ara orm de Xi. Supa 8 0 slam norma, prefs de ceo, Eas tenoe UF) = BORA foot aX) ous BUR) = blag + a2) = 3808 + mond, 08K) Admlindose qo room ja stacoero de quart orden, © manent uri onde pode sr ecto = BUNS) ean ue = Bod + 2a vas) + a) = Sia +2opx(on/(2— a0) + fo ota + 2oy/~ en) + Sao ao 4a. MoDeLos Ancor egal seaman, pow Selita “ Tan aug Supondose que memacte de quarts she ss fin «pst, de (2438) venos tr af > ou 0S af = 1/3 Pera at ne rte ‘spac ao proms de mera, sale ei nits races Jo (oe verde paras slo eal ARCH) ‘Acree Xe eatin, dads por apts ten) na steal oy agus, Senate Tata ea ae ‘eno, poi gue adic que Xin mt mado ARCH, 8 ce eo tals peas do Gu da areal, 9.408 ute rope antajen do a Por outo Indus destin do tino € que at ence pti toe de fra sa, que quae doe tao nan iene le da Nu pric, sabese qu a vlad rege de moto Stent «ee Festive © mpi. Taal, ded a0 to de tare tetoroes a aude Nes etaroe wanda ida pdm son sper pois ‘Beemplo M45. a Pre 41 toe) elie dn die Ay Tow (b) etoroe dics da ae = Parte () rerio ie dase Be tpn, to prod dee a) do 1083 437 de den de 200, a [N= 148 osermgis he qi actce a carat (cata de ons ‘sila ponte ter, quae, apart stated in ost ‘ese eagrapuenton de tilda, Period d aka ltd cr os ‘ox nas ns octrer crn em diene pat Bal, ue aflnsaac | ‘Sead tree. Hate cau, erate cite Méne,n ferne e fe 15 (622 00), cre os Asa em utara de 198 (6 BT aT) sorte Ril, om agate 008 (86 01), deranged Real aoe Se oo (Loz 100) e queda da bls Naslog, em sb de 200 (e134 12) Na Fgura 142 temo o histograms doe rear ee qua «pray "alr fstadne da parte central das dtl (ca ones). ‘ilo (169) (1410) ela A? tame ge Bo (on taux =. on taut: + cp‘CAPITULO 14. MoDELOS NKO-LINEARES Figra Le: Retro das os (0) Av“ IBV, Ay = PETRO, (¢) p> BANESPA. Figura 142: Histgemae dv ro de da ses "al AvtBV, (9) A PETRO, (c) Ar BANESPA. 43. MODELOS ARCH a cal wohl = Moe) —0, oun gue martes qu tance um model AR() para XF, mat om er gine ‘Anda ¢ He wr que () une ght de va, de aia eo, oor ‘da, at om arin koetae ‘De (48) temo qu fg de oar dX? & dada poe af, >a, 4 Po ado poe (47) ~ (28), een aot Daher, cu cme cs so come no a r= 1 Out node ARG) pa X com ‘orgies a gatas, Alm dio, poueoe cemonetrar gue or retro {Xi} ‘Smbin faman ue sogacia de redo rae destieasso ‘nr rine RAS CT is ARKH nt tarde “ARMA, para roe cirvelagho ial ona wa cc, Seo foro oe, HBX = O44 0H, endo que ~ ARCH). No que seus, quando abe wcrmce a Xy econ ‘pond qu oe oe #aSocerelaconada oc et ds 69 reo da apg Sri as veers apres heteroatoms, pods silane tes, xaaianone tae XP. (0) Tate de Bor Plce-ung pare 2. (Gi) Tae demir de Lagrange (ME) de age (1082). 0 prominent nso eat Hy 0, pra toda =r 38 reas Mea tauths to tothte, 40) pare br A entation do te Pane =x) oan ugg fs te cate cms in a eresea LCAPHTULO 14. MoDBLos Nio.LINEARES ‘Um tate mnteumnee ques que pode ter popinadesmelors pra setups # enero nado «aia (san =sany/r SORT aul SQM = EN. (AP) 25K, = bf com a faa ance (hk ooo rr da regen (120) Seo vr de F ker at, ‘Secmor que ht btocndartidede colo. ‘Da fra (48 laren dado gue X? um tinder (sinvimado} deh 0 tale sul do qudroe do reo depend de quando de Istrnoe pede, cmportaments sir a um macho utero, Sse {eg ago de stor pc do X} pode da prs sue wore, ‘am nda ARCH) Fie -2°—0, sey Eetinaio (Os earn at parimetzos do model bts el mito de mixing vecttbange sone. Supinda sermaade does, » no de vernis Bae sn = HawPee)fenesiBn-a)-HeralF Menta). (430) arn N and, ono tro da prodate do nd deo pee dered, No eas particle do modelo ARCH), ce How) = Heelan} fa-slen-2 ene (Ka) MOA) Asi, Feo), (aa) enon) = 109-4 fem raat te (-( 2) log veosinang ea moins Pinot) HE (ati). ous A mein np (43) rem ran st ce eta a es 1M3_MODBLOS AROR se Em alpunse ape mis propria asumi que én uma tbo Stat tide = ZT om et co ert, Ai, fapy= Meru, dy 1426) rie come) = yey ‘omietnds nowt, co para do modelo ARCH), conus je 1 fio de verostnanga conor avistands (142!) cam 6 = (0628), Asin, Howsovin) =F] Ee) Howoven Ha (+ ca mtmadare densi verona don 4 a dn ain seta ag ono) sto 8, oqo) = Pings —(— mppacre +192) “ire7y-o8me=He)]}- ea Yo a a dean ‘0s potas Een, SPLUS (midulo S+FiaMetc) RATS poder sr ut ara um ARCH() as dbserngspstonnsas (rele do model) fe (aan Vin So ave amir. com dius somal pd o Stic. Aan tune wansrade ver diqeSo do modelo ¢elaiar matin Q de Lon Barperassoiinia Altmann ocaldeoesern deaminase ‘um QQ plot podem ser usados patty vldede da sb Soran Pde, tambim, spear seqotacn Xf, 9 tte ML. dno pla xpress (042!) par eon a ana exe hetero cine nnrese fo moda or™. capiruco 1 mopELos Nio-uivEanes ‘As previ para olde undo o modelo ARCH), dad plex proses (187) (148) so obtiae ocurtvaons. Asim, it) on eu? Honk + 430) 4 eit de com ee ano stant A reir pao ts ath Ky =a0t Lashtl—o, uy ex guehdl-9= gel nis Exempla 146. Vacs aut m models ARCH?) a setarone so (Y) da 0 primi pa cot ahr modelo ARDIA(p) tae de earn, pars elmiar& corel srl etre a obeergies. O' Quo 14. (Views) Gprvenin arf cpa tn ele de cp nc a dele ARG), pote $= 0.07 6 gun alr valor que fa urune rt fra d nara Steonfnace A adeaneo de un andl ARO) sb 8 compro versie ‘evr de alge ear de afta pare model ARS) j = ‘prennat beTibela 1. (0 Gand 142 (Views) areata 0 saranests do models ARG), de odes veces qe visas coetetn nS ists au el de. nan = o.oo. +0.08Y +N, (4) com matados apenas 9 Quo 143 (EVen) "A anne de race do modelo (14.2) forma Q(0) = 15,77 cam Parlor ‘gui 038, nda qu o modo (162) mio cola sta do soe ‘0 vegundo paso 6 war of rede do malo (1422) apremtan be ternedatictinde soon par it emia fe ep do quadrdie Serecidcn, qu ttio apesadar no Quadro 44. A fac indica etna dee ‘arsed srs prt aun pace eas un ARCH). ‘isin, © model propa dado por y ‘Vana auto modo 14.8) uzun 6, ~ (0,1) 6, fy ves OK as han tM ou taskP tanks teak M3. MoDeLos anc 2 Quaio 16.1: Fac fap daw taro ie de re Ay» Petr "Dbl 141 Valour AIC, BIC og veroinitang de adele 10, asad os retro dis de oases os2 __euririo 1 wooetos wiowveanss a 143_ MODRLOS ARCH m EE eee an) ‘oosesss es7e 3. 7o02e6 | coon | aa gee ovat oaaas ih Sse Gaacarr taro ae a SM Best is = “Soares Gaeenro acorer ose Et Shee Sor bee ihe Goson Gaeeeet Saas Ses | a SS Sate 2251 ing “Sotee Seeanes Sees Sire | ra Bae in) “GowertSeeares “Vamere Some Et aie Sa BS inn Games. Soasrea Tere ae By S59 Gals 882 oo a a Et Shr Sie get 88 Taare 00213 Memn aspera Goria i en anata laaet Aguicinamared Santas Sdopomtve’ Boras i Lepitthest aaerome Pecan ‘tien i Slshssinest ‘ae Pecans Gozo inecedAR Ress 74 Stes 61 50 aie uate 12: Ajetamento de um mona AR() par 9 Beempl 16. Tse Costic Se rer pSesie Pam ‘AR ‘Ouoe2i2cazse2s sae2709 oo001 ABD) S500! Cozesse -tperi76 C0460 rh 080i69 _Guassse 3.68229 _0.0018 Foqurea (0.018290 Mean dependertvar 0.01140 Adusied Raquared 0017970 SD. depencentvar 003414 SEvctrogoesen 0.000805 | Akako nigcrtonen — -Gsze0e Sunsqaredresd 1701229 Schwarzertaton” —“Gazi0t2 icinooe bungee Durimiaeon stat 1905475 InveredAR Roos 76 —S8+SO 9-50) 15475 sors Savas “asta 25 Be Quad 149: Ajnstameno do made (1.2) pa Expl 8 ua 144 ee ap dquo da ies domo (L432) (0) Asumindo«, ~ ¥(0,1), tes no Qudro 46 (EVinws) ot relic do ‘jsamento do todd qs felon & a agcaca dor partes $y» ‘Rtas nde groeionee «un sove pov Go limos ae ees cone mode Seal (er Quito 18) Y= 01600%1 +5, = VF A = G00 0, 1EKE, FO2ATUK,+0,2708X2 5, (438) cot toc concer sipestvmte dit eso (P= 0,000) ‘0 Quire 147 apeenta ab ff doe rede pains, dads pala cxpeo (1429), jnsnts om ettias de Lng Bey nm re des te itso igus #035 intends » adqania do modal para mode = ‘0 Qusiro 148 apeta fe © fy doe quads dos ros pudrnie des scan at eatin do Ljng-Box podeos con ue wo xt be tered conoal oo done do onde, Pan ona wn et {edn aplnmes ote Dy prio (1421), com p = 12) or eetadoe wo 20 univ 149, de cde tain o aoee P= 1042608 tom P= 0,586, ‘fate noe ipLCAPfTULO 14. MODELOS NAO-LINEARES Se Se tee Hee IER ie a ag ae GS Cee oe ea ee qe ee tae Bite. So Seer Eas Be eiepeanee, Nation Ate ioemeran —42te008 ie iat Ge TS a Ss oS ue At de ts 0) ia ‘vee A foie 6 quad 146; ASutaneato de om modes AR() - ARCH() acs toes Bn caste