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Résolution de systèmes linéaires par méthodes directes (Gauss, LU, Gauss-Jordan, Cholesky…)
2 1 − 4 x 8
On considère le système linéaire AX = 3 3 − 5
y = 14
4 z 16
5 − 2
19 − 18 7
1
Question 2 : Multiplier la matrice A par A* = − 14 12 − 2
12
3 − 6 3
3 4
On prend comme pivot 2 et on opère L2 ← L2 − L1 et L3 ← L3 − L1 = L3 − 2 L1
2 2
2 1 − 4 x 8
A1 X = 0 3 / 2 1
y = 2
0 3 z 0
6
3
On prend comme pivot 3/2 et on opère L3 ← L3 − L2 = L3 − 2 L2
3/ 2
2 1 − 4 x 8
A1 X = 0 3 / 2 1
y = 2
0 0 z −4
4
2 x + y − 4 z = 8
On obtient 3 y / 2 + z = 2
4 z = −4
Soit un système triangulaire supérieur que l’on résout par remontée :
1
Algèbre linéaire L2S3 2019-2020 TD1 – TP1
Le système est triangulaire supérieur et on opère ce que l’on appelle une remontée, en calculant d’abord
z, puis y et enfin x : z = −1, y = 2, x = 1 .
2
Algèbre linéaire L2S3 2019-2020 TD1 – TP1
La vérification est plus facile que le calcul ! . Elle permet de trouver une erreur éventuelle ou d'être sûr
Que le calcul est correct.
3 −5 3 −5 3 3
+ − +
5 −2 4 −2 4 5
1 19 − 14 + 3
−4 2 −4 2 1
com( A) = − + − = −18 + 12 − 6
5 −2 4 −2 4 5
+ 7 − 2 + 3
+1 −4 2 −4 2 1
3 − +
−5 3 −5 3 3
19 − 18 + 7
com( A) = −14 + 12 − 2
−1 1 1
A = T
det( A) 12
+ 3 − 6 + 3
3
Algèbre linéaire L2S3 2019-2020 TD1 – TP1
http://www.math-info.univ-paris5.fr/~pastre/meth-num/MN/2-gauss-jordan/cours-gauss-
jordan.pdf
Comment opérer : exemple parfait (méthode de Gauss sans permutation de ligne ou de colonne), avec
des pivots successifs toujours non nuls. On part du système initial :
1 1 7 7
On prend comme pivot -2 et on opère L3 ← L3 − L2 = L3 + L2 et L4 ← L4 − L 2 = L 4 + L2
−2 2 −2 2
x1 − 3 x2 − x3 =2
− 2x − x + 2x = 5
2 3 4
3 7 1 7
On obtient − x3 + x 4 = L3 ← L3 + L2 , L4 ← L4 + L2 ,
2 2 2 2
3 27
− x3 + 6 x 4 =
2 2
− 3/ 2
On prend comme pivot -3/2 et on opère L4 ← L4 − L3 = L4 − L3
− 3/ 2
4
Algèbre linéaire L2S3 2019-2020 TD1 – TP1
x1 − 3 x2 − x3 =2
− 2x − x + 2x =5
2 3 4
3 7
On obtient − x3 + x 4 = L4 ← L4 − L3 ,
2 2
20
5 x4 = = 10
2
Le système est triangulaire supérieur et on opère ce que l’on appelle une remontée, en calculant d’abord
x4=2, puis la 3 ème équation donne x3 = -1, puis la deuxième x2 = 0 et enfin la première donne x1 = 1.
On appellera ceci du Gauss pur ou classique, réalisable uniquement si aucun pivot ne s’avère nul.
