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Rapport :

Etude des dépenses


mensuelles effectuées avec
la carte de crédit

Sous la direction de : Réalisé par :


Pr. AHMED HEFNAOUI Ouhmad Malika

Mme.Rachida El Yamani Errafiai Abderrahman

Sour Ali

Plan : Elamraoui Abderrahim

MARKHI Abedlhafid

EBE Kamal
• INTRODUCTION

• PARTIE 1 : partie théorique

 PARTIE 2 : partie pratique: Analyse des dépenses


des ménages à partir des dépenses en carte de
crédit
1. Présentation du modèle

2. Spécification

3. Estimation

4. Tests de validation

5. Tests d’hypothèses

 CONCLUSION

INTRODUCTION

Notre projet s’articule autour de la recherche d’une relation entre les dépenses effectuées par les
ménages à partir des dépenses faite par le moyen de carte de crédit et âge, propriété, revenu et le
carrée de revenu.

Et à partir de cette étude, on va répondre à la problématique suivante :

Quelle-est la relation qui relie les dépenses mensuelles effectuées avec la carte de crédit et
âge, propriété de logement, Revenu et carrée du Revenu de l’individu?
PARTIE 1 : partie théorique
Définition de carte de crédit

o Une carte de crédit est une carte bancaire reliée à une réserve d’argent qui est prêtée, elle
peut être délivrée par une banque ou un grand magasin.

o Elle sert à retirer des sommes d’argents ou effectuer des achats dans des magasins ou via
internet.

o Les montants des achats sont débités une fois par mois selon les modalités du contrat.

Approches théoriques

Quelle est la relation qui relie les dépenses et le Revenu?

1. La théorie de consommation de Keynes:

 Keynes raisonne en terme de fonction de consommation qui est croissante pour lui
les Hommes augmentent leur consommation a raison que leur revenu augment
aussi mais pas de manière égale puisque une partie du revenu serait consacre a
l’épargne.

2. La théorie de revenu permanent de Milton Friedman :

Friedman pense que les choix effectuent par les consommateurs ne sont pas
influencés par leurs revenus effectifs actuels mais par leur estimation du
revenu à long terme il a introduit la notion du revenu permanent il stipule que
malgré l’irrégularité du revenu la consommation reste stable ex-agriculteur
gain saisonnier etc.…

 Dans ce cas la consommation ne dépendrait pas du revenu du mois mais


de l’ensemble des revenus constatés dans les années antérieures et des
revenus espérer dans les années avenir

 Donc les individus vont déterminer leur consommation courante en


fonction de leur revenu permanent et non pas permanent donc il est facile
de construire un modèle de consommation stable sans prendre en
considération le revenu transitoire influencé par la chance les politiques et
toute composantes imprévus

3. Hypothèse d’ENGEL :
 L’économiste ENGEL a observe que lorsque le revenu disponible
augmente la part des dépenses consacrée a l’alimentation diminue au
profit des dépenses de consommation consacrer a l’habillement et au
logement

Quelle est la relation qui relie les dépenses ,le Revenu et l’âge ?
Hypothèse de cycle de vie:

o Elaborée par l'économiste américain Franco MODIGLIANI en 1936


il substitue à la notion du revenu permanent la somme actualisée
des revenus perçus par un individu pendant sa vie entière.
o l'individu cherche à lisser sa consommation, c'est-à-dire, à avoir une
consommation constante dans le temps. Pour lisser cependant cette
consommation, l'individu épargne pendant la période adulte, et
commencera à emprunter pendant les périodes où ses revenus sont
faibles.
o Puisqu’on remarque qu’avec l’augmentation de l'âge les dépenses
de santé augmente.

Etude de cas : Analyse des dépenses des ménages à partir des


dépenses en carte de crédit

1. Présentation du modèle
Nous allons procéder à l’étude de l’influence de l’âge, de propriété de logement, de
revenu, et de carrée de revenu sur les dépenses.
Définitions des variables

 Dépenses:

Il s’agit des dépenses mensuelles des ménages effectuées avec la


carte de crédit.

 Âge de l’individu:
Cette étude a pour objectif de déterminer le comportement des
gens qui ont 20 ans jusqu’à 46 ans, en prenant en considération le
volume des dépenses effectuées avec la carte de crédit.

 Propriété de logement:

Variable indicatrice qui prend la valeur 1 lorsque l’individu est


propriétaire de logement et 0 si non.

 Revenu disponible  :
Le revenu disponible des ménages correspond au revenu dont disposent
les ménages pour consommer. Il s’obtient en prenant les revenus
primaires des ménages, auxquels on soustrait les prélèvements
obligatoires, c’est-à-dire les impôts et les cotisations sociales prélevées
sur le salaire des ménages. On y ajoute ensuite les prestations sociales,
soit les aides financières versées aux ménages.