By Pods. _ vet eee” 343. MODELOS ARCH | Pua 143 prtenta tinative do dnvio pds onions (9) aw ‘wane mee gun eee que cae lr pee (om oda cele) [voltae wtinada, carepondem 1) e560 aro de 196, drat ti do Mex 1°) #708 outa de 1907, prod Gl da cri da fea, 1°) $5.00 inci de te de 086, log pa mori Ra (0) #6 110 ano de 1988, donno do Ral ¢ 1) #51990 - ae e200, date «qua Ba Nata, (e) Sip a ~ ty en no Quad 1410 (St FaMeti) oe renter doa faments do mods ARI) ARCH), = 01K, A= Vine Ay = 00004 +0, 240K9, + 02276K2 + 0,260882 5 a Ea SERGE GE SECS A i an SE udio U4. Fac fap donee droid mado (1) (aaagure 15: Etinatve do deri par coniconal (fi ae toaae di da Hl the Ay Pubes, tnd 0 mode (1834) (ine 18 een ut a pa ms Quato 14.9: Apes do ete ML 8 seit doe Gudeaon do ace ‘Quo 1410 Aetamenz do mode (1436 raped ~ Padonzae do dl (1434)= CcApirULO m_MopELos NAO-LINEARES Potenes stat a sua do deo (14.8) salen ae ttc jug Bx eno en ox aro or ds) 20 ts de malian (Tagen: ta sn Poa nate lo qos aoe ive 3 xe dae ‘dl (1438) a be sad, "Pare compara on alee de rc AIC BIC, Quadros 146 « 1430, deve veo en flan pe nar $4 Pnbetix po neo eto dob Serve dare Aa, ov le eco pb Quo 1810 sa "erie ingame om atc) = ice) = so menoe do ot omc quand neta ~ NO) ‘Quotes etiatve dey Figure 144, vm qa & basta eee Aaa gure 103, qu sasern nore gina, Figure 144 Retina do denio pao cnonl do toric ts da sre “he atta, wna © moda (1436) om borg de Stade, Bxemplo 147. Vane models ot wore din Yd se Ay - Banepa. 0 ‘Quae TLL (Evo) apres se ea fp amet dow rare Aan (ian sn mele MA) par inna org arial et rer Dercstna aa facp do intraradices {ee mods MA), atetaia so Qua TL12, gee un aele ARCH), tk 143. MODELOS ARCH a” es forma, o modes propons um MAC) ~ ARCH), to Y= Kh, = ve Nao tet teats (a) Sopode e~ N02), ebemes, Quadro 113 (ies), 0 wed ausiado Vita 01S + 0,257XP, +0 1880K2, ¥ = 40.1088, & 0a) cor do costar sigcatmene dfn ero (P= 0,100) (rales ds eatin de jong Bax pe ies pros, 0 adne por Q{10) = 6,288 (0,510) ¢ QU) = 22981 (0,265) enquaro cm are ( qunradoe dn von proce sence Q(0) ~ 7,58 (0,577 « QD) YSU (0,109). Analaodo oe Pome (lore steps) pete otc (gr o mos MA())~ ARCH?) & alequdo pare moder oe reorae die ds case Ay Bato. | | rere TEEREERG| Quadro 1413; Face cp dew too i use Ay - Bap.» curtro u voomos ious "sus wooeios anc (Qolte 10 Fe fey do guard doe rt do afutamect de am ‘adele MA(I ae etiroe de da te Ay - Bao fancan) Gantt Scott ainsi SEND Stes Sees Tone Gos SHH ver ayeerwr Cas Eanraen’ Gaem: Skerwcmen Sure (Guadro 14.15: Ajtamento dm mle MA() - ARC) so aes oe Totes die da ey = Baca Para nia ao nena de beets condcionl no dt cdl (48), fr eid um tee My som p= 1, que oon oe alert T= 9,36 (0,73), qu compeoe » alequaiio do model (1438). ‘ible ox Figura 145 apeectance a tinatva do deo pas cod ional (VE) do traced stn Ay = Banepa Ee Auld a Fig 168 ober go rs male cn, moe eo sel, caaponde = 19) #5 472 qaaia cman de noweo de 1965, periads em que cae une alana patatar no vr das ages (sara do al) ete ito deve promlmnente «dang d ore do Baowpe pra o Cone Fetal ena 29/1/86 1F) tT prinra emana de aebo de 1908 gue tre ert ‘euio eer (WO) ao oe dae ai, romelete de» wpe ‘lao de proves compeaoe, una ve que 0 ais do Baar ft marta aro fal 2 a, 5) b= 110 jnsir de 190, peo em que exert ina deraro n0 Real sto Howe ua gta exeeta valor ds fs do Ban, ‘erica também, om mavoe el, infin da creda i, woe riécla do Riba «do queda Se Bo Naag, aur 145: Batoatve do dvi paleo conional (YR) dae ec tn 48 tiie Ay Bane, ian 9 meno (438), (@) Supe c~ ts tem0s no Qua 14.16 (SFr) rode doa ‘sets do mee MAD) » ARCH ‘Analzao or aloes ds atic de Uang-Boe (P-alo), tate parece ‘eds pois oo pra quad en ean pad, pode Conds qo moinlo¢ wdoando para dene 0 cmpatanen da ce. (Conparando a aos dos ets AIC « BIC, Quads 1819 ¢ 11, co tlsios qu 0 ede eo nora dado por Ym X,—0.0T8X 4, X= Va Be = 000120 0429822 0,18 aan1 CCAPETUL 14 MODELOS NAO-LIVEARES mals adegud 6 qo amu, expe (146), cm ines ta “Restiaatv eV fossa pla Fgura 146. igus 146: Bani do dono paso conceal do torn so dre “tas Banna, iiandso modo (1.37) (Qua 1414 Ata do mode (1457) spond c~ 144 MoDsLos cance 14.4 Modelos GARCH, ‘ina ger ds models ARCH tl sugar pot Balle (1586), och senda mode CARCH ("queried ARCH). Vinee quem medeo ARMA pode ‘tts pacinnlon, 20 sentido do peste pants do Quen (Gls AR ou MA pun De mem mode, am modelo GARCH pode dopa (eezeer solute crn ence prktor do que sm mos ARCH, Defiigio 142, Un modelo GARCHI7;s)& ds pr X= Vice, bem at Seabee Deh, (a4 (aay gue (ON), 29> 0, 0120, 8) 20, SEs +8) <1, = mar Como no eid mole ARCH, wualente capone que 0 S50 wraaso egies dtu de Stee. Ganon oo cua i bia en 04) ain amt Diarauitn-Daes, ey usa enum modelo ARMA(,0) ara XP mn em eral um roo ‘LT'Ne rede uma aang mang pie Blu) = BURA) Biba 8) = Bik) Be) ~ 1h) =0, %, Blin) = BP habs) BCR) Badr) Noh Sepa, pri, ge sa) Tea eScario wooniossiocneanss "| xs vopuos cance os {im odo ace wo often 60 GARCHLL,N,panociala rect. | pin X= VR a ee a Satan (1) pr Bley) =, en comb oA Chm +8 ct | Km ow +(a.+ Bidet), £> 1 cae "Dus ox nds GARCH tees ena atages dantages dor los ARCH, lela aka io preowned tora 0 volts and, Sheerness oe grup de wlathdndas proms sre Ena Par mode (142) ebemos fine Bix) _ alot, TEaDF Tara? Ado quo denominator sea pti o que nvaente movi qu oe Xs ng um ‘Bolo GARCH, os xu de serio a lange gona dn nora mean a dam dom mode GARR, «nw ajuado une ae rl, ual € dif Reems q sot ode de orem bata como (GE), Ca) os (22) = depts sec onde com base vo taco come [AC on BUG, aoe da ssa surnn, da ogee ede gaa angio pert, crm Fs an een ‘i, Pagan Se) Ean a ‘Or ecimadoer doe prtetor do modes (1438) ~ (430) so oboe plo ‘todo de mis recess cod. Suponde normale do, toe {pes logvermannnnp coninandn tr pats cherie, dnd or Saw e ta, Bten an 2) «-} ue ‘ole (86) in em (448) fy = 2%, j= roe? = EY, XPV ‘Acta don panto asia ern de ltodoe dere ates) ‘ror i wltldae,ullaando um modo GARCH, poe sr che tus oe forme sno quo de modes RDI. As revises, com oa ‘ineando mado GACH 1, qsnin (14) obo ddan por Bt) an 0X +A 0) Kg = on tke 2) +8im(e—1), 021 = eo touile— 1401) + Bch(e=1, oy tas stg peti podenae abs, por eaempie to GARCH(., 04 prio dem. Se soa dees yore frum, rence © Boel IGARCHT (Totegated GARCH"). Nate can terme = Vie. fe an oihet (LAIR oun om < fh <1. Nee el sini nendlnal de Xs ao tak eid Beamplo 14.8. Vanes ajar us modelo GARCH aoe starce o d e ‘vw IBV. A Figura 167 aprmata ae ep do erie A ie domme ‘tern nts 2 wenn daa open omar cnr a hers © tn ode apoio um AR, uaa res qu algunasutocndaie paras So Sours, “esl ef fap do and on enon, Figs, to us dependioca smn um’ pcsio bee dei. Vani alata ue tose ‘GARCH(, 1). Alsin,o mato propo € un AR(IO)~ CARCI, Figura LUT: Fe ep doe trac re da te My -IBVBlt ro Ss Sc i eee ‘eta AP Reams 72 Sieaaal-au 23.081 Figur LS: Fe ep do ued do rater ind sie Ay IBY. (o) Sopande«¢ = A(0,1, werieamon gue 0 modo jst ep algae (Clini te Saeed ot, 9 dds reas © Y= 0,000 0,901 ~ 05 +018, +X Xi = Vinee = 00002 + 0.1087 +0, 780 L4H) CO ajusamesto do ml pet 00 Qu 14.15; vecamoe que ct aml desea do 6, ron n parstes sgt, Oe aloes ds etatinins e jung Bo pre oer padroizde, oo Andne por 0) = 14197 (12) « 20) 26 408 (0,06) wean qa, Pa (a quacadas dw ved pnt twee G1) = 9,527 (0,217) « Qi) = {B.T%p (0,159) Astana arabes Sets podem cont qos 0 mode (11) Eden par ota on etorae ro a re Ay IBN (udto 14.15: Alamo do adele AKIO) «CARH, arora die ‘deste Ay BV. A also do tte MM, om p= 12, pra confi «sats de Bete sedate coniional oo estos do tela (148) frame oe rare P 1,885 (0,850, “Aprsntaes, an Fgura 149, otitis do devo pio condom (VE) se rnc dsc dy 19 Faure 149 tinal do deri pdr aetna (VR) der reece se da sése dy = IBV, atau om (1438) A sla de um modelo ARGO) ~ GARCH(,1) aes ma etinativa do ‘oltidade que aso mots ndoinn da queda da ok Nuag ne senaae (6) Spondo fo, tnas no Quire 14.16 (SFM) or reas que. cartrno i wonmosnionneanas BY ys wopetos cance eI Ym 009 + 0,068 ~ 0.088% +0.088K +X He = Shes ee 0.002 0,087, +O,8008He, Qua 2416: Alten do adel (1449) spndo te (Op aoe a tation de Lng (¢P-aloe) taso pac ces pr roto como are quate ean, ea que moda © aco rn decor 0 epetaen a ee ‘Compara crass doe ern AIC e BIC, divin por 198 wo cso do witware Seflcrca soc que 9 mode cam bores dado pla ‘orente (U4) setter aja do que © modes com oat git, ‘depen (148) ‘hina de dpa Figure 1430 Figur 1.10% Batman do dae pao coded tenes dis da se (IV todo modes (14) [Beemplo 14.8. Vance agra rosie or rors dire ds sie Ay Pato ‘as pra ou fra autor etroranta (Bema 146) modi AT) — RCH) Aida oat € versa 9 adoqangs Jeu todo mals parca, ‘Ro dum AR(})” CARCHE,1} dao po Yew stn ey Keo Vi. mao tanky +B (0050) (0 Spd ~¥0,0 (0 Quadte 117 eprset 0 alstameno do mos (1480). Analisnds «| Pople, Yence qo tndon oe partner 5 casts Pare trier ® aiquaein do od apcamee 9 tre Se jung Bor sce rldson plroisdoe « nm quiron de resus poitonzns. Os rl {he obese frame Q{10) = 10,68 (0,268) (2) = 15,573 (0488) pan ‘en #0) = 677 (0.6) «GC ~ 10.84 (0.96) ae tt ‘F710 ($80, Annan wae rata pen naan 00600 Y= OM, = Ve ie = 80009 0188623 0,538.1, cast) com e101) « VaR) 7 01, a alas star on tors drs da tay Peronixo. CAPIRULO M4. MODELOS NLO-INEARES A estima do den pao codioal, VF otra ot Fgura 141 (uaa 147; Ajutment do mois AR()- GARCH(!) at retoron diss Chey ~ Petobs Figure 14.21: sativa do dei ple coco, daw ror rn da ‘ao de Pci, ind 9 moa (143) A ae de Fgura UE ste gi 1) Hoare ini sc etoace sda Pato, dea xis ‘ada 0 Eeompl 165, 2) A ectimativ vlad forecidapo odo AR(L) = GARCH(L) & i | 44. MODELOS cance oo (Samed &~ ty, tema om aud y oasis 1, x= Ve, omnes +0 21342, +8550 4s) om eae peta 20 Quadro 1418 ‘elton do aporinda eatin de BocLjung ao eu ace que eae don esc patos, bem co 9 rant dott J mulipendre (dtagrange rin sur ood 145) ets bom std aoe orca Sen {asin Ay = Pb ‘Compara ce mre don csi AIC © BIC doe mods (1451) « (14.89), ‘ccna que mod com inva de Sr etme sta. [A Fgura 112 oeemta a tanatia do dans paso conical, Ve Com ‘urna cm Figur 4.1, persbemos qo mateo com ne sins le Stun frase etinstivs ements pao despa condos (Ears doqura formed saloAR(1)~ ARCH(), ee Fun 43. Quadro 1418: Ajustments do mde (1452) spond ef\e Figs L412 Btiativa do dev po ccdiizonl do ete lr dase “he Peer, and ode (1452) 14.5~Extensdes-do- modelo GARCH 16 ua erature mito wand ote extents dos mos ARCHL-GARCH. eta manna ear apeas em lg Noi ep Fare 8 2p {Sin par tanta do mode GARCH( 1). 48:1 Modelos EGARCH ‘Vie ue ode ARCHe GARCT rata ete of ear pot ‘suite © una gan quasten die wee, Ms tanbin bio Qe © “tia aged fran amd ace tori one we in Pats “roa om ito experts, Nels (101) toca os modelos EGARCH ("ic ponent CARO) Deinigho 14.8. i mois BGARCH(L, 1) é dado por X= Vie Inf) = Oana) + laa), em que #414. (1) 9) 4 cur de paca deerme, dada por Xe) = Be, +f — BUD as (04s) (uss) carfruto x wooetos wiosneanes "| 165. BXTENSGES no MoDsto canoe ww gd yo ines a ~ Be) me met dv cm otc or poles ee soy= {4226 nase Ou Bled, <0 aan prin te na arpa sso qu at et me ‘Como astemaso Veer SiFinMacs enti tnd ac stwace considera oes EGARCH tu rm (0455) Sven: thy =e rai nealSale ES, Gem ct et git StF tft) =w ba (045s) Asin, lao ets o pares gue eave snobs dd or ‘a nv & ie i itn, hn) ie ec Del 14, rR weap = Soe Soe ane Seca id nto une nasa Sree a GARSRON oun ara ees (14.51) « (1483). “ (9) Sepond 4 ~4(0,1) tems, 22 Qua 1.19, 0 aistanent dado ¥ = oa16% X= View, Jah = -2520-0lote b+ ,205- oe ase sols do eae ea gtd pte do mole sii sean (P= 006) sgl tun 9 202 oe tres doe pes ote. Par wean dads do ml (1450) fr apne otter do napa we rts proud, (0) = 9,726 (0.8) © QU) = 18 T («so gun dor sec pdtotedoe, Qi) = m8 (ost ¢ (a) "S'S, soe oe ets a ete ‘sande ¢ au paso itemcnartind smal Bu dns ‘cope compra ps apap do ats Mm and do on, Som a aice Pe Soon (oa etna do er pu ne, VR, eco ig 143we CAPFTULO 14. MODELOS NAO-LINEARES [ee Se ae 7 east —esesics oe (quaio 14.19; Ajman do modelo ARI) = EGARCH(1) 0 toms die ati Ay Pedr ‘Figure 14:13; tiated devo paso sno desta dt da ss “te Puro, elisa 0 modo (14) ‘andi deur tau 4 tengo de um modo AR(L)—EGARCHL (4.3) iieeatnente do woes ARQ) ~ ARCH e ARC) ~ GARCH(, 1), lo Teves sina da gta da Nang, ex abe de 200, a se de retro (Tae de Patrtes (6) Stgondo«,~ te, too moda atta (Quo 1420), Ym OBO Ha X= Vie sng Bai B SION ah = 0.62140; = sey +0, 82a) 145. EXTENSOBS DO MODELO GARCH _ as valor de = ~0,512, cm Ptr 0.000, confines ea sscintrco dot mores. A elaan do modso (146i) pode ser cnkrsda, ‘Solan oe Pals dos ater de Ljung Bax (pare reac pdr {ance qedeador doe ane psoas dae odo pare tate de ‘utters de Cagrnge. SPP ST as at a a a hyd (ano 1420: Apartamento do modes (1481) pod e~ ‘A Figura LL. apna etimatva do devi ae nen Com abe de compara ot ole AR) ~ ARCH), (onsen (14.36) (4639), ARG) ~GARCHIL 1) (ayngee (1451) ~ (462), 0 AR(L) ~ BCAR- (CHCA) (ean (140) ~ (8) jute aoe ace sie da site dy Pacobri,spresstancs oe vrs de alguns ees de atstanento deen is Ata o recede Tabla 142 poemoe de one med ARC) — [EGARCH(,1)ajntam melhor» pi tn oe mao ares: max (eae ‘slang i AIC) « min( BIC) Ala dio, © ede ARI) ~ EAR) om noages¢Stedent Bo mele dle.Plgra 11.16 Batata do evo pad code doe rea iio die "As Persbra, lenadeo endl (248, “Thbsh 142: Vl de signe xt de juste doe mode AR) AAREH(S), AR()-GARCH(3) » ARIL}~ EGARCH(L}, ‘uaa so eeroe re da se y= Petar, Medeio[ ARG)+] ARG] ARIA) tio |ARCH(S)|GARCHIi.) BGARCH(2) Ta (ronan) Neemal siszs:] size] anges tute sa] a0 52 ‘Gc de Atak TIC) Nenal cme] aa] same ole | asta] asa “Cede Smarts (BIG Normal tune] 4am ar Stato won| 4205] 410 14.5.2 Modeloe TARCH (modelo TARCH (“Tudold ARCH) 6 un emt particu do medlo ARCH sioear «9 vlads apa mpur a fataa anal moat aden + BRL (sn) captrus0 14 seseensneno T 1s BTEWES DO MooRLO GAROH Fe = Moo? +0 Mest? cas) Pats 7= 1 temos o moiso de Zao (104) «para y= 20 model QI (de (tose, Jagonathan ad Hs, 198), (Evie 00 Sierras ornso BemmeoXty tah dit hos 4s 1,68, c0 (Pad nome) a as (OLE a 507#0,h6 um ingat da norma asindiee ‘eomplo 1411, Vamos reaalir, ag, sie Ay «Banu sbordade m9 ‘Biple 147, om oafutameat do moe MAH) ~"TARCH(L). © sti ‘wre w eae impacto de inormno annie aoe ee lcs tn se (3) Sten ce ~ (0,1) eas oreo do satan den dloMA\t) TARCH(, 1) apt no Quo 142, com ogg dada pon Xe 0800%, = Ve 0042-0 160x240, 0008XF os $0,587, (1460) (anese oan ot ead do Quao 1421, pode star go ods pare ‘conan igen incundooprtmeto ao al acne nates eum inact defrag otter nc eae eda ee do Benepe ‘spin dow taster de ang Bax erect tedoe QU0) = B10) (0,44) = (a) = 2,775 (18) pro sun ponte QD) = 1 8258 (0.98) « G(0) = 8.174 (0,90) par om qndeer oe rece parca, Inca usc eos so nSocareachanen «que aa fret eons {dae onload amotio € coma pl ete Moe es x rontdee P=, 181 (0,90), “Acotinatv do devi pao condcna, Vectra a Figura 6 A sie di Figura 1435 mot eon nee gine quando 2 stlgou um ede MAG) AREAL), rr Fgura 168,et CAPArULO 14 MODELOS NAO-LINEARES 344, EXTENSOBS DO MoDELO GaRcit a ‘A aoa do mon & cpr ple rene do te de jun Be (cutluo«qusradas doe ion) «pl fete de gene Se agg gus (Se Pola > 0683, ver Quo 42, Monon mgr SE a : Quatro 1421: Ajutament do mote MA\1)TARCH(1) soe ora iio: Cnviie Ay Bae. Nowe san w= Ss eae a tc ie te os amr aks at his SES a wal tae ahs igus 141% Biman do devo pho conn treo iie da ae “Ao Baompa wand 9 model (1868). (uo 162%: Ajutamest do wos (1457 supa (@) Stonds¢~ to 0 mo aad (Qua 1.2), wade o progr | compurando mrs de AIC BIC, divin pr N = 168 cuando tease ‘oomges eStdet, emo que © oda (467) sn afta mor ae seorce ‘Skton do Banepa Y= X00, i= Vie, cus ‘A Figs 1616 apemata a stint do dei pdr ania 1, = Ons 0,287? $0 29851 ah 40,586, Fiainens Tabels 18 apes clare oe igae rre de staresta fan cor ajutadon tw torn sor Go owes (8038) (43) © con tons cones siateatvs(P-mdores 0,08). {tebe taeao. ____captrovo 14. vonsros sfo-urEaRes (retain gon 9 modes MAD) ~TARCHL,1) com moans Shunt af bor om retro da st Ap - Bane. igre 1.18 mat do devi pri condiionl doe earned se “ho Baume, sland a modo (187) "Ta 14 Vl de alana ted ajrtamente doe medele DIAL) ARCH) « MACS) ~TARCH( (3) suas oo ‘er die da i Ay Base. Moab] MAGE] MAGE ste ARCH) | TARCHI.) a roto) tet