Vous êtes sur la page 1sur 4

Probabilité Cours de A Cours de B Marché Ra RB

0.4 100 2200 250 -8.33% 35.29%


0.3 130 1500 330 16.67% -5.88%
0.2 150 2000 340 33.33% 23.53%
0.1 180 2400 360 58.33% 47.06%

A B M
esperance 14.17% 21.76% 16.54%
ecart type 21.75% 19.16% 16.94%
cov a b - 0.00240
p ab -0.05764542
cov a m 0.0343 cov bm -0.01359729
beta a 1.19329
beta b - 0.47356

le risque tota 0.19160585


du marché 8.02%
spécifique 17.40% 0.03027

x 0.00000%
y 119%
ct 119%
C2 0.26
z 26%
0.14166667
rm EA EB EM var a varb var m C ab
-3.85% -3.33% 14.12% -1.54% 0.02025 0.0073218 0.0166213 -1.22%
26.92% 5.00% -1.76% 8.08% 0.00019 0.0229308 0.00323521 -0.21%
30.77% 6.67% 4.71% 6.15% 0.00735 6.22837E-05 0.0040503 0.07%
38.46% 5.83% 4.71% 3.85% 0.01951 0.00639792 0.00480621 1.12%
var 0.04729 0.03671 0.02871

P1M 260
P1 B 120
P1 B 1700 -
DA 10
DB 100 rp 26%
ET P 20%

On rappelle que 􀡮 􀫛  Où 􀢿 est le risque spécifique, 􀡮 le risque total et


􀡮 􀡹 le risque de marché.

 Le risque spécifique de B est prépondérant.

poids
rp e 50%
0.21764706 0.26 é 20% 50%

100%
-0.07598039
0.04 - 0.56
1.56
c am c bm
0.01834615 -0.01103167
0.00077885 -0.00861312
0.00545513 0.00050226
0.00968269 0.00554525
0.14166667 0.21764706
rp 0.26
var rp 0.04