Vous êtes sur la page 1sur 6

Université Hassan II Année universitaire : 2016-2017

FSJES Ain-sebaâ / Licence Mathématiques Appliqués aux Sciences Sociales

Cours : Pr Mostafa EL HACHLOUFI


Chargé du TD : Khalid GHELLAB
TD2 : Modèle de régression simple

Exercice 1 :
On s’intéresse à l’étude du rendement agricole de blé en fonction de la quantité d’engrais
utilisée :
Années 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Rdt 16 18 23 24 28 29 26 31 32 34
Qengt 20 24 28 22 32 28 32 36 41 41
Questions :
i. Estimer les paramètres du modèle 𝑹𝒅𝒕𝒕 = 𝒂 𝑸𝒆𝒏𝒈𝒕 + 𝒃 + 𝜺𝒕
ii. Calculer l’erreur 𝜀̂𝑡 et 𝜀̂𝑡 ²
iii. Evaluer la qualité de l’ajustement
iv. Tester la pertinence de la variable explicative par la méthode de l’intervalle. 𝛿̂𝑎̂1 =
0,1273
v. Interpréter les résultats obtenus

Exercice 2 :
La confédération des entreprises marocaines veut analyser l’effet de l’investissement (INV)
sur la productivité (Prodté) dans le secteur textile. Pour ce faire, elle a réuni les données de
l’ensemble des entreprises de ce secteur. Le tableau ci-après donne les informations
recueillies pour les années 2001 à 2010.

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Indice de la productivité 40 36 45 48 50 52 55 60 64 70
6
Investissement en 10 8 3 5 8 10 12 13 14 18 20
Questions :
i. Déterminer la variable endogène et celle exogène
ii. Estimer les paramètres du modèle
iii. Interpréter et expliquer les résultats obtenus
iv. Dire les limites de cette modélisation et quelles autres variables peut-on introduire
pour expliquer la productivité.

Exercice 3
Une entreprise cherche à étudier le coût d’entretien de ses voitures de service en fonction
de leurs âges.

TD 2 | économétrie
Université Hassan II Année universitaire : 2016-2017

FSJES Ain-sebaâ / Licence Mathématiques Appliqués aux Sciences Sociales

Nous donnons les données suivantes :

âge (en mois) 16 10 45 35 10 20 52 8 21 54 9 35 59 8 25 14


Coût annuel d'entretien (en 100 dh) 52 45 90 80 38 55 98 42 65 100 45 70 105 38 65 45

Questions :
1. Calculer les estimateurs 𝑎̂0 et 𝑎̂1
2. Calculer le coefficient de détermination
3. Déterminer et calculer les termes de l’équation de l’analyse de la variance
4. Tester la significativité des paramètres du modèle à l’aide de la méthode de
l’intervalle avec une précision de 95%. (Nous donnons les statistiques suivantes :
; 𝛿̂𝑎̂1 = 0,052 )

TD 2 | économétrie
Université Hassan II Année universitaire : 2016-2017

FSJES Ain-sebaâ / Licence Mathématiques Appliqués aux Sciences Sociales

Correction de l’exercice 1 :
i. Estimation des paramètres du modèle

Années Rdt Qengt Rdt*Qengt Rdt² Qengt² ^Rdt Ut Ut²


1 16 20 320 256 400 18,67 -2,67 7,15
2 18 24 432 324 576 21,53 -3,53 12,46
3 23 28 644 529 784 24,39 -1,39 1,92
4 24 22 528 576 484 20,10 3,90 15,19
5 28 32 896 784 1024 27,24 0,76 0,57
6 29 28 812 841 784 24,39 4,61 21,29
7 26 32 832 676 1024 27,24 -1,24 1,54
8 31 36 1116 961 1296 30,10 0,90 0,81
9 32 41 1312 1024 1681 33,67 -1,67 2,79
10 34 41 1394 1156 1681 33,67 0,33 0,11
Somme 8286 7127 9734 0
Moyenne 26,1 30,4
la pente 0,71 R² 0,80
b 4,39

