Corrigé des exercices 5 et 6 du TD8 et de l’exercice 4 du TD 9

(2005-2006)

Tran Viet Chi

16 décembre 2005

1 Exercice 8.5
+
Soit
R (E, T , µ) un espace mesuré et f : E 7→ R une application mesurable positive. On suppose que
0 ≤ E f (t)dµ(t) < ∞ (f est donc intégrable) et on fixe α un réel positif. Déterminer suivant les valeurs
de α : Z µ µ ¶α ¶
f (t)
lim n log 1 + dµ(t)
n→∞ E n
2
Démonstration. L’idée est que pour n grand, l’intégrand sera équivalent à f (t)α /(nα−1 ). On introduit la
suite de fonctions définies pour tout n ∈ N∗ par :
µ µ ¶α ¶
f (t)
∀t ∈ E, fn (t) = n log 1 + . (1)
n

En tant que composées de fonctions mesurables, les fonctions fn sont elles-mêmes mesurables. Elles sont
de plus positives car f est une fonction positive.

Lorsque f = 0 µ-presque partout, nous avons également par définition fn = 0 µ-presque partout, pour
tout n ∈ N∗ . Dans ce cas, Z Z
∀n ∈ N∗ , fn (t)dµ(t) = f (t)dµ(t) = 0.
E E

Considérons maintenant le cas où f n’est pas nulle µ-presque partout.

Cas α = 1
Comme fn (t) ∼n→∞ f (t), nous avons convergence simple de la suite de fonctions (fn )n∈N∗ vers f . Comme
de plus ∀x > −1, log(1 + x) ≤ x, nous obtenons :

∀n ∈ N∗ , ∀t ∈ E, 0 ≤ fn (t) ≤ f (t),

qui est intégrable et indépendante de n. Nous pouvons donc appliquer le théorème de Lebesgue et :
Z µ µ ¶α ¶ Z
f (t)
lim n log 1 + dµ(t) = f (t)dµ(t).
n→∞ E n E

Cas α > 1
En utilisant le lemme de Fatou :
Z µ µ ¶α ¶ Z · µ µ ¶α ¶¸
f (t) f (t)
lim sup n log 1 + dµ(t) ≤ lim sup n log 1 + dµ(t). (2)
n→∞ E n E n→∞ n

Calculons l’intégrand dans le membre de droite. Comme α > 1, on a pour tout t ∈ E :

µ µ ¶α ¶
f (t) f (t)
0 ≤ n log 1 + ≤ α−1
n n

qui converge vers 0 lorsque n tend vers l’infini. D’où :

µ µ ¶α ¶
f (t)
∀t ∈ E, lim n log 1 + = 0.
n→∞ n
1
On en déduit par (2) que :
Z µ µ ¶α ¶
f (t)
0 ≤ lim sup n log 1 + dµ(t) ≤ 0,
n→∞ E n
et donc :
Z µ µ ¶α ¶
f (t)
lim n log 1 + dµ(t) = 0.
n→∞ E n
Cas 0 < α < 1
On utilise à nouveau le lemme de Fatou, mais cette fois avec les limites inf :
Z µ µ ¶α ¶ Z · µ µ ¶α ¶¸
f (t) f (t)
lim inf n log 1 + dµ(t) ≥ lim inf n log 1 + dµ(t). (3)
n→∞ E n E n→∞ n
Comme µ µ ¶α ¶
f (t)
nα log 1 + ∼n→∞ f (t)α ,
n
l’intégrand dans le membre de droite de (3) diverge vers +∞ pour tout t où f (t) 6= 0, c’est-à-dire sur un
ensemble de mesure non nulle. On en déduit que le membre de droite de (3) est infini et alors :
Z µ µ ¶α ¶
f (t)
lim n log 1 + dµ(t) = +∞.
n→∞ E n
¥

2 Exercice 8.6 : Comportement asymptotique de la fonction gamma

On rappelle la définition de la fonction gamma :
Z ∞
∀t ∈ R∗+ , Γ(t) = e−x xt−1 dx.
0