2. Specification

Soit le modèle suivant:

DEP= a₀+a₁*Age+a₂*PROP+a₃*Revenu+ a₄*Revenu2+εi


Avec:
Dep : dépenses mensuelles représente la variable endogène
( à expliquer).

Age : Variable explicative 1

PROP: Variable explicative 2

Revenu: Variable explicative 3

Revenu2: le carré de revenu représenté la variable explicative 4

εi : Résidu

Les données
Pour étudier l’impact de l’Age, PROP, revenu et Revenu2 sur les Dépenses on
propose l’étude suivante :

  Depenses Age Prop Revenu Revenu2


1 124,98 38 1 4,52 20,4304

2 9,85 33 0 2,42 5,8564

3 15 34 1 4,5 20,25

4 137,87 31 0 2,54 6,4516

5 546,5 32 1 9,79 95,8441

6 92 23 0 2,5 6,25

7 40,83 28 0 3,96 15,6816

8 150,79 29 1 2,37 5,6169

9 777,82 37 1 3,8 14,44

10 52,58 28 0 3,2 10,24

11 256,66 31 1 3,95 15,6025


2000 Nuage 1 :2  : Présentation
Présentation de
du nuage
nuage dede
2000
1800
1800 point
point de
de dépenses
dépenses enen fonction
fonction de
du l’âge
revenu
1600
1600
1400
1400
1200
1200
1000
1000
800
800
600
600
400
400
200
200
00
15
10 20 20
2 325 430405 35 6 40
60 7 458 80509 55
10
100 11
60 120

Revenu
Revenu2
Age

Nuage 3 : Présentation du nuage de point


de dépenses en fonction du revenu2

Interprétation :
Nuage 1 : r (Age, DEP) =0,168: Il existe une corrélation positive faible.

Nuage 2 : r (revenu, DEP)=0,44: il existe une relation positive moyenne.

Nuage 3 : r (revenu2, DEP)=0,37 : À partir du nuage de point et le coefficient


de corrélation, on constate que il existe une relation positive faible entre la variable
DEP et la variable Revenu2.
3. Estimation

Estimation du modèle avec la méthode des MCO sous Excel

Après estimation du modèle par la méthode des moindres carrés


ordinaires (via Excel), on a obtenu le résultat suivant:

DEP (estimé) = -237, 14-3, 08*Age+27, 94*PROP+234, 34* Revenu- 14,


99*Revenu2+εi

 a1=-3,08, cela signifie que l’Age influence négativement les


dépenses.
 a2=+27,94 on dit que la prop influence positivement les dépenses
 a3=0,754 on dit que le revenu influence positivement les
dépenses
 a4=-14,02, cela signifie que le revenu2 influence négativement
les dépenses.

On constate que le Revenu est la variable la plus influente parmi les


autres variables explicatives.

4. Tests de validation

Pour valider un modèle économétrique, on doit passer par 3 indicateurs :

 Coefficient de détermination

 Test de Fisher

 Test de Student
 Test par l’intervalle de confiance

 Coefficient de détermination

 On a R² = 0,24

 Les variables exogènes expliquent à hauteur de 24% la


variabilité de la variable endogène dépense.

 Test de Student
Pour la variable Age :

Hypothèses:

H0:a1=0

H1: a1#0

Statistique du test:

Tc=0.55

T th= (5%,67) =1.96

Décision:

On constate que Tc<T th donc on accepte H0, la variable Age n’est pas
statistiquement significative.

Pour la variable Prop:

Hypothèses:

H0:a2=0

H1: a2#0

Statistique du test:

Tc=0.33

T th= (5%,67) =1.96

Décision:
On constate que Tc<T th donc on accepte H0, la variable PROP n’est pas
statistiquement significative.

Pour la variable Revenu:

Hypothèses:

H0:a3=0

H1: a3#0

Statistique du test:

Tc=2.91

T th= (5%,67) =1.96

Décision:

On constate que Tc>T th donc on rejette H0, la variable Revenu est


statistiquement significative.

Pour la variable Revenu2:

Hypothèses:

H0:a4=0

H1: a4#0

Statistique du test:

Tc=2.01

T th= (5%,67) =1.96

Décision:

On constate que Tc>T th donc on rejette H0, la variable Revenu2 est


statistiquement significative.

 Test de Fisher
Hypothèses:

H0: a1=a2=a3=a4=0

H1: au moins un des coefficients non nul

Statistique du test:
Fc=5,39

F th= (5%, 4,67) =2.33

Décision:

On constate que Fc>F th donc on rejette H0, le modèle est


globalement significative.