Variante : l’algorithme du pivot de Gauss consiste à trianguler le système (former U) puis à appliquer
un algorithme de remontée. A l’étape d’élimination de l’inconnue i, on commence par chercher le plus
grand pivot, puis on échange éventuellement la ligne i avec celle contenant le plus grand pivot, et enfin
on élimine la variable i des lignes i+1 à n. (Pivot partiel)
Gauss-Jordan
On part de la matrice A augmentée de B et de la matrice identité (ABI)
1 − 3 − 1 0 2 1 0 0 0
− 1 1 0 2 3 0 1 0 0
ABI =
0 1 − 1 0 1 0 0 1 0
2 1 0 − 1 0 0 0 0 1
Pivot 1 : L2 ← L2 + L1 , L4 ← L4 − 2 L1 ,
1 − 3 − 1 0 2 1 0 0 0
0 − 2 −1 2 5 1 1 0 0
0 1 −1 0 1 0 0 1 0
0 7 2 − 1 − 4 − 2 0 0 1
1 7
Pivot : -2 L3 ← L3 + L2 , L4 ← L4 + L2 ,
2 2
1 − 3 − 1 0 2 1 0 0 0
0 − 2 − 1 2 5 1 1 0 0
0 0 − 3 / 2 1 7 / 2 1 / 2 1 / 2 1 0
0 0 − 3 / 2 6 27 / 2 3 / 2 7 / 2 0 1
Pivot : -3/2 : L4 ← L4 − L3 ,
5
Algèbre linéaire L2S3 2019-2020 TD1 – TP1
1 − 3 − 1 0 2 1 0 0 0
0 − 2 − 1 2 5 1 1 0 0
0 0 − 3 / 2 1 7 / 2 1/ 2 1/ 2 1 0
0 0 0 5 10 1 3 − 1 1
Normalisation de L4 ← L4 / 5
1 − 3 − 1 0 2 1 0 0 0
0 − 2 − 1 2 5 1 1 0 0
0 0 − 3 / 2 1 7 / 2 1 / 2 1 / 2 1 0
0 0 0 1 2 1 / 5 3 / 5 − 1 / 5 1 / 5
L3 ← L3 − L4 , L2 ← L2 − 2 L4
1 − 3 − 1 0 2 1 0 0 0
0 − 2 − 1 0 1 3 / 5 − 1 / 5 2 / 5 − 2 / 5
0 0 − 3 / 2 0 3 / 2 3 / 10 − 1 / 10 6 / 5 − 1 / 5
0 0 0 1 2 1 / 5 3 / 5 − 1 / 5 1 / 5
Normalisation de L3 ← −2 L3 / 3
1 − 3 − 1 0 2 1 0 0 0
0 − 2 − 1 0 1 3 / 5 − 1 / 5 2 / 5 − 2 / 5
0 0 1 0 − 1 − 1 / 5 1 / 15 − 4 / 5 2 / 15
0 0 0 1 2 1 / 5 3 / 5 − 1 / 5 1 / 5
L2 ← L2 + L3 , L1 ← L1 + L3 ,
1 − 3 0 0 1 4 / 5 1 / 15 − 4 / 5 2 / 15
0 − 2 0 0 0 2 / 5 − 2 / 15 − 2 / 5 − 4 / 15
0 0 1 0 − 1 − 1 / 5 1 / 15 − 4 / 5 2 / 15
0 0 1 2 1 / 5 3 / 5 − 1 / 5
0 1/ 5
Normalisation : L2 ← − L2 / 2
1 − 3 0 0 1 4 / 5 1 / 15 − 4 / 5 2 / 15
0 1 0 0 0 − 1 / 5 1 / 15 1/ 5 2 / 15
0 0 1 0 − 1 − 1 / 5 1 / 15 − 4 / 5 2 / 15
0 0 0 1 2 1 / 5 3 / 5 − 1/ 5 1 / 5
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Algèbre linéaire L2S3 2019-2020 TD1 – TP1
L1 ← L1 + 3L2
1 0 0 0 1 1 / 5 4 / 15 − 1 / 5 8 / 15
0 1 0 0 0 − 1 / 5 1 / 15 1/ 5 2 / 15
0 0
1 0 − 1 − 1 / 5 1 / 15 − 4 / 5 2 / 15
0 0 0 1 2 1 / 5 3 / 5 −1/ 5 1 / 5
3 – Construction de la décomposition LU
7
Algèbre linéaire L2S3 2019-2020 TD1 – TP1
2 + + 0 + = 1
4 + 3 + 2 + 4 = 0
+ + 2 = 2
6 +3 +6 +8 =0
L2 ← L2 − (2) L1
L4 ← L4 − (3) L1
2 + + = 1
+ 2 + 2 = −2
+ 5 + 2 = 2
6 + 5 = −3
L3 ← L3 − (1) L2
2 + + = 1
+ 2 + 2 = −2
3 = 4
6 + 5 = −3
L4 ← L4 − (2) L3
2 + + = 1
+ 2 + 2 = −2
3 = 4
+5 = −11
On opère une remontée :
x4 = −11 / 5
x3 = 4 / 3
x2 = −2 − 2 x3 − 2 x4 = −2 − 8 / 3 − 22 / 5 = −4 / 15
x1 = (1 + 4 / 15 + 33 / 15) / 2 = 26 / 15
2 1 0 1
0 1 2 2
En fait, on a formé U =
0 0 3 0
0 0 0 5
1 0 0 0
2 1 0 0
Formation de L à partir des coefficients spécifiques entre parenthèses L =
0 1 1 0
3 0 2 1
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Algèbre linéaire L2S3 2019-2020 TD1 – TP1