arom | _sracgo ‘ii de Aas (AIC) Nora! ssa | 3380 Side aon | 96st Cia de Swarts IE) Seemal aus | aac Sate san | ase M6_MoDELOS DE VoLATIIDADE BSTOCASTICA Pi 14.6 Modelos de volatilidade estocéstica models da fantia ARCH supéem que a varia condos! depend de stat pandas. O todd de vlads etockten QAVE), sence ees ‘er Tae (1080, 190) ni ar ws pein. Este modes tas cous greeieg to gues oatiidade rete depended nes pen da aa, lbdepentente de eens pa Ntuindo um pons ntain dentamoe aor aiaca cena oro. oases, BOG) = efinigSo 14.4, Dano gue ice Xsgue un mall de wit ead, (0488) (409 em ge ta soni eran com mia eo «vari th hee cnc pol ec n,m ae opr 7, A formu mai snp do modelo ape quo lg de laid, eS oo tonhe tm, can) naga y ¢ uns anitariaetalondela gains, de mt a vari 2} ‘Stgsewe gue deve [a ‘Ours folie do MVE fra apeestada om trary, dete a gis detcan or pin, (0) Rama canta de Kin a (86. [Aga MVE é wero sa frm haa = athe p) bey, sow(erth)- slo n~ N11) 000 = etna (2) ng de ng (68, mga = View en lal) = anh) + 24m ar)we. CAPITULO 14. MODELOS NAO.LINEARES | 148 MODELOS DE VOLATILIDADE ESTOCASTICA 3 ease ut 6, ~ M0.) nb ee) mtn ico ama lig | oe dvame pnt 0 cg HVE. ua Seta sce (WA tng soc da ada por owt » -228, w- ont) =| cass ity = ale) = BUKKen)= lees) =O. (48) ot. id Lag inn n-oo a lp ter ga (68-460 oben Siemon pe ees WA Demands = cos w(x) = te) te cam | SMO eH Cee y= ne) cary | ‘e(0) = EG — BU) Ee) | so & = fe) = Ba(e) oe) 3,7, ema ge Come 9 pei am en gpa a= Bh) indepen Conan = ine) ~ Ete) = ne) a ne ne ii gE) +6 BUD) = LITA GX dO), oem Nomtniite ne uiNee tary | ‘1(0) = Blke~ BUR) + 6)0hng~ Be) +e) = Bthe Bh) es ~ Bla) Be {hamden do eds io (extn Propeedodes ele) = a) +00, (4) ‘Vamos clear goa prhntro scien 20 MVE, ners ‘ee (1. ‘aie an wupond (16.70), on ea um ARMY), tee gue Aad au 9 #6 so independenan (vaca Bf) B(e = BL, ado qe pues = (028), taconite, com ca) 00 = Var) = o/{k~ a endo obeeno (uss) (m) =e sequsto que (0) = 0, pra u > 0. Log, (0) = ale, para todo u 0,6 ‘Ags sipomae 6 em independent, | polencs see a fing de aoc oY ae acm) w= 20) 2tO=od g P= 0) ~ NF do ue hence lo) pata. #0. cas toe ot expences par og 2, 0 nin go Ye =X) oer mun porn moto ARB) mix) «sens, ‘apes tenet are oy ray eu, oq pa» aes he corn par ata ¢conmtinio apen ai o oe ‘Un MVE pro ta smash sonnt X= 20: (ua) -wt>s, (ast) (1-0, ~~~ a8 he = a0 +m (atae)wo CAPITULO 14. MODELOS NO-UINEARES oma spi ater sbre at noma, agra sponds qua do plisimio 102 ~~ agB etn fr do deo uae IVE rc sendin pra nt fate que lace om med long, oto ques foo deans crlaa den X dca estan, bor, come ‘mos of yal techn colori atimacto (Os MVE sto dis do tina. Podemon unr abordagem de Dubin ¢ Roopa (98T, 1897D, 200), qu custo em wat 0 precodmmat de gen ‘srnstbang, po odo Pato de Kalman Parana ene proce ‘Bode (1459) és fe Xm see, (assy mot, (048s) eign, Una ms equine dad por Bix) = eehte (14) he = aust (1420) om gue w= le) ~ Flot) enamine an Areaugie (145) « (1490) tau rag e ape eins etna eCopt Obeervagiees 1. Quando fr primo do um, ausamert de um modo de welt ‘Stockten §slae wo de wn GARCH( 1) cay + pmo de 2, Quando 0; = 1, ym pal lati eo jute dw ml ‘elcid tlre sant so deus IGARCHU 5, Quando algunas sergio ign ro, gue care com mt tm. ‘nS potencs fas tanformngiolpaemen sella em (22). ‘ina so, aged poe Fue eal por Bret «Carga (1), ‘ler eet racfornaio baa ma eps de Ta TeX) = la eS) eS? res, =, (480) eo gue Sf 6 inca amen dae 264 airs poo (© puta eatin STAMP 8.0 (Koopa oa, 185) poe ser sia 2a tengo dn timc Se que mina verona (QMO) det park {woe Eas pete nsorpers a ensformaso (1491) quem como “dea” 9 rae c.f 1Mé._MODELOS DE VOLATILIDADE ESTOCASTICA ws 0,02, Ua da astages da asd rostnets do QMY 0, eto UO) 2 0 coenqbetareat, J) 20 (Fine 182. FUNGAO DENSIDADE ESPECTRAL shores face vom [Lev v4 aj, etacia 70) poe er “rcuperada” de 3) endo road ‘eer de Four. Assan, obo ott Ge Vita d quatsidde deinen po etilitin que rac opt «2 fing de utocorrioao laramast inlets Alen dio, a eqoaas (163) expres a fav (de unas ‘Sina atthondo (161, sae oe eoecene de Four d bo dade Spec 0) Se coleares r= 0 om (163), emoe ave = 2 = [0 0 eects f() pode we interpreta ce ma decompo da vriois do Soomro Ast, © taroo (aX 6 conor seldom ested proms com Segara nner (3,8 +d). De oak sao ote do feta do tera elcionto wo peo eo ween 703)» pode Pema cms ima anne devon om gor lane "ata" dona pla ‘ici. Partum proces parimero contin {2,1 € RY, sels (61), (063) (62) am [Lntriarece. ase red [lemrine «65 ato = [ere 089) Example 181. Coon prc 2 ~ RB.) co, x0 wee 40) sn mand ms Fgus 162 tLas CAPHTULO 16. ANALIS® ESPECTRAL To bv Figur 16.1 apex de um uo bee igre 182: Repco do proce do Expl 162 eon + 4043 os tat ensle ee RB. | Mereneena sp 7, a, btn acute. un gen er de | pron tlio ness Net cso wpecs da nee diada expe (168), || polar eras ene Sgo do wpa do ral race, xa (167) «de ‘ef do Sto nee | Bxemplo 163. Conidae o promi AR() dad pla eprioZ cro RING) De (639) (60) ee ge Pitan — 1a shay Bremer) ~ ata mets » Asien, e 0 arene a“ corto sve asecras | orcas onset). AFge Stare em d=ace | a Ors Ee es die F re eee eee a is ms pc a ena GENT CN, poe de 6 sat pre ee a a es Ne nes Ge enaavan aa Ini) < se aed mi, 16.3 Representagées espectrais, Consereon um proce eos exaindrie (Zt), € R}. eld bia er fa (rest oan pars td ‘Torema 162. [ocho Wieee Khe] Ui congo sees ema par ue 7) sfc de a poms tacos & gue aio= [omar ven, oxy | ‘em que (2) 6 uma fangio real, So decresente¢ limitads, | 708 nt hb i a rin 20 tern 1 Wea (8) tn (04pm esp a gs Wei Se oy ements = 2 Diino (169) po (0) ence wo [Lenses os x00 0 tt eo F 1 Fst nero Speen Fn) 044 “y), do ie GX) pede er ements ma gio tate Une Anat tomes P13) cnn iin. 4 De (68) oe x i) gue adi qo avril do proeeum&determiada por F(X) 6 por {asta omnes espectral eZ) eb oe das egos 183. REPRESEDTACOES ESPECTRAIS a Como F(X) tem carts de uma fig dati, ela poe sr et ae FO) =a.F) + F(8) +0080) oe a. 60 io cotati ao agate com oh op Fa8 = 1 HO) toes fogs monde (opment dcr agian pect, 2) 6 FO) = 0.640) +0uP(), 04+ ‘stand (1611) (158), tec 1 worl. wos [Leonie [oro £40) ~ Ey ul RO) ~ Pe oa = "eR eet pl ae ma in ni Wl cn gry) os ci yo we Ss nim nro Seen an tea Figs 63 nde) anne Seno lg 163: Fungo dso spectral de um proce etcionio. Als iso, poten ever w= Erm [enore CCAPATULO 15. ANALISE ESPECTRAL +18 [Eine eth et), 1 seen | 3 aan (ea Sree | nO Fas 15 ni99arsa0 | 94 9omsea |soaaeesa6| 72 19081296 ‘sc, Aca 16 mosis [as vamzans [sk mana | 73 ats eefi= 2S wintery aan sr sans [ae caaaras 56 tamer | 4 aa is ss aneram |r sso | 56 wna 75 ims oe 1-9 ls, won oe © rosa (16.0) ¢0 fata de qe perodograma um eatin slotaten ‘nate niorinmda do pecto mga Oude esau eps as | | | 19 nate | a8 oar | st as.si6 | | OY ey ee foy= 2S outryeonr™ say E Reo ee rr (8) =e, pra todo ‘Figrs 168: Parag dase Ay otal (ow) =0, a> ao. CAPITULO 16. ANALISB ESPECTRAL ( cetinee 7) dade pla pres (152), enema etimaor rn 1 ja apc conespontente& fg pt onl uh) & desi oe 2 wow wut re Seqvese eu Wi) ine (Wl ¥) = Wl), para odo dA = oW(0)= e (18.1) verounne qe (2) conve dae ransom de Four de sh) Fal) i Jor= [1 mir—ayrapa. 