DÉCOMPOSITION LU

PARADIS FLORENT

1. Algorithme
Definition 1. Soit A une matrice réelle d’ordre n, alors il existe au moins une
matrice triangulaire inférieure L et une matrice triangulaire supérieure U , réelles,
telles que:
A “ LU

La résolution du système Ax “ b devient alors:

¨ ˛
" w1
Lw “ b
, w “ ˝w2 ‚
Ux “ w
w3

Soit A une matrice carrée d’ordre n P N. On va construire une suite pEi qiďN de
matrices de combinaisons linéaires de lignes de A de sorte que:
U “ pEn ¨ ¨ ¨ Ei ¨ ¨ ¨ E1 qA “ L´1 A
Ainsi, on aura:
LU “ A et L “ pEn ˆ ¨ ¨ ¨ Ei ¨ ¨ ¨ E1 q´1 “ pE1´1 ¨ ¨ ¨ Ei´1 ¨ ¨ ¨ En´1 q

Example 1. Exercice du CC1 - Année 2017-2018.

On considère le système linéaire suivant à résoudre:
$
& 5x ´ y “ 4
´x ` 5y ´ z “ 3 ô Ax “ b
´y ` 5z “ 4
%
¨ ˛ ¨ ˛ ¨ ˛
5 ´1 0 x 4
Avec : A “ ˝ ´1 5 ´1 ‚ ,x“ ˝ y ‚ et b “ 3‚˝
0 ´1 5 z 4

La décomposition LU suit le même principe que la méthode d’échelonnement de

Gauss, à ceci près qu’on va matérialiser les opérations sur les lignes dans une
matrice E.
Posons: A1 “ A
¨ ˛ ¨ ˛
5 ´1 0 1 0 0
On définit: A2 “ ˝0 24 5 ´1‚ L2 Ð L2 ` 15 L1 et E1 “ ˝ 15 1 0‚
0 ´1 5 0 0 1

Date: 25 Septembre 2019.

1
2 PARADIS FLORENT

¨ ˛ ¨ ˛¨ ˛
5 ´1 0 1 0 0 5 ´1 0
24
De sorte que : A2 “ ˝0 5 ´1‚ “ ˝ 15 1 0‚ ˝´1 5 ´1‚ “ E1 ˆ A1
0 ´1 5 0 0 1 0 ´1 5
¨ ˛ ¨ ˛
5 ´1 0 1 0 0
24
De même: A3 “ ˝0 5 ´1 ‚ et E2 “ ˝0 1 0‚
115 5 ´5
0 0 24 L3 Ð L3 ´ 24 L2 0 24 1
¨ ˛ ¨ ˛¨ ˛
5 ´1 0 1 0 0 5 ´1 0
24 24
De sorte que: A3 “ ˝0 5 ´1 ‚ “ ˝0 1 0‚˝0 5 ´1‚ “ E2 ˆ A2
115 ´5
0 0 24 0 24 1 0 ´1 5

Ainsi:
U “ A3 “ E2 A2 “ E2 E1 A1 “ E2 E1 A “ L´1 A
Il nous reste à déterminer L pour résoudre le système linéaire:
L “ pE2 E1 q´1 “ E1´1 E2´1
Or: ¨ ˛ ¨ ˛ ¨ ˛
1 0 0 1 0 0 1 0 0
E1´1 “ ˝´ 15 1 0‚ et E2´1 “ ˝0 1 0‚ “ ˝0 1 0‚
5
0 0 1 0 ´ ´5
24 1 0 24 1

Remark 1. On constate que l’inverse de chaque matrice Ei n’est autre que la

matrice Ei pour laquelle on a affecté un signe - devant tous les coefficients non
diagonaux.
Enfin:
¨ ˛
1 0 0
L “ E1´1 E2´1 “ ˝´ 15 1 0‚
5
0 24 1

Remark 2. On peut constater que le produit de E1´1 par E2´1 consiste simplement à
écrire successivement chaque colonne i de la matrice Ei dans une nouvelle matrice.

Une fois en possession de cette décomposition il n’y a plus qu’à résoudre le système:
"
Lw “ b
Ux “ w

¨ ˛¨ ˛ ¨ ˛ ¨ ˛
1 0 0 w1 4 4
‚ Lw “ b ô ˝ ´1
5 1 0‚ ˝w2 ‚ “ ˝3‚ ô w “ ˝ 19
5
‚
5 115
0 24 1 w3 4 24
¨ ˛¨ ˛ ¨ ˛ ¨ ˛
5 ´1 0 x1 4 1
24
‚ U x “ w ô ˝0 5 ´1 ‚ ˝x2 ‚ “ ˝ 19
5
‚ ô x “ ˝1‚
115 115
0 0 24 x3 24 1