Réponse question 2
En admettant que la décomposition LU puisse se faire, on aura dans le cas général d’un terme de droite
B = t ( y1 , y2 , y3 , y4 )
−1 −1 −1
Sachant que AX = B, si A = LU, on aura : L ( A) X = L ( LU ) X = UX = L B
Soit
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Algèbre linéaire L2S3 2019-2020 TD1 – TP1
U X L-1 B
L-1 a sa diagonale normée à 1, par conséquent son inverse sera également triangulaire inférieure
avec sa diagonale normée (ceci se démontre)
−1
On utilise soit la méthode de Gauss-Jordan augmentée ( L I → IL ), ce qui donne
1 0 0 0 1 0 0 0
−2 1 0 0 , 2 1 0 0
E1 = E1 =
−1
0 0 1 0 0 0 1 0
−3 0 0 1 3 0 0 1
1 0 0 0 1 0 0 0
0 1 0 0 , 0 1 0 0
E2 = E2 =
−1
0 −1 1 0 0 1 1 0
0 0 0 1 0 0 0 1
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Algèbre linéaire L2S3 2019-2020 TD1 – TP1
1 0 0 0 1 0 0 0
0 1 0 0 , 0 1 0 0
E3 = E3 =
−1
0 0 1 0 0 0 1 0
0 0 −2 1 0 0 2 1
1 0 0 0
2 1 0 0
L = E1 E2 E3 =
−1 −1 −1
0 1 1 0
3 0 2 1
1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0
−2 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 2 1 0 0
→
2 −1 1 0 0 0 1 0 0 −1 1 0 −2 0 1 0
− 7 2 −2 1 0 0 0 1 0 2 −2 1 7 0 0 1
on fait L3 ← L3 + L2 , L4 ← L4 − 2 L2
1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0
0 1 0 0 2 1 0 0 0 1 0 0 2 1 0 0
→
0 −1 1 0 −2 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0
0 2 −2 1 7 0 0 1 0 0 −2 1 3 0 0 1
L4 ← L4 + 2 L3
1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0
0 1 0 0 2 1 0 0 0 1 0 0 2 1 0 0
→ = IL
0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0
0 0 −2 1 3 0 0 1 0 0 0 1 3 0 2 1
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Algèbre linéaire L2S3 2019-2020 TD1 – TP1
https://matrixcalc.org/en/ , http://www.bluebit.gr/matrix-calculator/, …
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Algèbre linéaire L2S3 2019-2020 TD1 – TP1
1 0 0 0 2 1 0 1 1 0 0 0 1
2 1 0 0 0 1 2
2 2 1 0
0 0
LUX = X = LY = Y = B=
0 0 1 0 0 0 3 0 0 0 1 0 2
3 0 2 1 0 0 0 5 3 0 2 1 0
y1 1
y2 − 2
Soit par descente : Y = =
y 4
3
y − 11
'
2 1 0 1 x1 1
0 1 2 2 x2 − 2
UX = =
0 0 3 0 x3 4
0 0 0 5 x4 ' − 11
x4 = −11 / 5
x3 = 4 / 3
x2 = −2 − 2 x3 − 2 x4 = −2 − 8 / 3 − 22 / 5 = −4 / 15
x1 = (1 + 4 / 15 + 33 / 15) / 2 = 26 / 15
3 – Exercice du CC rattrapage
5 x − y = 4
On considère le système linéaire à résoudre
− x + 5 y − z = 3
− y + 5 z = 4
Mettre ce système sous forme matricielle AX = B et montrez que que la matrice A est inversible et
donner l’expression de A−1 . On appliquera la méthode de Gauss-Jordan en augmentant la matrice A par
la matrice B et la matrice Identité I
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Algèbre linéaire L2S3 2019-2020 TD1 – TP1
5 −1 0 5 −1 0 x 4
Correction On considère la matrice A = − 1 5 − 1 et on AX = − 1 5 − 1 y = 3
0 −1 5 0 −1 5 z 4
Montrer que la matrice A est inversible et donner l’expression de A−1 . On appliquera la méthode de
Gauss-Jordan.