0633) (0 sexu outdo pode ar demonstra. Veja Koopmans (1974) para mi ‘alors ‘Teorema 16.8. Suondo a jaa W(X) connateada nose d= 08, ‘praimadamente conan sobre toto aero de eta de compte compara om a lagura do pes dean, ome yen = 10 (cif. 105) 8% [alesse i659 Pca A= je ee vali EPO [Wield (635) A lag (1534) manera que coarse os eimai epi ut ‘vues depen da aro ete asl pec ara o (0) Beimador sunvando de peiodogramas Shei tea (1638) por ue wma de Reman, tase a if Jo SS war-ane”, 08) om 164. ESTIUADORES DO ESPRCTRO 4 enaue d= Ceo $5, Wy) = [5 WMA =, tree qu einai uid de concn dio for (16318 aaeiesate oqo so etinadee wn » fo= woman”, aa en ge 17 (1) € maf es el, par, pada etal que 7 | san) a | | | bon a (0 etinadar (16:7) & deem cetinadr uaa de eriaraman, Ofte de tina sven de cic, 1), eta de pido ganas, (), sem snotinnent square impaGw a dae era | 270) can datas ple prose ie i) do Towne 155 ‘Sob as ones do Tessa 183, angio rine eps sovzados | sro onesie ning so LE fea = ae [p E40] =0 eo it M f=, ul Ho ‘Teorema 18.9, Sf) sprimadanente contaste br targa dopo 98 (Spl de My nto o eeinadr ruaviand, dao por (W837, poe expen ‘foo Sa an0f", toss | 0 Toa oc am nsf mite 6 fy) tem ina dete gu, para MeN (Pande, 6 ns combing ae Je wares xd iependenan. com. acre ha tobe isi des se ums apo. main, qr cose em porque fy) texan dsibuSo , ondePa (CAPITULO 18. ANALISE ESPECTRAL so Stride mod quo dois rio momento do etindor eda ‘Sm on ds peor memento da digo propor Tena, BY) = Bladl- epee . : "FRR SL wap oe £00) onan, pata ue J) (n 7) tes ttc apie {0253 cm lo por (1038). ie redo pew ar ots mr de tno Aa, aor eens psf) 00 ted onto ¢ad oe [ep] con ue 0055 0 ins ey da atin rm (ese Oe ‘te en mn (0840) (6) Samoa do Barto (so do Bart & dad por y(t . nn 1B ms ‘osa ‘Acorns anda eect 6 ma = 2 (1-H rt) = 3S (We = phy (= rain a saa [Sem] =m eae 164 BSTIVADORES DO BSPECTRO “s 69 cen de Fee. Figur 187 apeaetn 0 ee € nl epee de (0) danela do Tukey te tect, wes ou { HE (8) A crepes ala prin & sini) = 23 (=n alee ‘teni-ieknfon(-i) = aDufo-Z)e(-mpowlbeedu(+E), 084s)Capiruo 16 ANALISE ESPEOTRAL 0 iden de Der Tanda a= 089 (1845) «(1544 oman 0 ho © nl eps de ate Homing Scorn = 026 em (648) # (164) ems © leno onl 4c Teer oming (c) Sanela de Parson syn ena wu) = 200~ IA ME, ¥sinisat, (16.45) 5 whoa «seeps apd wal = (SSA (itor) (ust da Daa no wane { BS ow eh) = SERB, tod 548) oH Ain, tlio da jen de Dani ar com que 9 etimador do epee (sto ce on lade peograas ao atarvalo (\~ +H) ecu, oben ou) on pont de uncameao wnaive . ‘eu (3) cnele sos a stoma etinadas worden (V1) 0 : . scoleh/M) Sy NN ar ae detain, ver Pret (198) Bxemplo 166 As Fguns 188» 169 snazam cn etinaores expects st ste tn sie Ay = Catala A= Fran ile «Jl epoca Daal, io 70) estan), 08) 165. TESTES PARA PERIODICIDADES. sr in 9 msn ¢ tao de mie de poop 20 aes (a BREA S29) eine fc arm 2, et : _ Figura 189: Pesos ruven da adie Ay ort 16.5 Testes para periodicidades "Your conse qu do tases de peindndes que in a odes opera Srpoma que un movlo equa pr x etal ra BaD Rawat eaten t (ass aoo CAPITULO 16, ANALISE ESPECTRAL eg, ek tn 1 en SSE Sas ies emt 5a Gis ae en Se ee ahs ae at (ee) pean nas pe coon) ere ou pan xt (162, ms ee noun en eos ebiqpane So ee et Soran Demeter pent open i ‘Siac Susp lew ncn sms Pa i Supondo que o promo Zs Gaia, Fisher (1029) apes un proce mets par stato iets Hy R20, to (aoe paride) estado a natin mcf) rea oh iter mento que, pe inp,» ilo erate deg, sb Ho, 6 da assy rosa eatay'=(Ji Peon Casa sy | exons mc (2=(2)) Aas, as um ddr de sighs, pene tar ona (1852) sce mrt orale eof) tl que Fg > ofa)) ~ 0. Seo mor chars ate (gn) algo) ramen Hogue dense a 2 we pin» 1 el gc ‘oxepontete a1) "Ten bow sponsor expen (16.52) € ota uando somes 0 Pig>a) satay (0853) ue pote or ln para encontrar © pale apacimad dots, aed = hee (1020) obteve a expreni (16-52) utinnndo argumectos romero Gr oe sea i a ta ie (15) mee ums pa nt ee fr rn EE ET ee eso i 165. TESTES PARA PERIODICIDADES “ dasa da eatin 9, 4 msn watt jay Pom |) eseaand ods 9 de Fubar om m best poe (4 1) | TUN ehgunda mor orden fo eplcnsa potese spar roelineta de | Wt par tar» tercara maior onsen (0) eam por ine a gan | deena i rt ao sient, Desa mance, obtemos una imata ‘Sines de compote pera, do mov (1650). ‘tae de White ¢ bom se toda a compansa pera tere fines | seus on alto primase mapas de 2/0; 30st cere 9 ode So tae | Settacttentradn Opn canooore quando man ou mais Sein ctheh | Spon ate dun eas de Four ict, nee 2). © eG) ‘Prt (196) ape otos aes pela que sho equa pra romance ls ort io ur ue rept pels expo (150), 24 min [Hosesoe em ro temo de doe subtulo or wn tole ea da rma Renee [Beemplo 16.7. Vance apt o ute de Furs A, «Canin | OA "Tbela 16 apeesa ws cedaadas do perdpamn Polemos car que soci! 287,08 pars j = 10. Oaands (18S! polemce cline 9 fle (ss0) 2 OM 08 oo" SR ga pe, wtizane (1659), 6 Pla > sm) 0 — saa, 9 = a > 0888) = 61080! = 11605 «10°, 08 manor do qe quar valor ual il de eae. Ese pai no ‘uprstir em Canada jes una prod de Nj = 10/10 = 12 me. xemplo 168. Vonus wir, agua, ee Ay Fale ‘heres do percents on Tela 162, Dems tabla poems ver $m aves.“ CAPITULO 16. ANGLISE ESPECTRAL Pig > 0.1078) = x (L416) = 0,017, ‘indo um nil sigleta 4 002, pod coce que ext sma pevoilite de = 12 A ance an sare de son Portales. ara eons de ul napintas 8 waitin s.eqremm (655), com a Sp — 10 229046 —s12015 17 = 2590.0, 28, wo Pree) n= Feo 0087S PU > oni) = 7 ~ 00818)" = 0,156, lotic «occlu sequin period ma ee. Sis (160) 44 soa eas dots de Fisher para ve protien, ‘oj Moret (198) pra an api bt Ay 16.6 Filtros lineares ‘adap pl lig de adv erect om Sa meta sclten.¢ svn moo de que o wpe asc une eo Base ‘Sipe do lit de un wanfreagio eat Sen proces stconn ‘Nitnoninde “Etta” em de eager de comancaes susan wa tincaiamo a des pas somponeen sor eens wna dads as de {Eegmncn Supe tn stem com ho trminl deena © um Si ‘seminal deal, ome sat. 29 [Ss] ve, F 2X) denomionn st de etrada (ie desi (on shh Aad) oF ‘te do tes; pod toto wtago ve)= AUX). 855) ek or 164. FILTROS LINBARES “ Diseam qe Fert mato wo arin ot satan) dX) em ‘mide ipl wo argo (ou eantamerts) de 0) tii, O05 Fxten|=Ve=>) Beemplo 16.9. Algws ftv imsiasies no ep: (9 YE) = Mx —we: 0) YO) = PLAwALOKe—W)X(e— sda Ore =agexe Diaumoe que #4 erp um cent de rr de eta (2) ne tastes 95d [Eos] ron sn Camarasa toma er st lio qu oa ae sat a0 mp. 36.61 Fiero convolugio - ‘Ua eu prio pentane ire sonaiso vw (exe whte ssn [veiw ew vas Des ot =< ie aimee ot ic a ata pe nem ere anion a ne 0) = [nape et ss) ‘A condi (1658) gute extn de H(3), prs tao ‘eorema 1610. Se X(¢) um poetso assoc con ng dts petal (0), etdo 7 40) = IMEC, ne)wo CCAPETULO 16 ANALISE ESPRCTRAL 166. FILROS LveaRs ws Prove Be (616, to _ . xip= [7 erent 3 Al <0e (fro somsoet on ve) (06.6) alm 8 ote tt a be vo = fima[ [ao] = fe [Lrmeta] oxo fimo ‘sizando a dxompesigio especial de ¥0) v= [ean vee ig(2) = H(AldUX(. (use) " Blaby (3) SPIO, a0) ~ [HON aFa). 59 (0) atten nun, tc 17 0)= HHO ssn Par us ad dito de (1657) eprint proceso om defini, to intepel cone em asin unatic&neomedroque ¥en vat a, Lporncan uornance oo Ass, ef) ay pris Figo 161 —s | Fur 1611 Pango de truer aaa dum lo pata, (6) Fi pass tnada ("ant ae) Nes to, 1 toss woot { om epreatago on Figur 18.12.CCapfrULo 16 ANALISE ESPECTRAL Fiprs 16.12 Pago de tanafertca quai du lo psa Beemplo 36.12, Piro dest Yet BRR Kes 4401. A foe de ranted 0 ‘esi tame b= aaa po case osm y= nett ,comoqmlemat, a-eya-e) = mati “SAS aon? sores Fes 163, ree att nua olin eg nba compe ‘Anata eae tna (nsec eps cr aed aproxinaaent poole Alia ds, . 64a) = 10) = Been apa, Cea). aca 156. FULTROS LOEARES igure 1618 Pugh de rnin quan du co dire, Beemplo 16.13. Fike fons seal (8 =12) Yn K— Kee Nate ca, ho = 1, 44 O12 A Sago de rancid HO) = SS eM emi-120), esd cam FO) = [L-eap(—aa0 = 241 =e24), spina on Figur 16. ‘han Sean Sra ede Quo ro ees esa non a gine componente & compennte anne ea barn, Bemplo 16.14 Fike de mite mei indo 2exeti20) = DL Xess impr Se ‘ut #0) = 25 commie 0) = 10“ curtrizo m_aviuse sescreaz | | | | iN l Pig 16.18 Pago de ransrtcaquadesen de um iz deena sol de | dA AI igre 16.15: Fue de teaser quaditin do wm eo de mis es 0 amp 20, n seemlp 0,a>0,3> 08-00 27 2, SENS Sleiman mtd veve eshte dye 2sWex, Wen NTO) independent ae adores de 6 (9) Encontro de stool de (0) A fn de anocomtcn moma ¢tchtanente sombre? Se 8 ‘epi r aati, omar abo denis ees Oo Bite {9 Ro tn 00 FR nr aoe 186th 32, roam pany e0ve$ eX =2.