 Test par l’intervalle de confiance

Pour la variable Age:

BI:-14,08

BS: 7,92

La probabilité pour que a1ϵ [-14,08;7,92] est 95% donc on accepte


H0 car IC contient la valeur 0

Pour la variable Prop:

BI:-137,57

BS: 193.45

La probabilité pour que a2ϵ [-137,57;193,45] est 95% donc on


accepte H0 car IC contient la valeur 0

Pour la variable Revenu:

BI:73,93

BS: 394,75

La probabilité pour que a3 ϵ [73,93;394,75] est 95% donc on rejette


H0 car IC ne contient pas la valeur 0.

Pour la variable revenu2:

BI:-29,9

BS: -0,08

La probabilité pour que a4ϵ [-27,45;-2,53] est 95% donc on rejette H0


car IC ne contient pas la valeur 0.
5. Tests d’hypothèses

Pour avoir vérifié est ce que les hypothèses sont validés (homoscédasticité,
absence d’auto-corrélation, normalité des erreurs,..), On propose les tests suivants:

 Test d’auto-corrélation
 Tests d’héteroscedasticité
 Test de normalité des erreurs

1. Test d’auto-corrélation:

Test de DURBIN et WATSON

Hypothèses:
H0:p=0 (absence d’autocorrélation)

H1: p=0 (présence d’autocorrélation)

Statistique du test:
DW=∑ (ei-ei-1)^2/∑ei^2=1,64

n=72 , k=4

Décision:
On remarque que DW est compris entre d1 et d2 (1.49<1,64<1,74) on dit
alors qu’il y a le doute.

2. Tests d’héteroscedasticité:

Test de White complet:


Hypothèses:
H0: homoscédasticité

H1: hétéroscédasticité

Statistique du test:
n x R2=72 x 0.19=14,31

X2(5%, 12) =21, 02

Décision:
Le test indique qu'on ne rejette pas l'hypothèse d'homoscédasticité
car : n*R2< X2.

Test de White réduit :

On estime le carré des résidus en fonction des variables


revenu, revenu2 et revrev2.
Hypothèses:
H0:homoscédasticité

H1:hétéroscédasticité

Statistique du test:
n x R2 =72 x 0.09=6,48

X2(5%,3)=7,81

Décision:
On constate que X2>n*R2 : on accepte H0 donc l’absence
d’hétéroscédasticité.

Test de Goldfeld Quandt:


Hypothèses:
H0: homoscédasticité

H1: hétéroscédasticité

Statistique du test:
Echantillon 1 n=27, SCR1=4339922,99

Echantillion 2 n=27, SCR2=282095,54

F th= 2,04

Décision:
On constate que Fc<F th on accepte H0 donc l’absence
d’hétéroscédasticité.
Test de Breusch-Pagan:
SCR2/ddl2 282095,54/22
Fc= = =0,065
SCR1/ddl1 4339922,99/22

Hypothèses:
H0:homoscédasticité

H1:hétéroscédasticité

Statistique du test:
n x R2 = 6,186

X2(5%,2)=5,99

Décision :
n*R2>X2: donc on rejette l’hypothèse d’homoscédasticité.

3. Test de normalité des erreurs

Test de Jarque et Bera


Hypothèses :
H0: normalité des erreurs

H1: non normalité des erreurs

Statistique du test:
JB=497,349

X2(5%;2)=5,99

Décision:
JB > X2: on rejette H0 de normalité des erreurs au seuil 5%.

MCG: méthode des moindres carrées généralisées

La méthode des moindres carrées généralisées a pour objectif


de trouver un estimateur corrigé.

1er cas : la variance des aléas est une fonction de la variable Revenu.
 On va estimer le modèle suivant:

Yi/√Revenu=(Xi/√Revenu)β+ɛi/√Revenu

Après l’estimation par MCG, on obtient le modèle suivant:

a0 =-181.87

a1=-2,935
DEP (estimé) = -181.87-2,935* Age+50,49*PROP+202,169*Revenu-
12,113 *Revenu2+εi

2ème cas : la variance des aléas est une fonction de la variable Revenu2
 On va estimer le modèle suivant :

Yi/√Revenu2= (Xi/√Revenu2) β+ɛ i/√Revenu2

Après l’estimation par MCG, on obtient le modèle suivant:


a0=-114.10

a1 =-2.69

a2 =60.44

a3= 158.42

a4 =7.249

DEP (estimé) = -114.10-2.69*Age+60.44*PROP+158.42*Revenu-


7.249*Revenu2
Conclusion

L’objectif poursuivi dans ce travail était donc de montrer la relation qui existe entre les
dépenses faite par le moyen de carte de crédit, et âge, propriété, revenu et le carrée de
revenu.

D’après cette étude, on peut conclure les éléments suivants:

• avec R²=24% cela veut dire que y’a pas une variable explicative qui explique bien la
variabilité du variable endogène c.-à-d. dépenses.

• D’après les tests qu’on a fait (Student, Fisher,..); on constate que ce modèle ne confirme
pas la théorie, c’est la raison pour laquelle il faut respécifier le modèle.