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01BP 12159 Abidjan 01, Tél.

22 42 22 65/ 22 42 27 24 / 22 52 55 67 /07 23 18 62 / 05 23 52 35
Année universitaire : 2018 - 2019

SYLLABUS DU COURS IUA


*INTITULE DU COURS : CALCUL NUMERIQUE EN INGENIERIE FINANCIERE
Code : ………….
*Type : CM
*Volume horaire : 30 HEURES
UE de rattachement : ……………………………………………………………………….
*Niveau du cours : Master 1 Finance
*Département : ADMINISTRATION DES AFFAIRES
*Semestre : 1
*Nombre de crédit :
*Nom de l’enseignant : N’Dabian Eric
*Contact téléphonique : 57560040
*Email : endabian@hotmail.com
*Statut : Enseignant à l’Université  Professionnel x

*Les objectifs
Le but de ce cours est de fournir aux étudiants une base solide de connaissances des
différentes méthodes de calculs numériques utilisés en ingénierie financière et de leur
permettre d’appliquer avec expertise les routines et méthodologies existantes aux
applications financières.
On traitera principalement des domaines de l'optimisation et de la résolution numérique
des équations aux dérivées partielles, mais on discutera aussi de la résolution de systèmes
d'équations, d'approximation de fonctions et d'intégration numérique.
des équations aux dérivées partielles, mais on discutera aussi de la résolution de systèmes
d'équations, d'approximation de fonctions et d'intégration numérique.

*Les objectifs spécifiques


A la fin de ce module, l’étudiant doit être capable:

 De maitriser les concepts, méthodologies et routines dispensées pendant les cours.


 D’appliquer ces outils nouvellement acquis individuellement et en équipe pour des
solutions pratiques aux problèmes à travers des routines programmés sous VBA et
Excel.

 De savoir adapter et appliquer les notions de calculs numériques acquises aux


applications financières.

Les pré-requis

Ce cours de calcul numérique en ingénierie financière s'adresse aux étudiants qui ont
terminé les cours de base de License. en finance, en économie financière et en ingénierie
financière. Nous utilisons des concepts connus des étudiants tel que les calculs matriciel,
les équations différentiel, les intégrales et divers concept de l’algèbre linéaire. L’étudiant
est aussi supposé avoir acquis des bases en programmation sous excel. C'est un cours
avancé où les étudiants doivent s'attendre à faire une grande partie du travail par eux-
mêmes à la maison

*Le contenu

Algèbre linéaire numérique

Description

 Approches directes par décomposition (LU, Cholesky,...)


 Approche itérative (Jacobi,…)

Optimisation linéaire

Description

 Programmation linéaire
 Algorithme du simplex, approche matricielle

EDP en finance

Description

 Black Schôles
 Lettres Grecques
Le modèle binomiale

Description

 Le modèle binomiale

La méthode des différences finies

Description

 La méthodes des différences finis

*Programme du cours
Section 1 6h Algèbre linéaire
numérique (cours, travaux
dirigés)
Section 2 4h Optimisation
linéaire(cours , Travaux
dirigés)
Section 3 4h EDP en finance (cours ,
Travaux dirigés)
Section 4 8h Modèle binomiale

(cours , Travaux dirigés)


Section 5 8h Méthodes des différences
finies

*Méthodes et stratégies pédagogiques


Cours faisant l’objet d’exposés magistraux. Exercices d’application et illustrations, travail
personnel des étudiants à travers les travaux à rendre et pratique à l’aide d’outils
informatique.
Langue d’enseignement
Francais

Modalités d’évaluation
Evaluation continue : 60%
Participation 10%
Interrogations 15%
Devoirs sur table 20%.
Travaux à rendre 15%
Examen final en fin de semestre 40%
1ère session : à la fin du cours

Session de rattrapage (2ème session)

*Les références bibliographiques


- Borwein, J.M., and Borwein, P.B. 1987, Pi and the AGM: A Study in Analytic
Number Theory and Computational Complexity (New York: Wiley). [1]

- François-Éric Racicot, Raymond Théoret, 2004. Le calcul numérique en


finance empirique et quantitative (Presses de l'Université du Québec) [2]

- William H. Press, Saul A. Teukolsky William T. Vetterling Brian P. Flannery,


Numerical Recipes in C The Art of Scientific Computing Second Edition
(CAMBRIDGE UNIVERSITY PRESS) [3]

- Francois-Eric Racicot, Raymond Théoret, Finance Computational et Gestion


des Risques Press de l’université du Québec