-7, 12 Sib a ceedigis ao © bihii 0, omeldre 2 a ijt te) 14 Otter pare = 2%, 40,31, 15 Sen 96 hy desde rane de quarado somal, portant, com ‘Semrmadas de For ONn=Daers, m= Tae eM, sp Se tambien scone de 9 hy Nowe que a rasioode de Fours de (9+) 8 feng UNH i“ ____eaptrvio 16, anduise especreay 16, ante 9 fo de tran do i wo, 18 Sapna Y(0) = [Zele) Xe a}du re, onde X10) (lo proces ston, ob 2 1'c a, de mila eo « a ctelaonade ete econ sero epetsa de Y(6 19, Sie Xe = pki + [ol < Le ae ~ H(0eH) depen, Baie a fing de ational ea fan deniadeepertal fhM =X xe 0) eK R + Kee 20, Vn adgo fom X; om Y= “8K ema sbi lem Xen = ASM. Saja ej um mld brane, com min aoe erica 1. Spon cat; sh spat wn ede suds de ura, bebe denis ‘Spat do pocone ratte 21. Se often, to 6 (2) = 2, Cosdere Zum So pasa iso steko «a operasio =~ L. Olen fanso de saccade (Que tipo deo L piste 0, A> me 22. (s) Dearne a fang de senna do he ar om cones hy = Daa ndn beeteh nd) #012 (8) Seo obj €uaiar eStore eimina aca co pelo igual a6 que wae de a deen se iooot (6) Seostzodo iam ) fr agen an oom Z = 2,006] sanen + ¥ or eo vrb eine depends com ma oe alias W230, eM ~ RDG oy) independ de al ‘Se ano destade epee do proce liad? Ssemie e ={ 28, Suponha X= m+ 2, cade (Z = 0.) ume sobing de var Seine sora independent om rin nre «tris A Su, mmeme-t ot Fen aya. cy constant, Sam nea mw &ar («) Bote 0 més a wrt de «Vi (0) Cale Qi as) pli Wn) (©) Cul ds us ss ends tam une opti mais a0? Justis 124, Sapo quo etindor de /() para A= ¥ raion (0) = 10 que vnke ‘instr de rpeto omtnuo fram wiadoe pasa ster f3). Seo ag" o de ator fi Zits deere» “fate de soon 095, gare (0) Use a secunios. Obeebs oer do rus de 2. Cone ase Ay Utara, (a) Pasa oe da ree alle a ante de ataxia asta (©) Aplique um te de ra iin para vero at ae aprenta {endinca Cao tne acon un Bio para liao sme ont (6) Cale 6 pethnogran ds btda 0 kan (0) ¢ ect a (ite qe conte com srorinadanete 80% ds arabia Oo ee (i) Ace peri? Quali) of) pro)? (0) Calo erties susan do expec wanda dis pontoe do teuacanens direst Hack, titan, © wot dl (€) Caan sre ej peice, apg um Str par ina a peed fe verique eo rslind atte. 28 Rea o problems snare titan ms (0) Ay tava(8) Ax Onto (0) An Beis (@) An Consume: fe) An tev. 27. Sapania gue experi pasa unre que o exper de um prosse Z Gaerne = comtnte, Qulo maior nero de amatrage seu pre ete 0M Bee Shen: Veja Priestly (181, so 7.1. ——# ApéNDICE A Equagées de Diferencas A. Preliminares ‘Yonos tofu slgus conston bsics relate 8 aguagios de daeag sears, Porn anon an com nde snudades to eto, e th fa ao smece ARS) Be babe faleaa— ~~ bli ay 0 ua eng defense, com cosines emi 6, ‘roca (A) tenon» eros homaynes (EH) * Bemba bh ax {norms fat ais aoe (0 2 6 2 si gies (A), lo A? + Al tain 6 an ite fa pon ea i su una wo te (A2) 2 um i parr de (4) Oe i danni ino ceminn BVA sample A. Coses oe AN) Paes ‘as om “1.< $< 1, A quale bamogana & 25 ~ 82-1 =D el weer, por tub, gue Z~ Aa € aoe slo da EM, gp 2,» A + 2 loa de (4.3) se 22 «uma seo parila do (A) Bi (A), eunderamoe oe = 12,3, ¢ Zn inl een bee doe # frag dem = Oe que cantata deerme Seal 2at APENDICE A, BQUAGOES DE DIFERENGAS xemplo A.2 Caeerms, agp © mao AR) = besten = we cela ERE 25h. ~ bola =0,4=2 3h Sapna qe ZZ so valor Sta “Gnas aogago mi dm d= 6m oy sn xn (Gt por snplcstae), Subtdy 2 ~ lym + Amd ms EE, woman ae (Sta én ol, cot A «Ay eontates otras pls wre cai Tito A ey ties Zhe Ay, Zt = Aum Aa. A.2 Solugio da equagao homogenea Inialmest, sealer © camp =2, dao em (A) #2 EHC rapctna ~ tidal us su sma (0) Se «2 io mages da equngiohomogtnen (A.5) © = Av 2+ An, iis ree [3h Bla [be B Ah. ee 2 tn A, ee mi ae le cure emo pe 6 8 ke 2pm AZ! + Anz," + 22) 6 solugto geral de EC, Ai © Az constants, aa cdo cop ancrei ain Meera seen a (a) Rotees reais © distintas: m, # ma, Neste caso, 2,” ee olugio geral da BE & - sh e229 = mh to 2 |= mom foo an comm As, As cna. (tera ae mm =m Nata, (A.8) | 32 | mom 22) = t= 2, gy eta Sra un SPS. Nase cs, pa 4 sow squghosowoatyes eT 2B 08 22 a oato gm A928 op is nonin tht as (0) Rater m= rg + ial), m= ed — il on r= Veins hamcecem Nast oo, ao dia marae qu slags gual da EE B= Area ao) Ae B enantio eto, Am r(Aventt + Ase, Asad, camplo A, Constereneso milo AR() On. +0222 +e, semod qu f =046 69 = 0.2 ‘RBCS Se 20, cj ro my 0,78 = 1,26. See (on a suo geal da BH 6 B= Ay0.75 + Al-0.25. are Germibar A © Ay devo tro aloe de ZZ Beamplo A.A Conia age (ano) com Ay = Aco, 2-802. ate can odo gun b=, $y =~80. Aarne den? 40,88 = Osborn =0,540, 85 50,5, 00 ma, comple ong 7 ~ (0,9) (0.7) "Sm gly ~ O88, portaato # = 1012 raiaee Segue gat 8 lugs ger dB 2, = (0,945) (4 nel, 012 + Ae 028), (uma snide amertcd, de prod ~ 6, ular de ape ‘Oar qu suns 6 ots Ge oper, aos que (AI) rsa 0 EE (Baez = a) Bent 30.05%“ APENDICE A. EQUAGOES DE DIFERENCAS Aspe ie tt 20a erbiis stom te fim— by =a . Si ei A cn wn m= Te p= al =O eso pone (4.1) tain. Conon gr «EE gel dada em (A2). A emia cracteriin so rcpoce don d (8) =, 06 28m Sree Bens oun ee sehen un em Como mo so p= 2, 22. 2 oan a SS |. P| aD BP ay ay) Lan eh Nonmene, slua gel de (A2) depends as de (4.12). {) Acadaaa ream lo rept, eo da rma Ant lon olga ASSAD poeta, eo eo “ ass) Bry 2am Aun Aa oo Aa conn Alyy aed por conse inns be ZZ wy ea yon pe >in erm da rma (A A ° + A,t?-t}mt é include ua solugio geral- Em particular, 9¢ m = 1, 0 terme sc inom 1) a a de ninco fda am pode emt Fan aes 8) csc avail eet (is) A toto ga ers comprs conjugate mica > nce ASEE its eccolt rh) rotcelt rt) +b) SE anys Bele) + Ante) + Baten) + Ast en) + Boat ‘S64 8 (A.12)poo rat dnp encom es () (9), so ea Go (3) tne Co lap npc anteriores, Seqvoae qu ease PL Ear Tame manure de expnesc america), termon pio Ste (anertes) Seopa AR, oe), «BC de (A.2) tan pode sr ert (1-42-28? BMP =O cass) A. COMPORTAMENTO ASSIVTOTICO DAS SOLUGOES “ dBm? =. (a8) Assn como no cao p = 2, cases de (A12) ao airs das res de 2(8) 0. Lag, we (A etsonc, a ln (8) 0 ofr ceo Sk, porate a ue de (413) eto dete do eae unto, Ea tapes 0 anoeecinuato das exponen © sedi, tension seers pots Ct | <1 Una ane dtd dada» sep A.3 Comportamento assintético das solucdes tomes Beemplo A, cade elas ea da I re 2a ~ Al 8+ e(-0.26% =) ‘quando 2, 2; aa. o mama competent de (0,76 «ete es ‘De urate eos occ sin (alearanoe 3 co geal denials). 7 [ate (Bam Spot > Eno ore dh iio gel (7&0 ‘ma te dA An 6.Coas fo ono pean enn ‘Seles mre nn gat eset (8) ata s,m = ‘vido sta gan a — 0, ganado ¢ +c park tod inate pov m, feral lotions ff — 0, guodo toe. Loge ao can Fromm ans t= (At A sande toe te compiz. Como sic +8) ain ate 1 + | <1 a (1) doves ‘staconsin a slr gral (3) penta uma cei Que ha as $0 da rma ote, des prema do tro omens De mode gi a, ww sem) Bato 9 <2 uma ontieio ecient pra 8 ero gral 2 cose pa 2m nen ‘St os aor nc. Yer Gale (187) praetor 'S2(2)etaconiio, p< Leasoluso eral tam eras econo (4.2).wa APENDICE A_ BQUAGOES DE DIFERENGAS |A.d Solucao particular da equagio completa ‘ach se determinar a sli eal ds BC & ec bur, ald lon ed dh oe san ptelar da EC. ‘onctere pot exmpy neu de eng de segunda orem (80 © voces) sy-Sepa $2 =H aan) uma slo parser data uns, de md aa 2 et wr one 3} volo gel finda que + BC de (A, 3-4 ma 2 ‘Biota yrowrnesn pra ae ein en so partic de ua ea fo de itr O ut dem conicenen interns & un de Com so frotoe a dete teil tert, 80 @teatarencs lO ate pride cmeltar Gait (1067), para etal ‘No cao de voce ARs mdale ARIMA, we Boe Jenks © Reine (964 p12) par etal sce oto se determina sues pst, ‘0 yrotema qe pears «0 mio msev om (AI) pe da ripen ‘sume lose vest arma slg do EM sendo converte, Por oto ayn dE (4.2) 2 id compartaeato da ole wal spn, com vos nae ee, Pata ae ar a Go compote > ‘Seem toda, trae qu er una oro parila ‘Pr sxenpi consis osama ARQ) dado por (811). Come vi tus pr de Ell cnn side sri. se Sooo oon & wack, ‘tao patealr deve stl gut we move ao ser Ge sun mln com Corpora "pcudpariie™, daca ste da sou geal, ma se ‘me er 8 hr, pars mo rade AS Fangio de autocorrelagio de um processo AR(p) ‘iow ut fc pd um roman AR) dad or (1 sti gag = Pi daps-1 — dapy-a— ~~ Peping =O) 5 > Os (Aas) ‘que temogtee dn mesma form gue (A). A EC aca 6 (A.12), porta ‘Shula gral de (18) poe er eoomtzada ono ants Bremple A. Retinenoro Bemaplo A‘ A fic de Zs sates opera $0,8055.9=0, 520, y= (0.845), 129 + Ase, 0129), A5._ FUNGIO DE AUTOCORRELAGAO DB UM PROGESSO AR(P) 483 ot mots gua ae 6 uma bl orld Pare deermiba A ey, woumie nat nate nose, ee modo ave pen tea 5 = 0.529 —0,83(4, 001,02) + Assen(012), 5 = (0,84 01) +0025) ae do procs (A20,Appice B | Raizes Unitarias | Bal Introdugéo © prolamn de maitre em made ARMA apaico quando 0 ploimio ‘exprgreiv sprees aaa eee ocr niet pes gar deem ‘omar