Calcul du déterminant
5 −1 −1 0
det A = 5. + = 120 − 5 = 115
−1 5 −1 5
5 −1 0 4 1 0 0
ABI = − 1 5 − 1 3 0 1 0
0 −1 5 4 0 0 1
1
m21 = − , m31 = 0 :
5
5 −1 0 4 1 0 0
E1 ABI = 0 24 / 5 − 119 / 5 1 / 5 1 0
0 −1 5 4 0 0 1
1 0 0 1 0 0
−1
avec E1 = 1 / 5 1 0 , E1 = − 1 / 5 1 0
0 0 1 1
0 0
5
m32 = − :
24
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Algèbre linéaire L2S3 2019-2020 TD1 – TP1
5 −1 0 4 1 0 0
E 2 E1 ABI = 0 24 / 5 − 1 19 / 5 1 / 5 1 0
0 0 115 / 24 115 / 24 1 / 24 5 / 24 1
U L−1
1 0 0 1 0 0
−1
avec E 2 = 0 1 0 , E2 = 0 1 0
0 5 / 24 1 0 − 5 / 24 1
1 0 0
−1 −1
L = E1 E2 = − 1 / 5 1 0
0 − 5 / 24 1
1 0 0 1 0 0 1 0 0
−1
Preuves : L L = 1 / 5 1 0 − 1 / 5 1 0 = 0 1 0
1 / 24 5 / 24 1 0 − 5 / 24 1 0 0 1
1 0 0 5 −1 0 5 −1 0
LU = − 1 / 5 1 0 0 24 / 5 − 1 = − 1 5 − 1 = A
0 − 5 / 24 1 0 0 115 / 24 0 − 1 5
1 0 0 5 −1 0 4
LUX = − 1 / 5 1 0 0 24 / 5 − 1 X = 3
0 − 5 / 24 1 0 0 115 / 24 4
1 0 0 4 4
LY = − 1 / 5 1 0 Y = 3 ⇒ Y = 19 / 5
0 − 5 / 24 1 4 115 / 24
5 −1 0 4 1
UX = 0 24 / 5 − 1 X = Y = 19 / 5 ⇒ X = 1
0 0 115 / 24 115 / 24 1
Vérification :
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Algèbre linéaire L2S3 2019-2020 TD1 – TP1
5 − 1 0 1 4
AX = − 1 5 − 11 = 3
0 −1 5 1 4
Ici la méthode de Gauss s’arrêterait, On constate que la matrice E2 E1 A = U est triangulaire supérieure et
que E2 E1I = L−1 est triangulaire inférieure avec des 1 sur sa diagonale. L = E1−1E2−1I est également
triangulaire inférieure avec des 1 sur sa diagonale.
5 −1 0 4 1 0 0
E 2 E1 ABI = 0 24 / 5 − 1 19 / 5 1 / 5 1 0
0 0 115 / 24 115 / 24 1 / 24 5 / 24 1
U L−1
5 −1 0 4 1 0 0
E3 E2 E1 ABI = 0 24 / 5 0 24 / 5 24 / 115 120 / 115 24 / 115
0 0 115 / 24 115 / 24 1 / 24 5 / 24 1
16
Algèbre linéaire L2S3 2019-2020 TD1 – TP1
24 / 115 1 / 23 1 / 115 4
X = 1 / 23 5 / 23 1 / 23 3 = A −1 B
1 / 115 1 / 23 24 / 115 4
Vérification
5 −1 0 24 / 115 1 / 23 1 / 115 1 0 0
−1
I = AA = − 1 5 − 11 / 23 5 / 23 1 / 23 = 0 1 0
0 −1 5 1 / 115 1 / 23 24 / 115 0 0 1
Remarques :
On aurait pu partir pour travailler sur des entiers dans la matrice de droite, sachant que le déterminant
vaut 115 :
5 −1 0 4 115 0 0
1
ABI = − 1 5 − 1 3 0 115 0
0 −1 115
5 4
0 0 115
La normalisation peut aussi s’effectuer sur le pivot (division de la ligne 1 par 5 au départ)
Décomposition LU
On considère la matrice symétrique A (elle admet par conséquent des valeurs propres réelles)
5 −1 0
A = − 1 5 − 1 Faites en la décomposition LU.