Question 2.1. Montrer que pour tout t > 0

Z µ ¶t √
√ t −t
∞
y
Γ(t + 1) = tt e √ 1+ √ e− ty dy
− t t
2
Démonstration. On peut commencer par remarquer que x ∈ R∗+ 7→ e−x xt−1 est continue (donc mesurable
pour la tribu borélienne) et intégrable sur R∗+ .
√ √
Nous faisons le changement de variable x = t(y + t) (t > 0 étant fixé nous définissons ainsi un
changement de variable affine) :
Z ∞ Z ∞ √ √ √ t √ √
Γ(t + 1) = e x dx = √ e− t(y+ t) t (y + t)t t dy
−x t
0 − t
Z µ ¶t
√ ∞ √ y
= t tt e−t√ e 1− ty
+ √ dy. (4)
− t t
µZ 0 · µ ¶¸ Z ∞ · µ ¶¸ ¶
√ t −t √ y √ y
= tt e √ exp − ty + t ln 1 +
√ dy + exp − ty + t ln 1 + √ dy . (5)
− t t 0 t
(4) répond à la question. L’idée pour la suite de l’exercice est d’évaluer chacune des intégrales de (5). ¥
Question 2.2. Montrer que pour tout y ≥ 0, la fonction
µ ¶
y √
φ : t 7→ t ln 1 + √ − y t (6)
t
√
est décroissante sur R∗+ et que pour tout y ∈] − t, 0[,
µ ¶
y √ 1
t ln 1 + √ − y t ≤ − y 2 . (7)
t 2
2
2
Démonstration. Le résultat (6) va servir√ à traiter l’intégrale de 0 à +∞ dans (5) tandis que le résultat
(7) va servir à traiter l’intégrale de − t à 0.

Montrons (6). La fonction φ est dérivable de dérivée :

µ ¶ y µ ¶ Ã !
y − 3/2 y y y 1
φ0 (t) = ln 1 + √ + t 2t y − √ = ln 1 + √ − √ 1 + .
t 1 + √t 2 t t 2 t 1 + √yt

Ceci nous amène à étudier la fonction auxiliaire :

u2+u
ψ : u ∈ R+ 7→ ln (1 + u) − .
21+u
Cette fonction est dérivable sur R+ de dérivée :

1 1 2 + u u (1 + u) − (2 + u)
ψ 0 (u) = − −
1+u 21+u 2 (1 + u)2
1 −u2
= 2
(2(1 + u) − (2 + u)(1 + u) + u) = ≤ 0.
2(1 + u) 2(1 + u)2

Ainsi la fonction ψ est-elle continue décroissante sur R+ et comme ψ(0) = 0, ∀u ∈ R+ , ψ(u) ≤ 0. Nous
en déduisons que ∀t ∈ R∗+ , φ0 (t) ≤ 0 et φ est donc décroissante sur R∗+ .
√
Considérons maintenant√y ∈] − t, 0[. En réalisant un développement de Taylor-Lagrange de ln(1 + x)
à l’ordre 3, il existe x ∈]y/ t, 0[ tel que :
µ ¶ µ ¶
y √ y y2 y3 √ y2 y3
t ln 1 + √ − y t = t √ − + − y t = − + √ .
t t 2t 3(1 + x)t3/2 2 3(1 + x) t
√ √ √
Comme y ∈] − t, 0[ et comme √ x ∈]y/ t, 0[⊂] − 1, 0[, le terme 1 + x est positif. Ainsi, y 3 /[3(1 + x) t]
est-il négatif pour y ∈] − t, 0[. On en déduit que :
µ ¶
√ y √ y2
∀y ∈] − t, 0[, t ln 1 + √ − y t ≤ − . (8)
t 2

Question 2.3. Avec l’égalité Z ∞

1 2 √
e− 2 y dy = 2π
−∞

en déduire que √
Γ(t + 1) ∼t→∞ 2πt tt e−t .
On retrouve ainsi la formule de Stirling
√ ³ n ´n
n! ∼n→∞ 2πn .
e
2
Démonstration. Il s’agit de trouver un équivalent lorsque t → ∞ de (4).
√
Considérons l’intégrale sur [0, ∞[ dans (5). Un développement limité de ln(1 + y/ t) au voisinage de
l’infini donne :
µ ¶ µ µ ¶¶
y √ y y2 1 √ y2
t ln 1 + √ − y t =t √ − +o − y t = − + o(1). (9)
t t 2t t 2

Nous en déduisons que la suite de fonctions (gt )t∈R∗+ définie par

· µ ¶¸
√ y
gt : y ∈ R+ 7→ exp − ty + t ln 1 + √
t
converge simplement vers
y2
h(y) = e− 2