∑𝑛𝑡=1 𝑅𝑑𝑡𝑡 𝑄𝑒𝑛𝑔𝑡 − 𝑛. ̅̅̅̅̅


𝑅𝑑𝑡𝑡 . ̅̅̅̅̅̅̅
𝑄𝑒𝑛𝑔𝑡
𝛼̂ =
∑ 𝑄𝑒𝑛𝑔2 − 𝑛. ̅̅̅̅̅̅̅̅̅
𝑛
𝑡=1 𝑡
𝑄𝑒𝑛𝑔² 𝑡

𝛽̂ = ̅̅̅̅̅
𝑅𝑑𝑡𝑡 − 𝛼̂. ̅̅̅̅̅̅̅
𝑄𝑒𝑛𝑔𝑡
D’où :
8 286 − 10 × 26,1 × 30,4 351
𝛼̂ = = = 0,71
9 734 − 10 × 30,42 492,4
𝛽̂ = 26,1 − 0,71 × 30,4 = 𝟒, 𝟓𝟐
̂ 𝒕 = 𝟎, 𝟕𝟏 𝑸𝒆𝒏𝒈𝒕 + 𝟒, 𝟓𝟐
𝐷𝑜𝑛𝑐 ∶ 𝑹𝒅𝒕
ii. La qualité de l’ajustement

∑ 𝑄𝑒𝑛𝑔2 𝑡 − 𝑛. ̅̅̅̅̅̅̅̅̅
𝑄𝑒𝑛𝑔²𝑡
2 2
𝑅 = 𝛼̂ ×
̅̅̅̅̅ 2 𝑡
∑ 𝑅𝑑𝑡𝑡 − 𝑛. 𝑅𝑑𝑡
9 734 − 10 × 30,4²
𝑅 2 = 0,71² × = 𝟎, 𝟕𝟗
7 127 − 10 × 26,12
iii. Le Test de Student
N=10 p=2 degré de liberté n-p=8

𝑇8,𝑂,𝑂5 = 2,306 (D’après la table de Student)

TD 2 | économétrie
Université Hassan II Année universitaire : 2016-2017

FSJES Ain-sebaâ / Licence Mathématiques Appliqués aux Sciences Sociales

̂𝑎̂ < 𝑎
𝑝[ −𝑇 𝛿 ̂𝑎̂ ] = 0,95
̂1 < −𝑇 𝛿
1 1

[ −2,306 ∗ 0,1273 < 𝑎


̂1 < 2,306 ∗ 0,1273] =
[−0,2936 < 𝑎
̂1 < 0,2936]

𝑎̂1 𝑛′ 𝑎𝑝𝑝𝑎𝑟𝑡𝑖𝑒𝑛𝑡 𝑝𝑎𝑠 à 𝑙 ′ 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑣𝑎𝑙𝑙𝑒, 𝑑𝑜𝑛𝑐 𝑜𝑛 𝑟𝑒𝑗𝑒𝑡𝑡𝑒 𝐻0, 𝑐𝑒 𝑞𝑢′ 𝑖𝑙𝑓𝑎𝑖𝑡 𝑞𝑢𝑒 𝑙𝑎 𝑣𝑎𝑟𝑖𝑎𝑏𝑙𝑒 𝑒𝑥𝑝𝑙𝑖𝑐𝑎𝑡𝑖𝑣𝑒
𝑒𝑠𝑡 𝑝𝑒𝑟𝑡𝑖𝑛𝑎𝑛𝑡𝑒.

