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SUP’PTIC 2018/2019

TD : Files d’attente pour les réseaux

Enseignant : S. El ASMI,

Exercice 1
Un chantier de réparation navale dispose d’une cale sèche unique.
Les réparations peuvent être en deux catégories :
Réparations moyennes : durée 2 semaines
Réparations lourdes : durée 3 semaines
Les commandes parviennent au chantier de manière aléatoire, en début de semaine. Au cours
des 60 dernières semaines, le chantier a reçu 30 ordres de réparations moyennes et 40 ordres
de réparations lourdes. Certains de ces ordres n’ont pu être satisfaits, la cale sèche étant
occupée par un autre navire.
Dans ce cas, le client s’adresse à un chantier concurrent. A d’autre moment, elle restait
inoccupée.
L’exécution d’un ordre de réparation moyenne laisse au chantier une marge de 21000. la
marge laissée par une réparation lourde est de 42000. en cas d’inactivité de la cale, e chantier
subit une perte de 4200. les responsables du chantier ont déterminé quelle décision ils doivent
prendre lorsqu’ils sont saisis simultanément de deux commandes concernant respectivement
une réparation moyenne et une réparation lourde. Ils préfèrent alors choisir la réparation
lourde, plus rémunératrice (il n’est pas demandé de justifier ce choix)

1. Quels sont les 6 états de la cale ? quelles sont les évolutions entre les états d’une
semaine à l’autre. Avec quelles probabilités. Associer une matrice et un graphe. On
constatera que la matrice 6*6 trouvée comporte 24 termes nuls, 3 termes égaux à 1 et 3
lignes identiques.
2. En supposant que le chantier fonctionne depuis de nombreuses semaines, calculer la
probabilité de chacun des états. En déduire l’espérance mathématique du gain relatif à
une semaine de fonctionnement.
3. Vu la fréquence et l’importance de la marge pour la réparation lourde, les responsables
du chantier vous consultent afin de savoir s’il n’était pas intéressant de refuser les
réparations moyennes pour ne se consacrer qu’aux réparations lourdes. En adoptant la
même démarche qu’au 1 et 2 calculer la nouvelle espérance du gain et en déduire la
meilleure des deux politiques. On utilisera 4 états.

Exercice 2 :
On cherche à modéliser le comportement d’une station d’essence comportant 2 pompes
identiques et une seule file d’attente. Les automobilistes se présentent à cette station suivant
un processus de Poisson de taux  Soit n le nombre total de voiture présentes à la station (en
attente ou en service) à un instant donné. A l’instant initial, il n’y a pas de voitures à la
station. Certains automobilistes décident en arrivant à la station de ne pas s’arrêter car ils
jugent l’attente trop longue. Cette décision est modélisée de la façon suivante : un
automobiliste arrivant à la station alors qu’il y a déjà n voitures (en attente ou en service)
décide de s’arrêter avec une probabilité q(n), avec : q(0)=1 ; q(1)=1 ; q(2)=0.8 ; q(3)=0.4 ;

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q(4)=0. Le temps nécessaire pour servir l’essence à un automobiliste est une variable aléatoire
distribuée suivant une loi exponentielle de taux .

1 – Montrer que ce système peut être modélisé par une file M/M/C/K dont on donnera les
paramètres de la CMTC associée.

2 – Déterminer les probabilités stationnaires p(n), n  0, d’avoir n automobilistes dans la


station, lorsque 1.