3
lorsque t tend vers l’infini. En utilisant la monotonie de φ démontrée à la question précédente, la suite de
fonctions (gt )t∈R∗+ est une suite décroissante (en t) de fonctions (de y). Nous avons une suite décroissante
de fonctions mesurables positives à laquelle le théorème de Beppo-Levi s’applique et
Z ∞ Z ∞
y2
lim gt (y)dy = e− 2 dy. (10)
t→∞ 0 0
√
Considérons maintenant l’intégrale sur ] − t, 0]. Nous introduisons la suite de fonctions (kt )t∈R∗+
définie par : · µ ¶¸
√ y
kt : y ∈ R− 7→ 1]−√t,0[ (y) exp − ty + t ln 1 + √
t
La famille de fonctions (kt )t∈R∗+ est positive, mesurable. Le calcul (9) s’applique toujours et la famille
(kt )t∈R∗+ converge simplement vers exp(y 2 /2) lorsque t tend vers l’infini. Par (7) nous avons :
y2
∀t ∈ R∗+ , ∀y ∈ R− , kt (y) ≤ e− 2 = h(y),

avec h intégrable sur R− et indépendante de t. Nous pouvons donc appliquer le théorème de convergence
dominée et :
Z 0 Z 0
y2
lim kt (y)dy = e− 2 dy. (11)
t→∞ −∞ −∞

En réunissant (10) et (11) nous obtenons :

Z ∞ · µ ¶¸ Z ∞
√ y y2 √
lim √ exp − ty + t ln 1 + √ dy = e− 2 dy = 2π,
t→∞ − t t −∞

et donc par (4) : √ √

Γ(t + 1) ∼t→∞ 2π t tt e−t .
Pour t = n ∈ N, en utilisant que Γ(n + 1) = n! nous retrouvons la formule de Stirling. ¥

3 Exercice 9.4 : Inégalité de Jensen

Soit ν une mesure de probabilité sur un intervalle I de R et soit θ une
R fonction convexe sur I. Montrer
que pour toute fonction f intégrable telle que ∀x ∈ R, f (x) ∈ I on a R f (x)dν(x) ∈ I et :
µZ ¶ Z
θ f dν ≤ θ ◦ f dν. (12)
R R

Dans quel cas y a-t-il égalité ? 2

R
Démonstration. On peut supposer que I =]a, b[. Si ∀x ∈ R, f (x) ∈ I =]a, b[, alors comme R
dν(x) = 1
Z
a< f (x)dν(x) < b
R
R
et on a bien R
f (x)dν(x) ∈ I.

La fonction θ étant convexe, on a :

∀x ∈ I, θ(x) = sup{ψ(x) | ψ est affine et ψ ≤ θ}. (13)

Nous commençons donc par montrer la formule de Jensen (12) pour une fonction affine, puis nous géné-
raliserons l’inégalité à une fonction convexe grace à (13).
Soit ψ(x) = αx + β une fonction affine. On a par linéarité de l’intégrale et en utilisant que ν est une
mesure de probabilité :
µZ ¶ Z Z Z
ψ f dν = α f dν + β = (αf + β) dν = ψ ◦ f dν.
R R R R

Revenons maintenant à la fonction convexe θ et soit ψ une fonction affine telle que ∀x ∈ I, ψ(x) ≤ θ(x).
On a : µZ ¶ Z Z
ψ f dν = ψ ◦ f dν ≤ θ ◦ f dν. (14)
R R R
4
En passant au sup dans le membre de gauche de (14), on obtient l’inégalité (12).

Etudions maintenant le cas d’égalité.

Si ν est une mesure de Dirac (on notera ν = δa la masse de Dirac en a), alors on a toujours égalité
dans (12). En effet :
µZ ¶
θ f (x)δa (dx) =θ(f (a))
ZR
θ ◦ f δa (dx) =θ(f (a)).
R

Si ν n’est pas une masse de Dirac, nous allons montrer que nécessairement, θ est affine sur I. Il existe
un ensemble A ∈ B(R) tel que ν(A) ∈]0, 1[. Dans ce cas, soit α, β ∈ R (avec α < β) et considérons la
fonction
f (x) = α1A (x) + β1c A (x).
On a :
µZ ¶
θ f (x)ν(dx) =θ(αν(A) + βν(c A))
R
Z
(θ ◦ f )(x) ν(dx) =θ(α)ν(A) + θ(β)ν(c A).
R

Comme on est dans un cas d’égalité pour (12) alors :

θ(αν(A) + βν(c A)) =θ(α)ν(A) + θ(β)ν(c A). (15)

Ceci exprime que les images par θ des points α, β et ν(A)α+ν(c A)β ∈]α, β[ (comme combinaison convexe
de α et β) sont alignées.
Choisissons α et β dans I. Comme θ est convexe sur I, pour que les images des trois points distincts
α, β et ν(A)α + ν(c A)β soient alignées, il est nécessaire que θ soit affine sur ]α, β[. α et β étant arbitraires
sur I, on en déduit que θ est affine sur I.
¥