Correction de l’exercice 2 :
i. Détermination des variables
La variable endogène : la productivité 𝒀𝒕
La variable exogène : l’investissement 𝑿𝒕

Soit le modèle : 𝒀𝒕 = 𝒂 𝑿𝒕 + 𝒃 + 𝜺𝒕
ii. Estimation des paramètres

Années Yt Xt Yt*Xt Yt² Xt² ^Yt ^Ut ^Ut²


2001 40 8 320 1600 64 46,15 -6,15 37,84
2002 36 3 108 1296 9 36,72 -0,72 0,52
2003 45 5 225 2025 25 40,49 4,51 20,33
2004 48 8 384 2304 64 46,15 1,85 3,42
2005 50 10 500 2500 100 49,92 0,08 0,01
2006 52 12 624 2704 144 53,70 -1,70 2,88
2007 55 13 715 3025 169 55,58 -0,58 0,34
2008 60 14 840 3600 196 57,47 2,53 6,39
2009 64 18 1152 4096 324 65,02 -1,02 1,04
2010 70 20 1400 4900 400 68,79 1,21 1,46
Somme 6268 28050 1495 0
Moyenne 52 11,1
la pente 1,89 R² 0,93
b 31,06

̂ 𝒕 = 𝟏, 𝟖𝟗 𝑿𝒕 + 𝟑𝟏, 𝟎𝟔 + 𝜺𝒕
𝒀
iii. Interprétation et explication des résultats :
Les résultats montrent que l’investissement agit positivement sur la productivité : Les deux
variables varient dans le même sens. Lorsque L’investissement augmente d’une unité,
l’indice de la productivité progresse de 1,88points. En fait quand l’INV augmente, cela
signifie que les entreprises achètent des biens d’équipements nouveaux, donc plus efficaces
et donc accroissent la production des travailleurs pour une durée donnée de travail( c’est-à-
dire on obtient une productivité meilleure).

TD 2 | économétrie
Université Hassan II Année universitaire : 2016-2017

FSJES Ain-sebaâ / Licence Mathématiques Appliqués aux Sciences Sociales

Dans ce cas, notre modèle comporte une seule variable exogène. Or la productivité dépend
de plusieurs autres facteurs qui ne sont pas pris en compte dans cette modélisation. (Le test
de DURBIN & WATSON indiquera une autocorrélation des aléas.)
Les variables que l’on peut proposer sont :
a) La recherche et développement (Dépenses en R&D) qui aiderait à
optimiser les processus de production.
b) Le taux d’encadrement « Le ratio d’effectif du personnel très qualifié
(cadres, ingénieurs…) sur l’effectif total », qui indique le taux
d’encadrement de tous les travailleurs et donc leur niveau de
production.
c) Le niveau des salaires et/ou le niveau des primes d’intéressement des
travailleurs… idem devrait accroitre la productivité, car mieux payés,
les travailleurs vont être stimulés et voudront la réussite de leurs
entreprises.

Correction de l’exercice 3 :
i. Estimation des paramètres
Coût annuel
d'entretien
(en 100 dh)
Yt âge Xt Yt*Xt Yt² Xt² ^Yt Ut Ut²
1 52 16 832 2704 256 51,23 0,77 0,59
2 45 10 450 2025 100 43,48 1,52 2,32
3 90 45 4050 8100 2025 88,72 1,28 1,65
4 80 35 2800 6400 1225 75,79 4,21 17,71
5 38 10 380 1444 100 43,48 -5,48 30,00
6 55 20 1100 3025 400 56,40 -1,40 1,97
7 98 52 5096 9604 2704 97,77 0,23 0,06
8 42 8 336 1764 64 40,89 1,11 1,23
9 65 21 1365 4225 441 57,70 7,30 53,35
10 100 54 5400 10000 2916 100,35 -0,35 0,12
11 45 9 405 2025 81 42,18 2,82 7,92
12 70 35 2450 4900 1225 75,79 -5,79 33,54
13 105 59 6195 11025 3481 106,81 -1,81 3,29
14 38 8 304 1444 64 40,89 -2,89 8,37
15 65 25 1625 4225 625 62,87 2,13 4,55
16 45 14 630 2025 196 48,65 -3,65 13,31
Somme 33418 74935 15903 0,00
Moyenne 64,5625 26,313
la pente 1,29 R² 0,98
b 30,55