0 −1 5
(1) ligne 1 de A
a11 = ( LU )11 = l11u11 + 0 + 0 = l11 soit : u11 = a11 soit 5
a12 = ( LU )12 = l11u12 + l12u22 + 0 = l11u12 = u12 soit : u12 = a12 / l11 = −1
a13 = ( LU )13 = l11u13 + l12u23 + l13u33 = l11u13 = u13 soit : u13 = a13 , soit 0
(2) ligne 2 de A
a21 = ( LU )21 = l21u11 + l22u21 + 0 = l21u11 soit : l21 = a21 / u11 = −1 / 5
a23 = ( LU ) 23 = l21u13 + l22u23 + l23u33 = l21u13 + u23 soit : u23 = a23 − l21u13 = −1
(3) ligne 3 de A
a31 = ( LU )31 = l31u11 + l32u21 + l33u31 , soit l31 = 0
a33 = ( LU )33 = l31u13 + l32u23 + l33u33 soit : u33 = a33 − l32u23 = 5 − 5 / 24 = 115 / 24
1 0 0 5 −1 0 5 −1 0
LU = − 1 / 5 1 0 0 24 / 5 − 1 = −1 5 −1 = A
0 − 5 / 24 1 0 0 115 / 24 0 −1 5
A.X = B où
t
B = ( 1 ,1 ,1 )
1 0 0 y1 4 y1 = 4
LY = −1 / 5 1 0 y2 = 3 ⇒ y2 = 3 + y1 / 5 = 16 / 5
0 − 5 / 24 1 y3 4 y3 = 4 + 5 y2 / 24 =
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Algèbre linéaire L2S3 2019-2020 TD1 – TP1
5 −1 0 x 4 z =1
UX = 0 24 / 5 − 1 y = 19 / 5 ⇒ y = 5(19 / 5 + z ) / 24 = 1
0 z 115 / 24 x = (4 + y ) / 5 = 1
0 115 / 24
Cholesky :
5 −1 0 x
X AX = ( x y z ) − 1 5
T
− 1 y = x(5 x − y ) + y (− x + 5 y − z ) + z (− y + 5 z ) =
0 −1 5 z
5 x 2 − 2 xy + 5 y 2 − 2 yz + 5 z 2 =
( x − y ) 2 + 4 x 2 + 3 y 2 + 4 z 2 + ( y − z ) 2 > 0 si X ≠0
La décomposition de Cholesky est possible et simplifiée pour une matrice tridiagonale symétrique
définie positive
a1 b1 0 d1 0 0 d1 l1 0
A = b1 a2 b2 = l1 d 2 0 0 d 2 l2
0 b a 0 l d 0 0 d
2 3 2 3 3
5 − 1 0 d1 0 0 d1 l1 0 d1d1 d1l1 0
A = − 1 5 − 1 = l1 d 2 0 0 d 2 l 2 = d1l1 l1l1 + d 2 d 2 l 2 d 2
0 − 1 5 0 l d 0 0 d 0 l d l l + d d
2 3 3 2 2 2 2 3 3
a1 = d1d1 = 5 soit : d1 = 5
d 2l2 = −1 soit l 2 = − 5 / 24
5 0 0 5 − 5 /5 0 5 −1 0
A = L.LT = − 5 / 5 24 / 5 0 0 24 / 5 − 5 / 24 = − 1 5 − 1
0
− 5 / 24 115 / 24 0 0 115 / 24 0 − 1 5
Descente
19
Algèbre linéaire L2S3 2019-2020 TD1 – TP1
5 0 0 x' 4 x' = 4 / 5
− 5 / 5 24 / 5 0 y ' = 3 ⇒ y ' = 5 / 24 (3 + x' / 5 ) = 19 1 / 120
0 − 5 / 24 115 / 24 z ' 4 z ' = 24 / 115 (4 + y ' 5 / 24 ) = 115 / 24
Remontée
5 − 5 /5 0 x x' 4 / 5 x = 1 / 5 (4 / 5 + 1 / 5 ) = 1
0
24 / 5
( )( )
− 5 / 24 y = y ' = 19 1 / 120 ⇒ y = 5 / 24 19 1 / 120 + 5 / 120 = 1
0
0 115 / 24 z z ' 115 / 24 z = 1
20