3 – Calculer, sur l’ensemble des automobilistes se présentant à la station, la proportion de


ceux qui décident de ne pas s’arrêter (toujours dans le cas où 1)

Exercice n°3 :

On considère un réseau de transmission à commutation de paquets constitué de 3 nœuds et de


2 liaisons :


1 2 3
Le processus d’arrivée des paquets au nœud 1 est supposé poissonien de taux . Tous les
paquets empruntent les liaisons 1-2 et 2-3. Lorsque le nœud 3 reçoit un paquet, il le traite
instantanément. Tous les nœuds ont une capacité limitée à un seul paquet. Cette capacité
limitée implique deux choses :
a) des pertes à l’entrée du réseau, b) des blocages au niveau des nœuds :
(1) lorsqu’un paquet arrive au nœud 1 alors que celui-ci contient déjà un paquet, le
paquet est perdu.
(2) lorsqu’il y a un paquet dans le nœud 1 et un paquet dans le nœud 2, le nœud 1
ne pourra commencer à émettre son paquet que lorsque le nœud 2 sera vide
(c’est à dire lorsque le nœud 2 aura terminé d’émettre). On suppose que le
nœud 1 est informé en temps réel de la disponibilité du nœud 2.
Le temps d’émission du nœud (i) (sur la liaison i  i+1) est supposé exponentiel de taux i,
i {1, 2}. Le temps de propagation sur chaque liaison est supposé négligeable. Tant qu’un
paquet est en émission, il occupe une place dans le nœud.

Questions :
1- Modéliser le comportement de ce réseau par une chaîne de Markov à temps continu
(CMTC) dont les états sont sous forme d’un couple chacun. Indiquer clairement la
signification de chaque état de la chaîne.
2- Qu’est-ce qui permet d’affirmer que cette chaîne admet un état stationnaire ? Calculer
les probabilités stationnaires des différents états de la chaîne (on note : et

3- En déduire la probabilité de rejet d’un paquet à l’entrée du système
4- Donner le temps moyen de séjour d’un paquet dans ce réseau (en utilisant la loi de
Little).
Exercice 4 :
On considère une file M/G/1/K (arrivées poissoniennes de taux un seul serveur et capacité
du système limitée à K clients) dont la loi de service est décrite de la façon suivante :
lorsqu’un client accède au service, il y passe toujours un premier temps exponentiel de taux
. A l’issue de ce temps, il peut soit quitter la station (et son service est terminé), soit

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recommencer un nouveau service exponentiel de taux . Le temps total de service est donc
constitué d’une succession d’étapes exponentielles de taux . La probabilité pour qu’à l’issue
d’une étape de service un client quitte la station, est supposée proportionnelle au nombre de
clients présents dans la station (y compris le client qui quitte), mais ne dépend pas du nombre
d’étapes de service que le client a déjà effectué. En d’autres termes, si le client termine une
étape de service alors que la station contient n clients (n ≤ K), il quittera la station avec une
probabilité nq et recommencera une nouvelle étape de service avec une probabilité (1 – nq) où
0 < q < 1/K
1-nq

 nq

n clients

1- Donner le graphe de transitions d’états associé au système. Montrer que ce système est
équivalent à une file M/M/K/K, dont on donnera le taux de chaque serveur.
2- Calculer les probabilités stationnaires (n) qu’il y ait n clients dans le système, en
déduire le débit moyen des clients acceptés. (on note : q

Exercice 5 : Soit la chaîne de Markov à temps discret définie par son graphe :

0,6 0,4 0,2 0,5

1 2 3
0,8
x

1. Dans le schéma de la chaîne de Markov, une des probabilités a été remplacée par x.
Quelle est la valeur de x ?
2. Donner la matrice de transition associée à cette chaîne de Markov.
3. Écrire les équations, sous forme matricielle, liées au vecteur des probabilités d’état, en
régime transitoire.
4. Si le vecteur des probabilités d’état initiales est π(0) = (1, 0, 0), calculer les vecteurs des
probabilités d’état π(1) et π(2).
5. Est-ce que le régime permanent existe ?
6. S’il existe :
a) Écrire les équations en régime stationnaire.
b) Calculer les probabilités stationnaires de chaque état.

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Exercice 6 : On considère la chaîne de Markov à temps discret suivante :


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1 1/4 4 1/2
3 1/2
5
1/2
1/2
2 6
7
1/2

1. Cette chaîne est-elle irréductible ?


2. Combien comporte-t-elle des sous-chaînes absorbantes ?
3. De quels états sont-elles constituées ?

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