TD 2 | économétrie
Université Hassan II Année universitaire : 2016-2017

FSJES Ain-sebaâ / Licence Mathématiques Appliqués aux Sciences Sociales

∑ 𝑋𝑡 𝑌𝑡 − 𝑛. 𝑋̅. 𝑌̅ 33 418 − 16 × 26,31 × 64,31


𝑎̂ = = = 1,2925
2
∑ 𝑋𝑡 − 𝑛. 𝑋 ̅ 2 15 903 − 16 × 26,312

𝑏̂ = 𝑌̅ − 𝑎̂. 𝑋̅ = 64,31 − 1,2925 × 6 = 30,552

ii. Calcul du R² :
̅̅̅
∑ 𝑋 2 𝑡 − 𝑛. 𝑋²
2 2 𝑡
𝑅 = 𝛼̂ ×
∑ 𝑌 𝑡 − 𝑛. 𝑌 𝑡
2 ̅ 2

15 903 − 16 × 26,312
𝑅 2 = 1,2925² × = 𝟎, 𝟗𝟖
74 935 − 16 × 64,312
R² chiffre 98%, soit nous avons une très bonne estimation du fait que R² s’approche de 1.
iii. Les termes de l’équation de l’analyse de la variance :

𝑆𝐶𝑇 = 𝑆𝐶𝐸 + 𝑆𝐶𝑅 = ∑(𝑌𝑡 − 𝑌̅𝑡 )² = ∑(𝑌̂𝑡 − 𝑌̅𝑡 )² + ∑(𝑌𝑡 − 𝑌̂𝑡 )²

2
𝑆𝐶𝐸 𝛼̂ 2 × (∑ 𝑋 2 𝑡 − 𝑛. ̅̅̅
𝑋 2̅𝑡 )
𝑅 = =
𝑆𝐶𝑇 ∑ 𝑌 2 𝑡 − 𝑛. 𝑌̅ 2 𝑡

𝐷𝑜𝑛𝑐 ∶ 𝑆𝐶𝑇 = ∑ 𝑌 2 𝑡 − 𝑛. 𝑌̅ 2 𝑡 = 74 935 − 16 × 64,312 = 8241, 94

𝑆𝐶𝐸 = 𝑅 2 × ∑ 𝑌 2 𝑡 − 𝑛. 𝑌̅ 2 𝑡 = 0,98 × 8241,94 = 8077,10

𝑆𝐶𝑅 = 𝑆𝐶𝑇 − 𝑆𝐶𝐸 = 8241,94 − 8077,10 = 164,83


iv. Test de Student :
N=16 p=2 degré de liberté n-p=14

𝑇14,𝑂,𝑂5 = 2,1448 (D’après la table de Student)


̂𝑎̂ < 𝑎
𝑝[ −𝑇 𝛿 ̂𝑎̂ ] = 0,95
̂1 < −𝑇 𝛿
1 1

𝑝[ −2,1448 ∗ 0,052 < 𝑎


̂1 < 2,1448 ∗ 0,052] = 0,95
[−0,1115 < 𝑎
̂1 < 0,1115]

𝑎̂ = 1,29 𝑛′ 𝑎𝑝𝑝𝑎𝑟𝑡𝑖𝑒𝑛𝑡 𝑝𝑎𝑠 à 𝑙 ′ 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑣𝑎𝑙𝑙𝑒,


𝑑𝑜𝑛𝑐 𝑜𝑛 𝑟𝑒𝑗𝑒𝑡𝑡𝑒 𝐻0, 𝑐𝑒 𝑞𝑢′ 𝑖𝑙𝑓𝑎𝑖𝑡 𝑞𝑢𝑒 𝑙𝑎 𝑣𝑎𝑟𝑖𝑎𝑏𝑙𝑒 𝑒𝑥𝑜𝑔è𝑛𝑒 𝑒𝑠𝑡 𝑝𝑒𝑟𝑡𝑖𝑛𝑎𝑛𝑡𝑒.

TD 2 | économétrie