una reo ds ceil ates ous o modelo. Pode er ale ‘dre fbn nn pln demain sve pode ter eo acon Sram supr-ongos. "este spice eos cone ate pra rie unt er moo AR 6 ARMA Par sts do Uutuo coaenen@moce ALS) atacnseio 2, =f 92-105 o~ RBIS), en cl = (= $e b= BZ), < Se dur atin 0 EMV de, eo ‘bomen gun para cheap do prec, dur £8.01), 2) Se unos tata © hp Hy # = 6 cnt salts Hi: # # by, dur—H Bbw)" ‘engin o daominacor indica o ero pao tina de dy. Sob ite ‘eure (83) tana Seige Seen Oberve gue (B2) pede Vibe -6)2.4(0,0-), Ba ewe qe pate nea yy = O(N"), mj, ta de cones (oetiodor 31/08 So cao de toe utéin »apraino nal (B32) nko saps, es dete ear die par ear Booger es ay —s es| os avewcen sas osnis | ax one ecicxrtis EF sein Pt amine op | Mite) 03 pe va ettaidinas Shere maces - Fin Be ey (Baa, ina os wis Bic ver que “ és 8 * e (isa) = a (Baa) joo Beg, on a) cenmemtca BS eae - agg ed | wafer teat? ow sue 2 BaZa tony | estima oe ngee (Bi) ese uti Beg ae vor I tant a) B2 Otte de Dicky Plt wear ‘Considereencs 0 modelo (B.2} com média wero, isto &, ee ea a me an hes ° - ‘Teorema B.2. Sob oF oe sacs psy | Perens A crams et rm ce sagas: Pome tg nb gmt > dom meats hmetene om Heo, Higa teu) ‘Teoma Ba. Spondowes,~ t4(0,2), NGuq~1) 2. MeO em Were onde Wi) 0 movimento Brounians (MB) pdr, ons, preset, (8) = No, an pte, (0)? ~ 2) ¢ como PLE) < 1) = O64 (B22) toe ea probable de guide exaed de (B18) ta aepatv somverg Patt (i, pata N— co, Ouse, meno que esas ts puesto (@ =I). Souls suits ancts de tal roc, em aprocinamete 2/3 ss © ‘ettnaoe duc sk meno qc 1. De (B12) wance que tata de cnsergacia So (Stinder 6 iment do ns teenie bg = OR (amr) (ets wea (8.1) om (8.18) ao chamado tet de Dicky ile, sre wadomeste DP. As debug dar entattics corps #0 ibaa ‘alr tis de# ps nies sens 01, O08 «0,10 so dado, ego ‘samen por -3,68, 6, prs amen Se asa m= 0 Pare ‘sea andes, oes ue 0, lore to, repetvamete 2, $8 —1.98 Sed Ota qe rete oe 3 arene uo lr cco oprode. ‘As dni lads de (yeq™=1) 7, ob su opera ws Figare Suponda, ogra, que anda aoa ae eae o mol (BA). Nec, Ante hate ws) onde ¢* = 61. Nove, termes (8.5) «(B.1) oa pte pera. © ENQ de 64 oii por meio dares AZ, sobre 18 1. 0 deoominade de (8.10) fers, agra (21 ~ 7)", Buber ? anda edad por (B13), ‘nels erste eqns (8.16) ¢ (B11), nme ead on ©os APENDICE B._RAlZES UNITARIAS prea dp la a big sate da rain. Nets ct, tao [ustan ulna pare ?€ y-emenimdose gue v poten 2: tom mda = BIG No ua de 8.13} (B18) renee, rapecivamene, NGuq—1) 2, MW? == Woo weer wx Bim oPar= (E00) 4% KORTE WE aay [eevee (gir) i; ] gure BL: Diba, Hy: 1, de (a) Gq —1) € A disci de fy alsin mais de nema do que m0 cn 4 = 0. We Pigan B2. Valores com def, pte ele gibeaca SM, 25% 6 1% Ado or 2,88, "512 «3 ey eapectvamnt, 153, EXTENSOBS Do TESTE DF ss asad, osetia #6 ty so ada para tras Ho = $= 1 | Op = 0, Poros ta separates = Oy as 4 atin # memes oo & arn tar pa Fy:620, 921, ea edemos itr sn te do tipo Wald. Sob Hy, © pocow & um pas slat ‘a ideo gue pmaze wou ee da em py = SaRlewet) — SQRAtl/ SOR even (0— 2) 29 nde 7 60 ist de regs tb i 69 atmo departs do oielo ‘Rosteio (meta ge Nt a niaur de psd berdade do moe iraet) ‘heaton nis an Sania Fr, ~) «fo aba Dicay © Pate (198) a Began eo Note que a = 52, — Ay — dds). Valores critics de ype ne de Sgn Te 1% eo, expetvnte, 429 68 fea Ba Extensies do teste DF ‘Suponba, gis 8 ema eprmetads por wn posse AR awe ode $tylde gH 40 ax) caus 0 como epee aia brace dem st ¢ arian oO mods pe, Eee mn frm. ae Babe Setes ten a5) a anda, ADAH tHE FRE te, BAN) cole f= Din bg} = Thad eB S20 poate ats-rereacv i) ater uma rae wl, exo (1) = 9,00 dint vove ore oye 0 ob andes Ly = 18 portato gf = 0 ‘te ipsa qos pena acter om una rab oti wane ‘ara bias ge of 9oo. APENDICE 8. natzxs UNITARIAS ‘Yeue aus pace wren como 0 cafcetede Zs a reo de nc rn So 83, sobre by Ze AEs Zip Para.0 grade as eats N(Gt—1) 0%, = 6/66 tm tesa Sti ug ets dase (B') «(8.2 O ents aaa cate de (Deep ler cuentas (“sugoeted Dic Plt") evn te AD. "Ho cto de X;~ ARMALp Sd Diy (1985) promra qu fy obi do mine habe ites Delete lec em ‘ema mins stub aun qf bia de (B27), Aaa supomo 4 ‘nbd ag Fane & ai apo b= [1 Neveio Bi coerce adele (20) 0 tens (BS) on (BAN). Belo que sama pase equate 6 (BS) iy: z= ox) owt o¢~ RB(,o), at pte non gv » fsa de 2; € econ (2, deco sates’) Ahyotes aerate & 6 < 100 Ze # stand "Una pita ef onder carbo model un er nase, te mod ase By: an= heer ox ‘in posi aeons iptane apr ue Baht Otto es) ‘ous, Zapata ata detention (proce 6 end tation”) ‘Pete (60) manen que fy aio & capa de Singers (B41) © (83 acy tr Hy cota Hy acim, tos ue ted © proline aneig, e ‘Bodo sacha uma endian em (8.7) Aum me neretta +L Az Ho as canbe p-1 Act pnt Hon a os) oe dito inte & dod pl saad a spi. | a EXTENSOBS DO TESTE DF o “Teoetna B. So condo de gu nero arom Cid de més ert 9.2, LOWED prvi [eeeirer (Awe) +a] a[f'oroa-t [me] [f'voa—fve, rool fone f me(f oe) ]-[ [no a Fgura B, tno «diese Ute de % sb Ho zt par ie 15, 25% «5 dado ot 3,085 am ‘Figura B.3 Disb line de Ue tet oan yf ~ 0, = Om (B30 poorer taeda (9). Vereen Halton (1088) Philip (2987) « Pie « Pern (1068) genlaram o eledon de Dic ay euler para. cas em go operon so colacnae poems Be Cernndcicn Contnn, we dau inl oat ema a oc A (ShomeAe etter por lo oar fo micas para erate costa ‘SSiconelr, ape etinar or deka por MQ orgie Pa tales, anton G0)| ss Fungao de Autocorrelagao | Estendida | Ga A Fangio de autocorrelagio estendida ‘eta fap a io bots ntraete pare deter tem own odelo RACAL) Tea Tas (104) tourna um ntrament niend, Senemis= ‘dang de autocross ar) pata escpio de modes ARMA ‘tusonkae oa. Tal ng pat ropencae ew acral a ter. - ‘lan defcgan, depeneto depo g,0 doe tor pneu eaten dm ee 5 "Voor aod © coed da fe ares de um enmpl. Cone ux ‘dal ARMAS. 1) taconite (588 (650) tes ae Pym bapa totais +l) ~ Bm —2 F=0, patient téaea $22 Ami, eo aoegSo mate podamos sree Poe Bin Bs on cue (96,4) = (dy 6nY se 222m aie tearm WE a(t oP aot oPahz, 522. xm prcman MA) com ums ae gl 8 0 op prin dfages ‘Gerad, cons rear B= OP APY, ae4% ___APfvprop @. FUNGKO DP AUTOCORRELAGAO ESTENDIDA Fa128..05 =O ate oem ma ons = 0 en fh es pets ao gg | ees tm be | gn fe og oma fines = ams po ac 4 inn nar de poo Sarma w= 0-ea--- eae a yw? ws VE ex ge ot = Keone py exon (09), de 0 mma de feted eters ete emp eset Remulindo 1 Pau poe ARMA‘ 9 suet +A, jan (co, cae, 2 um promo MAL) ‘evultado 2 Pode denonerar qu prs um proceso elactoniis ARMA(p.) fence pera h2 (Seth ws) onde “1061 (0 Ratan 2 pode er wieade ns dentin do moddloe ARMA, C2 FACE amostral Para model ARMA etaconin,etinatvs fd fce podem a bia tino as expenses (C3) «(C1),subsitand at aitoonrlgbes peas ‘epondenessitocorasSeretimas Nee , Pyar neti ‘omens Se py «padeor stan (C5) pare enero prtatoe pe 2. FACE AMOSTRAL 5 Para models ARMA ¢) tacos, to A1)2 = 1B cde a ans de p(B) = On So la, es milo, aires Que us, 260 pode ‘eum liner o prcmtineinentenemete mean po cna Ay 160 em masa popedade da costae "Tye Tis (181) ron um precainet wide, paras wins ae snot neta dos parketts pe um moddo ARMA, eacken (oT proalmect conte de So pase (0 caeoctar etimadre consents doe parma, cam o obit de twandoemar 2; em us promo de die mvs W, = 6B); (@) wer 9 popitnce de core nae da te tram, para eto dele A ong deta content eta por mao do gute rocelinents Sejm Aa tints de MQO do park do modelo AR(A) Bea tea tain ee eae te en A pemea rp ea dda pot Bart tele ald +e, ten) conde 2, 0 rsd do med (C8). A rapes (C7) fore um nore son}aio dr einai de 600, 3... ‘a gral cbt a einai 12 a ain rea Ania end, n= Maa taat na aitete? tot Bull yt a BBB 0 4 resto da nn repos tend ef 6 tern doer. Ne pin ar atinativn teradan 9 poe nr bin posi de tins ‘ivr de MQO dos counts ont rpeen, aust a Zr modebe ARE), ‘ARIA j) ewido euro sey aia =i (cw)6. om oh= = Reelin 8 Tas ¢ Tay (189) ment pare _APENDIGH 0. FUNCAO DB AUTOCORRELACKO ESTENDIDA sh eB 10921 1g) ete) 324 (ean) com 9p) ~ 0-0 | “Keaugacente's (63) deoewe a fp de entra etndia mast Pas BOVE, comm) cae «Sma sutacorsaeo amos da tara WE = 0 BEB BNE (ca) ote que fy = 7 (tamed ag). Renutado 4: Tay «Tio (198) muctrac ge, pra um posto ARMA.) ‘steer on eiaatton com ee ‘ah apremmsbo da fice ¢ Sta em una tbe de dala ent, Table Ci ‘As loha aho sanerada 0,12, undo adem p da parte AR. oo tie ae clus lamas narod 0,12. ndcam 0 abr do parioato ‘Bie née g- De ania pm ina ota so de aoc ‘Senta a mina ina cont pr fas amen eae por Site “Tnbela CA gio de nti tena po 12s 1 [As ha da ba As 2 [ies ba Baa a fas 3 [tas hia faa Be Aas ca. BxeEnPLos or ‘Ac das 9 ¢ pede et dterminadasencntand apoio (yo) eel ‘ema gon tr ines nel sje “na” par) ea anglat emiqatm yt beg 2m Fm Oi. como demonstrado na Tabla C2 “Tabela C22 Pans de stools tend implica 12 wt @ wtl wt? mit fe eon x a ntalx x x Ao SN C3 Exemplos (scone 07 = 100 obras aad odo ARMA.) = 0,821.9 Dota, (eg 84 80,0, ‘© Quan Ci presto fr hep ames qu geen como model pre inna um AR() ou un MA), Enon, a fee amoral, Quadro C2, ar ‘im mods ARMA), 00a, Wemca cavemen o on (czas ii Ay ~1OV. A anita 20 Fale 8. nicn cea esse trandormriolgutnia¢ um moda painnar ARDMA( 10) oo ma ‘onsatie No Exenplo 82 verifies gue aoe tol jut bem odd © Quadeo C3 apceeta fce acral (1 B) ICV, sgn um wodel ARB.) oom su drs Anim, ae no, fmt UO {oligo age praneteda do modo cone, un & um AR)(es _AvEwpIce ¢. FUNQKO DE AI'TOCORRELAGIO ESTENDIDA C3. EXEMPLOS oo | | | = | eter eee I oy a eae | woe wa nonvwwla wlunvwowsw soe GE hasbeen od | cose sks ae | | eee Be ROR ECR Ga na a ‘Qanéro C2; Face ammtral do prosaso ARMA(21) gerade us oa e002 ae 08 88 20 ‘de ol (218), (3CA) i Quuto CA: Face fcp sme do prone ARAA(21 ao pacha ‘lune o mol (18) (SCA) | qondro C2, Fae amoral da ai (1B) ICV.Avépice D Testes de Normalidade e Linearidade Paes rae ce ett vamos coders ume amore Xi de on, DA Teste de normalidade ‘es ste or cmsidera normal gusinna, su camporamento pode ser daca por um toil neat, spo ARMA. Uins pope da dbo ‘rma 6 qb todos» memento nga maior do ui amc. Servet (ro conbcae de memeria Ae (254) deve er yal tao. Podano aae, ‘do oreo (258) para asta pte y+ A= 0 0 al cose © ‘Staicn V 376A, qu rd song ite 10.1) Por out Indo medida de ura, daa por (258) ser igual » 3 pra ieinagps ummm ips iy = pees eda tends atce ‘VR/B(K~ 3), que ter tanbira steal apatinade nomal pds Hs ‘Un tue lrgarants ted menses de Bara Jars (1983), ue comin ees ds tse, ood a tite 5) ae(S) eae on ys sob Hy a nk & arma, tm Garbo qukquadade so doe sate de erate Portas, par tra ornare bata aol a maa eX, dads por (258) e251), rpectvamente cla Spo (D1) «compat 6 at esdo som o tur sablsn do omn Srblg (2), com o al 3 ‘nuftacie propria. Una oom alent scale ob do te dao 2 ‘air tide saad SO programa Eris, lear rr teas ds (Gin, ela tat (D1) «frac 9 eps pmowan APENDICE D,_TESTES DE NORMALIDADE # LINEARIDADE D.2_ Teste de linearidade Apemntanc ats tte de MeLend e108) par erica era de vena sr emporl (ters é bad no rena de iw 5 mar tempor ean © px) = loxP ot 5. 0 Grange Andres (078) arma qu ao ade de (D2) inn pos ‘ade de no-Unoardae. Maura (1983) eortaron «lnc de po coe enue do shite de mmole Hoes Lad + i GOH) propo tse do pe "Pertmastn bard tticoelage anata dor quae ‘os ets de ua we tener eaciedrn «puis, ‘Ain satan € gs ie ose, Sen (2) 8rd aura de dele ARMA o a aaron ‘gi sonal So gad on rete da por Se-e.-2) tate) = Ss Bele i 3) a=nw20§ ue ogden npn do ete de Ljng-Box sos quae ds rds do ‘Bote ARMA ej ‘Asta (D3) ple exroma pose Je detect oer de vm nino an ded do tnt eso Hy pom tbo jane cn Q> gem erg (1-o-n p dade ‘Segundo Tong (100), no & claro wet te diingue ete um ede oe Ine ¢ um modelo ARMA tl stad, gunn otsmos un eto sea Segundo Davies ¢ Paria (085) « Laskeoen ea (188) mts tte ad ara tm iptv de gar 0 mh ier sta a pte de gue 0 model ‘Sorter do tipo ARCH. D2. TESTE DE LINEARIDADE sug Ota (D3 fol anglaneat pc em toot expo do Capita, com 0 abjio de data heteocetidade Sodas, tsi, usar, ‘Boda do tipo GAR. Ontis tte de esa, wo domino do tmpo, pode ser enacted et ‘aay (186, 01), Pog «Pore (107) Comme ea. (1) No dine eines, temie como reetrias Sta anv Gab (196) Hinks (6), ‘Atley eal (88), Preey (068) Blige «ear (198), det ter, ear (40) apenas ua cen de rn td eat ee ce domi tambo «elAvéxpice B Distribuicdes Normais Multivariadas notaries a dtr normal ids pe, E.L_ Distribuigdo normal multivariada As sive leva Xp eit na dium or suns de dima p (ou, dnglrnesta, vata), seus ogo dena (or dda por fle.) ey onde A 6 uma mati px p pov daa, |A| 60 derainate de A, x = sg = Ge Se X= Oy neve aoe BCR) = 8 mate deco dX ‘Se X tem dbus somal pontiac mis mars de consis 1, enawwata K~ Ng By Podeas mehr qu gaa eactaricn dee (=) Ae {Fale eee ex ara td wear ele cede 71 ‘dead (B21) abo este oe 2 fr singe. poe dr ma defniio sain gel para detalng 9 tor deve conta Ra (973), Propiedodas (Se X~ Ng. B) do gualgue combines lie WX = Xi banka tt6. APENDIOB B._DISTRIBUICOES NORMAIS MULTIVARIADAS ecto XAG) (a) Todo sebonjunt de emponetes de X tn trio norma matin, see mia eden rh emt [2] we ee ee (tw) SX: eX independent «com neal Ny Bu) € Nan Pa, pertment, o [e) mC] 8 2) x-[B]-eten x ete ¢ acute de tle = al: my + Bagh oss — sy) © B= Bu —Enket Ea 3) den Ho umes pig on Ky ~ la f= $a at Eo tom tage MO I) Nias dee oye SEU, tn rae GAS sera ane ees taee [ee io) Saves [zz] me de a = wor pe CConstectent, Vi #V> ab indepen se ble = Ene) =9. ‘se maisnformas be dite sors mkvras, vase © wen (0) (B2_DISTRIBUICAO NORMAL MULTIVARIADA COMPLECA Ea 2. Distribuicdo normal multivariada complexa siz +97 for ua tar atl pc, eto ter uma deibalto ‘socal comple entainn, ¢9 velo (KY, dorm Zp, te na ‘eu mma wltvarod, de aeaio pH slguna aha x ecto a stro conta dene tre portant, nea Seavemer on ee sgh Sez—Xr0¥ frum stop, com componente cpl, dace ge Ber ‘lero normal compen mata sm ma made coardnts Ese sommes war (X,¥, de anon tps 1, som cones fe sags normal Dsrada, cm mds) ss de saris ie [Fl ltt de oem ean mati ro 9, erin Soap ie arene 0 3) Coons cae pe. 2 — x46 tu cto wwe capi ‘rune cto 0 sao vies tnt pesto ce Dorm Na 2 «Mm cf) etre = Ree Se Tino sty Genetuio npr ‘Teoroma BA (sce). Se 2 = (22,224) for wa were! alate cm dato norma comps, com mia sw ers de coiécar Beatie B(ls2atats) = Ble DZe + BUCDYELE20} +EAZIEZZ), es No ao de vars hatin norma rns com mbt, toma ru Con 252524) = AEE) +EALIEZZ — (EA) Agus prope poem a de tr ss (© 82 fr won vrata comple px 1, nto Pee set BB Bir (i) Se 2=X-457 eto Vaz) = Vat) + Ve), (6) Se2~ Nga. 3) 40 TE = 0, nose component de independent, aApinpice F Teste para Meméria Longa F._Introdugio Apremiamos nassau um procaine pasta sr emp patra mendes ong taro pares de engn depend ‘model props para a ie 2, pron ade cine (-Ba-0 =, en de € um promo staan, cm septa (8) pan qualaur anes eal d> “Ir deiseae 9 opener de diegs cina oo E (Jot wehas ne Bas vye-neen, em a ras dB) ~ TEEN S10. 172 gar panies anc Para a enough det gn, cme on valores de R/S cones, pare y= fey, t= 2 pane ialimnte © fm foe convient Pot ‘ep diva ania an Wes ‘Afni rexTest do S4Finbetics ala (FA) com ¢ = (20). ata ‘uno pode tr sda pars tana a BS ML an iis tamper A Bao de stn alr de dngundoo roadie go dese ws eemplo Ft. Cour i de eterno disoe do Torapa de 1005 a 2000 2 ated vont dda pln vlresaboin doe rerorno, mostra Figura P.O Quadro Pi most ora do apeagio du fie te © ‘alr da eaten Qy £2461, gat om oil 001, our soutan aoe esi aperenta emda nage A Figura 2 apres leg lot de 2/5, com tals O var etindo ded gual 21-0 rin fat fat com k= 5 £722. A ta ponds, qu indi eit detec cut, et bee ‘tata deta afta, que nn semis one. a gsparisnica Rs “Tear Lang Henan Nodind RS Te Nal Hypstenoongtern dependence “et Seats as sigan 25% ed egies 3% tee Tota Ob: 10 (Quadio Tt par Ml par alate do Tova. Figura 2 Pot R/S rae lade do vpReferéncias ‘Ain, H. (460) iting sutrepanive med for peti. Asal of the “tie of Stati! Methematicn 21289 20 ‘Alls, (1973), Momus Waliood Section of Gann suo ‘Roving stage dele Boner 60, 56 286: ‘Ate, H (1074), Aci ok the atic medal essaio, BBE Tron ‘acton on Ataris Conte, ACE, TED. Ala, H. (107). On etony manintion price tn Applet of Sai (PR Kershmala, El) 27-41 Amram: Nore Holand Ala H. (107). 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